（上接B5版）
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
600320
振华重工 3,690,799
20,963,738.32
4.19
2
600016
民生银行 3,598,100
19,861,512.00
相关公司股票走势
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3.97
3
600048
保利地产
1,995,534
18,458,689.50
3.69
4
600519
贵州茅台 95,886
18,274,912.74
3.65
5
600585
海螺水泥 841,000
14,465,200.00
2.89
6
000423
东阿阿胶 327,372
13,582,664.28
2.71
7
000858
五 粮 液
359,798
13,060,667.40
2.61
8
601888
中国国旅 445,700
10,968,677.00
2.19
9
002349
精华制药 455,512
10,558,768.16
2.11
10
600036
招商银行 954,348
10,555,088.88
2.11
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
106,099,918.80
21.20
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
106,099,918.80
21.20
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
010112
21国债⑿
625,410
62,653,573.80
12.52
2
010203
02国债⑶
433,380
43,446,345.00
8.68
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除宜宾
五粮液股份有限公司受到监管部门行政处罚外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。宜宾五粮液股份有限公司董事会于2011年5月27日发布《宜宾五粮液股份有限公司关于收到中国证监会<行政处罚决定书>的公告》，称公司接到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》。本基金投资五粮液的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。本基金管理人的投研团队对五粮液受调查及处罚事件进行了及时分析和跟踪研究，认为该事件对该公司投资价值未产生实质性影响。
（2）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）截至2011年9月30日，本基金的其他资产项目构成如下：
金额单位：人民币元
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
1,606,415.39
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
2,267,871.11
5
应收申购款
5,829.75
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,880,116.25
（4）本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
（5）本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
十四、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（截至2011年9月30日）：
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
2010.12.09-2010.12.31
-1.00%
0.43%
-0.69%
0.92%
-0.31%
-0.49%
2011.01.01-2011.06.30
-13.43%
0.67%
-1.01%
0.74%
-12.42%
-0.07%
2011.07.01-2011.09.30
-8.28%
0.86%
-9.08%
0.79%
0.80%
0.07%
自基金合同生效起至今
-21.40%
0.72%
-10.62%
0.77%
-10.78%
-0.05%
注：本基金合同生效日为2010年12月9日，基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十五、基金的费用与税收
（一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费。
2、基金托管人的托管费。
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。
5、基金份额持有人大会费用。
6、基金的证券交易费用。
7、基金的银行汇划费用。
8、按照法律法规有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述一、基金费用的种类中第3－7项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用。
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
（五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十六、对招募说明书更新部分的说明
（一）在“基金管理人”部分，对“基金管理人概况”、“主要人员情况”进行了更新。
（二）对“基金托管人”部分进行了更新。
（三）对“相关服务机构”部分进行了更新。
（四）在“基金的投资“部分，对“基金投资组合报告”按最新资料进行了更新。
（五）对“基金的业绩”按最新资料进行了更新。
（六）对“基金份额持有人服务”部分进行了更新。
（七）在“其他应披露的事项”部分，披露了本期间本基金的公告信息。
中海基金管理有限公司
二○一二年一月二十日
（上接B6版）
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
（1）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）其他资产构成
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、富国天益价值证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
2、自基金合同生效以来富国天益价值证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：截止日期为2011年9月30日。
