金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告摘要

2009 年12 月31 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2010 年3 月30 日
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假

记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年3 月29
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，立信羊城会计师事务所有限公司为本基金出具了
无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期为2009 年1 月1 日起至2009 年12 月31 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 金鹰红利价值混合
基金主代码 210002
基金合同生效日 2008 年12 月4 日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 186,849,702.61 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过对分红能力良好且长期投资价值
突出的优质股票投资，为基金资产获取稳定
的当期收益和长期增值。
投资策略
本基金采取积极主动式投资管理，通过积极
的资产配置策略，深入研究、调研基础上的
主动性证券选择和市场时机选择，在合理控
制投资风险的前提下，最大限度地获取投资
收益。本基金主要投资于分红能力良好且长
期价值突出的优质企业，股票资产占基金资
产净值比例为30％－80％；现金、债券资产、
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其他资产以及中国证监会允许基金投资的其
他证券品种占基金资产净值的比例为20%—
70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5％；权证投资占
基金资产净值的比例不超过3%。
业绩比较基准
新华富时红利150 指数收益率×60％＋上证
国债指数收益率×40％
风险收益特征
本基金风险收益特征从长期来看，其风险与
预期收益高于债券型基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金鹰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 苏文锋 张咏东
联系电话 020-83282627 信息披露负责人 021-32169999
电子邮箱 csmail@gefund.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话
4006-135-888、
020-83936180
95559
传真 020-83282856 021-32171216
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市沿江中路298 号江湾商业
中心22 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年
本期已实现收益 93,233,278.77 -168,854.73
本期利润 110,006,717.80 -168,854.73
加权平均基金份额本期利润 0.3665 -0.0005
本期基金份额净值增长率（%） 48.77 -0.05
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末
期末可供分配基金份额利润 0.1717 -0.0005
期末基金资产净值 224,263,804.03 366,849,692.66
期末基金份额净值 1.2002 0.9995
注：本基金于2008 年12 月4 日成立，2009 年1 月6 日开放正常申购、赎回业
务。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额；
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本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
（%）
份额净值
增长率标
准差②
（%）
业绩比较
基准收益
率③
（%）
业绩比较
基准收益
率标准差
④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去三个
月
16.60 1.59 13.72 1.13 2.88 0.46
过去六个
月
0.73 1.77 13.49 1.44 -12.76 0.33
过去一年 48.77 1.67 60.69 1.38 -11.92 0.29
自基金合
同生效起
至今
48.70 1.60 54.54 1.38 -5.84 0.22
注：本基金成立不足三年。本基金的业绩比较基准为新华富时红利150 指数收益
率 x 60％＋上证国债指数收益率 x 40％。所采用的指数均是市场公开披露的指
数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：1、本基金合同于2008 年12 月4 日正式生效；2、按基金合同规定，本基金
自基金合同生效起六个月内为建仓期，截止报告日本基金的各项投资比例已达到
基金合同第十五条（二）投资范围规定的各项比例，即股票资产占基金资产净值
比例为30％－80％；现金、债券资产、其他资产以及中国证监会允许基金投资
的其他证券品种占基金资产净值的比例为20%—70%，其中现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％；权证投资占基金资产净值的比例
不超过3%。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2009 2.880 41,226,589.06 23,599,386.83 64,825,975.89 -
合计 2.880 41,226,589.06 23,599,386.83 64,825,975.89 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97 号文批准，于2002
年12 月25 日成立，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。
公司注册资本1 亿元人民币，股东包括广州证券有限责任公司、四川南方希望实
业有限公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器股份有限公司，分别持有
40％、20％、20％和20％的股份。
公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员
会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合
的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防
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范措施。资产估值委员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定，确定基金资
产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。
公司目前下设八个部门，分别是：投资管理部、研究发展部、金融工程部、
市场拓展部、机构客户部、运作保障部、监察稽核部、综合管理部。投资管理部
负责根据投资决策委员会制定的原则进行基金投资；研究发展部负责宏观经济、
行业、上市公司研究和投资策略研究。金融工程部负责金融工程研究、数量分析
和新产品设计工作。市场拓展部负责市场营销策划、基金销售与渠道管理、客户
服务等业务。机构客户部负责机构客户的开发、维护与管理。运作保障部负责公
司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开
发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务。监察稽核部负
责对公司及其员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督
