（上接B28版）
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
73,857,123.57
3.78
C
制造业
831,776,897.20
42.54
C0
食品、
相关公司股票走势
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饮料
231,194,174.69
11.82
C1
纺织、服装、皮毛
60,247,844.63
3.08
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
18,984,320.82
0.97
C4
石油、化学、塑胶、塑料
83,931,870.64
4.29
C5
电子
10,049,085.44
0.51
C6
金属、非金属
13,422,758.70
0.69
C7
机械、设备、仪表
264,928,202.80
13.55
C8
医药、生物制品
149,018,639.48
7.62
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
25,543,583.50
1.31
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
94,051,121.62
4.81
H
批发和零售贸易
193,235,571.85
9.88
I
金融、保险业
111,715,912.65
5.71
J
房地产业
78,276,679.46
4.00
K
社会服务业
5,441,225.58
0.28
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
1,413,898,115.43
72.31
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
600519
贵州茅台 480,127
91,507,404.93
4.68
2
000001
深发展Ａ
3,796,196
60,890,983.84
3.11
3
600406
国电南瑞 1,621,420
56,717,271.60
2.90
4
000858
五粮液 1,459,764
52,989,433.20
2.71
5
002154
报喜鸟 3,950,455
52,185,510.55
2.67
6
000538
云南白药 923,377
52,170,800.50
2.67
7
000527
美的电器 3,406,461
50,211,235.14
2.57
8
000895
双汇发展 762,388
49,555,220.00
2.53
9
600859
王府井 1,191,519
45,873,481.50
2.35
10
000002
万科A
6,260,314
45,324,673.36
2.32
4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
2,244,811.01
0.11
8
其他
-
-
9
合计
2,244,811.01
0.11
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
125887
中鼎转债
21,648
2,244,811.01
0.11
2
3
4
5
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 投资组合报告附注
8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况。本基金投资的前十名证券的发行主体除五粮液（000858）外，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
根据2011年5月27日宜宾五粮液股份有限公司（下称：五粮液，股票代码：000858）《宜宾五粮液股份有限公司关于收到中国证监会<行政处罚决定书>的公告》，中国证券监督管理委员会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，就五粮液（1）关于四川省宜宾五粮液投资（咨询）有限责任公司对成都智溢塑胶制品有限公司在亚洲证券有限责任公司的证券投资款的《澄清公告》存在重大遗漏；（2）在中国科技证券有限责任公司的证券投资信息披露不及时、不完整；（3）2007年年度报告存在录入差错未及时更正；（4）未及时披露董事被司法羁押事项等，对五粮液给予警告，并处以60万元罚款。
基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
2,650,347.13
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
106,518.03
5
应收申购款
154,181.00
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,911,046.16
8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
125887
中鼎转债
2,244,811.01
0.11
8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段
净值增长率（1）
净值增长率标准差（2）
业绩比较基准收益率（3）
业绩比较基准收益率标准差（4）
（1）-（3）
（2）-（4）
2004.10.14-2004.12.31
-1.62%
0.22%
-4.23%
0.90%
2.61%
-0.68%
2005.1.1-2005.12.31
-3.29%
0.93%
-4.98%
1.17%
1.69%
-0.24%
2006.1.1-2006.12.31
122.84%
1.37%
104.55%
1.15%
18.29%
0.22%
2007.1.1-2007.12.31
112.40%
2.02%
78.94%
1.87%
33.46%
0.15%
2008.1.1-2008.12.31
-50.51%
1.90%
-58.33%
2.42%
7.82%
-0.52%
2009.1.1-2009.12.31
53.23%
1.54%
65.99%
1.61%
-12.76%
-0.07%
2010.1.1-2010.12.31
6.98%
1.33%
-11.60%
1.21%
18.58%
0.12%
2011.1.1－2011.9.30
-18.07%
1.00%
-13.28%
0.96%
-4.79%
0.04%
自基金成立起至今
199.29%
1.50%
76.46%
1.58%
122.71%
-0.08%
十三、基金费用概览
(一) 与基金运作有关的费用
1、 基金费用的种类：（1）基金管理人的管理费； (2)基金托管人的托管费； (3) 证券交易费用； (4) 基金信息披露费用； (5) 基金持有人大会费用； (6) 与基金相关的会计师费和律师费； (7)按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计算，计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费；
E为前一日基金资产净值。
基金管理人的管理费每日计提, 按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金应给付基金托管人托管费，按前一日的基金资产净值的2.5％。的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费；
E为前一日基金资产净值。
基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（3）上述（一）中（3）到（7）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费
申购费率按申购金额的增加而递减，如下表所示：
申购金额（M）
申购费率
M＜100万
1.5%
100万≤M＜1000万
1.2%
M≥1000万
每笔1000元
申购份额的计算方法如下：
净申购金额 = 申购金额/ (1+申购费率)
申购费用 = 申购金额－净申购金额
申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值
2、赎回费
赎回费率为0.5%，赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的百分之二十五，并应当归入基金财产。如本基金推出后端收费模式，则赎回费率将另行公告。
赎回金额的计算方法如下：
赎回费用= 赎回当日基金份额净值×赎回份额×赎回费率
赎回金额 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额－赎回费用
3、本基金暂不开通与本公司现有其他开放式基金的转换。
4、本基金的实际执行费率由基金管理人在基金合同规定的范围内调整。本基金的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。基金管理人认为需要调整费率时，必须于新的费率开始实施日前的三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
(三)其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在“基金管理人”部分，对“主要人员情况”相关信息进行了更新。
2、在““基金托管人”部分，对基金托管人的“基本情况”、“主要人员情况”、“基金托管业务经营情况”和“内部控制制度”进行了更新。
3、在“相关服务机构”部分，对本基金的代销机构及其他服务机构进行了更新。
4、在“基金的投资”部分,补充了本基金最近一期投资组合报告。
5、在“基金的业绩”部分，补充了本基金最近一期的基金业绩。
6、在“基金份额持有人服务”部分，对服务内容进行了更新。
7、对“其他应披露事项”进行了更新。
8、对部分其他表述进行了更新。
南方基金管理有限公司
二〇一一年十一月二十二日 (来源：上海证券报)
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