国泰金马稳健回报证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2011年第二号）
基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国
建设银行股份有限公司
重要提示
国泰金马稳健回报证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2004年4月27日发布的证监基金
相关公司股票走势
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字[2004]62号文批准发起设立。本基金的基金合同于2004年6月18日成立正式生效。
国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“基金管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金的基金合同已经根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公告。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2011年12月18日，投资组合报告为2011年3季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2011年6月30日。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：国泰基金管理有限公司
设立日期：1998年3月5日
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
法定代表人：陈勇胜
注册资本：1.1亿元人民币
联系人：何晔
联系电话：（021）38561743
基金管理人股权结构如下：
股东名称
股权比例
中国建银投资有限责任公司
60%
意大利忠利集团
30%
中国电力财务有限公司
10%
（二）基金管理人管理基金的基本情况
截至2011年12月18日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式)，以及18只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
（三）主要人员情况
1、董事会成员：
陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师，19年证券从业经历。1982年起在中国建设银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理（主持工作）。1992年起任国泰证券有限公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北京分公司总经理，1998年3月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理，1999年10月起任公司董事长、党委书记。
陈良秋，董事，大学本科。1993年7月起在中国建设银行厦门市分行工作，历任业务科副经理、办公室副总经理、支行副行长、行长。2006年10月起在中国建投工作，任企业管理部总经理助理、副总经理、投资部负责人，兼任中投科信科技股份有限公司董事。2007年11月起任公司董事。
徐志斌，董事，硕士研究生。2001年8月起，先后在高盛集团工作，历任环球控制部高级分析师、项目经理、团队经理；运营风险管理部总监、执行董事；市场风险管理部执行董事。2010年4月起在中国建投风险管理部工作，2010年4月起任中国建投风险管理部业务总监。2010年11月起任公司董事。
Philippe SETBON，董事，硕士研究生，EFFAS注册金融分析师。1993年起历任BOISSY GESTION SA (AZUR – GMF Group)首席执行官、ROTHSCHILD ET COMPAGNIE GESTION SA股票投资部总监、GENERALI FINANCES SA副总经理/投资总监、GENERALI INVESTMENT FRANCE S.A/GENERALI INVESTMENTS首席执行官/投资总监、GENERALI INVESTMENTS忠利投资董事会主席/首席执行官。并兼任Generali Investments SICAV (卢森堡)主席、Generali Investments Deutschland监事会主席、Generali Fund Management副主席、Generali Investments SGR副主席、THALIA SA (Lugano)、TENAX(UK)、Generali Hedge Fund SICAV(Lugano)董事会成员等职务。2010年6月起任公司董事。
游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（Chartered Insurer）。1994年起历任中国保险（欧洲)控股有限公司总裁助理、忠利保险有限公司英国分公司、忠利亚洲中国地区总经理、中意财产保险有限公司董事、总经理，兼任中意人寿保险有限公司董事。2010年6月起任公司董事。
张和之，董事，硕士研究生、高级会计师。曾任水利电力部机关财务处主任科员，能源部机关财务处副处长，电力部机关事务局经营财务处处长,国家电力公司中兴实业发展总公司副总经理、总会计师、副董事长、中国电力财务有限公司副董事长、党组副书记（正局级）、正局级调研员。2004年2月起任公司董事。
金旭，董事，硕士研究生，18年证券从业经历。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作，历任法规处副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任党支部副书记、副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007年5月担任国泰基金管理有限公司总经理。2007年11月起任公司董事、党委副书记。
吴鹏，独立董事，博士研究生。著名律师，执业范围包括金融证券。曾在日本著名律师事务所从事与中国相关法律工作，日本西南大学讲授中国法律。1993年回国从事律师工作，现为北京中伦律师事务所合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。2001年5月起任公司独立董事。
王军，独立董事，博士研究生，教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教，任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、执行院长。兼任国务院学位委员会第六届学科评议组法学组成员、中国法学会国际经济法学研究会常务副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委仲裁员、北京市华贸硅谷律师事务所兼职律师等职。2010年6月起任公司独立董事。
