金鹰行业优势股票型证券投资基金2009年年度报告摘要

2009年12月31日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2010年3月30日 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，立信羊城会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2009年7月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 金鹰行业优势股票
基金主代码 210003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年7月1日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,459,161,830.42份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
投资目标 以追求长期资本可持续增值为目的，以深入的基本面分析为基础，通过投资于优势行业当中的优势股票，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速发展的成果，进而实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金采用"自上而下"的投资方法，定性分析与定量分析并用，综合分析国内外政治经济环境、政策形势、金融市场走势、行业

1 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
景气等因素，研判市场时机，结合货币市场、债券市场和股票市场估值等状况，进行资产配置及组合的构建，合理确定基金在股票、债券、现金等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%＋中信标普国债指数收益率×25%；
风险收益特征 本基金为主动管理的股票型证券投资基金，属于证券投资基金中的风险和预期收益较高品种。一般情形下，其预期风险和收益均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金鹰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 苏文锋 唐州徽
联系电话 020-83282627 010-66594855
电子邮箱 csmail@gefund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 4006-135-888、020-83936180 95566
传真 020-83282856 010-66594942

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市沿江中路298号江湾商业中心22楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年
本期已实现收益 -13,260,600.74
本期利润 51,415,749.09
加权平均基金份额本期利润 0.0259
本期基金份额净值增长率（%） 3.02
3.1.2 期末数据和指标 2009年末
期末可供分配基金份额利润 0.0007
期末基金资产净值 1,503,231,898.82
期末基金份额净值 1.0302

2 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3、本基金于2009年7月1日成立，合同生效未满一个会计年度。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① （%） 份额净值增长率标准差② （%） 业绩比较基准收益率③ （%） 业绩比较基准收益率标准差④ （%） ①－③ （%） ②－④ （%）
过去三个月 20.13 1.71 14.30 1.32 5.83 0.39
过去六个月 3.02 1.89 10.39 1.60 -7.37 0.29
自基金合同生效起至今 3.02 1.89 10.39 1.60 -7.37 0.29

注：1、本基金于2009年7月1日成立，合同生效未满一个会计年度。 2、本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%＋中信标普国债指数收益率×25%。所采用的指数均是市场公开披露的指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
注：1、本基金2009年7月1日成立，合同生效未满一个会计年度。 2、本基金建仓期6个月，到本报告期末，本基金各项投资比例符合基金合同要求，即股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为5%-40%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证投资的比例范围占基金资产净值的0-3%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
注：本基金2009年7月1日成立，合同生效未满一个会计年度。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注: 本基金合同生效未满一个会计年度，未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本1亿元人民币，股东包括广州证券有限责任公司、四川南方希望实业有限公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器股份有限公司，分别持有40％、20％、20％和20％的股份。
公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。资产估值委员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定，确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。
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公司目前下设八个部门，分别是：投资管理部、研究发展部、金融工程部、市场拓展部、机构客户部、运作保障部、监察稽核部、综合管理部。投资管理部负责根据投资决策委员会制定的原则进行基金投资；研究发展部负责宏观经济、行业、上市公司研究和投资策略研究。金融工程部负责金融工程研究、数量分析和新产品设计工作。市场拓展部负责市场营销策划、基金销售与渠道管理、客户服务等业务。机构客户部负责机构客户的开发、维护与管理。运作保障部负责公司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务。监察稽核部负责对公司及其员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查。综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、公司财务、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。
截止至2009年12月31日，公司共管理金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金和金鹰行业优势股票型证券投资基金共4只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
彭培祥 投资部副总监、基金经理 2009年7月1日 - 16年 MBA研究生, 16年证券业从业经历，1993年进入广州证券工作，2007年加入金鹰基金管理公司，担任研究发展部副总监、高级策略分析师、基金经理助理。现任投资部副总监、投资决策委员会委员、本基金基金经理。

