长信金利趋势股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

　　（2011年第2号）

　　长信金利趋势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)由基金管理人根据中国证券监督管理委员会证监基金字［2005］168号文批准公开发售。本基金的基金合同于2006年4月30日正式生效。本基金为股票型契约开放式基金。

　　重要提示

　　长信金利趋势股 票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2005年10月11日中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]168号文核准募集。本基金基金合同于2006年4月30日正式生效。

　　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　投资有风险，投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本招募说明书(更新)所载内容截止日为2011年10月30日，有关财务数据和净值表现截止至2011年9月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。

　　一、基金管理人

　　（一）基金管理人概况

　　（二）主要人员情况

　　1、董事会成员

　　2、监事会成员

　　3、经理层人员

　　4、本基金基金经理

　　5、投资决策委员会成员

　　（三）内部组织结构及员工情况

　　二、基金托管人

　　名称：上海浦东发展银行股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

　　办公地址：上海市中山东一路12号

　　法定代表人：吉晓辉

　　成立时间：1992年10月19日

　　组织形式：股份有限公司

　　注册资本：186.5347亿元人民币

　　存续期间：持续经营

　　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号

　　联系人：朱萍

　　联系电话：（021）61618888

　　上海浦东发展银行经过十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快的增长，各项经营指标在新兴股份制商业银行中处于领先水平。截止到2011年6月30日，全行总资产规模已达24,552.40亿元人民币，各项存款余额17,509.17亿元人民币，各项贷款余额12,374.07亿元人民币，实现净利润128.80亿元人民币，每股收益达0.69元。

　　上海浦东发展银行总行设资产托管部，资产托管部下设市场发展部、托管运作部、技术保障部、内控管理部四个职能部门，现有员工40人。

　　三、相关服务机构

　　（一）基金份额发售机构

　　1、直销中心：长信基金管理有限责任公司

　　注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼

　　法定代表人：田丹 联系人：孙赵辉

　　电话：021-61009916 传真：021-61009917

　　客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn

　　2、场外代销机构

　　（1）中国邮政储蓄银行有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号

　　办公地址：北京市西城区金融大街3号金鼎大厦6层

　　法定代表人：刘安东 传真：010-68858116

　　客户服务电话：95580 网址：www.psbc.com

　　（2）中国农业银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

　　办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

　　法定代表人：项俊波 联系人：滕涛

　　电话：010-85108229 传真：010-85109219

　　客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com

　　（3）中国建设银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街25号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　　法定代表人：郭树清

　　客户服务电话:95533 联系人：张静

　　传真：010-66275654 网址：www.ccb.com

　　（4）交通银行股份有限公司

　　注册地址：上海市银城中路188号

　　办公地址：上海市银城中路188号

　　法定代表人：胡怀邦 联系人：曹榕

　　电话：021-58781234 传真：021-58408483

　　客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com

　　（5）招商银行股份有限公司

　　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏

　　电话：0755-83198888 传真：0755-83195109

　　客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com

　　（6）上海浦东发展银行股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

　　办公地址：上海市中山东一路12号

　　法定代表人：吉晓辉 联系人：徐伟、虞谷云

　　电话：021-61618888 传真：021-63604199

　　客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn

　　（7）兴业银行股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路154号中山大厦

　　办公地址：福州市湖东路154号中山大厦

　　法定代表人：高建平 联系人：曾鸣

　　电话：0591-87839338 传真：0591-87841932

　　客户服务电话：95561 网址：www.cib.com.cn

　　（8）中国民生银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

　　法定代表人：董文标 联系人：董云巍、吴海鹏

　　电话：010-58351666 传真：010-83914283

　　客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn

　　（9）中信银行股份有限公司

　　注册地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

　　办公地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

　　法定代表人：田国立

　　电话：010-65557083 联系人：丰靖

　　客户服务电话：95558 公司网址：bank.ecitic.com

　　（10）华夏银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

　　办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

　　法定代表人：吴建 联系人：郑鹏

　　电话：010-85238667 传真：010-85238419

　　客户服务电话：010-95577 公司网址：www.hxb.com.cn

　　（11）汉口银行股份有限公司

　　注册地址：武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦

　　办公地址：武汉市江汉区建设大道933号

　　法定代表人：陈新民 联系人：骆芸

　　电话：027-82656224 传真：027-82656236

　　客户服务电话：（027）96558,4006096558 公司网址：www.hkbchina.com

　　（12）深圳发展银行股份有限公司

　　注册地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号

　　办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦

　　法定代表人： 肖遂宁 传真：0755-25841098

　　客户服务电话：95501 网址：www.sdb.com.cn

　　（13）杭州银行股份有限公司

　　注册地址：杭州银行庆春路46号杭州银行大厦

　　办公地址：杭州银行庆春路46号杭州银行大厦

　　法定代表人：吴太普 联系人：严峻

　　电话：0571-85108195 传真：0571-85106576

　　客户服务电话：96523，400-8888-508 公司网址：www.hzbank.com.cn

　　（14）重庆银行股份有限公司

　　注册地址：重庆市渝中区邹容路153号

　　办公地址：重庆市渝中区邹容路153号

　　法定代表人：马千真 联系人：孔文超

　　电话：023-63799379 传真：023-63792412

　　客户服务电话：96899，400-709-6899 网址：www.cqcbank.com

　　（15）安信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　　办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　　法定代表人：牛冠兴 联系人：俞江

