鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009年年度报告摘要

2009 年12 月31 日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月三十一日
鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009 年年度报告摘要
1
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年3 月26 日复核
了本报告中的财务指标、基金净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
安永华明会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。
本报告期自2009 年1 月1 日起至12 月31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏华盛世创新股票(LOF)
基金主代码 160613
交易代码 160613
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2008 年10 月10 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 422,703,765.25 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2008 年11 月10 日
2.2 基金产品说明
投资目标
精选具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公
司中价值相对低估的股票，进行积极主动的投资管理，在有效控制
投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资策略
本基金的投资策略分为两个层次：第一层次是“自上而下 ”的资产
配置策略，第二层次是“自下而上” 的选股策略，主要投资于具有
竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值
相对低估的股票。在充分控制投资风险的基础上，通过积极主动的
投资管理，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、
债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益
品种。
自2009 年1 月1 日起，业绩比较基准由原来的“沪深300 指数收益率×75%＋新华巴
克莱资本中国综合债券指数×25%”修改为“沪深300 指数收益率×75%＋中证综合债指数
收益率×25%”。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 程国洪 尹东
信息披露负责人 联系电话 0755-82021186 010-67595003
电子邮箱 ph@mail.phfund.com.cn Yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn
基金年度报告备置地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心
第43层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设
银行股份有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年
2008 年10 月10 日（基金合同生效
日）至2008 年12 月31 日
本期已实现收益 128,611,598.28 7,023,139.98
本期利润 180,478,870.94 9,269,652.65
加权平均基金份额本期利
润
0.6132 0.0139
本期基金份额净值增长率 70.14% 1.60%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末
期末可供分配基金份额利
润
0.5361 0.0160
期末基金资产净值 710,600,218.04 290,151,499.52
期末基金份额净值 1.681 1.016
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基
金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即12 月31 日，无论该日是否为开放日或交
易所的交易日。
4、本基金基金合同于2008 年10 月10 日生效，截止本报告期末，本基金基金合同生效
不满两年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
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过去三个月 22.08% 1.78% 14.25% 1.32% 7.83% 0.46%
过去六个月 22.97% 2.09% 10.15% 1.60% 12.82% 0.49%
过去一年 70.14% 1.76% 67.59% 1.54% 2.55% 0.22%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今 72.86% 1.58% 58.45% 1.71% 14.41% -0.13%
注：1、业绩比较基准为“沪深300 指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25%”。
2、本基金基金合同于2008 年10 月10 日生效，截至本报告期末，不满两年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008 年10 月10 日至2009 年12 月31 日）
注：1、业绩比较基准为“沪深300 指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25%”。
2、本基金基金合同于2008 年10 月10 日生效，截至报告日本基金基金合同生效未满两年。
3、本基金股票资产占基金资产的比例为60%～95%，债券资产占基金资产的比例为0～35%，
本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％，现金或到期日在1 年期以内
政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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注：本基金合同于2008 年10 月10 日生效，截至本报告期末未满两年。合同生效当年按
照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计 备注
2009年 0.300 3,460,448.49 1,406,328.97 4,866,777.46 2009 年
03月12
日分
红，每
10份分
配
0.300
元。
2008年
10月10
日（基金
合同生
效日）至
2008年
12月31
日
- - - -
本基金
本报告
期内未
进行利
润分配
合计 0.300 3,460,448.49 1,406,328.97 4,866,777.46 -
注：本基金基金合同于2008 年10 月10 日生效，截止本报告期末未满两年。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、
资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公
司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资
发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于
2001 年9 月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理两只封
闭式基金、十二只开放式基金和六只社保组合，经过10 年投资管理基金，在基金投资、风
险控制等方面积累了丰富经验。伴随着中国证券市场的发展壮大，面对中国入世后的机遇和
挑战，身处中国基金业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管
理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，继续诚
实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期
限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券从业
年限
说明
黄鑫
本基金
基金经
理
2008-10-10 - 7
黄鑫先生，国籍中国，硕士，7
年证券从业经验，自2008 年10
月10 日本基金合同生效之日起
至今任本基金基金经理。曾在民
生证券公司证券投资部、长城证
