富国低碳环保股票型证券投资基金2011年第四季度报告

　　§2 基金产品概况

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位： 人民币元

　　注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益 指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：过去三个月指2011年10月1日－2011年12月31日

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：截止日期为2011年12月31日。

　　本基金于2011年8月10日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

　　本基金建仓期6个月，即从2011年8月10日起至2012年2月9日，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　　本报告期，富国基金管理有限公司作为富国低碳环保股票型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国低碳环保股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　－

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内未发现异常交易行为。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2011年四季度，在上市公司盈利预期下调、流动性改善落空的背景下，A股跌幅较大。本基金处于建仓阶段，在建仓过程中，我们主要的方向是：1）低碳环保类公司和受益低碳环保增加竞争力的公司；2）由于系统性风险较大，我们布局了低估值的蓝筹股。在建仓阶段，主要的收益来源是仓位的控制，主要损失是系统下跌以及中小市值的更多下跌带来的个股损失。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　本报告期，本基金净值增长率为-10.19%，业绩比较基准收益率为-6.59%。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　5.8 投资组合报告附注

　　5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

　　报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

　　5.8.3 其他资产构成

　　5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

　　因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　§7 备查文件目录

　　7.1 备查文件目录

　　1、中国证监会批准设立富国低碳环保股票型证券投资基金的文件

　　2、富国低碳环保股票型证券投资基金基金合同

　　3、富国低碳环保股票型证券投资基金托管协议

　　4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

　　5、富国低碳环保股票型证券投资基金财务报表及报表附注

　　6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

　　7.2 存放地点

　　上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

　　7.3 查阅方式

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

　　咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

　　公司网址：http://www.fullgoal.com.cn

　　富国基金管理有限公司

　　2012年01月19日

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2011年10月1日起至2011年12月31日止。

　　基金简称

　　富国低碳环保股票

　　基金主代码

　　100056

　　交易代码

　　前端交易代码：100056

　　后端交易代码：－

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2011年08月10日

　　报告期末基金份额总额（单位：份）

　　739,306,708.61

　　投资目标

　　本基金主要投资于从事或受益于低碳环保主题的上市公司，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

　　投资策略

　　本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

　　业绩比较基准

　　沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。

　　风险收益特征

　　本基金是一只主动投资的股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

　　基金管理人

　　富国基金管理有限公司

　　基金托管人

　　招商银行股份有限公司

　　主要财务指标

　　报告期（2011年10月01日-2011年12月31日）

　　1.本期已实现收益

　　-38,119,793.23

　　2.本期利润

　　-79,037,711.87

　　3.加权平均基金份额本期利润

　　-0.0951

　　4.期末基金资产净值

　　645,082,870.59

　　5.期末基金份额净值

　　0.873

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①-③

　　②-④

　　过去三个月

　　-10.19%

　　0.89%

　　-6.59%

　　1.12%

　　-3.60%

　　-0.23%

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　李晓铭

　　本基金基金经理兼任富国天源平衡混合型证券投资基金基金经理

　　2011-08-10

　　－

　　7年

　　硕士，曾任华富基金管理有限公司研究员，2006年4月至2009年10月任富国基金管理有限公司行业研究部行业研究员，富国天博创新主题股票型证券投资基金基金经理助理，2009年10月至今任富国天源基金经理，2011年8月起任富国低碳环保股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　466,490,580.69

　　72.05

　　其中：股票

　　466,490,580.69

　　72.05

　　2

　　固定收益投资

　　－

　　－

　　其中：债券

　　－

　　－

　　资产支持证券

　　－

　　－

　　3

　　金融衍生品投资

　　－

　　－

　　4

　　买入返售金融资产

　　－

　　－

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　－

　　－

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　173,913,647.87

　　26.86

　　6

　　其他资产

　　7,053,773.92

　　1.09

　　7

　　合计

　　647,458,002.48

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　1,594,049.34

　　0.25

　　B

　　采掘业

　　81,670,088.59

　　12.66

　　C

　　制造业

　　186,732,527.16

　　28.95

　　C0

　　食品、饮料

　　18,371,082.80

　　2.85

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　4,035,000.00

　　0.63

　　C2

　　木材、家具

　　－

　　－

　　C3

　　造纸、印刷

　　－

　　－

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　12,161,818.00

　　1.89

　　C5

　　电子

　　－

　　－

　　C6

　　金属、非金属

　　15,650,000.00

　　2.43

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　120,881,759.12

　　18.74

　　C8

　　医药、生物制品

　　15,632,867.24

　　2.42

　　C99

　　其他制造业

　　－

　　－

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　20,730,418.26

　　3.21

　　E

　　建筑业

　　－

　　－

　　F

　　交通运输、仓储业

　　－

　　－

　　G

　　信息技术业

　　83,123,052.71

　　12.89

　　H

　　批发和零售贸易

　　－

　　－

　　I

　　金融、保险业

　　62,835,044.83

　　9.74

　　J

　　房地产业

　　18,878,135.60

　　2.93

　　K

　　社会服务业

　　10,927,264.20

　　1.69

　　L

　　传播与文化产业

　　－

　　－

　　M

　　综合类

　　－

　　－

　　合计

　　466,490,580.69

　　72.31

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　000581

　　威孚高科

　　1,780,000

　　63,884,200.00

　　9.90

　　2

　　601808

　　中海油服

　　3,373,091

　　48,876,088.59

　　7.58

　　3

　　002583

　　海能达

　　2,000,000

　　40,800,000.00

　　6.32

　　4

　　600015

　　华夏银行

　　2,400,000

　　26,952,000.00

　　4.18

　　5

　　300124

　　汇川技术

　　385,598

　　20,899,411.60

　　3.24

　　6

　　000656

　　金科股份

　　1,599,842

　　18,878,135.60

　　2.93

　　7

　　300253

　　卫宁软件

　　436,009

　　18,739,666.82

　　2.91

　　8

　　600546

　　山煤国际

　　700,000

　　16,044,000.00

　　2.49

　　9

　　600585

　　海螺水泥

　　1,000,000

　　15,650,000.00

　　2.43

　　10

　　000939

　　凯迪电力

　　1,199,999

　　12,719,989.40

　　1.97

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　－

　　2

　　应收证券清算款

　　6,974,853.20

　　3

　　应收股利

　　－

　　4

　　应收利息

　　38,514.26

　　5

　　应收申购款

　　40,406.46

　　6

　　其他应收款

　　－

　　7

　　待摊费用

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合计

　　7,053,773.92

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　流通受限部分的公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（%）

　　流通受限情况说明

　　1

　　600546

　　山煤国际

　　16,044,000.00

　　2.49

　　非公开发行股票

　　报告期期初基金份额总额

　　1,039,738,758.28

　　报告期期间基金总申购份额

　　7,178,639.66

　　减：报告期期间基金总赎回份额

　　307,610,689.33

　　报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

　　－

　　报告期期末基金份额总额

　　739,306,708.61

　　富国低碳环保股票型证券投资基金

　　2011年第四季度报告

　　2011年12月31日

　　基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司 报告送出日期： 2012年01月19日 (来源：上海证券报)