和检查。综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、公司财务、后勤服务、
人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。
截止2009 年12 月31 日，公司共管理金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰
中小盘精选证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金和金鹰行
业优势股票型证券投资基金四只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期
姓名 职务 限
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
龙苏云
副总经
理，投研
总监，本
基金的基
金经理
2008 年12 月4
日
2009 年9 月9
日
16 年
龙苏云先生，历
任南方诚信证
券评估有限公
司投资银行部
经理，原南方证
券广州分公司
营业部交易主
管，广东强世投
资管理有限公
司资产管理部
经理，深圳兰光
集团有限公司
投资部经理。
2009 年9 月9
日，龙苏云先生
因个人原因辞
去本基金基金
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经理。
蔡飞鸣 基金经理
2009 年7 月14
日
- 4 年
蔡飞鸣先生，国
际金融（优秀）
硕士、管理学硕
士，证券从业经
历五年。曾任职
于广州越秀集
团有限公司、香
港越秀财务公
司资本经营部，
香港越秀证券
有限公司。2008
年5 月加入金
鹰基金管理有
限公司，先后担
任研究员、交易
主管、金鹰中小
盘精选基金基
金经理助理等
职，现担任本基
金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法
规及其各项实施准则、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告
期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法规及
基金合同规定的要求；基金的投资范围、投资比例及投资组合也均符合有关法规
及基金合同的规定；交易行为合法合规，符合公平交易原则，未出现异常交易、
操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、
及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的
程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有
人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内本基金管理人认真贯彻执行《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》的有关规定，加强投资管理制度、研究制度、交易制度、监察稽核制
度的执行和后台IT 系统支持，确保公司旗下基金在交易上均能得到公平对待。
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本基金管理人主要通过建立规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待
不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中
交易制度等，基金经理只能在既定的权限范围内、根据投资决策委员会的决议或
指导意见进行投资操作，超出其权限范围的投资须经相关相关流程审批并授权。
各投资组合只能选取股票备选库中的股票进行投资，股票备选库的建立维护主要
由研究部负责，股票入库需要经过充分研究和集体讨论，并经相应的决策程序决
定是否入库，从而对投资形成相对的制约。另外，公司还通过完善和加强IT 系
统功能，从系统运作上保证公平交易制度的执行。在交易环节，所有的投资指令
必须通过集中交易室下达，集中交易室与投资部门相隔离，交易员对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核，审核认为无效的可以拒绝执行。在交易
过程中，按照“时间优先、价格优先”的原则，公平对待各投资组合，如发现任
何异常交易及时反馈报告，由此形成对投资的又一重制约。监察稽核部负责通过
对投资组合各项合规性指标的日常检查提示，以及对投资、研究、交易等全流程
的独立的监察稽核和实施监控，督促落实上述制度措施，促进投资运作的规范性。
本基金管理人旗下四只基金投资风格迥异，投资范围严格受基金合同限制，
金鹰成份股优选基金投资标的以上证180 和深圳100 大市值股票为主，金鹰中小
盘精选基金投资标的以市场平均流通市值以下的股票为主，金鹰红利价值灵活配
置基金投资标的以注重分红的公司为主，金鹰行业优势基金投资于优势行业中的
优势个股。通过对本报告期本基金管理人旗下的四只基金在1 日内、5 日内和10
日内发生的同向交易和价差进行分析，不存在违反公平交易的行为。四只基金的
对于相同的股票投资标的进行的交易，在交易价格上不存在明显的价格差异，交
易价差随市场波动随机发生的，不存在利益输送行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金本年度无与其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内不存在异常交易行为。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，在经济增长与指数处于低位，中央四万亿投资与银行月均万亿信贷
支持经济增长复苏背景下，本基金总体上采取积极策略，重点配置复苏更为明显
的中小股票。下半年，银行信贷增长面临瓶颈且风险日益显现，银行资本充足率
下降，市场融资压力增大，房价泡沫和通胀压力日益滋生引发宏观调控担忧的背
景及基于经济复苏预期向消费深化，本基金重点配置医药、食品饮料、商业零售
等消费与科技等非周期性板块股票，较好契合市场热点。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2009 年12 月31 日，本基金份额净值为1.2002，报告期内份额净值增
长率为48.77%，同期业绩比较基准增长率为60.69%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010 年，投资与消费的乘数效应加快释放与出口复苏可能集中表现，
国内经济增长同比可望迎来高潮。与此同时，去年宽松流动性催生了房地产等资
产价格泡沫和产能过剩等问题，经济复苏预期达到高潮。今年刺激政策退出、强
制淘汰落后产能、加快经济结构转型将导致经济增长的内生动力放缓并趋于平
稳。此外，今年是解禁股的高潮，扩容压力比较大，而资金面的供给相对偏紧，
这是制约本年行情比较重要的因素。在经济基本面复苏和政策结构性调节的大背
景下，全年市场估计以震荡为主。
策略上，中国经济结构转型会带来极多并且巨大的投资机会，全年个股机会
仍然很多。从行业上看，新型产业是政策引导的方向，其中三网融合、新动力汽
车等方向值得重点关注。从区域上看，经过这次金融危机，中西部地区以较快的
速度承接东部沿海的产业转移，成渝、海西等中部多个板块有望成为下阶段经济
增长较快的区域。本基金也警惕过度宽松货币政策退出超出预期带来的短期市场
风险。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则》、
2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督
管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15 号）与《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告[2008]38 号等相关规定和基金合
同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由
本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
为确保公司估值程序的正常进行，本公司成立了资产估值委员会。资产估值
委员会由公司总经理、分管副总经理或总经理助理、研究发展部总监、运作保障
部总监、投资管理部总监、基金经理、基金会计和相关人员组成。基金经理可以
