银华优势企业证券投资基金2009年年度报告摘要

2009年12月31日



基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期： 二零一零年三月二十六日

§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 银华优势企业混合
基金主代码 180001
交易代码 180001（前端收费代码）180011（后端收费代码）
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002年11月13日
报告期末基金份额总额 3,757,512,663.85份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标本基金为平衡型基金，主要通过投资于中国加入WTO后具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行上市的债券，在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
投资策略 坚持平衡原则：平衡收益与风险；平衡长期收益与短期收益；平衡股票与债券的投资；平衡成长型与价值型股票的投资。 股票投资比例浮动范围：20-70%；债券投资比例浮动范围：20-70%；现金留存比例浮动范围：5-15% 。 基于大盘走势关系基金投资全局，本基金充分重视对各市场趋势尤其是对股市大盘趋势的研判，并因此将控制基金仓位放在资产配置和投资组合中的优先位置。 资产配置采取自上而下的操作流程，而股票选择采取自下而上的操作流程。
业绩比较基准 中信标普300指数×70％＋中信全债指数×20％＋同业活期存款利率×10％
风险收益特征 注重收益与风险的平衡，通过控制股票、债券的投资比重来获取中低风险下的中等收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 凌宇翔 唐州徽
联系电话 (010)58163000 （010）66594855
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 （010）85186558 4006783333 95566
传真 (010)58163027 （010）66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期已实现收益 481,156,575.99 -1,966,189,506.21 4,105,842,251.81
本期利润 1,783,966,619.74 -3,690,179,753.89 4,862,519,499.53
加权平均基金份额本期利润 0.3987 -0.6599 0.7590
本期加权平均净值利润率 41.09% -64.89% 59.25%
本期基金份额净值增长率 50.62% -45.47% 101.85%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配利润 185,650,640.90 -1,172,858,954.73 2,045,096,089.73
期末可供分配基金份额利润 0.0494 -0.2385 0.2937
期末基金资产净值 4,310,019,558.44 3,745,269,404.81 9,725,605,658.73
期末基金份额净值 1.1470 0.7615 1.3965
3.1.3 累计期末指标 2009年末 2008年末 2007年末
基金份额累计净值增长率 304.16% 168.32% 392.07%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 14.92% 1.16% 13.55% 1.23% 1.37% -0.07%
过去六个月 12.90% 1.42% 10.06% 1.48% 2.84% -0.06%
过去一年 50.62% 1.32% 61.54% 1.43% -10.92% -0.11%
过去三年 65.79% 1.49% 61.62% 1.75% 4.17% -0.26%
过去五年 249.52% 1.31% 175.75% 1.49% 73.77% -0.18%
自基金合同生效起至今 304.16% 1.20% 158.10% 1.34% 146.06% -0.14%
注：中信标普300 包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大、最具流动性的300只股票并以流通股本加权的股票指数，是目前中国证券市场中与本基金股票投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数。本基金的股票投资比例范围为：20-70%，所以本基金加入20%的中信全债指数和10%的同业活期存款利率一起构成本基金的业绩比较基准。根据2004年7 月1 日起施行的《证券投资基金信息披露管理办法》及编报规则第2 号<基金净值表现的编制及披露>的规定：本基金的业绩比较基准由“国泰君安指数”变更为中信标普300 指数×70％＋中信全债指数×20％＋同业活期存款利率×10％，该变更已于2004 年12 月28日公告。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至建仓期结束本基金的各项投资比例已达到基金合同第十八条：基金的投资（二）投资对象及投资范围、（四）投资组合中规定的各项比例，本基金股票投资比例浮动范围：20-70%；债券投资比例浮动范围：20-70%；现金留存比例浮动范围：5-15%。