　　电话：0755-82558305 传真：0755-28558355

　　客户服务电话：4008-001-001 网址：www.essence.com.cn

　　（16）长江证券股份有限公司

　　注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　法定代表人：胡运钊 联系人：李良

　　电话：027-65799999 传真：027-85481900

　　客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com

　　（17）大通证券股份有限公司

　　注册地址：辽宁省大连市中山区人民路24号

　　办公地址：辽宁省大连市中山区延安路1号保嘉大厦15-16层

　　法定代表人：于宏民 联系人：谢立军

　　电话：0411-39673202 传真：0411-39673219

　　客户服务电话：4008-169-169 网址：www.daton.com.cn

　　（18）德邦证券有限责任公司

　　注册地址：上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼

　　办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼

　　法定代表人：方加春 联系人：罗芳

　　电话：021-68761616 传真：021-68767981

　　客户服务电话：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn

　　（19）东方证券股份有限公司

　　注册地址：上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29层

　　办公地址：上海市中山南路318号新源广场2号楼21-29层

　　法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇

　　电话：021-63325888 传真：021-63326786

　　客户服务电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn

　　（20）东吴证券股份有限公司

　　注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦

　　办公地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦

　　法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹

　　电话：0512-65581136 传真：0512-65588021

　　客户服务电话：0512-33396288 网址：www.dwzq.com.cn

　　（21）光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市静安区新闸路1508号

　　办公地址：上海市静安区新闸路1508号

　　法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨、李芳芳

　　电话：021-22169999 传真：021-22169134

　　客户服务电话：4008888788、10108998 网址：www.ebscn.com

　　（22）华福证券有限责任公司

　　注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

　　办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

　　法定代表人：黄金琳 联系人：张腾

　　电话：0591-87383623 传真：0591-87383610

　　客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591） 网址：www.hfzq.com.cn

　　（23）国都证券有限责任公司

　　注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9楼10层

　　办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9楼10层

　　法定代表人：常喆 联系人：黄静

　　电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389

　　客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com

　　（24）国金证券股份有限公司

　　注册地址：成都市东城根上街95号

　　办公地址：成都市东城根上街95号

　　法定代表人：冉云 联系人：金喆

　　电话：028-86690126 传真：028-86690126

　　客户服务电话：4006600109 网址：www.gjzq.com.cn

　　（25）国联证券股份有限公司

　　注册地址：江苏省无锡市县前东街168号

　　办公地址：江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6-8楼

　　法定代表人：雷建辉 联系人：徐欣

　　电话：0510-82831662 传真：0510-82830162

　　客户服务电话：4008885288 网址：www.glsc.com.cn

　　（26）国盛证券有限责任公司

　　注册地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

　　办公地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

　　法定代表人：曾小普 联系人：吴祖平

　　电话：0791-6281061 传真：0791-6281061

　　客户服务电话：4008-222-111 网址：www.gsstock.com

　　（27）国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

　　法人代表人：万建华 联系人：芮敏祺

　　电话：021-38676666 传真：021-38670666

　　客户服务热线：4008888666 网址：www.gtja.com

　　（28）国信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　法定代表人：何如 联系人：齐晓燕

　　电话：0755-82130833 传真：0755-82133952

　　客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com

　　（29）海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市淮海中路98号

　　办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦

　　法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣

　　电话：021-23219000 传真：021-23219100

　　客户服务电话：400-8888-001或95553 网址：www.htsec.com

　　（30）宏源证券股份有限公司

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

　　办公地址：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券

　　法定代表人：冯戎 联系人：李巍

　　电话：010-88085858 传真：010-88085195

　　客户服务电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com

　　（31）华安证券有限责任公司

　　注册地址：安徽省合肥市长江中路357号

　　办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座24-32层

　　法定代表人：李工 联系人：甘霖

　　电话：0551-5161666 传真：0551-5161600

　　客户服务电话：96518、400-80-96518 网址：www.hazq.com

　　（32）华宝证券有限责任公司

　　注册地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

　　办公地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

　　法定代表人：陈林 联系人：陈康菲

　　电话：021-50122222 传真：021-50122218

　　客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com

　　（33）华龙证券有限责任公司

　　注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

　　办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

　　法定代表人：李晓安 联系人：李昕田

　　电话：0931-4890100 传真：0931-4890118

　　客户服务电话：0931-8730264 网址：www.hlzqgs.com

　　（34）华泰联合证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层

　　办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层

　　法定代表人：马昭明 联系人：盛宗凌、庞晓芸

　　电话：0755-82492000 传真：0755-82492962

　　客户服务电话：95513 网址：www.lhzq.com

　　（35）华泰证券股份有限公司

　　注册地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　办公地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善 联系人：樊昊

