交银施罗德保本混合型证券投资基金2009年年度报告摘要

2009年12月31日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年三月三十日交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告 第 2 页 共 31 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告

所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称"中国工商银行"）根据本基金合同规定，于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2009年1月21日起至12月31日止。交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告 第 3 页 共 31 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 交银保本混合
基金主代码 519697
交易代码 519697
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年1月21日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,291,437,377.04份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
投资目标 在确保保本周期到期时本金安全的基础上，通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的组合管理，寻求组合资产的稳定增长和保本期间收益的最大化。
投资策略 本基金利用恒定比例组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）原理，动态调整保本资产与收益资产的投资比例，以实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率
风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 陈超 蒋松云
联系电话 021-61055050 010-66105799
电子邮箱 xxpl@jysld.com，disclosure@jysld.com custody@icbc.com.cn
交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告 第 4 页 共 31 页
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95588
传真 021-61055034 010-66105798

2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.jysld.com，www.bocomschroder.com，www.jyfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年1月21日至2009年12月31日
本期已实现收益 253,763,825.22
本期利润 319,177,436.04
加权平均基金份额本期利润 0.0744
本期基金份额净值增长率 7.50%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末
期末可供分配基金份额利润 0.0620
期末基金资产净值 3,539,273,215.90
期末基金份额净值 1.075

注: 1、本基金基金合同生效日为2009年1月21日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金运作时间未满一年；
2、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 4.37% 0.31% 0.83% 0.01% 3.54% 0.30%
交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告
过去六个月 3.56% 0.32% 1.68% 0.01% 1.88% 0.31%
自基金合同生效起至今 7.50% 0.25% 3.19% 0.01% 4.31% 0.24%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为2009年1月21日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年12月31日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
第 5 页 共 31 页 交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告
注：图示日期为2009年1月21日至2009年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为2亿元人民币。 截止到2009年12月31日，公司已经发行并管理的基金共有十一只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：2005年9月29日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：2006年1月20日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006年6月14日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006年10月23日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007年8月8日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008年3月31日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008年8月22日）、交银施罗德保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009年1月21日）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009年4月10日）、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009年9月25日）和交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：2009年9月29日）。
第 6 页 共 31 页 交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告 第 7 页 共 31 页
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张迎军 本基金的基金经理 2009-01-21 - 9年 张迎军先生，经济学硕士。历任申银万国证券研究所市场研究部、策略研究部研究员，中国太平洋保险（集团）股份有限公司资金运用管理中心投资经理，太平洋资产管理有限公司组合管理部组合经理。2008年8月加入交银施罗德基金管理有限公司。

