易方达策略成长二号混合型证券投资基金2009年年度报告摘要

2009年12月31日









基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2010年3月26 日



§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。



§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称： 易方达策略成长二号混合
基金主代码 112002
交易代码: 112002
基金运作方式： 契约型开放式
基金合同生效日： 2006年8月16日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额： 4,474,592,381.18份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标：本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性的股票，积极把握股票市场波动所带来的获利机会，努力为基金份额持有人追求较高的中长期资本增值。
投资策略： 本基金投资的总体原则是在价值区域内把握波动，在波动中实现研究的“溢价”。基金采取相对稳定的资产配置策略，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。同时，以雄厚的研究力量为依托，通过以价值成长比率（PEG）为核心的系统方法筛选出兼具较高内在价值及良好成长性的股票，并通过对相关行业和上市公司成长率变化的动态预测，积极把握行业/板块、个股的市场波动所带来的获利机会，为基金持有人追求较高的当期收益及长期资本增值。
业绩比较基准： 上证A指收益率×75％+上证国债指数收益率×25％
风险收益特征： 本基金为中等风险水平的证券投资基金，基金力争通过主动投资获取较高的资本增值和一定的当期收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 张南 唐州徽
联系电话 020－38799008 010－66594855
电子邮箱 csc@efunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-881-8088 95566
传真 020－38799488 010－66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
基金年度报告备置地点 广州市体育西路189号城建大厦28楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标
金额单位 ： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期已实现收益 1,450,239,015.60 -2,925,633,629.88 6,079,757,777.74
本期利润 3,055,632,068.75 -5,868,784,211.24 6,642,090,170.91
加权平均基金份额本期利润 0.6121 -0.9569 1.4433
本期基金份额净值增长率 61.18% -47.77% 134.46%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0696 -0.3638 0.1558
期末基金资产净值 7,060,169,382.30 5,265,457,408.95 13,493,315,622.23
期末基金份额净值 1.578 0.979 1.900

注：
1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 19.55% 1.54% 13.52% 1.21% 6.03% 0.33%
过去六个月 13.94% 1.98% 8.20% 1.49% 5.74% 0.49%
过去一年 61.18% 1.75% 60.07% 1.42% 1.11% 0.33%
过去三年 97.38% 1.98% 19.04% 1.77% 78.34% 0.21%
过去五年 - - - - - -
基金合同生效至今 196.47% 1.90% 81.52% 1.70% 114.95% 0.20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达策略成长二号混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006年8月16日至2009年12月31日）

本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为196.47%，同期业绩比较基准收益率为81.52%。
注： 基金合同中关于基金投资比例的约定：
（1）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；
（2）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；
（3） 基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80％；
（4）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（5）基金持有的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；
（6）基金的股票投资比例最高可达基金资产净值的95%。
（7）法律法规和基金合同规定的其他限制。
如法律法规或监管部门取消上述禁止或限制性规定的，本基金可不受上述规定的约束或限制。法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，本基金合同将从其规定。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达策略成长二号混合型证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图