　　电话：0086-25-84457777 传真：0086-25-84579763

　　客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn

　　（36）江海证券有限公司

　　注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　　办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　　法定代表人：孙名扬 联系人：张宇宏

　　电话：0451-82336863 传真：0451-82287211

　　客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn

　　（37）中航证券有限公司

　　注册地址：南昌市抚河北路291号

　　办公地址：南昌市抚河北路291号教育出版大厦904室

　　法定代表人：杜航 联系人：余雅娜

　　电话：0791-6768763 传真：0791-6770178

　　客户服务电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com

　　（38）齐鲁证券有限公司

　　注册地址：山东省济南市经十路20518号

　　办公地址：山东省济南市经十路20518号

　　法定代表人：李玮 联系人：吴阳

　　电话：0531-81283938 传真：0531-81283900

　　客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn

　　（39）上海证券有限责任公司

　　注册地址：上海市西藏中路336号上海证券

　　办公地址：上海市西藏中路336号

　　法定代表人：郁忠民 联系人：张瑾

　　电话：021-53519888 传真：021-53519888

　　客户服务电话：4008918918、021-962518 网址：www.962518.com

　　（40）天风证券有限责任公司

　　注册地址: 中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

　　办公地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

　　法定代表人：余磊 联系人：翟璟

　　电话：027-87618882 传真：027-87618863

　　客服电话：028-86711410 网址：www.tfzq.com

　　（41）天相投资顾问有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

　　办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

　　法定代表人：林义相 联系人：林爽

　　电话：010-66045608 传真：010-66045500

　　客户服务电话：010-66045678 网址：www.txsec.com

　　（42）天源证券经纪有限公司

　　注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼

　　办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼

　　法定代表人：裴东平 联系人：关键

　　电话：0755-33331188-8101 传真：0755-33329815

　　客户服务电话：400-65432-18 网址：www.tyzq.com.cn

　　（43）西藏同信证券有限责任公司

　　注册地址：拉萨市北京中路101号

　　办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号

　　法定代表人：贾绍君 联系人：王伟光

　　电话：021-36533016 传真：021-36533017

　　客户服务电话：400-8811-177 网址：www.xzsec.com

　　（44）湘财证券有限责任公司

　　注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

　　办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼

　　法定代表人：林俊波 联系人：钟康莺

　　电话：021-68634518 传真：021-68865680

　　客户服务电话：400-888-1551 网址：www.xcsc.com

　　（45）兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路268号

　　办公地址：浦东新区民生路1199弄证大.五道口广场1号楼21层

　　法定代表人：兰荣 联系人：谢高得

　　电话：021-38565785

　　客户服务电话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn

　　（46）招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

　　办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

　　法定代表人：宫少林 联系人：林生迎

　　电话：0755-82960223 传真：0755-82943121

　　客户服务电话：95565或400-8888-111 网址：www.newone.com.cn

　　（47）中国民族证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

　　办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

　　法定代表人：赵大建 联系人：姜建平

　　电话：010-59355543 传真：010-66553791

　　客户服务电话：40088-95618 网址：www.e5618.com

　　（48）中国银河证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：顾伟国 联系人：田薇

　　电话：010-66568888 传真：010-66568536

　　客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn

　　（49）中信建投证券有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址:北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人：张佑君 联系人：权唐

　　电话：010-85130588 传真：010-65182261

　　客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com

　　（50）中信证券股份有限公司

　　注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

　　办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层

　　法定代表人：王东明 联系人：陈忠

　　电话：010-84683893 传真：010-84685560

　　客户服务电话：95558 网址：www.citics.com

　　3、场内销售机构

　　场内代销机构是指有资格的上证所会员，名单详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/hyzq/zxzg_szjjt.jsp

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。

　　（二）与本基金有关的注册登记机构、律师事务所、会计师事务所信息：

　　四、基金的名称

　　长信金利趋势股票型证券投资基金

　　五、基金的类型

　　契约开放式

　　六、基金的投资目标

　　本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化三大中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股，股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。

　　七、基金的投资方向

　　本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化三大中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。

　　本基金投资的资产类别包括股票、债券和货币市场工具。其中，股票类资产包括上市公司流通股股票和其他具有股权性质的证券；债券类资产包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、可转换债券等。

