东方精选混合型开放式证券投资基金2009年年度报告摘要

2009年12月31日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月二十七日 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 2
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
立信会计师事务所为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 3
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 东方精选混合
基金主代码 400003
交易代码 400003(前端) 400004(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年1月11日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,102,696,289.09份
基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明
投资目标 深入研究中国经济高速增长的根本动力，重点投资于高速成长的优质上市公司，努力使基金份额持有人最大限度的分享中国经济的高速增长。
投资策略 本基金的投资管理由自上而下的大类资产配置和自下而上的精选个股（包括债券）、行业优化组成。
业绩比较基准 根据本基金的特征，选择中信标普300成长指数作为本基金股票部分的业绩比较基准，选择中信标普全债指数作为债券及货币市场工具的比较基准。 对于权重配置，作为一只混合型基金，股票最低仓位为30％，最高为95％，一般情况下为60％，因此本基金的业绩比较基准为：本基金业绩比较基准=中信标普300成长指数*60% + 中信标普全债指数*40% 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金可以变更业绩比较基准。
东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 4
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，其风险收益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间，同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。

2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东方基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 吕日 辛洁
联系电话 010-66295888 010-58560666
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com xinjie@cmbc.com.cn
客户服务电话 010-66578578 95568
传真 010-66578700 010-58560794

2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.orient-fund.com
基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所。

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期已实现收益 -96,518,603.80 -1,303,168,888.04 1,607,630,711.39
本期利润 4,676,572,400.71 -6,550,039,114.79 3,469,110,600.02
加权平均基金份额本期利润 0.5371 -0.7165 0.6026
本期基金份额净值增长率 100.81% -56.87% 168.81%
3.1.2期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配基金份额利润 0.2169 0.1641 0.3722
期末基金资产净值 8,644,560,349.66 4,690,752,055.23 11,182,493,397.01
东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 5
期末基金份额净值 1.0669 0.5313 1.2318

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 21.24% 1.55% 11.54% 1.11% 9.70% 0.44%
过去六个月 24.96% 1.81% 8.78% 1.33% 16.18% 0.48%
过去一年 100.81% 1.77% 54.39% 1.29% 46.42% 0.48%
过去三年 132.84% 2.16% 40.52% 1.51% 92.32% 0.65%
自基金合同生效起至今 375.47% 1.96% 125.21% 1.38% 250.26% 0.58%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
东方精选混合型开放式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006年1月11日至2009年12月31日） 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方精选混合型开放式证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
6 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 7
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称"本公司"）经中国证监会批准（证监基金字【2004】80号）于2004年6月11日成立，是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本1亿元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司，持有股份46%；中辉国华实业（集团）有限公司，持有股份18%；上海城投控股股份有限公司，持有股份18%；河北省国有资产控股运营有限公司，持有股份18%。截止2009年12月31日，本公司管理六只开放式证券投资基金--东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李骥 （先生） 本基金基金经理、投资决策委员会委员 2010-02-12 - 8年 北京大学经济学博士，8年证券从业经历，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监，长盛基金管理有限公司研究部副总监。2007年9月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究部经理，公司投资决策委员会委员；现任研究部经理，公司投资决策委员会委员。
王瑞 （先生） 本基金 基金经理助理 2009-05-13 - 7年 北京大学理学硕士，7年证券、基金行业从业经历。曾在中国林业科学院等科研机构从事研究工作。2000年11月起，先后就职于华泰证券有限责任公司、民生证券有限责任公司，任行业研究员。2007年4月加盟东方基金管理有限责任公司，任研究员；2009年5月起任本基金基金经理助理。
付勇 （先生） 本基金基金经理、本公司副总经理、投资 2006-01-11 2010-02-12 10余年 北京大学金融学博士，会计学硕士，数学学士。曾在中国建设银行总行、华龙证券有限责任公司、东北证券有限责任公
东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 8
决策委员会主任委员 司工作；2004年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任发展规划部经理、投资总监助理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助理、总经理助理、本公司副总经理，2008年6月3日至2010年2月12日担任东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理。
郑军恒（先生） 本基金 基金经理助理 2008-05-30 2009-05-13 10年 北京大学分子生物学硕士。10年金融、证券从业经历，曾任天津氨基酸公司助理工程师，先后在北京涌金财经顾问有限公司、博时基金管理有限公司、江南证券基金筹备组任分析师、研究员。2005年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究部副经理、本基金基金经理助理。2008年12月10日至今任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。2009年6月24日至今任东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金经理。

