大成精选增值混合型证券投资基金2009年年度报告摘要

2009年12月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2010年3月27日大成精选增值混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称"中国农业银行"）根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
1 大成精选增值混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成精选增值
基金主代码 090004
基金交易代码 090004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年12月15日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行
报告期末基金份额总额 3,475,286,022.80份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
投资目标 投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业，为投资者寻求持续稳定的投资收益。
投资策略 本基金利用大成基金自行开发的投资管理流程，采用"自上而下"资产配置和行业配置，"自下而上"精选股票的投资策略，主要投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票，通过积极主动的投资策略，追求基金资产长期的资本增值。
业绩比较基准 新华富时中国A600 指数×75%＋新华富时中国国债指数×25%
风险收益特征 本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置，使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行
信息披露负责人 姓名 杜鹏 李芳菲

联系电话
0755-83183388
010-68424199
电子邮箱
dupeng@dcfund.com.cn
lifangfei@abchina.com
2 大成精选增值混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
客户服务电话
400-888-5558
95599
传真
0755-83199588
010-68424181
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点
深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司
北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦
中国农业银行托管业务部
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2009年
2008年
2007年
本期已实现收益
1,124,655,591.54
-1,534,371,184.18
6,082,454,799.92
本期利润
1,723,286,360.20
-3,048,284,666.06
7,125,582,931.98
加权平均基金份额本期利润
0.4816
-0.8592
1.2103
本期基金份额净值增长率
75.92%
-52.50%
124.66%
3.1.2 期末数据和指标
2009年末
2008年末
2007年末
期末可供分配基金份额利润
0.6078
0.1208
1.2187
期末基金资产净值
3,921,977,120.34
2,248,587,740.60
6,946,468,135.17
期末基金份额净值
1.1285
0.6415
2.0156
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
20.41%
1.73%
14.87%
1.31%
5.54%
0.42%
过去六个月
16.64%
2.12%
11.40%
1.58%
5.24%
0.54%
过去一年
75.92%
1.92%
67.45%
1.53%
8.47%
0.39%
过去三年
87.71%
2.06%
62.35%
1.89%
25.36%
0.17%
过去五年
369.01%
1.79%
178.34%
1.61%
190.67%
0.18%
3 大成精选增值混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
自基金合同生效起至今
369.39%
1.78%
170.80%
1.60%
198.62%
0.18%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
-140%0%140%280%420%560%04-12-1505-12-1506-12-1507-12-1508-12-1509-12-15大成精选增值业绩比较基准
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
-60%0%60%120%180%240%2005年2006年2007年2008年2009年大成精选增值业绩比较基准
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位： 人民币元
年度
每10份基金份额分
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配
合计
备注
4 大成精选增值混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
红数
2009年
-
-
-
-
2008年
5.000
522,344,663.74
946,226,415.33
1,468,571,079.07
-
2007年
1.600
817,785,850.68
411,529,423.03
1,229,315,273.71
-
合计
6.600
1,340,130,514.42
1,357,755,838.36
2,697,886,352.78
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2009年12月31日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，13只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张益凡先生
本基金基金经理
2008年12月16日
2009年3月23日
8年
北京大学光华管理学院硕士。曾任浙江省国际信托投资公司投资经理、总裁助理，中融基金管理有限公司副总经理，国信证券有限责任公司资产管理总部副总经理兼投资总监。2008年12月加入大成基金管理有限公司。具有基金从业资格。国籍：中国。
曹雄飞先生
本基金基金经理、研究部总监
2009年3月23日
--
9年
北京大学中国经济研究中心国际金融硕士。曾任职于招商证券北京地区总部、鹏华基金管理公司、景顺长城基金管理公司、大成基金管理公司、建信基金管理有限责任公司。曾担任行业研究员、宏观经济及投资策略研究员、市场销售和市