注：1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理证券从业年限中的"证券从业"的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告 第 8 页 共 31 页
本投资组合与公司旗下投资风格相似的其他投资组合之间的业绩表现未出现差异超过5%的情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
当经济增长率与通货膨胀率降到历史低位水平时，往往意味着债券利率水平与股票市场价格水平见底将是大概率事件，这一规律性的结论在2009年上半年再一次得到验证，合理的资产配置方向应从债券资产逐步向股票资产转移。回顾2009年中国资本市场，股票市场与债券市场走出了趋势相反的市场走势，2009年全年沪深300指数上涨96.7%，而中债净价指数下跌4.87%，中债全价指数下跌4.44%。本基金在2009年1月底成立开始投资运作。作为一只以债券投资为主的保本基金，在债券市场的顶部区域与股票市场的相对底部区域开仓运作，这样的市场环境并非理想，其根本的原因在于债券投资很难为初始股票投资积累一定的安全垫，而在没有一定安全垫基础上进行有严格保本机制约束的股票投资，即使是牛市背景下的股市短期向下调整，其导致的基金净值向下波动也是保本基金建仓初期难以承受的。
本着基金投资人利益最大化与风险最小化两者利益均衡的原则，本基金始终坚持"在风险可控的基础上去追求收益"的投资原则。因此，在建仓初期采取了非常稳健的投资策略。在债券投资方面，当2009年年初天量信贷数据出现后，本基金意识到如果商业银行信贷能够真正发放出去，经济中期通缩的风险就将大幅降低，同时央行后期进一步降息的必要性与空间就将减小，那么包含了降息预期与通缩预期的利率产品债券价格调整也成为必然，债券市场正处于一轮大周期的顶部区域，央行宽松货币政策开始退出之时即是债券市场顶部构筑完成之时。同时，经济的见底回升意味着信用债券的信用风险与利差将逐步降低，信用债券可能是2009年债券市场唯一可能有投资机会的债券品种。因此，本基金建仓时放弃了利率产品配置，从信用债券着手构建本基金的债券组合，并且严格控制债券资产的久期配置，以防范未来利率上升的风险。由于债券投资久期控制得当，券种类别配置正确，本基金2009年债券投资实现了正回报。在股票投资方面，本基金严格遵循基金合同规定的CPPI运行机理，将风险控制放在重要位置，坚持在股票头寸取得正回报的基础上逐步增加股票仓位比重，使得本基金净值在建仓初期一直在很小下行波动的基础上稳步增长。当本基金积累了一定的安全垫，并且判断沪深股市底部构筑完成上升趋势确立时，本基金2009年4月下旬开始在基金合同约定的范围内相对大幅提高股票资产仓位。2009年二季度到四季度，本基金根据CPPI运行机理对股票仓位进行灵活管理，所构建的股票组合较好地符合了各阶段股票市场特征，使得本基金净值稳健增长，每季度都能创出净值新高。 交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告 第 9 页 共 31 页
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2009年12月31日，本基金份额净值为1.075元，本报告期份额净值增长率为7.50%，同期业绩比较基准增长率为3.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010年中国证券市场，债券市场与股票市场的总体运行格局可能与2009年大相径庭。2009年沪深股市总体格局是单边向上，债券市场总体格局是单边向下。而2010年股市与债市总体格局呈现平衡市特征的概率最大。债券市场方面，由于2009年中国政府为避免衰退所采取的宏观政策收到良好效果，经济强劲复苏。从2009年四季度的各项经济数据分析，月度工业增加值数据，工业企业利润数据已经恢复到历史较高水平。如果这一趋势延续并加速，经济有一定过热风险。伴随着经济强劲复苏，2010年通胀压力将开始显现。从管理通胀及通胀预期角度出发，判断2009年中国央行实行的宽松货币政策退出将会成为必然，包括存款准备金、加息在内的各种政策工具都可能被使用，这将对债券市场基本面构成利空因素。但考虑到信贷管制、债券供给因素以及债券市场收益率水平已回到历史均值附近，这些因素对债券市场构成一定的利多支持。因此，2010年债券市场投资机会比2009年相对更多。股票市场方面，在经济增长向好、上市公司业绩增长趋势更为确定的同时，退出政策将导致市场流动性可能发生重要转折。股票市场将会在上市公司业绩增长的确定性与预期流动性被紧缩以及类似于地产调控政策的不确定性之间寻求平衡，市场总体上呈现出震荡特征。相对于2009年，2010年股市与债券的不确定性更多，在这种市况下，最重要的不是预测而是应对。本基金将采取相对灵活的资产配置策略，勤勉尽责，努力为投资者获得良好的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险控制部等人员和固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由金融工程部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告 第 10 页 共 31 页
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
遵照法律法规及基金合同的约定，本报告期内本基金利润分配信息列示如下：
金额单位：人民币元
本报告期内应分配金额 本报告期内已分配金额 尚未分配利润金额 本报告期内分红次数
10,203,903.08 - 10,203,903.08 -

