诺安平衡证券投资基金招募说明书(更新)摘要

　　（上接B13版）

　　注册地址：成都市东城根上街95号

　　办公地址：成都市东城根上街95号成证大厦16楼

　　法定代表人：冉云

　　联系电话：028-86690021 86690206

　　传真：028-86695681

　　客户服务电话：4006-600109

　　网址：www.gjzq.com.cn

　　84、 华西证券有限责 任公司

　　注册地址：四川省成都市陕西街239号

　　办公地址：四川省成都市陕西街239号

　　法定代表人：杨炯洋

　　客户服务电话：400-8888-818

　　网址：www.hx168.com.cn

　　85、 中信万通证券有限责任公司

　　注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层

　　办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

　　法定代表人：张智河

　　客户服务电话：0532-96577

　　网址：www.zxwt.com.cn

　　86、 红塔证券股份有限公司

　　注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号

　　办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦7-11楼

　　法定代表人：况雨林

　　客户服务电话：0871-3577930

　　网址：www.hongtazq.com

　　87、 第一创业证券有限责任公司

　　注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

　　办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

　　法定代表人：刘学民

　　客户服务电话：400-888-1888

　　网址：www.firstcapital.com.cn

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。

　　（三）注册与过户登记人

　　名称：诺安基金管理有限公司

　　注册地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

　　法定代表人：秦维舟

　　电话：0755-83026688

　　传真：0755-83026677

　　（四）出具法律意见书的律师事务所和经办律师

　　名称：国浩律师集团（北京）事务所

　　地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

　　法定代表人/负责人：王卫东

　　电话：010-65890699

　　传真：010-65176800

　　联系人：黄伟民

　　联系电话：010-65890699

　　经办律师：黄伟民、刘伟宁

　　（五）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

　　名称：利安达会计师事务所有限责任公司

　　住所：北京朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008室

　　法定代表人：黄锦辉

　　电话：010－85866870

　　传真：010－85866877

　　联系人：门熹

　　经办注册会计师：门熹、陈静

　　四、 基金名称

　　诺安平衡证券投资基金

　　五、 基金类型

　　契约型开放式

　　六、 基金的投资目标

　　在主动投资的理念下，本基金的投资目标是取得超额利润，也就是在承担市场同等风险的情况下，取得好于市场平均水平的收益水平，在控制风险的前提下，兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。

　　七、 基金的投资方向

　　本基金的投资范围界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于各类银行存款。基金债券和股票的比重根据基金管理人对市场的判断灵活配置，目标配置比例为：股票65%，债券30%，现金5%。原则上可能的资产配置比例为：股票45-75%，债券20-50%，现金5-10%。

　　投资对象将根据基金管理人的研究，以优质债券和估值偏低并且具有一定成长性的行业领先企业为主。

　　在本基金成立后六个月内，达到上述比例限制。因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述限定。法律、法规另有规定时，从其规定。

　　八、 基金的投资策略

　　本基金实施积极的投资策略。在类别资产配置层面，本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动，动态调整股票资产和债券资产的配置比例；在行业配置层面，本基金注重把握中国经济结构及消费结构变迁的趋势，关注各行业的周期性和景气度，实现行业优化配置；在个股选择层面，本基金借助诺安核心竞争力分析系统，在深入分析上市公司基本面的基础上，挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力的股票；在债券投资方面，本基金实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。

　　1、股票投资策略

　　本基金采取自下而上与自上而下相结合的投资策略，贯彻基金管理人的“核心企业”投资理念，具体投资策略如下：

　　（1）类别资产权重的确定

　　基金管理人关注各资本市场间的资金流动对股票市场景气度的影响，并在对比股票市场的市盈率水平、股息率水平以及评估股票市场的政策风险后，决定基金的股票仓位比例。

　　（2）行业/风格权重的确定

　　基金管理人对行业/风格权重的确定主要通过把握经济结构及消费结构变迁的趋势，并在行业周期性分析及行业景气度分析的基础上，形成对行业/风格的投资建议并确定其在股票组合中的权重。