5 大成精选增值混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
场推广以及基金经理助理、基金经理等职。具有基金从业资格。国籍：中国
孙蓓琳女士
本基金基金经理助理
2009年4月2日
--
5年
硕士，美国特许金融分析师（CFA）。曾任职银华基金管理有限公司，历任宏观经济研究员、石化行业研究员、交通运输行业研究员，2007年加入大成基金管理有限公司，任职交通运输、零售行业研究员，策略小组成员。具有基金从业资格。国籍：中国。
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成精选增值混合型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2009年全球经济，在各国政府一系列刺激政策作用下，危机发源地美国走出衰退；
6 大成精选增值混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
受危机冲击最严重的欧元区探底回升；深度低迷的日本开始缓慢复苏；资产负债表健康的新兴经济体率先复苏。预计2009年全球经济增长可能仅萎缩1%左右。
受国家4万亿投资、信贷规模超预期、十大产业振兴规划以及区域经济政策等系列政策的刺激，中国经济2009年实现V型反转，表现抢眼。2009年中国经济同比增长8.7%，一季度增长6.1%，二季度增长7.9%，三季度增长8.9%，四季度增长10.7%。相对于三季度而言，宏观经济于四季度继续保持平稳的态势，四季度GDP环比增长率为10.8%，与三季度环比增长10.1%基本上差不多，远低于二季度17%的环比增长。整体上看来，我们认为中国的宏观经济目前已经接近潜在产能水平，宏观经济处于"正向加速和内在回升的酝酿期"，制造业投资能否反转以及消费在多大程度上加速将决定中国经济再次加速的关键时间点。
在2009年上半年，政府采取了极为宽松的货币政策和财政政策，但是随着经济的逐渐转暖，政策的目标从"保八"转向"调整经济结构和管理通胀预期"。信贷的环比增长率从2009年上半年40-50%的年化增长率降为15-20%；国家发改委提出要抑制钢铁、水泥和光伏产业等过剩行业的投资；为了转变经济结构，中央经济工作会议更是提出了战略性新兴产业的概念，包括新能源、新能源汽车、节能环保、新材料、新医药、生命科学、信息网络、空间海洋等行业。
2009年中国经济宏观经济走势和政策变化决定了资本市场的走势和结构变化，上半年宏观经济实现了"V"型反转，基于对未来的乐观预期A股市场1-2季度呈现单边上涨趋势，沪深300指数上涨74.24%，两市单日成交量达到1840亿元，已接近2007年全年平均水平，同时高周期行业表现抢眼，房地产、汽车、有色和煤炭等板块涨幅居前，而弱周期的电力设备、医疗等板块涨幅落后。而进入三季度后经济增长开始"换档"，财政投资出现边际效应递减，货币政策也没有延续上半年的超级宽松状态，经济增长速度低于投资者"过分乐观"的预期，上证综指在8月初创出本轮高点3478点后开始大幅回调，在2700-3300之间宽幅震荡。而行业表现与上半年截然相反，随着房价过快上涨所带来的成交量下降和政策调控风险，上半年表现最好的房地产及其上游部分行业跌幅最大，在促进消费的一系列政策刺激下汽车、食品饮料、家电、医药等行业继续涨幅居前。
基于对宏观经济的判断和反映，本基金在报告期间净值取得了大幅上升，一方面维持较为积极的仓位配置，另一方面上半年增持金融、地产、有色、煤炭、钢铁等周期类股票，较大力度地参与行业和板块的轮动等行业，而下半年适度增持了部分消费品行业，同时在年底又加大了周期性行业的配置。当然，对于8月份以来的市场转变，本基金管理人并没有前瞻性的预判到，同时也未能在第一时间进行大幅度调整仓位和组合结构，导致基金业绩大幅波动并产生了明显的损失，这是2009年需要深刻反思的。目前看来，是由于过多地关注了经济基本面的中长期变动，而忽略了政策面的变动。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.1285元，本报告期份额净值增长率为75.92%，同期业绩比较基准增长率为67.45%，高于同期业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010年，全球财政刺激对于经济的拉动作用开始退潮，制造业投资、库存回补和新兴市场的消费会拉动全球的经济。之所以认为全球的制造业投资会复苏，主要归因于美国与日本的产能萎缩。我们发现，在此次复苏过程中，美国和日本的产能利用率反弹速度要远快于工业产出的反弹速度，而且其真实投资额也下降到10年前的水平，这使得我们有充分的证据去认为美国和日本的产能在萎缩。在2010年全球经济超过潜在增长水平的判断下，我们认为全球需要进行大规模的制造业投资去满足全球的最终需求。
7 大成精选增值混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
对于中国经济而言，存在类似的现象，政府投资开始退出，房地产投资和消费成为经济的拉动力。除此之外，在外围经济不断好转的带动下，中国的外需会有比较好的起色，同时会带动国内的制造业投资。在中国经济恢复到潜在增长率之后，部分行业会存在产能瓶颈，带动通胀上行，企业利润会存在阶段性的加速好转。在这一链条中，存货投资起到推波助澜的作用。任何事情都有正反两面，在企业利润好转的同时，政策收紧的步伐会越来越快，会造成市场的波动。
在估值层面上，经历2009年大幅上涨后，市场整体估值水平较为合理，不存在明显的高估或者低估。结合我们对于宏观经济和政策的分析，我们2010年整体上要考虑经济增长和通胀的平衡关系，在高通胀到来之前，保持适度的乐观，而在高通胀之后，应该采取谨慎的应对措施。在操作层面上，则要平衡企业利润和政策，在没有极端政策出台的前提下，我们对于前期的政策报有积极的心态，而在政策频繁出台之后，主要控制组合的风险。由于中国经济很有可能会进一步加速，我们会阶段性的看好金融、煤炭、有色、化工等周期类板块。而长期来看，中国经济必将从外需和投资拉动模式转向内需为主的增长模式，因此我们长期看好大消费板块，如食品饮料、医药、零售等受益于经济结构调整的行业，在中间挑选部分优质的上市公司进行长期投资。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会7名成员中包括两名基金经理。
股票投资部、固定收益部和金融工程部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期末本基金可供分配收益为2,112,399,742.04元，本基金已于2010年1月18日公告以截至2009年12月31日可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配，每10份基金份额派发现金红利0.85元。
