长信银利精选开放式证券投资基金2010年半年度报告

基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2010年08月24日
定期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”，下同）根据
本基金合同规定，于2010年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配
情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示.................................................................................................................................................. 2
1.2 目录......................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介................................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况......................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明......................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人...................................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式......................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料......................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标...................................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现......................................................................................................................................... 7
§4 管理人报告............................................................................................................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况.................................................................................................................. 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................................................................... 12
§5 托管人报告.......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.................... 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 15
6.1 资产负债表........................................................................................................................................... 15
6.2 利润表................................................................................................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................................................ 17
6.4 报表附注............................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告...................................................................................................................................... 39
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7.1 期末基金资产组合情况........................................................................................................................ 39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................................ 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............................................ 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................................................... 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................................................ 44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细........................................ 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细............................ 45
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细........................................ 45
7.9 投资组合报告附注................................................................................................................................ 45
§8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................................................ 47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.................................................................... 47
§9 开放式基金份额变动........................................................................................................................... 48
§10 重大事件揭示...................................................................................................................................... 49
10.1 基金份额持有人大会决议.................................................................................................................. 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................................. 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................................... 49
10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................................... 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.............................................................................................. 49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况.............................................................. 49
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 49
10.8 其他重大事件..................................................................................................................................... 50
§11 备查文件目录.................................................................................................................................... 53
11.1 备查文件目录..................................................................................................................................... 53
11.2 存放地点............................................................................................................................................. 53
11.3 查阅方式............................................................................................................................................. 53