　　行业周期性及景气度分析主要包括：分析行业的库存、销售额、销售利润率以及上下游行业的库存、销售额、销售利润率，对行业所处的周期及景气度做出判断。

　　（3）诺安核心竞争力分析系统辅助下的个股选择

　　经济发展的历史证明，经济增长的动力80%往往来自于20%的领先行业和核心企业，同时证券市场上涨过程中80%的动力也往往来自20%的核心股票；与此相适应的是，80%的研究支持应该集中在最值得研究的20%的核心企业上。基金管理人的投资研究程序及投资研究系统应该有足够的自适应力，将投资研究力量自动调整到这20%的核心股票上。

　　基金管理根据这一“核心企业”的投资理念，开发出“诺安核心竞争力分析系统”，该系统的目的在于筛选出行业中的强势企业。

　　a.关键因素选股模型（Key Factor Model）

　　关键因素选股模型的选股理念在于：各个行业具有不同的特性，不同的行业中，获得成功的企业需要不同的核心竞争力，也表现出不同的指标特征，基金管理人将这些指标称为基金管理人选股的关键因素。关键因素选股模型就是根据不同的行业特性，选择不同的关键因素进行股票筛选的方法。关键因素选股是诺安核心竞争力分析系统中对全部股票进行的第一层筛选，将选择出40-45%的股票。这一模型是个多因素模型。

　　b.核心竞争力分析(Core Competence Analysis)

　　对于根据关键因素选股模型选择出来的公司，诺安核心竞争力分析系统将辅助基金管理人的研究人员进入第二轮的筛选，选择出真正具有核心竞争力的企业。这一轮筛选中主要关注如下几个方面：

　　关键因素表现优异的公司是否利润方面同样表现优异：利润方面表现优异的含义指的是公司利润表现持续地比行业内所有上市公司的平均水平高，这里基金管理人观察的是ROE、毛利率水平、净利率水平、经常性利润增长率等常用的利润分析指标。

　　商业模式持续性分析：这是诺安核心竞争力分析中最关键的一层分析，也是主观性最重的一层分析，需要研究员理解上市公司取得成功的商业模式，并判断该商业模式在该公司继续扩张的时候是否容易复制，或者根据现有的趋势及行业信息判断该商业模式还能否适用。

　　公司治理结构分析：在基金管理人的上市公司治理结构评分系统中，良好的公司治理结构包括：管理层稳定、信息透明、控股股东没有侵害中小股东利益的不良记录、关联交易符合“三公”原则、内控机制符合监管逻辑等。

　　以上两层筛选构成诺安核心竞争力分析系统，通过这两层筛选的股票，形成基金管理人的备选股票库。这一备选股票库在经过估值、调研以及时机选择后，将进入基金的投资组合。

　　c. 股票估值模型

　　①估值指标

　　PEG是基金管理人的估值模型第一选股指标，但是对于某些行业，基金管理人也会选择更有效的指标，例如，有线电视网络行业基金管理人会使用EV/EBITDA以及单位用户价值等指标。

　　PEG中的P/E根据当前的价格以及当年的预测利润计算，增长率G根据未来3年的预测年均增长率计算，PEG越低越好。

　　②行业分析

　　行业分析包括行业周期及景气分析，还包括行业竞争结构分析，这些分析的结果并不形成新的评估指标，而是会融入到对PEG的估计中。尽管如此，在诺安核心竞争力分析系统中，还是会根据行业的整体库存情况、应收账款变化以及产品价格波动判断对行业目前所处的周期阶段及景气情况形成文档记录。

　　对于垄断性行业，行业分析的目的是预测产品提价的能力及实施的可能性，分析结果同样会体现在PEG的估计结果中。

　　行业竞争结构分析主要根据波特（PORTER）的行业竞争5要素分析行业的竞争结构是优良的还是恶劣的，并形成一个评分结果。行业竞争结构优良的企业，基金管理人会比较放心，使用较乐观的估值指标；对于行业竞争结构恶劣的企业，基金管理人会对估值指标打一定的折扣。

