嘉实基金管理有限公司嘉实债券2010年半年度报告

基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2010年8月26日§1 重要提示及目录
1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的

法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一，嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。 嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 2

1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................... 1
§2 基金简介 ................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 .............................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................................................ 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................. 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................... 9
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .............................................................. 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................ 10
§5 托管人报告 ............................................................................................................................ 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 10
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................ 11
6.1资产负债表 ..................................................................................................................... 11 嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 3

6.2 利润表 ........................................................................................................................... 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................... 13
6.4 报表附注 ....................................................................................................................... 13
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................ 28
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................. 28
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 28
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 29
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................... 30
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................... 31
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................ 32
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............. 32
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........................ 32
7.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................... 32
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 33
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................ 33
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .................................................. 33
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 33
§10 重大事件揭示 ...................................................................................................................... 33
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 33
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................. 33
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 34
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................... 34
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................................................... 34
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 34
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................... 34
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................. 35 嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 4

§11 备查文件目录 ...................................................................................................................... 36
11.1备查文件目录 ............................................................................................................... 36
11.2 存放地点 ..................................................................................................................... 36
11.3查阅方式 ...................................................................................................................... 36 嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 5
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实债券开放式证券投资基金
基金简称 嘉实债券
交易主代码 070005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年7月9日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,568,329,371.36份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
投资目标 以本金安全为前提，追求较高的组合回报。
投资策略 采取主动的自上而下的投资策略，通过对投资组合的相对价值分析，充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会；应用久期调整、凸度挖掘、息差比较等策略构建组合，实现基金的保值增值。
业绩比较基准 中央国债登记结算公司的中国债券指数
风险收益特征 本基金属于低风险证券投资基金，长期平均的风险和预期收益率低于股票基金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 胡勇钦 唐州徽
联系电话 （010）65215588 （010）66594855
电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-600-8800 95566
传真 （010）65182266 （010）66594942
注册地址 上海市浦东新区富城路99号 震旦国际大楼1702室 北京西城区复兴门内大街1号
办公地址 北京市建国门北大街8号 华润大厦8层 北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码 100005（办公地址） 100818
法定代表人 王忠民 肖钢

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司

2.5 其他相关资料 嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 6
项目 名称 办公地址
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街8号华润大厦8层

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 本报告期（2010年1月1日至2010年6月30日）
本期已实现收益 45,129,868.20
本期利润 46,971,922.47
加权平均基金份额本期利润 0.0381
本期加权平均净值利润率 2.95%
本期基金份额净值增长率 3.48%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2010年6月30日）
期末可供分配利润 193,290,572.86
期末可供分配基金份额利润 0.1232
期末基金资产净值 2,050,477,284.66
期末基金份额净值 1.307
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2010年6月30日）
基金份额累计净值增长率 88.85%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -0.23% 0.14% -0.04% 0.10% -0.19% 0.04%
过去三个月 0.85% 0.19% 1.43% 0.08% -0.58% 0.11%
过去六个月 3.48% 0.19% 3.42% 0.07% 0.06% 0.12%
过去一年 5.92% 0.39% 3.42% 0.06% 2.50% 0.33%
过去三年 21.13% 0.34% 18.35% 0.14% 2.78% 0.20%
自基金合同生效起至今 88.85% 0.35% 25.98% 0.20% 62.87% 0.15%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 7
图：嘉实债券基金份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2003年7月9日至2010年6月30日） 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分（四、（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（1）投资于债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（3）投资于国债及信用等级为BBB级及以上（或者有高信用等级机构或相当优质资产担保）的金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。前述信用等级是指由国家有权机构批准或认可的信用评级机构进行的信用评级；（4）本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过六个月；（5）新股投资比例不超过基金资产总值的20％。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2010年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式基金、18只开放式基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 8
同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘熹 本基金基金经理，公司固定收益部总监 2008年4月11日 － 17年 曾任平安证券福田营业部分析师、中国平安保险投资管理中心投资经理，巨田证券公司投资部副经理，招商证券公司债券研究员。2003年2月加盟嘉实基金，曾任嘉实策略混合、嘉实多元债券基金经理。经济学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。

