(上接B28版)
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
6、报告期
相关公司股票走势
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末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
（1）本报告期内，本基金投资的前十名证券之一的
五粮液的发行主体宜宾五粮液股份有限公司，因涉及多个信息披露事项披露不及时并存在重大遗漏等违规事件，曾于2011年5月28日受到中国证监会的行政处罚。本报告期内，五粮液股份有限公司未再就该事项发布新公告。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为高端白酒估值合理，成长确定且业绩有保证，该股票虽受到行政处罚但长期价值仍在。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
报告期内本基金投资的前十名证券中的其它证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
（2）报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产构成
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
1、本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务数据未经审计）：
2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书。
注1：业绩比较基准：截至2008年12月31日，本基金的业绩比较基准为：新华富时600成长指数×70％＋新华巴克莱资本债券指数×30%。自2009年1月1日起，本基金业绩比较基准修改为“新华富时600成长指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率×30%”。自2009年5月22日起，本基金比较基准修改为“沪深300指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率×30%”。上述列图为本基金净值变动情况与各期间业绩比较基准的比较情况。
注2：本基金基金合同于2007年1月9日生效。
注3：基金业绩截止日为2011年12月31日（未经审计）。
十三、基金的费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金财产拨划支付的银行费用；
（4）基金合同生效后的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效后的会计师费和律师费；
（7）基金的证券交易费用；
（8）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金托管人根据有关法规和本基金合同、招募说明书等法律文件的规定，按费用的实际支出金额支付，列入当期基金费用。国家另有规定的从其规定。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3）本条第1款第（3）至第（8）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规、中国证监会的规章及相关协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。
本基金采取金额申购的方式，场外、场内的申购费率相同，具体费率如下：
投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
场外、场内申购计算公式:：
净申购金额＝申购金额/（1+申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份数＝净申购金额/T日基金份额净值
场内申购份额保留到整数位，计算所得整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。
2、转换费
本基金目前仅可办理场外转换业务，场内暂未开通基金间转换业务。
具体转换费率、计算公式及转换业务规则等相关规定请查看基金管理人于2010年3月12日刊登的《鹏华基金管理有限公司关于调整旗下开放式证券投资基金转换业务规则的公告》。
3、赎回费
本基金的场外赎回费率按持有年限逐年递减，具体费率如下：
本基金的场内赎回费率为固定值0.5%。
场外、场内赎回计算公式：
赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
赎回费用由赎回申请人承担，赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
4、基金管理人可以在不违反相关法律、法规及中国证监会强制规定以及不违反基金合同约定的前提下，在本基金合同约定的范围内调整上述费率及/或收取方式，无须召开基金份额持有人大会，并应最迟于新的费率实施前3个工作日依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。调整后的上述费率还将在最新的招募说明书中列示。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低上述基金申购费率、基金转换费率和基金赎回费率。
（三）其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。募集期间发生的律师费、会计师费、信息披露费以及其他费用不得从基金财产中支付。
（五）费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在指定媒体上刊登公告。
（六）税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人于2011年8月22日公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。
3、对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。
4、根据本基金管理人刊登的增加代销机构的相关公告，在“五、相关服务机构”一章，新增4家机构为本基金的代销机构。根据实际情况，对“五、相关服务机构”一章的进行了更新。
5、在“十一、基金的投资”一章，更新了基金投资组合报告的内容，数据截至日期为2011年12月31日。
6、在“十二、基金的业绩”一章，更新了本基金在本报告期内的投资业绩，数据截止日期为2011年12月31日。
7、鉴于本基金管理人投资者服务方面措施的进一步提升，在“二十三、对基金份额持有人的服务”一章，更新了服务中的。
8、在“二十四、其他应披露事项”一章，更新了2011年7月9日至2012年1月8日期间的信息披露情况，包括公告事项、信息披露的媒体与披露时间。