发表相关意见和建议，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵从少数服从
多数的原则。
报告期内，本公司对长期停牌的股票依据相关规定采用行业内通用的公允价
值估值方法进行估值。
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金2009 年度进行了两次分红，共分红64,825,975.89 元，其中第一次
分红为2009 年4 月1 日登记除权，每10 份分配红利0.88 元，共分配利润
11,108,069.39 元，其中现金红利6,692,273.46 元,红利再投资4,415,795.93
元；第二次分红为2009 年8 月3 日登记除权，每10 份分红2.00 元，共分红
53,717,906.50 元，其中现金红利34,534,315.60 元，红利再投资19,183,590.90
元。本报告期末，本基金可分配利润32,078,683.13 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
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2009 年度，基金托管人在金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的托
管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托
管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益
的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
2009 年度，金鹰基金管理有限公司在金鹰红利价值灵活配置混合型证券投
资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费
用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了2 次收益分配，分配金额为64,825,975.89 元，符
合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2009 年度，由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金鹰
红利价值灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益
分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
会计师事务所对当期财务会计报告出具了无保留意见的审计报告，投资者可
通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2009 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2009 年12 月31 日）
上年度末
（2008 年12 月31 日）
资 产：
银行存款 1,921,507.41 227,169,514.26
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结算备付金 45,783,470.41 40,345,406.63
存出保证金 1,627,335.99 0.00
交易性金融资产 177,227,777.45 0.00
其中：股票投资 177,227,777.45 0.00
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,653,317.29 100,031,000.00
应收利息 19,749.56 47,220.18
应收股利 - -
应收申购款 107,694.73 0.00
递延所得税资产 - -
其他资产 0.00 0.00
资产总计 229,340,852.84 367,593,141.07
负债和所有者权益
本期末
（2009 年12 月31 日）
上年度末
（2008 年12 月31 日）
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,779,806.31 0.00
应付赎回款 1,104,345.33 0.00
应付管理人报酬 300,683.81 406,047.91
应付托管费 50,113.97 67,674.66
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,214,711.59 0.00
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 627,387.80 269,725.84
负债合计 5,077,048.81 743,448.41
所有者权益：
实收基金 186,849,702.61 367,018,547.39
未分配利润 37,414,101.42 -168,854.73
所有者权益合计 224,263,804.03 366,849,692.66
负债和所有者权益总计 229,340,852.84 367,593,141.07
注：该基金于2008 年12 月4 日成立，于2009 年1 月6 日开放正常申购、赎回
业务。
7.2 利润表
会计主体：金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：（2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日）
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单位：人民币元
项 目
本期
（2009 年1 月1 日至2009
年12 月31 日）
上年度可比期间
（2008 年12 月4 日至
2008 年12 月31 日）
一、收入 132,504,843.84 325,793.68
1．利息收入 1,281,670.20 305,607.66
其中：存款利息收入 1,281,670.20 179,207.66
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 0.00 126,400.00
其他利息收入 - -
2．投资收益（损失以“-”填列） 112,042,374.74 0.00
其中：股票投资收益 110,043,788.03 0.00
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,998,586.71 0.00
3．公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
16,773,439.03 0.00
4．汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5．其他收入（损失以“-”号填列） 2,407,359.87 20,186.02
减：二、费用 22,498,126.04 494,648.41
1．管理人报酬 5,626,635.66 406,047.91
2．托管费 937,772.63 67,674.66
3．销售服务费 - -
4．交易费用 15,550,351.57 0.00
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 383,366.18 20,925.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
110,006,717.80 -168,854.73
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 110,006,717.80 -168,854.73
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：（2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日）
单位：人民币元
本期
（2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 项目 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
367,018,547.39 -168,854.73 366,849,692.66
二、本期经营活动产生的基0.00 110,006,717.80 110,006,717.80