本基金于2010年1月18日进行第一次分红，向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.20元。本次分红的权益登记日、除息日：2010年1月18日，现金红利划出日：2010年1月20日。本基金此次分配金额为 64,607,254.98元。此次分红之后，2009年度本基金分红次数和分配比例达到了法律法规及基金合同的要求。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年，本基金托管人在对交银施罗德保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年，交银施罗德保本混合型证券投资基金的管理人--交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对交银施罗德基金管理有限公司编制和披露的交银施罗德保本混合型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
2010年3月26日 交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告 第 11 页 共 31 页
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司对交银施罗德保本混合型证券投资基金2009年12月31日的资产负债表，2009年1月21日(基金合同生效日) 至2009年12月31日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2010)第20192号）。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：交银施罗德保本混合型证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2009年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 105,877,140.28
结算备付金 2,914,636.00
存出保证金 853,898.41
交易性金融资产 7.4.7.2 3,396,783,318.87
其中：股票投资 832,287,418.25
基金投资 -
债券投资 2,485,160,900.62
资产支持证券投资 79,335,000.00
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 74,131,992.45
应收利息 7.4.7.5 40,043,452.43
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 3,620,604,438.44
负债和所有者权益 附注号 本期末 2009年12月31日
交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告 第 12 页 共 31 页
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 70,000,000.00
应付证券清算款 -
应付赎回款 5,128,687.09
应付管理人报酬 3,648,951.83
应付托管费 608,158.62
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 1,030,004.60
应交税费 141,620.20
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 773,800.20
负债合计 81,331,222.54
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 3,291,437,377.04
未分配利润 7.4.7.10 247,835,838.86
所有者权益合计 3,539,273,215.90
负债和所有者权益总计 3,620,604,438.44

注：1. 报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.075元，基金份额总额3,291,437,377.04份；
2. 本财务报表的实际编制期间为2009年1月21日(基金合同生效日)至2009年12月31日。
3．本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体：交银施罗德保本混合型证券投资基金
本报告期：2009年1月21日(基金合同生效日)至2009年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 2009年1月21日(基金合同生效日)至2009年12月31日
交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告 第 13 页 共 31 页
一、收入 388,801,443.70
1. 利息收入 111,581,228.85
其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,672,385.20
债券利息收入 95,501,839.49
资产支持证券利息收入 5,878,513.08
买入返售金融资产收入 4,528,491.08
其他利息收入 -
2. 投资收益(损失以"-"填列) 202,813,627.64
其中：股票投资收益 7.4.7.12 200,048,305.30
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.13 -2,803,897.55
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 7.4.7.14 656,419.06
股利收益 7.4.7.15 4,912,800.83
3. 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 7.4.7.16 65,413,610.82
4. 汇兑收益(损失以"-"号填列) -
5. 其他收入(损失以"-"号填列) 7.4.7.17 8,992,976.39
减：二、费用 69,624,007.66
1. 管理人报酬 50,032,715.49
2. 托管费 8,338,785.92
3. 销售服务费 -
4. 交易费用 7.4.7.18 6,863,371.60
5. 利息支出 3,897,116.76
其中：卖出回购金融资产支出 3,897,116.76
6. 其他费用 7.4.7.19 492,017.89
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 319,177,436.04
减：所得税费用 -
四、净利润(净亏损以"-"号填列) 319,177,436.04

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：交银施罗德保本混合型证券投资基金
本报告期：2009年1月21日(基金合同生效日)至2009年12月31日
单位：人民币元
项目 本期 2009年1月21日(基金合同生效日)至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 4,956,375,599.84 - 4,956,375,599.84
交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告 第 14 页 共 31 页
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 319,177,436.04 319,177,436.04
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -1,664,938,222.80 -71,341,597.18 -1,736,279,819.98
其中：1. 基金申购款 - - -
2. 基金赎回款 -1,664,938,222.80 -71,341,597.18 -1,736,279,819.98
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,291,437,377.04 247,835,838.86 3,539,273,215.90

