长盛量化红利策略股票型证券投资基金2011第四季度报告(图)

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　报告送出日期：2012年1月20日

　　1 重要提示

　　基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中的财务资料未经审计。

　　本报告期自2011年10月1日起至2011年12月31日止。

　　2 基金产品概况

　　3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2、所列数据截止到2011年12月31日。

　　3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自本基金成立六个月内，使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日本基金的各项投资比例已达基金合同投资组合中规定的各项比例。

　　4 管理人报告

　　4.1基金经理小组简介

　　注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

　　2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

　　4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛量化红利策略股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，本基金未发生异常交易情况。

　　4.4 报告期内的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1行情回顾及运作分析

　　四季度经济短周期进入衰退中后期，经济持续回落，通胀拐头向下，资本市场进入最后恐慌性的宣泄阶段。从行业角度看，金融服务、信息服务、公用事业、食品饮料等防御性板块跌幅较少，而有色金属、化工、采掘、轻工制造、黑色金属、电子、机械设备、建筑建材等板块大幅下跌超过15%。从风格角度看，价值因子持续获取较多超额收益，风格估值差异持续缩小。

　　4.4.2本基金业绩表现

　　截至报告期末，本基金份额净值为0.827元，本报告期份额净值增长率为－5.27%，同期业绩比较基准增长率为－5.81%。

　　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望

　　2012年，经济将进入2009年经济筑底回升、2010和2011年高位回落后的底部阶段，未来将会呈现L形走势。中长期看，经济进入以8－9%为增长中枢的窄幅波动区域，不会有明显的新周期启动，但也不会很快出现大幅调整。受前期需求回落、政策放松等因素的影响，流动性偏紧局面将会逐步改善。本基金将在战略资产、战术资产配置模型指导下，逐步提升股票资产配置比例，由积极防御转向进攻状态。

　　本基金采用数量化策略进行股票投资，按照红利价值型策略在价值层面深度挖掘，保持投资风格的长期稳定。

　　5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.8 投资组合报告附注

　　5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

　　基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

　　5.8.3 其他资产构成

　　5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有可转换债券。

　　5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　6 开放式基金份额变动

　　份额单位：份

　　7 备查文件目录

　　7.1 备查文件目录

　　1、中国证监会核准基金募集的文件；

　　2、《长盛量化红利策略股票型证券投资基金基金合同》；

　　3、《长盛量化红利策略股票型证券投资基金托管协议》；

　　4、《长盛量化红利策略股票型证券投资基金招募说明书》

　　5、法律意见书

　　6、基金管理人业务资格批件、营业执照

　　7、基金托管人业务资格批件、营业执照

　　7.2 存放地点

　　备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。

　　7.3查阅方式

　　投资者可到基金管理人和／或基金托管人的办公场所及／或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

　　客户服务中心电话：400－888－2666、010－62350088。

　　网址：http：／／www.csfunds.com.cn。