东吴新经济股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要

基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年八月二十四日
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
2
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已
经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）根据本基金合
同规定,于2010 年8 月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正
文。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2010 年1 月1 日起至6 月30 日止。
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
3
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东吴新经济股票
基金主代码 580006
交易代码 580006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年12月30日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 664,693,645.43份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为股票型基金，通过投资于引领经济发展未来方向的新
兴行业的上市公司，享受新经济发展带来的高成长和高收益。
重点投资其中具有成长优势和竞争优势的上市公司股票，追求
超额收益。
投资策略
本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略，根据自上
而下对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，在遵循前
述本基金资产配置总体比例限制范围内，确定基金资产在股票、
债券、现金和其他金融工具上的具体投资比例。根据科学技术
和产业的发展趋势对与新经济相关创新技术、典型产业进行识
别。随后自下而上地精选代表新经济的典型上市公司和与新经
济密切相关的上市公司，针对两类公司的不同特征，充分考虑
公司的成长性，运用东吴基金企业竞争优势评价体系进行评价，
构建股票池。投资其中具有成长优势和竞争优势的上市公司股
票，追求超额收益。
业绩比较基准 75%*沪深300指数+25%*中信标普全债指数
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其风险和预期收益
高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，在证券投资基
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
4
金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 黄忠平 尹东
联系电话 021-50509888-8219 010-6759500信息披露负责人 3
电子邮箱 huangzhp@scfund.com.cn yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 021-50509666 010-67595096
传真 021-50509888-8211 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
www.scfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月30 日）
本期已实现收益 -12,466,693.09
本期利润 -51,237,241.42
加权平均基金份额本期利润 -0.0753
本期基金份额净值增长率 -9.69%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010 年6 月30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0960
期末基金资产净值 600,876,861.25
期末基金份额净值 0.904
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申
购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
5
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
-3.42% 1.42% -5.66% 1.25% 2.24% 0.17%
过去三个
月
-9.51% 1.66% -17.24% 1.37% 7.73% 0.29%
过去六个
月
-9.69% 1.26% -20.50% 1.20% 10.81% 0.06%
自基金合
同生效起
至今
-9.60% 1.25% -19.34% 1.19% 9.74% 0.06%
注：比较基准=75%*沪深300 指数+25%*中信标普全债指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
东吴新经济股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009 年12 月30 日至2010 年6 月30 日）
注：1、东吴新经济基金于2009 年12 月30 日成立。自基金成立6 个月内为建仓期，建
仓期结束基金投资组合比例符合基金合同的有关约定。
2、比较基准=75%*沪深300 指数+25%*中信标普全债指数。
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
6
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字〖2003〗82 号批准设立的证券投资
基金管理公司，于2004 年9 月正式成立，注册资本人民币1 亿元，由东吴证券股份有限公
司、上海兰生（集团）有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立，分别持有49%、
30%、21%的股份。
截至2010 年6 月30 日，本基金管理人旗下共管理基金8 只，其中混合型基金2 只，分
别为东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证
券投资基金；股票型基金4 只，分别为东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、东吴行业
轮动股票型证券投资基金、东吴新经济股票型证券投资基金、东吴新创业股票型证券投资基
金；债券型基金1 只，为东吴优信稳健债券型证券投资基金；货币型基金1 只，为东吴货币
市场证券投资基金。
2010 年上半年，公司旗下基金业绩表现位居同业前列，这是继07、08 年之后，公司基
金业绩再次脱颖而出。根据中国银河证券基金研究中心的统计，截至2010 年6 月30 日，在
166 只股票型基金中，东吴双动力今年上半年基金净值增长率排名第2、东吴行业轮动排名
第9；在40 只灵活配置型基金中，东吴进取策略今年上半年基金净值增长率排名第2；在同
期发行的33 只新基金中，东吴新经济基金排名第2 名；在43 只偏股型基金中，东吴嘉禾今
年上半年基金净值增长率排名第14。
作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合，东吴基金崇尚“以人为本，以市场为导向，
以客户为中心，以价值创造为根本出发点”的经营理念； 遵循“诚而有信、稳而又健、和
而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言；树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行
业的思想者”的远大理想，创造性地树立公司独特的文化体系，在众多基金管理公司中树立
自己鲜明的企业形象。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
任壮 本基金的基
金经理、公
司研究策划
2009-12-30 - 6 年 管理学博士，中国社科
