来源：中国证券网·上海证券报
如果要选取ETF来构建自己的股指现货组合，实现与沪深300股指期货的期现套利，投资人该依据哪些原则来选取呢？
最重要的选择是这个现货组合与沪深300指数的相关度。
目前市场上单一ETF中有部分产品与沪深300指数相关度较低，不适宜单独作为现货组合的替代。
使用多个ETF进行组合时，选取组合成员需考虑以下几点：
ETF的个数应尽可能少，同时尽可能不重复不遗漏的覆盖沪深300成份股。
选取沪市和深市的单市场ETF时，要考虑两ETF组合后与沪深300指数的相关度要尽可能高，跟踪误差尽可能小。
还要考虑到股指期货合约价值和ETF最小交易单位代表金额的匹配问题
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