券公司研究所从事研究工作；
2004 年10 月加盟鹏华基金管理
有限公司从事行业研究工作，曾
担任鹏华基金管理有限公司机构
理财部理财经理助理和理财经
理。2007 年8 月起担任鹏华中国
50 基金基金经理。黄鑫先生具备
基金从业资格。
唐文杰
本基金
基金经
理
2009-07-14 - 5
唐文杰先生，理学硕士，5 年证
券从业经验，曾任广州金骏资产
管理有限公司研究员、长盛基金
管理有限公司研究员、博时基金
管理有限公司研究员，2009 年6
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月加盟鹏华基金管理有限公司。
唐文杰具备基金从业资格。
注：1. 基金合同生效之日起担任基金经理的任职日期为基金合同生效日；基金合同生
效后担任基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《鹏
华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分
配等各环节得到公平对待。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
由于本基金在1 季度还处于建仓期，总体策略偏保守，因而部分错失了市场的第一轮上
涨。在2 季度加仓后，基金的净值表现基本与大势同步。3、4 季度市场整体呈现震荡态势，
本基金较好的把握市场投资机会，取得了超额收益。2009 年上半年我们看到市场基本上是
围绕着“经济复苏”来运行，而下半年则围绕“结构调整”，本基金报告期内的投资策略主
要按照这两个思路，在行业配置上向这两个方向倾斜。下半年我们在组合中加大了与经济转
型、提升消费和创新相关的行业和个股配置，取得了相对较好的业绩。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2009 年本基金的净值增长率为70.14%，同期上证指数及深圳成指的收益率分别为79.98
％和111.24％。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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在过去一年，国内宏观经济整体呈现回升态势，但经济回升的基础仍不稳固。对于未来
宏观经济，我们持谨慎乐观态度。我们认为，中国经济将继续沿着“保增长、扩内需、调结
构、惠民生”的道路前行，拓展内需，调整结构依旧是未来经济发展的重点。
我们判断，A 股市场将继续震荡，伴随着经济的结构调整以及扩大内需的不断推进，市
场将在部分板块上出现结构性机会。科技类、创新类、低碳类等对经济转型和结构调整有支
持并对未来经济发展产生重大意义的行业仍将是我们关注的重点；部分消费子行业，特别是
新型消费领域值得关注；另外我们也将保持金融、资源、先进制造业等行业的持续跟踪和关
注，力争保持组合均衡，降低组合的波动性。
我们认为后续市场的仍然存在各种机会，我们将勤勉尽责，为投资者赢得更好的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
4.6.1.1 日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独
立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面
相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统
进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核
算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核
算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日
常事后复核工作，确保基金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知
识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业
研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度：
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员
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共同商定估值原则和政策。
4.6.3 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.7.1 截止本报告期末，本基金可供分配收益为226,624,781.78 元。根据《中华人民共和
国证券投资基金法》等法律法规的规定和《鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）基金
合同》的规定，本基金每次收益分配不低于可分配收益50%。
4.7.2 本基金本报告期进行了一次收益分配，分红金额为4,866,777.46 元，占收益分配基
准日可供分配收益的72.08%。(详见本报告3.3 部分）
4.7.3 根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定和《鹏华盛世创新股
票型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金每次分配比例不得低于可分配收益的
50%，本基金本报告期内收益分配符合相关法规及基金合同的约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为4,866,777.46 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 审计报告
安永华明会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投
资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2009 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款 43,108,161.63 130,173,982.21
结算备付金 3,496,181.04 3,813,200.00
存出保证金 707,276.71 -
交易性金融资产 656,427,399.24 156,551,870.62
其中：股票投资 656,427,399.24 58,161,870.62
基金投资 - -
债券投资 - 98,390,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 16,446.55 798,422.12
应收股利 - -
应收申购款 17,704,748.91 64,377.75
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 721,460,214.08 291,401,852.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 8,244,365.93 605,575.68
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应付管理人报酬 899,549.82 424,061.30
应付托管费 149,924.97 70,676.88
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,435,803.32 97,756.94
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 130,352.00 52,282.38
负债合计 10,859,996.04 1,250,353.18
所有者权益：
实收基金 422,703,765.25 285,590,704.46
未分配利润 287,896,452.79 4,560,795.06
所有者权益合计 710,600,218.04 290,151,499.52
负债和所有者权益总计 721,460,214.08 291,401,852.70
注：1、报告截止日2009 年12 月31 日，基金份额净值1.681 元，基金份额总额
422,703,765.25 份。
2、本基金基金合同于2008 年10 月10 日生效，上年度可比期间为2008 年10 月10
日(基金合同生效日)至2008 年12 月31 日。
7.2 利润表
会计主体：鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）
本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日至2009年12
月31日
上年度可比期间
2008年10月10日（基金合同
生效日）至2008年12月31
日
一、收入 196,533,262.31 12,135,354.58
1.利息收入 833,963.12 3,771,092.54