注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内本基金运作符合公平交易制度，未发现存在可能导致不公平交易和利益输送东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 9
行为。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截至本报告期末，本公司管理的混合型开放式证券投资基金共有两只：东方精选混合型开放式证券投资基金（本基金）、东方龙混合型开放式证券投资基金（以下简称"东方龙基金"）。本基金本报告期净值增长率高于东方龙基金60.69%。现将业绩差异的原因说明如下：
两只基金基金仓位不同导致了业绩差异。
截至2009年12月31日，本基金股票资产占基金净值比例为93.21%，东方龙基金股票资产占基金净值比例为49.31%，差距较大，而2009年对市场具有代表意义的沪深300指数收益率为19.00%。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
经历了2008年的经济休克和股市雪崩，2009年的市场表现之强劲的确有些意料之外，不过也在情理之中。首先，宏观经济在金融危机冲击下陷入短暂停顿当然是非正常的极端状态，其恢复运转并出现一定程度的复苏不难预期；其次，股市在长时间单边巨幅非理性下跌后，迎来报复性反弹，从技术上分析也是大概率事件。虽然发达国家经济复苏仍较为缓慢，但中国经济却有惊无险，在政府巨额投资计划和天量信贷刺激下，在一连串区域和行业振兴措施推动下，尤其是在神奇反转的房地产的拉动下，2009年中国经济强劲回升。而随着经济逐步向好，沪深A股一路上涨，虽然中期因为政策微调、扩容超预期，大盘冲高回落，但随后仍维持强势格局，沪深300指数全年涨幅达到96.71%。
报告期内本基金的运作主要有两点成功之处：一是年初时市场估值整体处于低位，我们判断有利因素将逐渐增加，所以投资策略较为积极，保持了较高仓位的股票资产；二是在年中政策出现微调迹象时心态趋于谨慎，采取了积极防御的策略，在行业配置基本均衡的同时，适当超配了食品饮料、品牌服装、医药生物、旅游等消费类板块。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金2009年基金净值增长率为100.81%，业绩比较基准收益率为54.39%，高于业绩比较基准46.42%，并在银河证券基金分类体系的72只混合基金-偏股型基金中排名第二。 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010年，随着通胀预期上升和资产泡沫化，政策出现调整迹象，但政府表示将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，并将保增长、调结构、扩内需作为政策着力点。我们认为投资、消费将维持较高增长，经济仍有望在高位运行。
不过，经济强劲复苏的主要推动力靠的是投资拉动，特别是以政府主导的投资为主，未来在政府财政趋紧和房地产出现量价僵持的局面下，创历史高位的投资增长水平能否持续值得观察；消费方面，汽车下乡、家电下乡、以旧换新，多少有些透支的意味，在政府对收入分配结构短期难以作出实质调整的情况下，居民消费尚不能很快对经济增长起到更大的作用；另外，在发达经济体经济复苏不确定，贸易保护主义抬头的情况下，外贸即使有所恢复也难有大的起色。如此看来，中国经济虽在全球一支独秀，但形势并不是高枕无忧。
目前市场估值整体尚属合理范围，但新股、中小盘股明显处于结构性高估状态，估值有待回归。新股发行、再融资、限售股解禁和大小非减持连绵不绝，扩容压力不断加强。基于以上分析，我们认为2010年市场可能维持震荡格局。本基金将适当加大配置估值相对合理的大盘权重股，如钢铁、金融、石化、煤炭等，以应对结构性行情。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定，完善内部控制制度和操作流程；在基金日常运作上，定期和实时监察，强化内控体系和制度的落实；在加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括：（一）开展对公司各项业务的日常监管业务，对风险隐患做到及时发现、及时化解，保证投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的合法合规。（二）根据中国证监会颁布的相关法律法规，进一步加强了基金投资监察力度，完善了基金投资有关控制制度。（三）进一步完善公司内控体系，完善业务流程，在各个部门和全体人员中实行风险管理责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。（四）注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规学习活动等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。2010年本基金管理人将在不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，给基金份额持有人以更多、更好的回报。 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 11
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），成员由总经理、副总经理、督察长、基金经理和金融工程部、交易部、登记清算部、监察稽核部负责人组成，估值委员会成员均具有5年以上专业工作经验，具备良好的专业知识和专业胜任能力，具有绝对的独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：
总经理、副总经理、督察长：参与估值小组的日常工作，负责对基金投资组合中"长期停牌"等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议；
基金经理：参与估值小组的日常工作，对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
交易部：负责提议召开估值委员会会议，并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品明细提供金融工程部；
金融工程部：负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数，据其计算估值公允价；
登记清算部：负责估值事宜的内外部协调，依据金融工程部提供的公允价格对投资品种进行估值，计算基金资产净值及基金份额净值，并按照监管部门要求作好相关信息披露工作。
监察稽核部：对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。
除基金经理外，参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截止本报告期期末，本公司没有已签约的与估值有关的任何定价服务。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
中国民生银行根据《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和《东方精选混合东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 12
型开放式证券投资基金托管协议》，托管东方精选混合型开放式证券投资基金（以下简称"东方精选基金"）。
本年度，中国民生银行在东方精选基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本年度，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人--东方基金管理有限责任公司在东方精选基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本年度，基金管理人--东方基金管理有限责任公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由东方精选基金管理人--东方基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6审计报告
信会师报字[2010]第80304号
东方精选混合型开放式证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的东方精选混合型开放式证券投资基金（以下简称"东方精选基金"）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表，2009年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》以及中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是东方精选基金的基金管理人东方基金管理有限责任东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 13
公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
我们认为，东方精选基金的财务报表已经按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》以及中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了东方精选基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况。
立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王云成 王友业
上海市南京路61号新黄浦金融大厦4层
二○一○年三月二十五日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：东方精选混合型开放式证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 14
资产 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日
资产：
银行存款 210,939,194.08 122,627,620.65
结算备付金 1,255,019.47 2,676,166.12
存出保证金 3,052,803.50 2,500,000.00
交易性金融资产 8,456,576,674.92 4,571,108,465.92
其中：股票投资 8,057,896,674.92 4,374,888,465.92
基金投资 - -
债券投资 398,680,000.00 196,220,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 64,726,036.43 3,890,874.03
应收利息 327,103.03 2,292,103.95
应收股利 - -
应收申购款 12,453,505.96 937,701.27
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 8,749,330,337.39 4,706,032,931.94
负债和所有者权益 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 87,832,945.73 4,557,709.11
应付管理人报酬 10,897,394.30 6,193,570.37
应付托管费 1,816,232.37 1,032,261.75
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,299,934.32 2,136,903.42
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,923,481.01 1,360,432.06
负债合计 104,769,987.73 15,280,876.71
所有者权益：
实收基金 2,974,965,562.31 3,241,560,105.21
东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 15
未分配利润 5,669,594,787.35 1,449,191,950.02
所有者权益合计 8,644,560,349.66 4,690,752,055.23
负债和所有者权益总计 8,749,330,337.39 4,706,032,931.94