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长信银利精选开放式证券投资基金
基金简称 长信银利精选股票
基金主代码 519996
交易代码 前端：519997 后端：519996
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年01月17日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,773,947,702.06
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于大盘、价值型股票，并在保持基金财产安全性和流动
性的前提下，谋求基金财产的长期稳定增值。
投资策略
1、复合型投资策略
"由上至下"的资产配置流程与"由下至上"的选股流程相结合的投资策
略。其中，"由上至下"的资产配置流程表现为：从宏观层面出发，在控
制风险前提下优化资产的配置比例；"由下至上"的选股流程表现为：从
微观层面出发，通过对投资对象深入系统的分析来挖掘上市公司的内在
价值，积极寻求价值被低估的证券进行投资。
2、适度分散投资策略
在确保基金财产的安全性和流动性的前提下，在对宏观经济、行业、公
司和证券市场等因素深入分析的基础上，适度分散投资于个股，谋求基
金财产的长期稳定增值。
3、动态调整策略
体现为投资组合中个股的动态调整策略和股票仓位的动态调整策略两
方面。投资组合中个股的动态调整策略是指：基于对各种影响因素变化
的深入分析，定期或临时调整投资组合中的个股投资比例。股票仓位的
动态调整策略是指：基于对股票市场趋势的研判，动态调整股票仓位。
业绩比较基准 中信标普100指数×80%＋中信标普国债指数×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于预期收益和预期风险较高的基金品种。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 周永刚 李芳菲
联系电话 021-61009999 010-66060069
信息披露
负责人
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-700-5566 95599
传真 021-61009800 010-63201816
注册地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼 北京市东城区建国门内大街69号
办公地址
上海市浦东新区银城中路68号时
代金融中心9楼
北京市西城区复兴门内大街28号
凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 田丹 项俊波
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报
纸名称
中国证券报和证券时报
登载基金半年度报告正文
的管理人互联网网址
www.cxfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼
北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 北京东长安街1号东方广场东2座8层
注册登记机构
中国证券登记结算有限责
任公司
北京西城区金融大街27号投资广场23层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2010年01月01日 增? -2010年06月30日）
本期已实现收益 127,052,888.57
本期利润 -681,903,774.52
加权平均基金份额本期利润 -0.1777
本期加权平均净值利润率 -23.47%
本期基金份额净值增长率 -21.48%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2010年06月30日）
期末可供分配利润 -1,310,807,678.58
期末可供分配基金份额利润 -0.3473
期末基金资产净值 2,463,140,023.48
期末基金份额净值 0.6527
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2010年06月30日）
基金份额累计净值增长率 183.72%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交
易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
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④
过去一个月 -6.34% 1.53% -5.15% 1.32% -1.19% 0.21%
过去三个月 -18.15% 1.60% -19.30% 1.47% 1.15% 0.13%
过去六个月 -21.48% 1.37% -24.36% 1.29% 2.88% 0.08%
过去一年 -10.12% 1.56% -17.81% 1.51% 7.69% 0.05%
过去三年 -22.80% 1.90% -24.73% 1.88% 1.93% 0.02%
自基金合同生效日起至今
（2005年01月17日-2010
年06月30日）
183.72% 1.66% 124.87% 1.64% 58.85% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
长长长长长长长长基基基基
2005-01-17 2005-10-27 2006-08-04 2007-05-18 2008-02-22 2008-12-01 2009-09-07 2010-06-30
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
注：1、图示日期为2005年1月17日至2010年6月30日。
2、按基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。
建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例
和投资限制的有关规定：本基金财产中股票投资比例的变动范围为60%～80%，债券投资
比例的变动范围为15%～35%，现金类资产投资比例的变动范围为5%～15%。其中，投资
于股票、债券的比重不低于本基金资产总值的80％，投资于大盘价值股的比例不低于本
基金股票资产的80%。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长
江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设
立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49％、上海海
欣集团股份有限公司占34.33％、武汉钢铁股份有限公司占16.67％。
截至2010年6月30日，本基金管理人共管理9只开放式基金，即长信利息收益货币、
长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、
长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信央企100指数（LOF）和长信中短债债券。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
胡志宝
本基金基
金经理，
兼长信双
利优选基
金基金经
理
2006年12月
07日
－ 12年
胡志宝先生，经济学硕士，具
有基金从业资格。曾任国泰君
安证券股份有限公司资产管理
部基金经理、国海证券有限责
任公司资产管理部副总经理、
民生证券有限责任公司资产管
理部总经理。2006年5月加入长
信基金管理有限责任公司投资
管理部，从事投资策略研究工
作。现任本基金的基金经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基
金经理的公告披露日为准。
2、本基金的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计
算标准。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害
基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险
的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建
立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保
证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人已通过对投资交易行为的监控、分析评估
和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，公司所管理的各投资组合之间不存在投资风格相类似的投资组合；公
司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现可能异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
相对2010上半年GDP同比增11.1%， CPI同比涨2.6%的良好经济数据，上半年的A股
市场下跌幅度超出预期。上证指数下跌26.82%，沪深300下跌28.32%，而以中小市值品
种为主的中证500指数下跌12.39%，中小板综指下跌10.03%。整体下跌的市场表现出较
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强的结构性特征。年初市场在通胀、过热、调控担忧以及流动性趋紧等等预期下，周期
股类大盘股急速调整，从而使指数呈现较大跌幅。而自四月开始政府为抑制房价过快上
涨的强力调控政策以及欧债危机的冲击使市场对全球经济与中国经济2009年以来的复
苏产生怀疑，二次探底的预期增强。2008年的熊市教训使部分投资者在强烈避险情绪驱
使下大幅抛售股票，是二季度市场连续三个月大幅下跌的部分原因，使A股市场相对全
球而言，与良好的经济面极不相符。
本基金在组合构建上主要以估值偏低的大市值品种为主，对中小市值品种配置较
低。既有本基金特殊的大盘股契约原因，也有管理人对市场判断的些许偏差有关。本基
金按通胀、经济活跃配置的资产似乎成为市场通胀、过热、调控预期担忧的“牺牲品”。
而以医药、高成长中小盘股为代表的通缩类资产跑赢市场。本基金在家电、信息技术、
零售、食品饮料、新能源行业的配置以及地产股底部加大配置力度，部分弥补上半年市
场判断错误的损失。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止2010年6月30日，本基金份额净值为0.6527元，份额累计净值为2.5727元；本
基金本期净值增长率为-21.48%；同期业绩比较基准增长率为-24.36%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金认为，中国经济增长仍在良性可控范围内，不会产生二次探底风险，潜在经
济增长动能仍有释放空间。调结构、城镇化、保障性住房建设、西部大开发等均给中国
经济的中长期增长注入活力。
展望下半年，经济将呈探底回升态势，虽然三季度经济下滑会在微观企业业绩层面
上有所体现，但市场已经有一定的预期且相关公司股价已经过半年多的下跌体现。政府
关注的房地产价格已开始下降，CPI也将渡过年内的高点，通胀威胁有消除迹象，稳增
长在下半年政府工作中地位加强。股票市场对宏观经济二次探底以及长期增长的过渡担
忧有望得到纠错，传统行业的估值有一定的恢复空间。长期而言，受益于调结构、消费
升级的成长型公司值得深度挖掘。下半年的风险主要是CPI数据能否如预期回落，房价
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能否稳定。另外小盘股的局部高估、创业板大幅度解禁来临、政府对医药行业的整顿等
均可能引发市场的震荡行情。
操作上本基金仍将坚持一贯的相对均衡行业配置思路，围绕低估值和高成长二条线