注：1.任职日期和离任日期均指公司董事会决议通过之日，本基金于2009年7月1日成立；
6 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
2.证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰行业优势股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法规及基金合同规定的要求；基金的投资范围、投资比例及投资组合也均符合有关法规及基金合同的规定；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。
本报告期本基金于12月31日以行权为目的买入1000万份葛洲CWB1，总金额超过前一交易日该基金资产净值的5‰。本基金管理人对此项投资进行了及时妥善处理，在行权期行权后共获得590万股葛洲坝A股，已于2010年1月11日在二级市场卖出，共盈利2,027,068.56元。该项投资未对基金资产和基金份额持有人利益造成不利影响。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内本基金管理人认真贯彻执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定，加强投资管理制度、研究制度、交易制度、监察稽核制度的执行和后台IT系统支持，确保公司旗下基金在交易上均能得到公平对待。
本基金管理人主要通过建立规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，基金经理只能在既定的权限范围内、根据投资决策委员会的决议或指导意见进行投资操作，超出其权限范围的投资须经相关相关流程审批并授权。
7 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
各投资组合只能选取股票备选库中的股票进行投资，股票备选库的建立维护主要由研究部负责，股票入库需要经过充分研究和集体讨论，并经相应的决策程序决定是否入库，从而对投资形成相对的制约。另外，公司还通过完善和加强IT系统功能，从系统运作上保证公平交易制度的执行。在交易环节，所有的投资指令必须通过集中交易室下达，集中交易室与投资部门相隔离，交易员对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，审核认为无效的可以拒绝执行。在交易过程中，按照"时间优先、价格优先"的原则，公平对待各投资组合，如发现任何异常交易及时反馈报告，由此形成对投资的又一重制约。监察稽核部负责通过对投资组合各项合规性指标的日常检查提示，以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核和实施监控，督促落实上述制度措施，促进投资运作的规范性。
本基金管理人旗下四只基金投资风格迥异，投资范围严格受基金合同限制，金鹰成份股优选基金投资标的以上证180和深圳100大市值股票为主，金鹰中小盘精选基金投资标的以市场平均流通市值以下的股票为主，金鹰红利价值灵活配置基金投资标的以注重分红的公司为主，金鹰行业优势基金投资于优势行业中的优势个股。通过对本报告期本基金管理人旗下的四只基金在1日内、5日内和10日内发生的同向交易和价差进行分析，不存在违反公平交易的行为。四只基金的对于相同的股票投资标的进行的交易，在交易价格上不存在明显的价格差异，交易价差随市场波动随机发生的，不存在利益输送行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无与本投资组合投资风格相似的其它投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金在本报告期以行权为目的买入1000万份葛洲CWB1，总金额超过前一交易日该基金资产净值的5‰。本基金管理人对此项投资进行了及时妥善处理，在行权期行权后共获得590万股葛洲坝A股，已于2010年1月11日在二级市场卖出，共盈利2,027,068.56元。该项投资未对基金资产和基金份额持有人利益造成不利影响。
8 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金于2009年7月份成立，A股市场在2009年3季度开始出现调整，为本基金带来比较好的建仓机会。2009年下半年，政府为了抑制房价过快上涨，出台了一系列房地产行业的调控政策以及收紧了银根，使得A股房地产板块出现大幅度下调，继而权重板块也出现了调整，上证指数最大的下跌幅度达到24.1%。经历了大幅度下跌以后，A股又出现反弹，年底收盘比下跌低位反弹幅度为24.14%，其中中小板在反弹阶段的表现更加突出。
本基金在报告期对于权重板块的调整作出了准确的判断，降低了房地产行业以及周期类行业的配置，重点配置医药、新能源等板块，而且在下跌过程中加大了中小板股票的配置，抓住了一些主题性和区域性的投资机会，取得了较好的投资业绩。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金报告期内累计份额净值增长率为3.02%，同期业绩比较基准收益率为10.39%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010年，中国宏观经济继续向好的可能性基本确定，经济"二次探底"的可能性不大。在这个大背景下，"调整经济结构"和"合理控制信贷"将成为经济政策的着力点。从2009年4季度开始，通胀的苗头开始出现，而且房价仍处于高位，会加大政府对于2009年信贷过度投放造成经济过热的担心，很可能在2010年上半年继续出台宏观调控政策，加上欧美国家在经济好转的情况下也会逐步"退出"经济刺激计划。因此，2010年A股市场可能难以出现单边上升或下跌的走势，震荡可能成为主旋律，主题性和区域性板块的机会较大，自下而上的个股选择可能获得较大的超额收益。
在行业配置上，考虑到宏观调控因素，一些与宏观调控关联度比较小的行业将会有较大的投资机会，本基金将会继续加大对于医药、军工以及新能源等行业的配置，同时寻找主题性的投资机会。另外，由于市场的震荡频率可能较高，本基金也会根据环境变化适度关注波段性操作机会。
9 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
为确保公司估值程序的正常进行，本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管副总经理或总经理助理、研究发展部总监、运作保障部部门负责人、投资管理部总监、基金经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下，公司估值召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会问题决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过 。
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
本报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未实施利润分配。至本报告期末，本基金可分配收益1,067,012.32元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在金鹰行业优势股票证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了应尽的义务。
10 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
会计师事务所对当期财务会计报告出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：金鹰行业优势股票型证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 （2009年12月31日） 上年度末 （）
资 产：
银行存款 7.4.7.1 335,723,947.68 -
结算备付金 15,816,712.95 -
存出保证金 2,398,387.75 -
交易性金融资产 7.4.7.2 1,246,723,420.86 -
其中：股票投资 1,246,723,420.86 -
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 20,980,000.00 -