注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.0669元，基金份额总额8,102,696,289.09份。
7.2利润表
会计主体：东方精选混合型开放式证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入 4,825,980,007.28 -6,390,567,019.06
1.利息收入 11,215,754.59 14,671,567.87
其中：存款利息收入 1,987,988.21 3,774,973.27
债券利息收入 9,227,766.38 10,896,594.60
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） 38,755,946.66 -1,161,702,335.03
其中：股票投资收益 -23,819,665.39 -1,126,551,563.05
基金投资收益 - -
债券投资收益 -2,224,973.91 -1,026,317.06
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -104,988,324.12
股利收益 64,800,585.96 70,863,869.20
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 4,773,091,004.51 -5,246,870,226.75
4.汇兑收益（损失以"-"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 2,917,301.52 3,333,974.85
减：二、费用 149,407,606.57 159,472,095.73
1.管理人报酬 108,019,233.55 109,388,528.55
2.托管费 18,003,205.61 18,231,421.36
3.销售服务费 - -
4.交易费用 22,978,729.39 31,288,406.95
5.利息支出 - 326,426.05
其中：卖出回购金融资产支出 - 326,426.05
东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 16
6.其他费用 406,438.02 237,312.82
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 4,676,572,400.71 -6,550,039,114.79
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 4,676,572,400.71 -6,550,039,114.79