3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式 发放总额 年度利润 分配合计 备注
2009年 - - - -
2008年 - - - -
2007年 6.300 794,555,709.98 834,569,257.80 1,629,124,967.78
合计 6.300 794,555,709.98 834,569,257.80 1,629,124,967.78
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例：29％）、第一创业证券有限责任公司（出资比例：29％）、东北证券股份有限公司（出资比例：21％）及山西海鑫实业股份有限公司（出资比例：21％）。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。
截止到2009年12月31日，本基金管理人管理着十三只开放式证券投资基金（含一只QDII基金及两只上市契约型开放式基金）--银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华增强收益债券型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华和谐主题灵活配置混合型投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张继荣先生 本基金的基金经理 2007年11月28日 2009年2月18日 8年 博士。曾就职大鹏证券股份有限公司综合研究所，任行业研究员；2001年起就职于融通基金管理有限公司，历任研究策划部行业研究员、研究策划部总监助理，2004年7月21日至2005年10月12日任通乾证券投资基金基金经理。2006年9月加入银华基金管理有限公司，任策略分析师。具有从业资格。国籍：中国。
金斌先生 本基金的基金经理，研究部总监、A股基金投资决策委员会委员。 2009年2月18日 - 7年 硕士。曾在国泰君安证券股份有限公司从事行业研究工作。2004年8月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理、研究主管等职。具有从业资格。国籍：中国。
廖平先生 本基金的基金经理助理。 2009年5月8日 - 8年 经济学硕士。2001年5月加盟银华基金管理有限公司，从事行业研究工作。具有从业资格。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华优势企业证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，本基金管理人制定并执行了公平交易制度。公平交易制度的范围包括所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合，因此未进行业绩比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009年，A股市场再次大幅上涨，远超出了乐观者在年初的预期。最近几年，投资者对宏观经济及货币政策给予越来越多的关注。当2008年的四万亿刺激政策及2009年极度宽松的货币政策逐渐变成现实时，市场热情被逐步激发，并在年中达到高潮。2009年8月份货币政策微调是个转折点，从那时候起，市场开始担心宏观政策退出问题。也正是从那个时候起，投资者对资源资产类股票热情开始减退，稳定增长的消费类股票重新受到大家关注。
本基金2009年上半年以资产资源及长期发展前景良好的企业为重点投资标的；下半年逐渐增加了消费类股票的配置比重，降低了资源资产类股票的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.1470元，本报告期份额净值增长率为50.62%，同期业绩比较基准增长率为61.54%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，各国经济刺激政策退出及中国经济结构调整将是一个长期方向。对于中国A股市场，随着越来越多的大小非解禁，股票市场的参与主体将发生重大转变，旧有的部分定价框架将逐渐瓦解，整个市场的估值体系将面临重建，投资者的研究定价能力将面临考验。
随着宏观政策逐步退出，预计经济将重新回到正常的发展轨道。本轮金融危机，至少已经证明了过去的发展模式不可持续，资源国、生产国及消费国之间的利益链条必将被打破，市场的参与主体将逐步找到一个新的突破口，带动全球经济向前发展。同时，我们也深知，经济结构的改变，不是一朝一夕能完成的，这将是一个持续多年的过程，而且中间可能还会有反复，但方向是明确的。
在这个背景下，我们认为2009年的市场对资源资产类企业给予了过高的期望，需求增长将达不到预期；而技术进步及消费类企业未来成长空间仍将巨大。因此，2010年我们将重点在上游资源资产以外的其他资产类企业寻找投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人进一步健全了风险控制和监察稽核机制，根据不同基金的特点与发展情况，及时界定新的风险点，评价风险级别，并纳入稽核计划。首先，本基金管理人以中国证监会“季度监察稽核项目表”为基础，对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查，并对其他业务环节进行不定期抽查。“季度监察稽核项目表”由各部门风险控制管理员组织关键岗位业务人员填报自查结果，部门总监签字确认后将稽核结果报督察长及公司总经理。在持续关注对“季度监察稽核项目”表中识别的风险点进行自查的同时，还定期进行有重点的检查。在投资研究交易环节，持续进行对研究报告合规性的检查、对股票库建立及完善的跟踪检查，并对基金的投资比例进行日常监控，对关联交易的日常维护，对基金持仓流动性风险定期关注，并对公平交易执行情况的进行检查等等；在营销与销售方面，本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查；在基金的运作保障方面，本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及基金估值业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进建议、不符合事项书面跟踪检查报告或警示报告的形式，及时将潜在风险通报部门总监、督察长及公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。
与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。
4.7报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
依据基金合同关于基金收益与分配的约定和基金运作情况，本基金本报告期内未进行利润分配。
本基金管理人于2010年1月22日发布分红公告，向截至2010年1月21日止本基金登记在册的份额持有人，按每10份基金份额分配红利人民币0.10元，实际分配收益金额为人民币36,930,784.66元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对银华优势企业证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金2009年度财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师签字出具了安永华明（2010）审字第60468687_A02号标准无保留意见的审计报告， 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：银华优势企业证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2009 年12月31日 上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 363,197,554.90 434,869,395.90
结算备付金 7,096,421.47 7,694,953.92
存出保证金 5,251,122.76 1,388,549.18
交易性金融资产 7.4.7.2 3,967,873,626.53 3,283,003,492.93
其中：股票投资 2,931,976,021.83 1,888,834,252.07
基金投资 - -
债券投资 1,035,897,604.70 1,394,169,240.86
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 10,627,626.37 54,619,938.29
应收利息 7.4.7.5 9,687,742.09 22,911,209.75
应收股利 - -
应收申购款 1,963,353.01 246,053.82
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 4,365,697,447.13 3,804,733,593.79
负债和所有者权益 附注号 本期末 2009 年12月31日 上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 25,308,620.44 -
应付赎回款 19,867,097.09 49,803,886.11
应付管理人报酬 5,457,709.54 5,001,451.75
应付托管费 909,618.23 833,575.31
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 3,202,034.26 2,727,331.74
应交税费 60,187.20 60,187.20
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 872,621.93 1,037,756.87
负债合计 55,677,888.69 59,464,188.98
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 3,757,512,663.85 4,918,128,359.54
未分配利润 7.4.7.10 552,506,894.59 -1,172,858,954.73
所有者权益合计 4,310,019,558.44 3,745,269,404.81
负债和所有者权益总计 4,365,697,447.13 3,804,733,593.79