11 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 35,010.64 -
应收股利 - -
应收申购款 287,974.35 -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 0.00 -
资产总计 1,621,965,454.23 -
负债和所有者权益 附注号 本期末 （2009年12月31日） 上年度末 （）
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 93,445,850.18 -
应付赎回款 17,125,081.17 -
应付管理人报酬 2,008,949.24 -
应付托管费 334,824.87 -
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 5,320,708.50 -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 498,141.45 -
负债合计 118,733,555.41 -
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,459,161,830.42 -
未分配利润 7.4.7.10 44,070,068.40 -
所有者权益合计 1,503,231,898.82 -
负债和所有者权益总计 1,621,965,454.23 -

注：本基金合同生效日为2009年7月1日，本报告期从2009年7月1日至2009年12月31日，未满一个会计年度。
7.2 利润表
会计主体：金鹰行业优势股票型证券投资基金
本报告期：（2009年7月1日至2009年12月31日）
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 （2009年7月1日至2009年12月31日） 上年度可比期间 （至）
一、收入 89,256,091.22 -
1．利息收入 1,810,273.82 -

12 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,810,273.82 -
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2．投资收益（损失以"-"填列） 21,789,472.57 -
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 7.4.7.14 2,297,387.82 -
3．公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 7.4.7.15 64,676,349.83 -
4．汇兑收益（损失以"-"号填列） - -
5．其他收入（损失以"-"号填列） 7.4.7.16 979,995.00 -
减：二、费用 37,840,342.13 -
1．管理人报酬 14,431,081.14 -
2．托管费 2,405,180.21 -
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.17 20,816,387.93 -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.18 187,692.85 -
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 51,415,749.09 -
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） - -

注：本基金合同生效日为2009年7月1日，本报告期从2009年7月1日至2009年12月31日，未满一个会计年度。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金鹰行业优势股票型证券投资基金
本报告期：（2009年7月1日至2009年12月31日）
单位：人民币元
项目 本期 （2009年7月1日至2009年12月31日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,167,089,299.60 - 2,167,089,299.60
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 51,415,749.09 51,415,749.09

13 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -707,927,469.18 -7,345,680.69 -715,273,149.87
其中：1.基金申购款 68,911,859.71 -201,236.96 68,710,622.75
2.基金赎回款 -776,839,328.89 -7,144,443.73 -783,983,772.62
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,459,161,830.42 44,070,068.40 1,503,231,898.82
项目 上年度可比期间 （至）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） - - -
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - - -
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） - -

