诺安中证100指数证券投资基金招募说明书

　　(上接32版)

　　法定代表人：张智河

　　客户服务电话：0532-96577

　　网址：www.zxwt.com.cn

　　（79）第一创业证券有限责任公司

　　注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

　　办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

　　法定代表人：刘学民

　　客户服务电话：400-888-1888

　　网址：www.firstcapital.com.cn

　　（80）华西证券有限责任公司

　　注册地址：四川省成都市陕西街239号

　　办公地址：四川省成都市陕西街239号

　　法定代表人：杨炯洋

　　客户服务电话：400-8888-818

　　网址：www.hx168.com.cn

　　（81）红塔证券股份有限公司

　　注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号

　　办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦7-11楼

　　法定代表人：况雨林

　　客户服务电话：0871-3577930

　　网址：www.hongtazq.com

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。

　　3．注册登记机构

　　名称：诺安基金管理有限公司

　　住所：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层

　　法定代表人：秦维舟

　　电话：0755-83026688

　　传真：0755-83026677

　　4．出具法律意见书的律师事务所和经办律师

　　名称：颐合律师事务所

　　住所：北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座1910室

　　法定代表人/负责人：付朝晖

　　电话：010-65178866

　　传真：010-65180276

　　经办律师：虞荣方

　　5．审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

　　名称：利安达会计师事务所有限责任公司

　　住所：北京朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008室

　　法定代表人：黄锦辉

　　电话：010-85866870

　　传真：010-85866877

　　联系人：门熹

　　经办注册会计师：门熹、陈静

　　四、基金的名称

　　诺安中证100指数证券投资基金

　　五、基金的类型

　　契约型开放式基金

　　六、基金的投资目标

　　本基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段， 力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

　　七、基金的投资范围

　　本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100指数成份股、备选成份股、新股（如首次公开发行或增发）、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。

　　本基金投资于股票组合的比例为基金资产净值的90%-95%，其中投资于相关标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的80%。基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

　　此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　八、基金的投资理念

　　与主动式投资相比较，被动式投资有着运营成本较低、投资透明化等优点，本基金秉承被动式投资理念，以跟踪中证100指数为投资原则，通过投资于同时具备较强市值代表性、较高流动性以及大盘蓝筹等特征的中证100指数成份股，力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益，使投资者可以分享中国经济的长期增长。

　　九、基金的投资策略

　　本基金采用完全复制策略，按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理会对投资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。

　　1、股票投资组合构建

　　本基金采用完全复制标的指数的方法，按照成份股在基准指数中证100指数中的基准权重构建股票投资组合。

　　当发生下列特殊情况时：

　　（1）因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股；

　　（2）预期标的指数的成份股即将调整；

　　（3）存在其他影响指数复制的因素。

　　基金经理可以根据市场情况，结合经验判断，对本基金投资组合进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，获得更接近基准指数的收益率。

　　2、股票投资组合调整

　　（1）因基准指数成份股变动进行的调整

　　①定期调整

　　本基金股票指数化投资组合将根据基准指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。本基金将合理把握组合调整的节奏和方法，以尽量降低因成份股调整对基金跟踪效果的影响。

　　②不定期调整

　　当上市公司发生增发、配股、公司合并等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合。

　　当指数成份股权重发生变动时，对因股票停牌而无法交易的股票，本基金将用现金进行正向或逆向替代，待股票复牌后进行相应调整。

　　成份股在基准指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。

　　（2）其他因素引起的调整

　　①新股因素

　　本基金将根据市场情况，决定是否参加首次公开发行（或增发）的新股市值配售与认购，由此得到的非基准指数成份股将在其规定持有期之后的30个交易日以内卖出；

　　②投资比例限制因素

　　根据法律法规中针对基金投资比例的限制规定，当基金投资组合中按基准权重投资的股票资产比例或个股比例超过法律法规的规定限制时，本基金将对投资组合进行相应调整，以保证基金投资行为的合法合规性；