索构建组合。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公
司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管
理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基
金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的
证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基
金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专
项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与
基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政
策和程序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价
服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作
情况, 本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红
利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（下称“再投资方式”）；如果投
资者没有明示选择，则视为选择现金红利方式；
2、每一基金份额享有同等分配权；
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3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
5、如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、基金收益分配比例不低于基金会计年度净收益的90%；
7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，每年至多分
配4 次。基金合同生效不满3 个月，收益可不分配；
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管长信银利精选开放式证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行
严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长信银利精选开放式证券投资
基金基金合同》、《长信银利精选开放式证券投资基金托管协议》的约定，对长信银利
精选开放式证券投资基金管理人——长信基金管理有限责任公司2010年1月1日至2010
年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履
行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，长信基金管理有限责任公司在长信银利精选开放式证券投资基金的
投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题
上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金
法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信
息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长信银利精
选开放式证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长信银利精选开放式证券投资基金
报告截止日：2010年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2010年06月30日
上年度末
2009年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 184,198,028.66 376,349,477.08
结算备付金 2,280,344.56 2,615,548.97
存出保证金 1,814,808.38 1,929,764.05
交易性金融资产 6.4.6.2 2,279,172,443.06 3,083,477,385.73
其中：股票投资 1,886,739,257.09 2,580,215,935.52
基金投资 － －
债券投资 392,433,185.97 503,261,450.21
资产支持证券投资 － －
衍生金融资产 6.4.6.3 － －
买入返售金融资产 6.4.6.4 － －
应收证券清算款 － 3,017,095.41
应收利息 6.4.6.5 3,508,119.48 11,720,611.55
应收股利 － －
应收申购款 29,248.78 2,020,656.46
递延所得税资产 － －
其他资产 6.4.6.6 － －
资产总计 2,471,002,992.92 3,481,130,539.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010年06月30日
上年度末
2009年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
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卖出回购金融资产款 － 213,399,359.90
应付证券清算款 － －
应付赎回款 991,862.75 3,609,076.35
应付管理人报酬 3,230,180.15 4,113,144.40
应付托管费 538,363.36 685,524.09
应付销售服务费 － －
应付交易费用 6.4.6.7 1,399,341.76 831,823.73
应交税费 49,723.20 39,292.80
应付利息 － 9,541.46
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 6.4.6.8 1,653,498.22 1,624,075.32
负债合计 7,862,969.44 224,311,838.05
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 3,773,947,702.06 3,917,743,234.67
未分配利润 6.4.6.10 -1,310,807,678.58 -660,924,533.47
所有者权益合计 2,463,140,023.48 3,256,818,701.20
负债和所有者权益总计 2,471,002,992.92 3,481,130,539.25
注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值0.6527元，基金份额总额3,773,947,702.06
份。
6.2 利润表
会计主体：长信银利精选开放式证券投资基金
本报告期：2010年01月01日-2010年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2010年01月01日
-2010年06月30日
上年度可比期间
2009年01月01日-2009
年06月30日
一、收入 -650,522,748.41 1,051,331,996.64
1.利息收入 8,312,855.23 8,523,873.72
其中：存款利息收入 6.4.6.11 953,138.91 804,340.52
定期报告
第 17 页 共 53 页
债券利息收入 7,359,716.32 7,719,533.20
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 150,029,160.16 -192,929,610.37
其中：股票投资收益 6.4.6.12 140,398,546.47 -217,817,431.70
基金投资收益 － －
债券投资收益 6.4.6.13 -2,346,066.18 12,710,433.46
资产支持证券投资收益 － －
衍生工具收益 6.4.6.14 － －
股利收益 6.4.6.15 11,976,679.87 12,177,387.87
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.6.16 -808,956,663.09 1,235,571,283.44
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号填列 6.4.6.17 91,899.29 166,449.85
减：二、费用 31,381,026.11 28,804,245.89
1．管理人报酬 21,628,307.63 19,292,430.93
2．托管费 3,604,717.93 3,215,405.20
3．销售服务费 － －
4．交易费用 6.4.6.18 4,888,661.20 6,122,749.25
5．利息支出 1,088,279.25 －
其中：卖出回购金融资产支出 1,088,279.25 －
6．其他费用 6.4.6.19 171,060.10 173,660.51
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-681,903,774.52 1,022,527,750.75
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-681,903,774.52 1,022,527,750.75
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信银利精选开放式证券投资基金
定期报告
第 18 页 共 53 页
本报告期：2010年01月01日-2010年06月30日
单位：人民币元
本期
2010年01月01日-2010年06月30项 目 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
3,917,743,234.67 -660,924,533.47 3,256,818,701.20
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
－ -681,903,774.52 -681,903,774.52
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-143,795,532.61 32,020,629.41 -111,774,903.20
其中：1.基金申购款 18,300,581.58 -4,074,471.46 14,226,110.12
2.基金赎回款（以“-”
号填列）
-162,096,114.19 36,095,100.87 -126,001,013.32
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
3,773,947,702.06 -1,310,807,678.58 2,463,140,023.48
上年度可比期间
项 目 2009年01月01日-2009年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
4,341,839,174.61 -2,225,944,627.22 2,115,894,547.39
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
－ 1,022,527,750.75 1,022,527,750.75
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-157,803,756.67 57,656,161.14 -100,147,595.53