注：本基金合同生效日为2009年7月1日，本报告期从2009年7月1日至2009年12月31日，未满一个会计年度。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
____________________ ____________________ ____________________
基金管理公司负责人:詹松茂 主管会计工作负责人:刘慧红 会计机构负责人:傅军
7.4 报表附注
7.4.1 重要会计政策和会计估计
7.4.1.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。本期报告是本基金首次披露年报，报告期间是2009年7月1日至2009年12月31日。
7.4.1.2 记账本位币
14 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
金融资产应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。
本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计
15 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交总额扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
16 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限计算应收利息，按上述会计处理方法核算；
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益；
卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益；
卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该类权证初始成本为零；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则
估值对象为基金所持有的金融资产和金融负债,本基金目前金融工具的估值原则如下：
1、股票估值原则
（1）上市流通股票的估值
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
（2）未上市股票的估值
17 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。
（3）长期停牌股票的估值
已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，则相应股票采用指数收益法确定其公允价值。指数收益法是指对于需要进行估值的股票，在估值日以公开发布的相应交易市场和相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率，然后根据此收益率计算该股票当日的公允价值。
（4）有明确锁定期股票的估值
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。
2、固定收益证券的估值原则
（1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（3）未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。
18 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
（4）在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。
（5）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。
（6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
3、权证估值原则
（1）配股权证的估值：
因持有股票而享有的配股权，类同权证处理方式的，采用估值技术进行估值。
（2）认沽/认购权证的估值：
从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值；停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
4、其他资产的估值原则
其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。
5、在任何情况下，基金管理人采用上述1-4项规定的方法对基金财产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
6、国家有最新规定的，按其规定进行估值。
7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
19 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
7.4.1.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.1.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/（累计亏损）"。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/（累计亏损）"。
7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量
1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，在证券实际持有期内逐日计提；
4、买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
5、股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账；
20 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
6、债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账；
7、衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账；
8、股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
9、公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.1.10 费用的确认和计量
1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提；
2、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
3、卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率在回购期内逐日计提；
4、其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.1.11 基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于截止收益分配基准日可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享受同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
21 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
7.4.1.12 外币交易
本基金本年度无外币交易。
7.4.1.13 分部报告
本基金本年度无分部报告。
7.4.1.14 其他重要的会计政策和会计估计
无其他重要会计政策和会计估计。
7.4.2 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
广州证券有限责任公司("广州证券") 基金管理人股东
广州药业股份有限公司 基金管理人股东
广东美的电器股份有限公司 基金管理人股东
四川南方希望实业有限公司 基金管理人股东
金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.3.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 （2009年7月1日至2009年12月31日）
成交金额 占当期股票成交总额的比例（%）
广州证券 3,037,445,040.81 21.76

7.4.3.1.2 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.3.1.3 债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.3.1.4 债券回购交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
22 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
7.4.3.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期（2009年7月1日至2009年12月31日）
当期佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%）
广州证券 2,581,810.46 22.01 2,581,810.46 48.52

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2、向关联方支付的交易佣金采用公允的交易佣金比率计算。关联方席位租用合同还规定佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期（2009年7月1日至2009年12月31日）
当期发生的基金应支付的管理费 14,431,081.14
其中：应支付给销售机构的客户维护费 2,915,123.50

注：基金管理人的基金管理费按基金财产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金财产净值 基金管理费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令；基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核，并从该基金财产中一次性支付基金管理费给该基金管理人。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期（2009年7月1日至2009年12月31日）
当期发生的基金应支付的托管费 2,405,180.21

注: 基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数
23 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金财产净值 基金托管费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令；基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核，并从该基金财产中一次性支付托管费给该基金托管人。
7.4.3.2.3 销售服务费
本基金报告期内没有应支付关联方的销售服务费。
7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金报告期内没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注: 报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期（2009年7月1日至2009年12月31日）
期末余额 当期利息收入
中国银行 335,723,947.68 1,746,896.47

注: 本基金清算备付金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户，2009年度期末余额15,816,712.95元，清算备付金利息收入63,350.35元。
7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注: 本基金在承销期内未参与关联方承销证券。
7.4.3.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内本基金无其他关联交易事项。
24 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
7.4.4 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注: 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值 单价 复牌日期 复牌开盘 单价 数量（股） 期末成本 总额 期末估值 总额 备注
600739 辽宁成大 2009年12月28日 股权分置、重组 38.09 2010年1月11日 41.90 369,900 13,445,765.30 14,089,491.00 -
600866 星湖科技 2009年12月28日 股权分置、重组 12.84 2010年1月11日 13.99 1,963,561 23,918,643.85 25,212,123.24 -