7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方精选混合型开放式证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,241,560,105.21 1,449,191,950.02 4,690,752,055.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,676,572,400.71 4,676,572,400.71
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -266,594,542.90 -456,169,563.38 -722,764,106.28
其中：1.基金申购款 1,049,263,897.93 1,409,230,388.59 2,458,494,286.52
2.基金赎回款 -1,315,858,440.83 -1,865,399,951.97 -3,181,258,392.80
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,974,965,562.31 5,669,594,787.35 8,644,560,349.66
项目 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,333,109,106.17 7,849,384,290.84 11,182,493,397.01
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -6,550,039,114.79 -6,550,039,114.79
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净 -91,549,000.96 149,846,773.97 58,297,773.01
东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 17
值减少以"-"号填列）
其中：1.基金申购款 934,744,813.52 1,815,889,604.78 2,750,634,418.30
2.基金赎回款 -1,026,293,814.48 -1,666,042,830.81 -2,692,336,645.29
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 3,241,560,105.21 1,449,191,950.02 4,690,752,055.23

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告序号从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：单宇，主管会计工作负责人：张蓉梅，会计机构负责人：李景岩
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
东方精选混合型开放式证券投资基金（以下简称"本基金"）根据2005年9月7日中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意东方精选混合型开放式证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2005】153号）和《关于东方精选混合型开放式证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2005】273号）的核准，进行募集。本基金合同于2006年1月11日正式生效，首次设立募集规模为345,758,456,53份基金单位，本基金为混合型开放式基金。本基金的基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》（以下简称"指引"）、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 18
模板第3号---年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号-会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合新会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告保持一致。
7.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税【2005】103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2005】107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税【2007】84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年04月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。
3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。
4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5.对于基金从事 A 股买卖，2007 年05 月30 日之前按0.1％的税率，自2007 年05 月东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 19
30 日起至2008 年04 月23 日止按0.3%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花税；自2008 年04 月24 日起至2008 年09 月18 日止按0.1%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花税；自2008 年09 月19 日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。
6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7关联方关系
7.4.7.1与基金存在重大利益关系的主要关联方的名称及关联关系
关联方名称 与本基金的关系
东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、代销机构
上海城投控股股份有限公司 本基金管理人股东
中辉国华实业（集团）有限公司 本基金管理人股东
河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东
东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国民生银行股份有限公司 本基金托管人、代销机构

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
东北证券股份有限公司 3,777,482,567.05 25.69% 436,636,394.50 3.88%

7.4.8.1.2权证交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 20
关联方名称 本期 2009年1月1日至2009年12月31日
当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
东北证券股份有限公司 3,169,109.93 25.76% 1,758,755.80 76.51%
关联方名称 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
东北证券股份有限公司 371,136.25 3.85% 371,136.25 17.37%

注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 108,019,233.55 109,388,528.55
其中：支付销售机构的客户维护费 24,908,716.49 24,682,681.20

注：①在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
②基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
7.4.8.2.2基金托管费 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 21
单位：人民币元
项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 18,003,205.61 18,231,421.36

注：①在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
②基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
期初持有的基金份额 46,302,424.23 46,302,424.23
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 46,000,000.00 -
期末持有的基金份额 302,424.23 46,302,424.23
期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.00% 0.52%

注：上述关联方投资本基金时，按照本基金基金合同、招募说明书约定的费率标准收取相应的手续费，并履行了信息披露义务。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 22
本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行股份有限公司 210,939,194.08 1,831,242.65 122,627,620.65 3,537,695.02