刘秉升，独立董事，大学学历，高级经济师。1980年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书记；1982年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长；1985年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长；1989年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记；1995年起任中国建设银行长春市?a href="http://q.stock.sohu.com/cn/601988/index.shtml" target=_blank>中行谐ぁ⒌澄榧牵?98年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007年任海南省银行业协会会长。2010年11月起任公司董事。
韩少华，独立董事，大学专科，高级会计师。1964年起在中国建设银行河南省工作，历任河南省分行副处长、处长；南阳市分行行长、党组书记；分行总会计师。2003年至2008年任河南省豫财会计师事务所副所长。2010年11月起任公司董事。
2、监事会成员：
唐建光，监事会主席，大学本科。1982年1月至1988年10月在煤炭工业部基建司任工程师；1988年10月至1993年7月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长；1993年7月至1995年9月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长；1995年9月至1998年10月在煤炭部基建管理中心工作，先后任综合处处长、中心副主任；1998年10月至2005年1月在中国建设银行资产保全部任副总经理；2005年1月进入中国建银投资有限责任公司，先后任资产处置部负责人、总经理、资产管理处置部总经理、负责人，现任中国建银投资有限责任公司企业管理部高级业务总监。2010年11月起担任本公司监事会主席。
Amerigo BORRINI，监事，大学本科，CFA，金融咨询师。1967年起历任忠利集团会计结算部、忠利集团金融分析师、忠利集团基金经理、忠利集团资产管理公司财务部首席执行官、忠利集团财务部总监、忠利集团总经理助理、忠利集团首席风险官。2010年6月起任本公司监事。
李芝樑，监事，硕士研究生。曾任
中建一局集团第五建筑工程公司宣传部干事，中国电力财务有限公司债券基金部副经理、经理，投资银行部主任，发展研究中心主任兼董事会办公室常务副主任。现任中国电力财务有限公司董事会办公室主任。2004年2月起任本公司监事。
沙骎，监事，硕士研究生。1998年5月至1999年11月任职于国泰君安证券，1999年11月至2000年11月任职于平安保险集团，2000年11月至2008年1月任职于宝盈基金管理有限公司。2008年2月加入国泰基金管理有限公司；2008年2月至2009年8月任交易部总监；2009年9月至2011年6月任研究部总监；2011年1月起兼任投资副总监。2011年4月起任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理；2011年6月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2010年11月起担任公司职工监事。
王骏，监事，硕士研究生。曾任国泰君安证券公司会计、清算部经理，2001年10月加入国泰基金管理有限公司，从事基金登记核算工作，现任运营管理部总监。2007年11月起任公司职工监事。
3、高级管理人员：
陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。
金旭，总经理，简历情况见董事会成员介绍。
巴立康，硕士研究生，高级会计师，18年证券从业经历。1993年4月至1998年4月在华夏证券工作，历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理。1998年4月至2007年11月在华夏基金管理有限公司工作，历任综合管理部总经理、基金运作部总经理、基金运营总监、稽核总监。现任公司副总经理兼北京分公司总经理。
梁之平，本科，14年证券从业经历。曾任国泰君安证券股份有限公司国际业务部研究部经理，大成基金管理有限公司基金运营部总监、市场部总监兼客户服务中心总监、委托投资部总监，2008年4月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理兼财富管理中心总经理，2010年4月起任公司副总经理兼财富管理中心总经理，2011年1月起兼任深圳分公司总经理。
李峰，硕士研究生，15年银行证券基金从业经历。1996年5月至2003年6月任荷兰商业银行上海分行中国区监察主管，2003年7月至2005年5月任国联安基金管理有限公司监察稽核专员，2005年5月至2007年3月任信诚基金管理有限公司督察长，2007年4月至2009年1月任美国雷曼兄弟亚洲投资有限公司上海代表处中国区合规总监。2009年2月加盟国泰基金管理有限公司，现任公司督察长。
4、本基金的基金经理及助理
（1）现任基金经理
程洲，男，硕士研究生，CFA，10年证券基金从业经验。2000年7月至2004年3月在上海申银万国证券研究所策略研究部任策略分析师；2004年4月加盟国泰基金管理有限公司，历任高级策略分析师、基金经理助理；2008年4月起任本基金的基金经理，2009年12月起兼任金泰证券投资基金的基金经理，2010年2月10日至2011年12月23日兼任国泰估值优势分级封闭的基金经理。
（2）历任基金经理
2004年6月至2008年3月，由何江旭担任基金经理；2008年4月至2011年1月27日由余荣权、程洲担任基金经理，2011年1月28日起由程洲担任基金经理。
5、投资决策委员会成员
本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司总经理、分管副总经理、投资总监、研究开发部、固定收益部、基金管理部、财富管理中心、市场体系等负责人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。
投资决策委员会成员组成如下：
金旭女士：总经理
梁之平先生：副总经理兼深圳分公司总经理和财富管理中心总经理
张人蟠先生：总经理助理
周向勇先生：总经理助理
刘夫先生：投资副总监
沙骎先生：投资副总监
张则斌先生：财富管理中心投资总监
黄焱先生：投资副总监兼基金管理部总监
张玮先生：投资副总监兼研究部总监
裴晓辉先生：固定收益投资总监兼固定收益部总监
6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。
二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：张建国（代行）
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：尹 东
联系电话：(010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
截至2011 年3 月31 日，中国建设银行资产总额113,125.16 亿元，较上年末增加5,021.99 亿元，增长4.65%。2011年一季度，中国建设银行实现净利润472.33 亿元，较上年同期增长34.23%；年化平均资产回报率1.71%，年化加权平均净资产收益率26.19%；利息净收入716.30 亿元，较上年同期增长25.27%；净利差为2.58%，净利息收益率为2.69%，分别较上年同期提高0.28 和0.30 个百分点；手续费及佣金净收入231.54 亿元，较上年同期增长37.29%。其中，结算、理财、电子银行、贷记卡及保理等重点产品快速增长，收入结构日趋合理。