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：莫泰山 主管会计工作负责人：许珊燕 会计机构负责人：张丽
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交银施罗德保本混合型证券投资基金 (以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")证监许可[2008]1285号《关于核准交银施罗德保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币4,953,570,766.25元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2009)第012号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同》于2009年1月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,956,375,599.84份基金份额，其中认购资金利息折合2,804,833.59份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金自基金合同生效之日起至三个公历年后对应日止为基金保本期(如保本周期届满的最后一日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日)，由中国投资担保有限公司担任保证人，为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行交易的债券、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告 第 15 页 共 31 页
组合比例为：股票、权证等收益资产占基金资产的0%-40%；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的60%-100%，其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2010年3月24日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年1月21日(基金合同生效日) 至2009年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年1月21日(基金合同生效日) 至2009年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2009年1月21日(基金合同生效日)至2009年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告 第 16 页 共 31 页
资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告 第 17 页 共 31 页
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于赎回引起的实收基金变动于基金赎回确认日认列。上述赎回包括基金转换所引起的转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在赎回基金份额时，赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在赎回基金份额时，赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间按证券票面价值与预计收益率计算并确认利息收入，对于持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益冲减应收利息的差额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告 第 18 页 共 31 页
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。保本周期内本基金仅采取现金分红一种收益分配方式。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种和资产支持证券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券和资产支持证券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计估计变更。 交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告 第 19 页 共 31 页
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 ("交银施罗德基金公司") 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 ("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司 ("交通银行") 基金管理人的股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱 (集团)股份有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费 交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告 第 20 页 共 31 页
单位：人民币元
项目 本期 2009年1月21日(基金合同生效日)至 2009年12月31日止期间
当期发生的基金应支付的管理费 50,032,715.49
其中：支付销售机构的客户维护费 7,087,717.45

注：支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.2% ÷ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2009年1月21日(基金合同生效日) 至2009年12月31日止期间
当期发生的基金应支付的托管费 8,338,785.92

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% ÷ 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
无。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期 2009年1月21日(基金合同生效日)至2009年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金 买入 基金 卖出 交易 金额 利息 收入 交易 金额 利息 支出
交通银行 668,705,552.61 52,347,858.22 - - - -
中国工商银行 1,037,621,671.78 51,769,770.55 - - - -

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
本报告期内各关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告 第 21 页 共 31 页
单位：人民币元
关联方 名称 本期 2009年1月21日(基金合同生效日)至 2009年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行-活期存款 105,877,140.28 3,220,049.56
中国工商银行-定期存款 - 2,137,500.00
合计 105,877,140.28 5,357,549.56

