泰和证券投资基金2009年年度报告摘要

基金管理人：
嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2010 年3 月30 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度

报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年3 月26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2009 年1 月1 日起至2009 年12 月31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 嘉实泰和封闭（上交所上市简称：基金泰和）
交易主代码 500002
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年4 月8 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 20 亿份
基金合同存续期 15 年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 1999 年4 月20 日
2.2 基金产品说明
投资目标 为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期
稳定的投资收益。
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1
投资策略 本基金采用“自上而下”的资产配置与“自下而上”的股票选择相结
合的投资方法。在综合宏观经济发展情况、政策取向、证券市场走势
等多种因素的基础上，确定基金在股票、国债上的投资比例。坚持以
基本分析为基础，重视数量分析，系统考察上市公司的投资价值，最
终确定所投资的股票，并以技术分析辅助个股投资的时机选择。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 胡勇钦 尹东
联系电话 （010）65215588 （010）67595003
信息披
露负责
人
电子邮箱 service@jsfund.cn Yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-600-8800 （010）67595096
传真 （010）65182266 （010）66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层
嘉实基金管理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年
本期已实现收益 662,276,654.52 -901,456,759.95 4,841,862,348.72
本期利润 971,226,888.41 -2,318,119,969.87 4,904,968,658.35
加权平均基金份额本期利润 0.4856 -1.1591 2.4525
本期加权平均净值利润率 50.01% -80.06% 83.91%
本期基金份额净值增长率 70.59% -47.21% 140.17%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可供分配利润 104,083,305.12 -624,148,671.43 3,623,263,410.55
期末可供分配基金份额利润 0.0520 -0.3121 1.8116
期末基金资产净值 2,347,078,216.98 1,375,851,328.57 6,973,971,298.44
期末基金份额净值 1.1735 0.6879 3.4870
3.1.3 累计期末指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
基金份额累计净值增长率 675.41% 354.54% 754.15%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
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2
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 16.99% 3.09%
过去六个月 16.60% 2.89%
过去一年 70.59% 3.03%
过去三年 116.28% 3.99%
过去五年 417.36% 3.50%
自基金合同
生效起至今 675.41% 2.89%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
图1：嘉实泰和封闭基金份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（1999 年4 月8 日至2009 年12 月31 日）
注1：报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同（七、（四）投资组合）的有关约定：(1)
本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80％，投资于国家债券的比例不低于本
基金资产净值的20％; (2) 本基金持有一家上市公司的股票, 不超过基金资产净值10％; 本基金
与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10％；(3) 遵
守中国证监会规定的其他比例限制。
注2：2009 年1 月16 日，本基金管理人发布《关于增聘基金泰和基金经理的公告》，增聘忻怡任
本基金基金经理，与原基金经理周可彦共同管理本基金。2009 年3 月11 日《关于调整泰和证券
投资基金基金经理的公告》，周可彦不再担任本基金基金经理。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3
基金泰和
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
2005年2006年2007年2008年2009年
基金泰
和
图2: 嘉实泰和封闭净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2009 年 - - - - -
2008 年 16.400 3,280,000,000.00 - 3,280,000,000.00
2007 年度分红
32.80 亿元于
2008 年实施
2007 年 11.350 2,270,000,001.30 - 2,270,000,001.30
包括2007 年中期
分红、及2006 年
度分红9.60 亿元
于2007 年实施
合计 27.750 5,550,000,001.30 - 5,550,000,001.30 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999 年3 月25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，公司总部设在北