　　③申购、赎回因素

　　本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，以保证基金正常运行从而有效跟踪标的指数；

　　④法律法规因素

　　对于基金管理人、托管人和与其有控股关系的股东发行或者承销的基准指数成份股，法律法规禁止投资而本基金无法获得豁免的，将用技术方法对其进行替换。

　　3、现金管理

　　现金管理是指数基金投资管理的一个重要环节，主要由三方面内容组成：现金流预测、现金持有比例管理以及现金资产收益管理。

　　十、标的指数和业绩比较基准

　　1、标的指数

　　本基金股票资产的标的指数为中证100指数。

　　中证100指数是从沪深300指数样本股中挑选规模最大的100只股票组成样本股，综合反映了沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体状况。其流动性高，可投资性强，适合作为本基金的标的指数。

　　如果中证指数有限公司变更或停止中证100指数的编制及发布、或中证100指数由其他指数替代、或由于指数编制方法发生重大变更等原因导致中证100指数不宜继续作为标的指数，或市场有其他更适合投资的指数，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后，变更本基金的标的指数，相应更换基金名称和业绩比较基准，并在报中国证监会备案后及时公告。

　　2、业绩比较基准

　　中证100指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%

　　如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在履行适当程序后，变更业绩比较基准，并在报中国证监会备案后及时公告。

　　十一、风险收益特征

　　本基金为股票型指数基金，可获取资本市场平均收益率，其风险和预期收益均高于债券型基金和货币市场基金。

　　十二、基金投资组合报告

　　本投资组合报告所载数据截止日为2011年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

　　（一）报告期末基金资产组合情况

　　（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

　　1、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

　　2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

　　（三）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

　　（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期期末未持有资产支持证券。

　　（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期期末未持有权证。

　　（八）投资组合报告附注

　　1、本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　3、其他资产构成

　　4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　（1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末指数投资未持有流通受限股票。

　　（2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

　　十三、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：本基金的业绩比较基准为：中证100指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%

　　（二） 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　十四、基金费用概览

　　（一）与基金运作有关费用

　　1、费用的种类

　　1)基金管理人的管理费；

　　2)基金托管人的托管费；

　　3)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

　　4)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

　　5)基金份额持有人大会费用；

　　6)基金的证券交易费用；

　　7)基金的银行汇划费用；

　　8)按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　　2、费用的计提方法、计提标准和支付方式

　　1）基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.75%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　　2）基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.15%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　　上述一、基金费用的种类中第3－7项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　3、不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3)基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

　　4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　4、费用调整

　　基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

　　调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

　　基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　1、申购费用

　　本基金的申购费率随申购金额的增加而递减，如下表所示：

　　申购份额的计算方法如下：

　　净申购金额＝申购金额 / （1+申购费率）

　　申购费用=申购金额－净申购金额

　　申购份额＝净申购金额 / 申购当日基金份额净值

　　本基金的申购费用由申购人承担，用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，由基金管理人支配使用，不列入基金财产。

　　2、赎回费

　　本基金的赎回费率随持有年限的增加而递减，如下表所示：

　　赎回金额的计算方法如下：

　　赎回总额＝赎回份额 × T日基金份额净值

　　赎回费用＝赎回总额 × 赎回费率

　　赎回金额＝赎回总额－赎回费用

　　投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资人赎回基金份额时收取。赎回费用由赎回人承担，其中25%的部分归基金资产所有，其余部分可用于注册登记等相关费用。

　　3、转换费

　　基金转换是指投资者在持有基金管理人发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额直接转换成基金管理人管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。

　　基金管理人已在直销机构及部分代销机构开通了本基金与基金管理人旗下诺安平衡证券投资基金（基金代码：320001）、诺安货币市场基金（基金代码：320002）、诺安股票证券投资基金（基金代码：320003）、诺安优化收益债券型证券投资基金（基金代码：320004）、诺安价值增长股票证券投资基金（基金代码：320005）、诺安灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：320006）、诺安成长股票型证券投资基金（基金代码：320007）及诺安增利债券型证券投资基金（A级基金份额代码：320008，B级基金份额代码：320009）、诺安中小盘精选股票型证券投资基金（基金代码：320011）、诺安主题精选股票型证券投资基金（基金代码：320012）、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：320014）、诺安保本混合型证券投资基金（基金代码：320015）及诺安多策略股票型证券投资基金（基金代码：320016）之间的转换业务。

