基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人
中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合
相关公司股票走势
报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2011年10月1日起至2011年12月31日止。
§2 基金产品概况
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:图示日期为2005年4月27日至2011年12月31日。 1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条(二)投资范围、(八)投资组合中规定的各项比例,投资于股票的比例为基金净资产的60%-90%,债券投资为基金净资产的0%-40%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
注:本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011年四季度股市继续下半年以来调整,上证指数跌幅达到6.77%,但中证500指数跌幅达到15.3%。虽然通货膨胀开始从高位回落,但是市场对未来经济前景的预期更加悲观,流动性紧张并没有因通胀缓解而放松。央行降低存款准备金率没有使市场流动性有所改观,估值继续受到流动性抑制。行业方面,估值较低的行业,如银行、地产、电力等影响较小,其他行业,特别是中小市值股票和成长股跌幅较大。
本基金在四季度在资产配置方面较为准确,但是在行业配置上有较大偏差。四季度,本基金净值增长率-9.27%,低于业绩基准3.58个百分点。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为0.5126元,累计净值为2.3879元,本报告期内基金份额净值下跌9.27%,本基金的业绩比较基准下跌5.69%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2012年一季度,本基金认为市场仍然保持弱势,可能出现反弹机会。第一,经过2011年四季度中小市值股票恐慌性下跌,估值杀跌的系统性风险短期内告一段落。继续下跌需要有新的不利因素。第二,市场期待的信贷投放和流动性指标回升在一季度有望实现,将缓解市场持续悲观预期,降低风险溢价。需要关注的是流动性和信贷投放能否持续回升将决定市场反弹高度和持续时间。
本基金将密切关注各类经济指标,保持资产配置的弹性。坚持自下而上选择优秀企业获取长期超额收益。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
5.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
5.8.3 其他资产构成
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
§7备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
7.2 存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638 公司网址:www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2012年1月20日
基金简称
华泰柏瑞盛世中国股票
交易代码
460001
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2005年4月27日
报告期末基金份额总额
12,598,429,846.50份
投资目标
主要通过股票选择,辅以适度的大类资产配置调整,追求管理资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股获取资产的长期增值;以债券类资产作为降低组合风险的策略性投资工具,通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性风险。
业绩比较基准
中信标普300指数×70%+中信国债指数×30%
风险收益特征
较高风险、较高收益
基金管理人
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
主要财务指标
报告期( 2011年10月1日 - 2011年12月31日 )
1.本期已实现收益
-462,817,758.67
2.本期利润
-659,434,862.88
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0521
4.期末基金资产净值
6,458,253,240.19
5.期末基金份额净值
0.5126
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-9.27%
1.14%
-5.69%
0.98%
-3.58%
0.16%
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
汪晖
本基金的基金经理、投资部总监
2009年11月18日
-
17年
汪晖先生,硕士。历任
华泰证券股份有限公司高级经理、华宝信托投资有限公司信托基金经理、华泰证券股份有限公司投资经理。2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理助理、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理、华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理。2008年7月起任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金经理。2009年8月起任华泰柏瑞投资部副总监,2009年11月18日起兼任华泰柏瑞盛世基金经理,2009年12月起任华泰柏瑞投资部总监,2010年6月至2011年8月兼任华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金经理。2011年2月起任华泰柏瑞投资总监。
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
5,475,143,322.75
84.51
其中:股票
5,475,143,322.75
84.51
2
固定收益投资
319,542,000.00
4.93
其中:债券
319,542,000.00
4.93
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
675,029,921.71
10.42
6
其他资产
8,720,156.63
0.13
7
合计
6,478,435,401.09
100.00
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
280,966,314.63
4.35
B
采掘业
59,647,085.82
0.92
C
制造业
3,713,801,823.60
57.50
C0
食品、饮料
1,244,066,650.35
19.26
C1
纺织、服装、皮毛
86,194,386.82
1.33
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
158,822,682.22
2.46
C5
电子
170,587,306.04
2.64
C6
金属、非金属
281,236,419.26
4.35
C7
机械、设备、仪表
673,957,532.36
10.44
C8
医药、生物制品
1,098,936,846.55
17.02
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
42,662,079.32
0.66
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
102,687,374.24
1.59
G
信息技术业
342,528,335.42
5.30
H
批发和零售贸易
102,951,246.92
1.59
I
金融、保险业
74,246,382.36
1.15
J
房地产业
492,271,199.91
7.62
K
社会服务业
261,573,724.61
4.05
L
传播与文化产业
1,807,755.92
0.03
M
综合类
-
-
合计
5,475,143,322.75
84.78
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
000423
东阿阿胶 8,159,239
350,439,315.05
5.43
2
600887
伊利股份 14,492,074
296,073,071.82
4.58
3
000895
双汇发展 2,961,256
207,139,857.20
3.21
4
600104
上海汽车
13,855,188
195,912,358.32
3.03
5
002063
远光软件 11,379,847
193,002,205.12
2.99
6
600256
广汇股份 8,519,606
175,333,491.48
2.71
7
600844
丹化科技 11,432,296
136,501,614.24
2.11
8
600585
海螺水泥 7,999,877
125,198,075.05
1.94
9
002069
獐 子 岛
5,061,046
124,299,289.76
1.92
10
600276
恒瑞医药 4,067,480
119,746,611.20
1.85
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
309,474,000.00
4.79
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
10,068,000.00
0.16
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
319,542,000.00
4.95
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
1101024
11央票24
1,000,000
96,740,000.00
1.50
2
1101020
11央票20
1,000,000
96,740,000.00
1.50
3
1101088
11央票88
1,000,000
96,630,000.00
1.50
4
1101018
11央行票据18
200,000
19,364,000.00
0.30
5
1080082
10杨浦投债02
100,000
10,068,000.00
0.16
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
2,921,828.36
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
5,750,684.88
5
应收申购款
47,643.39
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
8,720,156.63
本报告期期初基金份额总额
12,730,239,654.84
本报告期基金总申购份额
10,816,647.09
减:本报告期基金总赎回份额
142,626,455.43
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
12,598,429,846.50
华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
2011年第四季度报告
2011年12月31日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2012年1月20日 (来源:上海证券报)