京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年
金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截至2009 年12 月31 日，基金管理人共管理2 只封闭式基金、17 只开放式基金，具体包括
嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债
券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300 指数（LOF）、嘉实超
短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实
多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50 指数（LOF）。其中嘉实增长混合、
嘉实稳健混合、嘉实债券3 只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全
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4
国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
周可
彦
本基金
基金经
理
2008 年2 月
28 日
2009 年3 月
11 日
7 年曾任中国银河证券有限责任公司总
部研究中心研究员，申万巴黎基金
管理有限公司高级研究员，工银瑞
信基金管理有限公司高级研究员。
2006 年12 月加盟嘉实基金管理有
限公司任高级研究员。北京大学
MBA，CFA，具有基金从业资格、中
国国籍。
忻怡 本基金
基金经
理
2009 年1 月
16 日
－ 7 年曾任职于上海银行、渣打银行上海
分行，曾任国泰君安证券香港公司
研究员、博时基金管理有限公司研
究员，2006 年9 月加盟嘉实基金，
曾任嘉实稳健混合基金经理。硕士
研究生，CFA，具有基金从业资格，
中国国籍。
注：（1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《泰
和证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符
合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，通过IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所
有基金和组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
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4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009 年，中国宏观经济的复苏超出了绝大多数人的预测，中国率先从全球金融风暴中复苏。
受益于中国政府的四万亿投资和大量的银行信贷投放，固定资产投资高速增长。在政府政策和宽
松货币的双重支撑下，房地产的恢复也非常强劲，北京、上海和深圳等一线城市的房价更超过了
07 年的高点，创下了历史新高。各种政策的支持，包括购车退税和家电下乡，以及房地产的恢复，
耐用消费品的增长也非常强劲。
2009 年A 股也走出波澜壮阔的行情，超出了年初大多数投资者的预期。沪深300 指数上涨
了97%，在过去10 年中，表现仅次于06 和07 年的大牛市。从预期盈利增长看，09 年沪深300
指数盈利增长了21%，相对于指数97%的上涨，股票的上涨反映更多的是估值的恢复，而不是利
润的增长。再回头看08 年，沪深300 指数盈利仅下降了12%，但指数下跌了66%，或者说跌去
了三分之二，08 年股票的下跌反映也主要是估值的压缩。
09 年表现比较好的行业是汽车、煤炭和有色，除了这些行业的基本面受宏观经济影响有改善，
但不可否认的是这些行业也是08 年表现最差的行业，估值从低谷恢复也很大程度解释了这些行业
股票的表现。从风格看，小盘股在09 年全年表现强于大盘股。
秉承长期价值的投资理念，本基金全年保持低换手率操作，采用自下而上的方法精选个股，
坚持持有业绩可预见性强、竞争力强的优势公司，在配置方面保持均衡。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末本基金基金份额净值为1.1735 元，本报告期基金份额净值增长率为70.59%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2010 年中国和全球经济将全面进入复苏期，我们估计沪深300 指数盈利增长将接近30%。
但政策上将没有09 年那么宽松，中国政府将率先考虑退出策略。估计2010 年中国将先于美国加
息。政策上将强调结构调整，导向上经济从对投资和出口的依赖逐步转向更加偏重消费。投资的
大幅扩张作为危机时期的应对措施将在2010 年回归常态，出口因欧美主要经济体经济的缓慢回升
而重回增长之途，但贸易保护抬头的趋势让人担忧。考虑的民生问题，房地产政策将出现一定的
转向。从估值上看，A 股市场经过08 年的暴跌和09 年的大涨后，已经回到了长期估值水平。但
从结构上看，中小盘股出现了一定程度的高估，而大盘股也有一定程度的低估。
我们对2010 年的看法是，全年将处于一个整固行情，个股机会大于大盘机会。经过一年的
发掘后，以行业和板块为特征的机会得到比较充分的发掘，上市公司所体现出来的经营和盈利能
力的差异使得同一领域内不同公司的表现迥异，因此自下而上选择个股的阿尔法将非常重要。本
基金将进行进一步优化组合，在行业配置层面和个股配置层面再次审视，主要采用自下而上的方
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法精选个股，坚持持有业绩可预见性强、竞争力强的优势公司。我们珍惜基金份额持有人的每一
分投资和信任，并将力争在控制风险的前提下获取超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基
金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负
责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有
专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，
基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任
公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）报告期内本基金未实施利润分配；
（2）根据本报告3.1.１“本期已实现收益”为662,276,654.52 元，3.1.2“期末可供分配利