8 大成精选增值混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管大成精选增值混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人--中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》、《大成精选增值混合型证券投资基金托管协议》的约定，对大成精选增值混合型证券投资基金管理人-大成基金管理有限公司2009年1月1日至2009年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成精选增值混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成精选增值证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本基金2009年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：大成精选增值混合型证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
9 大成精选增值混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
单位：人民币元
资 产
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款
222,910,748.95
402,522,391.75
结算备付金
9,950,864.59
9,468,673.99
存出保证金
2,506,907.53
1,502,198.73
交易性金融资产
3,679,692,456.93
1,839,974,360.31
其中：股票投资
3,679,692,456.93
1,348,441,102.60
基金投资
-
-
债券投资
-
491,533,257.71
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
186,433.42
8,087,627.03
应收利息
56,770.91
9,221,550.20
应收股利
-
-
应收申购款
32,497,746.36
56,799.83
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
3,947,801,928.69
2,270,833,601.84
负债和所有者权益
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
2,273,633.34
11,643,094.29
应付赎回款
8,774,216.66
482,764.86
应付管理人报酬
4,896,845.91
2,914,584.27
应付托管费
816,141.01
485,764.04
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7,932,643.97
5,601,310.32
应交税费
6,600.00
6,600.00
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
1,124,727.46
1,111,743.46
负债合计
25,824,808.35
22,245,861.24
所有者权益：
实收基金
1,809,577,378.30
1,825,134,656.05
未分配利润
2,112,399,742.04
423,453,084.55
10 大成精选增值混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
所有者权益合计
3,921,977,120.34
2,248,587,740.60
负债和所有者权益总计
3,947,801,928.69
2,270,833,601.84
注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.1285元，基金份额总额3,475,286,022.80份。
7.2 利润表
会计主体：大成精选增值混合型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入
1,814,348,892.50
-2,924,899,048.06
1. 利息收入
5,269,860.29
10,878,557.60
其中：存款利息收入
2,239,816.27
6,670,735.62
债券利息收入
3,030,044.02
4,207,821.98
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2. 投资收益(损失以"-"填列)
1,209,169,469.63
-1,423,829,591.45
其中：股票投资收益
1,173,204,221.82
-1,427,523,595.40
基金投资收益
-
-
债券投资收益
13,532,207.85
-626,024.28
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-14,699,877.20
股利收益
22,433,039.96
19,019,905.43
3. 公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
598,630,768.66
-1,513,913,481.88
4. 汇兑收益(损失以"-"号填列)
-
-
5. 其他收入(损失以"-"号填列)
1,278,793.92
1,965,467.67
减：二、费用
91,062,532.30
123,385,618.00
1. 管理人报酬
49,519,762.92
56,139,827.30
2. 托管费
8,253,293.86
9,356,637.79
3. 销售服务费
-
-
4. 交易费用
32,833,474.21
57,421,244.54
5. 利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6. 其他费用
456,001.31
467,908.37
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
1,723,286,360.20
-3,048,284,666.06
减：所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)
1,723,286,360.20
-3,048,284,666.06
11 大成精选增值混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成精选增值混合型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,825,134,656.05
423,453,084.55
2,248,587,740.60
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
1,723,286,360.20
1,723,286,360.20
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)
-15,557,277.75
-34,339,702.71
-49,896,980.46
其中：1.基金申购款
640,544,036.67
558,102,906.31
1,198,646,942.98
2.基金赎回款
-656,101,314.42
-592,442,609.02
-1,248,543,923.44
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
