（上接A11版）
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
注：以上股票名称以2011年9月30日公布的股票简称为准
（四）报告期末按券种分类的债券投资组合
（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
相关公司股票走势
![]()
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末基金未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期内基金未主动投资权证，也未在报告期末持有权证。
（八）报告附注
1、基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产
4、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细。
报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、 报告期末前十名股票中存在流通受限的情况。
报告期末前十名股票中没有存在流通受限情况。
6、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2006年5月12日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
（一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
（二）泰达宏利效率基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2006年5月12日-2011年9月30日）
注：本基金合同于2006年5月12日生效，本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓并达到基金合同规定的投资比例。
十三、基金的费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的信息披露费用；
4、基金份额持有人大会费用；
5、基金合同生效后的会计师费和律师费；
6、基金的证券交易费用；
7、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常市场情况下，基金管理费按基金前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H：为每日应计提的基金管理费；
E：为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常市场情况下，基金托管费按基金前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H：为每日应计提的基金托管费；
E：为前一日基金财产净值。
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、上述（一）3至8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用，由基金托管人按照基金管理人的划款指令复核后从本基金财产中支付。基金合同生效前的验资费（会计师费）、律师费、信息披露费用从基金认购费用中列支。
4、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
（三）与基金销售有关的费用
1、基金的场外认购费用
本基金的场外认购费率如下：
2、基金的场内认购费用
深圳证券交易所会员单位可按照基金招募说明书中约定的场外认购的认购费率设定投资者场内认购的券商佣金比率。
认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
3、基金的申购费用
本基金的场内、场外申购费率如下：
4、基金的赎回费用
本基金的赎回费率如下：
说明：①认购期持有期限起始日为注册登记机构的过户日；申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。
②场外投资人对本基金连续持有期限超过365天，赎回费率为0.25%；连续持有期限超过730天,赎回费率为零。
③场内投资人的赎回费用统一为0.5％。
④赎回费的25％划归基金资产。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（五）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。
2、“三、基金管理人”部分对基金管理人联系人，部分董事会成员和监事会成员情况进行了更新。
3、“四、基金托管人”部分对基金托管人基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况等内容进行了更新。
4、“五、相关服务机构”部分对代销机构及会计师事务所信息进行了更新。
5、“十、基金的投资” 部分对投资组合报告内容更新至2011年9月30日。
6、“十一、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2011年9月30日，并更新了历史走势对比图。
7、“十四、基金的收益和分配”部分按照基金合同更新了部分描述。
8、“二十一、基金托管协议的内容摘要”部分更新了基金托管人的法定代表人信息。
9、“二十三、其他应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。
泰达宏利基金管理有限公司
2011年12月27日
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
43,617,028.50
1.20
C
制造业
2,110,828,978.69
57.95
C0
食品、饮料
487,165,932.51
13.37
C1
纺织、服装、皮毛
224,406,576.48
6.16
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
79,110,561.28
2.17
C4
石油、化学、塑胶、塑料
-
-
C5
电子
542,945,783.28
14.91
C6
金属、非金属
-
-
C7
机械、设备、仪表
377,769,471.20
10.37
C8
医药、生物制品
399,430,653.94
10.97
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
33,304,791.24
0.91
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
105,921,328.92
2.91
H
批发和零售贸易
214,572,484.72
5.89
I
金融、保险业
-
-
J
房地产业
-
-
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
2,508,244,612.07
68.86
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
600518
康美药业 12,718,733
179,970,071.95
4.94
2
600519
贵州茅台 905,787
172,633,944.33
4.74
3
002415
海康威视 2,947,049
117,115,727.26
3.22
4
600809
山西汾酒 1,610,789
116,331,181.58
3.19
5
002327
富安娜 2,454,600
115,562,568.00
3.17
6
002241
歌尔声学 5,002,357
115,504,423.13
3.17
7
002236
大华股份 2,658,163
113,184,580.54
3.11
8
600422
昆明制药 7,977,500
112,004,100.00
3.07
9
601566
九牧王 4,512,604
108,844,008.48
2.99
10
002422
科伦药业 1,836,549
107,456,481.99
2.95
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比（％）
1
国家债券
110,525,500.00
3.03
2
央行票据
428,918,000.00
11.78
3
金融债券
178,358,000.00
4.90
其中：政策性金融债
178,358,000.00
4.90
4
企业债券
253,507,700.00
6.96
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
971,309,200.00
26.67
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
1101022
11央行票据22
1,500,000
144,900,000.00
3.98
2
1001060
10央行票据60
1,100,000
107,580,000.00
2.95
3
080223
08国开23
1,000,000
99,470,000.00
2.73
4
110305
11进出05
800,000
78,888,000.00
2.17
5
1181301
11昆自CP01
600,000
59,526,000.00
1.63
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
2,250,000.00
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
13,114,917.16
5
应收申购款
22,669.15
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
15,387,586.31
阶段
基金净值收益率
①
基金净值收益率标准差②
比较基准收益率
③
比较基准收益率标准差
④
①－③
②－④
本基金合同生效起至2006年12月31日
37.74%
0.99%
33.60%
0.93%
4.14%
0.06%
2007年1月1日至2007年12月31日
78.55%
1.60%
79.58%
1.40%
-1.03%
0.20%
2008年1月1日至2008年12月31日
-46.19%
1.63%
-43.15%
1.78%
-3.04%
-0.15%
2009年1月1日至2009年12月31日
44.58%
1.47%
53.63%
1.24%
-9.05%
0.23%
2010年1月1日至2010年12月31日
16.27%
1.27%
-3.11%
0.93%
19.38%
0.34%
2011年1月1日至2011年9月30日
-22.68%
0.99%
-11.33%
0.76%
-11.35%
0.23%
本基金合同生效起至2011年9月30日
71.99%
1.40%
80.04%
1.27%
-8.05%
0.13%
认购金额（M）
认购费率
M<50万
1％
50万≤M<250万
0.75％
250万≤M<500万
0.5％
500万≤M<1000万
0.25％
M≥1000万
每笔1000元
申购金额（M）
费率
M<50万
1.50％
50万≤M <250万
1.20％
250万≤M <500万
0.75％
500万≤M <1000万
0.50％
M≥1000万
每笔1000元
适用的赎回费率
连续持有期限（日历日）
场外
场内
1天－365天
0.5%
0.5%
366天（含）－730天
0.25％
0.5%
731天（含）以上
0
0.5% (来源：上海证券报)
人参与)
上网从搜狗开始