润”为104,083,305.12 元，期末可供分配基金份额利润为0.0520 元，本基金管理人拟在2010
年3 月30 日发布本基金收益分配公告，向本基金份额持有人分配利润0.047 元/份，符合本基金
基金合同（十七（三）2、基金收益分配采取现金方式，每年至少分配一次，分配在基金会计年度
结束后的四个月内完成）和法律法规的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
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报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
泰和证券投资基金2009 年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注
册会计师曹银华、陈宇签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字〔2010〕第20265
号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：泰和证券投资基金
报告截止日：2009 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
资 产
银行存款 7.4.7.1 95,447,178.05 136,107,249.18
结算备付金 3,311,337.38 8,302,963.96
存出保证金 2,448,984.09 1,530,570.34
交易性金融资产 7.4.7.2 2,311,788,785.88 1,154,349,706.58
其中：股票投资 1,818,451,170.78 812,283,165.17
基金投资 - -
债券投资 493,337,615.10 342,066,541.41
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 2,356,380.75 1,746,364.31
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 73,989,303.08
应收利息 7.4.7.5 3,135,549.61 6,732,949.73
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 2,418,488,215.76 1,382,759,107.18
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
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2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
负 债
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 64,210,093.53 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,963,474.82 1,831,690.05
应付托管费 493,912.47 305,281.70
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 2,423,688.50 3,451,977.40
应交税费 968,829.46 968,829.46
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 350,000.00 350,000.00
负债合计 71,409,998.78 6,907,778.61
所有者权益
实收基金 7.4.7.9 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配利润 7.4.7.10 347,078,216.98 -624,148,671.43
所有者权益合计 2,347,078,216.98 1,375,851,328.57
负债和所有者权益总计 2,418,488,215.76 1,382,759,107.18
注：报告截止日2009 年12 月31 日，基金份额净值1.1735 元，基金份额总额2,000,000,000.00
份。
7.2 利润表
会计主体：泰和证券投资基金
本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入 1,030,161,910.18 -2,181,743,092.26
1.利息收入 11,442,137.58 25,245,789.16
其中：存款利息收入 7.4.7.11 388,530.57 1,736,044.60
债券利息收入 11,053,607.01 23,199,350.60
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 310,393.96
其他利息收入 - -
2.投资收益 709,768,975.72 -790,392,029.40
其中：股票投资收益 7.4.7.12 705,464,633.65 -801,078,748.46
基金投资收益 - -
嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金2009 年年度报告摘要
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债券投资收益 7.4.7.13 -3,940,298.67 2,868,540.85
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 354,436.24 -1,676,467.84
股利收益 7.4.7.15 7,890,204.50 9,494,646.05
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 308,950,233.89 -1,416,663,209.92
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 7.4.7.17 562.99 66,357.90
减：二、费用 58,935,021.77 136,376,877.61
1．管理人报酬 28,951,874.16 43,560,859.13
2．托管费 4,825,312.37 7,278,410.80
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.18 24,461,250.03 77,672,705.43
5．利息支出 185,847.87 4,334,967.03
其中：卖出回购金融资产支出 185,847.87 4,334,967.03
6．其他费用 7.4.7.19 510,737.34 3,529,935.22
