（上接26版）
3、截至2011年9月30日，按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
4、截至2011年9月30日，按券种品种分类的债券投资组合
5、截至2011年9月30日，按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
6、截至2011年9月30日，按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细：
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、截至2011年9月30日，按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细：
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2）基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3）截至2011年9月30日，其他资产构成
4）截至2011年9月30日，持有的处于转股期的可转换债券明细
5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1.东吴进取策略基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
注：统计截至2010年3月31日，比较基准=比较基准=65%*沪深300 指数+35%*中信标普全债指数。
2. 东吴进取策略灵活配置混合基金累计净值增长率历史走势图
自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较（2009年5月6日至2011年9月30日）
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
十三、费用概览
（一）基金运作相关费用
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金合同生效后的信息披露费用；
4.基金份额持有人大会费用；
5.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
6.基金的证券交易费用；
7.基金财产拨划支付的银行费用；
8.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金销售相关费用
1、本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。
2、具体申购费率如下：
3、赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：
4．本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。其中，须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产，其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”中，增加了风险提示内容，更新了“所载内容截止日期”及“有关财务数据和净值表现截止日期”。
2、在“三、基金管理人”中，对基金管理人概况等内容进行了更新。
3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人情况及其托管业务经营情况进行了更新。
4、在“五、相关服务机构”中，增加并更新了部分代销机构；
5、在“八、基金份额的申购与赎回”中，对本基金与本基金管理人管理的其他基金间的转换情况进行了更新。
6、在“十、基金的投资”中，更新了基金投资组合报告的内容。数据内容截止时间为2011年9月30日。
7、在“十一、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容。数据内容截止时间为2011年9月30日。
8、在“二十一、基金托管协议的内容摘要”中对基金托管人情况进行了更新。
9、在“二十三、其他应披露事项”中，更新了其他披露事项：
(1) 2011年5月14日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于变更基金经理的公告》；
(2) 2011年5月27日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告》；
(3) 2011年6月13日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于增加中信银行为代销机构并推出定投及转换业务的公告》；
(4) 2011年6月16日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《分红公告》；
(5) 2011年6月22日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增天源证券为代销机构并推出定投及转换业务的公告》、《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增五矿证券为代销机构的公告》；
(6) 2011年6月23日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金产品持有海印股份股票恢复市价估值法的公告》；
(7) 2011年6月30日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在交通银行基金申购费率优惠的公告》；
(8) 2011年7月4日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在中信银行延长基金申购费率优惠的公告》；
(9) 2011年7月11日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在厦门证券申购费率优惠的公告》；
(10) 2011年7月14日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于增加中航证券为代销机构并推出转换业务的公告》；
(11) 2011年7月19日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2011年第2季度报告》；
(12) 2011年8月5日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加长江证券基金交易费率优惠活动的公告》；
(13) 2011年8月27日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2011年半年度报告》；
(14) 2011年9月1日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在华宝证券网上交易系统申购费率优惠的公告》；
(15) 2011年9月8日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金产品持有上海家化股票恢复市价估值法的公告》；
(16) 2011年9月20日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告》；
(17) 2011年9月23日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金产品持有海印股份股票恢复市价估值法的公告》；
(18) 2011年9月30日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告》；
(19) 2011年10月10日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金产品持有棕榈园林股票恢复市价估值法的公告》；
(20) 2011年10月26日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2011年第3季度报告》；
(21) 2011年11月3日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在华安证券网上申购费率及定投申购费率优惠的公告》；
东吴基金管理有限公司
二零一一年十二月十九日
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
898,937,801.06
69.88
B
采掘业
898,937,801.06
69.88
C
制造业
141,216,518.58
10.98
C0
食品、饮料
141,216,518.58
10.98
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
-
-
C5
电子
232,895,424.20
18.11
C6
金属、非金属
13,271,879.01
1.03
C7
机械、设备、仪表
1,286,321,622.85
100.00
C8
医药、生物制品
898,937,801.06
69.88
C99
其他制造业
898,937,801.06
69.88
D
电力、煤气及水的生产和供应业
141,216,518.58
10.98
E
建筑业
141,216,518.58
10.98
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
-
-
H
批发和零售贸易
-
-
I
金融、保险业
-
-
J
房地产业
232,895,424.20
18.11
K
社会服务业
13,271,879.01
1.03
L
传播与文化产业
1,286,321,622.85
100.00
M
综合类
898,937,801.06
69.88
合计
898,937,801.06
69.88
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
002431
棕榈园林
3,788,307
120,846,993.30
9.44
2
000596
古井贡酒
1,331,381
114,032,782.65
8.91
3
000009
中国宝安
7,082,556
113,887,500.48
8.90
4
600673
东阳光铝
4,201,157
48,985,490.62
3.83
5
600962
国投中鲁
3,647,531
46,177,742.46
3.61
6
000858
五 粮 液
1,169,967
42,469,802.10
3.32
7
600588
用友软件
1,849,990
41,051,278.10
3.21
8
002214
大立科技
945,023
38,708,142.08
3.02
9
002179
中航光电
1,619,945
34,504,828.50
2.70
10
002176
江特电机
1,733,145
34,437,591.15
2.69
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
19,320,000.00
1.51
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
9,880,000.00
0.77
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
-
-
7
其他
112,016,518.58
8.75
8
合计
-
-
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
1
113001
中行转债
300,000
27,297,000.00
2.13
2
110015
石化转债
280,000
24,474,800.00
1.91
3
1101022
11央票22
200,000
19,320,000.00
1.51
4
113002
工行转债
182,000
18,556,720.00
1.45
5
110017
中海转债
174,300
16,091,376.00
1.26
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
104,905.07
2
应收证券清算款
12,024,566.52
3
应收股利
-
4
应收利息
601,442.63
5
应收申购款
540,964.79
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
13,271,879.01
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
1
113001
中行转债
27,297,000.00
2.13
2
110015
石化转债
24,474,800.00
1.91
3
113002
工行转债
18,556,720.00
1.45
4
110003
新钢转债
14,166,786.40
1.11
5
110016
川投转债
8,848,000.00
0.69
6
126729
燕京转债
2,581,836.18
0.20
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差%④
①－③
②－④
2009.05.06-2009.12.31
6.94%
1.11%
20.31%
1.28%
-13.37%
-0.17%
2010.01.01-2010.12.31
21.24%
1.30%
-7.43%
1.03%
28.67%
0.27%
2011.01.01-2011.09.30
-21.48%
1.18%
-11.00%
0.83%
-10.49%
0.35%
2009.05.06-2011.09.30
1.79%
1.21%
-2.31%
1.05%
4.11%
0.16%
申购金额（含申购费）
申购费率
100万元以下
1.5%
100万元以上（含）-200万元以下
1.2%
200万元以上（含）-500万元以下
0.8%
500万元以上（含）
1000元/笔
持有时间
赎回费率
1 年以内（含1年）
0.5%
1 年- 2 年（含2年）
0.25%
2 年以上
0 (来源：上海证券报)
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