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
14
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-180,168,844.78 -7,597,785.76 -187,766,630.54
其中：1.基金申购款 1,338,767,764.73 399,322,273.68 1,738,090,038.41
2.基金赎回款 -1,518,936,609.51 -406,920,059.44 -1,925,856,668.95
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
0.00 -64,825,975.89 -64,825,975.89
五、期末所有者权益（基金
净值）
186,849,702.61 37,414,101.42 224,263,804.03
上年度可比期间
（2008 年12 月4 日至2008 年12 月31 项目 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
367,018,547.39 0.00 367,018,547.39
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
0.00 -168,854.73 -168,854.73
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
367,018,547.39 -168,854.73 366,849,692.66
注：因本基金成立于2008 年12 月4 日，于2009 年1 月6 日开放申购赎回业务，
所以，2008 年无申购赎回业务。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署：
____________________ ____________________ ____________________
基金管理公司负责人：詹松茂 主管会计工作负责人：刘慧红 会计机构
负责人：傅军
7.4 报表附注
7.4.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
广州证券有限责任公司(“广州证券”) 基金管理人股东
广州药业股份有限公司 基金管理人股东
四川南方希望实业有限公司 基金管理人股东
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
15
广东美的电器股份有限公司 基金管理人股东
金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
7.4.2 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.2.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.2.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.2.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.2.1.3 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.2.1.4 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交
易。
7.4.2.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付给关联方的佣金。
7.4.2.2 关联方报酬
7.4.2.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2009 年1 月1 日至2009
年12 月31 日）
上年度可比期间（2008 年12
月4 日至2008 年12 月31 日）
当期发生的基金应支付的管
理费
5,626,635.66 406,047.91
其中：应支付给销售机构的客
户维护费
1,181,354.84 67,844.91
注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如
下：
H=E×1.5%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
16
2、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基
金托管人发送基金管理人报酬划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个
工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇节假日、休息日等，支付
日期顺延。本基金本年应支付基金管理人管理费共人民币5,626,635.66 元（2008
年：人民币406,047.91 元），其中已支付人民币5,325,951.85 元，尚余人民币
300,683.81 元未支付。
7.4.2.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期（2009 年1 月1 日至2009
年12 月31 日）
上年度可比期间
（2008 年12 月4 日至2008
年12 月31 日）
当期发生的基金应支付的托
管费
937,772.63 67,674.66
注: 1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法
如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
2、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日
内，从基金资产中一次性支付，若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。本基金
本年应支付基金托管费共人民币937,772.63 元（2008 年：人民币67,674.66 元），
其中已支付人民币887,658.66 元，尚余人民币50,113.97 元未支付。
7.4.2.2.3 销售服务费
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付给关联方的销售服务费。
7.4.2.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注: 本基金本报告期及上年度可比期间均无应与关联方进行银行间同业市场的
债券（含回购）交易。
7.4.2.4 各关联方投资本基金的情况
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
17
7.4.2.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注: 本基金报告期内及上年度可比期间均没有基金管理人运用固有资金投资本
基金的情况。
7.4.2.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
（2009 年12 月31 日）
上年度末
（2008 年12 月31 日）
关联方名称
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例（%）
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例（%）
广州证券 4,332,270.24 2.32 9,999,800.00 2.72
7.4.2.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期（2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日）
上年度可比期间（2008 年12 月4
日至2008 年12 关联方名称 月31 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 1,921,507.41 1,281,670.20 227,169,514.26 179,113.14
注: 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款