三、利润总额 971,226,888.41 -2,318,119,969.87
减：所得税费用 - -
四、净利润 971,226,888.41 -2,318,119,969.87
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰和证券投资基金
本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位：人民币元
本期
项目 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -624,148,671.43 1,375,851,328.57
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- 971,226,888.41 971,226,888.41
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 347,078,216.98 2,347,078,216.98
上年度可比期间
项目 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 4,973,971,298.44 6,973,971,298.44
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- -2,318,119,969.87 -2,318,119,969.87
嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金2009 年年度报告摘要
10
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动
- -3,280,000,000.00 -3,280,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -624,148,671.43 1,375,851,328.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人赵学军， 主管会计工作负责人李松林，会计机构负责人王红。
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.2 差错更正的说明
报告期内本基金无涉及重大会计差错事项。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人
中诚信托有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
吉林省信托投资有限责任公司 基金发起人
广发证券股份有限公司 基金发起人
北京证券有限责任公司 基金发起人
国都证券有限责任公司 与基金管理人同受重大影响的公司
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国都证券有限责任公司323,217,015.54 2.01% - -
广发证券股份有限公司- - 1,413,537,328.75 5.66%
嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金2009 年年度报告摘要
11
7.4.4.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
广发证券股份有限公司- - 42,783,781.50 10.89%
7.4.4.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期回购
成交总额的比例
成交金额
占当期回购
成交总额的比例
广发证券股份有限公司- - 136,000,000.00 24.37%
7.4.4.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国都证券有限责任公司274,735.63 2.05% 62,437.49 2.58%
广发证券股份有限公司- - - -
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国都证券有限责任公司- - - -
广发证券股份有限公司1,201,503.80 5.74% - -
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后
的净额列示。债券交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 28,951,874.16 43,560,859.13
其中：支付销售机构的客户维护费 － －
注: 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有
现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。其计算公式为：日管理人
嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金2009 年年度报告摘要
12
报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 4,825,312.37 7,278,410.80
注: 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易
的各关联方名称 基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国建设银行 39,856,284.22 9,988,222.19 - - 248,430,000.00 28,591.47
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易
的各关联方名称 基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国建设银行 99,275,769.23 - - - 1,241,680,000.00 1,006,386.24
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
期初持有的基金份额 15,858,600 15,858,600
期间申购/买入总份额 0 0
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 0 0
期末持有的基金份额 15,858,600 15,858,600
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.79% 0.79%
注:基金管理人作为本基金发起人，于本基金1999 年4 月2 日发行日认购本基金份额10,000,000
份，每份发行价格为1.01 元，其中：面值为1.00 元；发行费用为0.01 元；通过二级市场买入本
基金基金份额5,858,600 份，交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