注：本基金的银行活期存款和银行定期存款均由基金托管人中国工商银行保管，分别按银行同业利率和协议利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内本基金无其他关联交易事项。
7.4.9期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量(单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
600999 招商证券 09/11/12 10/02/22 新股网下申购 31.00 29.39 546,230 16,933,130.00 16,053,699.70 -
300029 天龙光电 09/12/18 10/03/25 新股网下申购 18.18 29.10 159,974 2,908,327.32 4,655,243.40 -
300021 大禹节水 09/10/19 10/02/03 新股网下申购 14.00 41.20 110,204 1,542,856.00 4,540,404.80 -
300022 吉峰农机 09/10/19 10/02/01 新股网下申购 17.75 60.75 73,717 1,308,476.75 4,478,307.75 -
002304 洋河股份 09/10/29 10/02/08 新股网下申购 60.00 113.99 33,407 2,004,420.00 3,808,063.93 -
300027 华谊兄弟 09/10/19 10/02/01 新股网下申购 28.58 55.43 55,467 1,585,246.86 3,074,535.81 -
300033 同花顺 09/12/18 10/03/25 新股网下申购 52.80 70.86 43,177 2,279,745.60 3,059,522.22 -
300010 立思辰 09/09/29 10/02/01 新股网下申购 18.00 32.79 91,947 1,655,046.00 3,014,942.13 -
002309 中利科技 09/11/18 10/03/01 新股网下申购 46.00 61.21 45,366 2,086,836.00 2,776,852.86 -
300026 红日药业 09/10/19 10/02/01 新股网下申购 60.00 91.20 30,148 1,808,880.00 2,749,497.60 -
601888 中国国旅 09/09/25 10/01/15 新股网下申购 11.78 20.94 131,060 1,543,886.80 2,744,396.40 -
002320 海峡股份 09/12/09 10/03/16 新股网下申购 33.60 51.18 52,529 1,764,974.40 2,688,434.22 -
300038 梅泰诺 09/12/28 10/04/08 新股网下申购 26.00 26.00 93,752 2,437,552.00 2,437,552.00 -
300034 钢研高纳 09/12/18 10/03/25 新股网下申购 19.53 34.53 67,656 1,321,321.68 2,336,161.68 -
交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告 第 22 页 共 31 页
300011 鼎汉技术 09/10/15 10/02/01 新股网下申购 37.00 70.00 31,325 1,159,025.00 2,192,750.00 -
300040 九洲电气 09/12/28 10/04/08 新股网下申购 33.00 33.00 62,578 2,065,074.00 2,065,074.00 -
300041 回天胶业 09/12/28 10/04/08 新股网下申购 36.40 36.40 54,631 1,988,568.40 1,988,568.40 -
601139 深圳燃气 09/12/15 10/03/25 新股网下申购 6.95 16.78 113,609 789,582.55 1,906,359.02 -
300015 爱尔眼科 09/10/15 10/02/01 新股网下申购 28.00 48.80 38,568 1,079,904.00 1,882,118.40 -
300042 朗科科技 09/12/28 10/04/08 新股网下申购 39.00 39.00 46,705 1,821,495.00 1,821,495.00 -
002308 威创股份 09/11/18 10/03/01 新股网下申购 23.80 31.83 56,728 1,350,126.40 1,805,652.24 -
300012 华测检测 09/10/15 10/02/01 新股网下申购 25.78 43.14 39,828 1,026,765.84 1,718,179.92 -
002307 北新路桥 09/11/05 10/02/11 新股网下申购 8.58 27.40 60,106 515,709.48 1,646,904.40 -
002303 美盈森 09/10/22 10/02/03 新股网下申购 25.36 31.50 51,415 1,303,884.40 1,619,572.50 -
002324 普利特 09/12/11 10/03/18 新股网下申购 22.50 34.62 42,716 961,110.00 1,478,827.92 -
002315 焦点科技 09/12/01 10/03/09 新股网下申购 42.00 69.18 21,354 896,868.00 1,477,269.72 -
002330 得利斯 09/12/25 10/04/06 新股网下申购 13.18 13.18 107,009 1,410,378.62 1,410,378.62 -
300025 华星创业 09/10/19 10/02/01 新股网下申购 19.66 46.07 29,411 578,220.26 1,354,964.77 -
002325 洪涛股份 09/12/15 10/03/22 新股网下申购 27.00 33.18 40,472 1,092,744.00 1,342,860.96 -
300005 探路者 09/09/29 10/02/01 新股网下申购 19.80 43.17 29,177 577,704.60 1,259,571.09 -
002301 齐心文具 09/10/14 10/01/21 新股网下申购 20.00 35.20 35,656 713,120.00 1,255,091.20 -
002326 永太科技 09/12/15 10/03/22 新股网下申购 20.00 31.27 37,849 756,980.00 1,183,538.23 -
002316 键桥通讯 09/12/01 10/03/09 新股网下申购 18.80 31.13 35,953 675,916.40 1,119,216.89 -
002327 富安娜 09/12/22 10/03/30 新股网下申购 30.00 39.66 27,665 829,950.00 1,097,193.90 -
002323 中联电气 09/12/11 10/03/18 新股网下申购 30.00 40.57 24,197 725,910.00 981,672.29 -
300036 超图软件 09/12/18 10/03/25 新股网下申购 19.60 38.31 24,330 476,868.00 932,082.30 -
002322 理工监测 09/12/11 10/03/18 新股网下申购 40.00 61.88 14,995 599,800.00 927,890.60 -
002312 三泰电子 09/11/26 10/03/03 新股网下申购 28.60 47.01 19,736 564,449.60 927,789.36 -
300030 阳普医疗 09/12/18 10/03/25 新股网下申购 25.00 35.10 25,052 626,300.00 879,325.20 -
002332 仙琚制药 09/12/30 10/04/12 新股网下申购 8.20 8.20 97,604 800,352.80 800,352.80 -
002331 皖通科技 09/12/25 10/04/06 新股网下申购 27.00 27.00 26,748 722,196.00 722,196.00 -
002313 日海通讯 09/11/26 10/03/03 新股网下申购 24.80 40.82 17,281 428,568.80 705,410.42 -