账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，在资产负债表中“结算备付金”
科目中单独列示，按银行同业利率计息。结算备付金2009 年年末余额为
45,783,470.41 元,当期结算备付金利息收入为1,033,197.53 元;2008 年年末余
额为40,345,406.63 元,当期结算备付金利息收入为94.52 元。
7.4.2.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注: 本基金报告期及上年度可比期间内均没有在承销期内参与关联方承销证券
的情况。
7.4.3 期末（2009 年12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.3.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注: 本基金报告期期末未持有流通受限证券。
7.4.3.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
18
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
600423
柳
化
股
份
2009
年
11
月
27
日
重
大
收
购
事
项
14.67
2010
年1
月4
日
13.61 915,900 10,423,205.03 13,436,253.00 -
7.4.3.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.3.3.1 银行间市场债券正回购
本基金报告期期末无银行间市场债券正回购 。
7.4.3.3.2 交易所市场债券正回购
本基金报告期期末无交易所市场债券正回购。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 177,227,777.45 77.28
其中：股票 177,227,777.45 77.28
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 47,704,977.82 20.80
6 其他各项资产 4,408,097.57 1.92
7 合计 229,340,852.84 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 11,819,692.39 5.27
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
19
C 制造业 81,388,772.28 36.29
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 6,697,152.00 2.99
C4 石油、化学、塑胶、塑料13,436,253.00 5.99
C5 电子 12,293,585.34 5.48
C6 金属、非金属 14,887,824.80 6.64
C7 机械、设备、仪表 17,253,663.00 7.69
C8 医药、生物制品 6,968,806.00 3.11
C99 其他制造业 9,851,488.14 4.39
D 电力、煤气及水的生产和供应业- -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 35,499,630.22 15.83
I 金融、保险业 35,581,401.00 15.87
J 房地产业 - -
K 社会服务业 12,938,281.56 5.77
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 177,227,777.45 79.03
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 600837 海通证券 700,500 13,442,595.00 5.99
2 600423 柳化股份 915,900 13,436,253.00 5.99
3 601888 中国国旅 617,874 12,938,281.56 5.77
4 600028 中国石化 838,871 11,819,692.39 5.27
5 002024 苏宁电器 531,153 11,037,359.34 4.92
6 002104 恒宝股份 466,674 9,851,488.14 4.39
7 600961 株冶集团 601,780 9,724,764.80 4.34
8 000829 天音控股 725,997 9,721,099.83 4.33
9 002142 宁波银行 523,800 9,161,262.00 4.09
10 601169 北京银行 439,100 8,492,194.00 3.79
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序
号
股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002 万 科Ａ 191,183,748.87 52.12
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
20
2 600000 浦发银行 187,799,289.60 51.19
3 000001 深发展Ａ 175,627,299.74 47.87
4 600030 中信证券 163,578,032.07 44.59
5 600036 招商银行 146,438,441.88 39.92
6 600837 海通证券 129,581,406.07 35.32
7 000060 中金岭南 119,500,962.65 32.57
8 600028 中国石化 114,269,217.70 31.15
9 600048 保利地产 113,765,796.66 31.01
10 600050 中国联通 110,744,621.66 30.19
11 601857 中国石油 104,871,236.45 28.59
12 000983 西山煤电 103,794,170.12 28.29
13 600884 杉杉股份 99,028,588.28 26.99
14 601898 中煤能源 83,620,170.62 22.79
15 600872 中炬高新 81,998,154.42 22.35
16 600166 福田汽车 75,446,771.36 20.57
17 000898 鞍钢股份 71,983,220.33 19.62
18 600770 综艺股份 70,618,485.32 19.25
19 000878 云南铜业 67,066,693.24 18.28
20 000686 东北证券 63,083,496.65 17.20
21 000990 诚志股份 62,307,525.71 16.98
22 600219 南山铝业 57,656,694.86 15.72
23 000671 阳 光 城 53,364,432.57 14.55
24 600005 武钢股份 50,329,598.37 13.72
25 600416 湘电股份 49,323,251.51 13.45
26 000009 中国宝安 46,387,218.80 12.64
27 601318 中国平安 45,695,742.79 12.46
28 000839 中信国安 45,358,542.50 12.36
29 600550 天威保变 43,249,053.93 11.79
30 601939 建设银行 42,249,036.44 11.52
31 000858 五 粮 液 39,651,741.73 10.81
32 000680 山推股份 39,631,107.89 10.80
33 000401 冀东水泥 39,454,923.42 10.76
34 600478 科力远 39,251,623.74 10.70
35 601668 中国建筑 38,589,048.14 10.52
36 000778 新兴铸管 37,601,664.79 10.25
37 600316 洪都航空 37,484,862.63 10.22
38 600362 江西铜业 36,942,656.96 10.07
39 600549 厦门钨业 36,318,905.70 9.90
40 600329 中新药业 36,148,042.84 9.85
41 601666 平煤股份 34,705,151.24 9.46
42 601601 中国太保 34,044,157.08 9.28
43 000024 招商地产 32,384,807.18 8.83