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与承销由关联方承销的证券。
7.4.9期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末本基金未持有暂时停牌的股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 23
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 8,057,896,674.92 92.10
其中：股票 8,057,896,674.92 92.10
2 固定收益投资 398,680,000.00 4.56
其中：债券 398,680,000.00 4.56
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 212,194,213.55 2.43
6 其他各项资产 80,559,448.92 0.92
7 合计 8,749,330,337.39 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 405,482,684.19 4.69
C 制造业 5,310,106,609.17 61.43
C0 食品、饮料 1,180,868,811.01 13.66
C1 纺织、服装、皮毛 219,277,312.91 2.54
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 60,191,920.71 0.70
C4 石油、化学、塑胶、塑料 704,215,253.31 8.15
C5 电子 116,532,997.74 1.35
C6 金属、非金属 1,322,118,568.18 15.29
C7 机械、设备、仪表 1,254,353,242.46 14.51
C8 医药、生物制品 452,548,502.85 5.24
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 350,378,663.10 4.05
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 345,324,004.10 3.99
东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 24
G 信息技术业 371,425,904.56 4.30
H 批发和零售贸易 134,697,830.40 1.56
I 金融、保险业 395,868,305.84 4.58
J 房地产业 375,676,922.17 4.35
K 社会服务业 116,817,626.64 1.35
L 传播与文化产业 252,118,124.75 2.92
M 综合类 - -
合计 8,057,896,674.92 93.21

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600688 S上石化 54,800,000 601,156,000.00 6.95
2 000568 泸州老窖 14,599,769 569,974,981.76 6.59
3 000959 首钢股份 94,560,000 568,305,600.00 6.57
4 600864 哈投股份 20,731,234 227,007,012.30 2.63
5 000063 中兴通讯 3,357,974 150,672,293.38 1.74
6 600519 贵州茅台 842,289 143,037,517.98 1.65
7 600066 宇通客车 7,073,908 141,407,420.92 1.64
8 000651 格力电器 4,838,184 140,017,044.96 1.62
9 600511 国药股份 5,261,634 134,697,830.40 1.56
10 000527 美的电器 5,769,915 133,862,028.00 1.55

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 328,472,980.01 7.00
2 600005 武钢股份 205,247,753.30 4.38
东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 25
3 600864 哈投股份 193,706,189.37 4.13
4 600028 中国石化 166,501,109.07 3.55
5 000527 美的电器 162,624,633.32 3.47
6 600497 驰宏锌锗 150,779,739.99 3.21
7 000898 鞍钢股份 145,116,813.61 3.09
8 600690 青岛海尔 143,562,707.26 3.06
9 600031 三一重工 140,490,859.93 3.00
10 002029 七 匹 狼 137,274,173.59 2.93
11 000825 太钢不锈 129,792,117.88 2.77
12 600761 安徽合力 120,275,271.44 2.56
13 600806 昆明机床 117,372,988.83 2.50
14 600809 山西汾酒 115,673,700.10 2.47
15 000157 中联重科 114,910,075.02 2.45
16 601601 中国太保 109,415,801.16 2.33
17 600183 生益科技 107,042,669.16 2.28
18 600026 中海发展 106,673,009.31 2.27
19 000338 潍柴动力 105,700,512.77 2.25
20 601398 工商银行 105,511,965.85 2.25
21 600583 海油工程 104,771,759.39 2.23
22 601169 北京银行 103,723,010.24 2.21
23 000538 云南白药 101,608,263.03 2.17
24 600887 *ST伊利 100,827,314.74 2.15
25 600037 歌华有线 100,482,115.18 2.14
26 601111 中国国航 100,156,778.36 2.14
27 600718 东软集团 100,094,536.62 2.13
28 600801 华新水泥 99,547,979.60 2.12
29 600177 雅戈尔 99,053,076.41 2.11
30 000932 华菱钢铁 97,849,493.16 2.09
31 600054 黄山旅游 97,440,892.80 2.08
32 600309 烟台万华 97,065,871.52 2.07
33 000800 一汽轿车 96,145,250.90 2.05
34 600563 法拉电子 94,701,395.86 2.02
35 600439 瑞贝卡 94,138,103.06 2.01

