华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金更新的招募说明书（摘要）

　　(上接B19版)

　　个券精选策略：重点关注具有良好信用评级且具合理估值的券种。

　　3、权证投资策略

　　权证投资为本基金的辅助性投资工具。在权证理论定价模型的基础上，综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素，对权证进行 合理定价。

　　4、大类资产配置策略

　　本基金为股票型基金，以股票投资为主。本基金通过对宏观经济周期、货币供应量、市场估值水平、宏观政策导向以及市场氛围等因素的分析，形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断，从而确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例，适度降低组合系统性风险。

　　基于以往的投资经验，过于频繁的大类资产调整不利于本基金的管理。本基金仅在股票类资产系统性风险过高或过低时进行适度的配置调整，一般情况下本基金将保持配置的基本稳定。

　　九 基金的业绩比较基准

　　沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

　　沪深300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A 股市场整体走势的指数，是由上海和深圳证券市场中选取300 只A股作为样本编制而成的成份股指数。沪深300 指数的运行结果显示，该指数走势强于上证综合指数和深证综合指数。沪深300 指数成份股为A 股市场中市场代表性好、流动性高、交易活跃的主流股票，覆盖了沪深市场六成左右的市值，能够反映市场主流投资的收益情况。

　　上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成，可反映债券市场整体变动状况。

　　随着法律法规和市场环境发生变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金、或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布，或者推出更权威的能够表征本基金风险收益特征的指数，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前2个工作日在至少一种指定媒体上予以公告。

　　十 基金的风险收益特征

　　本基金属于股票型证券投资基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其长期预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

　　十一 基金的投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行根据本合同规定，于2012年1月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　投资组合报告截止日为2011年9月30日。

　　1、报告期末基金资产组合情况

　　2、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　8、投资组合报告附注

　　1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　2) 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

　　3) 其他资产构成

　　4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　十二 基金的业绩

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为2011年9月30日。

　　1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　2、基金的收益分配情况

　　本基金成立以来未进行收益分配。

　　3、图示自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　十三 基金的费用概览

　　（一）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

　　4、基金合同生效以后的信息披露费用；

　　5、基金份额持有人大会费用；

　　6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；

　　7、基金资产的资金汇划费用；

　　8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

　　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×1.5%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金管理费

　　E 为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

　　2、基金托管人的基金托管费

　　基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.25%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

　　3、本条第（一）款第3 至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

　　（四）基金管理费和基金托管费的调整

　　基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

　　（五）税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

　　十四 对招募说明书更新部分的说明

　　本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

　　1、 “重要提示”部分，增加了公司变更总经理公告。

　　2、“三、基金管理人”部分，对董事会成员、本基金基金经理的相关信息作了更新。

　　3、“四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。

　　4、“五、相关服务机构”部分，对直销机构、代销机构等进行了更新。

　　5、“十、基金的投资”部分，对基金投资组合报告作了更新。

　　6、“十一、基金的业绩”部分，对基金投资业绩作了更新。

　　7、“二十三、其他应披露事项”部分，根据前次招募说明书（更新）公布日至本次更新内容截止日的历次信息披露作了更新。

　　华泰柏瑞基金管理有限公司

　　二○一二年二月三日

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　82,261,356.93

　　69.70

　　其中：股票

　　82,261,356.93

　　69.70

　　2

　　固定收益投资

　　-

　　-

　　其中：债券

　　-

　　-

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　35,747,176.75

　　30.29

　　6

　　其他资产

　　21,033.42

　　0.02

　　7

　　合计

　　118,029,567.10

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例(%)

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　2,742,639.80

　　2.34

　　B

　　采掘业

　　7,472,409.24

　　6.38

　　C

　　制造业

　　43,089,665.45

　　36.77

　　C0

　　食品、饮料

　　7,551,402.25

　　6.44

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　966,439.65

　　0.82

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　3,902,527.00

　　3.33

　　C5

　　电子

　　1,982,234.80

　　1.69

　　C6

　　金属、非金属

　　6,940,255.38

　　5.92

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　10,706,375.31

　　9.14

　　C8

　　医药、生物制品

　　9,443,237.24

　　8.06

　　C99

　　其他制造业

　　1,597,193.82

　　1.36

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　947,332.85

　　0.81

　　E

　　建筑业

　　-

　　-

　　F

　　交通运输、仓储业

　　3,538,724.70

　　3.02

　　G

　　信息技术业

　　2,978,587.21

　　2.54

　　H

　　批发和零售贸易

　　8,677,855.01

　　7.41

　　I

　　金融、保险业

　　5,832,034.56

　　4.98

　　J

　　房地产业

　　4,982,254.94

　　4.25

　　K

　　社会服务业

　　-

　　-

　　L

　　传播与文化产业

　　1,999,853.17

　　1.71

　　M

　　综合类

　　-

　　-

　　合计

　　82,261,356.93

　　70.20

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　600016

　　民生银行

　　1,056,528

　　5,832,034.56

　　4.98

　　2

　　600830

　　香溢融通

　　305,747

　　2,678,343.72

　　2.29

　　3

　　600546

　　山煤国际

　　94,085

　　2,609,917.90

　　2.23

　　4

　　002314

　　雅致股份

　　193,551

　　2,552,937.69

　　2.18

　　5

　　600997

　　开滦股份

　　149,174

　　2,476,288.40

　　2.11

　　6

　　000933

　　神火股份

　　166,518

　　2,386,202.94

　　2.04

　　7

　　600531

　　豫光金铅

　　115,181

　　2,380,791.27

　　2.03

　　8

　　601098

　　中南传媒

　　214,807

　　1,999,853.17

　　1.71

　　9

　　600575

　　芜湖港

　　207,648

　　1,951,891.20

　　1.67

　　10

　　002352

　　鼎泰新材

　　81,467

　　1,751,540.50

　　1.49

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　10,031.17

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　5,869.82

　　5

　　应收申购款

　　5,132.43

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　21,033.42

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　基金成立至2010年12月31日

　　5.60%

　　1.28%

　　10.32%

　　1.26%

　　-4.72%

　　0.02%

　　过去三个月

　　-12.76%

　　1.05%

　　-12.11%

　　1.06%

　　-0.65%

　　-0.01%

　　基金成立至2011年9月30日

　　-13.55%

　　1.19%

　　-4.66%

　　1.12%

　　-8.89%

　　0.07% (来源：上海证券报)