(上接B6版)
（1）基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（2）股票、债券和现金的投资比例不得违反本基金合同有关投资范围、投资策略、投资比例等内容的约定；
（3）
相关公司股票走势
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法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
基金的投资组合应在基金合同生效之日起3个月内达到规定的标准。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
十、基金的业绩比较标准
中证100指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%
十一、基金的风险收益特征
本基金为被动投资型指数基金，风险中等，将获得证券市场平均收益率。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略，在投资管理上将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险，本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。
十二、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2011年9月30日，本报告财务资料未经会计师事务所审计。
1、2011年9月30日基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产比例（%）
1
权益投资
792,275,592.37
93.98
其中：股票
792,275,592.37
93.98
2
固定收益投资
684,792.30
0.08
其中：债券
684,792.30
0.08
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
48,707,151.92
5.78
6
其他资产
1,341,481.55
0.16
7
资产合计
843,009,018.14
100.00
2、2011年9月30日按行业分类的股票投资组合
（1）指数投资部分
序号
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
1,717,901.60
0.20
B
采掘业
104,532,468.05
12.45
C
制造业
223,084,812.05
26.56
C0
食品、饮料
59,068,954.22
7.03
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
11,397,129.04
1.36
C5
电子
984,479.02
0.12
C6
金属、非金属
49,241,595.12
5.86
C7
机械、设备、仪表
90,644,662.01
10.79
C8
医药、生物制品
8,717,875.64
1.04
C99
其他制造业
3,030,117.00
0.36
D
电力、煤气及水的生产和供应业
13,948,826.56
1.66
E
建筑业
23,896,985.30
2.85
F
交通运输、仓储业
29,305,652.18
3.49
G
信息技术业
19,110,938.46
2.28
H
批发和零售贸易
11,123,626.32
1.32
I
金融、保险业
324,685,725.84
38.66
J
房地产业
33,948,002.51
4.04
K
社会服务业
4,549,584.15
0.54
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
2,371,069.35
0.28
合计
792,275,592.37
94.34
（2）积极投资部分
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
-
-
C
制造业
-
-
C0
食品、饮料
-
-
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
-
-
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
-
-
C7
机械、设备、仪表
-
-
C8
医药、生物制品
-
-
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
-
-
H
批发和零售贸易
-
-
I
金融、保险业
-
-
J
房地产业
-
-
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
-
-
3、2011年9月30日指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1
600036
招商银行 3,117,676
34,481,496.56
4.11
2
600016
民生银行 5,751,934
31,750,675.68
3.78
3
601318
中国平安 853,175
28,641,084.75
3.41
4
601328
交通银行 6,137,212
27,494,709.76
3.27
5
600000
浦发银行 2,811,545
24,010,594.30
2.86
6
601166
兴业银行 1,922,188
23,815,909.32
2.84
7
600030
中信证券 1,997,000
22,466,250.00
2.68
8
601088
中国神华 839,777
21,279,949.18
2.53
9
600519
贵州茅台 105,448
20,097,334.32
2.39
10
000858
五 粮 液
512,330
18,597,579.00
2.21
2011年9月30日积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本于2011年9月30日未持有积极投资股票。
4、2011年9月30日按券种分类的债券投资组合：
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
684,792.30
0.08
8
其他
-
-
9
合计
684,792.30
0.08
5、2011年9月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
110018
国电转债
7,030
684,792.30
0.08
注：本基金于2011年9月30日仅持有一只债券。
6、2011年9月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金于2011年9月30日未持有资产支持证券。
7、2011年9月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金于2011年9月30日未持有权证。
8、投资组合报告附注
（1）声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据宜宾
五粮液股份有限公司2011年5月27日公告的《关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告》显示，公司因违规披露、信息披露不及时、不完整等事项受到中国证监会行政处罚，公司表示接受证监会的行政处罚，吸取教训，不断完善公司治理和合规经营。本基金做出如下说明：