其中：1.基金申购款 58,411,278.43 -21,435,160.90 36,976,117.53
2.基金赎回款（以“-” -216,215,035.10 79,091,322.04 -137,123,713.06
定期报告
第 19 页 共 53 页
号填列）
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
4,184,035,417.94 -1,145,760,715.33 3,038,274,702.61
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
田 丹 蒋学杰 孙红辉
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长信银利精选开放式证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）《关于同意长信银利精选开放式证券投资基金募集的批
复》(证监基金字[2004] 98号)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》及其配套规则和《长信银利精选开放式证券投资基金基金合同》发
售，基金合同于2005年1月17日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设
立募集规模为1,182,530,117.97份基金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责
任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信银利精选开放式证
券投资基金基金合同》和《长信银利精选开放式证券投资基金招募说明书（更新）》的
有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股
票资产60%-80%；债券资产15%-35%；现金类资产5%-15%，其中，投资于股票、债券
的比重不低于本基金资产总值的80％，投资于大盘价值股的比例不低于本基金股票资产
的80%。如果法律法规有最新规定的，本基金从其规定。本基金股票投资部分的业绩比
较基准为中信大盘价值指数，债券投资部分为中信国债指数，复合业绩比较基准为：中
定期报告
第 20 页 共 53 页
信标普100指数×80％＋中信标普国债指数×20％。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会2007年颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、《长信银利精选开放式证券投资基金基金合同》和中
国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务
报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状
况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
6.4.4.2 差错更正的说明
本报告期本基金没有发生重大会计差错。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财
税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号
文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)
交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通
知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税
定期报告
第 21 页 共 53 页
[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财
政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财
政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务
操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债
券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对
个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。
(5) 自2005年1月24日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%
的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起，该税率上调至0.3%。自2008
年4月24日起，证券(股票)交易印花税税率由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起，证券(股
票)交易印花税改为单边征收，即仅对卖出A股、B股和股权按0.1%的税率征收，对受让
方不再征税。
(6) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得
税和企业所得税。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010年06月30日
活期存款 184,198,028.66
合计 184,198,028.66
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
定期报告
第 22 页 共 53 页
本期末 2010年06月30日
项目
成本 公允价值 估值增值
股票 2,167,493,977.11 1,886,739,257.09 -280,754,720.02
交易所市场 161,682,134.26 158,880,185.97 -2,801,948.29
银行间市场 243,245,496.00 233,553,000.00 -9,692,496.0债券 0
合计 404,927,630.26 392,433,185.97 -12,494,444.29
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 2,572,421,607.37 2,279,172,443.06 -293,249,164.31
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年06月30日
应收活期存款利息 36,002.37
应收结算备付金利息 959.20
应收债券利息 3,471,157.82
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 0.09
其他 －
合计 3,508,119.48
6.4.6.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7 应付交易费用
定期报告
第 23 页 共 53 页
单位：人民币元
项目
本期末
2010年06月30日
交易所市场应付交易费用 1,394,088.39
银行间市场应付交易费用 5,253.37
合计 1,399,341.76
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年06月30日
应付券商交易单元保证金 1,250,000.00
应付赎回费 1,896.88
后端申购费 8,335.63
预提信息披露费 339,177.14
审计费用 49,588.57
预提帐户维护费 4,500.00
合计 1,653,498.22
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期2010年01月01日-2010年06月30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,917,743,234.67 3,917,743,234.67
本期申购 18,300,581.58 18,300,581.58
本期赎回 -162,096,114.19 -162,096,114.19
本期末 3,773,947,702.06 3,773,947,702.06
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.6.10 未分配利润
金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
定期报告
第 24 页 共 53 页
上年度末 -1,288,574,425.55 627,649,892.08 -660,924,533.47
本期利润 127,052,888.57 -808,956,663.09 -681,903,774.52
本期基金份额交易产生的
变动数
43,491,089.73 -11,470,460.32 32,020,629.41
其中：基金申购款 -5,515,039.95 1,440,568.49 -4,074,471.46
基金赎回款 49,006,129.68 -12,911,028.81 36,095,100.87
本期已分配利润 － － －
本期末 -1,118,030,447.25 -192,777,231.33 -1,310,807,678.58
6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2010年01月01日-2010年06月30日
活期存款利息收入 931,792.23
结算备付金利息收入 21,337.38
申购款利息收入 9.30
合计 953,138.91
6.4.6.12 股票投资收益
6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年01月01日-2010年06月30日
卖出股票成交总额 1,635,325,034.59
减：卖出股票成本总额 1,494,926,488.12
买卖股票差价收入 140,398,546.47
6.4.6.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年01月01日-2010年06月30日
卖出债券（债转股及债券到
期兑付）成交金额
430,584,757.48
减：卖出债券（债转股及债430,836,665.00
定期报告
第 25 页 共 53 页
券到期兑付）成本总额
减：应收利息总额 2,094,158.66
债券投资收益 -2,346,066.18
6.4.6.14 衍生工具收益
本报告期本基金无衍生工具收益。
6.4.6.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年01月01日-2010年06月30日
股票投资产生的股利收益 11,976,679.87
基金投资产生的股利收益 －
合计 11,976,679.87
6.4.6.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年01月01日-2010年06月30日
1.交易性金融资产 -808,956,663.09
——股票投资 -803,484,507.77
——债券投资 -5,472,155.32
——资产支持证券投资 －
2.衍生工具 －
——权证投资 －
3.其他 －
合计 -808,956,663.09
6.4.6.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年01月01日-2010年06月30日
基金赎回费收入 90,563.78
定期报告
第 26 页 共 53 页
转换费收入 1,335.51
合计 91,899.29
注：本基金赎回费（含转换费的赎回费部分）的25%归入基金资产。
6.4.6.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年01月01日-2010年06月30日
交易所市场交易费用 4,885,843.70