　　经过以上三层的筛选，预计可以筛选出10%的优质企业，形成本基金的核心股票库，研究员及基金经理在此基础上，进行深入调研，了解企业的实际情况与模型中做的估计是否相符，并经过基金经理的时机选择后，就可以进入基金的投资组合。

　　2、债券投资策略

　　本基金实施积极的债券投资策略，本基金管理人将实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。

　　3、投资决策基本程序

　　（1） 投资决策委员会审定基金资产配置方案，并根据市场形势对资产配置方案进行调整；

　　（2）研究部在诺安核心竞争力分析系统的辅助及指引下，构建核心股票库，并对该库中的核心股票进行持续跟踪调研；研究部为投资管理部提供股票及债券的投资决策支持；

　　（3） 基金经理在投资管理部总监领导下，借助研究部门研究报告的支持，拟订行业配置策略、个股选择策略以及债券投资策略；

　　（4）投资决策委员会对投资管理部提交的策略报告进行论证分析，并形成相应决议；

　　（5）根据投资决策委员会决议及授权，基金经理构造具体的投资组合及操作方案，交由中央交易室执行；

　　（6）中央交易室按有关交易规则执行，并将有关信息反馈投资管理部；

　　（7）监察稽核部定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案；

　　（8）风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况；监察稽核部重点监控基金投资组合的投资风险和流动性风险。

　　（9）

　　九、 基金的业绩比较标准

　　本基金股票投资部分的业绩评价基准采用中信指数，债券投资部分的业绩评价基准采用上证国债指数，整个基金的业绩比较基准为按资产配置比例加权的复合指数：65%×中信指数＋35%×上证国债指数。

　　十、 基金的风险收益特征

　　诺安平衡证券投资基金是平衡型基金。平衡型基金属于混合基金，风险低于股票型基金，收益水平高于债券基金。

　　十一、 基金的投资组合报告

　　本投资组合报告所载数据截止日为2011年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

　　（一）报告期末基金资产组合情况

　　（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

　　（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

　　（四）报告期末按券种分类的债券投资组合

　　（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

　　（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　（七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　（八）投资组合报告附注

　　1、本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　3、期末其他资产构成

　　4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（一） 本基金基金合同生效以来各阶段基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较如下表所示：

　　（二） 本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　十三、基金的费用

　　（一）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、证券交易费用；

　　4、基金信息披露费用；

　　5、基金份额持有人大会费用；

　　6、会计师费和律师费；

　　7、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

　　（二）与基金运作有关的费用

　　1、基金管理人的管理费

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H=E×1.5%÷当年天数

　　H为每日应付的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷当年天数

　　H为每日应支付的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　3、上述基金费用中第3－7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，列入当期费用，由基金托管人从基金资产中支付。

　　基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

　　（三）与基金销售有关的费用

　　1、申购费用

　　本基金的申购费用在投资者申购本基金份额时收取。申购费用按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表：

　　本基金采用“外扣法”计算申购费用及申购份额，具体计算公式如下：

　　净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

　　申购费用＝申购金额－净申购金额

　　申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

　　本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金资产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

　　2、 赎回费用

　　赎回费用最高不超过赎回总额的0.5％，由赎回人承担，赎回费总额的25％归入基金资产，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。赎回费率随赎回基金份额持有年限的增加而递减，具体费率如下：

　　赎回金额的计算方法如下：

　　赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值

　　赎回费用＝赎回总额×赎回费率

　　赎回金额＝赎回总额－赎回费用

　　3、转换费用

　　（1）、基金转换费用

　　基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定，其中赎回费的百分之二十五计入基金资产。基金转换费用由基金持有人承担。

　　注：当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即“申购费补差费率=转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费率”；当转入基金的适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时, 不收取申购费补差。

　　（2）、转换份额计算公式

　　计算公式如下：A＝［B×C×(1－D)/（1+G）+F］/E

　　其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；G为申购费补差费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　4、投资者通过网上交易方式办理基金认购、申购或转换，适用网上交易费率，详见基金管理人网站的具体规定。