1,809,577,378.30
2,112,399,742.04
3,921,977,120.34
项目
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,794,481,951.45
5,151,986,183.72
6,946,468,135.17
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-3,048,284,666.06
-3,048,284,666.06
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)
30,652,704.60
-211,677,354.04
-181,024,649.44
其中：1. 基金申购款
709,200,317.96
721,475,556.65
1,430,675,874.61
2. 基金赎回款
-678,547,613.36
-933,152,910.69
-1,611,700,524.05
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)
-
-1,468,571,079.07
-1,468,571,079.07
五、期末所有者权益(基金净值)
1,825,134,656.05
423,453,084.55
2,248,587,740.60
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：王颢 主管会计工作负责人：刘彩晖 会计机构负责人：于雷
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
12 大成精选增值混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
7.4.2 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司("大成基金")
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司("中国农业银行")
基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司("光大证券")
基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司
基金管理人的股东
广东证券股份有限公司("广东证券")
基金管理人的股东
中泰信托投资有限责任公司
基金管理人的股东
注：
1. 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.3.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券
1,844,700,830.88
8.48%
2,223,070,302.58
10.37%
7.4.3.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
光大证券
-
-
38,049,906.80
35.35%
7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券
1,498,833.16
8.24%
334,800.77
4.22%
关联方名称
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券
1,806,257.87
10.00%
-
-
注：
1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、
13 大成精选增值混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
49,519,762.92
56,139,827.30
其中：支付给销售机构的客户维护费
5,370,802.92
6,234,168.36
注：
支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
8,253,293.86
9,356,637.79
注：
支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
基金合同生效日(2004年12月15日)持有的基金份额
-
-
期初持有的基金份额
-
-
期间申购/买入总份额
34,931,299.49
-
期间因拆分变动份额
-
-
减：期间赎回/卖出总份额
-
-
期末持有的基金份额
34,931,299.49
-
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.01%
-
注：基金管理人大成基金在本年度申购本基金的交易委托招商证券股份有限公司办理，申购
14 大成精选增值混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
费1,000元。
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行
222,910,748.95
2,124,049.49
402,522,391.75
6,510,867.64
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.3.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.4 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.4.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300002
神州泰岳
09/09/29
10/02/01
新股网下申购
58.00
105.20
51,252
2,972,616.00
5,391,710.40
300003
乐普医疗
09/09/29
10/02/01
新股网下申购
29.00
51.20
8,611
249,719.00
440,883.20
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末估值单价
复牌
日期
复牌开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600739
辽宁成大
09/12/28
联营公司重组
38.09
10/01/11
41.90
2,011,476
55,894,914.96
76,617,120.84
000623
吉林敖东
09/12/28
联营
公司重组
49.19
10/01/11
54.11
1,543,028
61,307,131.12
75,901,547.32
注：本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
15 大成精选增值混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
3,679,692,456.93
93.21
其中：股票
3,679,692,456.93
93.21
2
固定收益投资
-
0.00
其中：债券
-
0.00
资产支持证券
-
0.00
3