44 600312 平高电气 31,968,251.92 8.71
45 601088 中国神华 31,552,105.34 8.60
46 600690 青岛海尔 31,419,689.41 8.56
47 600663 陆家嘴 29,538,707.31 8.05
48 600739 辽宁成大 29,344,736.16 8.00
49 600031 三一重工 29,269,036.52 7.98
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
21
50 600720 祁连山 28,981,039.31 7.90
51 600585 海螺水泥 27,930,227.22 7.61
52 600027 华电国际 27,840,544.28 7.59
53 601918 国投新集 27,179,687.06 7.41
54 601169 北京银行 26,750,405.93 7.29
55 002078 太阳纸业 26,728,853.15 7.29
56 600104 上海汽车 26,329,262.18 7.18
57 000528 柳 工 25,502,968.54 6.95
58 601166 兴业银行 24,914,378.86 6.79
59 601398 工商银行 24,843,959.00 6.77
60 600522 中天科技 24,750,718.99 6.75
61 002073 青岛软控 24,518,171.36 6.68
62 000762 西藏矿业 24,254,790.01 6.61
63 601168 西部矿业 23,799,423.88 6.49
64 600875 东方电气 23,351,744.64 6.37
65 002064 华峰氨纶 23,117,449.24 6.30
66 000937 冀中能源 23,034,742.60 6.28
67 600780 通宝能源 21,630,379.63 5.90
68 600231 凌钢股份 21,467,740.13 5.85
69 600111 包钢稀土 21,346,282.27 5.82
70 601888 中国国旅 20,989,083.11 5.72
71 601628 中国人寿 20,964,200.83 5.71
72 601766 中国南车 19,378,916.55 5.28
73 600879 航天电子 19,362,457.49 5.28
74 600423 柳化股份 19,271,499.26 5.25
75 600622 嘉宝集团 18,885,730.00 5.15
76 600547 山东黄金 17,050,784.45 4.65
77 600150 中国船舶 16,812,465.42 4.58
78 600895 张江高科 16,300,248.58 4.44
79 000959 首钢股份 16,228,723.92 4.42
80 000425 徐工机械 16,094,514.45 4.39
81 000792 盐湖钾肥 15,931,433.01 4.34
82 600804 鹏博士 15,862,158.88 4.32
83 600143 金发科技 15,790,271.86 4.30
84 600019 宝钢股份 15,773,643.20 4.30
85 600900 长江电力 15,768,864.00 4.30
86 000829 天音控股 15,724,706.74 4.29
87 600428 中远航运 15,723,014.00 4.29
88 000862 银星能源 15,426,124.84 4.21
89 600361 华联综超 14,569,349.60 3.97
90 000157 中联重科 14,269,579.14 3.89
91 600038 哈飞股份 14,085,280.01 3.84
92 600307 酒钢宏兴 14,005,314.27 3.82
93 600210 紫江企业 13,881,534.70 3.78
94 600866 星湖科技 13,360,432.31 3.64
95 000987 广州友谊 13,346,826.78 3.64
96 600820 隧道股份 13,137,252.15 3.58
97 600831 广电网络 13,102,884.93 3.57
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
22
98 600406 国电南瑞 12,827,676.20 3.50
99 000886 海南高速 12,824,953.26 3.50
100 600521 华海药业 12,716,600.21 3.47
101 000063 中兴通讯 12,567,508.62 3.43
102 002024 苏宁电器 12,330,910.76 3.36
103 000616 亿城股份 12,142,648.05 3.31
104 600631 百联股份 11,810,248.84 3.22
105 600259 ST 有色 11,741,726.82 3.20
106 000960 锡业股份 11,579,057.60 3.16
107 000903 云内动力 11,187,931.54 3.05
108 002191 劲嘉股份 10,982,197.06 2.99
109 000501 鄂武商Ａ 10,719,143.14 2.92
110 600795 国电电力 10,627,706.27 2.90
111 002104 恒宝股份 10,589,172.23 2.89
112 600331 宏达股份 10,580,411.04 2.88
113 600439 瑞贝卡 10,523,935.32 2.87
114 600590 泰豪科技 10,401,928.72 2.84
115 601006 大秦铁路 10,368,413.60 2.83
116 000625 长安汽车 10,239,074.34 2.79
117 000402 金 融 街 10,054,656.81 2.74
118 601998 中信银行 9,930,957.17 2.71
119 000537 广宇发展 9,893,074.78 2.70
120 600961 株冶集团 9,798,308.57 2.67
121 600309 烟台万华 9,638,095.84 2.63
122 000069 华侨城Ａ 9,454,140.10 2.58
123 601958 金钼股份 9,435,799.30 2.57
124 600685 广船国际 9,425,866.16 2.57
125 000825 太钢不锈 9,402,486.23 2.56
126 000651 格力电器 9,337,134.30 2.55
127 002007 华兰生物 9,308,429.61 2.54
128 600121 郑州煤电 9,277,528.77 2.53
129 002301 齐心文具 9,091,466.43 2.48
130 600893 航空动力 9,013,883.04 2.46
131 600029 南方航空 8,828,000.00 2.41
132 000630 铜陵有色 8,714,444.12 2.38
133 002142 宁波银行 8,423,340.55 2.30
134 002273 水晶光电 8,416,110.72 2.29
135 600832 东方明珠 8,391,713.10 2.29
136 000712 锦龙股份 8,318,439.00 2.27
137 601390 中国中铁 8,172,838.13 2.23
138 000568 泸州老窖 7,890,509.34 2.15
139 600056 中国医药 7,832,711.79 2.14
140 600815 厦工股份 7,618,810.61 2.08
141 600322 天房发展 7,538,053.10 2.05
注：该表的累计买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑
相关交易费用。
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
23
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序
号
股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002 万 科Ａ 203,752,393.08 55.54
2 600000 浦发银行 195,058,661.10 53.17
3 000001 深发展Ａ 180,924,380.74 49.32