　　本基金投资于三类资产的比例范围为：股票类资产投资比例为60-95%，债券类资产投资比例为0-35%，货币市场工具投资比例为5－15%。

　　八、基金的投资策略

　　本基金采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判中国经济增长趋势、中国趋势点和资本市场发展趋势的基础上，深入分析研究受益于中国趋势点的持续增长的上市公司证券，以期在风险可控的前提下实现投资组合的长期增值。

　　九、基金的业绩比较基准

　　上证A股指数×70%＋中信标普国债指数×30%。

　　将来如有更合适的指数推出，可考虑变更为更合适的比较基准。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金为股票型基金，属于预期收益和预期风险较高的基金品种。

　　十一、基金的投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人上海浦东发展银行根据本基金合同规定，于2011年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截止至2011年9月30日（摘自2011年第三季度报告），本报告中所列财务数据未经审计。

　　（一）本期末基金资产组合情况

　　（二） 股票投资组合

　　1、按行业分类的股票投资组合

　　2、基金投资前十名股票明细

　　（三）债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　（四）权证投资组合

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　（五）资产支持证券投资组合

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　（六）报告附注

　　1、报告期内中国证券监督管理委员会于2011年4月29日发布《中国证监会行政处罚决定书（五粮液、唐桥等8名责任人员）》（2011【17】号），对五粮液（000858）的《澄清公告》存在重大遗漏，信息披露不及时、不完整等行为给予警告并处以60万元罚款等行政处罚。

　　对该股票投资决策程序的说明：研究发展部按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。在此基础上本基金基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该行政处罚事件发生后，本基金管理人对上市公司进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该股票投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该股票的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。

　　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体内其余九名未出现被监管部门立案调查或在报告编制期日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　2、本基金投资的前十名股票中不存在超出基金合同规定的备选股票库的情形。

　　3、其他资产的构成

　　4、处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　2011年三季度及历史各时间段本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较：

　　自合同生效之日（2006年4月30日）至2011年9月30日期间，本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比：

　　注：1、图示日期为2006年4月30日至2011年9月30日。

　　2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：股票类资产占资金资产总净值比例为60-95%，债券类资产占资金资产总净值比例为0-35%，货币市场工具占资金资产总净值比例为5－15%。

　　十三、费用概览

　　（一）与基金运作有关的费用

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提：

　　管理费计算方法如下：

　　H＝E×1.5%÷当年天数

　　H为每日应支付的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按基金资产净值的2.5％。的年费率计提：

　　计算方法如下：

　　H=E×2.5％。÷当年天数

　　H为每日应支付的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　(二)与基金销售有关的费用

　　1、申购费用

　　（1）投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。

　　（2）投资者选择交纳前端申购费用时，采用外扣法计算。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

　　投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

　　上述前端申购费率为2008年6月2日开始的调整后的费率，详见2008年5月20日发布的《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下股票基金交易手续费费率的公告》。

　　基金申购费用计算公式（前端收费模式）：

　　净申购金额＝申购金额 /（1＋申购费率）

　　申购费用＝申购金额－净申购金额

　　申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

　　（3）投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，费率按持有时间递减，具体费率如下：

　　因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用。

　　基金申购费用计算公式（后端收费模式）：

　　申购份额=申购金额/T日基金份额净值

　　本基金自2007年9月1日起暂停后端收费模式的申购和转换入业务。基金管理人认为需要重新开放后端模式的申购和转换入业务时，将在开始实施前3个工作日在至少一种证监会指定的媒体上公告。

　　本基金的申购费率最高不得超过法律法规规定的限额。在法律法规规定的限制内，基金管理人可决定实际执行的申购费率，并在《招募说明书》中进行公告。基金管理人认为需要调整费率时，应最迟于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种证监会指定的媒体上公告。

　　2、赎回费用

　　本基金根据投资者认（申）购方式采用不同的赎回费率。

　　投资者选择交纳前端认（申）购费用时，适用固定的赎回费率，定为0.5%。

　　投资者选择交纳后端认（申）购费用时，适用变动的赎回费率。赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：

　　基金赎回费用计算公式：

　　前端收费模式：

　　赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值

　　赎回费用=赎回总额×赎回费率

　　赎回金额=赎回总额－赎回费用

　　后端收费模式：

　　赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值

　　后端申购（认购）费用=赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率

　　赎回费用=赎回总额×赎回费率

　　赎回金额=赎回总额－后端申购（认购）费用-赎回费用

　　本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取，扣除注册登记费和其他手续费后的余额为赎回费总额的25%，归入基金财产。

　　本基金的赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。在法律法规规定的限额内，基金管理人可决定实际执行的赎回费率，并在《招募说明书》中进行公告。基金管理人认为需要调整费率时，应最迟于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种证监会指定的媒体上公告。