银行间市场交易费用 2,817.50
合计 4,888,661.20
6.4.6.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年01月01日-2010年06月30日
审计费用 49,588.57
信息批露费 99,177.14
账户维护费 9,000.00
其他费用 13,294.39
合计 171,060.10
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
定期报告
第 27 页 共 53 页
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人
中国农业银行股份有限公司(中国农业银行) 基金托管人
长江证券股份有限公司（长江证券） 基金管理人的股东
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2010年01月01日-2010年06月30日
上年度可比期间
2009年01月01日-2009年06月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
长江证券 447,849,804.29 14.06% 504,980,076.24 12.76%
6.4.9.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期2010年01月01日-2010年06月30日
上年度可比期间2009年01月01日-2009
年06月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
交易总量的
比例
成交金额
占当期债券
交易总量的
比例
长江证券 3,755,081.60 3.69% － －
6.4.9.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2010年01月01日-2010年06月30日
当期佣金 占当期佣金期末应付佣金余额 占应付佣金余
定期报告
第 28 页 共 53 页
总量的比例 额的比例
长江证券 380,669.80 14.30% － －
上年度可比期间
2009年01月01日-2009年06月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金余
额的比例
长江证券 429,228.43 12.92% － －
注：股票交易佣金计提标准如下：
深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-清算库中买(卖)经手费-证券结算风险
基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费-证券结算
风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。
根据《证券交易席位及证券综合服务协议》，本基金管理人在租用长江证券股份有限公
司证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时，还从长江证券股份有限公司获得
证券研究综合服务。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年01月01日-2010年06月30日
上年度可比期间
2009年01月01日-2009年06月30日
当期应支付的管理费 21,628,307.63 19,292,430.93
其中：应支付给销售机构
的客户维护费
4,883,553.65 4,307,686.37
注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净
值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
6.4.9.2.2 基金托管费
定期报告
第 29 页 共 53 页
单位：人民币元
项目
本期
2010年01月01日-2010年06月30日
上年度可比期间
2009年01月01日-2009年06月30日
当期应支付的托管
费
3,604,717.93 3,215,405.20
注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2010年01月01日-2010年06月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国农业银行 － 90,692,780.00 － － － －
上年度可比期间
2009年01月01日-2009年06月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国农业银行 － － － － － －
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人在报告期内未投资本基金。
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在报告期内未投资本基金。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
定期报告
第 30 页 共 53 页
单位：人民币元
本期
2010年01月01日-2010年06月30日
上年度可比期间
2009年01月01日-2009年06月30日
关联方名称
期末
存款余额
当期
存款利息收入
期末
存款余额
当期
存款利息收入
中国农业银行股
份有限公司
184,198,028.66 931,792.23 219,515,688.64 782,950.70
注：本基金通过“中国农业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记
结算有限责任公司的结算备付金，于2010年6月30日的相关余额为人民币2,280,344.56元
(2009年12月31日：2,615,548.97元)
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本年度与上一会计年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10 利润分配情况
6.4.10.1 利润分配情况——非货币市场基金
本报告期本基金未进行收益分配。
6.4.11 期末（2010年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.11.1.1 受限证券类别：
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
002381
双箭
股份
2010-03-26 2010-07-02
网下申
购流通
受限
32.00 32.08 10,124 323,968.00 324,777.92
002384
东山
精密
2010-03-31 2010-07-09
网下申
购流通
受限
26.00 57.67 41,383 1,075,958.00 2,386,557.61
002387
黑牛
食品
2010-04-02 2010-07-13
网下申
购流通
27.00 36.96 30,824 832,248.00 1,139,255.04
定期报告
第 31 页 共 53 页
受限
002389
南洋
科技
2010-04-02 2010-07-13
网下申
购流通
受限
30.00 55.19 27,586 827,580.00 1,522,471.34
002397
梦洁
家纺
2010-04-21 2010-07-29
网下申
购流通
受限
51.00 53.76 15,249 777,699.00 819,786.24
002399
海普
瑞
2010-04-28 2010-08-06
网下申
购流通
受限
148.00 117.03 18,671 2,763,308.00 2,185,067.13
002407
多氟
多
2010-05-06 2010-08-18
网下申
购流通
受限
39.39 41.65 13,740 541,218.60 572,271.00
002422
科伦
药业
2010-05-26 2010-09-03
网下申
购流通
受限
83.36 93.80 81,669 6,807,927.84 7,660,552.20
002432
九安
医疗
2010-06-02 2010-09-10
网下申
购流通
受限
19.38 23.06 35,435 686,730.30 817,131.10
300069
金利
华电
2010-04-12 2010-07-21
网下申
购流通
受限
23.90 25.73 16,891 403,694.90 434,605.43
300070
碧水
源
2010-04-12 2010-07-21
网下申
购流通
受限
69.00 93.20 33,878 2,337,582.00 3,157,429.60
300071
华谊
嘉信
2010-04-12 2010-07-21
网下申
购流通
受限
25.00 29.82 11,347 283,675.00 338,367.54
300072
三聚
环保
2010-04-16 2010-07-27
网下申
购流通
受限
32.00 40.82 49,377 1,580,064.00 2,015,569.14
300073
当升
科技
2010-04-16 2010-07-27
网下申
购流通
受限
36.00 58.75 33,955 1,222,380.00 1,994,856.25
300076 GQY 2010-04-23 2010-07-23
网下申
购流通
受限
65.00 53.96 13,671 888,615.00 737,687.16
300080
新大
新材
2010-05-10 2010-08-25
网下申
购流通
受限
43.40 36.00 23,966 1,040,124.40 862,776.00
300082
奥克
股份
2010-05-10 2010-08-20
网下申
购流通
受限
85.00 67.55 21,148 1,797,580.00 1,428,547.40
定期报告
第 32 页 共 53 页
300084
海默
科技
2010-05-10 2010-08-20
网下申
购流通
受限
33.00 27.19 27,234 898,722.00 740,492.46
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
600823
世
茂
股
份
2010-06-30
召开
股东
大会
11.34 2010-07-01 11.18 1,999,893 21,933,819.70 22,678,786.62
601318
中
国
平
安
2010-06-29
重大
资产
重组
46.81 － － 1,400,000 58,788,572.03 65,534,000.00
000009
中
国
宝
安
2010-06-30
召开
股东
大会
8.60 2010-07-01 8.48 5,499,910 60,070,634.64 47,299,226.00
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：
信用风险
流动风险
利率风险
外汇风险
其他市场价格风险
定期报告
第 33 页 共 53 页
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以
及计量风险的方法等。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及
内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金基金管理人建立了以投资决策委员会、内部控制委员会为核心的、由金融工
程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。
6.4.12.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重
大。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本