注：（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 报告期内，嘉实债券基金份额净值增长率为3.48%，投资风格相似的嘉实多元债券A基金份额净值增长率为3.40%、嘉实多元债券B基金份额净值增长率为3.22%，某债券组合份额净值增长率为-0.23%。
主要原因：在大类资产配置上，嘉实债券与嘉实多元债券在年初均主动降低了权益类资产的配置比重，受到股票市场大幅下跌的影响较小；同时上述两基金通过参与新股网下申购及个股增发获取了较好的低风险回报。而某债券组合受合同约束，其权益类资产主要集中于可转换债券及转股个股，而转债的流动性较差，可选品种少，大资金交易的冲击成本高，从而造成该组合难以有效降低权益类资产的配置比例，在股票市场的大幅下跌中受到了较大的负面冲击；同时，由于嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 9
合同限制，该组合无法参与新股网下申购及个股增发，未能获取股票一级市场的低风险收益。以上原因导致嘉实债券、嘉实多元债券与某债券组合业绩的差异。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，宏观经济形势较为复杂。年初经济处于高位运行，资产价格攀升，通胀预期抬头，从而引发经济刺激政策的逐步退出以及一系列遏制经济过热措施的出台，包括三次上调存款准备金率，出台房地产行业调控政策等，伴随着欧洲债务危机以及对全球经济的看淡，二季度经济增速显著放缓，GDP从年初的11.9%回落到二季度10.3%，工业增加值从18.1%回落到13.7%。政策基调转到保持宏观经济政策的连续性和稳定性，着力推进经济结构调整和发展方式转变的轨道上来。 报告期内，债券市场收益率震荡下行，收益率曲线平坦化。年初，债市在央票利率和准备金率上调的作用下，收益率小幅上行；随即，由于紧缩政策出台、欧元区危机加深和债券供不应求，带动收益率全线下行；但随存款准备金率连续上调、三年期央票重启和新增外汇占款骤降等多重因素的叠加作用，资金面终于逆转并实现从量到价的转变，资金成本的快速走高导致现券市场在二季度冲高回落，出现阶段机会。 报告期内，股市出现大幅调整，本基金坚持谨慎的权益投资策略，但参与的新股IPO有部分跌破发行价，对组合净值产生负面影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末本基金基金份额净值为1.307元；本报告期基金份额净值增长率为3.48%，同期业绩比较基准收益率为3.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，从基本面看，经济增速将有所放缓，但出现二次探底的可能性较小，CPI依旧存在不确定因素。从政策面看，决策层多次强调经济运行面临的困难和挑战。保增长，调结构，管理通胀预期依然是最重要的政策目标。基于以上分析，我们认为下半年的债券市场将进入一个持续的震荡整理期，收益率中枢将缓慢上抬。主要理由：一是资金成本的高企抑制债券收益率持续下行；二是，M1、M2增速同比将继续回落，汇改在短期内难以带来资金流入，流动性不容乐观；三是债券供给逐步加大，供过于求将抑制债券的上涨空间。因此，在政策明朗化之前，我们将依旧维持相对谨慎的投资策略，注重防范利率风险，同时把握短期内的交易型机会。权益类资产投嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 10
资方面，我们将关注市场波动带来的机会，有选择性地进行新股申购，在严格控制基金净值波动的基础上，寻求基金净值的稳定增长。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理兼任估值委员，参加估值专业委员会会议，不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本报告3.1.1"本期已实现收益"为45,129,868.20元、"本期利润"46,971,922.47元，以及本基金基金合同（第三部分十一（二）收益分配原则）"7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成"，报告期内本基金未实施收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对嘉实债券证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 11
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告中的数据核对无误。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：嘉实债券开放式证券投资基金 报告截止日：2010年6月30日 单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
资 产
银行存款 6.4.7.1 43,682,283.14 24,555,930.64
结算备付金 12,292,873.70 18,286,842.26
存出保证金 356,355.86 459,208.96
交易性金融资产 6.4.7.2 1,908,093,656.29 1,510,580,787.96
其中：股票投资 93,000,319.29 207,088,289.96
基金投资 - -
债券投资 1,815,093,337.00 1,303,492,498.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 94,654,697.23 -
应收利息 6.4.7.5 29,849,033.68 19,504,603.83
应收股利 - -
应收申购款 2,346,800.93 1,472,975.33
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 2,091,275,700.83 1,574,860,348.98
负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
负 债
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - 120,000,000.00
应付证券清算款 31,557,664.88 21,772,583.11
应付赎回款 5,275,616.66 4,137,964.44
应付管理人报酬 984,847.09 733,966.13
应付托管费 328,282.35 244,655.36
应付销售服务费 - -
嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 12
应付交易费用 6.4.7.7 406,824.42 177,543.02
应交税费 1,910,613.42 1,848,577.32
应付利息 - 735.77
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 334,567.35 329,754.47
负债合计 40,798,416.17 149,245,779.62
所有者权益
实收基金 6.4.7.9 1,568,329,371.36 1,128,730,824.66
未分配利润 6.4.7.10 482,147,913.30 296,883,744.70
所有者权益合计 2,050,477,284.66 1,425,614,569.36
负债和所有者权益总计 2,091,275,700.83 1,574,860,348.98

