大成沪深300指数证券投资基金2010年半年度报告摘要

基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2010 年8 月24 日
大成沪深300 指数证券投资基金2010 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，
于2010 年8 月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010 年1 月1 日起至6 月30 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成沪深300 指数
基金主代码 519300
前端交易代码 519300
后端交易代码 519301
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年4 月6 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行
报告期末基金份额总额 8,705,965,920.19 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。
在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝
对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资策略 本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票
投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组
成及其权重来拟合、复制标的指数,并原则上根
据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。
业绩比较基准 沪深300 指数
风险收益特征 本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场
平均收益率的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行
姓名 杜鹏 李芳菲
联信息披露负责人 系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 https://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦
32 层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中
心东座F9 中国农业银行托管业务部
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§3 主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2010 年1 月1 日-2010 年6 月30 日）
本期已实现收益 74,096,323.75
本期利润 -2,274,345,815.10
加权平均基金份额本期利润 -0.2980
本期基金份额净值增长率 -27.44%
3.1.2 期末数据和指标 本期末2010 年6 月30 日
期末可供分配基金份额利润 -0.2146
期末基金资产净值 6,837,669,746.06
期末基金份额净值 0.7854
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.09% 1.58% -7.58% 1.67% 0.49% -0.09%
过去三个月 -22.33% 1.72% -23.39% 1.82% 1.06% -0.10%
过去六个月 -27.44% 1.51% -28.32% 1.59% 0.88% -0.08%
过去一年 -19.24% 1.79% -19.06% 1.90% -0.18% -0.11%
过去三年 -31.80% 2.29% -31.91% 2.40% 0.11% -0.11%
自基金合同生
效起至今
91.04% 2.17% 132.32% 2.29% -41.28% -0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
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-120%
0%
120%
240%
360%
480%
2006-4-6 2007-4-27 2008-5-17 2009-6-7 2010-6-28
大成沪深300指数业绩比较基准
注：按《基金合同》规定，本基金的初始建仓期为6 个月。截至本报告日，本基金的各项投资比
例已达到基金合同第十二条之（六）投资组合中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于1999 年4 月12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2010 年6
月30 日，本基金管理人共管理3 只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、
大成优选股票型证券投资基金，15 只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债
券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证
券投资基金、大成沪深300 指数证券投资基金、大成财富管理2020 生命周期证券投资基金、大成
积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投
资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动
股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期
姓名 职务 限
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
杨丹先
生
本基金基
金经理
2006 年5 月27
日
-- 9 年 理学硕士，2001 年加入大成基金
管理有限公司，先后任职于基金
经理部、研究部、金融工程部，
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长期从事指数化投资及金融工程
研究工作。现兼任景福证券投资
基金基金经理。具有基金从业资
格。国籍：中国。
注： 1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成沪深300 指数证
券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成沪深300 指数证券
投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行
业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕
交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将
继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有
人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投
资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时
间窗内（同日内、5 日内、10 日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在经历了2009 年强劲的经济复苏以后，全球各主要经济体开始回归常态，中国经济也面临转
型以及宽松货币政策的逐步退出。二季度以来，全球经济刺激政策退出预期高涨，过度宽松的流
动性即将成为过去，但世界经济是否会“二次探底”的争论也不绝于耳。4 月份后，欧洲4 国债
务危机的爆发，加剧了对世界经济复苏的担忧，投资者避险情绪高涨，全球资本市场均表现较差。
沪深300 指数由年初的3575 点一路下行，最低下探2563 点，指数点数跌去约1000 点，跌幅高达