基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对
交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流
动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集
中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持
有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制
基金投资交易的不活跃品种来实现。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦
可于银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.11中列示的部分基金资产流通暂时受限制
不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方
式融入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
定期报告
第 34 页 共 53 页
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过专设的金融工程部
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.12.4 市场风险
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基
金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、
存出保证金及债券投资等。本基金管理人金融工程部对本基金面临的利率敏感性缺口进
行监控。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010年06
月30日
1-3 个月 3个月-1年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行存款 184,198,028.66 － － － － 184,198,028.66
结算备付
金
2,280,344.56 － － － － 2,280,344.56
存出保证
金
460,000.00 － － － 1,354,808.38 1,814,808.38
交易性金
融资产
233,553,000.00 158,880,185.97 － － 1,886,739,257.09 2,279,172,443.06
资产支持
证券投资
－ － － － －
衍生金融－ － － － － －
定期报告
第 35 页 共 53 页
资产
买入返售
金融资产
－ － － － － －
应收证券
清算款
－ － － － － －
应收利息 － － － － 3,508,119.48 3,508,119.48
应收股利 － － － － － －
应收申购
款
－ － － － 29,248.78 29,248.78
其他资产 － － － － － －
资产总计 420,491,373.22 158,880,185.97 － － 1,891,631,433.73 2,471,002,992.92
负债
短期借款 － － － － － －
卖出回购
金融资产
－ － － － － －
应付证券
清算款
－ － － － － －
应付赎回
款
－ － － － 991,862.75 991,862.75
应付管理
人报酬
－ － － － 3,230,180.15 3,230,180.15
应付托管
费
－ － － － 538,363.36 538,363.36
应付销售
服务费
－ － － － － －
应付交易
费用
－ － － － 1,399,341.76 1,399,341.76
应交税费 － － － － 49,723.20 49,723.20
应付利息 － － － － － －
应付利润 － － － － － －
其他负债 － － － － 1,653,498.22 1,653,498.22
负债总计 － － － － 7,862,969.44 7,862,969.44
利率敏感
度缺口
420,491,373.22 158,880,185.97 － － 1,883,768,464.29 2,463,140,023.48
上年度末 1-3个月 3个月-1年
1-5
年
5
年
不计息 合计
定期报告
第 36 页 共 53 页
2009年12
月31日
以
上
资产
银行存款 376,349,477.08 － － － － 376,349,477.08
结算备付
金
2,615,548.97 － － － － 2,615,548.97
存出保证
金
460,000.00 － － － 1,469,764.05 1,929,764.05
交易性金
融资产
458,809,224.00 44,452,226.21 2,580,215,935.52 3,083,477,385.73
资产支持
证券投资
－ － － － － －
衍生金融
资产
－ － － － － －
买入返售
金融资产
－ － － － － －
应收证券
清算款
－ － － － 3,017,095.41 3,017,095.41
应收利息 － － － － 11,720,611.55 11,720,611.55
应收股利 － － － － － －
应收申购
款
－ － － － 2,020,656.46 2,020,656.46
其他资产 － － － － －
资产总计 838,234,250.05 44,452,226.21 － － 2,598,444,062.99 3,481,130,539.25
负债
短期借款 － － － － － －
卖出回购
金融资产
213,399,359.90 － － － － 213,399,359.90
应付证券
清算款
－ － － － － －
应付赎回
款
－ － － － 3,609,076.35 3,609,076.35
应付管理
人报酬
－ － － － 4,113,144.40 4,113,144.40
应付托管
费
－ － － － 685,524.09 685,524.09
定期报告
第 37 页 共 53 页
应付销售
服务费
－ － － － － －
应付交易
费用
－ － － － 831,823.73 831,823.73
应交税费 － － － － 39,292.80 39,292.80
应付利息 － － － － 9,541.46 9,541.46
应付利润 － － － － － －
其他负债 － － － － 1,624,075.32 1,624,075.32
负债总计 213,399,359.90 － － － 10,912,478.15 224,311,838.05
利率敏感
度缺口
624,834,890.15 44,452,226.21 － － 2,587,531,584.84 3,256,818,701.20
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日
或到期日孰早者进行分类。
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末
市场利率下降27个基点 2,474,275.00 1,387,118.19
市场利率上升27个基点 -2.474.275.00 -1,387,118.19
6.4.12.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易
所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所
持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并
且定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本
基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
定期报告
第 38 页 共 53 页
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的76.60%、债券投资占15.93%。于
2010年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例
（%）
交易性金融资产-股票投资 1,886,739,257.09 76.60 2,580,215,935.52 79.23
交易性金融资产-债券投资 392,433,185.97 15.93 503,261,450.21 15.45
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 2,279,172,443.06 92.53 3,083,477,385.73 94.68
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
在95%的置信区间内，于2010年6月30日，基金资产组合的市场价格风险VaR值为2.51%
(2009：2.93%)
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末
分析
-61,824,814.59 -95,449,310.00
上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有
可能发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍生工具金融工具。
取95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2009年的分析同样基
于该假设。
定期报告
第 39 页 共 53 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 1,886,739,257.09 76.36
其中：股票 1,886,739,257.09 76.36
2 固定收益投资 392,433,185.97 15.88
其中：债券 392,433,185.97 15.88
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 186,478,373.22 7.55
6 其他资产 5,352,176.64 0.22
7 合计 2,471,002,992.92 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 146,117,708.38 5.93
C 制造业 738,689,781.58 29.99
C0 食品、饮料 125,298,251.95 5.09
C1 纺织、服装、皮毛 819,786.24 0.03
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 12,096,000.00 0.49
C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,341,165.46 0.18
C5 电子 25,986,349.02 1.06
C6 金属、非金属 245,083,553.27 9.95
C7 机械、设备、仪表 249,916,376.59 10.15
C8 医药、生物制品 59,051,701.89 2.40
定期报告
第 40 页 共 53 页
C99 其他制造业 16,096,597.16 0.65
D 电力、煤气及水的生产和供应业 46,522,898.36 1.89
E 建筑业 1,178,362.62 0.05
F 交通运输、仓储业 － －
G 信息技术业 96,538,623.85 3.92
H 批发和零售贸易 234,151,638.54 9.51
I 金融、保险业 366,924,779.88 14.90
J 房地产业 184,230,068.42 7.48
K 社会服务业 3,157,429.60 0.13
L 传播与文化产业 21,928,739.86 0.89
M 综合类 47,299,226.00 1.92
合计 1,886,739,257.09 76.60