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13
中诚信托有限责任公司 6,250,000 0.31% 6,250,000 0.31%
立信投资有限责任公司 6,250,000 0.31% 6,250,000 0.31%
广发证券股份有限公司 6,250,000 0.31% 6,250,000 0.31%
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行95,447,178.05 297,115.44 136,107,249.18 1,570,909.52
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末（2009 年12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.5.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601117 中国化学 09-12-29 10-01-07 未上市 5.43 5.43 13,000 70,590.00 70,590.00 -
002333 罗普斯金 09-12-30 10-01-12 未上市 22.00 22.00 500 11,000.00 11,000.00 -
300037 新宙邦 09-12-28 10-01-08 未上市 28.99 28.99 500 14,495.00 14,495.00 -
7.4.5.1.2 受限证券类别：债券
期末（2009 年12 月31 日）本基金未持有流通受限的债券。
7.4.5.1.3 受限证券类别：其他
期末（2009 年12 月31 日）本基金未持有流通受限的其他证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
期末（2009 年12 月31 日）本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
期末本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
期末本基金无交易所债券正回购余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金2009 年年度报告摘要
14
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,818,451,170.78 75.19
其中：股票 1,818,451,170.78 75.19
固定收益投资 493,337,615.10 20.40
其中：债券 493,337,615.10 20.40
2
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 2,356,380.75 0.10
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 98,758,515.43 4.08
6 其他各项资产 5,584,533.70 0.23
合计 2,418,488,215.76 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 74,632,648.86 3.18
B 采掘业 47,575,953.37 2.03
C 制造业 1,107,494,945.71 47.19
C0 食品、饮料 236,429,608.89 10.07
C1 纺织、服装、皮毛 12,263,275.84 0.52
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 96,517,089.96 4.11
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 149,055,060.24 6.35
C7 机械、设备、仪表 488,321,258.66 20.81
C8 医药、生物制品 124,908,652.12 5.32
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 101,461,993.09 4.32
G 信息技术业 29,420,406.72 1.25
H 批发和零售贸易 106,264,713.70 4.53
I 金融、保险业 156,216,784.62 6.66
J 房地产业 152,780,074.19 6.51
K 社会服务业 70,590.00 0.00
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 42,533,060.52 1.81
合计 1,818,451,170.78 77.48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金2009 年年度报告摘要
15
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600823 世茂股份 6,907,031 115,071,136.46 4.90
2 600600 青岛啤酒 3,049,741 114,700,759.01 4.89
3 000651 格力电器 3,872,147 112,059,934.18 4.77
4 000581 威孚高科 3,795,128 71,538,162.80 3.05
5 600036 招商银行 3,787,056 68,356,360.80 2.91
6 600315 上海家化 2,073,320 68,212,228.00 2.91
7 600418 江淮汽车 6,307,813 67,178,208.45 2.86
8 600276 恒瑞医药 1,241,312 65,168,880.00 2.78
9 600809 山西汾酒 1,399,098 60,063,277.14 2.56
10 600066 宇通客车 2,917,008 58,310,989.92 2.48
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 377,442,626.39 27.43
2 000002 万 科Ａ 371,858,901.16 27.03
3 000983 西山煤电 276,833,192.95 20.12
4 600048 保利地产 189,965,782.83 13.81
5 601318 中国平安 179,533,099.30 13.05
6 000001 深发展Ａ 174,647,133.20 12.69
7 600016 民生银行 160,378,942.68 11.66
8 600383 金地集团 156,233,783.09 11.36
9 600031 三一重工 140,984,055.52 10.25
10 600823 世茂股份 137,095,781.18 9.96
11 000157 中联重科 136,075,670.57 9.89