注: 1、延边公路进行股权分置改革，与广发证券进行重组商谈，辽宁成大作为广发证券的股东之一，申请自2009年12月28 日停牌。 2、延边公路进行股权分置改革，与广发证券进行重组商谈，星湖科技作为广发证券的股东之一，申请自2009年12月28 日停牌。
7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
本基金报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
本基金报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
25 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,246,723,420.86 76.86
其中：股票 1,246,723,420.86 76.86
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 20,980,000.00 1.29
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 351,540,660.63 21.67
6 其他各项资产 2,721,372.74 0.17
7 合计 1,621,965,454.23 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 157,534,139.02 10.48
C 制造业 381,224,659.91 25.36
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 41,718,280.53 2.78
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 49,288,000.00 3.28
C7 机械、设备、仪表 213,389,698.64 14.20
C8 医药、生物制品 76,828,680.74 5.11
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 128,849,692.24 8.57
F 交通运输、仓储业 31,424,564.00 2.09
G 信息技术业 18,225,000.00 1.21
H 批发和零售贸易 202,221,338.26 13.45
I 金融、保险业 211,896,878.21 14.10
J 房地产业 14,320,800.00 0.95
K 社会服务业 101,026,349.22 6.72
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,246,723,420.86 82.94

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
26 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 3,974,410 126,267,005.70 8.40
2 600056 中国医药 4,156,158 115,749,000.30 7.70
3 601857 中国石油 7,796,927 107,753,531.14 7.17
4 600316 洪都航空 3,133,806 104,387,077.86 6.94
5 601888 中国国旅 4,824,563 101,026,349.22 6.72
6 601668 中国建筑 16,230,867 76,609,692.24 5.10
7 600058 五矿发展 2,848,988 55,327,346.96 3.68
8 600528 中铁二局 4,000,000 52,240,000.00 3.48
9 601169 北京银行 2,650,591 51,262,429.94 3.41
10 000862 银星能源 3,435,550 50,193,385.50 3.34

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 601668 中国建筑 399,694,469.80 26.59
2 600030 中信证券 245,200,038.33 16.31
3 600050 中国联通 231,486,377.05 15.40
4 601169 北京银行 180,941,869.66 12.04
5 601006 大秦铁路 178,842,829.15 11.90
6 601888 中国国旅 165,626,788.99 11.02
7 600642 申能股份 156,210,120.52 10.39
8 600058 五矿发展 140,434,459.60 9.34
9 601857 中国石油 135,720,703.08 9.03
10 600036 招商银行 133,630,988.21 8.89
11 600316 洪都航空 131,645,587.89 8.76
12 000962 东方钽业 130,598,894.80 8.69
13 600219 南山铝业 129,550,687.70 8.62
14 600056 中国医药 128,241,822.85 8.53
15 000898 鞍钢股份 110,670,742.43 7.36
16 000862 银星能源 110,452,354.89 7.35
17 601766 中国南车 110,108,510.16 7.32
18 600000 浦发银行 108,800,619.90 7.24
19 601166 兴业银行 103,978,524.22 6.92
20 600961 株冶集团 100,662,850.39 6.70
21 002142 宁波银行 91,125,716.16 6.06
22 600311 荣华实业 90,909,098.40 6.05
23 601628 中国人寿 86,221,282.95 5.74
24 600143 金发科技 83,166,601.26 5.53
25 600900 长江电力 79,302,338.34 5.28
26 600468 百利电气 76,902,442.63 5.12
27 601808 中海油服 75,658,081.82 5.03