鹏华基金管理有限公司
2012年2月22日
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
4,585,267,590.76
72.31
其中：股票
4,585,267,590.76
72.31
2
固定收益投资
666,225,304.80
10.51
其中：债券
666,225,304.80
10.51
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
300,000,000.00
4.73
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
776,201,454.41
12.24
6
其他资产
13,847,664.04
0.22
7
合计
6,341,542,014.01
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
142,999,103.00
2.39
B
采掘业
-
-
C
制造业
3,096,965,886.16
51.80
C0
食品、饮料
1,244,462,355.39
20.81
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
363,180,829.70
6.07
C5
电子
19,290,000.00
0.32
C6
金属、非金属
-
-
C7
机械、设备、仪表
433,850,276.16
7.26
C8
医药、生物制品
1,020,647,086.91
17.07
C99
其他制造业
15,535,338.00
0.26
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
26,200,000.00
0.44
H
批发和零售贸易
443,778,092.62
7.42
I
金融、保险业
849,199,508.98
14.20
J
房地产业
26,125,000.00
0.44
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
4,585,267,590.76
76.69
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
600036
招商银行 39,499,867
468,863,421.29
7.84
2
600887
伊利股份 20,499,943
418,813,835.49
7.00
3
000858
五 粮 液
11,759,382
385,707,729.60
6.45
4
600016
民生银行 58,999,733
347,508,427.37
5.81
5
000423
东阿阿胶 7,339,915
315,249,349.25
5.27
6
600519
贵州茅台 1,615,063
312,191,677.90
5.22
7
600518
康美药业 22,738,949
255,131,007.78
4.27
8
000963
华东医药 8,685,311
231,202,978.82
3.87
9
002250
联化科技 9,944,815
187,758,107.20
3.14
10
000527
美的电器 12,200,000
149,328,000.00
2.50
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
60,618,720.00
1.01
2
央行票据
290,290,000.00
4.85
3
金融债券
189,430,000.00
3.17
其中：政策性金融债
189,430,000.00
3.17
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
125,886,584.80
2.11
8
其他
-
-
9
合计
666,225,304.80
11.14
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
090214
09国开14
1,900,000
189,430,000.00
3.17
2
1101018
11央行票据18
1,000,000
96,820,000.00
1.62
3
1101024
11央行票据24
1,000,000
96,740,000.00
1.62
4
1101028
11央行票据28
1,000,000
96,730,000.00
1.62
5
113001
中行转债
1,006,730
95,216,523.40
1.59
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
3,388,806.92
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
10,385,613.74
5
应收申购款
73,243.38
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
13,847,664.04
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
113001
中行转债
95,216,523.40
1.59
2
113002
工行转债
30,670,061.40
0.51
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
1
000527
美的电器
63,648,000.00
1.06
非公开发行
成立时间
净值增长率1
净值增长率标准差2
业绩比较基准收益率3
业绩比较基准收益率标准差4
1-3
2-4
2007年1月9日至2007年12月31日
112.70%
2.01%
82.70%
1.54%
30.00%
0.47%
2008年1月1日至2008年12月31日
-54.40%
2.55%
-51.30%
2.12%
-3.10%
0.43%
2009年1月1日至2009年12月31日
79.24%
1.80%
61.23%
1.45%
18.01%
0.35%
2010年1月1日至2010年12月31日
-3.51%
1.34%
-7.67%
1.11%
4.16%
0.23%
2011年1月1日至2011年12月31日
-22.40%
1.02%
-16.55%
0.91%
-5.85%
0.11%
自基金合同生效起至2011年12月31日
30.16%
1.84%
10.53%
1.50%
19.63%
0.34%
申购金额M（元）
申购费率
M<50万
1.5％
50万≤M <250万
1.2％
250万≤M <500万
0.8％
M≥500万
每笔1000元
持有年限（Y）
场外赎回费率
Y＜1年
0.5%
1年≤Y＜2年
0.25%
Y≥2年
0 (来源：上海证券报)
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