嘉实基金管理有限公司嘉实稳健混合2010年半年度报告

基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2010年8月26日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的

法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一，嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。

1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................... 1
§2 基金简介 ................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 .............................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................................................ 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................. 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................... 8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................... 9
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .............................................................. 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................ 10
§5 托管人报告 ............................................................................................................................ 10
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................... 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................ 11
6.1资产负债表 ..................................................................................................................... 11 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 3

6.2 利润表 ........................................................................................................................... 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................... 13
6.4 报表附注 ....................................................................................................................... 14
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................ 26
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................. 26
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 27
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 27
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................... 29
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................... 30
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................ 31
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............. 31
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........................ 31
7.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................... 31
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 32
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................ 32
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .................................................. 32
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 32
§10 重大事件揭示 ...................................................................................................................... 33
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 33
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................. 33
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 33
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................... 33
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................................................... 33
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 33
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................... 33
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................. 35 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 4

§11 备查文件目录 ...................................................................................................................... 36
11.1备查文件目录 ............................................................................................................... 36
11.2 存放地点 ..................................................................................................................... 37
11.3查阅方式 ...................................................................................................................... 37 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 5
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实稳健开放式证券投资基金
基金简称 嘉实稳健混合
交易主代码 070003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年7月9日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 15,814,653,173.10份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
投资策略 在对市场趋势判断的前提下进行资产配置，通过基本面分析挖掘行业优势企业，获取稳定的长期回报。投资组合比例范围为股票40%-75%、债券20%-55%、现金5%左右。
业绩比较基准 巨潮200（大盘）指数
风险收益特征 本基金属于中低风险证券投资基金，长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 胡勇钦 唐州徽
联系电话 （010）65215588 （010）66594855
电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-600-8800 95566
传真 （010）65182266 （010）66594942
注册地址 上海市浦东新区富城路99号 震旦国际大楼1702室 北京西城区复兴门内大街1号
办公地址 北京市建国门北大街8号 华润大厦8层 北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码 100005（办公地址） 100818
法定代表人 王忠民 肖钢

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司

2.5 其他相关资料 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 6
项目 名称 办公地址
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街8号华润大厦8层

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 本报告期（2010年1月1日至2010年6月30日）
本期已实现收益 -41,731,233.22
本期利润 -2,502,642,469.59
加权平均基金份额本期利润 -0.1543
本期加权平均净值利润率 -17.48%
本期基金份额净值增长率 -16.19%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2010年6月30日）
期末可供分配利润 3,101,332,922.58
期末可供分配基金份额利润 0.1961
期末基金资产净值 12,565,056,572.42
期末基金份额净值 0.795
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2010年6月30日）
基金份额累计净值增长率 193.32%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -3.75% 0.85% -6.57% 1.64% 2.82% -0.79%
过去三个月 -12.25% 0.89% -22.63% 1.80% 10.38% -0.91%
过去六个月 -16.19% 0.88% -27.97% 1.58% 11.78% -0.70%
过去一年 -8.14% 1.11% -19.10% 1.87% 10.96% -0.76%
过去三年 -20.42% 1.54% -29.79% 2.37% 9.37% -0.83%
自基金合同生效起至今 193.32% 1.30% 115.25% 1.92% 78.07% -0.62%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 7
图：嘉实稳健混合基金份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2003年7月9日至2010年6月30日） 注1：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（5）本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 注2：2010年6月8日，本基金管理人发布《关于嘉实稳健证券投资基金基金经理变更的公告》，党开宇女士不再担任本基金基金经理，聘请徐晨光先生担任本基金基金经理。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2010年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式基金、18只开放式基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票。嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 8
其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
党开宇 本基金基金经理 2009年1月16日 2010年6月8日 9年 曾任招商证券公司证券投资部投资经理，诺安平衡基金经理，诺安股票基金经理。2006年9月加盟嘉实基金，曾任嘉实策略混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实研究精选股票基金经理。现任公司机构投资部总监。硕士，CFA，CPA,具有基金从业资格，中国国籍。
徐晨光 本基金、嘉实成长收益混合基金经理 2010年6月8日 - 8年 曾任华泰证券股份有限公司北京总部行业研究员；2002年加盟嘉实基金管理有限公司，先后任研究员、社保基金经理职务。硕士研究生，具有基金从业资格, 中国国籍。