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600000 浦发银行 7,865,107 106,965,455.20 4.34
2 600036 招商银行 6,384,887 83,067,379.87 3.37
3 002024 苏宁电器 6,737,025 76,802,085.00 3.12
4 600690 青岛海尔 3,659,232 69,891,331.20 2.84
5 600048 保利地产 6,743,824 68,989,319.52 2.80
6 000829 天音控股 4,607,889 66,630,074.94 2.71
7 601318 中国平安 1,400,000 65,534,000.00 2.66
8 600739 辽宁成大 2,199,920 55,349,987.20 2.25
9 601166 兴业银行 2,279,993 52,508,238.79 2.13
10 600031 三一重工 2,822,793 51,572,428.11 2.09
11 000983 西山煤电 2,743,939 49,829,932.24 2.02
12 600585 海螺水泥 2,964,886 47,764,313.46 1.94
13 000402 金 融 街 5,713,973 47,540,255.36 1.93
14 000009 中国宝安 5,499,910 47,299,226.00 1.92
15 000825 太钢不锈 9,200,000 46,736,000.00 1.90
16 002202 金风科技 2,659,691 41,358,195.05 1.68
17 000625 长安汽车 4,691,263 40,767,075.47 1.66
定期报告
第 41 页 共 53 页
18 600015 华夏银行 3,499,946 38,919,399.52 1.58
19 600123 兰花科创 1,420,000 36,309,400.00 1.47
20 000060 中金岭南 2,715,701 35,141,170.94 1.43
21 000926 福星股份 3,999,883 33,119,031.24 1.34
22 000729 燕京啤酒 1,650,000 32,670,000.00 1.33
23 000012 南 玻Ａ 3,407,342 31,177,179.30 1.27
24 000568 泸州老窖 1,088,627 30,721,053.94 1.25
25 000650 仁和药业 1,988,312 29,586,082.56 1.20
26 601699 潞安环能 929,970 29,089,461.60 1.18
27 000858 五 粮 液 1,118,245 27,095,076.35 1.10
28 600900 长江电力 1,999,859 24,978,238.91 1.01
29 600289 亿阳信通 2,859,901 24,909,737.71 1.01
30 600584 长电科技 2,199,989 24,463,877.68 0.99
31 000039 中集集团 1,999,804 23,797,667.60 0.97
32 600823 世茂股份 1,999,893 22,678,786.62 0.92
33 600037 歌华有线 1,559,998 21,590,372.32 0.88
34 600168 武汉控股 3,099,951 21,544,659.45 0.87
35 600410 华胜天成 1,826,322 21,386,230.62 0.87
36 600271 航天信息 1,399,776 20,828,666.88 0.85
37 600500 中化国际 2,299,931 20,515,384.52 0.83
38 000612 焦作万方 1,199,892 20,290,173.72 0.82
39 600481 双良节能 1,446,391 19,960,195.80 0.81
40 600030 中信证券 1,703,445 19,930,306.50 0.81
41 600201 金宇集团 2,000,000 19,620,000.00 0.80
42 600529 山东药玻 1,199,903 19,354,435.39 0.79
43 600737 中粮屯河 1,999,924 18,779,286.36 0.76
44 600997 开滦股份 1,399,902 18,254,722.08 0.74
45 000063 中兴通讯 929,931 17,891,872.44 0.73
46 600525 长园集团 1,135,162 16,096,597.16 0.65
47 000970 中科三环 1,349,950 15,578,423.00 0.63
48 600550 天威保变 797,938 15,049,110.68 0.61
49 002157 正邦科技 1,099,969 14,893,580.26 0.60
50 000987 广州友谊 612,288 14,854,106.88 0.60
51 000718 苏宁环球 1,400,000 12,096,000.00 0.49
定期报告
第 42 页 共 53 页
52 000024 招商地产 799,911 11,902,675.68 0.48
53 601666 平煤股份 910,000 11,893,700.00 0.48
54 600498 烽火通信 399,969 9,967,227.48 0.40
55 000678 襄阳轴承 1,499,989 9,374,931.25 0.38
56 002422 科伦药业 81,669 7,660,552.20 0.31
57 300070 碧水源 33,878 3,157,429.60 0.13
58 002384 东山精密 41,383 2,386,557.61 0.10
59 002399 海普瑞 18,671 2,185,067.13 0.09
60 300072 三聚环保 49,377 2,015,569.14 0.08
61 300073 当升科技 33,955 1,994,856.25 0.08
62 002389 南洋科技 27,586 1,522,471.34 0.06
63 300082 奥克股份 21,148 1,428,547.40 0.06
64 002375 亚厦股份 30,378 1,178,362.62 0.05
65 002387 黑牛食品 30,824 1,139,255.04 0.05
66 300080 新大新材 23,966 862,776.00 0.04
67 002397 梦洁家纺 15,249 819,786.24 0.03
68 300065 海兰信 21,862 817,201.56 0.03
69 002432 九安医疗 35,435 817,131.10 0.03
70 300084 海默科技 27,234 740,492.46 0.03
71 300076 GQY 13,671 737,687.16 0.03
72 300066 三川股份 15,195 691,372.50 0.03
73 002407 多氟多 13,740 572,271.00 0.02
74 300069 金利华电 16,891 434,605.43 0.02
75 300071 华谊嘉信 11,347 338,367.54 0.01
76 002381 双箭股份 10,124 324,777.92 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 600739 辽宁成大 72,311,391.39 2.22
2 000568 泸州老窖 62,434,846.47 1.92
定期报告
第 43 页 共 53 页
3 000009 中国宝安 60,070,634.64 1.84
4 002202 金风科技 59,261,564.03 1.82
5 600030 中信证券 56,723,311.92 1.74
6 601166 兴业银行 48,604,748.30 1.49
7 600900 长江电力 48,260,812.72 1.48
8 600583 海油工程 47,551,570.53 1.46
9 600036 招商银行 46,825,504.50 1.44
10 600271 航天信息 44,237,380.86 1.36
11 000926 福星股份 40,656,770.71 1.25
12 600100 同方股份 40,191,621.18 1.23
13 601989 中国重工 35,543,555.90 1.09
14 600289 亿阳信通 32,953,884.53 1.01
15 000729 燕京啤酒 31,348,822.00 0.96
16 002064 华峰氨纶 31,241,725.36 0.96
17 600737 中粮屯河 30,046,244.94 0.92
18 600675 中华企业 29,998,386.57 0.92
19 600500 中化国际 29,565,913.39 0.91
20 600019 宝钢股份 29,137,523.89 0.89
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它
交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 000623 吉林敖东 103,982,027.40 3.19
2 600019 宝钢股份 99,966,859.74 3.07
3 600028 中国石化 69,962,109.93 2.15
4 600100 同方股份 59,449,966.34 1.83
5 600550 天威保变 56,379,350.27 1.73
6 000063 中兴通讯 52,321,236.76 1.61
7 600104 上海汽车 49,691,878.51 1.53
8 600655 豫园商城 46,296,789.02 1.42
定期报告
第 44 页 共 53 页
9 002202 金风科技 40,335,244.10 1.24
10 600583 海油工程 39,921,052.00 1.23
11 601088 中国神华 37,656,926.28 1.16
12 600029 南方航空 36,844,784.18 1.13
13 600036 招商银行 36,676,957.25 1.13
14 002019 鑫富药业 35,837,460.15 1.10
15 000024 招商地产 35,691,452.19 1.10
16 600309 烟台万华 35,070,122.54 1.08
17 601989 中国重工 33,793,756.99 1.04
18 000878 云南铜业 33,688,450.17 1.03
19 601318 中国平安 31,633,208.00 0.97
20 000562 宏源证券 31,114,327.21 0.96
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,604,934,317.46
卖出股票的收入（成交）总额 1,635,325,034.59
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 233,553,000.00 9.48
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 8,306,163.90 0.34
5 企业短期融资券 － －
6 可转债 150,574,022.07 6.11
定期报告
第 45 页 共 53 页
7 其他 － －
8 合计 392,433,185.97 15.93
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 0801029 08央行票据29 2,000,000 203,100,000.00 8.25
2 113001 中行转债 1,029,150 104,088,231.00 4.23
3 125709 唐钢转债 312,871 33,843,256.07 1.37