　　（1）、基金转换费用

　　基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定，其中赎回费的百分之二十五计入基金资产。基金转换费用由基金持有人承担。

　　注：当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即“申购费补差费率=转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费率”；当转入基金的适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时, 不收取申购费补差。

　　（2）、转换份额计算公式

　　计算公式如下：A＝［B×C×(1－D)/（1+G）+F］/E

　　其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；G为申购费补差费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　4、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述与销售有关的费率。上述费率如发生变更，基金管理人应最迟于新的费率实施前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。调整后的上述费率还将在最新的更新的招募说明书中列示。

　　5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对通过特定交易方式（如网上交易）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。

　　（三）基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　十五、对招募说明书本次更新部分的说明

　　本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2011年6月11日刊登的《诺安中证100指数证券投资基金招募说明书（更新）》进行了更新，并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施得投资经营活动进行了内容的补充，主要更新的内容如下：

　　1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截至日期及相关财务数据的截至日期。

　　2、在“第三部分 基金管理人”中，更新了基金管理人证券投资基金的管理情况的介绍说明；更新了监事会成员的信息；更新了投资决策委员会成员的名单。

　　3、在“第四部分 基金托管人”中，更新了基金托管人的基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况；更新了托管人内部控制制度。

　　4、在“第五部分 相关服务机构”中，增加烟台银行、哈尔滨银行、国金证券、华西证券、红塔证券、中信万通证券、第一创业证券等代销机构的信息，上述事宜已公告；更新了直销机构及原有代销机构的信息。

　　5、在“第六部分 基金份额的申购与赎回”中，更新了“十三、基金的转换”的。

　　6、在“第七部分 基金的投资”中，更新了“十、基金投资组合报告”的内容。相关数据及内容的截至日期为2011年9月30日。

　　7、在“第八部分 基金的业绩”中，更新了本基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表以及本基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图。