28.32%，是全球股市表现最差的国家之一。
在2009 年各项力度空前的“保增长”政策推动下，我国各项经济指标快速企稳回升，并在
2010 年一季度依然保持了良好的上升态势。在看到了一季度良好的经济数据以及开始上行的CPI
指数后，国内政府经济调结构的力度更大。4 月份针对房地产市场的严厉调控措施出台，房地产
相关的产业链的股票大幅下跌，房地产、钢铁、建材等跌幅居前。由于担忧国内投资下行与海外
经济再度下滑的风险，国内经济增速预期开始显著放缓，投资者开始抛弃与宏观经济相关度较高
的金融、地产、煤炭、钢铁、建材等周期性行业，造成这些板块大幅下挫。而同时，相对受益于
调结构的医药、大众消费品、节能减排、新技术等行业依然保持强势，市场分化十分明显。
本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。在本报告期间，本基金根
据基金合同，严格依据指数化投资方法投资，较好的跟踪了指数，达到了基金合同的要求。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金日均跟踪偏离度的绝对值为0.08%，年化跟踪误差为1.83%，符合本基金基
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金合同约定的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年度跟踪误差不超过4%的限制。截至报告
期末，本基金份额净值为0.7854 元，本报告期份额净值增长率为-27.44%，同期业绩比较基准增
长率为-28.32%，略高于同期业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前经济运行态势依然非常复杂。一方面，欧美经济复苏依然存在较大的不确定性，对国内
出口造成较大压力；另一方面我国房地产投资势下滑较快，基建投资又受制于地方融资平台的坏
账压力；因此，我国整体经济增速下滑将是一个确定性较高的情况。
从全球角度看，经济的长远发展趋势发生了较大变化，全球经济再平衡将是一个持续而漫长
过程。以美国为首的发达经济体依靠过度消费维持增长的模式将很难重演。在这样的国际大环境
下，中国的出口导向型经济必然转向以内需为主的经济发展模式。
从国内看，高依存度的外向型经济本身就是不安全的。劳动力成本上升、环境资源约束等因
素要求我们转变原有的经济增长模式，这就意味着，以往固定资产投资高增长局面将会逐步改变，
而内需、民生、消费，将成为未来较长时间内最重要的增长方式。
在全球经济再平衡和国内“调结构”的大背景下，我国未来几年的经济增速下滑是一个大概
率事件，因此资本市场很难出现趋势性的整体机会，市场宽幅震荡的概率较大。
未来市场重点关注的方向依然要顺应调结构的产业转型趋势，与未来中国新的经济增长动力
产业站在一起。
最需要重点关注的依然是医疗、民生、消费等领域，这是未来一个较长阶段可能涌现黑马的
板块，将是一个长期的重点投资方向。中国的内需市场有巨大的容量，一旦某个产品、某一种服
务类型的市场达到居民消费的阀值，那么行业将会迎来爆发性增长。
另外，也需要重点关注移动互联网、低碳节能行业等创新产业。这些行业符合未来国家经济
转型的方向，行业发展空间巨大。这些行业的优质企业基数较小，具备良好的成长性，投资机会
显著。
由于整体经济状况依然不差，而目前大盘蓝筹股估值并不高，流动性的收缩也是缓步渐进的
过程，市场整体上不会有太大的风险。因此，估值较低的银行、保险、钢铁、建材、煤炭、工程
机械等板块也将会有阶段性的表现，但很难出现趋势性上涨机会。
本基金将坚持被动型的指数化投资理念，继续深入研究更加高效的交易策略、风险控制方法，
以期更好的跟踪指数，积极应对大额、频繁申购赎回及其他突发事件的影响，力争将跟踪误差控
制在更低的水平，努力扮演好指数现货的角色。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益部、
金融工程部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员
均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会8 名成员中包括两名基金经理及一名投
资经理。
股票投资部、固定收益部、金融工程部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基
金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券
发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品
种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；
定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业
务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程
序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
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致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值
定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本基金已于2010 年1 月18 日
公告以截至2009 年12 月31 日可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配，每10
份基金份额派发现金红利0.90 元，符合基金合同规定的分红比例。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管大成沪深300 指数证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公
司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《大成沪深300 指数证券投资基金基
金合同》、《大成沪深300 指数证券投资基金托管协议》的约定，对大成沪深300 指数证券投资基
金管理人—大成基金管理有限公司2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日基金的投资运作，进行了
认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份
额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成沪深300 指数证券投资基金的投资运作、基金
资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损
害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成沪深300 指数证券投资基金半
年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、
准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司
托管业务部
2010 年8 月20 日
§6 半年度财务报表（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成沪深300指数证券投资基金
报告截止日：2010年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2010 年6 月30 日
上年度末
2009 年12 月31 日
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资 产：
银行存款 420,393,725.28 441,483,303.37
结算备付金 8,778,077.78 696,572.96
存出保证金 872,156.86 1,092,156.05
交易性金融资产 6,408,226,412.00 7,376,084,528.53