12 601699 潞安环能 125,346,431.81 9.11
13 000932 华菱钢铁 119,139,473.82 8.66
14 000651 格力电器 115,818,338.01 8.42
15 600600 青岛啤酒 115,578,986.70 8.40
16 600325 华发股份 113,683,881.99 8.26
17 000069 华侨城Ａ 111,579,663.56 8.11
18 601166 兴业银行 107,995,321.12 7.85
19 002024 苏宁电器 106,374,273.53 7.73
20 002001 新 和 成 106,199,510.96 7.72
21 600694 大商股份 104,828,516.83 7.62
22 600519 贵州茅台 99,330,011.78 7.22
23 000878 云南铜业 97,308,449.50 7.07
嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金2009 年年度报告摘要
16
24 600276 恒瑞医药 92,158,545.67 6.70
25 000060 中金岭南 90,844,870.66 6.60
26 600809 山西汾酒 81,835,850.95 5.95
27 600306 商业城 80,170,662.80 5.83
28 000400 许继电气 79,323,580.34 5.77
29 600169 太原重工 78,337,310.62 5.69
30 600418 江淮汽车 77,960,262.70 5.67
31 000860 顺鑫农业 77,133,900.33 5.61
32 000960 锡业股份 76,449,926.40 5.56
33 601958 金钼股份 69,818,241.11 5.07
34 000425 徐工机械 64,948,494.35 4.72
35 000895 双汇发展 63,820,564.37 4.64
36 000898 鞍钢股份 62,992,871.30 4.58
37 600176 中国玻纤 62,980,022.07 4.58
38 600880 博瑞传播 62,348,748.78 4.53
39 600660 福耀玻璃 62,213,160.83 4.52
40 600315 上海家化 61,961,120.34 4.50
41 600111 包钢稀土 60,434,985.99 4.39
42 600761 安徽合力 59,138,438.46 4.30
43 600309 烟台万华 58,375,919.79 4.24
44 600015 华夏银行 57,832,631.16 4.20
45 600008 首创股份 57,557,991.95 4.18
46 000581 威孚高科 57,347,532.02 4.17
47 000402 金 融 街 56,415,657.94 4.10
48 600066 宇通客车 55,099,756.85 4.00
49 601111 中国国航 53,799,677.22 3.91
50 601628 中国人寿 50,497,930.28 3.67
51 600649 城投控股 48,191,603.66 3.50
52 600596 新安股份 46,991,410.18 3.42
53 600009 上海机场 46,639,139.00 3.39
54 601088 中国神华 44,454,305.72 3.23
55 600664 哈药股份 44,415,753.51 3.23
56 600196 复星医药 44,164,431.06 3.21
57 600535 天士力 44,039,042.52 3.20
58 600533 栖霞建设 43,077,952.26 3.13
59 600089 特变电工 42,653,150.58 3.10
60 600808 马钢股份 41,808,129.98 3.04
61 600157 鲁润股份 41,656,420.61 3.03
62 600308 华泰股份 41,536,263.56 3.02
63 601390 中国中铁 41,217,142.39 3.00
64 600585 海螺水泥 41,212,906.56 3.00
65 000768 西飞国际 39,594,517.72 2.88
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66 000401 冀东水泥 39,495,702.93 2.87
67 600720 祁连山 38,752,021.32 2.82
68 600104 上海汽车 38,198,118.37 2.78
69 000755 山西三维 37,983,090.71 2.76
70 000792 盐湖钾肥 37,979,877.43 2.76
71 600354 敦煌种业 37,167,789.10 2.70
72 000877 天山股份 37,146,541.53 2.70
73 600406 国电南瑞 36,318,914.23 2.64
74 600030 中信证券 35,828,284.33 2.60
75 600337 美克股份 34,439,471.08 2.50
76 600779 水井坊 34,308,239.59 2.49
77 600000 浦发银行 33,925,362.95 2.47
78 600432 吉恩镍业 33,857,590.43 2.46
79 002033 丽江旅游 33,268,538.38 2.42
80 000063 中兴通讯 33,145,063.01 2.41
81 600475 华光股份 33,048,436.36 2.40
82 600729 重庆百货 32,979,213.45 2.40
83 600026 中海发展 32,020,517.38 2.33
84 600859 王府井 29,887,091.24 2.17
85 002088 鲁阳股份 29,770,189.28 2.16
86 000338 潍柴动力 28,900,630.85 2.10
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 439,272,801.35 31.93
2 000002 万 科Ａ 386,919,599.54 28.12
3 000983 西山煤电 304,874,255.98 22.16
4 600048 保利地产 232,712,795.94 16.91
5 000001 深发展Ａ 195,452,826.64 14.21
6 600016 民生银行 178,697,827.61 12.99
7 600383 金地集团 176,847,909.21 12.85
8 601318 中国平安 175,542,394.74 12.76
9 000157 中联重科 160,312,568.30 11.65
10 000651 格力电器 149,262,994.96 10.85
11 600519 贵州茅台 140,694,332.96 10.23
