(上接B33版)
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
6. 报告期
相关公司股票走势
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末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8. 投资组合报告附注
(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3) 其他各项资产构成
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、自基金合同生效以来至2011年9月30日，本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
（2011年5月17日至2011年9月30日）
十三、基金的费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
1.基金费用的种类
(1) 基金管理人的管理费；
(2) 基金托管人的托管费；
(3) 基金财产拨划支付的银行费用；
(4) 基金合同生效后的基金信息披露费用；
(5) 基金份额持有人大会费用；
(6) 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
(7) 基金的证券交易费用；
(8) 依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2.上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
3.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（二）与基金销售有关的费用
1.基金申购费用
本基金以申购金额为基数采用比例费率计算申购费，投资人在一天内如果有多笔申购，
适用费率按单笔分别计算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。具体申购费率结构如下：
计算公式：
申购费用＝申购金额－净申购金额
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
2.基金赎回费用
本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。具体赎回费率结构如下：
注：1年指365天。
计算公式：
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
赎回金额＝赎回份数×赎回价格
赎回价格＝申请日基金份额净值
3.转换费用
本基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担，计算方法如下：
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费＝（转出金额－转出基金赎回费）×申购补差费率／（1＋申购补差费率）
转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费
（1）对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金，以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用。
（2）转出基金赎回费不低于25％的部分归入转出基金资产。
（3）计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书及相关公告的规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
（五）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关法律法规的要求，对2011年4月11日刊登的《摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二○一一年十二月三十日
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
589,950,931.80
74.08
其中：股票
589,950,931.80
74.08
2
固定收益投资
14,745,500.00
1.85
其中：债券
14,745,500.00
1.85
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
80,000,000.00
10.05
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
83,779,053.61
10.52
6
其他各项资产
27,845,776.36
3.50
7
合计
796,321,261.77
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
8,075,975.00
1.02
B
采掘业
-
-
C
制造业
293,860,969.37
37.29
C0
食品、饮料
19,386,091.68
2.46
C1
纺织、服装、皮毛
20,022,845.38
2.54
C2
木材、家具
1,070,601.00
0.14
C3
造纸、印刷
18,022,255.83
2.29
C4
石油、化学、塑胶、塑料
75,705,070.97
9.61
C5
电子
24,420,099.51
3.10
C6
金属、非金属
26,280,571.56
3.33
C7
机械、设备、仪表
86,579,201.64
10.99
C8
医药、生物制品
16,100,126.65
2.04
C99
其他制造业
6,274,105.15
0.80
D
电力、煤气及水的生产和供应业
37,705,986.26
4.78
E
建筑业
12,517,868.35
1.59
F
交通运输、仓储业
50,773,664.79
6.44
G
信息技术业
45,476,800.57
5.77
H
批发和零售贸易
39,415,214.72
5.00
I
金融、保险业
-
-
J
房地产业
75,593,630.73
9.59
K
社会服务业
5,116,676.24
0.65
L
传播与文化产业
4,431,807.00
0.56
M
综合类
16,982,338.77
2.16
合计
589,950,931.80
74.86
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
000949
新乡化纤 1,359,612
6,227,022.96
0.79
2
600122
宏图高科 1,187,499
5,949,369.99
0.75
3
000023
深天地Ａ
829,211
5,937,150.76
0.75
4
002164
东力传动 906,200
5,917,486.00
0.75
5
000040
宝安地产 1,366,570
5,807,922.50
0.74
6
000678
襄阳轴承 988,284
5,712,281.52
0.72
7
002305
南国置业 1,175,098
5,640,470.40
0.72
8
000836
鑫茂科技 981,258
5,495,044.80
0.70
9
002211
宏达新材 623,464
5,436,606.08
0.69
10
000429
粤高速Ａ
1,573,544
5,428,726.80
0.69
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
14,745,500.00
1.87
8
其他
-
-
9
合计
14,745,500.00
1.87
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
113002
工行转债
100,000
10,196,000.00
1.29
2
113001
中行转债
50,000
4,549,500.00
0.58
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
50,932.70
2
应收证券清算款
27,137,090.77
3
应收股利
-
4
应收利息
62,093.43
5
应收申购款
595,659.46
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
27,845,776.36
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113002
工行转债
10,196,000.00
1.29
2
113001
中行转债
4,549,500.00
0.58
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
000678
襄阳轴承
5,712,281.52
0.72
因公司正在筹划非公开发行的相关事项，公司股票自2011年9月27日开市起停牌，10月11日开市复牌。
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①－③
②－④
自基金合同生效日起至2011年9月30日
-6.40%
0.85%
-14.30%
1.05%
7.90%
-0.20%
申购金额（M）
申购费率
M＜100万元
1.50%
100万元≤M＜500万元
1.00%
M≥500万元
每笔1000元
持有年限（Y）
赎回费率
Y＜1年
0.50%
1年≤Y＜2年
0.25%
Y≥2年
0%
序号
修改部分
说明
1
重要提示
更新了有关表述及本招募说明书所载内容截止日期
2
二、释义
根据实际情况更新了有关释义
3
三、基金管理人
更新了 “本基金基金经理” 、“投资决策委员会成员”的有关信息
4
四、基金托管人
根据基金托管人提供的内容，更新了基金托管人的有关资料
5
五、相关服务机构
根据服务机构的实际情况更新了相关机构的信息
6
六、基金的募集
根据实际情况更新了
7
七、基金合同的生效
根据实际情况更新了。
8
八、基金份额的申购、赎回与转换
更新了“申购、赎回开始日及业务办理时间”、“基金转换”有关内容
9
九、基金的投资
更新最近一期投资组合报告的内容，即截至2011年9月30日的基金投资组合报告。
10
十、基金的业绩
更新了基金的投资业绩，即截至2011年9月30日的基金投资业绩。
11
十四、基金的费用与税收
根据实际情况更新了“与基金销售有关的费用”
12
二十、基金托管协议摘要
修改了基金托管人的“法定代表人”信息
13
二十一、对基金份额持有人的服务
根据实际情况更新了对基金份额持有人服务的。
14
二十二、其他应披露事项
根据最新情况对相关应披露事项进行了更新。 (来源：上海证券报)
人参与)
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