注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值 1.307元，基金份额总额1,568,329,371.36份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实债券开放式证券投资基金 本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日 单位：人民币元
项 目 附注号 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
一、收入 55,854,778.54 39,333,457.05
1.利息收入 24,957,192.00 39,431,446.06
其中：存款利息收入 6.4.7.11 372,134.08 341,740.67
债券利息收入 24,585,057.92 39,089,705.39
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益 28,817,074.87 94,453,600.84
其中：股票投资收益 6.4.7.12 28,510,329.11 -812,078.46
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 100,931.58 95,265,679.30
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 205,814.18 -
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 1,842,054.27 -95,439,134.65
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 6.4.7.17 238,457.40 887,544.80
减：二、费用 8,882,856.07 10,894,225.40
1．管理人报酬 4,736,426.91 6,728,528.96
2．托管费 1,578,808.96 2,242,842.93
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 740,779.13 449,418.80
嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 13
5．利息支出 1,733,699.56 1,351,776.53
其中：卖出回购金融资产支出 1,733,699.56 1,351,776.53
6．其他费用 6.4.7.19 93,141.51 121,658.18
三、利润总额 46,971,922.47 28,439,231.65
减：所得税费用 - -
四、净利润 46,971,922.47 28,439,231.65

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实债券开放式证券投资基金 本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,128,730,824.66 296,883,744.70 1,425,614,569.36
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 46,971,922.47 46,971,922.47
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 439,598,546.70 138,292,246.13 577,890,792.83
其中：1.基金申购款 821,316,783.55 246,300,378.64 1,067,617,162.19
2.基金赎回款 -381,718,236.85 -108,008,132.51 -489,726,369.36
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,568,329,371.36 482,147,913.30 2,050,477,284.66
项目 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,446,709,474.47 559,670,029.10 3,006,379,503.57
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 28,439,231.65 28,439,231.65
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,015,758,156.44 -227,630,766.61 -1,243,388,923.05
其中：1.基金申购款 393,915,331.97 89,498,743.07 483,414,075.04
2.基金赎回款 -1,409,673,488.41 -317,129,509.68 -1,726,802,998.09
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -25,124,341.48 -25,124,341.48
五、期末所有者权益（基金净值） 1,430,951,318.03 335,354,152.66 1,766,305,470.69

报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人赵学军， 主管会计工作负责人李松林，会计机构负责人王红。
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况 嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 14
本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一，嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。嘉实理财通开放式证券投资基金(以下简称"本系列基金"或"理财通系列基金")，系经中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]67号文《关于同意嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的批复》，由嘉实基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2003年7月9日正式生效，首次设立募集规模为2,562,105,335.59份基金份额。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定。本系列基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）、回购，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金还可择机参与新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值的20％。本基金的业绩比较基准为：中央国债登记结算公司的中国债券指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称"企业会计准则"）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》等问题的通知及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 报告期内，本基金不存在重大会计差错事项。 6.4.6 税项 （1）印花税 嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 15
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 （2）营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入、股权的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利，债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 16
项目 本期末 2010年6月30日
活期存款 43,682,283.14
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
存款期限3个月-1年 -
其他存款 -
合计 43,682,283.14

6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 85,522,361.63 93,000,319.29 7,477,957.66
债券 交易所市场 854,590,479.43 869,652,337.00 15,061,857.57
银行间市场 943,972,474.79 945,441,000.00 1,468,525.21
合计 1,798,562,954.22 1,815,093,337.00 16,530,382.78
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,884,085,315.85 1,908,093,656.29 24,008,340.44

6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本期末（2010年6月30日）本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本期末（2010年6月30日）本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末（2010年6月30日）本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
应收活期存款利息 9,943.14
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,872.25
应收债券利息 29,834,583.59
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 634.70
其他 -
合计 29,849,033.68
嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 17
6.4.7.6 其他资产 本期末（2010年6月30日）本基金未持有其他资产（其他应收款、待摊费用等）。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
交易所市场应付交易费用 397,538.45
银行间市场应付交易费用 9,285.97
合计 406,824.42

6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 5,226.00
预提费用 79,341.35
其他应付款 -
合计 334,567.35

6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,128,730,824.66 1,128,730,824.66
本期申购 821,316,783.55 821,316,783.55
本期赎回 -381,718,236.85 -381,718,236.85
本期末 1,568,329,371.36 1,568,329,371.36

注:申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 99,875,851.04 197,007,893.66 296,883,744.70
本期利润 45,129,868.20 1,842,054.27 46,971,922.47
本期基金份额交易产生的变动数 48,284,853.62 90,007,392.51 138,292,246.13
其中：基金申购款 84,497,583.65 161,802,794.99 246,300,378.64
基金赎回款 -36,212,730.03 -71,795,402.48 -108,008,132.51
本期已分配利润 - - -
本期末 193,290,572.86 288,857,340.44 482,147,913.30

6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
活期存款利息收入 278,622.25
嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 18
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 77,960.83
其他 15,551.00
合计 372,134.08

6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
卖出股票成交总额 328,013,917.89
卖出股票成本总额 299,503,588.78
买卖股票差价收入 28,510,329.11