注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 26
票。
②"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000800 一汽轿车 543,453,160.17 11.59
2 600688 S上石化 302,317,347.99 6.44
3 600635 大众公用 249,100,330.71 5.31
4 600005 武钢股份 216,658,926.01 4.62
5 000933 神火股份 190,256,930.20 4.06
6 600690 青岛海尔 176,185,188.08 3.76
7 600547 山东黄金 170,569,995.07 3.64
8 600831 广电网络 170,235,474.06 3.63
9 000527 美的电器 155,054,807.60 3.31
10 002029 七 匹 狼 149,598,695.69 3.19
11 000959 首钢股份 135,847,426.99 2.90
12 000898 鞍钢股份 135,584,634.74 2.89
13 600790 轻纺城 132,748,602.64 2.83
14 600312 平高电气 122,299,793.52 2.61
15 600028 中国石化 119,449,162.26 2.55
16 600166 福田汽车 118,127,577.26 2.52
17 000068 赛格三星 117,783,762.96 2.51
18 600761 安徽合力 116,256,086.67 2.48
19 600497 驰宏锌锗 116,177,724.42 2.48
20 600660 福耀玻璃 115,389,199.42 2.46
21 600328 兰太实业 114,206,858.22 2.43
22 600806 昆明机床 112,173,999.53 2.39
23 600123 兰花科创 111,997,130.33 2.39
24 600686 金龙汽车 111,749,119.57 2.38
25 600970 中材国际 107,728,255.80 2.30
26 000983 西山煤电 107,466,167.78 2.29
27 000629 攀钢钢钒 107,399,684.26 2.29
东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 27
28 000401 冀东水泥 106,066,579.10 2.26
29 002078 太阳纸业 103,752,322.14 2.21
30 600718 东软集团 103,451,961.78 2.21
31 600309 烟台万华 101,601,099.62 2.17
32 000024 招商地产 98,482,015.15 2.10
33 600299 蓝星新材 97,842,809.82 2.09
34 600000 浦发银行 96,334,989.67 2.05
35 600801 华新水泥 95,593,524.83 2.04
36 600631 百联股份 94,397,864.83 2.01
37 002022 科华生物 94,003,097.84 2.00

注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
②"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 6,822,209,255.64
卖出股票的收入（成交）总额 7,890,359,094.98

注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
②"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 398,680,000.00 4.61
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 28
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 398,680,000.00 4.61

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 0901067 09央行票据67 4,000,000 398,680,000.00 4.61

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金在报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金在本报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1本基金所持有的中兴通讯（000063）于2008年10月7日对外公告了被处罚的事宜。财政部驻深圳市财政监察专员办事处向中兴通讯送达了《行政处罚决定书》（财驻深监【2008】119号），对中兴通讯行政处罚人民币16万元整，及要求公司补缴企业所得税人民币380万元。中兴通讯已在报告期内缴纳上述行政处罚款和企业所得税补缴款。
决策依据及投资程序：
(1)研究部对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。
(2)投资决策委员会定期召开会议，讨论形成本基金的资产配置比例指导意见。
(3)基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。
(4)交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。
(5)投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 29
金融工程部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。
本基金经过研究认为中兴通讯具有投资价值。2009年3G已在中国大面积推广，该公司在3G领域做了充分的准备，具备很强的竞争实力，未来业绩增长具有比较强的确定性，因此决定继续投资该公司。本基金在这一投资过程中严格遵守了上述投资程序。
除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,052,803.50
2 应收证券清算款 64,726,036.43
3 应收股利 -
4 应收利息 327,103.03
5 应收申购款 12,453,505.96
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 80,559,448.92

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金在本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 30
比例 比例
349,625 23,175.39 20,503,023.60 0.25% 8,082,193,265.49 99.75%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 7,225.62 0.0001%

§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2006年1月11日)基金份额总额 345,758,456.53
本报告期期初基金份额总额 8,828,792,620.43
本报告期期间基金总申购份额 2,857,816,735.03
减：本报告期期间基金总赎回份额 3,583,913,066.37
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 8,102,696,289.09