院金融所博士后，副研
究员。曾任兴业证券研
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
7
部副总经理 发中心高级研究员；
2007 年9 月加入东吴基
金，曾任公司基金经理
助理、研究策划部总经
理助理等职，现担任研
究策划部副总经理，东
吴行业轮动、东吴新经
济基金经理。
吴圣涛 本基金的基
金经理
2010-04-02 - 8 年 经济学硕士，武汉大学
毕业。曾担任汉唐证券
有限责任公司研究员、
投资部经理，国泰人寿
保险有限责任公司投资
经理，华富基金管理有
限公司基金经理等职。
2009 年9 月加入东吴基
金，现担任东吴新经济、
东吴新创业基金经理。
注：1、任壮先生为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金合同生效日；其它
任职日期和离职日期均指公司作出决定之日。
2、吴圣涛先生为本报告期增聘的基金经理，相关任职事项已于2010 年4 月3 日登载于
有关媒体。
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合
同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严
格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投
资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公
平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资决策、研究分析、投资授权、交易执
行、业绩评估等环节严格把关，不断完善公平交易程序及投资、研究、交易等相关业务流程，
确保了公平对待旗下不同投资组合。
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
8
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2010 年上半年，在流动性紧缩和政策退出预期的背景下，股票市场出现了深幅下
跌，期间以新兴产业为代表的相关个股、以新疆为代表的区域板块也出现了一些局部投资机
会，但系统性风险是上半年市场的主旋律。东吴新经济在建仓期采取了稳步建仓的策略，虽
然净值也出现一定幅度的下跌，但由于仓位控制和个股选择综合因素使得本基金在报告期内
跑赢了业绩基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为0.904 元，累计净值0.904 元；本报告期份额净值
增长率-9.69%，同期业绩比较基准收益率为-20.50%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010 年下半年，股票市场仍然面临着经济的下行风险，考虑近期政策面已经把保
增长作为重要目标，政策面进一步紧缩可能性不大，而目前A 股市场的估值水平已经回到了
2008 年美国金融危机时的水平，中国经济中长期增长潜力仍然较大，我们判断市场可能会
出现震荡筑底走势，随着区域振兴计划的逐步落实、新兴产业政策的连续推出，市场可能会
带来一些结构性的机会，而市场中长期的机会仍然来源于经济结构转型过程中能持续增长的
行业和个股，而新兴产业中的相关个股可能成为市场的领头羊。
从具体操作看，本基金以主题新经济为主线，紧跟政策导向，在区域振兴、战略新兴产
业做重点挖掘，把握期间的结构性机会。同时本基金将继续选择行业属性好、成长空间大、
有独特竞争优势的个股进行长期配置，力争取得良好的投资业绩。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、公司有关参与估值流程各方、组成及职责分工情况：
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
9
公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总经理、投资总监、运营总监、基金会计、
金融工程人员、监察稽核人员组成，同时，督察长、相关基金经理、总经理指定的其他人员
可以列席相关会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础
上，职责分工主要如下：公司总经理、投资总监、投资部负责人及基金经理等参与基金组合
停牌股票行业属性和重估方法的确定；运营总监、基金会计等参与基金组合停牌估值方法的
确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；金融工程相关业务人员负责估值相关
数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；督察长、监察稽核业务相关人员
对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。
2、基金经理参与或决定估值的程度：基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的
讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策。
3、公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4、公司现没有进行任何定价服务的约定。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，根据该合同约定以
及相关法律法规要求，同时结合基金实际运作情况，本基金本报告期末基金份额净值低于面
值，期末可供分配利润为负值，不需进行利润分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
10
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东吴新经济股票型证券投资基金
报告截止日：2010 年6 月30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2010 年6 月30 日
上年度末
2009 年12 月31 日
资 产：
银行存款 117,734,853.35 801,104,298.80
结算备付金 506,344.31 -
存出保证金 332,840.31 -
交易性金融资产 512,600,513.53 82,494,984.87
其中：股票投资 472,738,513.53 71,861,314.87
基金投资 - -
债券投资 39,862,000.00 10,633,670.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 650,000,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 325,129.24 64,757.25
应收股利 493,043.04 -
应收申购款 327,177.74 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 632,319,901.52 1,533,664,040.92
负债和所有者权益
本期末
2010 年6 月30 日
上年度末
2009 年12 月31 日
负 债：
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
11
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 731,316,442.08
应付赎回款 29,527,970.97 -
应付管理人报酬 697,906.82 32,913.18
应付托管费 116,317.79 5,485.53
应付销售服务费 - -
应付交易费用 521,364.75 58,849.68
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 579,479.94 250,000.00
负债合计 31,443,040.27 731,663,690.47
所有者权益：
实收基金 664,693,645.43 800,855,129.16
未分配利润 -63,816,784.18 1,145,221.29
所有者权益合计 600,876,861.25 802,000,350.45
负债和所有者权益总计 632,319,901.52 1,533,664,040.92