其中：存款利息收入 479,897.36 579,179.08
债券利息收入 354,065.76 2,299,879.46
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- 892,034.00
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
142,498,137.61 5,022,775.77
其中：股票投资收益 139,167,595.73 694,325.77
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基金投资收益 - -
债券投资收益 1,661,430.00 4,328,450.00
资产支持证券投资收
益
- -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,669,111.88 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
51,867,272.66 2,246,512.67
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
1,333,888.92 1,094,973.60
减：二、费用 16,054,391.37 2,865,701.93
1．管理人报酬 7.4.7.2.1 6,209,992.55 2,245,818.41
2．托管费 7.4.7.2.2 1,034,998.74 374,303.06
3．销售服务费 - -
4．交易费用 8,315,768.57 148,222.58
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 493,631.51 97,357.88
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
180,478,870.94 9,269,652.65
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列
180,478,870.94 9,269,652.65
注：本基金基金合同于2008 年10 月10 日生效，上年度可比期间为2008 年10 月10
日(基金合同生效日)至2008 年12 月31 日。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）
本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位：人民币元
本期
项目 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 285,590,704.46 4,560,795.06 290,151,499.52
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 180,478,870.94 180,478,870.94
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
137,113,060.79 107,723,564.25 244,836,625.04
其中：1.基金申购款 918,211,844.65 396,620,722.70 1,314,832,567.35
鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009 年年度报告摘要
13
2.基金赎回款 -781,098,783.86 -288,897,158.45 -1,069,995,942.31
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -4,866,777.46 -4,866,777.46
五、期末所有者权益（基金净值） 422,703,765.25 287,896,452.79 710,600,218.04
上年度可比期间
项目 2008年10月10日（基金合同生效日）至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,145,339,439.27 - 1,145,339,439.27
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 9,269,652.65 9,269,652.65
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-859,748,734.81 -4,708,857.59 -864,457,592.40
其中：1.基金申购款 10,950,518.69 105,388.59 11,055,907.28
2.基金赎回款 -870,699,253.50 -4,814,246.18 -875,513,499.68
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 285,590,704.46 4,560,795.06 290,151,499.52
注：本基金基金合同于2008 年10 月10 日生效，上年度可比期间为2008 年10 月10
日(基金合同生效日)至2008 年12 月31 日。
报表附注为财务报表的组成部分
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：邓召明，主管会计工作负责人：胡湘，会计机构负责人：刘慧红
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF） (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2008]838 号文《关于同意鹏华盛世创新
股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人鹏华基金管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》和《鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的约
定募集设立。本基金为上市契约型开放式，存续期限为不定期，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集1,144,932,018.81 元，经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2008）
验字第60468989_H01 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华盛世创新股票型
证券投资基金(LOF)基金合同》于2008 年10 月10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为1,145,339,439.27 份基金份额，其中认购资金利息折合407,420.46 份基金份额。本基
金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009 年年度报告摘要
14
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2008]第154 号文审核同意，本基金
177,293,934.00 份基金份额于2008 年11 月10 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额
托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流
通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依
法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。其中股票的主要投资方向
为具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票，
该部分股票的投资比例不低于本基金股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为：沪深300
指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）基金合同》
和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009
年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
意大利欧利盛金融集团股份公司（ Eurizon 基金管理人的原股东(变更前）
鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009 年年度报告摘要
15
Financial Group S.p.A.）
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A.)
