基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国
工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资
相关公司股票走势
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组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2008 年7 月8 日)起6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制,涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的,贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程,并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
注:本基金为混合型基金,股票投资对象主要是“价值相对低估的蓝筹公司股票”,与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,公司公平交易制度执行情况良好,未发生任何异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,市场虽因为预期通胀数据见顶回落和政策微调而一度出现反弹,但是A股市场供求关系进一步恶化,对经济回落、企业盈利恶化的担忧加深,市场悲观情绪弥漫,估值重心不断下移。各细分板块中除银行和食品饮料等个别板块市场表现相对稳定外,其余细分板块大多呈阴跌和轮跌态势。
本基金对四季度市场环境的严峻性有所准备,坚持控制仓位,回避与投资、出口相关的板块,集中持有业绩确定的稳定类个股的操作策略。在行业配置上适当调整,增持了盈利稳定低估值的银行股,降低了景气下滑的商贸零售配置权重。回头来看相对防御的操作策略在大方向上还是契合市场环境,但是在银行和食品饮料上的配置不够集中,其余的仓位配置在市场持续下跌中依然难以幸免,基金净值仍然遭受一定损失。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
四季度本基金收益率-6.17%,同期业绩比较基准收益率-4.98%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
历经坎坷波折的2011年,展望2012年一季度,在欧债危机发酵外需不振、而国内地产调控仍难以见到实质放松的情形下,目前的政策微调只会减缓经济下滑的速率而难以改变方向,2012年上半年企业盈利基本面将面临明显压力,居高不下的融资压力对市场信心和估值水平压制仍然挥之不去,市场筑底过程仍将曲折反复。但是也要看到,在经历持续一年多的整体性估值收缩后,目前位置产业资本和大股东增持现象增多,部分股票中长期投资价值逐步体现。而另一方面,市场融资功能面临威胁可能会倒逼政策在市场制度安排方面做出调整,这将有利于缓解供求矛盾和修复市场信心。我们相信,2012年的市场将不会再现单边的估值重心下移,更多将呈现各板块和个股基于基本面差异的估值结构分化。
目前阶段在操作布局上,我们既要对市场筑底过程中的残酷曲折有清醒认识,控制风险,也会以积极的心态着眼长远进行投资布局。我们仍将坚持以内需成长和经济结构转型升级为主线,寻找那些商业模式清晰,中长期成长前景明朗,治理规范的成长性公司作为规避市场风险,跨越经济周期波动,获得中长期超额收益的主要方式;另外我们也会关注部分盈利稳定,估值较低的价值股在股东增持和分红收益率突出等促发因素下导致的估值水平回归等投资机会。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资前十名证券
五粮液(000858)于2011年5月27日受到证监会行政处罚,该上市公司于2009年9月被证监会立案调查之初,我司即对其可能产生的影响进行过研究评估,认为此事件并不影响其经营业绩,不会对其投资价值造成较大影响。本基金一直重仓持有该股,并经过合理的投资决策授权审批。
5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未有流通受限股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
7.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司
7.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理有限公司
2012年1月20日
基金简称
汇添富蓝筹稳健混合
交易代码
519066
前端交易代码
519066
后端交易代码
519067
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008年7月8日
报告期末基金份额总额
318,776,239.23份
投资目标
通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票,追求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。
风险收益特征
本基金为灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。
基金管理人
汇添富基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
主要财务指标
报告期( 2011年10月1日 - 2011年12月31日 )
1.本期已实现收益
-18,748,254.66
2.本期利润
-22,226,811.23
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0674
4.期末基金资产净值
348,905,869.60
5.期末基金份额净值
1.095
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-6.17%
0.92%
-4.98%
0.84%
-1.19%
0.08%
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
苏竞
本基金的基金经理、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理、汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。
2008年7月8日
-
8年
国籍:中国。学历:上海海事大学经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任北京中国运载火箭技术研究院助理工程师、上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博时基金管理有限公司高级行业研究员。2006年9月加入汇添富基金管理有限公司,任高级行业分析师,2007年3月6日至2007年10月7日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理,2007年10月8日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理,2007年12月17日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理,2008年7月8日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
229,217,201.56
64.42
其中:股票
229,217,201.56
64.42
2
固定收益投资
2,675,576.20
0.75
其中:债券
2,675,576.20
0.75
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
117,294,828.17
32.96
6
其他资产
6,629,506.79
1.86
7
合计
355,817,112.72
100.00
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
5,066,000.00
1.45
C
制造业
90,358,545.22
25.90
C0
食品、饮料
48,313,113.25
13.85
C1
纺织、服装、皮毛
3,552,000.00
1.02
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
9,342,000.00
2.68
C4
石油、化学、塑胶、塑料
340,900.00
0.10
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
-
-
C7
机械、设备、仪表
2,214,892.00
0.63
C8
医药、生物制品
21,375,639.97
6.13
C99
其他制造业
5,220,000.00
1.50
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
42,258,746.18
12.11
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
20,033,755.31
5.74
H
批发和零售贸易
14,193,686.65
4.07
I
金融、保险业
22,260,000.00
6.38
J
房地产业
2,090,000.00
0.60
K
社会服务业
20,431,337.70
5.86
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
12,525,130.50
3.59
合计
229,217,201.56
65.70
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
002081
金 螳 螂
800,042
28,233,482.18
8.09
2
000858
五 粮 液
600,000
19,680,000.00
5.64
3
600403
大有能源 700,000
17,297,000.00
4.96
4
600016
民生银行 2,000,000
11,780,000.00
3.38
5
600298
安琪酵母 400,092
11,766,705.72
3.37
6
002159
三特索道 800,091
11,761,337.70
3.37
7
002140
东华科技 499,968
11,499,264.00
3.30
8
601288
农业银行 4,000,000
10,480,000.00
3.00
9
600887
伊利股份 499,971
10,214,407.53
2.93
10
002565
上海绿新 600,000
9,342,000.00
2.68
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
2,675,576.20
0.77
8
其他
-
-
9
合计
2,675,576.20
0.77
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
110015
石化转债
26,620
2,675,576.20
0.77
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
404,511.04
2
应收证券清算款
702,526.41
3
应收股利
-
4
应收利息
33,123.20
5
应收申购款
5,489,346.14
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
6,629,506.79
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
110015
石化转债
2,675,576.20
0.77
本报告期期初基金份额总额
396,099,838.65
本报告期基金总申购份额
13,073,423.80
减:本报告期基金总赎回份额
90,397,023.22
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
318,776,239.23
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
2011年第四季度报告
2011年12月31日
基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2012年1月20日 (来源:上海证券报)