(上接B20版)
十一、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2011年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,617,583,563.50
76.36
其
相关公司股票走势
![]()
中：股票
1,617,583,563.50
76.36
2
固定收益投资
20,600,000.00
0.97
其中：债券
20,600,000.00
0.97
资产支持证券
－
－
3
金融衍生品投资
－
－
4
买入返售金融资产
160,000,290.00
7.55
其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
－
5
银行存款和结算备付金合计
295,766,836.32
13.96
6
其他资产
24,495,046.13
1.16
7
合计
2,118,445,735.95
100.00
2、按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
2,302,000.00
0.12
B
采掘业
52,987,773.16
2.66
C
制造业
798,786,971.33
40.11
C0
食品、饮料
145,089,017.64
7.28
C1
纺织、服装、皮毛
71,292,152.40
3.58
C2
木材、家具
－
－
C3
造纸、印刷
－
－
C4
石油、化学、塑胶、塑料
68,109,639.87
3.42
C5
电子
28,358,800.00
1.42
C6
金属、非金属
19,169,265.15
0.96
C7
机械、设备、仪表
202,580,635.37
10.17
C8
医药、生物制品
214,308,489.80
10.76
C99
其他制造业
49,878,971.10
2.50
D
电力、煤气及水的生产和供应业
33,349,253.63
1.67
E
建筑业
－
－
F
交通运输、仓储业
49,255,217.36
2.47
G
信息技术业
71,338,890.49
3.58
H
批发和零售贸易
210,825,054.26
10.59
I
金融、保险业
159,223,449.29
7.99
J
房地产业
138,463,074.82
6.95
K
社会服务业
83,660,879.16
4.20
L
传播与文化产业
17,391,000.00
0.87
M
综合类
－
－
合计
1,617,583,563.50
81.22
3、按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
1
600327
大东方 11,420,060
82,452,833.20
4.14
2
600724
宁波富达 12,883,899
80,910,885.72
4.06
3
002283
天润曲轴 7,508,817
80,419,430.07
4.04
4
600036
招商银行 6,000,000
71,220,000.00
3.58
5
600298
安琪酵母 2,080,136
61,176,799.76
3.07
6
600594
益佰制药 3,349,674
56,207,529.72
2.82
7
600295
鄂尔多斯 4,295,936
50,863,882.24
2.55
8
002345
潮宏基 1,925,829
49,878,971.10
2.50
9
000043
中航地产 7,824,157
49,292,189.10
2.47
10
600557
康缘药业 3,299,904
48,541,587.84
2.44
4、按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
－
－
2
央行票据
－
－
3
金融债券
－
－
其中：政策性金融债
－
－
4
企业债券
20,600,000.00
1.03
5
企业短期融资券
－
－
6
中期票据
－
－
7
可转债
－
－
8
其他
－
－
9
合计
20,600,000.00
1.03
5、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
1
122096
11
健康元 200,000
20,600,000.00
1.03
6、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证资产。
8、投资组合报告附注
（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
（2）基金投资的前十名股票中，均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
（3）其他资产的构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
4,110,958.28
2
应收证券清算款
－
3
应收股利
－
4
应收利息
321,929.10
5
应收申购款
20,062,158.75
6
其他应收款
－
7
待摊费用
－
8
其他
－
9
合计
24,495,046.13
（4）持有的处于转股期的可转换债券明细。
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）其他需说明的重要事项
本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金净值表现详见下表：
国投瑞银成长优选股票型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（截止2011年12月31日）
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率
③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
（基金合同生效日）
至2008.12.31
-46.46%
1.97%
-56.69%
2.41%
10.23%
-0.44%
2009.01.01至2009.12.31
83.45%
1.66%
72.12%
1.63%
11.33%
0.03%
2010.01.01至2010.12.31
3.43%
1.24%
-8.18%
1.26%
11.61%
-0.02%
2011.01.01至2011.12.31
-23.38%
1.06%
-20.26%
1.04%
-3.12%
0.02%
自基金合同生效至今
-22.16%
1.53%
-45.42%
1.68%
23.26%
-0.15%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用（例如基金申购费、基金赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。为增加比较基准与基金业绩的可比性，更合理反应基金的业绩表现，本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关的费用列示
基金运作过程中，从基金财产中支付的费用包括：
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券交易费用；
（7）基金的银行汇划费用；
（8）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生的费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、与基金运作有关的费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5％。年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×2.5％。÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“1、与基金运作有关的费用列示”中第（3）－（7）项费用，根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费与赎回费费率
（1）本基金的申购费率
本基金按申购费交纳时间分为前端申购和后端申购两种模式。目前，后端申购业务仅在本公司直销中心、中国
工商银行、中国
建设银行办理，如有新增机构，本公司将及时公告。
①前端申购费率
申购金额（M）
申购费率
M＜100万元
1.5%
100万元≤M＜500万元
1.0%
500万元≤M＜1000万元
0.3%
M≥1000万元
每笔2000元
②后端申购费率
持有时间（Y）
申购费率
Y＜1年
1.8%
1年≤Y＜2年
1.6%
2年≤Y＜3年
1.2%
3年≤Y＜4年
0.8%
4年≤Y＜5年
0.4%
Y≥5年
0
注：上表中，1年按365天计算。
申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资者选择红利再投资所转成的基金份额不收取申购费用。
（2）本基金的赎回费率
本基金的赎回费率为：
持有时间（T）
赎回费率
T＜1年
0.5%
1≤T＜2年
0.25%
T≥2年
0
注：上表中，1年按365天计算。
赎回费用由基金赎回人承担，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。
2、申购与赎回用的计算
（1）申购费用的计算
①前端收费模式
前端申购费用=申购金额×前端申购费率/（1＋前端申购费率）
②后端收费模式
后端申购费用＝赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率
（2）赎回费用的计算
赎回费＝赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率
3、本基金的转换费用
投资者可以选择在本基金和本基金管理人管理的其他基金之间进行转换，转换业务的具体开办时间和转换规则请参见基金管理人届时发布的基金转换公告。
（三）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理方法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2011年8月24日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及投资组合报告的截止日期。
2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的住所和主要人员情况的信息。
3、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人主要人员情况和托管业务经营情况的。
4、在“五、相关服务机构”部分，更新了原有代销机构信息，增加了新增代销机构的概况。
5、在“九、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
6、在“十一、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩。
7、在“二十三、其他应披露事项”部分，更新了本报告期内涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项。
上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录国投瑞银基金管理有限公司网站www.ubssdic.com。
国投瑞银基金管理有限公司
2012年2月24日 (来源：上海证券报)
人参与)
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