金融衍生品投资
-
0.00
4
买入返售金融资产
-
0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
0.00
5
银行存款和结算备付金合计
232,861,613.54
5.90
6
其他资产
35,247,858.22
0.89
7
合计
3,947,801,928.69
100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
11,786,261.07
0.30
B
采掘业
300,247,309.19
7.66
C
制造业
1,511,742,732.53
38.55
C0
食品、饮料
323,615,829.06
8.25
C1
纺织、服装、皮毛
21,612,953.76
0.55
C2
木材、家具
-
0.00
C3
造纸、印刷
-
0.00
C4
石油、化学、塑胶、塑料
202,699,258.99
5.17
C5
电子
38,834,975.52
0.99
C6
金属、非金属
298,848,509.90
7.62
C7
机械、设备、仪表
357,223,623.49
9.11
C8
医药、生物制品
171,896,214.82
4.38
C99
其他制造业
97,011,366.99
2.47
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
0.00
E
建筑业
-
0.00
16 大成精选增值混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
F
交通运输、仓储业
52,438,633.19
1.34
G
信息技术业
146,035,159.86
3.72
H
批发和零售贸易
199,115,902.24
5.08
I
金融、保险业
1,323,008,511.37
33.73
J
房地产业
84,360,250.85
2.15
K
社会服务业
36,797,696.63
0.94
L
传播与文化产业
-
0.00
M
综合类
14,160,000.00
0.36
合计
3,679,692,456.93
93.82
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
002142
宁波银行
14,232,114
248,919,673.86
6.35
2
601169
北京银行
12,436,466
240,521,252.44
6.13
3
601166
兴业银行
4,672,422
188,345,330.82
4.80
4
000001
深发展Ａ
7,650,252
186,436,641.24
4.75
5
601318
中国平安
3,099,950
170,776,245.50
4.35
6
600703
三安光电
2,703,672
142,618,698.00
3.64
7
000568
泸州老窖
3,429,952
133,905,326.08
3.41
8
600132
重庆啤酒
5,005,021
117,718,093.92
3.00
9
002024
苏宁电器
4,880,200
101,410,556.00
2.59
10
601699
潞安环能
1,927,795
99,821,225.10
2.55
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
000001
深发展Ａ
339,697,753.06
15.11
2
600030
中信证券
282,811,881.48
12.58
3
600036
招商银行
273,265,374.02
12.15
4
601169
北京银行
256,638,197.56
11.41
5
002142
宁波银行
200,330,085.94
8.91
6
600019
宝钢股份
185,803,157.47
8.26
7
601166
兴业银行
184,599,837.33
8.21
8
000002
万 科Ａ
155,422,790.40
6.91
17 大成精选增值混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要 18
9
600000
浦发银行
155,106,181.55
6.90
10
600585
海螺水泥
143,786,024.61
6.39
11
601318
中国平安
139,543,859.52
6.21
12
601628
中国人寿
135,705,637.06
6.04
13
601899
紫金矿业
131,674,317.61
5.86
14
600005
武钢股份
130,597,173.74
5.81
15
000568
泸州老窖
124,856,305.93
5.55
16
600267
海正药业
121,674,319.92
5.41
17
002024
苏宁电器
121,390,162.60
5.40
18
000878
云南铜业
120,204,540.97
5.35
19
000983
西山煤电
117,771,078.78
5.24
20
601699
潞安环能
114,477,269.63
5.09
21
600132
重庆啤酒
108,826,151.37
4.84
22
600519
贵州茅台
105,759,134.14
4.70
23
600837
海通证券
101,335,492.59
4.51
24
601601
中国太保
100,181,351.51
4.46
25
000623
吉林敖东
98,528,648.38
4.38
26
600739
辽宁成大
97,188,912.32
4.32
27
600208
新湖中宝
93,912,853.35
4.18
28
000063
中兴通讯
88,174,704.52
3.92
29
600104
上海汽车
88,043,619.45
3.92
30
600489
中金黄金
85,634,782.43
3.81
31
000825
太钢不锈
85,115,095.56
3.79
32
000338
潍柴动力
84,543,945.26
3.76
33
000024
招商地产
84,416,044.14
3.75
34
000069
华侨城Ａ
81,982,453.43
3.65
35
600703
三安光电
81,865,125.71
3.64
36
601866
中海集运
79,893,270.13
3.55
37
600031
三一重工
79,418,177.18
3.53
38
002001
新 和 成
78,964,565.44
3.51
39
000792
盐湖钾肥
78,921,273.57
3.51
40
000528
柳 工
75,655,002.07
3.36
41
000157
中联重科
73,879,675.02
3.29
42
600478
科力远
73,329,082.28
3.26
43
600348
国阳新能
72,430,471.40
3.22
44
000933
神火股份
71,585,765.65
3.18
45
600596
新安股份
71,123,887.21
3.16
46
000581
威孚高科
70,154,523.74
3.12
47
600376
首开股份
68,927,208.19
3.07
48
000728
国元证券
68,830,616.04