其中：股票投资 6,408,226,412.00 7,376,084,528.53
基金投资 -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 76,757.54 89,897.66
应收股利 3,272,891.72 -
应收申购款 4,771,740.01 16,622,105.16
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 6,846,391,761.19 7,836,068,563.73
负债和所有者权益
本期末
2010 年6 月30 日
上年度末
2009 年12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 935,498.52 35,654,156.29
应付管理人报酬 4,472,390.51 4,841,301.29
应付托管费 894,478.11 968,260.27
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,708,846.25 2,131,410.01
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 710,801.74 751,604.01
负债合计 8,722,015.13 44,346,731.87
所有者权益：
实收基金 8,705,965,920.19 6,636,407,974.83
未分配利润 -1,868,296,174.13 1,155,313,857.03
所有者权益合计 6,837,669,746.06 7,791,721,831.86
负债和所有者权益总计 6,846,391,761.19 7,836,068,563.73
截至2010 年6 月30 日，基金份额净值0.7854 元，基金份额总额8,705,965,920.19 份。
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6.2 利润表
会计主体：大成沪深300指数证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年6
月30 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至2009 年6
月30 日
一、收入 -2,236,900,234.70 2,945,045,757.81
1.利息收入 1,611,878.23 1,404,641.85
其中：存款利息收入 1,604,734.69 1,095,625.46
债券利息收入 7,143.54 309,016.39
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 108,961,188.59 -849,896,395.28
其中：股票投资收益 64,531,233.17 -889,984,642.49
基金投资收益 - -
债券投资收益 85,048.46 -4,082.58
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 44,344,906.96 40,092,329.79
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-2,348,442,138.85
3,790,252,386.78
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
968,837.33
3,285,124.46
减：二、费用 37,445,580.40 30,082,439.84
1．管理人报酬 27,109,766.66 20,054,451.72
2．托管费 5,421,953.31 4,010,890.37
3．销售服务费 - -
4．交易费用 4,687,756.92 5,793,658.38
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 226,103.51 223,439.37
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-2,274,345,815.10 2,914,963,317.97
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-2,274,345,815.10 2,914,963,317.97
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成沪深300指数证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
大成沪深300 指数证券投资基金2010 年半年度报告摘要
10
单位：人民币元
本期
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 6,636,407,974.83 1,155,313,857.03 7,791,721,831.86
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
-
-2,274,345,815.10
-2,274,345,815.10
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
2,069,557,945.36 -134,496,152.19 1,935,061,793.17
其中：1.基金申购款 3,017,861,010.05 -126,439,388.33 2,891,421,621.72
2.基金赎回款（以“-”号
填列）
-948,303,064.69
-8,056,763.86
-956,359,828.55
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
-
-614,768,063.87
-614,768,063.87
五、期末所有者权益（基金净值） 8,705,965,920.19 -1,868,296,174.13 6,837,669,746.06
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 项目 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 7,397,235,977.87 -2,827,986,484.40 4,569,249,493.47
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润） - 2,914,963,317.97 2,914,963,317.97
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
-911,729,076.38 269,454,618.04 -642,274,458.34
其中：1.基金申购款 2,541,682,236.24 -354,183,966.68 2,187,498,269.56
2.基金赎回款（以“-”号
填列） -3,453,411,312.62 623,638,584.72
-2,829,772,727.90
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 6,485,506,901.49 356,431,451.61 6,841,938,353.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：王颢 主管会计工作负责人：刘彩晖 会计机构负责人：于雷
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计、税项与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计、税项与最近一期年度报告一致。
6.4.2 关联方关系
大成沪深300 指数证券投资基金2010 年半年度报告摘要
11
6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行 基金托管人、基金代销机构
中泰信托投资有限责任公司(“中泰信托”） 基金管理人股东