6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
卖出债券、债转股及债券到期兑付成交金额 1,442,001,722.28
卖出债券、债转股及债券到期兑付成本总额 1,429,762,824.52
应收利息总额 12,137,966.18
债券投资收益 100,931.58

6.4.7.14 衍生工具收益 本期本基金无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
股票投资产生的股利收益 205,814.18
基金投资产生的股利收益 -
合计 205,814.18

6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元
项目名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
1.交易性金融资产 1,842,054.27
--股票投资 -5,999,226.64
--债券投资 7,841,280.91
--资产支持证券投资 -
--基金投资 -
2.衍生工具 -
--权证投资 -
3.其他 -
嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 19
合计 1,842,054.27

6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
基金赎回费收入 156,843.41
基金转换费收入 77,354.94
印花税手续费返还收入 -
其他 4,259.05
合计 238,457.40

6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
交易所市场交易费用 725,404.13
银行间市场交易费用 15,375.00
合计 740,779.13

6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
信息披露费 44,629.17
审计费用 34,712.18
债券托管账户维护费 4,500.00
银行汇划费用 9,300.16
其他 -
合计 93,141.51

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金不存在资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方，未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 20
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期、上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 4,736,426.91 6,728,528.96
其中：支付销售机构的客户维护费 261,778.89 468,496.47

注:本基金的基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下： H=E×年费率/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,578,808.96 2,242,842.93

注:本基金的基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×年费率/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元
本期 2010年1月1日至2010年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出
中国银行股份有限公司 20,549,078.63 226,523,524.49 - - 2,540,681,000.00 456,657.27
上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出
中国银行股份有限公司 264,488,128.09 1,195,939,982.70 - - 661,333,000.00 17,302.67
嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 21
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
基金合同生效日(2003年7月9日)持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 34,122,230.69 34,122,230.69
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 34,122,230.69 34,122,230.69
期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.18% 2.38%

注：(1)期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。（2）基金管理人于2007年2月5日通过本系列基金代销机构申购嘉实债券基金1500万元，申购费为1000元；2006年8月22日，申购嘉实债券基金1200万元，申购费为1000元；2005年10月19日，申购嘉实债券基金1000万元，申购费为1000元。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2010年6月30日）、上年度末（2009年12月31日），其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元
关联方 名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 43,682,283.14 278,622.25 59,110,457.99 261,728.79

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 报告期内及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 报告期内，本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 金额单位：人民币元
证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
601000 唐山港 2010-06-22 2010-07-05 未上市 8.20 8.20 2,000 16,400.00 16,400.00 -
002383 合众思壮 2010-03-26 2010-07-02 IPO网下锁定3个月 37.00 48.45 41,124 1,521,588.00 1,992,457.80 -
002387 黑牛食品 2010-04-02 2010-07-13 IPO网下 27.00 36.96 39,386 1,063,422.00 1,455,706.56 -
嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 22
锁定3个月
002388 新亚制程 2010-04-02 2010-07-13 IPO网下锁定3个月 15.00 30.92 42,464 636,960.00 1,312,986.88 -
002392 北京利尔 2010-04-15 2010-07-23 IPO网下锁定3个月 42.00 36.38 71,204 2,990,568.00 2,590,401.52 -
002399 海普瑞 2010-04-28 2010-08-06 IPO网下锁定3个月 148.00 117.03 15,376 2,275,648.00 1,799,453.28 -
002401 交技发展 2010-04-28 2010-08-06 IPO网下锁定3个月 26.40 35.17 18,927 499,672.80 665,662.59 -
002402 和而泰 2010-04-30 2010-08-11 IPO网下锁定3个月 35.00 32.80 14,375 503,125.00 471,500.00 -
002403 爱仕达 2010-04-30 2010-08-11 IPO网下锁定3个月 18.80 16.16 17,488 328,774.40 282,606.08 -
002405 四维图新 2010-05-06 2010-08-18 IPO网下锁定3个月 25.60 33.18 67,838 1,736,652.80 2,250,864.84 -
002410 广联达 2010-05-13 2010-08-25 IPO网下锁定3个月 58.00 52.15 50,833 2,948,314.00 2,650,940.95 -
002412 汉森制药 2010-05-13 2010-08-25 IPO网下锁定3个月 35.80 32.50 30,052 1,075,861.60 976,690.00 -
002419 天虹商场 2010-05-21 2010-09-01 IPO网下锁定3个月 40.00 34.19 210,987 8,439,480.00 7,213,645.53 -
002431 棕榈园林 2010-06-02 2010-09-10 IPO网下锁定3个月 45.00 54.89 82,455 3,710,475.00 4,525,954.95 -
002432 九安医疗 2010-06-02 2010-09-10 IPO网下锁定3个月 19.38 23.06 73,232 1,419,236.16 1,688,729.92 -
002436 兴森科技 2010-06-04 2010-09-20 IPO网下锁定3个月 36.50 30.60 146,160 5,334,840.00 4,472,496.00 -
002439 启明星辰 2010-06-09 2010-09-27 IPO网下锁定3个月 25.00 36.41 114,942 2,873,550.00 4,185,038.22 -
002441 众业达 2010-06-25 2010-10-08 IPO网下锁定3个月 39.90 39.90 112,358 4,483,084.20 4,483,084.20 -
300069 金利华电 2010-04-12 2010-07-21 IPO网下锁定3个月 23.90 25.73 28,153 672,856.70 724,376.69 -
300073 当升科技 2010-04-16 2010-07-27 IPO网下锁定3个月 36.00 58.75 33,955 1,222,380.00 1,994,856.25 -
300074 华平股份 2010-04-16 2010-07-27 IPO网下锁定3个月 72.00 63.41 24,953 1,796,616.00 1,582,269.73 -
嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 23
300075 数字政通 2010-04-16 2010-07-27 IPO网下锁定3个月 54.00 47.65 28,000 1,512,000.00 1,334,200.00 -
300077 国民技术 2010-04-23 2010-08-02 IPO网下锁定3个月 87.50 116.75 23,003 2,012,762.50 2,685,600.25 -
300078 中瑞思创 2010-04-23 2010-07-30 IPO网下锁定3个月 58.00 69.88 20,380 1,182,040.00 1,424,154.40 -
300082 奥克股份 2010-05-10 2010-08-20 IPO网下锁定3个月 85.00 67.55 28,198 2,396,830.00 1,904,774.90 -
300084 海默科技 2010-05-10 2010-08-20 IPO网下锁定3个月 33.00 27.19 39,613 1,307,229.00 1,077,077.47 -
300086 康芝药业 2010-05-17 2010-08-26 IPO网下锁定3个月 60.00 52.52 64,683 3,880,980.00 3,397,151.16 -
300089 长城集团 2010-06-18 2010-09-27 IPO网下锁定3个月 20.50 19.78 142,045 2,911,922.50 2,809,650.10 -
300092 科新机电 2010-06-30 2010-07-08 未上市 16.00 16.00 500 8,000.00 8,000.00 -
300094 国联水产 2010-06-30 2010-10-08 IPO网下锁定3个月 14.38 14.38 439,938 6,326,308.44 6,326,308.44 -