本基金于2004年6月15日成立，建仓期6个月，从2004年6月15日至2004年12月14日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于2007年11月6日大比例分红规模急剧扩大，建仓期3个月，从2007年11月5日至2008年2月4日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关费用列示
（1）、基金管理人的管理费；
（2）、基金托管人的托管费；
（3）、基金合同生效后的基金信息披露费用；
（4）、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；
（5）、基金份额持有人大会费用；
（6）、基金的证券交易费用；
（7）、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金资产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）、基金管理费
本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2）、基金托管费
本基金的托管费按基金资产净值的2.5％。的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=E×2.5％。÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（3）、上述“1、与基金运作有关费用列示”中（3）—（7）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金资产中支付。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、基金的申购费
（1）投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。
（2）投资者选择交纳前端申购费用时，按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
（3）投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，持有时间不满一年的后端申购费率为申购金额的1.8%，费率按持有时间递减，每多持有一年，其后端申购费率按20%递减，最低为零，精确到小数点后4位，小数点后第5位舍去。具体费率如下：
M为持有不满一年的后端申购费率。
因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用。
本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金资产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。
2、基金的赎回费
本基金的赎回费率按持有年限递减，赎回费率如下表：
赎回费用由赎回人承担,在扣除基金注册与过户登记人收取的注册登记费用后,余额的25%归基金财产。
本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。在法律法规规定的限制内，基金管理人可决定实际执行的申购、赎回费率，并在《招募说明书》中进行公告。基金管理人认为需要调整费率时，应最迟于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整申购费和赎回费的收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前三个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
3、基金的转换费
（1）前端转前端
基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。其中：转出基金赎回费是按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用；转入基金申购补差费是按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。对于前端转前端模式，转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。基金转换的计算公式如下：
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转入金额＝转出金额－转出基金赎回费
净转入金额＝转入金额÷（1＋申购补差费率）
申购补差费＝转入金额－净转入金额
转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值
注：转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金，且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。
（2）后端转后端
基金转换费用由转出基金的赎回费和转出基金对应需收取的后端申购费两部分构成。基金转换费用由基金份额持有人承担。基金转换的计算公式如下：
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转出基金后端申购费＝转出份额×申购日转出基金基金份额净值×适用后端申购费率
转出基金费用=转出基金赎回费+转出基金后端申购费
净转入金额＝转出金额-转出基金费用
转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值
注：转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金，且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。
（三）其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。
2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况等信息进行了更新。
3、“四、基金托管人”部分对基金托管人概况、基金托管业务经营情况等进行了更新。
4、“五、相关服务机构”部分对直销机构、代销机构中部分信息进行了更新。
5、“八、基金份额的申购于赎回”部分对本基金代销机构名单进行了更新，完善了可与本基金转换的基金名单。
6、“九、基金的投资”部分对基金投资组合报告更新至2011年9月30日。
7、“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2011年9月30日，并更新了历史走势对比图。
8、“十七、风险揭示”部分在声明中对本基金的代销机构进行了更新。
9、“二十二、其他应披露事项”部分对本报告期内的应披露事项予以更新。
富国基金管理有限公司
二O一二年一月二十日
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
8,331,196,464.04
88.76
其中：股票
8,331,196,464.04
88.76
2
固定收益投资
644,889,095.40
6.87
其中：债券
644,889,095.40
6.87
资产支持证券
－
－
3
金融衍生品投资
－