注：报告截止日2010 年6 月30 日，基金份额净值0.904 元，基金份额总额
664,693,645.43 份。
6.2 利润表
会计主体：东吴新经济股票型证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2010 年1 月1 日 至 2010
年6 月30 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日 至 2009
年6 月30 日
一、收入 -43,529,127.92 -
1.利息收入 1,315,605.81 -
其中：存款利息收入 618,330.88 -
债券利息收入 186,043.48 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收入 511,231.45 -
其他利息收入 - -
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
12
2.投资收益（损失以“-”填列） -6,595,234.67 -
其中：股票投资收益 -10,999,023.06 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,420,323.65 -
资产支持证券投资收
益
- -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,983,464.74 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-38,770,548.33 -
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
521,049.27 -
减：二、费用 7,708,113.50 -
1．管理人报酬 4,978,228.07 -
2．托管费 829,704.63 -
3．销售服务费 - -
4．交易费用 1,644,026.18 -
5．利息支出 25,391.02 -
其中：卖出回购金融资产支出 25,391.02 -
6．其他费用 230,763.60 -
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-51,237,241.42 -
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-51,237,241.42 -
注：本基金于2009 年12 月30 日成立，无上年同期可比数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东吴新经济股票型证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月30 日
单位：人民币元
本期
2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月30 项目 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
800,855,129.16 1,145,221.29 802,000,350.45
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
- -51,237,241.42 -51,237,241.42
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
13
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-136,161,483.73 -13,724,764.05 -149,886,247.78
其中：1.基金申购款 281,515,966.33 -14,565,694.50 266,950,271.83
2.基金赎回款 -417,677,450.06 840,930.45 -416,836,519.61
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
664,693,645.43 -63,816,784.18 600,876,861.25
上年度可比期间
2009 年1 月1 日 至 2009 年6 月30 项目 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
- - -
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- - -
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
- - -
注：本基金于2009 年12 月30 日成立，无上年同期可比数据。
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：徐建平，主管会计工作负责人：黄忠平，会计机构负责人：金婕
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东吴新经济股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
14
证监许可[2009]1024 号文《关于核准东吴新经济股票型证券投资基金募集的批复》的核准
向社会公开发行募集，基金合同于2009 年12 月30 日正式生效。本息合计募集规模为
800,855,129.16 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理
人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金为股票型基金，投资组合中股票类资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中属
于新经济范畴的股票类资产投资比例不低于股票类资产的80%，固定收益类资产投资比例为
基金资产的0-35%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基
金投资于权证以及其它金融工具投资比例遵从法律法规及监管机构的规定。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金执行财政部于2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则(以下简称“新会计准
则”)、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》(以
下简称“指引”)。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。本报告期为2010 年1 月1 日起至
6 月30 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
（1）金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分
为以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。除与权证投资有关
的金融资产外，以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性
金融资产列示，与权证投资有关的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资分类为以公允价值计量且其变动记入当期
损益的金融资产。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
15
定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款与应收款项。
（2）金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为
以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融负债和其他金融负债。除与权证投资有关的金
融负债外，以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融
负债列示；与权证投资有关的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
本基金目前持有的金融负债全部为其他金融负债，包括各类应付款项、卖出回购金融资