注：本基金合同生效日为2006年8月16日，2006年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备注
2009年 - - - - -
2008年 0.200 26,133,900.04 105,729,168.29 131,863,068.33 -
2007年 14.900 1,354,121,511.63 4,809,676,775.43 6,163,798,287.06 -
合计 15.100 1,380,255,411.67 4,915,405,943.72 6,295,661,355.39 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元。截至2009年12月31日，公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、广东盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。
自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。
截至2009年12月31日，易方达基金管理有限公司共管理1只封闭式基金、18 只开放式基金，具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深300指数基金、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘志奇 本基金的基金经理、易方达策略成长基金的基金经理 2007.07.12 ______ 5年 硕士研究生，历任易方达基金管理有限公司行业研究员、易方达策略成长二号混合型基金基金经理助理。
注：
1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3. 根据2009年12月31日《易方达基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》，自2010年1月1日起刘志奇不再担任易方达策略成长基金、易方达策略成长二号混合型基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，对在同一个交易系统中交易的组合，启用投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本公司旗下易方达策略成长基金投资风格相似。本报告期两者的净值增长率分别为61.18%和62.06%。尽管这两只基金在投资管理上有着相同或相似的投资目标、投资理念、投资范围和投资策略，但它们毕竟是两只相互独立的基金，基金规模及申购赎回波动变化不同，股票仓位、组合结构和投资操作也不尽相同，从而造成两只基金业绩存在差异，但差异小于5%。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
过去的2009年，随着宏观经济的复苏，虽然也经历了跌宕起伏，A股市场大体上呈现了稳定攀升的格局，上证指数涨幅近80%，迎来了2008年全球金融危机后的强劲反弹。纵观全年，市场在实体经济复苏与政策微调之间博弈，从年初直到7月底，国内实施货币宽松与财政刺激的强力政策，由此内需出现了前所未有的快速上升局面，与此同时，传统发达国家的经济也出现了企稳回暖的势头，A股与全球市场一起持续上涨，并在八月初触及年内的高点。其后，由于流动性过度泛滥，出于对经济过热和通胀的担心，政府部门开始适度收缩信贷，控制通胀预期，市场担心经济二次探底，指数出现大幅回落，但由于实体经济数据依然强劲，估值也在合理区间，下半年上证指数基本上处于箱体震荡的格局。
本基金组合在年初仓位较轻，结构偏防御，后在二季度经济确定转暖后增加了组合攻击性，增持了与宏观经济密切相关的金融、地产、煤炭等周期性行业股票，并保持较高仓位。其后在三季度减持了部分周期类股票并增持了部分医药、IT等防御类股票。我们认为每次大的经济危机后，全球都会有较大的可能性出现新技术的应用和替代，而我国政府也大力推进经济结构转型，做了大量的支持工作，如加大医疗体制改革力度、推进3G的应用建设、发展新能源等等。在以上这些领域，我们都做了较深入的研究并进行了配置。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.578元，本报告期份额净值增长率为61.18%，同期业绩比较基准收益率为60.07%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为09年的博弈会继续贯穿2010年。我们认同刺激政策逐步退出是大方向，但市场担心货币政策收缩后经济可能出现二次探底，而二次探底的破坏性将强于08年全球金融危机的影响力，这就是目前估值合理、上市公司业绩快速增长的同时市场无法摆脱整理态势的原因。对此观点，我们持不同意见。目前内需由政府部门投资拉动的局面已经逐渐得到改变，民营部门投资开始活跃，消费增长依旧强劲，09年拖后腿的出口形势也明显好转，政策的调整只是为了更长久保持经济平稳增长的势头。“二次探底说”的主要依据是担心政府的调控过度或者说是担心刺激政策的退出可能使得内需急转直下，但08年底救市政策的及时性以及后续的快速应变措施，使我们有理由相信管理层维护经济稳定的决心与能力。
在策略上我们关注两大方面的机会：首先是在经济结构转型中政府重点支持的行业，包括泛消费大板块，医疗体制改革中受益的医药行业，三网融合背景下的传媒、IT、通讯设备类行业等等；在宏观调控的预期下强周期行业的公司估值会受到压制，而上述非周期性行业未来可观的高成长预期，除了业绩增长较明确以外，还可能享受估值提升的好处。其次，我们也关注周期性行业被错杀的估值回补机会，既然我们认为宏观经济的中期走势依然良好，那么在预期变化中我们也将注意把握市场中可能出现的周期性行业的波段操作机会。
我们认为今年指数的震荡幅度将低于以往年份，自下而上选股的能力将非常重要，同时我们也非常关注股指期货推出后我国证券市场交易特征的变化。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所根据中国证监会规定对估值调整的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资发展部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。基金管理人未签署与估值相关的定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期不满足分红条件，不进行利润分配。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达策略二号混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 审计报告
安永华明会计师事务所审计了2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。