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告 第 23 页 共 31 页
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额70,000,000.00元，于2010年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 832,287,418.25 22.99
其中：股票 832,287,418.25 22.99
2 固定收益投资 2,564,495,900.62 70.83
其中：债券 2,485,160,900.62 68.64
资产支持证券 79,335,000.00 2.19
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 108,791,776.28 3.00
6 其他各项资产 115,029,343.29 3.18
7 合计 3,620,604,438.44 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净
交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告 第 24 页 共 31 页
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 106,510,720.50 3.01
C 制造业 202,747,970.22 5.73
C0 食品、饮料 32,127,384.65 0.91
C1 纺织、服装、皮毛 1,097,193.90 0.03
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 4,134,234.79 0.12
C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,349,398.69 0.24
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 23,926,499.28 0.68
C7 机械、设备、仪表 109,264,742.11 3.09
C8 医药、生物制品 23,848,516.80 0.67
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,906,359.02 0.05
E 建筑业 35,861,091.44 1.01
F 交通运输、仓储业 87,265,109.69 2.47
G 信息技术业 169,579,998.18 4.79
H 批发和零售贸易 85,651,277.75 2.42
I 金融、保险业 124,336,660.92 3.51
J 房地产业 - -
K 社会服务业 6,344,694.72 0.18
L 传播与文化产业 3,074,535.81 0.09
M 综合类 9,009,000.00 0.25
合计 832,287,418.25 23.52

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600033 福建高速 7,200,000 47,520,000.00 1.34
2 600000 浦发银行 1,999,970 43,379,349.30 1.23
3 600511 国药股份 1,649,950 42,238,720.00 1.19
4 600718 东软集团 1,759,504 39,782,385.44 1.12
5 600028 中国石化 2,799,910 39,450,731.90 1.11
交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告 第 25 页 共 31 页
6 601899 紫金矿业 4,000,000 38,560,000.00 1.09
7 601668 中国建筑 6,964,264 32,871,326.08 0.93
8 600050 中国联通 4,500,000 32,805,000.00 0.93
9 600588 用友软件 1,099,977 30,425,363.82 0.86
10 600879 航天电子 2,500,000 28,950,000.00 0.82

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 000629 攀钢钢钒 151,903,960.00 4.29
2 601939 建设银行 144,539,729.00 4.08
3 000002 万 科Ａ 121,020,647.14 3.42
4 601899 紫金矿业 100,551,147.19 2.84
5 600036 招商银行 97,284,308.51 2.75
6 600028 中国石化 84,678,763.57 2.39
7 601766 中国南车 71,940,000.00 2.03
8 601898 中煤能源 62,132,443.86 1.76
9 000858 五 粮 液 55,032,685.02 1.55
10 600033 福建高速 51,440,000.00 1.45
11 000001 深发展Ａ 50,748,092.94 1.43
12 601668 中国建筑 47,920,623.52 1.35
13 600030 中信证券 46,057,816.61 1.30
14 600000 浦发银行 43,638,008.66 1.23
15 601169 北京银行 43,206,155.81 1.22
16 600016 民生银行 42,837,631.92 1.21
17 600837 海通证券 41,768,584.29 1.18
18 600511 国药股份 39,646,022.62 1.12
19 600585 海螺水泥 37,651,791.23 1.06
20 000895 双汇发展 37,629,295.00 1.06