3.06
49
000800
一汽轿车
68,620,628.65
3.05
50
600048
保利地产
67,259,540.84
2.99
51
600309
烟台万华
66,928,691.33
2.98大成精选增值混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要 19
52
000060
中金岭南
66,357,142.85
2.95
53
000667
名流置业
65,603,643.26
2.92
54
601939
建设银行
64,515,000.00
2.87
55
600674
川投能源
62,481,195.09
2.78
56
000401
冀东水泥
62,142,520.74
2.76
57
600383
金地集团
61,716,241.60
2.74
58
601958
金钼股份
61,349,027.23
2.73
59
600067
冠城大通
60,234,494.99
2.68
60
601919
中国远洋
60,129,500.86
2.67
61
601111
中国国航
58,902,200.01
2.62
62
600875
东方电气
58,735,516.24
2.61
63
600050
中国联通
57,015,349.16
2.54
64
600231
凌钢股份
56,869,170.33
2.53
65
000612
焦作万方
55,920,495.88
2.49
66
000937
金牛能源
54,604,836.61
2.43
67
600029
南方航空
53,529,622.16
2.38
68
000400
许继电气
53,069,815.63
2.36
69
600331
宏达股份
52,285,761.88
2.33
70
002233
塔牌集团
52,066,996.37
2.32
71
600089
特变电工
52,061,339.15
2.32
72
600528
中铁二局
51,537,247.69
2.29
73
600550
天威保变
51,338,790.88
2.28
74
600779
水井坊
49,692,785.97
2.21
75
000839
中信国安
49,405,038.47
2.20
76
600859
王府井
48,604,502.71
2.16
77
002122
天马股份
48,303,001.95
2.15
78
600993
马应龙
48,053,915.22
2.14
79
000527
美的电器
47,578,209.39
2.12
80
600872
中炬高新
45,827,531.30
2.04
81
002092
中泰化学
45,615,319.96
2.03
82
000898
鞍钢股份
44,979,480.52
2.00
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
600030
中信证券
300,049,830.20
13.34
2
600036
招商银行
268,899,143.25
11.96
3
600000
浦发银行
252,115,279.01
11.21
4
002202
金风科技
234,567,068.53
10.43
5
601318
中国平安
231,594,318.10
10.30
6
000002
万 科Ａ
221,587,492.06
9.85
7
000001
深发展Ａ
214,796,854.23
9.55大成精选增值混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要 20
8
600276
恒瑞医药
213,334,031.48
9.49
9
600585
海螺水泥
171,444,818.88
7.62
10
601628
中国人寿
132,479,814.89
5.89
11
601899
紫金矿业
130,787,737.32
5.82
12
600019
宝钢股份
126,883,458.63
5.64
13
600005
武钢股份
126,079,024.67
5.61
14
600267
海正药业
125,773,494.26
5.59
15
600062
双鹤药业
115,560,184.00
5.14
16
600837
海通证券
113,159,163.19
5.03
17
600519
贵州茅台
108,305,189.41
4.82
18
000157
中联重科
98,390,326.81
4.38
19
600583
海油工程
97,438,908.88
4.33
20
000568
泸州老窖
93,362,501.23
4.15
21
000983
西山煤电
92,176,860.73
4.10
22
000878
云南铜业
90,418,711.33
4.02
23
600048
保利地产
90,360,712.92
4.02
24
000063
中兴通讯
89,056,277.68
3.96
25
002001
新 和 成
87,514,756.75
3.89
26
600383
金地集团
86,864,994.32
3.86
27
600478
科力远
84,843,957.30
3.77
28
601939
建设银行
84,837,952.85
3.77
29
000800
一汽轿车
84,727,049.75
3.77
30
600348
国阳新能
84,321,934.52
3.75
31
000792
盐湖钾肥
84,074,831.96
3.74
32
600331
宏达股份
82,630,986.50
3.67
33
601866
中海集运
76,843,085.87
3.42
34
600376
首开股份
76,461,773.76
3.40
35
600309
烟台万华
73,143,327.11
3.25
36
000069
华侨城Ａ
73,052,292.15
3.25
37
600489
中金黄金
72,923,760.05
3.24
38
000825
太钢不锈
71,892,498.73
3.20
39
600596
新安股份
71,636,918.77
3.19
40
000898
鞍钢股份
70,564,554.06
3.14
41
000024
招商地产
70,035,197.90
3.11
42
600104
上海汽车
69,825,004.13
3.11
43
601328
交通银行
69,212,077.49
3.08
44
601699
潞安环能
65,101,521.07
2.90
45
600875
东方电气
64,005,907.81
2.85
46
000401
冀东水泥
63,649,046.23
2.83
47
601958
金钼股份
63,245,623.72
2.81
48
600050
中国联通
61,303,293.42
2.73
49
601169
北京银行
59,051,001.34
2.63
50
600547
山东黄金
58,824,525.07
2.62大成精选增值混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
51
600016
民生银行
58,584,777.05
2.61
52
000933
神火股份
58,496,687.43
2.60
53
601111
中国国航
58,467,013.33
2.60
54