注：（1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 9
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，A股市场先盘整，后在二季度加速下跌，整个报告期内沪深300下跌28.31%，我们认为，市场在二季度出现大幅下跌主要有三个方面的原因：第一，4月份房地产调控的程度远超市场预期；第二，海外市场在二季度出现大幅下跌，最后，市场的流动性，经济等方面指标在5月份开始逐步下滑。上半年结构分化明显，成长性、非周期性、小盘股以及区域板块表现明显强于传统性、周期性行业、大盘股。整个上半年代表大盘股的上证50下跌28.76%，但代表中小股票的中证500下跌18.3%。行业方面，表现较好的行业为医药、电子、食品饮料等代表未来新兴经济的行业，而钢铁、煤炭、地产、化工等传统行业表现较差。 报告期内，国内经济继续保持高速增长，但增速开始逐步下降，2季度GDP增速为10.3%，较一季度下降1.6个百分点。其中通胀的压力也逐步显现，整体经济开始逐步进入滞胀的时期。 本基金在上半年的主要操作为一季度加大消费类和高科技类配置，但由于规模较大，配置幅度不大，因而超额收益不太明显；在二季度本基金意识到市场逐步向下的风险，开始逐步下降仓位，获取了一些相对超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末本基金基金份额净值为0.795元；本报告期基金份额净值增长率为-16.19%，同期业绩比较基准收益率为-27.97%，本基金基金份额净值增长率超越业绩比较基准收益率11.78个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从整体上看，我们认为未来六个月宏观经济将处于经济增速继续回落，通货膨胀维持在相对高位的运行态势下。而农产品、房租等消费品价格上涨压力使得通胀率有更多的向上风险。政府将延续以经济结构调整、节能减排为主线的政策安排。这又反作用于宏观经济，形成传统经济产业增速从高位持续回落的局面。 资本市场是宏观经济的晴雨表，是对宏观经济运行预期的提前体现。我们认为在政府政策转向之前，权益投资者将保持谨慎的投资态度。而在7月初，我们发现了政府态度的一些细微变化，主要体现在对经济增速快速下滑的担忧，以及对保增长态度的重新定位。另外，我们也观察到宏观流动性指标的环比波动变化。如果看环比指标的话，我们发现8、9、10甚至11月份，由于新增信贷的绝对量和其他一些因素，M1的环比可能是回升的。宏观经济的回落以及资本市场的预期改善将成为下半年投资的主基调，我们认为市场将从二季度的趋势性下跌转入震荡整理阶段。
行业结构上，我们认为消费品仍然是投资者偏爱的领域，消费下沉以及价格上涨仍然是投资主线。而随着对政策稳定以及经济拐点的预期，周期类股票将成为一些积极投资者的偏爱。因此嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 10
我们认为在未来一段时间，行业之间的收益差距会被拉平。而在经济尚未企稳的大背景下，价值型股票的稳定盈利能力会逐渐体现，而高估值的概念股则处于退潮阶段。对于新兴产业，我们更加关注于那些估值合理，并能够真正代表产业进步方向的新技术公司，而不是简单的把新经济作为炒作借口的，把资本市场重新带回到2001年的击鼓传花的游戏中。 基于以上判断，未来一段时间我们将延续谨慎稳健的投资策略，在控制组合整体系统性风险的前提下，致力于寻找绝对收益品种来提升组合获取超额收益的能力，从而为投资者带来更为稳健的投资回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理兼任估值委员，参加估值专业委员会会议，不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》第三部分十一（二）收益分配原则"5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配"，本报告3.1.1 "本期利润"为-2,502,642,469.59元，因此报告期内本基金未实施分配利润。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对嘉实稳健开放式证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 11
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告中的数据核对无误。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：嘉实稳健开放式证券投资基金 报告截止日：2010年6月30日 单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
资 产
银行存款 6.4.7.1 1,914,206,984.81 691,975,863.02
结算备付金 8,990,891.86 6,819,050.21
存出保证金 9,733,844.93 7,779,667.24
交易性金融资产 6.4.7.2 10,608,727,129.94 15,547,296,077.94
其中：股票投资 7,130,789,840.21 11,763,714,044.28
基金投资 - -
债券投资 3,477,937,289.73 3,783,582,033.66
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 1,768,056.63 2,356,380.75
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 42,281,258.16 -
应收利息 6.4.7.5 46,387,438.78 10,558,618.46
应收股利 - -
应收申购款 1,266,869.08 220,497.65
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 12,633,362,474.19 16,267,006,155.27
负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
负 债
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 12
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 29,973,939.74 111,071,250.08
应付赎回款 5,992,036.41 21,037,047.66
应付管理人报酬 16,101,323.25 20,549,697.93
应付托管费 2,683,553.87 3,424,949.66
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 10,422,796.65 6,238,847.49
应交税费 1,531,168.84 1,531,168.84
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 1,601,083.01 1,587,877.88
负债合计 68,305,901.77 165,440,839.54
所有者权益
实收基金 6.4.7.9 7,815,629,665.35 8,293,625,233.38
未分配利润 6.4.7.10 4,749,426,907.07 7,807,940,082.35
所有者权益合计 12,565,056,572.42 16,101,565,315.73
负债和所有者权益总计 12,633,362,474.19 16,267,006,155.27