27 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
28 600866 星湖科技 75,538,393.86 5.03
29 000001 深发展Ａ 75,402,711.53 5.02
30 600872 中炬高新 73,583,701.79 4.90
31 000886 海南高速 68,758,397.08 4.57
32 600312 平高电气 65,982,664.22 4.39
33 601898 中煤能源 62,486,278.55 4.16
34 601998 中信银行 61,105,555.40 4.06
35 000680 山推股份 60,985,629.98 4.06
36 600528 中铁二局 60,350,339.97 4.01
37 000031 中粮地产 59,494,614.63 3.96
38 002022 科华生物 59,283,175.16 3.94
39 600511 国药股份 58,206,963.22 3.87
40 600075 新疆天业 57,913,820.52 3.85
41 601328 交通银行 57,091,213.43 3.80
42 600001 邯郸钢铁 56,170,941.99 3.74
43 600803 威远生化 54,849,037.21 3.65
44 600748 上实发展 52,719,272.84 3.51
45 000059 辽通化工 50,335,106.32 3.35
46 601009 南京银行 48,708,685.30 3.24
47 000822 山东海化 48,540,796.72 3.23
48 600063 皖维高新 47,552,741.87 3.16
49 600361 华联综超 47,508,869.15 3.16
50 000677 山东海龙 47,449,774.78 3.16
51 600963 岳阳纸业 46,959,751.76 3.12
52 600770 综艺股份 45,998,577.92 3.06
53 000959 首钢股份 45,627,526.91 3.04
54 600879 航天电子 44,599,130.90 2.97
55 600884 杉杉股份 44,599,116.07 2.97
56 000990 诚志股份 43,989,851.41 2.93
57 600175 美都控股 43,645,614.84 2.90
58 600016 民生银行 43,115,577.57 2.87
59 600438 通威股份 42,572,799.50 2.83
60 601168 西部矿业 42,356,165.37 2.82
61 000528 柳 工 41,713,712.82 2.77
62 600048 保利地产 41,530,552.09 2.76
63 000060 中金岭南 41,141,596.92 2.74
64 600820 隧道股份 40,928,680.28 2.72
65 600331 宏达股份 39,037,010.98 2.60
66 000758 中色股份 38,455,772.78 2.56
67 000932 华菱钢铁 38,371,055.13 2.55
68 600881 亚泰集团 37,260,543.38 2.48
69 600117 西宁特钢 36,899,630.82 2.45
70 000952 广济药业 36,416,129.99 2.42
71 600739 辽宁成大 36,349,730.46 2.42
72 000735 罗 牛 山 36,001,769.78 2.39
73 000999 三九医药 35,666,935.92 2.37
74 600221 海南航空 35,619,830.11 2.37
75 600523 贵航股份 35,597,558.53 2.37

28 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
76 600125 铁龙物流 34,785,174.28 2.31
77 600151 航天机电 34,527,525.72 2.30
78 000973 佛塑股份 32,537,723.76 2.16
79 600357 承德钒钛 32,411,107.89 2.16
80 000766 通化金马 31,906,581.36 2.12
81 000709 唐钢股份 30,560,635.74 2.03

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 601668 中国建筑 303,404,044.59 20.18
2 600050 中国联通 205,425,143.59 13.67
3 601006 大秦铁路 186,597,265.88 12.41
4 600642 申能股份 154,327,743.65 10.27
5 601169 北京银行 141,781,267.70 9.43
6 600219 南山铝业 141,045,757.14 9.38
7 000962 东方钽业 138,364,569.53 9.20
8 600036 招商银行 133,835,052.59 8.90
9 600030 中信证券 131,435,016.92 8.74
10 000898 鞍钢股份 115,864,768.81 7.71
11 601766 中国南车 113,249,277.19 7.53
12 601166 兴业银行 106,219,680.46 7.07
13 600000 浦发银行 102,764,659.96 6.84
14 601628 中国人寿 89,033,146.49 5.92
15 600143 金发科技 88,839,658.67 5.91
16 600900 长江电力 86,494,730.73 5.75
17 000001 深发展Ａ 85,386,974.53 5.68
18 600311 荣华实业 82,783,376.08 5.51
19 601888 中国国旅 80,761,492.56 5.37
20 600058 五矿发展 77,438,480.46 5.15
21 002142 宁波银行 76,614,987.00 5.10
22 000862 银星能源 73,227,286.42 4.87
23 000031 中粮地产 70,739,364.38 4.71
24 600803 威远生化 67,690,864.25 4.50
25 601898 中煤能源 67,583,292.53 4.50
26 600312 平高电气 66,722,499.00 4.44
27 000680 山推股份 62,736,660.23 4.17
28 600511 国药股份 61,742,878.78 4.11
29 600075 新疆天业 59,396,748.60 3.95
30 601328 交通银行 57,482,192.02 3.82
31 600872 中炬高新 56,377,110.20 3.75
32 600866 星湖科技 56,192,324.35 3.74
33 601998 中信银行 55,769,344.44 3.71
34 600748 上实发展 53,883,056.12 3.58
35 002022 科华生物 52,607,233.26 3.50
36 000886 海南高速 52,337,934.83 3.48

