长信利鑫分级债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

　　(上接26版)

　　（一）报告期末基金资产组合情况

　　（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　（八）投资组合报告附注

　　1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。

　　2、本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　3、其他资产构成

　　4、本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　6、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

　　十六、基金的业绩部分

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（一）基金2011年三季度及历史各时间段本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较：

　　（二）自基金合同生效之日（2011年6月24日）至2011年9月30日期间，本基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比：

　　注：1、本基金基金合同生效日为2011年6月24日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2011年6月24日至2011年9月30日。

　　2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例应符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。截止本报告期期末，本基金的建仓期尚未结束。

　　（三）其他指标

　　单位：人民币元

　　注：根据《基金合同》的规定，在基金合同生效日当日，基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率设定利鑫A的首次年收益率；在利鑫A的每个开放日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率重新设定利鑫A的年收益率，且约定收益率为单利。截至本报告期期末，长信利鑫分级债A年收益率为4.38%。根据合同生效日，即2011年6月24日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.25%的1.1倍+0.8%（小数点后2位）进行计算。

　　十七、费用概览

　　（一）与基金运作有关的费用

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、基金销售服务费；

　　4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

　　5、基金份额持有人大会费用；

　　6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　7、基金的证券交易费用；

　　8、基金的银行汇划费用；

　　9、基金的上市交易费用；

　　10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　　（二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

　　（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金年管理费率为年费率0.70%。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金年托管费率为年费率0.20%。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年托管费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。

　　3、基金销售服务费

　　基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

　　本基金年销售服务费率为年费率0.35%。

　　本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提。基金销售服务费费的计算方法如下：

　　H＝E×年销售服务费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金销售服务费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。

　　4、上述（一）中第4到第9项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　（四）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

　　（五）基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

　　基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；降低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率的，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体刊登公告。

　　（六）其他费用

　　按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用，并按照相关法律法规的规定进行公告或备案。

　　（七）基金税收

　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　　（八）与基金销售有关的费用

　　1、利鑫A的申购、赎回费用

　　利鑫A自基金合同生效后5年内每满6个月的最后一个工作日开放一次，接受投资者的申购与赎回申请。

　　利鑫A的申购、赎回费率为0。

　　2、在基金合同生效后五年期届满转为LOF基金后的申购赎回费用

　　在基金合同生效后五年期届满转为LOF基金后，本基金不收取申购费用。本基金的赎回费用由基金赎回人承担。本基金的赎回费率最高不超过5%。

　　（1）申购费用

　　本基金的申购费率为0

　　（2）赎回费用

　　1）场内赎回费率

　　在基金合同生效后五年期届满转为LOF基金后，本基金场内赎回费率为固定0.10%；

　　2）场外赎回费率

　　本基金在基金合同生效后五年期届满转为LOF基金后，本基金场外赎回费率如下表所示：

　　（3）基金合同生效后五年期届满，由原有利鑫A、利鑫B份额转为LOF基金的场外份额不收取赎回费，由原有利鑫A、利鑫B份额转为LOF基金的场内份额赎回费率为固定0.10%。

　　（4）基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在指定媒体公告。

　　十八、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动，对本基金招募说明书（《长信利鑫分级债券型证券投资基金招募说明书》）进行了更新，主要更新的内容如下：

　　1、在“三、基金管理人”部分，对基金管理人概况、主要人员情况和内部组织结构及员工情况进行了更新；

　　2、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的基本情况和业务经营情况有关资料；

　　3、更新了“五、相关服务机构”部分的相应内容，增加和更新了代销机构的基本资料，更新了注册登记机构的基本信息；

　　4、更新“六、基金的募集”部分的内容；

　　5、更新“八、基金合同的生效”部分的内容；

　　6、更新“十一、基金份额的上市交易”部分的内容；

　　7、增加了“十四、基金的投资组合报告”部分的相应内容；

　　8、增加了“十五、基金的业绩”部分相应内容；

　　9、增加了“二十七、其它应披露的事项”部分的相应内容，披露了本次更新以来涉及本基金的相关公告事项。

　　长信基金管理有限责任公司

　　2012年2月6日

　　信息类别

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　－

　　－

　　其中：股票

　　－

　　－

　　2

　　固定收益投资

　　206,818,250.50

　　32.25

　　其中：债券

　　206,818,250.50

　　32.25

　　资产支持证券

　　3

　　金融衍生品投资

　　4

　　买入返售金融资产

　　19,600,149.40

　　3.06

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　405,993,639.22

　　63.30

　　6

　　其他资产

　　8,978,990.69

　　1.40

　　7

　　合计

　　641,391,029.81

　　100.00

　　序号

　　债券品种

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　国家债券

　　－

　　－

　　2

　　央行票据

　　－

　　－

　　3

　　金融债券

　　－

　　－

　　其中：政策性金融债

　　－

　　－

　　4

　　企业债券

　　27,283,250.50

　　4.26

　　5

　　企业短期融资券

　　179,535,000.00

　　28.03

　　6

　　中期票据

　　－

　　7

　　可转债

　　－

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　－

　　9

　　合计

　　206,818,250.50

　　32.29

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　041159003

　　11北电CP001

　　300,000

　　29,964,000.00

　　4.68

　　2

　　041161006

　　11桂冠CP002

　　200,000

　　20,008,000.00

　　3.12

　　3

　　041152002

　　11北医药CP003

　　200,000

　　20,000,000.00

　　3.12

　　4

　　1181394

　　11湘投CP01

　　200,000

　　19,982,000.00

　　3.12

　　5

　　1181107

　　11酒钢CP01

　　200,000

　　19,942,000.00

　　3.11

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　－

　　2

　　应收证券清算款

　　－

　　3

　　应收股利

　　－

　　4

　　应收利息

　　8,961,126.56

　　5

　　应收申购款

　　－

　　6

　　其他应收款

　　－

　　7

　　待摊费用

　　17,864.13

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合计

　　8,978,990.69

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①-③

　　②-④

　　2011年7月1日至2011年9月30日

　　0.63%

　　0.03%

　　0.31%

　　0.09%

　　0.32%

　　-0.06%

　　其他指标

　　报告期末（2011年9月30日）

　　长信利鑫分级债A与长信利鑫分级债B基金份额配比

　　2.00088990：1

　　期末长信利鑫分级债A份额参考净值

　　1.0119

　　期末长信利鑫分级债A份额累计参考净值

　　1.0119

　　期末长信利鑫分级债B份额参考净值

　　0.9955

　　期末长信利鑫分级债B份额累计参考净值

　　0.9955

　　长信利鑫分级债A约定年收益率（单利）

　　4.38%

　　持有期限

　　赎回费率

　　90 天以内

　　0.10%

　　90 天以上（含90 天）

　　0 (来源：上海证券报)