中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科设有代表处，设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行9家村镇银行，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)39,874台，拥有员工313,867人，为客户提供全面的金融服务。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，2010年共获得100 多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第二 位，在“全球银行品牌500强”列第13位，并被评为2010年中国最佳银行；在美国《福布斯》杂志公布的“Interbrand2010年度最佳中国品牌价值排行榜”列第三 位，银行业第一位；被《亚洲金融》杂志评为2010 年度“中国最佳银行”；连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”；被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。
中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队，现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011年6月30日，中国建设银行已托管195只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。2010年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为2009年度“国内最佳托管银行”（Domestic Top Rated），并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
序号
机 构 名 称
机 构 信 息
1
国泰基金管理有限公司上海直销柜台
地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
电话：021-38561759
传真：021-68775881
客户服务专线：400-888-8688，021-38569000
联系人：蔡丽萍
网址：www.gtfund.com
2
国泰基金管理有限公司北京直销柜台
地址：中国北京市西城区金融大街7号第5层
电话：010-66553078
传真：010-66553082
联系人：王彬
3
国泰基金电子交易平台
网站：www.gtfund.com 登录网上交易页面
电话：021-38561739
联系人：徐怡
2、代销机构
序号
机 构 名 称
机 构 信 息
1
中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖钢
联系人：客户服务中心
客服电话：95566
网址：www.boc.cn
2
中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：张建国（代行）
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
3
中国
农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：项俊波
客户服务电话：95599
联系人：滕涛
传真：010-85109219
网址：www.95599.cn
4
中国
工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005）
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005）
法定代表人：姜建清
电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
5
交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
客服电话：95559
联系人：曹榕
电话：021-58781234
网址：www.bankcomm.com
6
招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
联系人：邓炯鹏
电话：0755-83198888
传真：0755-83195109
客户服务热线：95555
网址：www.cmbchina.com
7
上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
电话：021-61618888
联系人：汤嘉惠、虞谷云
客户服务热线：95528
网址：www.spdb.com.cn
8
华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：吴建
客服服务热线：95577
网址：www.hxb.com.cn
9
中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：孔丹
联系人：丰靖
电话：010-65550827
传真：010-65550827
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
10
中国
民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
联系人：董云巍、吴海鹏
电话：010-58351666
传真：010-83914283
客服电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
11
北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街17号首层
法定代表人：闫冰竹
联系人：王曦
电话：010-66223584
传真：010-66226045
客服电话：010-95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn
12
中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人：刘安东
联系人：陈春林
客服电话：95580
网址：www.psbc.com
13
上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号
法定代表人：胡平西
联系人：吴海平
电话：021-38576977
传真：021-50105124
客服电话：021-962999
网址：www.srcb.com
14
中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
法定代表人：杨明辉
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
客服电话：400-600-8008
网址：www.cjis.cn
15
