国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)2009年第4季度报告

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年一月二十日

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管

人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年1 月18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009 年10 月1 日起至12 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰金鹿保本混合(二期)
基金主代码 020018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年6月12日
报告期末基金份额总额 2,055,565,169.60份
投资目标
在保证本金安全的前提下，力争在本基金保本期结束
时，实现基金财产的增值。
投资策略
本基金采用固定比例组合保险（CPPI，Constant
Proportion Portfolio Insurance）技术和基于期权
的组合保险（OBPI，Option-Based Portfolio
Insurance）技术相结合的投资策略。通过定量化的
资产类属配置达到本金安全。用投资于固定收益类证
券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏
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损，并通过投资可转债及股票等风险资产来获得资本
利得。
业绩比较基准
以保本周期同期限的2年期银行定期存款税后收益率
作为本基金的业绩比较基准。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金保证人 中国建银投资有限责任公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主!,竰要

来源上海证券报)