注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值0.795元，基金份额总额15,814,653,173.10份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实稳健开放式证券投资基金 本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日 单位：人民币元
项 目 附注号 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
一、收入 -2,335,974,967.35 4,298,852,646.17
1.利息收入 40,987,377.19 69,180,613.25
其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,355,578.93 4,504,425.86
债券利息收入 35,352,302.17 64,676,187.39
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,279,496.09 -
其他利息收入 - -
2.投资收益 83,754,667.66 277,025,409.83
其中：股票投资收益 6.4.7.12 53,347,654.17 234,653,232.00
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -7,282,915.34 13,775,075.02
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -20,306,000.06
股利收益 6.4.7.15 37,689,928.83 48,903,102.87
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -2,460,911,236.37 3,951,878,036.01
嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 13
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 6.4.7.17 194,224.17 768,587.08
减：二、费用 166,667,502.24 193,721,359.62
1．管理人报酬 106,591,600.50 117,388,261.34
2．托管费 17,765,266.76 19,564,710.21
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 42,145,261.71 56,654,912.81
5．利息支出 51,624.44 -
其中：卖出回购金融资产支出 51,624.44 -
6．其他费用 6.4.7.19 113,748.83 113,475.26
三、利润总额 -2,502,642,469.59 4,105,131,286.55
减：所得税费用 - -
四、净利润 -2,502,642,469.59 4,105,131,286.55

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实稳健开放式证券投资基金 本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 8,293,625,233.38 7,807,940,082.35 16,101,565,315.73
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -2,502,642,469.59 -2,502,642,469.59
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -477,995,568.03 -393,825,953.51 -871,821,521.54
其中：1.基金申购款 136,185,993.06 108,999,502.42 245,185,495.48
2.基金赎回款 -614,181,561.09 -502,825,455.93 -1,117,007,017.02
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -162,044,752.18 -162,044,752.18
五、期末所有者权益（基金净值） 7,815,629,665.35 4,749,426,907.07 12,565,056,572.42
项目 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 10,477,587,382.47 3,838,639,938.31 14,316,227,320.78
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,105,131,286.55 4,105,131,286.55
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -867,654,907.55 -532,331,813.78 -1,399,986,721.33
其中：1.基金申购款 194,805,444.89 111,631,238.46 306,436,683.35
2.基金赎回款 -1,062,460,352.44 -643,963,052.24 -1,706,423,404.68
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
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五、期末所有者权益（基金净值） 9,609,932,474.92 7,411,439,411.08 17,021,371,886.00

报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人赵学军， 主管会计工作负责人李松林，会计机构负责人王红。
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况 本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一，嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。嘉实理财通开放式证券投资基金(以下简称"本系列基金"或"理财通系列基金")，系经中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]67号文《关于同意嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的批复》，由嘉实基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2003年7月9日正式生效，首次设立募集规模为2,562,105,335.59份基金份额。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定。本系列基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金限于投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的大市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资重点是在流通市值占市场前50%的上市公司中具有竞争优势的大市值上市公司，投资于大市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。本基金的业绩比较基准为：巨潮200（大盘）指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称"企业会计准则"）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》等问题的通知及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 15
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 报告期内，本基金不存在重大会计差错事项。 6.4.6 税项 （1）印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 （2）营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入、股权的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利，债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 16
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
活期存款 1,914,206,984.81
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
存款期限3个月-1年 -
其他存款 -
合计 1,914,206,984.81