600550
天威保变
56,173,989.86
2.50
55
600859
王府井
55,956,148.73
2.49
56
600029
南方航空
55,749,112.02
2.48
57
600674
川投能源
55,487,718.76
2.47
58
601919
中国远洋
55,107,168.45
2.45
59
601186
中国铁建
54,858,347.41
2.44
60
002233
塔牌集团
53,782,267.85
2.39
61
600739
辽宁成大
53,241,189.52
2.37
62
600089
特变电工
53,105,621.09
2.36
63
600028
中国石化
51,444,485.75
2.29
64
000839
中信国安
51,196,854.63
2.28
65
600177
雅戈尔
50,987,096.96
2.27
66
600031
三一重工
50,059,216.21
2.23
67
600657
信达地产
49,751,137.44
2.21
68
000786
北新建材
48,722,683.42
2.17
69
000960
锡业股份
48,430,999.82
2.15
70
600528
中铁二局
48,191,877.41
2.14
71
000031
中粮地产
47,146,654.13
2.10
72
000422
湖北宜化
46,785,959.95
2.08
73
000762
西藏矿业
46,475,289.18
2.07
74
601166
兴业银行
46,404,031.90
2.06
75
002024
苏宁电器
46,244,911.22
2.06
76
002122
天马股份
45,909,965.00
2.04
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
11,148,885,591.52
卖出股票收入（成交）总额
10,609,546,461.58
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
21 大成精选增值混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
8.9.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
2,506,907.53
2
应收证券清算款
186,433.42
3
应收股利
-
4
应收利息
56,770.91
5
应收申购款
32,497,746.36
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
35,247,858.22
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
户均持有的基
持有人结构
22 大成精选增值混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
数(户)
金份额
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
602,344
5,769.60
434,780,195.92
12.51%
3,040,505,826.88
87.49%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
135,149.78
0.004%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2004年12月15日）基金份额总额
1,336,450,798.33
本报告期期初基金份额总额
3,505,175,374.21
本报告期期间基金总申购份额
1,230,156,804.53
减：本报告期期间基金总赎回份额
1,260,046,155.94
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
3,475,286,022.80
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金基金管理人大成基金管理有限公司法定代表人于本年完成工商行政变更登记手续，公司法定代表人变更为张树忠先生，张树忠先生的任职资格已获中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2008]1287号）。上述变更已于2009年5月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站刊登公告。
本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
23 大成精选增值混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度支付的审计费用为10.10万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
瑞银证券
1
4,631,093,995.98
21.30%
3,936,416.03
21.64%
-
中银国际
1
3,625,531,785.17
16.67%
3,081,676.92
16.94%
-
高华证券
1
3,549,775,633.98
16.33%
3,017,301.39
16.59%
-
东北证券
1
2,975,619,381.03
13.69%
2,417,714.92
13.29%
-
申银万国
1
2,912,846,312.14
13.40%
2,366,714.48
13.01%
-
光大证券
1
1,844,700,830.88
8.48%
1,498,833.16
8.24%
-
国泰君安
1
1,170,197,181.31
5.38%
994,663.28
5.47%
-
银河证券
1
627,050,388.64
2.88%
532,993.52
2.93%
-
联合证券
1
302,363,741.52
1.39%
257,010.78
1.41%
-
中金公司
1
103,436,835.23
0.48%
84,044.11
0.46%
-
合计
10
21,742,616,085.88
100.00%
18,187,368.59
100.00%
-
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
瑞银证券
24,647,743.72
47.82%
24 大成精选增值混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
东北证券
22,394,317.05
43.45%
申银万国
3,176,451.80
6.16%
高华证券
1,327,170.00
2.57%
联合证券
-
0.00
光大证券
-
0.00
国泰君安
-
0.00
银河证券
-
0.00
中银国际
-
0.00
中金公司
-
0.00
合计
51,545,682.57
100.00%
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
本报告期内租用交易单元变更情况:无。
大成基金管理有限公司
二○一○年三月二十七日
25

来源上海证券报)