注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值为人民币1.1470元，基金份额总额为3,757,512,663.85份。
7.2 利润表
会计主体：银华优势企业证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 2009年1月1日 至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日 至2008年12月31日
一、收入 1,888,357,431.85 -3,540,709,384.40
1.利息收入 38,076,342.91 70,428,884.54
其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,111,978.53 5,497,824.56
债券利息收入 34,964,364.38 64,931,059.98
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益 547,175,392.83 -1,890,146,710.76
其中：股票投资收益 7.4.7.12 520,415,229.17 -1,777,017,167.43
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 2,443,043.03 -143,627,621.52
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 823,813.58 8,740,897.29
股利收益 7.4.7.15 23,493,307.05 21,757,180.90
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 1,302,810,043.75 -1,723,990,247.68
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 7.4.7.17 295,652.36 2,998,689.50
减：二、费用 104,390,812.11 149,470,369.49
1．管理人报酬 7.4.10.2 64,849,721.75 85,983,885.29
2．托管费 7.4.10.2 10,808,286.95 14,330,647.55
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.18 28,015,865.19 48,321,337.01
5．利息支出 291,572.55 404,041.00
其中：卖出回购金融资产支出 291,572.55 404,041.00
6．其他费用 7.4.7.19 425,365.67 430,458.64
三、利润总额 1,783,966,619.74 -3,690,179,753.89
所得税费用 - -
四、净利润 1,783,966,619.74 -3,690,179,753.89
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华优势企业证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项目 附注号 本期 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 （基金净值） 4,918,128,359.54 -1,172,858,954.73 3,745,269,404.81
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,783,966,619.74 1,783,966,619.74
三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 -1,160,615,695.69 -58,600,770.42 -1,219,216,466.11
其中：1. 基金申购款 197,016,917.37 1,683,530.72 198,700,448.09
2. 基金赎回款 -1,357,632,613.06 -60,284,301.14 -1,417,916,914.20
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 7.4.11 - - -
五、期末所有者权益 （基金净值） 3,757,512,663.85 552,506,894.59 4,310,019,558.44
项目 附注号 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 6,964,136,494.96 2,761,469,163.77 9,725,605,658.73
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,690,179,753.89 -3,690,179,753.89
三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 -2,046,008,135.42 -244,148,364.61 -2,290,156,500.03
其中：1. 基金申购款 304,816,781.01 39,793,034.07 344,609,815.08
2. 基金赎回款 -2,350,824,916.43 -283,941,398.68 -2,634,766,315.11
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益 （基金净值） 4,918,128,359.54 -1,172,858,954.73 3,745,269,404.81
注:报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：王立新 主管会计工作负责人：龚飒 会计机构负责人：张树峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
银华优势企业证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2002]71号文《关于同意银华优势企业（平衡型）证券投资基金设立的批复》的核准，由银华基金管理有限公司依照《基金法》、基金合同及其他有关规定向社会公开发行募集。经向中国证监会备案，《银华优势企业证券投资基金基金合同》于2002年11月13日正式生效，首次设立募集规模为1,682,572,543.63份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资的重点是中国入世后以及在全球经济一体化过程中具有相对竞争优势即总成本领先优势和标新立异优势的上市公司所发行的股票，这部分投资的比例不低于本基金股票资产的80%。本基金投资组合中股票投资比例浮动范围：20-70%；债券投资比例浮动范围：20-70%；现金留存比例浮动范围：5-15%。投资证券的资产不低于基金总资产的80%。投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%。本基金业绩比较基准：中信标普300指数×70%+中信全债指数×20%+同业活期存款利率×10%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。