基金管理人的现股东(变更后）
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
7.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准鹏华基金管理公司变更股权的批复》（证监许
可[2009]746 号），核准本公司原股东意大利欧利盛金融集团股份公司（Eurizon Financial
Group S.p.A.）将其持有的本公司49%的股权转让给意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)，本公司本次股权变更后，国信证券股份有限公司、意大利欧
利盛资本资产管理股份公司、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东持有本公司股权的比
例分别为：50%、49%、1%。
本公司已于2009 年9 月21 日依据相关法规规定办理完毕工商变更登记等相关事宜。
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的其他关联方没有发生变化。
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金2009 年、2008 年10 月10 日(基金合同生效日)至2008 年12 月31 日止未通过关
联方发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易，也没有发生应付支付关联方佣金
业务。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年10月10日（基金合同生效
日）至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理
费
6,209,992.55 2,245,818.41
其中：支付销售机构的客户维护
费
555,575.83 153,522.34
注:(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.5%，逐日计提，
按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。
(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金
的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生
鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009 年年度报告摘要
16
的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年10月10日（基金合同生效
日）至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管
费
1,034,998.74 374,303.06
注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%，逐日计提，
按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金2009 年、2008 年10 月10 日(基金合同生效日)至2008 年12 月31 日止会计期间
未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
2009、2008 年10 月10 日(基金合同生效日)至2008 年12 月31 日止会计期间，本基金
管理人未投资、持有本基金。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
2009 年末及2008 年末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年10 月10 日（基金合同生效日）
至2008 年12 月31 日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 43,108,161.63 393,467.46 130,173,982.21 521,936.29
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
09 年本基金没有在承销期内参与关联方承销的证券，08 年本基金没有在承销期内参与
关联方承销的证券。
7.4.8 期末（2009 年12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.8.1.1 受限证券类别：股票
鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009 年年度报告摘要
17
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
300041 回天胶业 2009-12-28 2010-01-08
新股流
通受限
36.40 36.40 500 18,200.00 18,200.00 -
300042 朗科科技 2009-12-28 2010-01-08
新股流
通受限
39.00 39.00 500 19,500.00 19,500.00 -
注：截至本报告期末2009 年12 月31 日止，本基金没有持有因认购新发或增发而流通
受限的债券及权证。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
600100 同方股份 2009-12-29
重组
事宜
18.73 2010-01-04 18.70 999,950 17,945,219.16 18,729,063.50 -
600739 辽宁成大 2009-12-28
重组
事宜
38.09 2010-01-11 41.90 999,941 38,031,812.08 38,087,752.69 -
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009 年12 月31 日止，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009 年12 月31 日止，本基金没有从事证券交易所市场债券正回购交
易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 656,427,399.24 90.99
其中：股票 656,427,399.24 90.99
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009 年年度报告摘要
18
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 46,604,342.67 6.46
6 其他各项资产 18,428,472.17 2.55
7 合计 721,460,214.08 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 10,010,000.00 1.41
B 采掘业 46,793,000.00 6.58
C 制造业 235,431,619.55 33.13
C0 食品、饮料 25,646,715.00 3.61
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 21,117,324.80 2.97
C4 石油、化学、塑胶、塑料 53,337,212.97 7.51
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 25,783,000.00 3.63
C7 机械、设备、仪表 109,547,366.78 15.42
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 74,267,286.92 10.45
H 批发和零售贸易 64,882,170.19 9.13
