中国证券投资基金2011年行业统计报告（一）

　　一、业务资质说明

　　根据中国证券业协会2010年5月18日发布的《关于公布第一批具备协会会员资格基金评价机构名单的通知》(中证协发[2010]65号文)，中国银河证券股份有限公司成为第一批具备协会会员资格的基金评价机构。根据中国证券业协会2010年5月18日发布的《关于同意银河证券基金评价业务备案申请的通知》(中证协发[2010]69号文)，同意中国银河证券股份有限公司基金评价业务备案申请，我司的基金评价业务范围为：基金及基金管理公司评级 、单一指标排名。2010年5月31日和2011年8月31日我司在中国证券报分别刊登两个整版的《中国银河证券股份有限公司基金评价业务信息披露》公告，履行信息披露义务。目前中国银河证券基金研究中心开展了基金研究、基金评价与基金咨询三大业务，各自推出了一系列的产品及服务。中国银河证券基金研究评价业务发布网址：http://fund.chinastock.com.cn.

　　二、统计说明

　　1、从2004年7月开始，中国证监会要求基金管理公司披露半年度、年度的基金资产净值报表，该报表未经审计，披露对象是截至6月30日和12月31日的所有基金。截至2012年1月4日，我们采集到了全部基金的资产净值数据，形成《中国证券投资基金2011年行业统计报告》(第1版).2012年1月下旬，我们将结合基金2011年第四季度季报数据增加一些数据和分析，并公布本报告的第2版。2012年4月，我们将结合基金2011年报，再次增加一些数据和分析，并公布本报告的第3版。由于页面限制，只公布报告的简要版，但中国银河证券基金研究评价资讯系统记录了自1998年以来基金行业主要的公开数据。

　　2、统计指标说明。我们根据2011年12月31日时点的份额净值和资产净值两个数据计算了份额规模数据，因此本报告的资产净值数据是基金管理公司信息披露数据，份额规模数据是中国银河证券基金研究中心的计算数据，有些许误差。在2011年第四季度季报和2011年年报披露后，我们会对这些数据进行覆盖性更新。此次，在基金行业规模统计上引入新的评价指标。在基金管理公司管理规模评价上，在基金资产净值和基金份额规模的基础上，增加了“有效管理基金资产净值”和“有效管理基金份额规模”两个规模评价指标。在托管银行托管规模评价上，在基金资产净值和基金份额规模的基础上，增加了“有效托管基金资产净值”和“有效托管基金份额规模”两个规模评价指标。“有效管理”指标是指从基金管理公司管理费收入角度出发，根据基金管理费率和基准管理费率的比例对资产净值和份额规模进行折算。例如：货币市场基金管理费率是0.33%，基准管理费率取股票基金管理费率1.5%，则1个货币市场基金相当于0.22个股票基金。“有效托管”指标是指从托管银行托管费收入角度出发，根据基金托管费率和基准托管费率的比例对资产净值和份额规模进行折算。例如：货币市场基金托管费率是0.1%，基准托管费率取股票基金托管费率0.25%，则1个货币市场基金相当于0.4个股票基金。联接基金按照基金资产净值的10%计算有效资产净值和有效份额规模。

　　3、基金数量说明。截至2011年12月31日，按普通代码口径，共有1079只基金；按证监会主代码口径，共有914只基金。覆盖了现有全部基金，无一遗漏。截至2010年12月31日，按普通代码口径，共有803只基金，按证监会主代码口径，共有703只基金。

　　三、2011年基金行业整体规模增减情况

　　截至2011年12月31日，全部基金的资产净值合计21918.40亿元，份额规模合计26509.93亿份，和2010年12月31日的25194.49亿元和24227.23亿份相比，资产净值缩水3276.09亿元，份额规模增加2282.70亿份。封闭与开放分类统计，按普通代码口径，截至2011年12月31日，55只封闭式基金资产净值合计1224.96亿元，占全部基金资产净值的5.59%，份额规模合计1362.14亿份，占全部基金份额规模的5.14%。964只开放式基金资产净值合计20693.45亿元，占全部基金资产净值的94.41%，份额规模合计25147.80亿份，占全部基金份额规模的94.86%。2011年12月31日，资产净值和份额规模最大的基金均是嘉实沪深300 指数基金(代码：160706)，资产净值260.46亿元，份额规模420.43亿份。货币市场基金和债券基金中的分级基金由于情况特殊暂不纳入该项统计。 (来源：中国证券报)