国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：021-38676161
传真：021-38670161
客服电话：400-888-8666
网址：www.gtja.com
16
宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路233号
法定代表人：冯戎
联系人：李巍
电话：010-88085858
传真：010-88085195
客服电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
17
万联证券有限责任公司
注册地址：广州市中山二路18号电信广场36、37层
法定代表人：张建军
联系人：罗创斌
电话：020-37865070
传真：020-22373718-1013
客服电话：400-888-8133
网址：www.wlzq.com.cn
18
中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常
联系人：魏明
电话：010-85130588
传真：010-65182261
客服电话：400-888-8108
网址：www.csc108.com
19
海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电话：400-888-8001（全国），021-95553
网址：www.htsec.com
20
中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：顾伟国
联系人：田薇
电话：010-66568430
传真：010-66568536
网址：www.chinastock.com.cn
21
中信金通证券有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19楼
法定代表人：沈强
联系人：丁思聪
电话：0571-87112510
客服电话：0571-96598
网址：www.bigsun.com.cn
22
申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
联系人：邓寒冰
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客服电话：021-962505
网址：www.sw2000.com.cn
23
东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：王益民
联系人：吴宇
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客服电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
24
东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：0512-33396288
网址：www.dwzq.com.cn
25
广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、41和42楼
法定代表人：王志伟
联系人：黄岚
电话：020-87555888
传真：020-87555305
客服电话：95575
网址：www.gf.com.cn
26
国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市永叔路15号
办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼
法定代表人：曾小普
联系人：徐美云
电话：0791-6285337
传真：0791-6288690
网址：www.gsstock.com
27
民生证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座
法定代表人：岳献春
联系人：赵明
电话：010-85252656
传真：010-85252655
客服电话：400-619-8888
网址：www.mszq.com
28
上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：郁忠民
联系人：张瑾
电话：021-53519888
传真：021-53519888
客服电话：021-962518
网址：www.962518.com
29
光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客服电话：10108998、400-888-8788
网址：www.ebscn.com
30
中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号
澳柯玛大厦15层1507-1510室
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061）
法定代表人：张智河
联系人：吴忠超
电话：0532-85022273
传真：0532-85022605
客服电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
31
中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010-84588888
传真：010-84865560
网址：www.ecitic.com
32
华泰证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：张小波
电话：025-84457777
网址：www.htzq.com.cn
客服电话：95597
33
长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
电话：021-63219781
传真：021-51062920
客服电话：95579
网址：www.95579.com
34
国海证券有限责任公司
注册地址：广西南宁市滨湖路46号
法定代表人：张雅锋
联系人：武斌
电话：0755-83707413
传真：0755-83700205
客服电话：400-888-8100（全国）、96100（广西）
网址：www.ghzq.com.cn
35
渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第一大街29号
办公地址：天津市河西区宾水道3号
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电话：400-651-5988
网址：www.bhzq.com
36
华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层
法定代表人：马昭明
联系人：盛宗凌
电话：0755-82492000
传真：0755-82492962
客服电话：400-888-8555或95513
网址：www.lhzq.com
37
中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号17层
法定代表人：石保上
联系人：程月艳、耿铭
电话：0371-65585670
传真：0371-65585665
客服电话：400-813-9666/0371-967218