§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：易方达策略成长二号混合型证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
资 产 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款 627,632,003.78 206,244,044.69
结算备付金 16,666,571.77 5,395,158.45
存出保证金 4,239,195.87 1,500,000.00
交易性金融资产 6,451,224,259.65 5,088,993,330.60
其中：股票投资 6,078,808,087.25 3,693,560,674.90
基金投资 - -
债券投资 372,416,172.40 1,395,432,655.70
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 69,448,018.20 -
应收利息 626,732.37 　31,772,385.08
应收股利 - -
应收申购款 1,209,799.76 1,216,690.22
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 7,171,046,581.40 5,335,121,609.04
负债和所有者权益 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 78,898,260.52 52,550,217.68
应付赎回款 12,729,888.63 2,493,295.23
应付管理人报酬 9,058,497.40 6,816,374.07
应付托管费 1,509,749.55 1,136,062.34
应付销售服务费 - -　
应付交易费用 6,937,376.67 4,597,616.42
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -　
其他负债 1,743,426.33 2,070,634.35
负债合计 110,877,199.10 69,664,200.09
所有者权益：
实收基金 4,474,592,381.18 5,379,467,707.64
未分配利润 2,585,577,001.12 -114,010,298.69
所有者权益合计 7,060,169,382.30 5,265,457,408.95
负债和所有者权益总计 7,171,046,581.40 5,335,121,609.04
注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.578元，基金份额总额4,474,592,381.18份。
7.2 利润表
会计主体：易方达策略成长二号混合型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元
项 目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入 3,228,535,942.10 -5,661,146,533.49
1.利息收入 17,274,040.35 58,608,951.07
其中：存款利息收入 4,318,232.60 9,148,094.78
债券利息收入 12,955,807.75 48,605,445.96
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 855,410.33
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-” 号填列） 1,604,585,916.27 -2,780,005,243.20
其中：股票投资收益 1,532,703,397.77 -2,875,104,070.49
基金投资收益 - -
债券投资收益 25,816,443.38 33,967,447.02
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 4,799,976.64
股利收益 46,066,075.12 56,331,403.63
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,605,393,053.15 -2,943,150,581.36
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,282,932.33 3,400,340.00
减：二、费用 172,903,873.35 207,637,677.75
1．管理人报酬 98,146,005.84 122,680,389.13
2．托管费 16,357,667.59 20,446,731.48
3．销售服务费 - -
4．交易费用 57,716,451.11 61,663,183.95
5．利息支出 229,366.09 2,383,446.82
其中：卖出回购金融资产支出 229,366.09 2,383,446.82
6．其他费用 454,382.72 463,926.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,055,632,068.75 -5,868,784,211.24
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 3,055,632,068.75 -5,868,784,211.24

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达策略成长二号混合型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 5,379,467,707.64 -114,010,298.69 5,265,457,408.95
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,055,632,068.75 3,055,632,068.75
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -904,875,326.46 -356,044,768.94 -1,260,920,095.40
其中：1.基金申购款 968,471,226.17 329,914,220.73 1,298,385,446.90
2.基金赎回款 -1,873,346,552.63 -685,958,989.67 -2,559,305,542.30
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 4,474,592,381.18 2,585,577,001.12 7,060,169,382.30
项目 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 7,102,220,200.47 6,391,095,421.76 13,493,315,622.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -5,868,784,211.24 -5,868,784,211.24
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,722,752,492.83 -504,458,440.88 -2,227,210,933.71
其中：1.基金申购款 1,433,817,115.22 838,764,553.18 2,272,581,668.40
2.基金赎回款 -3,156,569,608.05 -1,343,222,994.06 -4,499,792,602.11
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -131,863,068.33 -131,863,068.33
五、期末所有者权益（基金净值） 5,379,467,707.64 -114,010,298.69 5,265,457,408.95
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
梁棠 张优造 陈荣
--------- --------- --------
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
易方达策略成长二号混合型证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2006]150号文件《关于核准易方达策略成长二号混合型证券投资基金募集的批复》和《关于易方达策略成长二号混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2006]186号）的核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金合同》向社会公开募集。经向中国证监会备案，本基金基金合同于2006年08月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,657,110,813.08份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称“企业会计准则”），中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 税项
7.4.5.1 印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
7.4.5.2 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
7.4.5.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东
广东盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东
注：根据易方达基金管理有限公司于2009年5月7日发布的公告，公司原股东“广东盈峰集团有限公司”已更名为“广东盈峰投资控股集团有限公司”，股东更名事项已经完成工商变更登记。
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例
广发证券 196,750,259.58 0.53% 390,485,921.34 1.80%
7.4.7.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.7.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年1月1日至2009年12月31日
当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
广发证券 159,862.22 0.51% - -
关联方名称 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
广发证券 317,273.74 1.74% - -
注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险金后的净额列示，管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 （2009年1月1日至2009年12月31日） 上年度可比期间 （2008年1月1日至2008年12月31日）
当期发生的基金应支付的管理费 98,146,005.84 122,680,389.13
其中：支付销售机构的客户维护费 8,851,037.97 10,854,572.22
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 （2009年1月1日至2009年12月31日） 上年度可比期间 （2008年1月1日至2008年12月31日）
当期发生的基金应支付的托管费 16,357,667.59 20,446,731.48
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期 2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 199,361,758.24 210,257,157.54 - - 585,000,000.00 179,703.80
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 1,137,977,906.36 531,399,796.18 - - 1,216,050,000.00 1,966,195.31