1、对于白酒行业及五粮液，本公司研究员自二季度以来一直看好和积极推荐，并有相关的研究报告。
2、基于相关研究，本基金判断，随着我国国民收入的提高、城镇化的快速推进，我国白酒行业将继续维持高速增长，作为国内最大的白酒生产企业，高端白酒中的代表性企业之一，五粮液公司的投资价值会得到提升，对于该公司被监管部门处罚的事件，本基金经过认真研究，做出如下判断：公司自2009年底以来，对公司治理、信息披露、关联交易进行了很大改进，并使得公司业绩保持了良好的发展势头。公司也在2011年5月27日的公告中，对公司整改情况进行了披露。因此，我们审慎地将五粮液在配置上作为组合的阶段性重要投资品种。
3、今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
（2）声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
（3）2011年9月30日其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
1,050,000.00
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
139,680.25
4
应收利息
20,494.07
5
应收申购款
131,307.23
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,341,481.55
9、2011年9月30日基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金于2011年9月30日未持有处于转股期的可转换债券。
10、2011年9月30日指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金于2011年9月30日指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
11、2011年9月30日积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金于2011年9月30日未持有积极投资股票。
十三、基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下：
基金份额净
值增长率
同期业绩比较基准收益率
超额收益率
2006年11月22日(基金合同生效日)至2006年12月31日
9.45%
27.88%
-18.43%
2007年度
115.49%
135.95%
-20.46%
2008年度
-62.78%
-64.33%
1.55%
2009年度
83.53%
82.34%
1.19%
2010年度
-17.70%
-18.19%
0.49%
2011.1.1至2011.9.30
-14.32%
-14.74%
0.42%
自基金合同生效起至今
13.61%
36.86%
-23.25%
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
十四、基金费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关的费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）证券交易费用；
（4）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
（7）销售服务费，具体计提办法按中国证监会的规定执行；
（8）按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式
（1）基金管理人的管理费
本基金管理费年费率为0.75%，在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年费率，计算方法如下：
H＝E×0.75%÷当年天数
H：为每日应计提的基金管理费；
E：为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金托管费年费率为0.15%，在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的托管年费率，计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H：为每日应支付的基金托管费；
E：为前一日的基金资产净值。
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（3）上述（一）基金费用第（3）－（8）项费用，除上款规定的费用外，由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，从当期基金财产中支付。
（4）基金首次发售中所发生的律师费和会计师费等费用自基金认购费用中列支，不另从基金财产中支付，与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支；若本基金发售失败，发售费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金的申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而递减：
申购金额（M，含申购费）
申购费率
M＜50万
1.5%
50万≤M＜200万
1.2%
200万≤M＜500万
1.0%
M≥500万
按笔收取，1000元/笔
2、赎回费
（1）费率：
本基金的赎回费率不高于0.5%：
持有期限
赎回费率
持有期＜一年
0.5%
一年≤持有期＜两年
0.25%
持有期≥两年
0
（2）本基金收取的赎回费中25%的部分归入基金财产。
3、转换费
本基金将在未来开放与基金管理人管理的其他基金之间的基金份额的转换，届时基金管理人将会同基金托管人制定基金的转换费收取水平并予公告。
（三）其他费用
本基金运作和销售过程中发生的其他费用，以及因故与本基金有关的其他费用，将依照国家法律法规的规定，予以收取和使用。
（四）本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十五、 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
（一）在“重要提示”中，明确了更新的招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
（二）在“三、基金管理人”中，更新了基金管理人的相关基本情况。
（三）在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关基本情况。
（四）在“五、相关服务机构”中，更新了服务机构的相关信息。
（五）在“十、基金的投资”中，更新了“（十）基金投资组合报告”。
（六）在“十一、基金的业绩”中，更新了基金的业绩情况。
（七）在“二十三、对基金份额持有人的服务”中，更新了。
（八）在“二十四、其他应披露的事项”中，更新了本次招募说明书更新期间所涉及的相关信息披露。
十六、 签署日期
本招募说明书（更新）于2011年12月9日签署。
长盛基金管理有限公司
二〇一一年十二月十四日 (来源：上海证券报)
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