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
122908 10苏交通 2010-06-03 2010-07-30 未上市 100.00 100.00 400,000 40,000,000.00 40,000,000.00 -

6.4.12.1.3 受限证券类别：其他 期末（2010年6月30日）本基金未持有流通受限的其他证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票 期末本基金未持有暂时停牌的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 期末本基金无银行间市场债券正回购余额 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 期末本基金无交易所债券正回购余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 24
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，本基金管理人董事会对本基金管理人建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和本基金管理人合法权益。 为了有效控制本基金管理人运作和基金管理中存在的风险，本基金管理人设立风险控制委员会，由本基金管理人总经理、副总经理、督察长、总经理助理以及部门总监组成，负责全面评估本基金管理人经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 本基金管理人设立督察长制度，积极对本基金管理人各项制度、业务的合法合规性及本基金管理人内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告本基金管理人内部控制执行情况。 监察稽核部具体负责本基金管理人各项制度、业务的合法合规性及本基金管理人内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。本基金管理人管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。 业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金管理人建立了以董事会为领导的、由总经理、风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 25
A-1 129,991,000 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 129,991,000 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
AAA 213,234,888.00 0.00
AAA以下 605,056,458.00 413,867,938.80
未评级 0.00 0.00
合计 818,291,346.00 413,867,938.80