光大证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人股东
广东证券股份有限公司 (“广东证券”） 基金管理人股东
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.3.1.1 股票交易
无。
6.4.3.1.2 权证交易
无。
6.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
无。
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年6
月30 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至2009 年6
月30 日
当期应支付的管理费 27,109,766.66 20,054,451.72
其中：应支付给销售机构的客
户维护费
6,052,581.78 4,540,982.40
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.75%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.75%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从
基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年6
月30 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至2009 年6
月30 日
当期应支付的托管费 5,421,953.31 4,010,890.37
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从
基金资产中一次性支取。
大成沪深300 指数证券投资基金2010 年半年度报告摘要
12
6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期
2010 年1 月1 日至2010 年6
月30 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至2009 年6
月30 日
基金合同生效日（2006 年4 月
6 日）持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 108,077,930 -
期间申购/买入总份额 - 108,077,930
期间因拆分增加的份额 - -
期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 108,077,930 108,077,930
期末持有的基金份额占基金总
份额比例
1.24% 1.67%
6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 420,393,725.28 1,548,784.96 402,853,659.38 1,072,396.07
注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。
6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4 期末（2010 年6 月30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
601318 中国平安 10/6/29 资产重组 44.55 未定 - 4,640,169 232,386,854.12 206,719,528.95
000001 深发展Ａ 10/6/30 资产重组 17.51 未定 - 4,934,433 92,275,572.42 86,401,921.83
600675 中华企业 10/5/17 重大事项 7.18 未定 - 1,330,020 12,827,929.19 9,549,543.60
600816 安信信托 10/6/2 重大事项 13.60 未定 - 468,845 8,072,140.92 6,376,292.00
000895 双汇发展 10/3/22 重大事项 43.57 未定 - 363,527 17,979,044.12 15,838,871.39
6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金于本本报告期末无持有从事债券正回购交易中作为抵押的债券。
大成沪深300 指数证券投资基金2010 年半年度报告摘要
13
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 6,408,226,412.00 93.60
其中：股票 6,408,226,412.00 93.60
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 429,171,803.06 6.27
6 其他资产 8,993,546.13 0.13
7 合计 6,846,391,761.19 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 24,267,483.57 0.35
B 采掘业 687,865,928.41 10.06
C 制造业 1,869,769,904.26 27.35
C0 食品、饮料 274,558,642.15 4.02
C1 纺织、服装、皮毛 31,209,130.71 0.46
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 14,518,291.98 0.21
C4 石油、化学、塑胶、塑料 139,592,294.46 2.04
C5 电子 24,967,610.16 0.37
C6 金属、非金属 501,119,102.97 7.33
C7 机械、设备、仪表 620,680,577.90 9.08
C8 医药、生物制品 244,483,789.40 3.58
C99 其他制造业 18,640,464.53 0.27
D 电力、煤气及水的生产和供应业 222,112,615.53 3.25
E 建筑业 188,480,732.65 2.76
F 交通运输、仓储业 299,959,565.39 4.39
G 信息技术业 232,111,290.23 3.39
H 批发和零售贸易 216,973,794.61 3.17
I 金融、保险业 2,110,118,747.93 30.86
J 房地产业 358,735,928.24 5.25
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14
K 社会服务业 61,513,038.06 0.90
L 传播与文化产业 19,912,470.80 0.29
M 综合类 116,404,912.32 1.70
合计 6,408,226,412.00 93.72
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 600036 招商银行 20,249,084 263,440,582.84 3.85
2 601318 中国平安 4,640,169 206,719,528.95 3.02
3 601328 交通银行 33,557,351 201,679,679.51 2.95
4 600016 民生银行 30,642,033 185,384,299.65 2.71
5 601166 兴业银行 6,881,335 158,477,145.05 2.32
6 600000 浦发银行 11,179,950 152,047,320.00 2.22
7 600030 中信证券 11,383,318 133,184,820.60 1.95
8 601601 中国太保 5,164,926 117,605,365.02 1.72
9 601088 中国神华 5,283,419 116,076,715.43 1.70
10 000002 万 科Ａ 15,559,131 105,490,908.18 1.54
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网
站(https://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 103,084,845.47 1.32