4 600030 中信证券 167,380,481.05 45.63
5 600036 招商银行 150,218,471.29 40.95
6 000060 中金岭南 121,322,159.99 33.07
7 600050 中国联通 118,102,296.14 32.19
8 600837 海通证券 116,457,397.13 31.75
9 600048 保利地产 113,067,718.38 30.82
10 000983 西山煤电 106,411,785.10 29.01
11 601857 中国石油 104,815,798.66 28.57
12 600884 杉杉股份 101,310,927.79 27.62
13 600872 中炬高新 99,846,945.96 27.22
14 600028 中国石化 99,654,227.53 27.16
15 601898 中煤能源 82,513,501.69 22.49
16 600166 福田汽车 78,908,141.19 21.51
17 000686 东北证券 74,598,942.56 20.34
18 000898 鞍钢股份 73,154,674.37 19.94
19 600770 综艺股份 69,073,753.77 18.83
20 000990 诚志股份 67,258,527.86 18.33
21 000878 云南铜业 62,222,122.94 16.96
22 600219 南山铝业 55,404,015.70 15.10
23 000671 阳 光 城 54,989,382.56 14.99
24 600416 湘电股份 52,258,978.25 14.25
25 600005 武钢股份 49,723,274.10 13.55
26 601318 中国平安 46,582,880.69 12.70
27 000009 中国宝安 46,285,055.09 12.62
28 000839 中信国安 44,716,289.96 12.19
29 600478 科力远 43,610,750.82 11.89
30 601939 建设银行 43,135,629.05 11.76
31 000858 五 粮 液 42,072,469.92 11.47
32 600550 天威保变 42,007,834.42 11.45
33 000778 新兴铸管 41,342,912.61 11.27
34 600549 厦门钨业 40,012,285.21 10.91
35 000401 冀东水泥 39,754,231.45 10.84
36 000680 山推股份 39,091,621.50 10.66
37 601668 中国建筑 37,690,400.05 10.27
38 000024 招商地产 35,329,701.40 9.63
39 600362 江西铜业 35,076,178.82 9.56
40 600329 中新药业 34,927,416.20 9.52
41 601601 中国太保 34,693,991.23 9.46
42 600690 青岛海尔 34,399,447.81 9.38
43 600316 洪都航空 32,683,411.53 8.91
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
24
44 601088 中国神华 31,581,224.81 8.61
45 601666 平煤股份 31,307,033.51 8.53
46 600312 平高电气 31,123,329.79 8.48
47 600031 三一重工 30,921,018.91 8.43
48 600720 祁连山 29,177,096.08 7.95
49 600585 海螺水泥 27,748,000.20 7.56
50 601918 国投新集 27,447,976.62 7.48
51 600027 华电国际 27,361,340.07 7.46
52 600104 上海汽车 27,293,935.72 7.44
53 601166 兴业银行 27,092,724.65 7.39
54 600663 陆家嘴 26,824,628.77 7.31
55 600739 辽宁成大 25,128,392.50 6.85
56 600522 中天科技 25,094,253.53 6.84
57 601398 工商银行 25,086,676.10 6.84
58 002078 太阳纸业 24,764,402.97 6.75
59 002064 华峰氨纶 24,717,507.19 6.74
60 000528 柳 工 24,603,966.36 6.71
61 000937 金牛能源 23,294,583.40 6.35
62 600231 凌钢股份 23,102,019.11 6.30
63 600875 东方电气 22,761,710.80 6.20
64 002073 青岛软控 22,396,768.54 6.11
65 601168 西部矿业 20,951,253.04 5.71
66 601628 中国人寿 20,938,295.95 5.71
67 000762 西藏矿业 20,599,460.56 5.62
68 600780 通宝能源 20,355,035.73 5.55
69 600111 包钢稀土 20,186,995.75 5.50
70 600879 航天电子 19,617,410.07 5.35
71 600150 中国船舶 18,883,598.56 5.15
72 601766 中国南车 18,645,749.77 5.08
73 600622 嘉宝集团 18,636,112.41 5.08
74 000959 首钢股份 18,443,794.00 5.03
75 600259 ST 有色 18,159,233.68 4.95
76 600547 山东黄金 18,011,442.28 4.91
77 601169 北京银行 17,936,516.51 4.89
78 600804 鹏博士 17,491,707.96 4.77
79 600406 国电南瑞 17,463,384.10 4.76
80 000425 徐工机械 16,322,536.43 4.45
81 600019 宝钢股份 16,226,520.11 4.42
82 600895 张江高科 15,939,384.71 4.34
83 600428 中远航运 15,825,726.30 4.31
84 000792 盐湖钾肥 15,801,398.60 4.31
85 600900 长江电力 15,501,372.83 4.23
86 600143 金发科技 15,411,825.75 4.20
87 000157 中联重科 15,378,124.77 4.19
88 600361 华联综超 14,992,800.15 4.09
89 600307 酒钢宏兴 14,659,686.03 4.00
90 600038 哈飞股份 14,480,638.96 3.95
91 600210 紫江企业 13,612,922.00 3.71
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
25
92 600866 星湖科技 13,544,086.31 3.69
93 600331 宏达股份 13,466,824.37 3.67
94 000886 海南高速 13,240,395.50 3.61
95 600831 广电网络 12,752,410.84 3.48
96 000960 锡业股份 12,530,773.52 3.42
97 000063 中兴通讯 12,369,124.41 3.37
98 000616 亿城股份 11,802,276.82 3.22
99 601958 金钼股份 11,480,986.00 3.13
100 600631 百联股份 11,469,746.98 3.13
101 600590 泰豪科技 11,307,545.23 3.08
102 000501 鄂武商Ａ 11,286,955.18 3.08
103 002191 劲嘉股份 11,081,776.40 3.02
104 000903 云内动力 11,034,886.98 3.01
105 601006 大秦铁路 10,757,224.91 2.93
106 600893 航空动力 10,584,589.84 2.89
107 600820 隧道股份 10,568,036.39 2.88
108 000537 广宇发展 10,465,628.01 2.85
109 600309 烟台万华 10,360,897.40 2.82
110 600795 国电电力 10,347,090.69 2.82