7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期不涉及会计估计变更事项。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项
(1) 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰。

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
(2) 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，由上市公司及债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
西南证券股份有限公司 （原西南证券有限责任公司“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
第一创业证券有限责任公司（“第一创业”） 基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
山西海鑫实业股份有限公司 基金管理人股东
银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构


7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年1月1日至 2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至 2008年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%)
西南证券 4,575,031,213.20 25.27 1,376,494,136.25 8.17
东北证券 647,957,065.23 3.58 - -

7.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年1月1日至 2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至 2008年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%)
西南证券 698,245,214.40 35.23 166,565,255.80 7.36

7.4.8.1.3 权证交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年1月1日至 2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至 2008年12月31日
成交金额 占当期权证成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证成交总额的比例(%)
西南证券 2,321,486.58 100.00 - -

7.4.8.1.4 债券回购交易

关联方名称 本期 2009年1月1日至 2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至 2008年12月31日
成交金额 占当期回购成交总额的比例(%) 成交金额 占当期回购成交总额的比例(%)
西南证券 750,000,000.00 75.00 - -

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年1月1日至2009年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金余额的比例(%)
西南证券 3,809,464.66 25.19 407,335.28 12.72
东北证券 550,763.51 3.64 550,763.51 17.20
关联方名称 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金余额的比例(%)
西南证券 1,162,313.79 8.22 - -

注：(1)上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于经手费、证管费和证券结算风险基金等）。

(2)该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2009年1月1日至 2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至 2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 64,849,721.75 85,983,885.29
其中：支付销售机构的客户维护费 4,338,714.95 4,338,714.95 4,338,714.95 5,466,115.06

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2009年1月1日至 2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至 2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 10,808,286.95 14,330,647.55

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金2009年度未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

单位：人民币元
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 240,672,689.04 - - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于2009年度及2008年度均未持有本基金份额。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于2009年末及2008年末均未持有本基金份额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 363,197,554.90 3,008,559.82 434,869,395.90 5,316,158.25
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于2009年度及2008年度均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.9 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码 证券 名称 成功认 购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估 值总额
601117 中国化学 2009-12-29 2010-1-7 新股 未上市 5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00
002304 洋河股份 2009-10-29 2010-2-8 网下申购新股限售 60.00 113.99 11,135 668,100.00 1,269,278.65
002323 中联电气 2009-12-11 2010-3-18 网下申购新股限售 30.00 40.57 5,761 172,830.00 233,723.77
300027 华谊兄弟 2009-10-19 2010-2-1 网下申购新股限售 28.58 55.43 33,016 943,597.28 1,830,076.88
合计 1,860,547.28 3,409,099.30

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%）
1 权益投资 2,931,976,021.83 67.16
其中：股票 2,931,976,021.83 67.16
2 固定收益投资 1,035,897,604.70 23.73
其中：债券 1,035,897,604.70 23.73
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 370,293,976.37 8.48
6 其他资产 27,529,844.23 0.63
7 合计 4,365,697,447.13 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％）
A 农、林、牧、渔业 3,489,000.00 0.08
B 采掘业 161,245,406.66 3.74
C 制造业 1,443,152,211.50 33.48
C0 食品、饮料 207,698,775.89 4.82
C1 纺织、服装、皮毛 34,562,885.67 0.80
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 207,447,319.53 4.81
C5 电子 24,635,802.32 0.57
C6 金属、非金属 217,614,304.57 5.05
C7 机械、设备、仪表 641,029,653.85 14.87
C8 医药、生物制品 99,474,560.05 2.31
C99 其他制造业 10,688,909.62 0.25
D 电力、煤气及水的生产和供应业 12,584,631.00 0.29
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 19,420,398.11 0.45
G 信息技术业 370,265,044.87 8.59
H 批发和零售贸易 354,703,378.28 8.23
I 金融、保险业 419,959,242.65 9.74
J 房地产业 145,250,611.88 3.37
K 社会服务业 76,020.00 0.00
L 传播与文化产业 1,830,076.88 0.04
M 综合类 - -
合计 2,931,976,021.83 68.03

