(上接B5版)
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
20,478,756.62
2.50
B
采掘业
69,074,770.47
8.43
C
制造业
349,332,335.06
42.66
C0
食品、饮料
101,187,881.30
相关公司股票走势
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12.36
C1
纺织、服装、皮毛
14,742,946.04
1.80
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
6,596,000.00
0.81
C5
电子
29,320,924.20
3.58
C6
金属、非金属
45,234,854.48
5.52
C7
机械、设备、仪表
70,122,480.05
8.56
C8
医药、生物制品
82,127,248.99
10.03
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
8,436,289.00
1.03
E
建筑业
4,112,809.00
0.50
F
交通运输、仓储业
5,899,811.20
0.72
G
信息技术业
24,148,720.02
2.95
H
批发和零售贸易
42,328,719.01
5.17
I
金融、保险业
103,055,457.40
12.58
J
房地产业
36,773,020.78
4.49
K
社会服务业
29,081,755.66
3.55
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
21,452,783.84
2.62
合计
714,175,228.06
87.21
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
2011年9月30日
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
600016
民生银行 5,593,867
30,878,145.84
3.77
2
600518
康美药业 2,108,020
29,828,483.00
3.64
3
000858
五粮液 811,816
29,468,920.80
3.60
4
000423
东阿阿胶 695,195
28,843,640.55
3.52
5
000024
招商地产 1,644,147
27,523,020.78
3.36
6
600036
招商银行 2,104,500
23,275,770.00
2.84
7
000651
格力电器 857,075
17,132,929.25
2.09
8
600000
浦发银行 1,800,000
15,372,000.00
1.88
9
600123
兰花科创 345,710
14,976,157.20
1.83
10
002038
双鹭药业 436,850
14,132,097.50
1.73
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
954,618.00
0.12
8
其他
-
-
9
合计
954,618.00
0.12
5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
110018
国电转债
9,800
954,618.00
0.12
6、基金投资资产支持证券及报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
截至2011 年9 月30 日，本基金未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
截至2011 年9 月30日，本基金未持有权证。
8、投资组合报告附注
1）本基金投资的宜宾五粮液股份有限公司（下称：五粮液，股票代码：000858）于2011年5月28日公告其收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2011]17 号），认定五粮液存在信息披露违法行为，并对五粮液及唐桥等八名责任人员分别给予警告、罚款等行政处罚。
对该股票投资决策程序的说明：本基金管理人在投资该股票前严格执行了对该上市公司的调研、内部研究推荐、投资计划审批等相关投资决策流程。该股票根据股票池审批流程进入本基金备选库，由研究员跟踪并分析。该事件发生后，本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析，认为此事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此，没有改变本基金管理人对该上市公司的投资判断。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
3）截至2011 年9 月30 日，本基金的其他各项资产构成包括：
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
965,508.12
2
应收证券清算款
1,394,474.99
3
应收股利
-
4
应收利息
32,044.18
5
应收申购款
24,599.64
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,416,626.93
4）截至2011 年9 月30 日，本基金未持有处于转股期的可转债。
5）截至2011 年9 月30 日，前十名股票中未存在流通受限情况
6）其他需说明的重要事项
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
八、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
2010/12/20-2010/12/31
0.30%
0.32%
-2.57%
1.28%
2.87%
-0.96%
2011/01/01-2011/06/30
-6.48%
0.82%
-2.02%
1.05%
-4.46%
-0.23%
2011/01/01-2011/09/30
-19.04%
0.91%
-14.45%
1.08%
-4.59%
-0.17%
九、费用概览
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金财产拨划支付的银行费用；
4.基金合同生效后的基金信息披露费用；
5.基金份额持有人大会费用；
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7.基金的证券交易费用；
8.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十、招募说明书更新部分说明
本基金于2010年12月20日成立，至2011年12月19日运作满一年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2011年8月4日公告的《上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下：
1、在重要提示中，更新内容截止日为2011年12月19日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2011年9月30日。
2、在“二、释义”中，对《销售办法》的释义根据新法规进行了更新。
3、在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中，对主要人员情况等信息进行了更新。
4、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的法定代表人、基本情况及相关业务经营情况进行了更新。
5、在“五、相关服务机构”中，增加并更新了代销机构的信息。
6、在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中，根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。
7、在“九、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金成立以来的业绩进行了说明。
8、在“十九、基金托管协议的内容摘要”中，更新了托管人的法定代表人。
9、本报告期在“二十一、其他应披露事项”中没有须披露的内容。
2012年2月 (来源：上海证券报)
人参与)
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