111 000862 银星能源 10,288,801.81 2.80
112 600439 瑞贝卡 10,150,475.44 2.77
113 600121 郑州煤电 10,037,248.22 2.74
114 600685 广船国际 9,814,466.00 2.68
115 600521 华海药业 9,789,135.22 2.67
116 000069 华侨城Ａ 9,715,256.45 2.65
117 000625 长安汽车 9,665,685.64 2.63
118 601888 中国国旅 9,639,283.13 2.63
119 000825 太钢不锈 9,528,308.38 2.60
120 000402 金 融 街 9,440,695.08 2.57
121 000630 铜陵有色 9,352,022.48 2.55
122 600423 柳化股份 8,954,360.26 2.44
123 000712 锦龙股份 8,923,722.21 2.43
124 600029 南方航空 8,732,248.49 2.38
125 000651 格力电器 8,718,240.71 2.38
126 600193 创兴置业 8,519,826.42 2.32
127 002007 华兰生物 8,471,304.91 2.31
128 600832 东方明珠 8,385,981.03 2.29
129 000829 天音控股 8,353,094.60 2.28
130 601390 中国中铁 7,977,063.45 2.17
131 000987 广州友谊 7,684,567.80 2.09
132 600527 江南高纤 7,565,738.67 2.06
133 000568 泸州老窖 7,465,063.02 2.03
134 600339 天利高新 7,380,653.27 2.01
注：该表的累计卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑
相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
26
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 5,133,901,145.63
卖出股票的收入（成交）总额 5,083,490,595.24
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金报告期期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金报告期期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金报告期内投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案
调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金报告期投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序
号
名称 金额
1 存出保证金 1,627,335.99
2 应收证券清算款 2,653,317.29
3 应收股利 -
4 应收利息 19,749.56
5 应收申购款 107,694.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
27
8 其他 -
9 合计 4,408,097.57
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600423 柳化股份 13,436,253.00 5.99 重大收购事项公告停牌
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数机构投资者 个人投资者
（户）
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
10,197 18,323.99 6,042,352.52 3.23 180,807,350.09 96.77
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份）
占基金总份额比例
（%）
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金119,847.51 0.06
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008 年12 月4 日）基金份额总额 367,018,547.39
本报告期期初基金份额总额 367,018,547.39
本报告期基金总申购份额 1,338,767,764.73
减：本报告期基金总赎回份额 1,518,936,609.51
本报告期基金拆分变动份额 0
本报告期期末基金份额总额 186,849,702.61
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
28
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人重大人事变动
经金鹰基金管理有限公司（以下称公司）第三届董事会第十一次会议审议通
过，同意龙苏云先生因个人原因辞去公司副总经理职务的请求。本事项已报中国
证监会备案并于2009 年9 月11 日刊登公告对本次公司高级管理人员变动事项进
行了披露。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金报告期内没有改变基金投资策略。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所为立信羊城会计师事务所，自2009 年开
始为本基金进行审计业务，本报告期内支付该会计师事务所审计费53,500.00
元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情
况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例（%）
备
注
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
29
（%）
江南证券 1 1,093,510,712.87 10.71 929,480.37 10.87 -
华创证券 2 1,754,448,188.72 17.17 1,461,480.61 17.09 -
银河证券 1 1,324,168,718.39 12.96 1,125,536.18 13.16 -
湘财证券 1 818,784,718.32 8.01 695,963.65 8.14 -
中信建投证券 1 1,305,122,158.45 12.77 1,060,423.71 12.40 -
山西证券（天相投
资）
1 749,055,175.49 7.33 608,614.35 7.11 -
中金公司 1 931,355,285.61 9.12 791,647.17 9.25 -
国信证券 1 1,593,840,035.86 15.60 1,354,756.32 15.84 -
安信证券 1 646,433,899.56 6.33 525,232.71 6.14 -
合计 10 10,216,718,893.27 100.00 8,553,135.07 100.00 -
注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交
易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证
券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究
能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市
场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定
要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投
资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
本基金专用交易单位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。
金鹰基金管理有限公司
2010 年3 月30 日

来源上海证券报)