注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经本公司董事会决议并经中国证券监督管理委员会核准，本基金管理人于2009年2月12日发布了《东方基金管理有限责任公司关于变更督察长的公告》吕日先生担任本公司督察长，孙晔伟先生不再担任公司督察长职务；根据股东提案、并经本公司股东会2009年3月13日决议，聘任邱建武先生担任本公司第二届董事会非独立董事，石运兴先生不再担任本公司非独立董事；经本公司董事会决议并经中国证券监督管理委员会核准，本基金管理人于2009年3月28日发布了《东方基金管理有限责任公司关于总经理辞职及代行总经理职务人员的公告》，程红女士不再担任公司总经理职务，董事长李维雄先生代为履行公司总经理职务；经本公司董事会决议并经中国证券监督管理委员会核准，本基金管理人于东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 31
2009年8月18日发布了《东方基金管理有限责任公司关于总经理任职的公告》，聘任单宇先生担任本公司总经理；经本公司董事会批准，本基金管理人于2010年2月12日发布了《东方基金管理有限责任公司关于高级管理人员离职的公告》，付勇先生不再担任公司副总经理职务；经本公司研究决定，本基金管理人于2010年2月12日发布了《东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理变更公告》，聘任李骥先生担任本基金基金经理，付勇先生不再担任本基金基金经理。
本公司已分别通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站对上述高级管理人员、基金经理、董事变更情况履行了信息披露义务，并在本基金及本公司管理的其他基金的招募说明书-基金管理人部分及时更新了上述高级管理人员、基金经理、董事变更情况。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给立信会计师事务所有限公司报酬为80,000.00元，该审计机构已向本基金提供1年的审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
东北证券股份有限公司 2 3,777,482,567.05 25.69% 3,169,109.93 25.76% -
光大证券股份有限公司 1 521,898,185.21 3.55% 424,046.93 3.45% -
申银万国证券股份有限公司 1 1,971,897,714.39 13.41% 1,676,101.12 13.62% -
东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 32
中国国际金融有限公司 2 2,406,893,060.66 16.37% 1,955,619.66 15.89% -
中银国际证券有限责任公司 1 1,010,397,386.86 6.87% 858,832.59 6.98% -
中信证券股份有限公司 1 2,301,034,288.29 15.65% 1,955,858.35 15.90% -
海通证券股份有限公司 1 595,965,587.32 4.05% 484,225.85 3.94% -
联合证券股份有限公司 1 161,716,219.79 1.10% 131,395.57 1.07% -
山西证券股份有限公司 1 390,725,881.92 2.66% 317,469.19 2.58% -
招商证券股份有限公司 1 1,566,437,042.14 10.65% 1,331,462.68 10.82% -
银河证券股份有限公司 1 - - - - -
安信证券股份有限公司 1 - - - - -