产款等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
（1）金融资产和金融负债，在初始确认时以公允价值计量。
对于交易性金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益，对于应收款项类金融资
产和其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。具体各类金融工具的初始计量方法如
下：
A、股票投资
股票投资成本按成交日股票的公允价值入账，应支付的相关交易费用直接计入当期损
益。因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股票完成股权分置改革后的
第一个交易日入账，冲减该股票投资成本。
B、债券投资
债券投资成本于成交日按债券的公允价值（不含应收利息）入账，应支付的相关交易费
用直接计入当期损益。应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
认购新发行的可分离债，按照估值方法对可分离债的认购成本进行分摊，确认应归属于
债券部分的成本。
买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券。根据其发行价、到期价和
发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
C、权证投资
权证投资成本于成交日按应支付的全部价款入账。
因股权分置改革而获赠的权证，在确认日按照持有股数和每股可获派发权证的份额确认
权证数量，成本为零。
因认购新发行的可分离债而取得的权证，按照估值方法对可分离债的认购成本进行分
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
16
摊，确认应归属于权证部分的成本。
D、买入返售金融资产
买入返售金融资产反映本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售的证券等金
融资产所融出的资金。买入返售证券于成交日按照应付或实际支付的金额入账。
E、卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款反映本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入的票据、证券等
金融资产所融入的资金。卖出回购证券于成交日按照应收或实际收到的金额入账。
（2）金融工具的后续计量
本基金持有的金融资产和金融负债的后续计量与其分类相关联。对于以公允价值计量且
其变动记入当期损益的金融资产或金融负债，按照公允价值后续计量，公允价值变动记入当
期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，采用实际利率法，按摊余成本计量。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
交易性金融资产和金融负债，按估值日的公允价值进行后续计量，公允价值的变动计入
当期损益。对于应收款项类金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后
续计量。有客观证据表明按摊余成本计量的金融资产发生减值的，计提减值准备。将其账面
价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在
确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生
的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定
不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。具体各类金融工具的公允价值确定
方法如下：
A、股票投资
对存在活跃市场的投资品种，估值日有市价的，应采用市价确定公允价值；估值日无市
价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
件的，应采用最近交易市价确定公允价值。估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的
基金资产净值的影响在0.25％以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，
调整最近交易市价，确定公允价值。当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前
一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，应采用市场参与者普遍认同，且被以往
市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。首次于交易所发
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
17
行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，
按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市
的同一股票的市价作为公允价值。
送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市
价作为公允价值。非公开发行有明确锁定期的股票，初始取得成本低于在证券交易所上市交
易的同一股票的市价的，按交易所上市的同一股票的市价为基础的估值方法确定公允价值。
B、债券投资
交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。交易所
上市但未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到
的净价为公允价值。估值日无交易的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应采用
最近交易日收盘价确定公允价值。估值日无交易的，且最近交易日后经济环境发生了重大变
化的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，对最近交易的市价进行调整，确定
公允价值。
首次于交易所发行未上市的债券及认购可分离债所获得的债券在交易所上市交易前，采
用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。
全国银行间同业市场交易的债券采用估值技术确定公允价值。
同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别确定公允价值。
C、权证投资
交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。估值日无交
易的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应采用最近交易日收盘价确定公允价值。
估值日无交易的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应参考类似投资品种的现行
市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不
能真实反映公允价值的，对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。
认购可分离债所获得的债券在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。
交易所停止交易等非流通品种的估值。因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但
未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
D、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。如有新增事项，按国
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
18
家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权
利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金