　　8、在“第十八部分 基金托管协议摘要”中，更新了基金托管人的联系人和注册资本信息。

　　9、在“第十九部分 对基金份额持有人的服务”中，更新了本基金开通定投业务的相关情况，相关事宜已公告。

　　10、在“第二十部分 其他应披露事项”中，列举了本基金报告期内的相关公告。

　　十六、签署日期

　　2011年10月27日

　　以上内容仅为摘要，须与本招募说明书（更新）正文所载之详细资料一并阅读。

　　诺安基金管理有限公司

　　二○一一年十二月十二日

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益类投资

　　1,038,718,297.51

　　92.26

　　其中：股票

　　1,038,718,297.51

　　92.26

　　2

　　固定收益类投资

　　872,793.60

　　0.08

　　其中：债券

　　872,793.60

　　0.08

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　84,955,278.77

　　7.55

　　其他资产

　　1,277,268.53

　　0.11

　　合计

　　1,125,823,638.41

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　2,247,911.00

　　0.20

　　B

　　采掘业

　　138,063,539.18

　　12.29

　　C

　　制造业

　　290,142,940.28

　　25.82

　　C0

　　食品、饮料

　　86,744,438.65

　　7.72

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　-

　　-

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　5,648,511.39

　　0.50

　　C5

　　电子

　　1,334,111.54

　　0.12

　　C6

　　金属、非金属

　　63,838,667.86

　　5.68

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　121,346,918.88

　　10.80

　　C8

　　医药、生物制品

　　11,230,291.96

　　1.00

　　C99

　　其他制造业

　　-

　　-

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　18,188,515.00

　　1.62

　　E

　　建筑业

　　31,157,472.30

　　2.77

　　F

　　交通运输、仓储业

　　38,162,504.74

　　3.40

　　G

　　信息技术业

　　24,586,843.42

　　2.19

　　H

　　批发和零售贸易

　　14,427,489.66

　　1.28

　　I

　　金融、保险业

　　426,911,806.23

　　37.99

　　J

　　房地产业

　　42,947,898.40

　　3.82

　　K

　　社会服务业

　　6,033,214.35

　　0.54

　　L

　　传播与文化产业

　　-

　　-

　　M

　　综合类

　　3,073,162.95

　　0.27

　　合计

　　1,035,943,297.51

　　92.19

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　-

　　-

　　B

　　采掘业

　　-

　　-

　　C

　　制造业

　　2,775,000.00

　　0.25

　　C0

　　食品、饮料

　　-

　　-

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　2,775,000.00

　　0.25

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　-

　　-

　　C5

　　电子

　　-

　　-

　　C6

　　金属、非金属

　　-

　　-

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　-

　　-

　　C8

　　医药、生物制品

　　-

　　-

　　C99

　　其他制造业

　　-

　　-

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　-

　　-

　　E

　　建筑业

　　-

　　-

　　F

　　交通运输、仓储业

　　-

　　-

　　G

　　信息技术业

　　-

　　-

　　H

　　批发和零售贸易

　　-

　　-

　　I

　　金融、保险业

　　-

　　-

　　J

　　房地产业

　　-

　　-

　　K

　　社会服务业

　　-

　　-

　　L

　　传播与文化产业

　　-

　　-

　　M

　　综合类

　　-

　　-

　　合计

　　2,775,000.00

　　0.25

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　600036

　　招商银行

　　4,069,211

　　45,005,473.66

　　4.00

　　2

　　600016

　　民生银行

　　7,414,978

　　40,930,678.56

　　3.64

　　3

　　601318

　　中国平安

　　1,091,305

　　36,635,108.85

　　3.26

　　4

　　601939

　　建设银行

　　7,769,650

　　34,186,460.00

　　3.04

　　5

　　601328

　　交通银行

　　7,555,939

　　33,850,606.72

　　3.01

　　6

　　600000

　　浦发银行

　　3,683,475

　　31,456,876.50

　　2.80

　　7

　　601166

　　兴业银行

　　2,490,216

　　30,853,776.24

　　2.75

　　8

　　601088

　　中国神华

　　1,079,616

　　27,357,469.44

　　2.43

　　9

　　600519

　　贵州茅台

　　138,233

　　26,345,827.47

　　2.34

　　10

　　600030

　　中信证券

　　2,298,326

　　25,856,167.50

　　2.30

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　600177

　　雅戈尔

　　300,000

　　2,775,000.00

　　0.25

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　-

　　-

　　3

　　金融债券

　　-

　　-

　　其中：政策性金融债

　　-

　　-

　　4

　　企业债券

　　-

　　-

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　可转债

　　872,793.60

　　0.08

　　7

　　其他

　　-

　　-

　　8

　　合计

　　872,793.60

　　0.08

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　110018

　　国电转债

　　8,960

　　872,793.60

　　0.08

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　1,000,000.00

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收股利

　　183,910.86

　　4

　　应收利息

　　15,967.28

　　5

　　应收申购款

　　77,390.39

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　1,277,268.53

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①-③

　　②-④

　　2009.10.27～2009.12.31

　　0.10%

　　1.06%

　　3.52%

　　1.65%

　　-3.42%

　　-0.59%

　　2010.01.01～2010.12.31

　　-18.48%

　　1.51%

　　-18.22%

　　1.50%

　　-0.26%

　　0.01%

　　2011.01.01～2011.09.30

　　-14.09%

　　1.15%

　　-14.42%

　　1.17%

　　0.33%

　　-0.02%

　　2009.10.27～2011.09.30

　　-29.90%

　　1.34%

　　-27.52%

　　1.40%

　　-2.38%

　　-0.06%

　　申购金额（M）

　　申购费率

　　M＜100万元

　　1.2%

　　100万元≤M＜500万元

　　0.8%

　　500万元≤M＜1000万元

　　0.2%

　　M≥1000万元

　　1000元/每笔

　　持有年限（N）

　　赎回费率

　　N＜2年

　　0.5%

　　2年≤N＜3年

　　0.25%

　　N≥3年

　　0 (来源：上海证券报)