6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 7,528,025,161.83 7,130,789,840.21 -397,235,321.62
债券 交易所市场 530,384,938.05 455,407,289.73 -74,977,648.32
银行间市场 3,032,145,317.18 3,022,530,000.00 -9,615,317.18
合计 3,562,530,255.23 3,477,937,289.73 -84,592,965.50
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 11,090,555,417.06 10,608,727,129.94 -481,828,287.12

6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
合同/名义 金额 公允价值 备注 （成本）
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - 1,768,056.63 - 1,497,295.35
权证 - 1,768,056.63 - 1,497,295.35
其他衍生工具 - - - -
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合计 - 1,768,056.63 - 1,497,295.35

6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本期末（2010年6月30日）本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末（2010年6月30日）本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
应收活期存款利息 384,143.92
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,832.12
应收债券利息 46,000,417.08
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 2.10
其他 43.56
合计 46,387,438.78

6.4.7.6 其他资产 本期末（2010年6月30日）本基金未持有其他资产（其他应收款、待摊费用等）。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
交易所市场应付交易费用 10,393,201.65
银行间市场应付交易费用 29,595.00
合计 10,422,796.65

6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
应付券商交易单元保证金 1,500,000.00
应付赎回费 1,904.06
预提费用 99,178.95
其他应付款 -
合计 1,601,083.01

6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 18
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 16,781,976,431.22 8,293,625,233.38
本期申购 275,544,348.14 136,185,993.06
本期赎回 -1,242,867,606.26 -614,181,561.09
本期末 15,814,653,173.10 7,815,629,665.35

注:申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,519,482,534.96 4,288,457,547.39 7,807,940,082.35
本期利润 -41,731,233.22 -2,460,911,236.37 -2,502,642,469.59
本期基金份额交易产生的变动数 -214,373,626.98 -179,452,326.53 -393,825,953.51
其中：基金申购款 59,768,444.66 49,231,057.76 108,999,502.42
基金赎回款 -274,142,071.64 -228,683,384.29 -502,825,455.93
本期已分配利润 -162,044,752.18 - -162,044,752.18
本期末 3,101,332,922.58 1,648,093,984.49 4,749,426,907.07

6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
活期存款利息收入 4,232,468.09
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 122,122.87
其他 987.97
合计 4,355,578.93

6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
卖出股票成交总额 14,628,414,640.07
卖出股票成本总额 14,575,066,985.90
买卖股票差价收入 53,347,654.17

6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
卖出债券、债转股及债券到期兑付成交金额 4,632,092,766.09
卖出债券、债转股及债券到期兑付成本总额 4,621,944,449.26
应收利息总额 17,431,232.17
嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 19
债券投资收益 -7,282,915.34

6.4.7.14 衍生工具收益 本期本基金无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
股票投资产生的股利收益 37,689,928.83
基金投资产生的股利收益 -
合计 37,689,928.83

6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元
项目名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
1.交易性金融资产 -2,460,322,912.25
--股票投资 -2,392,041,641.97
--债券投资 -68,281,270.28
--资产支持证券投资 -
--基金投资 -
2.衍生工具 -588,324.12
--权证投资 -588,324.12
3.其他 -
合计 -2,460,911,236.37

6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
基金赎回费收入 76,033.60
基金转换费收入 17,294.41
印花税手续费返还收入 100,896.16
其他 -
合计 194,224.17

6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
交易所市场交易费用 42,118,811.71
银行间市场交易费用 26,450.00
合计 42,145,261.71

6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 20
信息披露费 59,507.37
审计费用 39,671.58
债券托管账户维护费 9,000.00
银行汇划费用 5,569.88
其他 -
合计 113,748.83

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金不存在资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方，未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期、上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 106,591,600.50 117,388,261.34
其中：支付销售机构的客户维护费 11,614,463.96 12,654,949.75

注:本基金的基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×年费率/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 21
2010年1月1日至2010年6月30日 2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 17,765,266.76 19,564,710.21

注:本基金的基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×年费率/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元
本期 2010年1月1日至2010年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出
中国银行股份有限公司 906,878,755.89 21,222,652.74 - - - -
上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出
中国银行股份有限公司 729,822,033.08 - - - - -

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期（2010年1月1日至2010年6月30日）、上年度可比期间（2009年1月1日至2009年6月30日），本基金管理人未投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2010年6月30日）、上年度末（2009年12月31日），其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元
关联方 名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 1,914,206,984.81 4,232,468.09 2,461,178,513.37 4,300,675.91