　　3、基金的转换费

　　本公司已开通了长信金利趋势股票基金（前端代码：519995）与长信利息收益货币基金A、B级份额（A级别代码：519999；B级代码：519998）、长信银利精选股票基金（前端代码：519997）、长信增利动态股票基金（前端代码：519993）、长信利丰债券基金、长信双利优选混合基金、长信恒利优势股票基金、长信中短债基金和长信量化先锋股票基金之间的双向转换业务。长信金利趋势股票基金（后端代码：519994）可转换转入长信利息收益货币基金A、B级份额（A级别代码：519999；B级代码：519998）。

　　（1）根据中国证监会[2009]32号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定，本公司从2010年4月23日起调整开放式基金转换业务规则。具体规则如下：

　　1）投资者进行基金转换时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

　　2）转换份额的计算公式：

　　a、非货币基金之间转换

　　转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值

　　赎回费＝转出确认金额×赎回费率

　　补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

　　转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费

　　转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

　　（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

　　b、货币基金转至非货币基金

　　转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收益

　　补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1＋补差费率)

　　转入确认金额＝转出确认金额－补差费

　　转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

　　(货币基金份额净值为1.00元，没有赎回费)

　　（2）在法律法规规定的限制内，基金管理人可决定实际执行的转换业务模式，并在《招募说明书》中进行公告。本基金自2007年9月1日起暂停后端收费模式的申购和转换入业务。基金管理人认为需要重新开放后端模式的申购和转换入业务时，将在开始实施前3个工作日在至少一种证监会指定的媒体上公告。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书（《长信金利趋势开放式证券投资基金招募说明书》）进行了更新，主要更新的内容如下：

　　1、在“三、基金管理人”部分，更新了主要人员情况；内部组织结构及员工情况；

　　2、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人相关业务经营情况的有关资料；

　　3、在“五、相关服务机构”部分，增加和更新了代销机构的基本资料；

　　4、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分，更新了基金转换的相关资料；

　　5、在“十、基金的投资、十一、基金的业绩”部分，更新了最近一期投资组合报告的内容和基金的投资业绩；

　　6、在“二十三、其他应批露事项”部分，披露了本次更新以来涉及本基金的相关公告事项。

　　长信基金管理有限责任公司

　　2011年12月14日

　　基金管理人概况

　　名称

　　长信基金管理有限责任公司

　　注册地址

　　上海市浦东新区银城中路68号9楼

　　办公地址

　　上海市浦东新区银城中路68号9楼

　　邮政编码

　　200120

　　批准设立机关

　　中国证券监督管理委员会

　　批准设立文号

　　中国证监会证监基金字[2003]63号

　　注册资本

　　壹亿伍仟万元人民币

　　设立日期

　　2003年5月9日

　　组织形式

　　有限责任公司

　　法定代表人

　　田丹

　　电话

　　021-61009999

　　传真

　　021-61009800

　　联系人

　　周宏

　　存续期间

　　持续经营

　　经营范围

　　基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务

　　（涉及许可经营的凭许可证经营）

　　股权结构

　　股东名称

　　出资额

　　出资比例

　　长江证券股份有限公司

　　7350万元

　　49%

　　上海海欣集团股份有限公司

　　5149.5万元

　　34.33%

　　武汉钢铁股份有限公司

　　2500.5万元

　　16.67%

　　总计

　　15000万元

　　100%

　　董事会成员

　　姓名

　　职务

　　性别

　　简历

　　田丹

　　董事长

　　男

　　中共党员，硕士，ＥＭＢＡ。曾任湖北省军区参谋、秘书，中国人民银行湖北省分行金融调研处科长，湖北证券公司证券交易部经理、总经理助理、副总经理， 三峡证券公司副总经理，湖北证券有限责任公司董事、副总裁，长江证券有限责任公司董事、副总裁、财务负责人，长江证券有限责任公司董事、总裁。现任长信基金管理有限责任公司董事长，兼长江证券股份有限公司第六届监事会监事长。

　　胡运钊

　　董事

　　男

　　中共党员，在职研究生学历，高级经济师。曾任湖北省经委工业处副处长、处长，黄石市人民政府副市长，中共黄石市委常委、常务副市长，湖北省人民政府副秘书长，省政府副秘书长兼办公厅主任、办公厅党组副书记，长江证券有限责任公司党委书记。现任长江证券股份有限公司董事长、党委书记。

　　王岺

　　董事

　　男

　　中共党员， 硕士，高级工程师。曾任武汉钢铁（集团）公司热轧厂技术员、科长、车间副主任、厂长助理、副厂长、厂长，武汉钢铁（集团）公司总经理助理兼武汉钢铁有限责任公司副总经理，武汉钢铁（集团）公司副总经理兼钢铁公司党委书记、副总经理，武汉钢铁股份有限公司董事、总经理。