　　（四）不列入基金费用的项目

　　基金成立前所产生的费用、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　（五）基金的税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　（六）费率的调整。

　　基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率和基金赎回费率。基金管理人对部分基金投资人费用的减免不构成对其它投资人的同等义务。

　　基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式，最新的申购费率、赎回费率和收费方式报中国证监会核准后，在更新的招募说明书中列示。如调整费率或收费方式，基金管理人最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　十四、对招募说明书本次更新部分的说明

　　本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2011年7月2日刊登的《诺安平衡证券投资基金招募说明书（更新）》进行了更新，主要更新的内容如下：

　　1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。

　　2、在“第三部分 基金管理人”中，更新了基金管理人的证券投资基金管理情况、投资决策委员会委员的介绍说明。

　　3、在“第四部分 基金托管人”中，更新了基金托管人的基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况。

　　4、在“第五部分 相关服务机构”中，增加了哈尔滨银行、国金证券、华西证券、中信万通证券、红塔证券、第一创业证券等代销机构的信息，上述事宜已公告；更新了直销机构信息及部分原有代销机构的信息。

　　5、在“第六部分 基金份额的申购、赎回与转换”中，对 “十五、基金的转换”的内容作了补充说明。

　　6、在“第七部分 基金的投资”中，更新了“七、基金投资组合报告”，数据内容截止时间为2011年9月30日。

　　7、在“第八部分 基金的业绩”中，更新了本基金基金合同生效以来的投资业绩。

　　8、在“第十九部分 对基金份额持有人的服务”中，更新了本基金开通定投业务的相关情况，相关事宜已公告。

　　9、在“第二十部分 其他应披露事项”中，列举了本基金报告期内的相关公告。

　　十五、签署日期

　　2011年11月21日

　　以上内容仅为摘要，须与本招募说明书（更新）正文所载之详细资料一并阅读。

　　诺安基金管理有限公司

　　二〇一二年一月五日

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例(%)

　　1

　　权益投资

　　4,615,516,104.76

　　70.53

　　其中：股票

　　4,615,516,104.76

　　70.53

　　2

　　固定收益投资

　　1,391,342,516.20

　　21.26

　　其中：债券

　　1,391,342,516.20

　　21.26

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　508,133,446.20

　　7.76

　　6

　　其他资产

　　28,925,717.65

　　0.44

　　7

　　合计

　　6,543,917,784.81

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例(%)

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　3,321,000.00

　　0.05

　　B

　　采掘业

　　174,212,690.48

　　2.68

　　C

　　制造业

　　1,398,814,444.46

　　21.50

　　C0

　　食品、饮料

　　125,091,479.00

　　1.92

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　175,000.00

　　0.00

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　32,840,744.75

　　0.50

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　21,773,059.64

　　0.33

　　C5

　　电子

　　84,495,415.90

　　1.30

　　C6

　　金属、非金属

　　39,534,996.10

　　0.61

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　376,711,100.33

　　5.79

　　C8

　　医药、生物制品

　　705,530,107.47

　　10.84

　　C99

　　其他制造业

　　12,662,541.27

　　0.19

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　10,887,717.39

　　0.17

　　E

　　建筑业

　　-

　　-

　　F

　　交通运输、仓储业

　　153,635,365.19

　　2.36

　　G

　　信息技术业

　　401,040,359.27

　　6.16

　　H

　　批发和零售贸易

　　1,098,232,466.75

　　16.88

　　I

　　金融、保险业

　　910,620,323.67

　　14.00

　　J

　　房地产业

　　368,202,030.16

　　5.66

　　K

　　社会服务业

　　58,750,433.55

　　0.90

　　L

　　传播与文化产业

　　37,799,273.84

　　0.58

　　M

　　综合类

　　-

　　-

　　合计

　　4,615,516,104.76

　　70.94

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例(%)