I 金融、保险业 113,289,463.81 15.94
J 房地产业 - -
K 社会服务业 74,675,608.46 10.51
L 传播与文化产业 37,078,250.31 5.22
M 综合类 - -
合计 656,427,399.24 92.38
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601998 中信银行 4,999,877 41,148,987.71 5.79
2 600446 金证股份 2,649,803 39,853,037.12 5.61
3 000728 国元证券 1,820,000 38,784,200.00 5.46
鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009 年年度报告摘要
19
4 600739 辽宁成大 999,941 38,087,752.69 5.36
5 600028 中国石化 2,500,000 35,225,000.00 4.96
6 600030 中信证券 1,049,930 33,356,276.10 4.69
7 000903 云内动力 2,349,920 32,029,409.60 4.51
8 600693 东百集团 2,299,950 26,794,417.50 3.77
9 002123 荣信股份 699,220 26,360,594.00 3.71
10 600754 锦江股份 1,099,958 25,926,010.06 3.65
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限网
站http://www.phfund.com.cn 的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601998 中信银行 87,343,073.78 30.10
2 600030 中信证券 84,128,555.20 28.99
3 600622 嘉宝集团 58,699,082.12 20.23
4 601899 紫金矿业 55,871,105.37 19.26
5 600050 中国联通 54,256,793.09 18.70
6 002123 荣信股份 44,622,547.74 15.38
7 600028 中国石化 44,596,243.08 15.37
8 600150 中国船舶 41,751,098.67 14.39
9 600100 同方股份 40,536,490.48 13.97
10 000728 国元证券 40,457,433.18 13.94
11 600739 辽宁成大 38,031,812.08 13.11
12 600016 民生银行 36,899,476.32 12.72
13 600741 华域汽车 36,147,444.11 12.46
14 000968 煤 气 化 34,829,568.69 12.00
15 000768 西飞国际 33,527,431.18 11.56
16 600446 金证股份 33,155,697.38 11.43
17 000903 云内动力 32,525,536.83 11.21
18 600456 宝钛股份 32,130,759.13 11.07
19 601318 中国平安 31,572,923.92 10.88
20 600598 北大荒 31,281,130.32 10.78
21 601111 中国国航 31,094,373.71 10.72
22 600122 宏图高科 30,499,507.44 10.51
23 600550 天威保变 29,709,025.32 10.24
24 600036 招商银行 29,491,059.57 10.16
25 600162 香江控股 29,444,953.22 10.15
鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009 年年度报告摘要
20
26 000807 云铝股份 28,820,219.44 9.93
27 600015 华夏银行 28,647,317.31 9.87
28 000948 南天信息 28,561,520.21 9.84
29 000717 韶钢松山 27,784,216.82 9.58
30 600693 东百集团 27,232,921.39 9.39
31 600309 烟台万华 26,161,374.55 9.02
32 600058 五矿发展 25,798,233.51 8.89
33 600879 航天电子 25,510,197.40 8.79
34 600141 兴发集团 25,507,688.96 8.79
35 000690 宝新能源 25,077,912.95 8.64
36 000565 渝三峡Ａ 25,043,078.28 8.63
37 600754 锦江股份 24,566,839.44 8.47
38 600837 海通证券 24,404,678.63 8.41
39 000001 深发展Ａ 23,854,471.87 8.22
40 600240 华业地产 23,626,749.39 8.14
41 000069 华侨城Ａ 23,588,886.72 8.13
42 601601 中国太保 23,280,005.77 8.02
43 600183 生益科技 23,199,325.34 8.00
44 600266 北京城建 23,020,737.80 7.93
45 601002 晋亿实业 22,967,239.62 7.92
46 600054 黄山旅游 22,932,790.49 7.90
47 000988 华工科技 22,578,220.30 7.80
48 000792 盐湖钾肥 22,042,400.83 7.60
49 600812 华北制药 21,745,474.41 7.49
50 002301 齐心文具 21,061,894.26 7.26
51 600563 法拉电子 20,973,667.92 7.23
52 600169 太原重工 20,943,755.01 7.22
53 000021 长城开发 20,334,406.64 7.01
54 000911 南宁糖业 20,286,415.93 6.99
55 600271 航天信息 20,081,489.73 6.92
56 002286 保龄宝 19,950,011.43 6.88
57 002045 广州国光 19,595,213.76 6.75
58 600428 中远航运 19,458,303.76 6.71
59 600322 天房发展 19,382,087.50 6.68
60 600383 金地集团 19,358,136.54 6.67
61 600675 中华企业 19,111,549.70 6.59
62 601857 中国石油 19,022,113.25 6.56
63 600029 南方航空 18,668,453.06 6.43
64 000748 长城信息 18,605,231.50 6.41
65 600872 中炬高新 18,335,143.69 6.32
66 600066 宇通客车 17,278,358.05 5.95
鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009 年年度报告摘要
21
67 000667 名流置业 16,957,947.69 5.84
68 600160 巨化股份 16,627,344.29 5.73
69 600880 博瑞传播 16,613,492.33 5.73
70 600426 华鲁恒升 16,351,938.38 5.64
71 600143 金发科技 16,076,908.98 5.54
72 600458 时代新材 15,819,330.60 5.45
73 000762 西藏矿业 15,321,615.78 5.28
74 002200 绿 大 地 15,087,962.56 5.20
75 601088 中国神华 14,923,598.20 5.14
76 600683 京投银泰 14,922,807.50 5.14
77 000059 辽通化工 14,894,519.78 5.13