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指 定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行 票据等。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 26
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 下表统计了嘉实债券交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 单位：人民币元
本期末 2010年6月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 43,682,283.14 - - - - - 43,682,283.14
结算备付金 12,292,873.70 - - - - - 12,292,873.70
存出保证金 - - - - - 356,355.86 356,355.86
交易性金融资产 109,527,000.00 - 231,381,000.00 898,625,689.10 575,559,647.90 93,000,319.29 1,908,093,656.29
应收证券清算款 - - - - - 94,654,697.23 94,654,697.23
应收利息 - - - - - 29,849,033.68 29,849,033.68
应收申购款 144,117.43 - - - - 2,202,683.50 2,346,800.93
资产总计 165,646,274.27 - 231,381,000.00 898,625,689.10 575,559,647.90 220,063,089.56 2,091,275,700.83
负债
应付证券清算款 - - - - - 31,557,664.88 31,557,664.88
应付赎回款 - - - - - 5,275,616.66 5,275,616.66
应付管理人报酬 - - - - - 984,847.09 984,847.09
应付托管费 - - - - - 328,282.35 328,282.35
应付交易费用 - - - - - 406,824.42 406,824.42
应付税费 - - - - - 1,910,613.42 1,910,613.42
其他负债 - - - - - 334,567.35 334,567.35
负债总计 - - - - - 40,798,416.17 40,798,416.17
利率敏感度缺口 165,646,274.27 - 231,381,000.00 898,625,689.10 575,559,647.90 179,264,673.39 2,050,477,284.66
上年度末 2009年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 24,555,930.64 - - - - - 24,555,930.64
结算备付金 18,286,842.26 - - - - - 18,286,842.26
存出保证金 - - - - - 459,208.96 459,208.96
交易性金融资产 - 378,770,000.00 - 811,979,478.00 112,743,020.00 207,088,289.96 1,510,580,787.96
应收利息 - - - - - 19,504,603.83 19,504,603.83
应收申购款 500,000.00 - - - - 972,975.33 1,472,975.33
资产总计 43,342,772.90 378,770,000.00 - 811,979,478.00 112,743,020.00 228,025,078.08 1,574,860,348.98
负债
卖出回购金融资产 120,000,000.00 - - - - - 120,000,000.00
应付证券清算款 - - - - - 21,772,583.11 21,772,583.11
应付赎回款 - - - - - 4,137,964.44 4,137,964.44
应付管理人报酬 - - - - - 733,966.13 733,966.13
应付托管费 - - - - - 244,655.36 244,655.36
应付交易费用 - - - - - 177,543.02 177,543.02
应付税费 - - - - - 1,848,577.32 1,848,577.32
嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 27
应付利息 - - - - - 735.77 735.77
其他负债 - - - - - 329,754.47 329,754.47
负债总计 120,000,000.00 - - - - 29,245,779.62 149,245,779.62
利率敏感度缺口 -76,657,227.10 378,770,000.00 - 811,979,478.00 112,743,020.00 198,779,298.46 1,425,614,569.36

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：人民币万元）
本期末（2010年6月30日） 上年度末（2009年12月31日）
市场利率下降25个基点 1,487.02 558.02
市场利率上升25个基点 -1,487.02 -558.02

6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金主要投资于固定收益类金融工具，投资于债券的比例不低于基金资产总值的80%；投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；新股投资比例不超过基金资产总值的20％，业绩比较基准为：中央国债登记结算公司的中国债券指数。于2010年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 金额单位：人民币元
项目 本期末（2010年6月30日） 上年度末（2009年12月31日）
公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 93,000,319.29 4.54 207,088,289.96 14.53
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 93,000,319.29 4.54 207,088,289.96 14.53

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 2010年6月30日，股票等权益类资产占基金资产净值的比例为4.54%（2009年12月31日：14.53%），因此若除利率和汇率外的其他市场因素变化导致本基金持有的权益性工具的公允价值变动5%而其他市场变量保持不变时，则本基金资产净值不会发生重大变动。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 28
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项：无
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 93,000,319.29 4.45
其中：股票 93,000,319.29 4.45
2 固定收益投资 1,815,093,337.00 86.79
其中：债券 1,815,093,337.00 86.79
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 55,975,156.84 2.68
6 其他资产 127,206,887.70 6.08
合计 2,091,275,700.83 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 6,326,308.44 0.31
B 采掘业 5,226,277.47 0.25
C 制造业 37,722,570.45 1.84
C0 食品、饮料 1,953,866.56 0.10
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,416,294.90 0.12
C5 电子 11,679,594.83 0.57
C6 金属、非金属 9,394,005.11 0.46
C7 机械、设备、仪表 5,166,514.61 0.25
C8 医药、生物制品 6,434,294.44 0.31
C99 其他制造业 678,000.00 0.03
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 4,525,954.95 0.22
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 27,486,078.25 1.34
H 批发和零售贸易 11,696,729.73 0.57
嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 29
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 16,400.00 0.00
合计 93,000,319.29 4.54

