金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金更新的招募说明书摘要201112

　　（上接26版）

　　（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　　1、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　注：此表为指数投资部分的前十名股票明细，其中，备选成份股纳入此表统计列示

　　2、积极投资按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　注：由于本指数基金还兼具积极投资，按照要求于此表中列示积极投资的前五名股票明细。

　　（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金报告期末未持有债券。

　　（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金报告期末未持有债券。

　　（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金报告期末未持有资产支持债券。

　　（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金报告期末未持有权证。

　　（八）投资组合报告附注

　　1、声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

　　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　2、声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

　　报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　3、其他各项资产构成

　　4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　　5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　（1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　（2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

　　6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本基金合同生效日为2011年6月1日，基金合同生效以来（截至2011年9月30日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

　　金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

　　金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2011年6月1日至2011年9月30日）

　　注：1、本基金于2011年6月1日成立，至本报告期末成立未满一年；2、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例，即股票资产占基金资产净值的比例为85%～95%，其中，不低于80%的基金净资产将投资于中证技术领先指数的成分股和备选成分股；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5%～15%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证投资的比例范围占基金资产净值的0%～3%；3、本基金业绩比较基准为中证技术领先指数增长率×90%＋活期存款利率（税后）×10%。

　　十三、基金的费用和税收

　　（一）与基金运作相关的费用

　　1、与基金运作相关的费用种类

　　（1）基金管理人的管理费；

　　（2）基金托管人的托管费；

　　（3）因基金的证券交易或结算而产生的费用；

　　（4）基金合同生效以后的信息披露费用；

　　（5）基金份额持有人大会费用；

　　（6）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

　　（7）基金资产的资金汇划费用；

　　（8）与基金使用相关指数有关的费用；

　　（9）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

　　2、与基金运作相关的费用之计提方法、计提标准和支付方式

　　（1）基金管理人的管理费

　　基金管理人的基金管理费按基金财产净值的1.0%年费率计提。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金财产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×1.0%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金管理费

　　E 为前一日基金财产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

　　（2）基金托管人的基金托管费

　　基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.15%年费率计提。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金财产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.15%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日的基金财产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

　　（3）指数许可使用费用

　　基金管理人可与指数许可方签订书面协议，约定指数使用的费用及支付方式。指数使用费用为指数许可使用基点费。在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.016%年费率计提，从基金财产中列支，每日计算，逐日累计，按季支付，计算方法如下：

　　H=E×0.016％/当年天数 （H 为每日应付的指数许可使用基点费，E为前一日的基金资产净值）

　　自基金合同生效日起，指数许可使用基点费每季度支付一次，指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币5万元整（即不足5 万元时按照5 万元收取）。当年基金合同生效不足一个季度的，按照一个季度收费。

　　（4）本条第（一）款第（3） 至第（9）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　1、本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“六、基金的募集”中“（八）基金份额面值、认购价格、费用及认购份额计算公式”中的相关规定。

　　2、本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中的“（五）申购和赎回的数额和价格”中的相关规定。

　　3、转换费率

　　本基金与基金管理人所管理的其他基金之间的转换费率由基金管理人根据有关法律法规和基金合同的原则另行制定并公告。

　　4、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在至少一种指定媒体上公告。调整后的上述费率还应在最新的招募说明书中列示。

　　基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人在与托管人协商一致后可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回费率，并报中国证监会备案。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

　　（四）基金管理费和基金托管费的调整

　　基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

　　（五）税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2011年4月22日刊登的《金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金更新的招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

　　（一）在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人注册资本及董事等主要人员信息；

　　（二）在“四、基金托管人”部分，更新了有关基金托管人的资料信息。

　　（三）在“五、相关服务机构”部分，对机构与人员的信息按照最新变动情况进行了更新：

　　1、更新了最新的服务机构及其基本信息和联络方式

　　2、新增了中金公司、国元证券、华泰证券、中信证券、金元证券、财富证券、天风证券、安信证券为代销机构，该变动事项于2011年6月30日公告；

　　3、、新增了华宝证券为代销机构，该变动事项于2011年7月1日公告；

　　4、新增了五矿证券为代销机构，该变动事项于2011年7月28日公告；

　　5、新增了华夏银行为代销机构，该变动事项于2011年9月8日公告；

　　6、新增了江海银行为代销机构，该变动事项于2011年9月8日公告。

　　7、新增了中信万通证券为代销机构，该变动事项于2011年11月2日公告。

　　8、根据中国证监会批准，华泰联合证券将不再开展证券经纪业务。经与华泰联合证券友好协商，自2011年12月26日起，华泰联合证券将不再代销我公司旗下所有基金。

　　（四）在“六、基金的募集”部分，简要概况了基金的募集情况；

　　（五）在“九、基金的转换”部分，简要描述了基金开通基金转换业务的情况；

　　（六）在“十三、基金的投资”部分，补充了本基金最近一期投资组合报告的内容。

　　（七）增加“十四、基金的业绩”，补充了基金合同生效以来的投资业绩。

　　（八）在“二十六、其他应披露事项”部分，更新了本基金在本报告期内公开披露的信息内容。

　　金鹰基金管理有限公司

　　2011年12月31日

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例(%)

　　1

　　000625

　　长安汽车

　　132,900.00

　　572,799.00

　　0.52

　　2

　　000970

　　中科三环

　　15,800.00

　　402,742.00

　　0.37

　　3

　　002249

　　大洋电机

　　23,300.00

　　375,363.00

　　0.34

　　4

　　600839

　　四川长虹

　　142,400.00

　　370,240.00

　　0.34

　　5

　　002376

　　新北洋

　　19,100.00

　　359,080.00

　　0.33

　　6

　　002534

　　杭锅股份

　　14,500.00

　　358,150.00

　　0.33

　　7

　　002004

　　华邦制药

　　8,600.00

　　357,588.00

　　0.33

　　8

　　600588

　　用友软件

　　15,800.00

　　350,602.00

　　0.32

　　9

　　002430

　　杭氧股份

　　15,100.00

　　350,320.00

　　0.32

　　10

　　600271

　　航天信息

　　12,900.00

　　348,429.00

　　0.32

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例(%)

　　1

　　600366

　　宁波韵升

　　18,700.00

　　356,609.00

　　0.33

　　2

　　600498

　　烽火通信

　　11,900.00

　　334,271.00

　　0.31

　　3

　　002281

　　光迅科技

　　9,300.00

　　315,735.00

　　0.29

　　4

　　300105

　　龙源技术

　　6,180.00

　　306,713.40

　　0.28

　　5

　　000423

　　东阿阿胶

　　7,300.00

　　302,877.00

　　0.28

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　-

　　2

　　应收证券清算款

　　5,612,868.85

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　7,833.80

　　5

　　应收申购款

　　37,514.88

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　5,658,217.53

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　流通受限部分的公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（%）

　　流通受限情况说明

　　1

　　002004

　　华邦制药

　　357,588.00

　　0.33

　　召开股东大会,停牌一天。

　　2

　　600271

　　航天信息

　　348,429.00

　　0.32

　　召开股东大会,停牌一天。

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　（%）

　　份额净值增长率标准差②

　　（%）

　　业绩比较基准收益率③

　　（%）

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　（%）

　　①－③

　　（%）

　　②－④

　　（%）

　　2011.6.1-2011.9.30

　　-13.78

　　0.63

　　-10.09

　　1.31

　　-3.69

　　-0.68 (来源：上海证券报)