78 600362 江西铜业 14,738,411.50 5.08
79 600210 紫江企业 14,691,681.55 5.06
80 000878 云南铜业 14,580,590.04 5.03
81 600126 杭钢股份 14,138,927.57 4.87
82 002109 兴化股份 14,046,467.55 4.84
83 000888 峨眉山Ａ 13,900,060.09 4.79
84 600097 开创国际 13,815,933.70 4.76
85 000060 中金岭南 13,758,820.13 4.74
86 600037 歌华有线 13,753,038.57 4.74
87 000046 泛海建设 13,747,441.30 4.74
88 002194 武汉凡谷 13,644,875.44 4.70
89 601888 中国国旅 13,630,153.00 4.70
90 600339 天利高新 13,456,591.60 4.64
91 601919 中国远洋 13,355,923.11 4.60
92 600060 海信电器 12,616,824.67 4.35
93 002269 美邦服饰 12,490,992.36 4.30
94 000024 招商地产 12,482,694.61 4.30
95 601668 中国建筑 11,831,003.00 4.08
96 600785 新华百货 11,785,095.88 4.06
97 600498 烽火通信 11,136,761.16 3.84
98 601398 工商银行 10,917,062.52 3.76
99 600089 特变电工 10,879,736.20 3.75
100 600176 中国玻纤 10,811,818.76 3.73
101 600325 华发股份 10,809,061.82 3.73
102 600328 兰太实业 10,733,183.66 3.70
103 600595 中孚实业 10,257,308.00 3.54
104 000026 飞亚达Ａ 10,216,697.37 3.52
105 600189 吉林森工 9,939,169.35 3.43
106 000875 吉电股份 9,692,487.78 3.34
107 600660 福耀玻璃 9,632,548.26 3.32
鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009 年年度报告摘要
22
108 000858 五 粮 液 9,286,037.26 3.20
109 600713 南京医药 9,266,016.67 3.19
110 000825 太钢不锈 8,906,211.53 3.07
111 600283 钱江水利 8,876,377.73 3.06
112 600469 风神股份 8,793,834.30 3.03
113 601390 中国中铁 8,692,828.60 3.00
114 002032 苏 泊 尔 8,649,265.67 2.98
115 002202 金风科技 8,283,359.28 2.85
116 600439 瑞贝卡 8,201,237.36 2.83
117 600559 老白干酒 8,112,058.07 2.80
118 601666 平煤股份 7,952,368.71 2.74
119 600875 东方电气 7,592,700.38 2.62
120 600517 置信电气 7,541,874.11 2.60
121 000951 中国重汽 7,513,705.08 2.59
122 000002 万 科Ａ 7,365,088.00 2.54
123 002038 双鹭药业 7,310,889.00 2.52
124 002117 东港股份 7,163,440.76 2.47
125 601166 兴业银行 7,162,395.26 2.47
126 000425 徐工机械 7,131,890.50 2.46
127 600280 南京中商 7,004,729.06 2.41
128 002078 太阳纸业 6,997,757.04 2.41
129 000707 双环科技 6,770,999.15 2.33
130 600522 中天科技 6,667,752.26 2.30
131 600202 哈空调 6,641,961.12 2.29
132 601006 大秦铁路 6,601,701.00 2.28
133 601169 北京银行 6,343,494.68 2.19
134 000564 西安民生 6,335,387.52 2.18
135 600295 鄂尔多斯 6,236,959.51 2.15
136 000562 宏源证券 6,216,776.53 2.14
137 600966 博汇纸业 6,174,228.81 2.13
138 601699 潞安环能 5,944,460.20 2.05
139 000933 神火股份 5,937,047.65 2.05
注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600030 中信证券 59,319,941.83 20.44
2 600622 嘉宝集团 57,586,516.57 19.85
3 601998 中信银行 55,964,365.17 19.29
鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009 年年度报告摘要
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4 600050 中国联通 54,654,371.59 18.84
5 600150 中国船舶 42,565,710.12 14.67
6 601318 中国平安 40,045,353.97 13.80
7 601899 紫金矿业 39,478,179.19 13.61
8 600741 华域汽车 38,132,415.75 13.14
9 000768 西飞国际 34,528,076.00 11.90
10 600016 民生银行 34,043,163.26 11.73
11 600456 宝钛股份 33,644,675.07 11.60
12 600036 招商银行 33,242,532.00 11.46
13 601111 中国国航 33,223,410.52 11.45
14 002123 荣信股份 32,193,147.66 11.10
15 000807 云铝股份 31,481,256.34 10.85
16 000968 煤 气 化 29,971,695.40 10.33
17 600015 华夏银行 28,418,628.94 9.79
18 600141 兴发集团 28,307,014.33 9.76
19 600598 北大荒 28,261,431.47 9.74
20 600309 烟台万华 27,894,725.84 9.61
21 000001 深发展Ａ 27,652,067.43 9.53
22 600550 天威保变 26,496,377.29 9.13
23 000948 南天信息 26,177,476.42 9.02
24 000690 宝新能源 25,835,608.48 8.90
25 600837 海通证券 25,632,651.53 8.83
26 600169 太原重工 25,471,642.16 8.78
27 600183 生益科技 25,373,644.66 8.74
28 601601 中国太保 25,318,690.46 8.73
29 600240 华业地产 24,511,435.61 8.45
30 000911 南宁糖业 24,390,483.16 8.41
31 000069 华侨城Ａ 24,000,994.14 8.27
32 600162 香江控股 23,741,060.81 8.18
33 000988 华工科技 23,717,608.00 8.17
34 600563 法拉电子 23,660,170.10 8.15
35 600066 宇通客车 22,592,019.47 7.79
36 600428 中远航运 21,867,349.88 7.54