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 000063 中兴通讯 8,000,001 358,960,044.87 8.33
2 000425 徐工机械 5,497,390 193,068,336.80 4.48
3 002024 苏宁电器 7,872,494 163,590,425.32 3.80
4 002073 软控股份 6,000,098 134,702,200.10 3.13
5 600104 上海汽车 4,999,986 130,649,634.18 3.03
6 600809 山西汾酒 3,000,000 128,790,000.00 2.99
7 601318 中国平安 2,000,000 110,180,000.00 2.56
8 000829 天音控股 7,999,935 107,119,129.65 2.49
9 600019 宝钢股份 11,000,102 106,260,985.32 2.47
10 601628 中国人寿 3,000,000 95,070,000.00 2.21
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站（）的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600016 民生银行 286,734,158.44 7.66
2 601601 中国太保 275,549,824.45 7.36
3 600519 贵州茅台 274,872,030.56 7.34
4 000425 徐工机械 270,914,339.65 7.23
5 601318 中国平安 264,704,553.22 7.07
6 601628 中国人寿 236,359,695.52 6.31
7 000422 湖北宜化 220,992,557.31 5.90
8 600036 招商银行 189,830,446.14 5.07
9 000024 招商地产 153,227,017.27 4.09
10 000829 天音控股 152,848,471.91 4.08
11 002024 苏宁电器 143,192,833.45 3.82
12 002041 登海种业 128,106,639.06 3.42
13 601166 兴业银行 123,597,943.91 3.30
14 000898 鞍钢股份 120,504,258.21 3.22
15 601958 金钼股份 118,970,400.06 3.18
16 000063 中兴通讯 114,773,179.25 3.06
17 601009 南京银行 108,980,128.53 2.91
18 600019 宝钢股份 108,950,244.44 2.91
19 600581 八一钢铁 108,778,374.44 2.90
20 000069 华侨城Ａ 101,891,934.22 2.72
21 000651 格力电器 100,991,182.83 2.70
22 600837 海通证券 99,946,944.53 2.67
23 600030 中信证券 98,507,537.35 2.63
24 600050 中国联通 98,080,304.00 2.62
25 002073 软控股份 97,949,355.75 2.62
26 000717 韶钢松山 95,065,464.09 2.54
27 600309 烟台万华 91,299,951.79 2.44
28 000968 煤 气 化 89,440,450.04 2.39
29 600808 马钢股份 88,883,515.39 2.37
30 600011 华能国际 83,578,060.03 2.23
31 601001 大同煤业 81,358,925.26 2.17
32 000709 唐钢股份 80,838,251.59 2.16
33 000012 南 玻Ａ 79,004,499.85 2.11
34 600511 国药股份 77,391,954.98 2.07
35 000858 五 粮 液 77,026,902.32 2.06

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600016 民生银行 354,399,891.69 9.46
2 000069 华侨城Ａ 318,090,308.70 8.49
3 600519 贵州茅台 299,670,911.61 8.00
4 601601 中国太保 287,328,534.40 7.67
5 600036 招商银行 276,230,171.36 7.38
6 601318 中国平安 258,434,703.10 6.90
7 000002 万 科Ａ 218,724,391.17 5.84
8 000425 徐工机械 216,117,590.39 5.77
9 601628 中国人寿 212,147,313.40 5.66
10 002024 苏宁电器 201,625,226.89 5.38
11 000024 招商地产 190,030,419.93 5.07
12 600030 中信证券 187,450,258.82 5.00
13 000422 湖北宜化 163,397,514.48 4.36
14 000651 格力电器 152,541,888.00 4.07
15 601001 大同煤业 149,423,737.07 3.99
16 601166 兴业银行 147,135,575.20 3.93
17 600309 烟台万华 141,195,152.68 3.77
18 600050 中国联通 125,753,138.28 3.36
19 601009 南京银行 122,336,804.80 3.27
20 002041 登海种业 120,505,390.08 3.22
21 600837 海通证券 118,762,458.07 3.17
22 601958 金钼股份 116,870,276.39 3.12
23 600596 新安股份 106,692,236.87 2.85
24 600383 金地集团 105,855,418.73 2.83
25 600048 保利地产 105,605,123.24 2.82
26 600831 广电网络 105,241,924.26 2.81
27 000829 天音控股 101,645,765.17 2.71
28 000898 鞍钢股份 101,016,655.70 2.70
29 600583 海油工程 100,113,932.92 2.67
30 002001 新 和 成 91,784,052.93 2.45
31 600581 八一钢铁 84,211,504.36 2.25
32 000717 韶钢松山 83,323,860.40 2.22
33 600511 国药股份 81,349,035.20 2.17
34 000858 五 粮 液 80,598,499.38 2.15
35 600011 华能国际 80,040,016.42 2.14
36 000597 东北制药 77,899,458.79 2.08
37 000001 深发展Ａ 77,353,355.57 2.07
38 600690 青岛海尔 75,570,120.96 2.02