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 627,632,003.78 4,067,926.89 206,244,044.69 8,944,918.27
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：股） 总金额
广发证券 002292 奥飞动漫 公开发行 17,064 391,106.88
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：股） 总金额
- - - - - -
7.4.7.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.8 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
受限证券类别：债券
证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位：张) 期末 成本总额 期末估值总额
112019 09宜化债 2009-12-17 2010-3-1 新发流通受限 100.00 100.00 1,934.00 193,400.00 193,400.00
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额
600102 莱钢股份 2009-11-9 重大事项 13.07 2010-2-24 11.88 499,839 6,741,959.13 6,532,895.73
600423 柳化股份 2009-11-27 重大事项 14.17 2010-1-4 13.61 1,099,990 15,826,524.74 15,586,858.30
600460 士兰微 2009-12-25 重大事项 11.27 2010-1-4 12.40 1,397,320 13,797,909.30 15,747,796.40

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 6,078,808,087.25 84.77
其中：股票 6,078,808,087.25 84.77
2 固定收益投资 372,416,172.40 5.19
其中：债券 372,416,172.40 5.19
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 644,298,575.55 8.98
6 其他各项资产 75,523,746.20 1.05
7 合计 7,171,046,581.40 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 10,352,295.00 0.15
B 采掘业 677,974,066.66 9.60
C 制造业 2,685,212,572.01 38.03
C0 食品、饮料 591,537,518.04 8.38
C1 纺织、服装、皮毛 150,323,783.52 2.13
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 742,287,558.22 10.51
C5 电子 187,172,226.23 2.65
C6 金属、非金属 129,476,127.53 1.83
C7 机械、设备、仪表 690,570,899.92 9.78
C8 医药、生物制品 132,938,300.05 1.88
C99 其他制造业 60,906,158.50 0.86
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 116,387,832.34 1.65
F 交通运输、仓储业 40,174,229.60 0.57
G 信息技术业 307,169,814.37 4.35
H 批发和零售贸易 454,365,495.76 6.44
I 金融、保险业 1,194,736,223.55 16.92
J 房地产业 160,768,839.32 2.28
K 社会服务业 6,912,000.00 0.10
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 424,754,718.64 6.02
合计 6,078,808,087.25 86.10
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例%
1 600036 招商银行 28,494,258 514,321,356.90 7.28
2 600546 山煤国际 10,449,088 359,344,136.32 5.09
3 000858 五 粮 液 11,124,989 352,217,151.74 4.99
4 601166 兴业银行 6,699,582 270,060,150.42 3.83
5 601318 中国平安 4,427,315 243,900,783.35 3.45
6 600858 银座股份 6,953,774 180,659,048.52 2.56
7 000063 中兴通讯 3,799,726 170,493,705.62 2.41
8 000651 格力电器 5,559,890 160,903,216.60 2.28
9 600348 国阳新能 3,313,657 160,281,589.09 2.27
10 000983 西山煤电 3,969,625 158,348,341.25 2.24
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn 网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 853,150,816.37 16.20
2 601328 交通银行 650,820,116.96 12.36
3 601398 工商银行 582,041,141.26 11.05
4 600000 浦发银行 573,125,094.10 10.88
5 601939 建设银行 532,936,783.56 10.12
6 000002 万 科Ａ 481,389,524.62 9.14
7 000858 五 粮 液 472,220,324.42 8.97
8 000937 金牛能源 457,229,022.44 8.68
9 601318 中国平安 418,211,545.14 7.94
10 600048 保利地产 363,775,674.49 6.91
11 000983 西山煤电 318,168,153.36 6.04
12 601666 平煤股份 317,710,934.59 6.03
13 601088 中国神华 300,754,380.55 5.71
14 600030 中信证券 300,735,860.03 5.71
15 600546 山煤国际 298,455,396.59 5.67
16 601166 兴业银行 239,239,069.80 4.54
17 600837 海通证券 230,268,142.82 4.37
18 600016 民生银行 224,748,352.36 4.27
19 601668 中国建筑 206,508,776.17 3.92
20 000063 中兴通讯 204,928,969.08 3.89
21 600348 国阳新能 194,704,611.95 3.70
22 600050 中国联通 188,644,415.34 3.58
23 000069 华侨城A 186,529,569.62 3.54
24 600309 烟台万华 179,275,430.42 3.40
25 600583 海油工程 170,624,646.45 3.24
26 601168 西部矿业 159,571,710.40 3.03