－
4
买入返售金融资产
242,000,648.00
2.58
其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
－
5
银行存款和结算备付金合计
157,364,173.18
1.68
6
其他资产
10,632,640.69
0.11
7
合计
9,386,083,021.31
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
－
－
B
采掘业
316,448,404.18
3.38
C
制造业
3,867,922,087.00
41.30
C0
食品、饮料
1,093,306,806.35
11.67
C1
纺织、服装、皮毛
3,692,604.51
0.04
C2
木材、家具
25,668,113.12
0.27
C3
造纸、印刷
－
－
C4
石油、化学、塑胶、塑料
400,179,332.11
4.27
C5
电子
3,446,367.59
0.04
C6
金属、非金属
630,585,102.60
6.73
C7
机械、设备、仪表
724,156,877.93
7.73
C8
医药、生物制品
986,886,882.79
10.54
C99
其他制造业
－
－
D
电力、煤气及水的生产和供应业
－
－
E
建筑业
137,558,308.36
1.47
F
交通运输、仓储业
－
－
G
信息技术业
1,314,348,452.16
14.03
H
批发和零售贸易
798,979,574.74
8.53
I
金融、保险业
1,465,743,725.66
15.65
J
房地产业
328,751,940.64
3.51
K
社会服务业
63,530,134.02
0.68
L
传播与文化产业
2,597,384.10
0.03
M
综合类
35,316,453.18
0.38
合计
8,331,196,464.04
88.95
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
600519
贵州茅台
4,409,205
840,350,380.95
8.97
2
002024
苏宁电器 63,989,914
666,135,004.74
7.11
3
002422
科伦药业 10,501,233
614,427,142.83
6.56
4
600271
航天信息 19,146,011
517,133,757.11
5.52
5
600585
海螺水泥
26,145,000
449,694,000.00
4.80
6
600050
中国联通 80,079,935
410,009,267.20
4.38
7
002153
石基信息 13,045,486
367,882,705.20
3.93
8
600016
民生银行
64,007,364
353,320,649.28
3.77
9
601699
潞安环能 10,000,000
291,900,000.00
3.12
10
601989
中国重工 26,109,892
279,898,042.24
2.99
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
228,588,000.00
2.44
2
央行票据
－
－
3
金融债券
309,489,000.00
3.30
其中：政策性金融债
309,489,000.00
3.30
4
企业债券
32,268,000.00
0.34
5
企业短期融资券
－
－
6
中期票据
－
－
7
可转债
74,544,095.40
0.80
8
其他
－
－
9
合计
644,889,095.40
6.89
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
1
110242
11国开42
2,000,000
199,940,000.00
2.13
2
019111
11国债11
2,000,000
198,660,000.00
2.12
3
110308
11进出08
1,100,000
109,549,000.00
1.17
4
113002
工行转债
400,000
40,784,000.00
0.44
5
122897
10襄投债
300,000
32,268,000.00
0.34
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
853,913.63
2
应收证券清算款
－
3
应收股利
－
4
应收利息
6,083,136.82
5
应收申购款
3,695,590.24
6
其他应收款
－
7
待摊费用
－
8
其他
－
9
合计
10,632,640.69
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
1
113002
工行转债
40,784,000.00
0.44
2
113001
中行转债
27,297,000.00
0.29
3
110015
石化转债
6,463,095.40
0.07
阶段
净值增
长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
2004.6.15至
2004.12.31
6.03%
0.69%
-6.48%
1.01%
12.51%
-0.32%
2005.1.1至2005.12.31
14.84%
1.03%
-6.08%
1.21%
20.92%
-0.18%
2006.1.1至2006.12.31
167.57%
1.36%
114.49%
1.33%
53.08%
0.03%
2007.1.1至2007.12.31
118.41%
1.91%
149.87%
2.17%
-31.46%
-0.26%
2008.1.1至2008.12.31
-43.83%
1.87%
-62.43%
2.85%
18.60%
-0.98%
2009.1.1至2009.12.31
49.73%
1.42%
89.15%
1.93%
-39.42%
-0.51%
2010.1.1至2010.12.31
5.89%
1.28%
-10.31%
1.49%
16.20%
-0.21%
2011.1.1至2011.6.30
-1.74%
1.08%
-3.26%
1.16%
1.52%
-0.08%
2011.1.1至2011.9.30
-13.31%
1.09%
-17.46%
1.19%
4.15%
-0.10%
2004.6.15至2011.9.30
449.37%
1.44%
147.63%
1.82%
301.74%
-0.38%
申购金额（含申购费）
前端申购费率
100万元以下
1.5%
100万元以上（含100万元）
1.3%
500万元（含）以上
1000元/笔
持有时间
后端申购费率
1年以内
M=1.8%
满1年不满2年
0.8*M=1.44%
满2年不满3年
0.6*M=1.08%
满3年不满4年
0.4*M=0.72%
满4年不满5年
0.2*M=0.36%
满5年以后
0
持有年限
赎回费率
1年以内
0.3%
满1年不满3年
0.15%
满3年以后
0 (来源：上海证券报)
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