（上接B13版）
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.投资组合报告附注
(1)基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2011年5月13日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
（一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
注：本基金的业绩比较基准：90%×中债企业债总全价指数收益率+10%×中债国债总全价指数收益率 。
(二) 泰达宏利聚利分级债基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2011年5月13日-2011年9月30日）
注：根据基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。根据基金合同的规定，本基金在封闭期间，投资于固定收益类资产的比例合计不低于80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%。在开放期内，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%；投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金合同生效日期为2011 年5月13 日，自基金合同生效日起到本报告期末不满六个月，还处于建仓期
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、 基金管理人的管理费；
2、 基金托管人的托管费；
3、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、
证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
4、基金合同生效以后的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
7、基金的资金汇划费用；
8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产中扣除。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）与基金销售有关的费用
1、 基金的申购费用
本基金的场内场外申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
本基金的申购费率具体如下表所示：
2、 基金的赎回费用
本基金的场内场外赎回费用由赎回人承担，赎回费总额的25%归基金财产，其余用于支付注册登记费、销售手续费等各项费用
本基金的场内赎回适用固定的赎回费率，定为0.1%。
本基金的场外赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：
其中，在场外认购以及本基金转为上市开放式基金（LOF）之后场外申购的投资者其份额持有年限以份额实际持有年限为准；在场内认购、场内申购以及场内买入，并转托管至场外赎回的投资者其份额持有年限自份额转托管至场外之日起开始计算。
（五）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（六）基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
（七）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。
2、“三、基金管理人”部分对基金管理人联系人，董事会成员和监事会成员情况进行了更新。
3、“四、基金托管人”部分对基金托管人基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况等内容进行了更新。
4、“五、相关服务机构”部分对代销机构及会计师事务所信息进行了更新。
5、“七、基金的募集”部分删除了认购安排等已不适用的信息，增加了本基金的募集情况。
6、“八、基金合同的生效”部分增加了本基金的基金合同生效日。
7、“九、基金份额的上市交易”更新了上市交易的时间。
8、“十一、基金的投资” 部分对投资组合报告内容更新至2011年9月30日。
9、“十二、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2011年9月30日，并更新了历史走势对比图。
10、“二十五、其他应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。
泰达宏利基金管理有限公司
2011年12月28日
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
20,208,000.00
1.30
2
央行票据
-
-
3
金融债券
358,665,000.00
22.99
其中：政策性金融债
330,015,000.00
21.15
4
企业债券
578,744,371.50
37.09
5
企业短期融资券
596,891,000.00
38.26
6
中期票据
-
-
7
可转债
119,722,081.50
7.67
8
其他
-
-
9
合计
1,674,230,453.00
107.31
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
110411
11农发11
900,000
90,450,000.00
5.80
2
1181318
11甘电投CP01
800,000
79,632,000.00
5.10
3
1181283
11大唐集CP01
800,000
79,584,000.00
5.10
4
113002
工行转债
600,000
61,176,000.00
3.92
5
110240
11国开40
600,000
59,814,000.00
3.83
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
1,471,127.45
3
应收股利
-
4
应收利息
20,210,275.77
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
31,186.70
8
其他
-
9
合计
21,712,589.92
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
113002
工行转债
61,176,000.00
3.92
2
110015
石化转债
52,446,000.00
3.36
3
125709
唐钢转债
1,051,160.00
0.07
4
110012
海运转债
202,020.00
0.01
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
2011.5.13-2011.9.30
-1.40%
0.11%
-3.31%
0.08%
1.91%
0.03%
申购金额（M）
申购费率
M<50万元
0.80%
50万元≤M<100万元
0.60％
100万元≤M<300万元
0.50％
300万元≤M<500万元
0.30％
M≥500万元
每笔1000元
持有期限
赎回费率
1天-365天
0.1%
366天（含）-730天
0.05％
731天（含）以上
0％ (来源：上海证券报)
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