37 600266 北京城建 21,534,001.88 7.42
38 600100 同方股份 21,439,991.33 7.39
39 000792 盐湖钾肥 21,409,123.70 7.38
40 002045 广州国光 20,665,825.83 7.12
41 600322 天房发展 20,464,429.05 7.05
42 600812 华北制药 20,138,740.22 6.94
43 600271 航天信息 19,901,182.64 6.86
44 000878 云南铜业 19,785,956.83 6.82
鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009 年年度报告摘要
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45 601857 中国石油 19,685,841.01 6.78
46 000565 渝三峡Ａ 19,395,033.85 6.68
47 600029 南方航空 18,960,818.20 6.53
48 600058 五矿发展 18,849,799.88 6.50
49 601169 北京银行 18,793,615.51 6.48
50 000748 长城信息 18,750,984.12 6.46
51 000024 招商地产 18,633,533.18 6.42
52 600160 巨化股份 18,435,435.17 6.35
53 600362 江西铜业 18,354,696.06 6.33
54 600683 京投银泰 18,114,665.10 6.24
55 000021 长城开发 17,746,429.26 6.12
56 000060 中金岭南 17,722,377.01 6.11
57 600122 宏图高科 17,061,192.82 5.88
58 600872 中炬高新 16,990,030.10 5.86
59 600675 中华企业 16,614,857.61 5.73
60 002200 绿 大 地 16,556,173.96 5.71
61 000762 西藏矿业 16,424,958.04 5.66
62 601088 中国神华 16,277,994.77 5.61
63 600210 紫江企业 16,107,470.84 5.55
64 600383 金地集团 16,061,304.77 5.54
65 000667 名流置业 15,921,953.61 5.49
66 600426 华鲁恒升 15,877,603.84 5.47
67 600126 杭钢股份 15,316,034.98 5.28
68 600325 华发股份 15,202,755.64 5.24
69 000059 辽通化工 14,617,228.35 5.04
70 600559 老白干酒 14,458,059.79 4.98
71 600097 开创国际 14,348,897.68 4.95
72 002269 美邦服饰 14,181,497.74 4.89
73 601919 中国远洋 13,997,181.33 4.82
74 002194 武汉凡谷 13,671,737.65 4.71
75 002109 兴化股份 13,669,584.86 4.71
76 600060 海信电器 12,948,897.52 4.46
77 002032 苏 泊 尔 12,854,199.04 4.43
78 600498 烽火通信 12,656,880.32 4.36
79 600089 特变电工 12,338,800.38 4.25
80 601666 平煤股份 11,903,616.67 4.10
81 000046 泛海建设 11,750,016.68 4.05
82 600785 新华百货 11,735,475.80 4.04
83 600028 中国石化 11,542,172.00 3.98
84 601398 工商银行 11,280,000.00 3.89
85 000825 太钢不锈 10,875,485.32 3.75
鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009 年年度报告摘要
25
86 600176 中国玻纤 10,215,457.88 3.52
87 600469 风神股份 10,152,673.52 3.50
88 600339 天利高新 9,926,453.79 3.42
89 601668 中国建筑 9,883,000.00 3.41
90 000513 丽珠集团 9,740,219.59 3.36
91 000999 三九医药（注1） 9,711,598.78 3.35
92 601958 金钼股份 9,492,127.00 3.27
93 000002 万 科Ａ 9,410,867.95 3.24
94 000875 吉电股份 9,358,550.98 3.23
95 600439 瑞贝卡 9,341,716.10 3.22
96 000858 五 粮 液 9,291,287.57 3.20
97 601166 兴业银行 9,277,666.25 3.20
98 600328 兰太实业 9,168,460.35 3.16
99 000717 韶钢松山 9,125,013.40 3.14
100 600713 南京医药 9,064,864.95 3.12
101 600283 钱江水利 8,984,774.64 3.10
102 601390 中国中铁 8,947,471.09 3.08
103 600875 东方电气 8,887,991.29 3.06
104 002202 金风科技 8,636,508.40 2.98
105 000951 中国重汽 8,632,819.62 2.98
106 600879 航天电子 8,539,147.28 2.94
107 601699 潞安环能 8,450,750.15 2.91
108 000425 徐工机械 8,173,653.00 2.82
109 600517 置信电气 8,137,781.96 2.80
110 600660 福耀玻璃 7,955,988.58 2.74
111 601808 中海油服 7,667,947.26 2.64
112 000933 神火股份 7,657,378.50 2.64
113 600486 扬农化工 7,544,343.25 2.60
114 600280 南京中商 7,519,156.59 2.59
115 002117 东港股份 7,467,725.89 2.57
116 002038 双鹭药业 7,425,367.92 2.56
117 000562 宏源证券 7,327,541.59 2.53
118 000651 格力电器 7,279,883.78 2.51
119 600518 康美药业 7,143,240.40 2.46
120 601006 大秦铁路 7,110,514.00 2.45
121 600840 新湖创业（注2） 7,103,855.70 2.45
122 600522 中天科技 7,055,787.96 2.43
123 000709 唐钢股份（注3） 7,038,644.89 2.43
124 600202 哈空调 6,884,831.62 2.37
125 002078 太阳纸业 6,787,455.19 2.34
126 002244 滨江集团 6,784,405.71 2.34
鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2009 年年度报告摘要
26
127 600031 三一重工 6,742,129.00 2.32
128 000778 新兴铸管 6,685,309.35 2.30
129 600966 博汇纸业 6,458,245.58 2.23
130 600019 宝钢股份 6,383,370.38 2.20
131 000903 云内动力 6,354,539.40 2.19
132 000564 西安民生 6,261,602.61 2.16
133 000848 承德露露 6,233,971.54 2.15
134 002204 华锐铸钢 6,013,558.56 2.07