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,670,328,243.03
卖出股票收入（成交）总额 9,455,766,894.05
注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 788,807,604.70 18.30
2 央行票据 247,090,000.00 5.73
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 1,035,897,604.70 24.03
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 010004 20国债⑷ 3,100,000 312,480,000.00 7.25
2 010110 21国债⑽ 2,775,630 283,919,192.70 6.59
3 010112 21国债⑿ 1,876,240 192,408,412.00 4.46
4 0901038 09央行票据38 1,500,000 147,420,000.00 3.42
5 0901065 09央行票据65 1,000,000 99,670,000.00 2.31
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


8.9.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,251,122.76
2 应收证券清算款 10,627,626.37
3 应收股利 -
4 应收利息 9,687,742.09
5 应收申购款 1,963,353.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,529,844.23
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额 比例（%） 持有份额 占总份额 比例（%）
193,440 19,424.69 35,100,640.15 0.93 3,722,412,023.70 99.07

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 52,747.50 0.0014%
合计 52,747.50 0.0014%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2002年11月13日）基金份额总额 1,682,572,543.63
报告期期初基金份额总额 4,918,128,359.54
报告期期间基金总申购份额 197,016,917.37
减:报告期期间基金总赎回份额 1,357,632,613.06
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 3,757,512,663.85
注：本期申购中包含红利再投、转入份额，本期赎回中包含转出份额。