网址：www.ccnew.com
38
国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
39
招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
联系人：黄健
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
客服电话：400-888-8111\95565
40
兴业证券股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路268号证券大厦
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
电话：021-38565785
传真：021-38565783
客服电话：400-888-8123
网址：www.xyzq.com.cn
41
齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
42
安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
联系人：张勤
联系电话：021-68801217
传真：021-68801119
客服电话：400-800-1001
网址：www.essence.com.cn
43
东莞证券有限责任公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：游锦辉
联系人：梁健伟
电话：0769-22119341
传真：0769-22116999
客服电话：0769-961130
网址：www.dgzq.com.cn
44
恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：庞介民
联系人：常向东
电话：0471-4913998
传真：0471-4930707
客服电话：0471-4961259
网址：www.cnht.com.cn
45
厦门证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：卢金文
电话：0592-5161642
传真：0592-5161140
客服电话：0592-5163588
网址：www.xmzq.cn
46
华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区
陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
法定代表人：陈林
联系人：刘闻川
电话：021-50122222
传真：021-50122200
客服电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
47
英大证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人：赵文安
联系人：王睿
电话：0755-83007069
传真：0755-83007167
客服电话：400-869-8698
网址：www.ydsc.com.cn
48
中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：李剑阁
联系人：罗文雯
电话：010-65051166
传真：010-65051156
网址：www.cicc.com.cn
49
华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87278701
传真：0591-87841150
客服电话：0591-96326
网址：www.hfzq.com.cn
50
天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区
金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人：林义相
联系人：林爽
电话：010-66045608
传真：010-66045500
客服电话：010-66045678
网址：www.txsec.com
51
信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010-88656100
传真：010-88656290
客服电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
52
中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人：赵大建
联系人：李薇
电话：010-59355941
传真：010-66553791
客服电话：400-889-5618
网址：www.e5618.com
53
华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：0931-8888088
传真：0931-4890515
客服电话：0931-4890100、4890619、4890618
网址：www.hlzqgs.com
54
国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
联系人：祝丽萍
电话：0551-2257012
传真：0551-2272100
客服电话：95578
网址：www.gyzq.com.cn
55
杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普
联系人：严峻
电话：0571-85163127
传真：0571-85179591
客服电话：400-888-8508
网址：www.hzbank.com.cn
56
渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道201-205号
法定代表人：刘宝凤
联系人：王宏
电话：022-58316666
传真：022-58316259
客服电话：400-888-8811
网址：www.cbhb.com.cn
57
青岛银行股份有限公司
注册地址：青岛市市南区香港中路68号华普大厦
法定代表人：郭少泉
联系人：滕克
电话：0532-85709732
传真：0532-85709725
客服电话：96588（青岛）400-669-6588（全国）
网址：www.qdccb.com
58
西部证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼
法定代表人：刘建武
联系人：冯萍
电话：029-87406488
传真：029-87406387
客服电话：95582
网址：www.westsecu.com
59
深圳发展银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：肖遂宁
联系人：张青
电话：0755-82088888
传真：0755-25841098
客服电话：95501
网址：www.sdb.com.cn
60
德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人：姚文平
联系人：罗芳
电话：021-68761616
传真：021-68767981
客服电话：4008888128
网址：www.tebon.com.cn
61
中航证券有限公司