12 600694 大商股份 139,656,296.56 10.15
13 601699 潞安环能 132,929,001.31 9.66
14 000932 华菱钢铁 132,000,085.99 9.59
15 000069 华侨城Ａ 125,945,103.60 9.15
16 002001 新 和 成 119,349,212.58 8.67
17 002024 苏宁电器 115,713,830.87 8.41
18 600031 三一重工 115,222,584.37 8.37
嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金2009 年年度报告摘要
18
19 600582 天地科技 114,010,919.24 8.29
20 000012 南 玻Ａ 106,634,036.27 7.75
21 000060 中金岭南 106,451,823.19 7.74
22 600809 山西汾酒 106,041,859.10 7.71
23 600325 华发股份 102,735,307.07 7.47
24 000878 云南铜业 88,328,004.10 6.42
25 000680 山推股份 86,956,538.00 6.32
26 601166 兴业银行 83,086,879.81 6.04
27 600196 复星医药 82,908,479.29 6.03
28 601958 金钼股份 78,516,303.95 5.71
29 000425 徐工机械 76,163,017.25 5.54
30 600169 太原重工 75,999,084.99 5.52
31 000402 金 融 街 75,550,277.21 5.49
32 600649 城投控股 72,303,556.14 5.26
33 000898 鞍钢股份 70,547,256.90 5.13
34 600306 商业城 70,238,554.53 5.11
35 000960 锡业股份 67,718,179.18 4.92
36 600176 中国玻纤 67,076,247.11 4.88
37 000895 双汇发展 66,536,000.17 4.84
38 600880 博瑞传播 62,973,975.10 4.58
39 600535 天士力 62,661,596.61 4.55
40 600309 烟台万华 61,625,028.16 4.48
41 600008 首创股份 61,277,947.52 4.45
42 600015 华夏银行 58,629,929.18 4.26
43 600761 安徽合力 57,311,623.78 4.17
44 600111 包钢稀土 55,454,237.81 4.03
45 601628 中国人寿 53,072,333.46 3.86
46 600268 国电南自 51,995,479.35 3.78
47 600664 哈药股份 49,584,372.93 3.60
48 600276 恒瑞医药 48,842,629.92 3.55
49 600596 新安股份 47,476,440.53 3.45
50 600308 华泰股份 46,803,788.67 3.40
51 601088 中国神华 46,305,506.66 3.37
52 600585 海螺水泥 45,688,775.06 3.32
53 600000 浦发银行 44,690,465.56 3.25
54 000400 许继电气 43,707,164.07 3.18
55 601390 中国中铁 43,306,765.28 3.15
56 600089 特变电工 42,469,031.49 3.09
57 000860 顺鑫农业 41,364,594.88 3.01
58 600418 江淮汽车 39,310,581.34 2.86
59 000768 西飞国际 39,159,211.93 2.85
60 600720 祁连山 38,999,115.08 2.83
嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金2009 年年度报告摘要
19
61 600030 中信证券 36,914,396.30 2.68
62 000755 山西三维 36,778,795.04 2.67
63 002033 丽江旅游 36,575,717.67 2.66
64 000338 潍柴动力 36,390,253.30 2.64
65 600808 马钢股份 36,288,101.40 2.64
66 600475 华光股份 35,920,906.60 2.61
67 002269 美邦服饰 35,915,155.34 2.61
68 600779 水井坊 34,818,223.90 2.53
69 600432 吉恩镍业 34,729,494.46 2.52
70 000063 中兴通讯 34,687,547.79 2.52
71 002202 金风科技 34,456,367.98 2.50
72 600216 浙江医药 33,696,242.31 2.45
73 600337 美克股份 33,681,701.09 2.45
74 600816 安信信托 32,695,028.70 2.38
75 600533 栖霞建设 30,916,758.11 2.25
76 600227 赤天化 28,167,378.62 2.05
77 000792 盐湖钾肥 27,467,519.03 2.00
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,035,777,639.60
卖出股票收入（成交）总额 8,043,316,399.76
注：8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及8.4.3 项“买入成本”、“卖出收入”均按买
入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 71,675,161.50 3.05
2 央行票据 289,043,000.00 12.32
3 金融债券 129,971,000.00 5.54
其中：政策性金融债 129,971,000.00 5.54
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 2,648,453.60 0.11
7 资产支持证券 - -
8 其他 - -
合计 493,337,615.10 21.02
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 0901063 09 央行票据63 1,200,000 119,604,000.00 5.10
2 090404 09 农发04 700,000 69,923,000.00 2.98
3 0901065 09 央行票据65 500,000 49,835,000.00 2.12
嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金2009 年年度报告摘要