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 报告期内及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 22
序号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润 分配合计 备注
场内 场外
1 2010-3-31 - 2010-3-31 0.100 63,393,988.14 98,650,764.04 162,044,752.18 -
合计 - - - 0.100 63,393,988.14 98,650,764.04 162,044,752.18 -

注：2010年3月29日，本基金管理人发布《嘉实稳健证券投资基金收益分配公告》，每10份基金份额派发现金红利0.10元。 6.4.12 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 金额单位：人民币元
证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
600804 鹏博士 2010- 1-15 2011- 1-13 非公开发行流通受限 7.79 8.30 9,000,000 70,110,000.00 74,700,000.00 -

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 期末（2010年6月30日）本基金未持有流通受限的债券。 6.4.12.1.3 受限证券类别：其他 期末（2010年6月30日）本基金未持有流通受限的其他证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元
股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
600816 安信信托 2010- 6-2 重要事项 未公告 13.60 未知 未知 1,037,851 21,660,545.25 14,114,773.60 -
000539 粤电力A 2010- 6-30 筹划重大 资产重组 6.45 2010- 7-29 6.88 4,749,627 30,818,990.62 30,635,094.15 -
000895 双汇发展 2010- 3-22 筹划重大资产重组 43.57 2010- 9－6 未知 12,270,000 403,975,360.21 534,603,900.00 -

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 期末本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 期末本基金无交易所债券正回购余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 23
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，基金管理人董事会对基金管理人建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和本基金管理人合法权益。 为了有效控制基金管理人运作和基金管理中存在的风险，基金管理人设立风险控制委员会，由本基金管理人总经理、副总经理、督察长、总经理助理以及部门总监组成，负责全面评估基金管理人经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 基金管理人设立督察长制度，积极对基金管理人各项制度、业务的合法合规性及本基金管理人内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告基金管理人内部控制执行情况。 监察稽核部具体负责基金管理人各项制度、业务的合法合规性及基金管理人内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。基金管理人管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。 业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 基金管理人建立了以董事会为领导的、由总经理、风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 24
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 金额单位：人民币元
本期末 2010年6月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,914,206,984.81 - - - - - 1,914,206,984.81
结算备付金 8,990,891.86 - - - - - 8,990,891.86
存出保证金 138,549.12 - - - - 9,595,295.81 9,733,844.93
交易性金融资产 127,816,000.00 130,104,000.00 2,434,145,000.00 553,274,771.43 232,597,518.30 7,130,789,840.21 10,608,727,129.94
衍生金融资产 - - - - - 1,768,056.63 1,768,056.63
应收证券清算款 - - - - - 42,281,258.16 42,281,258.16
应收利息 - - - - - 46,387,438.78 46,387,438.78
应收申购款 12,866.51 - - - - 1,254,002.57 1,266,869.08
资产总计 2,051,165,292.30 130,104,000.00 2,434,145,000.00 553,274,771.43 232,597,518.30 7,232,075,892.16 12,633,362,474.19
负债
应付证券清算款 - - - - - 29,973,939.74 29,973,939.74
应付赎回款 - - - - - 5,992,036.41 5,992,036.41
嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 25
应付管理人报酬 - - - - - 16,101,323.25 16,101,323.25
应付托管费 - - - - - 2,683,553.87 2,683,553.87
应付交易费用 - - - - - 10,422,796.65 10,422,796.65
应付税费 - - - - - 1,531,168.84 1,531,168.84
其他负债 - - - - - 1,601,083.01 1,601,083.01
负债总计 - - - - - 68,305,901.77 68,305,901.77
利率敏感度缺口 2,051,165,292.30 130,104,000.00 2,434,145,000.00 553,274,771.43 232,597,518.30 7,163,769,990.39 12,565,056,572.42
上年度末 2009年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 691,975,863.02 - - - - - 691,975,863.02
结算备付金 6,819,050.21 - - - - - 6,819,050.21
存出保证金 138,549.12 - - - - 7,641,118.12 7,779,667.24
交易性金融资产 229,241,000.00 2,043,235,000.00 687,194,719.21 793,653,947.60 30,257,366.85 11,763,714,044.28 15,547,296,077.94
衍生金融资产 - - - - - 2,356,380.75 2,356,380.75
应收利息 - - - - - 10,558,618.46 10,558,618.46
应收申购款 2,964.43 - - - - 217,533.22 220,497.65
资产总计 928,177,426.78 2,043,235,000.00 687,194,719.21 793,653,947.60 30,257,366.85 11,784,487,694.83 16,267,006,155.27
负债
应付证券清算款 - - - - - 111,071,250.08 111,071,250.08
应付赎回款 - - - - - 21,037,047.66 21,037,047.66
应付管理人报酬 - - - - - 20,549,697.93 20,549,697.93
应付托管费 - - - - - 3,424,949.66 3,424,949.66
应付交易费用 - - - - - 6,238,847.49 6,238,847.49
应付税费 - - - - - 1,531,168.84 1,531,168.84
其他负债 - - - - - 1,587,877.88 1,587,877.88
负债总计 - - - - - 165,440,839.54 165,440,839.54
利率敏感度缺口 928,177,426.78 2,043,235,000.00 687,194,719.21 793,653,947.60 30,257,366.85 11,619,046,855.29 16,101,565,315.73