4 0801026 08央行票据26 300,000 30,453,000.00 1.24
5 110007 博汇转债 71,690 7,670,830.00 0.31
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制
日前一年没有受到公开谴责、处罚。
7.9.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.9.3 其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,814,808.38
定期报告
第 46 页 共 53 页
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 3,508,119.48
5 应收申购款 29,248.78
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 5,352,176.64
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 125709 唐钢转债 33,843,256.07 1.37
2 110007 博汇转债 7,670,830.00 0.31
3 110008 王府转债 2,871,505.00 0.12
4 110003 新钢转债 2,100,200.00 0.09
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净值
比例(%)
流通受限情况
说明
1 601318 中国平安 65,534,000.00 2.66
重大资产重
组事项
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
定期报告
第 47 页 共 53 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 机构投资者 个人投资者
(户)
户均持有的基金
份额 持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
201,049 18,771.28 6,635,396.48 0.18% 3,767,312,305.58 99.82%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式
基金
269,584.53 0.01%
定期报告
第 48 页 共 53 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2005年01月17日)基金份额总额 1,182,530,117.97
报告期期初基金份额总额 3,917,743,234.67
报告期期间基金总申购份额 18,300,581.58
报告期期间基金总赎回份额 162,096,114.19
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） －
报告期期末基金份额总额 3,773,947,702.06
定期报告
第 49 页 共 53 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人未发生重大人事变动，本报告期基金托管人的专门基金托管部
门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金没有改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情
形。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 债券交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占股票
成交总
额比例
成交金额
占债券
成交总
额比例
佣金
占当期
佣金
总量的
定期报告
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比例
国元证券 1 778,692,008.47 24.44% 1,321,922.40 1.30% 661,886.28 24.86%
国都证券 1 760,332,877.60 23.87% 91,097,864.50 89.61% 646,284.02 24.27%
华宝证券 1 467,019,974.48 14.66% － － 379,457.43 14.25%
长江证券 1 447,849,804.29 14.06% 3,755,081.60 3.69% 380,669.80 14.30%
大通证券 1 443,854,636.21 13.93% － － 360,633.23 13.54%
中信证券 1 287,996,389.32 9.04% 5,488,699.00 5.40% 234,000.19 8.79%
申银万国 1 － － － － － －
英大证券 1 － － － － － －
银河证券 1 － － － － － －
海通证券 1 － － － － － －
中银国际
证券
1
－ － － － － －
天风证券 1 － － － － － －
注：本报告期内本基金没有交易单元的变更。
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字
<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
c、券商每日信息评价（及时性和有效性）；
d、券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评
分高低进行选择基金专用交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1 长信基金管理有限责任公司2009年12月31日旗中国证券报、证券时报 2010-1-4
定期报告
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下基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计
净值公告
2
长信基金管理有限责任公司关于开通网上直销
定期定额转换业务的公告
中国证券报、证券时报 2010-1-8
3
长信基金管理有限责任公司关于调整网上直销
基金转换费率的公告
中国证券报、证券时报 2010-1-8
4
长信基金管理有限责任公司关于参加中国农业
银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、证券时报 2010-1-13
5
长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金
转换业务规则的公告
中国证券报、证券时报 2010-1-13
6
长信基金管理有限责任公司关于增加东吴证券
为旗下基金代销机构并开通旗下开放式基金定
期定额投资业务的公告
中国证券报、证券时报 2010-1-13
7
长信银利精选开放式证券投资基金二00九年第
四季度报告
中国证券报、证券时报 2010-1-20
8
长信银利精选开放式证券投资基金更新的招募
说明书及其摘要
中国证券报、证券时报 2010-3-4
9
长信基金管理有限责任公司关于与中国工商银
行股份有限公司合作开通开放式基金网上直销
交易业务及费率优惠的公告
中国证券报、证券时报 2010-3-6
10
长信基金管理有限责任公司关于增加天相投资
顾问有限公司为旗下基金代销机构的公告
中国证券报、证券时报 2010-3-6
11
长信基金管理有限责任公司关于增加大通证券
为旗下基金代销机构的公告
中国证券报、证券时报 2010-3-10
12
长信银利精选开放式证券投资基金2009年年度
报告及其摘要
中国证券报、证券时报 2010-3-27
13
长信基金管理有限责任公司关于参加东方证券
股份有限公司基金网上、电话、手机委托交易费
率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报 2010-4-2
14
长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金
在上海浦东发展银行定期定额投资起点金额的
公告
中国证券报、证券时报 2010-4-7
15
长信基金管理有限责任公司关于在兴业证券开
通基金
定期定额投资业务以及部分基金参加费率优惠
活动的公告
中国证券报、证券时报 2010-4-13
定期报告
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16
长信基金管理有限责任公司关于开通旗下基金
定投业务的公告
上中国证券报、证券时报 2010-4-13
17
长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金
转换业务规则的公告
中国证券报、证券时报 2010-4-17
18
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金
所持停牌股票估值方法的提示性公告
中国证券报、证券时报 2010-4-21
19
长信银利精选开放式证券投资基金2010年第一
季度报告
中国证券报、证券时报 2010-4-22
20
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金参加
中信建投证券网上费率优惠及定期定额投资业
务费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报 2010-4-24
21
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有
的停牌股票恢复市价估值方法的提示性公告
中国证券报、证券时报 2010-5-6
22
长信基金管理有限责任公司关于增加华安证券
为旗下基金代销机构并开通旗下基金定期定额
投资业务的公告
中国证券报、证券时报 2010-5-27
23
长信基金管理有限责任公司关于参加中信银行
股份有限公司基金网上申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、证券时报 2010-5-29
24
长信基金管理有限责任公司关于增加天源证券
为旗下基金代销机构的公告
中国证券报、证券时报 2010-6-1
25
长信基金管理有限责任公司关于参加中国农业
银行股份有限公司基金网上申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、证券时报 2010-6-2
26
长信基金管理有限责任公司关于在申银万国证
券开通旗下基金定投业务的公告
中国证券报、证券时报 2010-6-4
27
长信基金管理有限责任公司关于参加交通银行
股份有限公司基金网上申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、证券时报 2010-6-28
28
长信基金管理有限责任公司关于参加上海浦东
发展银行电子渠道基金申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、证券时报 2010-6-30
定期报告
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§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立基金的文件；
（二）《长信银利精选开放式证券投资基金基金合同》；
（三）《长信银利精选开放式证券投资基金招募说明书》；
（四）《长信银利精选开放式证券投资基金托管协议》；
（五）报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
（六）《中国农业银行证券交易资金结算协议》；
（七）长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
11.2 存放地点
基金管理人的办公场所
11.3 查阅方式
投资者可在有效的工作时间内免费查阅，在支付工本费后，也可在有效的工作时间
内取得上述文件的复制件或复印件

来源上海证券报)