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 002419 天虹商场 210,987 7,213,645.53 0.35
2 300094 国联水产 439,938 6,326,308.44 0.31
3 300059 东方财富 90,000 4,872,600.00 0.24
4 002431 棕榈园林 82,455 4,525,954.95 0.22
5 002441 众业达 112,358 4,483,084.20 0.22
6 002436 兴森科技 146,160 4,472,496.00 0.22
7 002439 启明星辰 114,942 4,185,038.22 0.20
8 300086 康芝药业 64,683 3,397,151.16 0.17
9 002353 杰瑞股份 40,000 3,146,000.00 0.15
10 300089 长城集团 142,045 2,809,650.10 0.14
11 300077 国民技术 23,003 2,685,600.25 0.13
12 002410 广联达 50,833 2,650,940.95 0.13
13 002392 北京利尔 71,204 2,590,401.52 0.13
14 300050 世纪鼎利 16,000 2,320,000.00 0.11
15 002405 四维图新 67,838 2,250,864.84 0.11
16 002368 太极股份 62,593 2,228,310.80 0.11
17 300073 当升科技 33,955 1,994,856.25 0.10
18 002383 合众思壮 41,124 1,992,457.80 0.10
19 300082 奥克股份 28,198 1,904,774.90 0.09
20 002399 海普瑞 15,376 1,799,453.28 0.09
21 002432 九安医疗 73,232 1,688,729.92 0.08
22 002362 汉王科技 15,000 1,666,500.00 0.08
23 300074 华平股份 24,953 1,582,269.73 0.08
24 002387 黑牛食品 39,386 1,455,706.56 0.07
25 300078 中瑞思创 20,380 1,424,154.40 0.07
26 300048 合康变频 36,000 1,350,000.00 0.07
27 300075 数字政通 28,000 1,334,200.00 0.07
28 002388 新亚制程 42,464 1,312,986.88 0.06
29 002371 七星电子 28,185 1,312,857.30 0.06
30 300065 海兰信 29,514 1,103,233.32 0.05
31 300084 海默科技 39,613 1,077,077.47 0.05
32 002340 格林美 20,000 1,003,200.00 0.05
嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 30
33 002412 汉森制药 30,052 976,690.00 0.05
34 002374 丽鹏股份 33,333 883,991.16 0.04
35 300064 豫金刚石 45,000 832,500.00 0.04
36 300069 金利华电 28,153 724,376.69 0.04
37 002345 潮宏基 20,000 678,000.00 0.03
38 002401 交技发展 18,927 665,662.59 0.03
39 002339 积成电子 20,000 634,000.00 0.03
40 000559 万向钱潮 60,000 621,600.00 0.03
41 002341 新纶科技 16,000 511,520.00 0.02
42 002329 皇氏乳业 20,800 498,160.00 0.02
43 002402 和而泰 14,375 471,500.00 0.02
44 002338 奥普光电 11,600 357,048.00 0.02
45 002367 康力电梯 15,000 303,300.00 0.01
46 002403 爱仕达 17,488 282,606.08 0.01
47 002349 精华制药 10,000 261,000.00 0.01
48 300040 九洲电气 5,000 91,800.00 0.00
49 002350 北京科锐 1,000 21,660.00 0.00
50 601000 唐山港 2,000 16,400.00 0.00
51 300092 科新机电 500 8,000.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000559 万向钱潮 41,853,475.22 2.94
2 600227 赤天化 35,100,709.41 2.46
3 002419 天虹商场 8,439,480.00 0.59
4 300094 国联水产 6,326,308.44 0.44
5 002436 兴森科技 5,334,840.00 0.37
6 300059 东方财富 4,784,422.58 0.34
7 300050 世纪鼎利 4,624,048.00 0.32
8 002441 众业达 4,483,084.20 0.31
9 600352 浙江龙盛 4,417,419.71 0.31
10 300086 康芝药业 3,880,980.00 0.27
11 002431 棕榈园林 3,710,475.00 0.26
12 300048 合康变频 3,311,128.80 0.23
13 002353 杰瑞股份 3,242,809.50 0.23
14 002392 北京利尔 2,990,568.00 0.21
15 002410 广联达 2,948,314.00 0.21
16 300089 长城集团 2,911,922.50 0.20
17 002439 启明星辰 2,873,550.00 0.20
嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 31
18 002362 汉王科技 2,707,284.70 0.19
19 002337 赛象科技 2,559,608.00 0.18
20 002367 康力电梯 2,424,772.50 0.17

7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600971 恒源煤电 75,597,545.20 5.30
2 000559 万向钱潮 48,024,316.63 3.37
3 600227 赤天化 38,211,809.66 2.68
4 600312 平高电气 20,865,482.17 1.46
5 002154 报 喜 鸟 14,678,059.74 1.03
6 601668 中国建筑 11,407,741.82 0.80
7 002362 汉王科技 7,201,127.21 0.51
8 601788 光大证券 6,332,605.67 0.44
9 300039 上海凯宝 5,803,555.50 0.41
10 300050 世纪鼎利 4,634,775.00 0.33
11 300033 同花顺 4,398,502.69 0.31
12 600352 浙江龙盛 4,052,838.02 0.28
13 002304 洋河股份 3,616,697.53 0.25
14 300003 乐普医疗 3,393,461.50 0.24
15 002309 中利科技 3,083,104.40 0.22
16 300040 九洲电气 3,076,854.05 0.22
17 300048 合康变频 2,892,182.00 0.20
18 002337 赛象科技 2,708,264.00 0.19
19 300027 华谊兄弟 2,419,504.60 0.17
20 601888 中国国旅 2,398,735.00 0.17

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 191,414,844.75
卖出股票收入（成交）总额 328,013,917.89