　　李国洪

　　董事

　　男

　　硕士研究生学历。曾担任长江证券股份有限公司投资银行部业务主管，法律事务部经理，债权债务中心总经理，资产保全事业部总经理，办公室总经理，副总裁，合规总监。现任长江期货有限公司监事会主席。

　　徐文彬

　　董事

　　男

　　中共党员，本科学历。曾任步兵273团政治处主任，步兵271团政委，上海松江区建委书记，松江区小昆山镇和洞泾镇党委书记，上海海欣集团股份有限公司监事会主席、副总裁、总裁。现任上海海欣集团股份有限公司董事长、党委书记。

　　陈谋亮

　　董事

　　男

　　中共党员，博士，高级经济师，高级商务谈判师。曾任湖北经济学院讲师；扬子石化化工厂、总裁办、股改办、宣传部、企管处管理干部，集团法律顾问，中石化/扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈判代表；上海交大南洋部门经理兼证券事务代表；上海海欣集团股份有限公司董事会秘书、总裁助理、战略投资管理部常务副总监、总监。现任上海海欣集团股份有限公司常务副总裁兼董事会秘书。

　　蒋学杰

　　董事

　　男

　　经济学硕士，澳大利亚墨尔本大学商学院MBA。曾任中南财经大学财政金融学院财政系教师、武汉科技信托投资公司武昌证券营业部总经理，并兼公司总助，副总等职、Loftus Capital Partners Limited, Australia旗下基金亚洲市场投资组合及私人股权投资的亚洲区域负责人、KVB Kunlun Pty Ltd, Australia金融衍生产品持牌交易投资顾问、长信基金管理有限责任公司副总经理。现任长信基金管理有限责任公司总经理。

　　朱恒

　　独立董事

　　男

　　中共党员，本科，高级经济师。曾任中国人民银行、中国农业银行上海市奉贤支行副行长，中国农业银行上海市分行副行长，上海浦东发展银行副行长，万国证券公司、申银万国证券公司董事长，上海浦东发展银行党委副书记、副行长，上海轻工控股（集团）公司监事会主席。

　　胡柏枝

　　独立董事

　　男

　　中共党员，大专，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任湖北省财政厅副厅长、党组副书记，湖北省国有资产管理局副局长、局长，中国三峡总公司财务部主任、副总会计师，三峡财务公司总经理，财政部驻湖北省专员办监察专员、党组书记、巡视员，湖北省人大财经委、预工委副主任。

　　黄宪

　　独立董事

　　男

　　中共党员，博士，博士生导师。曾任武汉大学教师、商学院副院长，美国新泽西西东大学访问学者，武汉大学珞珈城市信用社副董事长，中港合资武新公司财务总经理。现任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师。

　　宋晓燕

　　独立董事

　　女

　　中共党员，法学博士，律师。曾任武汉大学管理学院国际金融系教师。现任上海财经大学法学院教授。

　　注：上述人员之间均不存在近亲属关系

　　监事会成员

　　姓名

　　职务

　　性别

　　简历

　　余汉生

　　监事会主席

　　男

　　中共党员，本科，正高职高级会计师。曾任武钢实业公司审计处处长、武钢实业公司财务处处长、武汉钢铁（集团）公司计划财务部会计处处长。现任武汉钢铁股份有限公司计划财务部部长。

　　柳杨

　　监事

　　男

　　硕士研究生学历。曾担任长江证券股份有限公司财务总部经理、总经理助理、副总经理、总经理、财务负责人兼财务总部主管。

　　王罗洁

　　监事

　　女

　　大学本科，高级会计师。曾任核工业部国营792矿统计员、计划科长，上海海欣股份有限公司财务副经理、经理、财务副总监等职。现任上海海欣集团股份有限公司财务总监。

　　李毅

　　监事

　　女

　　中共党员，硕士。曾任长信基金管理有限责任公司综合管理部副总监。现任长信基金管理有限责任公司零售服务部（筹）负责人。

　　刘耘

　　监事

　　女

　　中共党员，硕士。曾任湖北经贸实业公司暨大通（中国）国际运输有限责任公司湖北分公司会计主管、深圳蓝天基金管理公司暨武汉蓝天房地产发展有限公司财务部经理、武汉国有资产经营公司资产财务部副经理、长信基金管理有限责任公司基金事务部总监、市场开发部副总监。现任长信基金管理有限责任公司监察稽核部副总监。

　　注：上述人员之间均不存在近亲属关系

　　经理层成员

　　姓名

　　职务

　　性别

　　简历

　　蒋学杰

　　总经理

　　男

　　简历同上。

　　周永刚

　　督察长

　　男

　　经济学硕士，EMBA。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街营业部总经理，长江证券有限责任公司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理，长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。现任长信基金管理有限责任公司督察长。