融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负
债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金
的变动分别于交易确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配利润占基金
净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额
转入未分配利润。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
（1）股票投资收益/(损失)
股票投资收益/(损失)为以下两者的合计数。（1）卖出股票交易日的成交总额扣除应结
转的股票投资成本、估值增值或减值的差额。（2）原计入损益的该股票投资的公允价值变动
金额。
（2）债券投资收益/(损失)
债券投资收益/(损失)为以下两者的合计数。（1）卖出债券交易日的成交总额扣除应结
转的债券投资成本、估值增值或减值与应收利息（若有）的差额。（2）原计入损益的该债券
投资的公允价值变动金额。
（3）存款利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
（4）债券利息收入
债券利息收入在持有债券期间，按债券投资的票面利率计算的利息，每日确认利息收入。
贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算
内含票面利率后，确认利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，则按实际利率计算
债券利息收入。如相关法规规定对本基金收到的债券利息扣税的，本基金在确认债券利息收
入、收到派息款等业务环节时，考虑适用税率等因素.
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
19
（5）买入返售金融资产
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计
提。
（6）股利收入
持有股票期间上市公司宣告发放的现金股利，按上市公司宣告的分红派息比例计算的金
额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认股票投资收益。
（7）其他收入
于实际收到时确认收入。
6.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值1.50％的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值0.25％的年费率逐日计提。
(3) 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议的规定，按实际支出金额支付，列入或摊入当
期基金费用。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金
红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人
的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额；
(3) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配八次，每次基金收益
分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；
(4)若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配；
(5)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或
将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红；
(6) 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超
过15 个工作日；
(7) 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
20
6.4.4.12 外币交易
无。
6.4.4.13 分部报告
无。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自2008 年9 月19 日起，调整证券（股票）
交易印花税率，对出让方按0.1%的税率征收，对受让方不再征税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生
的股权转让，暂免征收印花税。
2、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定,自2004 年1 月1 日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，
继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付
的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
21
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55 号文《关于证券投资基金有关税收问题的
通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收
入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个
人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策
的补充通知》的规定，自2005 年6 月13 日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利
所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算
应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付
的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金成立于2009 年12 月30 日，主要关联方包括本基金管理人东吴基金管理有限公
司、托管人中国建设银行股份有限公司，股东东吴证券有限责任公司、上海兰生（集团）有
限公司、江阴澄星实业集团有限公司，本报告期基金关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登
记人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
东吴证券有限责任443,172,449.40 36.48% - -
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
22
公司
注：本基金于2009 年12 月30 日成立，无上年同期可比数据。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期无权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
东吴证券有限责任公
司
13,330,811.03 17.10% - -
注：本基金于2009 年12 月30 日成立，无上年同期可比数据。
6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
东吴证券有限责任公
司
961,800,000.00 100.00% - -
注：本基金于2009 年12 月30 日成立，无上年同期可比数据。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东吴证券有限责任公
司
370,409.95 36.55% - -
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东吴证券有限责任公
司
- - - -
注：1、本基金于2009 年12 月30 日成立，无上年同期可比数据。
2、股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
23
手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债