2 601328 交通银行 84,445,289.31 1.08
3 601166 兴业银行 76,064,385.99 0.98
4 601318 中国平安 70,275,891.80 0.90
5 600016 民生银行 66,388,088.01 0.85
6 600030 中信证券 58,779,625.77 0.75
7 601899 紫金矿业 56,961,002.49 0.73
8 600000 浦发银行 49,393,812.80 0.63
9 601668 中国建筑 46,683,686.60 0.60
10 601088 中国神华 39,981,725.27 0.51
11 601601 中国太保 37,021,741.81 0.48
12 000002 万 科Ａ 36,151,563.64 0.46
13 601398 工商银行 29,574,723.04 0.38
14 000063 中兴通讯 29,484,906.59 0.38
15 601169 北京银行 28,255,753.88 0.36
16 600837 海通证券 28,247,336.87 0.36
17 600015 华夏银行 27,751,859.13 0.36
大成沪深300 指数证券投资基金2010 年半年度报告摘要
15
18 000001 深发展Ａ 27,188,503.84 0.35
19 601618 中国中冶 26,026,819.72 0.33
20 600519 贵州茅台 25,666,176.49 0.33
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 45,453,075.80 0.58
2 601318 中国平安 42,773,542.52 0.55
3 601328 交通银行 38,231,026.94 0.49
4 600016 民生银行 36,581,898.63 0.47
5 600030 中信证券 35,925,223.69 0.46
6 601166 兴业银行 32,911,625.65 0.42
7 000629 *ST 钒钛 30,444,817.43 0.39
8 600000 浦发银行 25,003,921.05 0.32
9 601088 中国神华 24,606,172.08 0.32
10 000002 万 科Ａ 22,269,281.02 0.29
11 601398 工商银行 17,485,374.17 0.22
12 601169 北京银行 17,268,247.71 0.22
13 600837 海通证券 17,038,920.03 0.22
14 000001 深发展Ａ 16,113,188.21 0.21
15 601601 中国太保 15,240,635.11 0.20
16 600050 中国联通 13,745,039.96 0.18
17 600519 贵州茅台 13,050,424.87 0.17
18 600900 长江电力 13,013,072.25 0.17
19 000858 五 粮 液 11,536,349.68 0.15
20 600028 中国石化 11,013,403.90 0.14
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,423,358,829.82
卖出股票收入（成交）总额 1,107,306,040.67
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
大成沪深300 指数证券投资基金2010 年半年度报告摘要
16
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的。
7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 872,156.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 3,272,891.72
4 应收利息 76,757.54
5 应收申购款 4,771,740.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,993,546.13
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序
号
股票代
码
股票名称 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
流通受限情况说
明
1 601318 中国平安 206,719,528.95 3.02 重大事项停牌
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数机构投资者 个人投资者
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
951,965 9,145.26 1,766,353,049.56 20.29% 6,939,612,870.63 79.71%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有
本开放式基金 299,457.70 0.003%
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17
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006 年4 月6 日）基金份额总额 1,813,356,066.47
报告期期初基金份额总额 6,636,407,974.83
报告期期间基金总申购份额 3,017,861,010.05
减：报告期期间基金总赎回份额 948,303,064.69
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 8,705,965,920.19
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内没有涉及本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所，该事务所自基金合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
联合证券 1 919,312,693.19 26.48% 781,409.42 26.76%
中信证券 1 1,719,238,182.26 49.51% 1,461,348.13 50.04%
国金证券 1 350,496,654.09 10.09% 284,780.24 9.75%
兴业证券 1 483,133,549.55 13.91% 392,547.69 13.44%
中银国际 1 - 0.00% - 0.00%
合计 5 3,472,181,079.09 100.00% 2,920,085.48 100.00%
注：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29 号）
的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用席位的选择标准和程序。
租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商
大成沪深300 指数证券投资基金2010 年半年度报告摘要
18
研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表
现评价等四个方面。
租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准形成《券商服务
评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。
本基金本报告期内无租用席位变更情况。
10.7.2 债券交易量情况
券商名称 债券成交金额 占当期该类交易成交总额的比例
联合证券 - 0.00%
中信证券 38,436,192.00 100.00%
国金证券 - 0.00%
兴业证券 - 0.00%
中银国际 - 0.00%
合计 38,436,192.00 100.00%
大成基金管理有限公司
二○一○年八月二十四日

来源上海证券报)