27 000157 中联重科 157,668,137.79 2.99
28 601628 中国人寿 155,315,894.03 2.95
29 601898 中煤能源 149,625,847.82 2.84
30 000961 中南建设 147,040,522.13 2.79
31 000568 泸州老窖 142,171,049.68 2.70
32 600585 海螺水泥 138,994,448.56 2.64
33 000651 格力电器 134,022,867.28 2.55
34 600352 浙江龙盛 133,420,581.67 2.53
35 600031 三一重工 129,719,082.08 2.46
36 600739 辽宁成大 129,039,104.76 2.45
37 000001 深发展Ａ 126,091,693.30 2.39
38 600858 银座股份 122,462,506.33 2.33
39 002073 青岛软控 122,431,285.63 2.33
40 600875 东方电气 118,983,660.86 2.26
41 000825 太钢不锈 118,412,878.70 2.25
42 601001 大同煤业 117,673,253.33 2.23
43 601601 中国太保 112,050,831.88 2.13
44 000800 一汽轿车 111,532,350.31 2.12
45 600997 开滦股份 110,381,997.10 2.10
46 600089 特变电工 108,975,954.41 2.07
47 600895 张江高科 108,037,265.93 2.05
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1 601328 交通银行 766,494,450.22 14.56
2 600000 浦发银行 724,584,717.48 13.76
3 600089 特变电工 660,447,984.56 12.54
4 000937 金牛能源 608,064,231.91 11.55
5 601398 工商银行 588,025,776.11 11.17
6 000002 万 科Ａ 570,687,475.53 10.84
7 601939 建设银行 564,502,550.79 10.72
8 601666 平煤股份 490,637,912.62 9.32
9 002024 苏宁电器 481,750,648.37 9.15
10 600036 招商银行 451,505,921.99 8.57
11 601318 中国平安 451,148,067.55 8.57
12 600583 海油工程 381,903,506.86 7.25
13 600048 保利地产 367,473,938.24 6.98
14 601088 中国神华 300,117,374.61 5.70
15 601186 中国铁建 282,639,948.68 5.37
16 000983 西山煤电 256,400,200.73 4.87
17 600837 海通证券 255,302,289.64 4.85
18 600030 中信证券 254,728,130.64 4.84
19 000858 五 粮 液 252,676,186.21 4.80
20 600016 民生银行 228,061,177.84 4.33
21 000402 金 融 街 223,749,512.88 4.25
22 000157 中联重科 217,538,248.59 4.13
23 000069 华侨城A 197,500,549.26 3.75
24 601668 中国建筑 195,616,397.58 3.72
25 601390 中国中铁 185,959,538.87 3.53
26 601898 中煤能源 178,969,981.68 3.40
27 601168 西部矿业 174,146,904.93 3.31
28 600031 三一重工 171,816,026.01 3.26
29 600739 辽宁成大 157,015,900.52 2.98
30 600325 华发股份 156,348,630.04 2.97
31 000001 深发展Ａ 154,741,439.13 2.94
32 000568 泸州老窖 151,375,133.52 2.87
33 601628 中国人寿 151,049,080.87 2.87
34 000800 一汽轿车 148,621,130.24 2.82
35 600585 海螺水泥 147,112,484.75 2.79
36 600348 国阳新能 141,257,775.57 2.68
37 600309 烟台万华 136,876,994.69 2.60
38 600997 开滦股份 133,925,491.11 2.54
39 000825 太钢不锈 132,777,650.05 2.52
40 600395 盘江股份 131,053,783.40 2.49
41 000623 吉林敖东 108,921,757.90 2.07
42 600216 浙江医药 107,159,041.04 2.04
43 601001 大同煤业 106,921,796.06 2.03
44 000528 柳 工 106,915,000.21 2.03
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 18,366,003,992.04
卖出股票收入（成交）总额 19,135,033,755.77
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 348,845,000.00 4.94
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 193,400.00 -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 23,377,772.40 0.33
7 其他 - -
8 合计 372,416,172.40 5.27
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 0901059 09央行票据59 2,000,000 199,340,000.00 2.82
2 0901065 09央行票据65 1,500,000 149,505,000.00 2.12
3 110006 龙盛转债 64,950 9,986,712.00 0.14
4 110008 王府转债 68,220 9,811,400.40 0.14
5 110007 博汇转债 27,000 3,579,660.00 0.05
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形:
2009年9月9日，五粮液发布公告，接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书。五粮液被立案调查的原因主要涉嫌未按照规定披露重大证券投资行为及较大投资损失、未如实披露重大证券投资损失、且披露的主营业务收入数据存在差错。本基金管理人认为此调查不影响五粮液的正常经营，对公司的投资价值没有造成实质影响。本基金投资五粮液的决策程序符合公司投资制度的规定。
除五粮液外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,239,195.87
2 应收证券清算款 69,448,018.20
3 应收股利 -
4 应收利息 626,732.37
5 应收申购款 1,209,799.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 75,523,746.20

