（上接B19版）
本基金将对行业前景、公司发展战略、综合业务状况、公司治理等多方面因素对上市公司进行综合评估，重点关注基金管理人研究团队长期跟踪并有良好业绩的公司，在此基础上从股票初选库中筛选出符合要求的股票构成股票备选库。
本基金将结合市场情况
相关公司股票走势
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，基金资产整体风险承受水平，以及内外部的研究成果，择机投资于股票备选库中的优质股票，追求稳健回报，适当提高基金组合的收益率。
（五）权证投资策略
本基金可对权证进行投资，权证资产的投资比例不高于基金资产净值的3%。权证投资策略主要包括以下几个方面：1）采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为权证的价值基准；2）根据权证标的股票基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权证趋势投资；3）利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，达到改善组合风险收益特征的目的，包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略等。
十一．基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为中债综合指数。
本基金属于债券基金，应采用债券指数作为业绩比较基准。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成份债券包括国家债券、企业债券、央行票据等所有主要债券种类，具有广泛的市场代表性，能够反应中国债券市场的总体走势，适合作为本基金的业绩比较基准。
如果出现指数编制及发布机构停止本基金标的指数的编制及发布，或标的指数由其他指数替代，或由于指数编制方法等重大变更导致原有标的指数不宜继续作为本基金的标的指数，或外部投资环境或法律法规的变化而使得调整业绩比较基准更符合基金份额持有人的利益等情形，本基金管理人可以依据维护基金投资者合法权益的原则，与基金托管人协商一致并履行适当程序后变更本基金的业绩比较基准并及时公告。
十二．基金的风险收益特征
本基金为债券基金，风险收益水平高于货币市场基金，低于混合基金和股票基金。
十三．基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国
农业银行根据基金合同规定，于2011年11月4日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自大成景丰分级债券型证券投资基金2011年第1季度报告，截至2011年9月30日。（财务数据未经审计）。
1．报告期末基金资产组合情况
2．报告期末按行业分类的股票投资组合
3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
4．报告期末按券种分类的债券投资组合
5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8．投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
（3）其他资产构成
（4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十四．基金的业绩
（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况。
大成景丰分级债券基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2010年10月15日至2011年9月30日）
注：1、本基金合同于2010年10月15日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至建仓期结束时，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的比例。
十五．基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的信息披露费用；
4、基金份额持有人大会费用；
5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
6、基金的证券交易费用；
7、基金财产拨划支付的银行费用；
8、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.7%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.2%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、上述（一）中3到7项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
（六）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十六．对招募说明书更新部分的说明
本更新的招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求，对2011年6月16日公布的《大成景丰分级债券型证券投资基金招募说明书》进行了补充和更新，主要修改内容如下：
1．根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。
2．根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。
3．根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。
4．根据最新情况，更新了“七、基金合同的生效”部分。
5．根据最新数据，更新了“十二、基金的投资”部分。
6．根据最新数据，更新了“十三、基金的业绩”部分。
7．根据最新公告，更新了“二十五、其他应披露的事项”。
8．根据最新情况，更新了“二十六、招募说明书更新部分的说明”。
大成基金管理有限公司
二○一一年十一月二十九日
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
202,921,851.88
5.39
其中：股票
202,921,851.88
5.39
2
固定收益投资
3,476,371,740.54
92.26
其中：债券
3,476,371,740.54
92.26
资产支持证券
-
0.00
3
金融衍生品投资
-
0.00
4
买入返售金融资产
-
0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
0.00
5
银行存款和结算备付金合计
37,245,564.56
0.99
6
其他资产
51,420,268.33
1.36
7
合计
3,767,959,425.31
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
0.00
B
采掘业
-
0.00
C
制造业
114,622,685.04
3.86
C0
食品、饮料
8,385,960.00
0.28
C1
纺织、服装、皮毛
-
0.00
C2
木材、家具
-
0.00
C3
造纸、印刷
-
0.00
C4
石油、化学、塑胶、塑料
-
0.00
C5
电子
-
0.00
C6
金属、非金属
15,648,000.00
0.53
C7
机械、设备、仪表
27,539,228.88
0.93
C8
医药、生物制品
63,049,496.16
2.13
C99
其他制造业
-
0.00
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
0.00
E
建筑业
-
0.00
F
交通运输、仓储业
-
0.00
G
信息技术业
-
0.00
H
批发和零售贸易
36,779,764.08
1.24
I
金融、保险业
51,519,402.76
1.74
J
房地产业
-
0.00
K
社会服务业
-
0.00
L
传播与文化产业
-
0.00
M
综合类
-
0.00
合计
202,921,851.88
6.84
代码
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
000423
东阿阿胶 983,984
40,825,496.16
1.38
2
600036
招商银行 3,649,946
40,368,402.76
1.36
3
600690
青岛海尔 2,999,916
27,539,228.88
0.93
4
002024
苏宁电器 2,400,000
24,984,000.00
0.84
5
600195
中牧股份 1,200,000
22,224,000.00
0.75
6
000786
北新建材 1,200,000
15,648,000.00
0.53
7
002277
友阿股份 599,988
11,795,764.08
0.40
8
601166
兴业银行 900,000
11,151,000.00
0.38
9
600519
贵州茅台 44,000
8,385,960.00
0.28
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
100,711,000.00
3.39
2
央行票据
-
0.00
3
金融债券
171,136,600.00
5.77
其中：政策性金融债
151,590,600.00
5.11
4
企业债券
2,270,832,836.54
76.54
5
企业短期融资券
29,820,000.00
1.01
6
中期票据
-
0.00
7
可转债
903,871,304.00
30.47
8
其他
-
0.00
9
合计
3,476,371,740.54
117.18
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
113001
中行转债
4,152,380
377,825,056.20
12.74
2
122068
11海螺01
2,800,000
273,000,000.00
9.20
3
110015
石化转债
2,816,960
246,230,473.60
8.30
4
113002
工行转债
2,354,860
240,101,525.60
8.09
5
122013
08北辰债
1,500,000
153,195,000.00
5.16
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
430,561.29
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
50,974,582.89
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
15,124.15
8
其他
-
9
合计
51,420,268.33
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
1
113001
中行转债
377,825,056.20
12.74
2
110015
石化转债
246,230,473.60
8.30
3
113002
工行转债
240,101,525.60
8.09
4
110016
川投转债
32,596,916.80
1.10
5
110013
国投转债
3,780,914.80
0.13
6
110011
歌华转债
3,336,417.00
0.11
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
2010.10.15-2010.12.31
-0.20%
0.27%
-1.56%
0.34%
1.36%
-0.07%
2011.01.01-2011.06.30
-0.90%
0.22%
1.16%
0.06%
-2.06%
0.16%
2011.06.30-2011.09.30
-7.58%
0.35%
0.31%
0.09%
-7.89%
0.26%
自基金合同生效起至今
-8.60%
0.25%
-0.11%
0.08%
-8.49%
0.17% (来源：上海证券报)
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