(上接39版)
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
758,940,862.71
61.88
其中：股票
758,940,862.71
61.88
2
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
金融衍
相关公司股票走势
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生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
467,162,184.86
38.09
6
其他各项资产
325,232.89
0.03
7
合计
1,226,428,280.46
100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
40,341,386.34
3.35
C
制造业
357,683,439.12
29.66
C0
食品、饮料
177,452,218.68
14.72
C1
纺织、服装、皮毛
19,321,150.00
1.60
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
50,368,873.98
4.18
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
3,983,900.64
0.33
C7
机械、设备、仪表
38,025,366.40
3.15
C8
医药、生物制品
68,531,929.42
5.68
C9
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
28,240,504.02
2.34
H
批发和零售贸易
92,006,420.60
7.63
I
金融、保险业
212,199,806.42
17.60
J
房地产业
2,612,013.30
0.22
K
社会服务业
25,857,292.91
2.14
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
758,940,862.71
62.94
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
000858
五 粮 液
2,728,534
97,463,234.48
8.08
2
002024
苏宁电器 5,959,430
76,340,298.30
6.33
3
601166
兴业银行 5,164,928
69,623,229.44
5.77
4
600036
招商银行 5,204,861
67,767,290.22
5.62
5
000568
泸州老窖 1,155,010
52,114,051.20
4.32
6
600000
浦发银行 5,174,814
50,920,169.76
4.22
7
600309
烟台万华 2,586,062
48,385,220.02
4.01
8
000983
西山煤电 1,467,436
35,511,951.20
2.95
9
000895
双汇发展 421,900
27,874,933.00
2.31
10
601888
中国国旅 1,094,257
25,857,292.91
2.14
4. 报告期末按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.投资组合报告附注
1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形：
2011年4月29日，中国证监会就宜宾
五粮液股份有限公司（以下简称“五粮液”）在信息披露方面存在的违法行为公布了相关行政处罚决定书，对五粮液做出了警告处罚，并处以60万元罚款；同时对相关责任人也处以了不同金额的罚款。
本基金对五粮液投资决策说明：本公司的投研团队经过充分调研，认为该处罚不会对五粮液投资价值构成实质性负面影响，对该股的投资决策遵循公司投资制度的规定。
2) 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3) 其他资产构成
序号
名称
金额
1
存出保证金
104,651.23
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
61,821.48
4
应收利息
132,257.17
5
应收申购款
26,503.01
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
325,232.89
4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有流通受限的股票。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
截止到2011年6月30日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：
阶段
增长率
①
标准差
②
基准收益率
③
收益率标准差
④
①－③
②－④
2009年3月25日 － 2009年12月31日
23.07%
1.55%
38.11%
1.66%
-15.04%
-0.11%
2010年1月1日 － 2010年12月31日
5.16%
1.43%
-10.51%
1.34%
15.67%
0.09%
2009年3月25日 － 2011年6月30日
20.52%
1.42%
20.92%
1.41%
-0.40%
0.01%
2011年1月1日 － 2011年6月30日
-6.87%
1.13%
-2.17%
1.05%
-4.70%
0.08%
十三、基金的费用概述
（一）与基金运作有关的费用
1、基金的费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
（4）基金合同生效以后的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效以后的会计师费和律师费；
（7）基金的资金汇划费用；
（8）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管费
基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、本部分第1条第（3）至第（8）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
4、与基金销售有关的费用
本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第六部分：基金的募集”中“七、认购方式与费率结构”中的相关规定。本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第八部分：基金份额的申购、赎回”中的“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中的相关规定。不同基金间转换的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。基金认购费、申购、赎回费和基金转换费由投资者或基金份额持有人承担，不列入基金财产。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书全文“第八部分、基金份额的申购与赎回”相应部分。
2、赎回费用
基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书全文“第八部分、基金份额的申购与赎回”相应部分。
（三）基金税收
本基金运作过程中的各类纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
1、 在“重要提示”中更新了以下内容：
本招募说明书（更新）所载内容截止日为2011年9月25日，有关财务数据和净值表现截止日为2011年6月30日（财务数据未经审计）。
2、“基金管理人”一章更改如下：
一、基金管理人概况
由于公司中方股东名称变更，更新了股权结构中的，更新为：
股权结构：
国海证券股份有限公司持有51%股权，邓普顿国际股份有限公司持有49%股权
二、主要人员情况
1、董事会成员
删除了前董事张雅锋女士、前董事金哲非女士、前独立董事Robert R. Williams先生、前独立董事平雷先生、前独立董事吴真先生的信息。
增加了董事齐国旗先生、董事张伟先生、独立董事黄湘平先生、独立董事张忠国先生、独立董事洪荣光的信息。
2、监事会成员
更新了监事李慧女士、监事张志强先生的信息。
3、经营管理层人员
删除了前总经理金哲非女士的信息。
增加了总经理李雄厚先生的信息。
5、基金经理
删除了原基金经理潘江先生的信息。
增加了现任基金经理刘伟亭先生的信息。
6、投资决策委员会成员
更新了投资决策委员会成员信息。
五、基金管理人的风险管理和内部控制制度
2、内部控制制度
（2）内部控制的主要内容
更新了业务控制中的部分
3、更新了“基金托管人”一章的内容。
4、“相关服务机构”一章中变更如下：
一、基金份额发售机构
2、代销机构
（1）中国
工商银行股份有限公司
电话：010-66105662
联系人：查樱
（2）中国
建设银行股份有限公司
电话：010-66275654
传真：010-66275654
联系人：王琳
（3）招商银行股份有限公司
电话：0755-83198888
（4）中国
民生银行股份有限公司
联系人：董云巍
（5）国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：万建华
（6）原“国海证券有限责任公司”名称更改为“国海证券股份有限公司”
注册地址：广西桂林市辅星路13号
（7）
广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼（4301-4316房）
法定代表人：林治海
开放式基金业务传真：020-87555305
（8）
华泰证券股份有限公司
传真：025-51863323
联系人：程高峰、万鸣
（9）
光大证券股份有限公司
电话：021-22169999
联系人：刘晨、李芳芳
（10）华福证券有限责任公司
5、“基金的投资”一章更新了最近一期投资组合的内容，内容更新到2011年6月30日。
6、更新了“基金的业绩”一章，补充说明基金合同生效以来至2011年6月30日末的本基金投资业绩。
7、更新了“其他应披露事项”。
国海富兰克林基金管理有限公司
2011年11月7日 (来源：上海证券报)
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