　　付勇

　　副总经理

　　男

　　金融学博士，北京大学金融学专业博士研究生毕业，具有基金从业资格。曾任中国建设银行个人金融业务部主任科员、华龙证券投资银行北京总部副总经理、东北证券北京总部总经理助理、东方基金副总经理。2006年1月至2010年2月任东方基金公司东方精选混合型证券投资基金的基金经理，2008年6月至2010年2月任东方基金公司东方策略成长股票型证券投资基金的基金经理。2010年3月加入长信基金管理有限责任公司，现任长信基金管理有限责任公司副总经理，兼任长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理。

　　覃波

　　副总经理

　　男

　　硕士，上海国家会计学院EMBA毕业，具有基金从业资格。曾在长江证券公司从事资产管理和债券承销发行工作。2002年加入长信基金管理有限责任公司，历任市场开发部区域经理、营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理，现任长信基金管理有限责任公司副总经理。

　　注：上述人员之间均不存在近亲属关系

　　本基金历任基金经理情况

　　姓名

　　职务

　　任职时间

　　简历

　　付勇

　　副总经理、基金经理

　　2010年06月28日至今

　　金融学博士，北京大学金融学专业博士研究生毕业，具有基金从业资格。曾任中国建设银行个人金融业务部主任科员、华龙证券投资银行北京总部副总经理、东北证券北京总部总经理助理、东方基金副总经理。2006年1月至2010年2月任东方基金管理有限责任公司东方精选混合型开放式证券投资基金的基金经理，2008年6月至2010年2月任东方基金管理有限责任公司东方策略成长股票型开放式证券投资基金的基金经理。2010年3月加入长信基金管理有限责任公司，现任公司副总经理，兼任本基金的基金经理。

　　许万国

　　基金经理

　　2008年6月2日至2011年4月23日

　　曾任本基金基金经理。

　　陆文俊

　　基金经理

　　2006年7月6日至2008年6月12日

　　曾任本基金基金经理。

　　梁晓军

　　基金经理

　　2006年4月30日至2006年9月22日

　　曾任本基金基金经理。

　　注：上述人员之间均不存在近亲属关系

　　投资决策委员会成员

　　姓名

　　职务

　　蒋学杰

　　总经理

　　付 勇

　　副总经理、投资决策委员会主任委员、长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理

　　叶 琦

　　总经理助理、金融工程部总监、国际业务部总监、长信量化先锋股票型证券投资基金的基金经理

　　胡志宝

　　公司投资总监、投资决策委员会执行委员、长信银利精选开放式证券投资基金的基金经理、长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理

　　钱 斌

　　研究发展部总监、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理

　　李洪书

　　交易管理部副总监

　　李小羽

　　固定收益部总监、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金的基金经理、长信中短债证券投资基金的基金经理

　　薛 天

　　国际业务部投资总监、投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金的基金经理

　　注：上述人员之间均不存在近亲属关系

　　内部组织结构及员工情况

　　股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制，总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层。

　　公司经营管理层下设的委员会

　　内部控制委员会、投资决策委员会

　　公司内部组织结构

　　金融工程部、投资管理部、研究发展部、固定收益部、交易管理部、基金事务部、市场开发部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部、专户理财部、国际业务部、产品开发部