注：7.4.1项"买入金额"、7.4.2项"卖出金额"及7.4.3项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 455,262,781.30 22.20
2 央行票据 461,042,000.00 22.48
3 金融债券 62,497,000.00 3.05
其中：政策性金融债 62,497,000.00 3.05
4 企业债券 706,300,345.90 34.45
嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 32
5 企业短期融资券 129,991,000.00 6.34
6 可转债 209.80 0.00
7 资产支持证券 - -
8 其他 - -
合计 1,815,093,337.00 88.52

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 1001037 10央行票据37 2,000,000 200,160,000.00 9.76
2 010203 02国债⑶ 1,518,200 152,806,830.00 7.45
3 122049 10营口港 1,121,110 117,716,550.00 5.74
4 122964 09龙湖债 1,092,710 116,155,073.00 5.66
5 1001031 10央行票据31 1,100,000 109,527,000.00 5.34

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
期末本基金未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.9.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.9.3 期末其他资产构成 单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 356,355.86
2 应收证券清算款 94,654,697.23
3 应收股利 -
4 应收利息 29,849,033.68
5 应收申购款 2,346,800.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 127,206,887.70

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 33
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况说明
1 002419 天虹商场 7,213,645.53 0.35 IPO网下锁定3个月
2 300094 国联水产 6,326,308.44 0.31 IPO网下锁定3个月
3 002431 棕榈园林 4,525,954.95 0.22 IPO网下锁定3个月
4 002441 众业达 4,483,084.20 0.22 IPO网下锁定3个月
5 002436 兴森科技 4,472,496.00 0.22 IPO网下锁定3个月
6 002439 启明星辰 4,185,038.22 0.20 IPO网下锁定3个月
7 300086 康芝药业 3,397,151.16 0.17 IPO网下锁定3个月
8 300089 长城集团 2,809,650.10 0.14 IPO网下锁定3个月

§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人 户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额 比例（％） 持有份额 占总份额 比例（％）
38,751 40,471.97 757,879,778.63 48.32 810,449,592.73 51.68

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,650,390.83 0.1690

§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2003年7月9日）基金份额总额 586,521,597.17
报告期期初基金份额总额 1,128,730,824.66
报告期期间基金总申购份额 821,316,783.55
报告期期间基金总赎回份额 381,718,236.85
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 1,568,329,371.36

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 34
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 佣金 占当期佣金 总量的比例(%)
中信证券股份有限公司 1 160,699,708.66 48.99 189,795.88 58.05 -
华泰联合证券有限责任公司 1 167,314,209.23 51.01 137,171.00 41.95 -
国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - -

注1：本表"佣金"指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 注2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 （1）债券交易 金额单位：人民币元
券商名称 债券交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例（％）
中信证券股份有限公司 843,352,788.07 97.17
华泰联合证券有限责任公司 24,540,945.22 2.83

（2）债券回购交易 嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 35
金额单位：人民币元
券商名称 回购交易
成交金额 占当期回购成交总额的比例（％）
中信证券股份有限公司 12,671,400,000.00 100.00

（3）权证交易：无
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期
1 关于旗下开放式基金通过浙商证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年1月4日
2 关于通过浦发银行电子渠道申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年1月8日
3 关于旗下开放式基金通过上海农商银行开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年1月18日
4 关于开通直销网上交易赎回转认购/申购业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年1月27日
5 关于旗下基金参加江苏银行开办的基金定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年2月1日
6 关于暂停向深圳证券交易所发送旗下开放式基金净值数据的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年2月26日
7 关于成立广州分公司的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年3月3日
8 关于旗下开放式基金通过江海证券和第一创业证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年3月10日
9 关于调整旗下部分开放式基金转换费用的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年3月13日
10 关于直销网上交易赎回转申购业务有关申购费率统一优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年3月17日
11 关于调整旗下开放式基金在浦发银行定投起点金额的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年4月9日
12 关于旗下开放式基金通过爱建证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年4月16日
13 关于增加乌鲁木齐市商业银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年4月20日
14 关于对兴业银行借记卡持有人开通嘉实直销网上交易定期定额申购业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年4月21日
15 关于旗下开放式基金通过乌鲁木齐市商业银行开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年4月23日
16 关于增加渤海银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年4月27日
17 关于增加华融证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年5月5日
18 关于增加中国光大银行为嘉实旗下基金代 中国证券报、上海证券报、证 2010年5月
嘉实基金管理有限公司 嘉实债券 2010 年半年度报告 36
销机构并开展定投业务的公告 券时报、管理人网站 6日
19 关于增加上海农商银行和洛阳银行为嘉实旗下基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年5月24日
20 关于旗下开放式基金通过华融证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年5月28日
21 关于旗下开放式基金通过信达证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年6月3日
22 关于旗下开放式基金通过洛阳银行开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年6月8日
23 关于旗下开放式基金通过申银万国证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年6月24日

§11 备查文件目录
11.1备查文件目录
（1）中国证监会批准嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的文件； （2）《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金招募说明书》；
（4）《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实债券开放式证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
11.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2010年8月26日

来源上海证券报)