注：交易单元的选择标准和程序：
本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下7 个方面：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及东方精选混合型开放式证券投资基金2009 年半年度报告（正文）其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。
本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：①券商服务评价；②拟定租用对象：由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；③上报批准：研究部将拟定租用对象按程序报公司总经理办公会研究通过后，基金的主交易单元报董事会批准租用；其他交易单元报公司董事长，由董事长根据董事会授权批准租用；④签约：在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式六份，协议双方及证券主管机关各留存一份，基金管理人留存监察稽核部备案，报中国证券监督管理委员会备案并按照规定在基金的年度报告和半年度报告中公告相关内东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 33
容。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本报告期本基金租用证券公司的交易单元未进行其他证券投资的情况。
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于更改本基金业绩比较基准的公告 指定报刊、网站 2009-01-14
2 本基金基金合同（2009年1月18日修订） 网站 2009-01-19
3 本基金2008年第4季度报告 指定报刊、网站 2009-01-22
4 本公司关于旗下基金持有"000668 荣丰控股"恢复"市值估值法"的公告 指定报刊、网站 2009-02-02
5 本公司关于旗下基金增加招商证券股份有限公司为代销机构并同时开通定期定额投资业务的公告 指定报刊、网站 2009-02-06
6 本公司关于旗下基金在中信银行股份有限公司开通定期定额投资业务的公告 指定报刊、网站 2009-02-09
7 本公司关于变更督察长的公告 指定报刊、网站 2009-02-12
8 本公司关于赎回旗下东方精选混合型开放式证券投资基金的公告 指定报刊、网站 2009-02-14
9 本公司关于降低旗下基金定期定额投资业务起始金额的公告 指定报刊、网站 2009-02-24
10 本基金招募说明书（更新）摘要（2008年第2号） 指定报刊、网站 2009-02-24
11 本基金招募说明书（更新）（2008年第2号） 网站 2009-02-24
12 本公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 指定报刊、网站 2009-02-27
13 本公司关于开展农行金穗卡网上交易定期定额投资业务四折优惠活动的公告 指定报刊、网站 2009-03-05
14 本公司关于旗下基金增加交通银行股份有限公司为代销机构的公告 指定报刊、网站 2009-03-17
15 更正公告 指定报刊、网站 2009-03-21
16 农行金穗卡网上直销系统暂停服务的提示公告 指定报刊、网站 2009-03-25
17 本公司关于总经理辞职及代行总经理职务人员的公告 指定报刊、网站 2009-03-28
18 本公司关于新版网上交易平台开通上线的公告 指定报刊、网站 2009-03-30
19 本公司关于旗下基金开通招商银行网上交易的公告 指定报刊、网站 2009-03-30
20 本公司关于网上交易平台开通招商银行定期定额投资业务的公告 指定报刊、网站 2009-03-30
东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 34
21 本基金2008年年度报告 网站 2009-03-31
22 本基金2008年年度报告摘要 指定报刊、网站 2009-03-31
23 本公司关于旗下部分基金参加中国建设银行股份有限公司开展的电话银行基金申购费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2009-04-09
24 本基金2009年第1季度报告 指定报刊、网站 2009-04-20
25 本公司关于旗下基金增加齐鲁证券有限公司为代销渠道的公告 指定报刊、网站 2009-04-30
26 本公司关于旗下基金增加江海证券有限公司为代销渠道并参与其网上申购费率优惠的公告 指定报刊、网站 2009-05-05
27 本公司关于旗下基金持有"600900 长江电力"恢复"市值估值法"的公告 指定报刊、网站 2009-05-19
28 本公司关于旗下基金在中信建投证券和齐鲁证券开通基金转换业务的公告 指定报刊、网站 2009-05-22
29 本公司关于旗下部分基金参加兴业银行股份有限公司开展的基金定投申购费率优惠的公告 指定报刊、网站 2009-06-08
30 本公司关于延长旗下基金在中国邮政储蓄银行定期定额投资申购费率优惠时间的公告 指定报刊、网站 2009-06-26
31 本公司关于旗下基金在齐鲁证券开通定期定额投资业务的公告 指定报刊、网站 2009-06-27
32 本公司旗下基金截止2009年6月30日基金净值公告 指定报刊、网站 2009-07-01
33 本公司关于上海分公司成立公告 指定报刊、网站 2009-07-13
34 本基金2009年第2季度报告 指定报刊、网站 2009-07-21
35 本公司关于旗下基金在中国工商银行开通定期定额投资业务并参加其费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2009-07-22
36 本公司关于旗下基金参与中信银行开展的网上交易申购费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2009-07-31
37 本公司关于旗下基金开通民生银行网上交易的公告 指定报刊、网站 2009-08-04
38 本公司关于网上交易平台开通民生银行定期定额投资业务的公告 指定报刊、网站 2009-08-04
39 本公司关于旗下基金增加中国银行股份有限公司为代销机构的公告 指定报刊、网站 2009-08-10
40 本公司关于总经理任职的公告 指定报刊、网站 2009-08-18
41 本基金招募说明书（更新）摘要（2009年第1号） 指定报刊、网站 2009-08-24
42 本基金招募说明书（更新）（2009年第1号） 网站 2009-08-24
43 本基金2009年半年度报告（正文） 网站 2009-08-27
44 本基金2009年半年度报告（摘要） 指定报刊、网站 2009-08-27
东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年年度报告摘要 35
45 本公司关于旗下基金在江海证券开通定期定额投资业务的公告 指定报刊、网站 2009-09-07
46 本公司关于旗下基金参加齐鲁证券开展的基金网上申购费率优惠的公告 指定报刊、网站 2009-09-09
47 本公司关于旗下基金参与创业板投资及相关风险揭示的公告 指定报刊、网站 2009-09-24
48 本基金2009年第3季度报告 指定报刊、网站 2009-10-28
49 本公司关于旗下基金增加宏源证券股份有限公司为代销渠道的公告 指定报刊、网站 2009-11-05
50 本公司关于旗下基金在国信证券开通定期定额投资业务的公告 指定报刊、网站 2009-11-19
51 本公司关于旗下基金增加广发华福证券有限责任公司为代销渠道并参与其网上申购费率优惠的公告 指定报刊、网站 2009-12-26

东方基金管理有限责任公司
二〇一〇年三月二十七日

来源上海证券报)