注册地址：南昌市抚河北路291号
法定代表人：杜航
联系人：余雅娜
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
客服电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
62
洛阳银行股份有限公司
注册地址：洛阳市新区开元大道与通济街交叉口
法定代表人：王建甫
联系人：胡艳丽
电话：0379-65921977
传真：0379-65920155
客服电话：0379-96699
网址：www.bankofluoyang.com.cn
63
东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
法定代表人：朱科敏
联系人：李涛
电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
客服电话：400-888-8588
网址：www.longone.com.cn
64
方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
法定代表人：雷杰
联系人：彭博
电话：0731-85832343
传真：0731-85832214
客服电话：95571
网址：www.foundersc.com
65
山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
电话：0351-8686659
传真：0351-8686619
客服电话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn
66
深圳农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦
法定代表人：李伟
联系人：曾明 宋永成
电话：0755-25188269
传真：0755-25188785
客服电话：4001961200
网址：www.961200.net
67
湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人：林俊波
联系人：钟康莺
电话：021-68634518
传真：021-68865680
客服电话：400-888-1551
网址：www.xcsc.com
68
华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区月坛北街26号
法定代表人：丁之锁
联系人：陶颖
电话：010-58568040
传真：010-58568062
客服电话：010-58568118
网址：www.hrsec.com.cn
69
日信证券有限责任公司
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人：孔佑杰
联系人：陈韦杉
电话：010-66413306
传真：010-66412537
客服电话：010-88086830
网址：www.rxzq.com.cn
70
江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
联系人：张宇宏
电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
客服电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
71
广州证券有限责任公司
注册地址：广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼
法定代表人：刘东
联系人：林洁茹
电话：020-87322668
传真：020-87325036
客服电话：020-961303
网址：www.gzs.com.cn
72
大连银行股份有限公司
注册地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼
法定代表人：陈占维
联系人：李鹏
电话：0411-82308602
传真： 0411-82311420
客服电话：400-664-0099
网址：www.bankofdl.com
73
天源证券经纪有限公司
注册地址：青海省西宁市长江路53号
法定代表人：林小明
联系人：王斌
电话：0755-33331188
传真：0755-33329815
客服电话：4006543218
网址：www.tyzq.com.cn
（二）注册登记机构
序号
机 构 名 称
机 构 信 息
1
国泰基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
法定代表人：陈勇胜
传真：021-38561800
联系人：何晔
客户服务专线：400-888-8688，021-38569000
（三）律师事务所和经办律师
序号
机 构 名 称
机 构 信 息
1
北京市金杜律师事务所
注册地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层
负责人：王玲
联系人：王建平、王恩顺
电话：010-58785588
传真：010-58785599
经办律师：王建平、王恩顺
（四）会计师事务所和经办注册会计师
序号
机 构 名 称
机 构 信 息
1
普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
法人代表：杨绍信
联系人：单峰
电话：021-61238888
传真：021-61238800
经办注册会计师：汪棣、单峰
四、基金名称
国泰金马稳健回报证券投资基金
五、基金类型
契约型开放式基金
六、投资理念
价格终将反映价值。
七、投资目标
通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置，高度适应中国宏观经济的发展变化。紧盯不同时期对中国GDP增长具有重大贡献或因GDP的高速增长而获得较大受益的行业和上市公司，最大程度地分享中国宏观经济的成长成果，为基金份额持有人谋求稳健增长的长期回报。
八、投资范围
限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金组合投资的基本范围：股票资产40%-95%；债券资产55%-0；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。如果法律法规对投资比例限制有最新规定的，本基金从其规定。
九、投资策略
本基金采取定性与定量分析相结合的方式，通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险；通过对不同时期与GDP增长密切相关的投资、消费、进出口等因素的深层研究，准确预期并把握对GDP增长贡献度大及受GDP增长拉动受益度大的重点行业及上市公司；通过个股选择，挖掘具有成长潜力且被当前市场低估的重点上市公司。在债券投资方面，主要基于长期利率趋势以及中短期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资管理。
十、业绩比较基准
业绩基准=60%×〖上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均〗+40%×〖上证国债指数〗（在其它较理想的业绩基准出现以后，经一定程序会对现有业绩基准进行替换）
十一、风险收益特征