§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
（1）经本公司2008年度股东会批准，徐志光先生不再担任公司董事，胡奕钿先生不再担任公司独立董事，增补李兆会先生为公司董事，汪贻祥先生为公司独立董事；该变更事项已向相关监管部门备案。
（2）本公司2009年第一次临时股东会批准蒋辉先生不再担任公司董事，增补王珠林先生为公司董事；本公司第四届董事会第二次会议选举王珠林先生为公司副董事长；上述变更事项已向相关监管部门备案。
（3） 本公司董事会第四届第一次会议决定聘任鲁颂宾先生、魏瑛女士为副总经理，该事项已获得监管部门核准，于2009年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站披露。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内，基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给安永华明会计师事务所的报酬共计人民币105,000元。目前的审计机构已为本基金连续提供了8年的服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单 元数量 股票交易 债券交易
成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券成交总额的比例（%）
西南证券股份有限公司 2 4,575,031,213.20 25.27 698,245,214.40 35.23
招商证券股份有限公司 2 424,214,647.51 2.34 30,962,129.05 1.56
首创证券有限责任公司 1 473,147,587.23 2.61 265,148,042.10 13.38
国信证券股份有限公司 2 2,551,027,776.21 14.09 565,417,478.00 28.52
平安证券有限责任公司 1 1,311,706,137.93 7.25 30,393,935.50 1.53
北京高华证券有限责任公司 1 2,797,440,341.04 15.45 91,150,202.57 4.60
方正证券有限责任公司 1 541,628,739.37 2.99 - -
渤海证券股份有限公司 2 262,369,472.15 1.45 - -
东北证券股份有限公司 1 647,957,065.23 3.58 - -
德邦证券有限责任公司 1 269,213,109.99 1.49 - -
华泰证券股份有限公司 1 36,897,468.94 0.20 - -
国泰君安证券股份有限公司 2 1,542,237,376.27 8.52 91,737,231.20 4.63
中信建投证券有限责任公司 2 245,855,540.76 1.36 - -
国海证券有限责任公司 1 610,058,332.18 3.37 - -
中信证券股份有限公司 3 1,166,334,271.79 6.44 209,156,887.00 10.55
中银国证券有限责任公司 1 647,251,844.82 3.58 - -
第一创业证券有限责任公司 1 - - - -
中国银河证券股份有限公司 1 - - - -
国元证券股份有限公司 1 - - - -
南京证券有限责任公司 1 - - - -
世纪证券有限责任公司 1 - - - -
申银万国证券股份有限公司 1 - - - -
华泰联合证券有限责任公司 1 - - - -
合 计 31 18,102,370,924.62 100.00 1,982,211,119.82 100.00
券商名称 交易单 元数量 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期回购 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期权证 成交总额的比例（%）
西南证券股份有限公司 2 750,000,000.00 75.00 2,321,486.58 100.00
招商证券股份有限公司 2 - - - -
首创证券有限责任公司 1 - - - -
国信证券股份有限公司 2 - - - -
平安证券有限责任公司 1 250,000,000.00 25.00 - -
北京高华证券有限责任公司 1 - - - -
方正证券有限责任公司 1 - - - -
渤海证券股份有限公司 2 - - - -
东北证券股份有限公司 1 - - - -
德邦证券有限责任公司 1 - - - -
华泰证券股份有限公司 1 - - - -
国泰君安证券股份有限公司 2 - - - -
中信建投证券有限责任公司 2 - - - -
国海证券有限责任公司 1 - - - -
中信证券股份有限公司 3 - - - -
中银国证券有限责任公司 1 - - - -
第一创业证券有限责任公司 1 - - - -
中国银河证券股份有限公司 1 - - - -
国元证券股份有限公司 1 - - - -
南京证券有限责任公司 1 - - - -
世纪证券有限责任公司 1 - - - -
申银万国证券股份有限公司 1 - - - -
华泰联合证券有限责任公司 1 - - - -
合计 31 1,000,000,000.00 100.00 2,321,486.58 100.00
券商名称 交易单 元数量 应支付该券商的佣金 备注
佣金 占当期佣金 总量的比例（%）
西南证券股份有限公司 2 3,809,464.66 25.19
招商证券股份有限公司 2 355,033.44 2.35 2009年新增一个交易单元
首创证券有限责任公司 1 402,175.20 2.66
国信证券股份有限公司 2 2,168,355.18 14.34 2009年新增一个交易单元
平安证券有限责任公司 1 1,114,939.78 7.37
北京高华证券有限责任公司 1 2,272,946.36 15.03
方正证券有限责任公司 1 440,078.94 2.91 2009年新增一个交易单元
渤海证券股份有限公司 2 223,013.17 1.47 2009年新增二个交易单元
东北证券股份有限公司 1 550,763.51 3.64 2009年新增一个交易单元
德邦证券有限责任公司 1 228,830.35 1.51 2009年新增一个交易单元
华泰证券股份有限公司 1 31,360.49 0.21
国泰君安证券股份有限公司 2 1,278,916.99 8.46 2009年新增一个交易单元
中信建投证券有限责任公司 2 208,973.09 1.38 2009年新增一个交易单元
国海证券有限责任公司 1 518,547.99 3.43
中信证券股份有限公司 3 991,371.42 6.56 2009年新增二个交易单元
中银国证券有限责任公司 1 525,899.95 3.48
第一创业证券有限责任公司 1 - - 2009年新增一个交易单元
中国银河证券股份有限公司 1 - - 2009年新增一个交易单元
国元证券股份有限公司 1 - - 2009年新增一个交易单元
南京证券有限责任公司 1 - - 2009年新增一个交易单元
世纪证券有限责任公司 1 - - 2009年新增一个交易单元
申银万国证券股份有限公司 1 - - 2009年新增一个交易单元
华泰联合证券有限责任公司 1 - - 2009年新增一个交易单元
合计 31 15,120,670.52 100.00

注：1）基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2）基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司董事会批准后与被选择的证券经营机构签订协议。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1中国证监会批准银华优势企业证券投资基金设立的文件
12.1.2《银华优势企业证券投资基金基金合同》
12.1.3《银华优势企业证券投资基金招募说明书》
12.1.4《银华优势企业证券投资基金托管协议》
12.1.5《银华优势企业证券投资基金业务规则》
12.1.6银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
12.1.7基金托管人业务资格批件和营业执照
12.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
12.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

来源上海证券报)