20
4 0901053 09 央行票据53 400,000 39,868,000.00 1.70
5 0901059 09 央行票据59 400,000 39,868,000.00 1.70
6 0901061 09 央行票据61 400,000 39,868,000.00 1.70
注：报告期末本基金持有的“09 央行票据53”、“09 央行票据59”、“09 央行票据61”的公允
价值相等，因此同时披露。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
期末本基金未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
金额单位：人民币元
序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 580027 长虹CWB1 771,067 2,356,380.75 0.10
注：报告期末本基金仅持有“长虹CWB1”。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日
前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,448,984.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,135,549.61
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 5,584,533.70
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人 户均持有的 持有人结构
嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金2009 年年度报告摘要
21
户数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例（％） 持有份额
占总份额比例
（％）
74,511 26,841.67 743,455,693 37.17 1,256,544,307 62.83
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（％）
1 中国人寿保险股份有限公司 185,317,958 9.27
2 中国人寿保险（集团）公司 176,861,254 8.84
3 宝钢集团有限公司 45,440,000 2.27
4 阳光财产保险股份有限公司－自有资金45,324,586 2.27
5
华泰证券－招行－华泰紫金2 号集合资
产管理计划
29,098,211 1.45
6 太平人寿保险有限公司 25,673,920 1.28
7 中粮集团有限公司 21,067,473 1.05
8 嘉实基金管理有限公司 15,858,600 0.79
9 信诚人寿保险有限公司 14,664,358 0.73
10
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分
红－团体分红
13,999,960 0.70
注：上表数据由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2009 年1 月16 日，本基金管理人发布《关于增聘基金泰和基金经理的公告》，增聘忻怡任本
基金基金经理，与原基金经理周可彦共同管理本基金。2009 年3 月11 日《关于调整泰和证券投
资基金基金经理的公告》，周可彦不再担任本基金基金经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付给普华永道中天会计师事
务所有限公司的审计费100,000.00 元，该审计机构连续11 年为本基金提供审计服务。
嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金2009 年年度报告摘要
22
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（％）
佣金
占当期佣金
总量的比例
（％）
备注
中信建投证券有限责任公司 2 1,468,831,605.35 9.14 1,208,562.55 9.01 -
国都证券有限责任公司 1 323,217,015.54 2.01 274,735.63 2.05 -
申银万国证券股份有限公司 2 2,276,827,575.09 14.17 1,849,946.74 13.79 -
招商证券股份有限公司 1 2,590,205,058.21 16.12 2,104,560.52 15.69 -
国泰君安证券股份有限公司 1 295,450,490.11 1.84 251,130.66 1.87 -
中国建银投资证券有限责任公司 1 2,462,194,163.16 15.32 2,092,858.95 15.60 -
海通证券股份有限公司 1 1,586,245,649.50 9.87 1,348,298.09 10.05 -
财富证券有限责任公司 1 3,036,188,256.30 18.90 2,580,745.34 19.23 -
华西证券有限责任公司 1 71,540,641.54 0.45 60,810.02 0.45 -
国元证券股份有限公司 1 492,626,935.44 3.07 400,263.95 2.98 -
华泰证券股份有限公司 1 650,022,537.94 4.05 552,517.65 4.12 -
北京高华证券有限责任公司 1 814,832,113.98 5.07 692,602.32 5.16 -
广发证券股份有限公司 1 - - - - -
信达证券股份有限公司 1 - - - - -
宏源证券股份有限公司 1 - - - - -
中信证券股份有限公司 1 - - - - -
金元证券股份有限公司 1 - - - - -
注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
嘉实基金管理有限公司 泰和证券投资基金2009 年年度报告摘要
23
（1）债券交易情况
金额单位：人民币元
债券交易
券商名称
成交金额 占当期债券成交总额的比例（％）
中信建投证券有限责任公司 5,895,677.49 5.10
招商证券股份有限公司 34,266,812.90 29.64
中国建银投资证券有限责任公司 17,270,428.10 14.94
海通证券股份有限公司 22,407,713.30 19.38
财富证券有限责任公司 12,130,599.00 10.49
北京高华证券有限责任公司 23,655,263.00 20.46
（2）权证交易情况
金额单位：人民币元
权证交易
券商名称
成交金额
占当期权证成交总额的
比例（%）
备注
招商证券股份有限公司 2,317,806.21 100.00 -
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2010年3月30日

来源上海证券报)