回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的，
符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资
研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6
月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
4,978,228.07 -
其中：支付销售机构的客户
维护费
654,048.62 -
注：1、本基金于2009 年12 月30 日成立，无上年同期可比数据。
2、支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6
月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
829,704.63 -
注：1、本基金于2009 年12 月30 日成立，无上年同期可比数据。
2、支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值
0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6
月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
基金合同生效日（2009 年12
月30 日）持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 - -
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
24
期间申购/买入总份额 19,979,020.98 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 19,979,020.98 -
期末持有的基金份额占基金
总份额比例
3.01% -
注：1、本基金于2009 年12 月30 日成立，无上年同期可比数据。
2、本关联方投资本基金的费率是公允的，均遵照本基金公告的费率执行。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年关联方名称 6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
117,734,853.35 596,064.04 - -
注：本基金于2009 年12 月30 日成立，无上年同期可比数据。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.9 期末（2010 年6 月30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300071
华谊
嘉信
2010-04-
12
2010-07-
21
新股
网下
认购
锁定
期内
25.00 29.82 7,564
189,100.0
0
225,558.4
8
-
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额备注
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
25
因
60131
8
中国
平安
2010-06-
29
因
重
大
资
产
重
组
事
项
停
牌
46.81 - - 410,000
20,589,85
7.58
19,192,10
0.00
-
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 472,738,513.53 74.76
其中：股票 472,738,513.53 74.76
2 固定收益投资 39,862,000.00 6.30
其中：债券 39,862,000.00 6.30
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融- -
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
26
资产
5 银行存款和结算备付金合计 118,241,197.66 18.70
6 其他各项资产 1,478,190.33 0.23
7 合计 632,319,901.52 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 239,982,873.94 39.94
C0 食品、饮料 59,298,112.84 9.87
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 3,717,000.00 0.62
C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,918,000.00 0.49
C5 电子 77,846,833.41 12.96
C6 金属、非金属 4,481,197.68 0.75
C7 机械、设备、仪表 76,876,738.01 12.79
C8 医药、生物制品 14,844,992.00 2.47
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 16,634,165.90 2.77
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 75,864,783.94 12.63
H 批发和零售贸易 21,989,029.08 3.66
I 金融、保险业 115,534,102.19 19.23
J 房地产业 1,488,000.00 0.25
K 社会服务业 225,558.48 0.04
L 传播与文化产业 1,020,000.00 0.17
M 综合类 - -
合计 472,738,513.53 78.67
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
27
1 002214 大立科技1,917,729 54,252,553.41 9.03
2 600588 用友软件1,779,324 38,860,436.16 6.47
3 600031 三一重工1,679,563 30,685,616.01 5.11
4 002152 广电运通729,518 23,475,889.24 3.91
5 002045 广州国光1,400,000 23,464,000.00 3.90
6 600036 招商银行1,695,000 22,051,950.00 3.67
7 601601 中国太保966,000 21,995,820.00 3.66
8 601628 中国人寿782,608 19,330,417.60 3.22
9 601318 中国平安410,000 19,192,100.00 3.19
10 600600 青岛啤酒575,000 18,986,500.00 3.16
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.scfund.com.cn
的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002214 大立科技 58,681,799.81 7.32
2 000969 安泰科技 52,019,275.44 6.49
3 600031 三一重工 34,973,648.39 4.36
4 600588 用友软件 32,621,920.42 4.07
5 002200 绿 大 地 32,507,383.53 4.05
6 600858 银座股份 27,350,403.81 3.41
7 600036 招商银行 27,067,568.00 3.38
8 601318 中国平安 26,997,749.20 3.37
9 600718 东软集团 25,818,002.28 3.22
10 601166 兴业银行 25,166,732.97 3.14
11 002152 广电运通 25,152,572.93 3.14
12 601088 中国神华 24,234,740.80 3.02
13 600016 民生银行 23,586,000.00 2.94
14 000028 一致药业 23,515,718.46 2.93
15 601601 中国太保 23,091,425.26 2.88
16 000425 徐工机械 22,590,027.84 2.82
17 600195 中牧股份 22,100,078.33 2.76