　　1

　　002024

　　苏宁电器

　　37,494,522

　　390,317,974.02

　　6.00

　　2

　　600030

　　中信证券

　　28,326,921

　　318,677,861.25

　　4.90

　　3

　　600521

　　华海药业

　　19,875,448

　　275,473,709.28

　　4.23

　　4

　　000623

　　吉林敖东

　　9,969,018

　　264,876,808.26

　　4.07

　　5

　　601318

　　中国平安

　　6,203,652

　　208,256,597.64

　　3.20

　　6

　　000402

　　金 融 街

　　33,871,390

　　206,615,479.00

　　3.18

　　7

　　000501

　　鄂武商Ａ

　　9,259,359

　　156,390,573.51

　　2.40

　　8

　　600859

　　王府井

　　4,055,807

　　156,148,569.50

　　2.40

　　9

　　600588

　　用友软件

　　7,008,496

　　155,518,526.24

　　2.39

　　10

　　600036

　　招商银行

　　13,023,951

　　144,044,898.06

　　2.21

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例(%)

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　146,130,000.00

　　2.25

　　3

　　金融债券

　　1,226,992,000.00

　　18.86

　　其中:政策性金融债

　　1,226,992,000.00

　　18.86

　　4

　　企业债券

　　9,756,000.00

　　0.15

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　8,464,516.20

　　0.13

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　1,391,342,516.20

　　21.39

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例(%)

　　1

　　110409

　　11农发09

　　4,500,000

　　447,840,000.00

　　6.88

　　2

　　110222

　　11国开22

　　1,900,000

　　189,297,000.00

　　2.91

　　3

　　100226

　　10国开26

　　1,200,000

　　119,916,000.00

　　1.84

　　4

　　080408

　　08农发08

　　1,000,000

　　101,070,000.00

　　1.55

　　5

　　110312

　　11进出12

　　1,000,000

　　99,700,000.00

　　1.53

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　7,178,642.88

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收股利

　　1,660,948.31

　　4

　　应收利息

　　19,547,209.45

　　5

　　应收申购款

　　538,917.01

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　28,925,717.65

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例(%)

　　1

　　110011

　　歌华转债

　　8,464,516.20

　　0.13

　　阶段

　　净值增长率（1）

　　净值增长率标准差（2）

　　业绩比较基准收益率（3）

　　业绩比较基准收益率标准差（4）

　　（1）-（3）

　　（2）-（4）

　　2004.5.21～2004.12.31

　　1.48%

　　0.54%

　　-19.17%

　　1.33%

　　20.65%

　　-0.79%

　　2005.1.1～2005.12.31

　　8.39%

　　0.81%

　　-10.08%

　　1.31%

　　18.47%

　　-0.50%

　　2006.1.1～2006.12.31

　　123.47%

　　1.20%

　　102.40%

　　1.33%

　　21.07%

　　-0.13%

　　2007.1.1～2007.12.31

　　86.30%

　　1.69%

　　92.50%

　　1.48%

　　-6.20%

　　0.21%

　　2008.1.1～2008.12.31

　　-42.75%

　　1.83%

　　-44.62%

　　1.97%

　　1.87%

　　-0.14%

　　2009.1.1～2009.12.31

　　51.04%

　　1.49%

　　62.46%

　　1.32%

　　-11.42%

　　0.17%

　　2010.1.1～2010.12.31

　　-3.41%

　　1.23%

　　-0.50%

　　1.02%

　　-2.91%

　　0.21%

　　2011.1．1～2011.9.30

　　-16.14%

　　0.91%

　　-11.25%

　　0.84%

　　-4.89%

　　0.07%

　　2004.5.21～2011.9.30

　　220.74%

　　1.33%

　　113.77%

　　1.27%

　　106.97%

　　0.06%

　　申购金额（M）

　　申购费率

　　M<100万元

　　1.5%

　　100万元≤M<500万元

　　1.2%

　　500万元≤M<1000万元

　　0.6%

　　1000万元≤M

　　按笔收取，1000元/笔

　　持有年限（N）

　　赎回费率

　　N<1年

　　0.5%

　　1年≤N<3年

　　0.3%

　　3年≤N

　　0 (来源：上海证券报)