135 000707 双环科技 5,955,194.88 2.05
136 600048 保利地产 5,942,063.53 2.05
注: 1、三九医药报告期后更名为华润三九；
2、新湖创业报告期内被新湖中宝吸收合并；
3、唐钢股份报告期后复牌更名为河北钢铁；
4、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,991,542,039.19
卖出股票的收入（成交）总额 2,586,271,378.96
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
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单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 707,276.71
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 16,446.55
5 应收申购款 17,704,748.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,428,472.17
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数机构投资者 个人投资者
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
13,697 30,861.05 167,482,028.09 39.62% 255,221,737.16 60.38%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 罗意兴 490,789 6.57%
2 巩非 400,136 5.35%
3 祁鸿雁 360,000 4.82%
4 陈芳 299,206 4.00%
5 张凯 273,367 3.66%
6 朱敏华 226,171 3.03%
7 姜卫平 146,011 1.95%
8 刘秋琴 119,815 1.60%
9 刘冰 100,955 1.35%
10 邓泽强 100,042 1.34%
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注：持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
式基金
1,778,800.80 0.4208%
注：截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中
国证监会规定及相关管理制度的规定。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2008 年10 月10 日)基金份额总额 1,145,339,439.27
本报告期期初基金份额总额 285,590,704.46
本报告期期间基金总申购份额 918,211,844.65
减：本报告期期间基金总赎回份额 781,098,783.86
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 422,703,765.25
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 因工作需要，本公司决定聘任唐文杰先生为鹏华盛世创新股票型证券投资基金
（LOF）基金经理，与原基金经理黄鑫先生共同管理鹏华盛世创新股票型证券投资基金
（LOF）。上述聘任基金经理事宜已按有关规定向中国证券业协会办理了基金经理注册登记
手续，并报中国证监会深圳监管局备案。本公司于2009 年7 月14 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》公告。
11.2.2 本基金托管人——中国建设银行股份有限公司的基金托管部门本报告期内没有
发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
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29
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金管理人聘请安永华明会计师事务所为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付
给安永华明会计师事务所审计费用100,000.00 元，该审计机构已提供审计服务的年限为两
年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何
稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中银国际 1 1,787,829,047.09 32.06% 1,452,630.41 31.09% -
中信证券 1 2,171,495,617.38 38.94% 1,845,758.95 39.50% -
上海证券 1 1,616,773,680.42 28.99% 1,374,248.26 29.41% -
合计 3 5,576,098,344.89 100.00% 4,672,637.62 100.00% -
注：1、本基金本报告期内未通过券商交易单元进行权证交易、债券交易及债券回购交易。
2、交易单元选择的标准和程序
1）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易
的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的
咨询服务。
2）选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门
定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及
时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。
我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向中银国际证
券有限责任公司、中信证券股份有限公司、上海证券有限责任公司租用交易单元作为基金专
用交易单元，并从 2008 年10 月开始陆续使用。本报告期内上述交易单元未发生变化。
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
1、2009 年1 月16 日，中国建设银行股份有限公司公告中国建设银行股份有限公司聘
请胡哲一先生担任中国建设银行股份有限公司副行长；
2、2009 年5 月14 日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
3、2009 年5 月26 日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公
司股权变动报告书；
4、2009 年5 月26 日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公
司股权变动报告书；
5、2009 年8 月2 日，中国建设银行股份有限公司公告，自2009 年7 月24 日起陈佐夫
先生就任中国建设银行股份有限公司执行董事。
6、2009 年9 月27 日，中国建设银行股份有限公司发布关于控股股东增持股份计划实
施情况的公告。
7、2009 年10 月11 日，中国建设银行股份有限公司发布关于控股股东增持中国建设银
行股份有限公司股份的公告。
8、2010 年1 月29 日，中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议
决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。
鹏华基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十一日

来源上海证券报)