注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告 第 26 页 共 31 页
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 000629 攀钢钢钒 159,749,364.60 4.51
2 601939 建设银行 149,841,537.21 4.23
3 000002 万 科Ａ 145,679,098.66 4.12
4 600036 招商银行 98,556,258.45 2.78
5 601766 中国南车 83,106,935.26 2.35
6 601898 中煤能源 75,876,226.00 2.14
7 000001 深发展Ａ 65,095,787.89 1.84
8 601899 紫金矿业 62,698,572.78 1.77
9 600028 中国石化 57,715,757.54 1.63
10 601169 北京银行 48,840,703.22 1.38
11 000895 双汇发展 43,429,816.63 1.23
12 000858 五 粮 液 42,961,191.53 1.21
13 600016 民生银行 42,248,354.34 1.19
14 002064 华峰氨纶 39,089,440.09 1.10
15 600519 贵州茅台 38,334,449.38 1.08
16 000538 云南白药 33,725,984.77 0.95
17 600425 青松建化 32,750,947.56 0.93
18 000792 盐湖钾肥 32,728,440.74 0.92
19 600739 辽宁成大 32,630,861.19 0.92
20 600350 山东高速 32,049,665.76 0.91

注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,661,838,127.31
卖出股票的收入（成交）总额 2,111,867,794.68

注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告 第 27 页 共 31 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 448,905,000.00 12.68
3 金融债券 307,079,300.00 8.68
其中：政策性金融债 307,079,300.00 8.68
4 企业债券 1,518,525,600.62 42.91
5 企业短期融资券 210,651,000.00 5.95
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 2,485,160,900.62 70.22

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 090218 09国开18 2,070,000 206,979,300.00 5.85
2 0901038 09央行票据38 2,000,000 196,560,000.00 5.55
3 088050 08渝城投债 1,600,000 161,568,000.00 4.57
4 0801017 08央行票据17 1,500,000 153,975,000.00 4.35
5 126012 08上港债 1,382,800 134,823,000.00 3.81

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 832011 08信元1A 1,500,000 79,335,000.00 2.24

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告 第 28 页 共 31 页
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 853,898.41
2 应收证券清算款 74,131,992.45
3 应收股利 -
4 应收利息 40,043,452.43
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 115,029,343.29

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额 持有份额 占总份额比
交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告 第 29 页 共 31 页
比例 例
32,750 100,501.90 160,899,576.20 4.89% 3,130,537,800.84 95.11%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - -

§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009年1月21日）基金份额总额 4,956,375,599.84
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,664,938,222.80
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,291,437,377.04

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：2009年3月4日本基金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定聘任谢卫先生担任公司副总经理。
2、报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项 交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告 第 30 页 共 31 页
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所。报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费105,300元，该审计机构首次为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
北京高华证券有限责任公司 1 2,844,086,110.68 62.28% - -
长江证券股份有限公司 1 1,722,244,031.61 37.72% - -

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
北京高华证券有限责任公司 820,182,745.60 52.45% 50,431,100,000.00 100.00% 1,654,867.73 100.00%
长江证券股份有限公司 743,646,685.25 47.55% - - - -

注： 1、报告期内，本基金的2个专用交易席位均为新增加席位；
2、租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经交银施罗德保本混合型证券投资基金 2009 年年度报告 第 31 页 共 31 页
营状况）、券商研究机构评价报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用席位。研究部提交方案，并上报公司批准。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十日

来源上海证券报)