　　分支机构

　　北京分公司、深圳分公司、武汉办事处

　　员工总数

　　110人（截至2011年10月30日）

　　员工学历构成

　　学历

　　人数

　　占比

　　博士

　　2人

　　2%

　　硕士

　　58人

　　53%

　　本科

　　42人

　　38%

　　专科

　　6人

　　5%

　　其它

　　2人

　　2%

　　总计

　　110人

　　100%

　　信息类型

　　注册登记机构

　　律师事务所

　　会计师事务所

　　名称

　　中国证券登记结算有限责任公司

　　上海源泰律师事务所

　　毕马威华振会计师事务所

　　注册地址

　　北京市西城区太平桥大街17号

　　上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

　　北京东长安街1号东方广场东2座8层

　　办公地址

　　北京市西城区太平桥大街17号

　　上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

　　上海南京西路1266号恒隆广场50楼

　　法定代表人

　　陈耀先

　　廖海（负责人）

　　萧伟强

　　联系电话

　　010-59378839

　　021-51150298

　　021-22122888

　　传真

　　010-59378907

　　021-51150398

　　021-62881889

　　联系人

　　朱立元

　　廖海、吴军娥（已离职）

　　彭成初（江雯、黄小熠为经办注册会计师）

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　6,512,062,820.56

　　93.38

　　其中：股票

　　6,512,062,820.56

　　93.38

　　2

　　固定收益投资

　　－

　　－

　　其中：债券

　　－

　　－

　　资产支持证券

　　－

　　－

　　3

　　金融衍生品投资

　　－

　　－

　　4

　　买入返售金融资产

　　－

　　－

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　－

　　－

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　459,280,451.12

　　6.59

　　6

　　其他各项资产

　　2,498,926.96

　　0.04

　　7

　　合计

　　6,973,842,198.64

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　－

　　－

　　B

　　采掘业

　　332,087,846.07

　　4.77

　　C

　　制造业

　　3,103,715,206.31

　　44.62

　　C0

　　食品、饮料

　　817,577,486.27

　　11.75

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　226,440,071.12

　　3.26

　　C2

　　木材、家具

　　－

　　－

　　C3

　　造纸、印刷

　　98,551,813.23

　　1.42

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　103,195,311.12

　　1.48

　　C5

　　电子

　　－

　　－

　　C6

　　金属、非金属

　　417,441,751.30

　　6.00

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　1,117,411,695.82

　　16.06

　　C8

　　医药、生物制品

　　323,097,077.45

　　4.64

　　C99

　　其他制造业

　　－

　　－

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　104,416,800.00

　　1.50

　　E

　　建筑业

　　313,465,495.82

　　4.51

　　F

　　交通运输、仓储业

　　215,254,418.73

　　3.09

　　G

　　信息技术业

　　230,123,316.63

　　3.31

　　H

　　批发和零售贸易

　　234,411,228.31

　　3.37

　　I

　　金融、保险业

　　945,618,343.78

　　13.59

　　J

　　房地产业

　　233,425,942.71

　　3.36

　　K

　　社会服务业

　　308,542,302.36

　　4.44

　　L

　　传播与文化产业

　　126,286,705.59

　　1.82

　　M

　　综合类

　　364,715,214.25

　　5.24

　　合计

　　6,512,062,820.56

　　93.62

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　601688

　　华泰证券

　　37,871,547

　　377,200,608.12

　　5.42

　　2

　　601718

　　际华集团

　　90,951,425

　　364,715,214.25

　　5.24

　　3

　　000063

　　中兴通讯

　　7,045,476

　　133,159,496.40

　　1.91

　　4

　　000651

　　格力电器

　　6,623,809

　　132,409,941.91

　　1.90

　　5

　　600880

　　博瑞传播

　　10,359,861

　　126,286,705.59

　　1.82

　　6

　　000858

　　五 粮 液

　　3,469,852

　　125,955,627.60

　　1.81

　　7

　　002024

　　苏宁电器

　　12,059,547

　　125,539,884.27

　　1.80

　　8

　　000002

　　万 科Ａ

　　17,139,854

　　124,092,542.96

　　1.78

　　9

　　600519

　　贵州茅台

　　650,000

　　123,883,500.00

　　1.78

　　10

　　000869

　　张 裕Ａ

　　1,178,645

　　123,298,053.45

　　1.77

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　2,250,000.00

　　2

　　应收证券清算款

　　－

　　3

　　应收股利

　　－

　　4

　　应收利息

　　196,959.67

　　5

　　应收申购款

　　51,967.29

　　6

　　其他应收款

　　－

　　7

　　待摊费用

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合计

　　2,498,926.96

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　2006年4月30日至2006年12月31日

　　39.18%

　　1.45%

　　63.79%

　　1.15%

　　-24.61%

　　0.30%

　　2007年1月1日至2007年12月31日

　　151.23%

　　2.12%

　　80.32%

　　1.94%

　　70.91%

　　0.18%

　　2008年1月1日至2008年12月31日

　　-58.68%

　　2.47%

　　-58.63%

　　2.37%

　　-0.05%

　　0.10%

　　2009年1月1日至2009年12月31日

　　65.99%

　　1.65%

　　60.98%

　　1.56%

　　5.01%

　　0.09%

　　2010年1月1日至2010年12月31日

　　-3.40%

　　1.32%

　　-11.88%

　　1.17%

　　8.48%

　　0.15%

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　1.05%

　　1.04%

　　-1.05%

　　0.89%

　　2.10%

　　0.15%

　　2011年7月1日至2011年9月30日

　　-13.41%

　　1.16%

　　-11.75%

　　0.99%

　　-1.66%

　　0.17%

　　基金

　　管理费率（G%）

　　长信金利趋势基金

　　1.5%

　　基金

　　托管费率(T%)

　　长信金利趋势基金

　　0.25%

　　申购金额（M，含申购费）

　　申购费率

　　M<100万元

　　1.5%

　　100万≤M<500万

　　1.0%

　　M≥500万元

　　1000元

　　持有时间（N，年）

　　后端申购费率

　　N＜1年

　　1.5%

　　1年≤N＜3年

　　1.2%

　　3年≤N＜5年

　　0.8%

　　N≥5年

　　0

　　持有时间（N）

　　赎回费率

　　N≤2年

　　0.5%

　　2年＜N≤3年

　　0.25%

　　N＞3年

　　0

　　基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 (来源：上海证券报)