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
193,150 23,166.41 516,156,106.60 11.54% 3,958,436,274.58 88.46%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 23,848.81 0.0005%
合计 23,848.81 0.0005%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006年8月16日）基金份额总额 3,657,110,813.08
本报告期期初基金份额总额 5,379,467,707.64
本报告期基金总申购份额 968,471,226.17
减：本报告期基金总赎回份额 1,873,346,552.63
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 4,474,592,381.18

§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人和基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来连续4年聘请安永华明会计师事务所提供审计服务，本报告年度的审计费用为130,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
中信证券 2 7,298,320,909.05 19.48% 6,076,050.82 19.34%
招商证券 1 4,180,989,606.20 11.16% 3,397,093.31 10.81%
华泰联合 1 3,904,495,675.78 10.42% 3,318,806.00 10.56%
日信证券 1 3,705,099,481.40 9.89% 3,149,315.32 10.02%
兴业证券 1 2,824,495,512.68 7.54% 2,400,812.39 7.64%
高华证券 1 2,270,657,161.55 6.06% 1,844,928.09 5.87%
国泰君安 2 2,042,237,622.45 5.45% 1,726,975.62 5.50%
西南证券 1 1,881,814,822.25 5.02% 1,599,533.92 5.09%
银河证券 1 1,876,387,477.62 5.01% 1,594,917.41 5.08%
光大证券 1 1,874,255,209.18 5.00% 1,593,103.51 5.07%
国元证券 1 1,707,348,063.39 4.56% 1,451,235.63 4.62%
国信证券 1 1,208,619,132.22 3.23% 1,027,322.44 3.27%
申银万国 1 1,176,817,140.84 3.14% 956,173.59 3.04%
中金公司 1 669,178,925.16 1.79% 568,797.81 1.81%
中信建投 1 647,426,947.08 1.73% 550,308.75 1.75%
广发证券 1 196,750,259.58 0.53% 159,862.22 0.51%
两地合计 18 37,464,893,946.43 100.00% 31,415,236.83 100.00%
注：
a) 本报告期内本基金无减少交易单元，新增国元证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、西南证券股份有限公司各一个交易单元，联合证券有限责任公司更名为华泰联合证券有限责任公司。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例
中信证券 - -
招商证券 - -
华泰联合 - -
日信证券 - -
兴业证券 - -
高华证券 - -
国泰君安 7,884,495.00 70.65%
西南证券 - -
银河证券 - -
光大证券 - -
国元证券 3,275,047.40 29.35%
国信证券 - -
申银万国 - -
中金公司 - -
中信建投 - -
广发证券 - -
两地合计 11,159,542.40 100.00%



易方达基金管理有限公司
二〇一〇年三月二十六日

来源上海证券报)