18 002153 石基信息 21,934,129.81 2.73
19 000547 闽福发Ａ 20,481,584.42 2.55
20 002045 广州国光 20,239,316.57 2.52
21 600600 青岛啤酒 20,192,333.94 2.52
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
28
22 601628 中国人寿 19,789,062.74 2.47
23 600197 伊力特 19,327,244.25 2.41
24 600048 保利地产 16,946,693.00 2.11
25 000869 张裕A 16,431,572.42 2.05
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000969 安泰科技 54,667,118.87 6.82
2 002200 绿大地 37,991,378.93 4.74
3 000028 一致药业 26,089,297.65 3.25
4 600880 博瑞传播 25,866,636.22 3.23
5 600016 民生银行 22,336,000.00 2.79
6 600858 银座股份 19,766,366.70 2.46
7 600718 东软集团 19,303,819.43 2.41
8 601088 中国神华 16,230,280.00 2.02
9 600563 法拉电子 16,153,258.82 2.01
10 600048 保利地产 15,761,395.14 1.97
11 600522 中天科技 12,930,486.27 1.61
12 600183 生益科技 12,036,080.07 1.50
13 000418 小天鹅A 10,950,333.20 1.37
14 601318 中国平安 10,800,000.00 1.35
15 600267 海正药业 10,260,108.55 1.28
16 600202 哈空调 10,070,170.00 1.26
17 002038 双鹭药业 9,316,508.00 1.16
18 000024 招商地产 7,258,767.11 0.91
19 002139 拓邦股份 7,042,402.13 0.88
20 600195 中牧股份 6,667,030.00 0.83
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 857,918,622.37
卖出股票的收入（成交）总额 407,308,358.82
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
29
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 19,634,000.00 3.27
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 20,228,000.00 3.37
7 其他 - -
8 合计 39,862,000.00 6.63
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 113001 中行转债 200,000 20,228,000.00 3.37
2 0901036 09 央行票据36 200,000 19,634,000.00 3.27
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 332,840.31
2 应收证券清算款 -
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
30
3 应收股利 493,043.04
4 应收利息 325,129.24
5 应收申购款 327,177.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,478,190.33
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 601318 中国平安 19,192,100.00 3.19 因重大资产重组事项停
牌
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
7,408 89,726.46 344,948,346.25 51.90% 319,745,299.18 48.10%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
开放式基金
5,630,530.65 0.85%
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
31
9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009 年12 月30 日）基金份
额总额
800,855,129.16
本报告期期初基金份额总额 800,855,129.16
本报告期基金总申购份额 281,515,966.33
减：本报告期基金总赎回份额 417,677,450.06
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 664,693,645.43
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所，该事务所自
基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
32
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
东吴证券 2 443,172,449.40 36.48% 370,409.95 36.55% -
中银国际 1 342,960,824.51 28.23% 278,657.76 27.50% -
国信证券 1 220,007,344.68 18.11% 187,004.31 18.45% -
中信建投 1 208,695,279.90 17.18% 177,389.94 17.50% -
合计 5 1,214,835,898.49 100.00% 1,013,461.96 100.00% -
注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务
状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公
司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形
成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本基金自2009 年12 月30 日基金合同生效日起至本报告期末，共新增交易单元5 个，
分别为东吴证券2 个、中银国际、国信证券、中信建投各1 个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
东吴证券 13,330,811.03 17.10% 961,800,000.00 100.00% - -
中银国际 44,512,761.85 57.11% - - - -
国信证券 20,098,189.00 25.79% - - - -
中信建投 - - - - - -
东吴新经济股票型证券投资基金2010 年半年度报告摘要
33
合计 77,941,761.88 100.00% 961,800,000.00 100.00% - -
11 影响投资者决策的其他重要信息
1、2010 年1 月29 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次
会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。
2、2010 年5 月13 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的
公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
3、2010 年6 月21 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责
任公司承诺认购配股股票的公告。
东吴基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十四日

来源上海证券报)