29 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
37 600316 洪都航空 49,730,659.80 3.31
38 000059 辽通化工 49,177,408.73 3.27
39 600961 株冶集团 48,646,358.80 3.24
40 600063 皖维高新 48,112,532.91 3.20
41 600438 通威股份 47,934,746.71 3.19
42 600963 岳阳纸业 47,178,513.80 3.14
43 600361 华联综超 46,667,990.76 3.10
44 000822 山东海化 46,200,128.55 3.07
45 600001 邯郸钢铁 45,426,014.07 3.02
46 600879 航天电子 45,358,279.08 3.02
47 000060 中金岭南 42,586,355.07 2.83
48 600468 百利电气 42,495,337.01 2.83
49 600820 隧道股份 42,092,216.95 2.80
50 600331 宏达股份 41,469,939.75 2.76
51 000735 罗 牛 山 41,212,046.96 2.74
52 600125 铁龙物流 40,977,295.63 2.73
53 600221 海南航空 39,901,219.82 2.65
54 000758 中色股份 39,834,357.29 2.65
55 600048 保利地产 39,673,213.38 2.64
56 000990 诚志股份 39,656,348.24 2.64
57 600881 亚泰集团 39,449,494.71 2.62
58 600770 综艺股份 39,204,762.13 2.61
59 600016 民生银行 39,065,845.00 2.60
60 600523 贵航股份 36,963,838.20 2.46
61 000959 首钢股份 35,826,157.70 2.38
62 600884 杉杉股份 35,682,617.55 2.37
63 000528 柳 工 35,587,177.93 2.37
64 000973 佛塑股份 35,453,144.19 2.36
65 600175 美都控股 34,148,904.02 2.27
66 000999 三九医药 34,087,719.97 2.27
67 601168 西部矿业 33,183,973.43 2.21
68 601009 南京银行 31,964,710.92 2.13
69 000932 华菱钢铁 31,660,251.79 2.11
70 000952 广济药业 31,199,313.98 2.08
71 600117 西宁特钢 30,656,826.84 2.04
72 600151 航天机电 30,455,899.19 2.03

注：以上"累计卖出金额"按清算金额核算统计。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 7,561,799,496.79
卖出股票的收入（成交）总额 6,399,354,272.26

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：报告期末未持有债券。
30 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
金额单位：人民币元
序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 580025 葛洲CWB1 10,000,000 20,980,000.00 1.40

8.9 投资组合报告附注
8.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,398,387.75
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 35,010.64
5 应收申购款 287,974.35
6 其他应收款 0.00
7 待摊费用 0.00
8 其他 -
9 合计 2,721,372.74

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
31 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%）
25,358 57,542.47 23,418,072.93 1.60 1,435,743,757.49 98.40

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 35,819.93 0.00

§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009年7月1日）基金份额总额 2,167,089,299.60
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 68,911,859.71
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 776,839,328.89
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 0.00
本报告期期末基金份额总额 1,459,161,830.42

§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经金鹰基金管理有限公司（以下称公司）第三届董事会第十一次会议审议通过，同意龙苏云先生因个人原因辞去公司副总经理职务的请求。本事项已报中国证监会备案并于2009年9月11日刊登公告对本次公司高级管理人员变动事项进行了披露。
32 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金报告期内没有改变基金投资策略。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所为立信羊城会计师事务所，自本基金成立之日起为本基金进行审计业务，本报告期内支付该会计师事务所审计费33,600.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 成交金额 占当期权证成交总额的比例（%） 佣金 占当期佣金总量的比例（%）
中投证券 1 2,598,339,463.48 18.61 - - 2,208,576.42 18.83 -
平安证券 1 2,366,612,740.36 16.95 - - 1,922,894.95 16.39 -
国泰君安 1 2,339,529,003.41 16.76 21,089,761.75 100 1,988,578.49 16.95 -
申银万 1 2,334,929,360.78 16.73 - - 1,984,681.15 16.92 -

33 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
国
宏源证券 1 1,283,281,380.21 9.19 - - 1,042,678.73 8.89 -
广州证券 1 3,037,445,040.81 21.76 - - 2,581,810.46 22.01 -

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及金鹰行业优势证券投资基金基金合同规定的选择券商的标准， 选择券商租用其席位。 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的专用交易单元。本基金专用交易单元的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。
金鹰基金管理有限公司
2010年3月30日
34

来源上海证券报)