本基金属于中低风险的平衡型基金产品，基金的预期收益高于债券型基金，风险程度低于激进的股票型基金。
十二、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止2011年9月30日，本报告所列财务数据未经审计。
（一）报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
5,032,021,315.29
84.99
其中：股票
5,032,021,315.29
84.99
2
固定收益投资
362,535,464.60
6.12
其中：债券
362,535,464.60
6.12
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
98,760,348.14
1.67
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
421,077,149.32
7.11
6
其他各项资产
6,439,121.29
0.11
7
合计
5,920,833,398.64
100.00
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
213,768,144.63
3.63
C
制造业
2,891,051,259.78
49.15
C0
食品、饮料
661,764,785.33
11.25
C1
纺织、服装、皮毛
158,643,627.00
2.70
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
286,415,499.36
4.87
C5
电子
84,649,804.36
1.44
C6
金属、非金属
308,124,755.99
5.24
C7
机械、设备、仪表
828,592,024.17
14.09
C8
医药、生物制品
562,860,763.57
9.57
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
286,797,619.45
4.88
H
批发和零售贸易
1,111,013,731.05
18.89
I
金融、保险业
490,510,560.38
8.34
J
房地产业
-
-
K
社会服务业
38,880,000.00
0.66
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
5,032,021,315.29
85.54
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
1
600153
建发股份 64,828,949
480,382,512.09
8.17
2
600519
贵州茅台 1,755,000
334,485,450.00
5.69
3
000423
东阿阿胶 6,811,224
282,597,683.76
4.80
4
000987
广州友谊 13,856,824
262,586,814.80
4.46
5
600582
天地科技 13,875,698
258,643,010.72
4.40
6
600271
航天信息 9,487,445
256,255,889.45
4.36
7
000708
大冶特钢 16,900,240
213,788,036.00
3.63
8
601717
郑煤机 7,820,479
193,244,036.09
3.29
9
002250
联化科技 9,275,376
191,165,499.36
3.25
10
000858
五 粮 液
5,162,748
187,407,752.40
3.19
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
87,798,995.00
1.49
2
央行票据
-
-
3
金融债券
78,954,000.00
1.34
其中：政策性金融债
78,954,000.00
1.34
4
企业债券
19,700,000.00
0.33
5
企业短期融资券
19,754,000.00
0.34
6
中期票据
-
-
7
可转债
156,328,469.60
2.66
8
其他
-
-
9
合计
362,535,464.60
6.16
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
1
113002
工行转债
1,078,210
109,934,291.60
1.87
2
010112
21国债⑿
677,750
67,896,995.00
1.15
3
110015
石化转债
506,790
44,298,513.90
0.75
4
090205
09国开05
200,000
19,958,000.00
0.34
5
110222
11国开22
200,000
19,926,000.00
0.34
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）投资组合报告附注
1、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的情况；本基金投资的前十名证券的发行主体除
五粮液之外，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
根据2011年5月28日五粮液发布的相关公告，该公司于2011年5月27日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2011]17 号），经查明，五粮液信息披露存在以下四项违法事实：五粮液关于四川省宜宾五粮液投资（咨询）有限责任公司对成都智溢塑胶制品有限公司在亚洲证券有限责任公司的证券投资款的《澄清公告》存在重大遗漏；五粮液在中国科技证券有限责任公司的证券投资信息披露不及时、不完整；五粮液2007年年度报告存在录入差错未及时更正；五粮液未及时披露董事被司法羁押事项。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》一百九十三条的规定，证监会决定对五粮液给予警告，并处以60万元罚款，对相关自然人分别处以3~25万元罚款。
本基金管理人此前投资该股票时，严格执行了公司的投资决策流程，在充分调研的基础上，按规定将该股票纳入本基金股票池，而后进行了投资，并进行了持续的跟踪研究。
该情况发生后，本基金管理人就五粮液受调查事件进行了及时分析和研究，认为五粮液存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
3、其他各项资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
2,157,058.34
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
4,030,569.23
5
应收申购款
251,493.72
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
6,439,121.29
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
(下转51版) (来源：上海证券报)
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