（上接B21版）
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
4.报告期末按券种分类的债券投资组合
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有
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资产支持证券投资明细
本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末未持有权证。
8.投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。
（2）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产项目包括：
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
（6）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（截止至2011年9月30日）
2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：①本基金合同生效日为2010年11月9日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。
②根据《华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票投资比例占基金资产的30%－80%，债券投资比例占基金资产的15%-65%，权证投资比例占基金资产净值的0%-3%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金财产拨划支付的银行费用；
4.基金合同生效后的基金信息披露费用；
5.基金份额持有人大会费用；
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7.基金的证券交易费用；
8.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况，酌情调低基金管理费率、基金托管费率等相关费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。
(六)基金税收
基金运作过程中涉及的各纳税主体根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、在“重要提示”部分更新了。
2、更新了“三、基金管理人”的相关信息。
3、更新了“四、基金托管人”的相关信息。
4、更新了“五、相关服务机构”中代销机构的相关信息。
5、在“九、基金的投资”中根据本基金的实际运作情况，更新了最近一期投资组合报告的内容，并更新了最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现。
6、在“二十、对基金份额持有人的服务”中修改了“持有人交易资料的寄送服务”。
7、在“二十一、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。
上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。
华商基金管理有限公司
2011年12月21日
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
80,809,051.23
0.94
B
采掘业
66,745,162.78
0.77
C
制造业
2,523,956,063.94
29.23
C0
食品、饮料
296,866,640.24
3.44
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
61,900,951.82
0.72
C4
石油、化学、塑胶、塑料
326,653,402.14
3.78
C5
电子
110,909,220.53
1.28
C6
金属、非金属
22,502,323.32
0.26
C7
机械、设备、仪表
719,868,776.82
8.34
C8
医药、生物制品
813,476,585.87
9.42
C99
其他制造业
171,778,163.20
1.99
D
电力、煤气及水的生产和供应业
154,789,764.66
1.79
E
建筑业
26,384,099.76
0.31
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
1,459,826,605.27
16.91
H
批发和零售贸易
127,935,247.07
1.48
I
金融、保险业
163,860,000.00
1.90
J
房地产业
829,976,634.32
9.61
K
社会服务业
181,522,165.66
2.10
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
5,615,804,794.69
65.04
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
600406
国电南瑞 24,351,072
851,800,498.56
9.86
2
600256
广汇股份 36,434,444
829,976,634.32
9.61
3
600271
航天信息 16,449,489
444,300,697.89
5.15
4
600252
中恒集团 26,572,445
333,484,184.75
3.86
5
600519
贵州茅台 1,400,228
266,869,454.52
3.09
6
002603
以岭药业 4,481,142
171,627,738.60
1.99
7
002094
青岛金王 11,469,210
169,744,308.00
1.97
8
000776
广发证券 6,000,000
163,860,000.00
1.90
9
000527
美的电器 11,000,000
162,140,000.00
1.88
10
300055
万邦达 5,206,191
159,569,754.15
1.85
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
1,463,303,138.50
16.95
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
1,463,303,138.50
16.95
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
019109
11国债09
4,000,000
397,560,000.00
4.60
2
010112
21国债⑿
3,545,950
355,233,271.00
4.11
3
019101
11国债01
3,000,000
299,850,000.00
3.47
4
110020
11附息国债20
2,000,000
200,540,000.00
2.32
5
010203
02国债⑶
1,199,470
120,246,867.50
1.39
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
2,379,689.26
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
25,648,249.73
5
应收申购款
833,256.75
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
28,861,195.74
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资净值比例（%）
流通受限情况说明
1
000776
广发证券
163,860,000.00
1.90
非公开发行
2
000527
美的电器
162,140,000.00
1.88
非公开发行
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-9.13%
0.89%
-8.15%
0.73%
-0.98%
0.16% (来源：上海证券报)
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