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：人民币万元）
本期末（2010年6月30日） 上年度末（2009年12月31日）
市场利率下降25个基点 771.82 682.14
市场利率上升25个基点 -771.82 -682.14

6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 26
具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的40%-75%；债券为20%-55%；现金比例在5%左右，业绩比较基准为巨潮200（大盘）指数。于2010年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 金额单位：人民币元
项目 本期末（2010年6月30日） 上年度末（2009年12月31日）
公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 7,130,789,840.21 56.75 11,763,714,044.28 73.06
衍生金融资产－权证投资 1,768,056.63 0.01 2,356,380.75 0.01
其他 - - - -
合计 7,132,557,896.84 56.77 11,766,070,425.03 73.07

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：人民币万元）
本期末 （2010年6月30日） 上年度末 （2009年12月31日）
业绩比较基准上升5% 28,403.31 54,238.12
业绩比较基准下降5% -28,403.31 -54,238.12

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项：无
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 7,130,789,840.21 56.44
其中：股票 7,130,789,840.21 56.44
2 固定收益投资 3,477,937,289.73 27.53
其中：债券 3,477,937,289.73 27.53
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 1,768,056.63 0.01
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,923,197,876.67 15.22
嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 27
6 其他资产 99,669,410.95 0.79
合计 12,633,362,474.19 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 470,312,243.52 3.74
C 制造业 3,741,693,958.03 29.78
C0 食品、饮料 1,560,269,969.02 12.42
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 508,457,011.33 4.05
C5 电子 171,843,741.30 1.37
C6 金属、非金属 452,492,123.19 3.60
C7 机械、设备、仪表 444,596,142.73 3.54
C8 医药、生物制品 582,074,248.48 4.63
C99 其他制造业 21,960,721.98 0.17
D 电力、煤气及水的生产和供应业 88,932,518.16 0.71
E 建筑业 245,699,852.58 1.96
F 交通运输、仓储业 557,899,053.00 4.44
G 信息技术业 640,484,451.88 5.10
H 批发和零售贸易 405,193,935.47 3.22
I 金融、保险业 816,345,452.71 6.50
J 房地产业 67,580,825.66 0.54
K 社会服务业 64,448,483.00 0.51
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 32,199,066.20 0.26
合计 7,130,789,840.21 56.75

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 19,661,339 577,650,139.82 4.60
2 000895 双汇发展 12,270,000 534,603,900.00 4.25
3 600028 中国石化 42,998,163 336,245,634.66 2.68
4 601006 大秦铁路 40,910,988 334,242,771.96 2.66
5 000039 中集集团 27,827,725 331,149,927.50 2.64
6 600276 恒瑞医药 7,645,973 298,728,165.11 2.38
7 600050 中国联通 53,999,910 287,819,520.30 2.29
8 600688 S上石化 33,515,553 256,058,824.92 2.04
嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 28
9 600015 华夏银行 22,477,506 249,949,866.72 1.99
10 601668 中国建筑 69,999,958 245,699,852.58 1.96
11 000651 格力电器 13,000,000 244,400,000.00 1.95
12 000063 中兴通讯 10,298,569 198,144,467.56 1.58
13 000858 五 粮 液 8,000,000 193,840,000.00 1.54
14 601111 中国国航 18,802,155 193,286,153.40 1.54
15 600261 浙江阳光 7,439,123 171,843,741.30 1.37
16 000792 盐湖钾肥 4,200,755 163,829,445.00 1.30
17 000028 一致药业 5,349,588 152,998,216.80 1.22
18 601328 交通银行 19,999,882 120,199,290.82 0.96
19 600519 贵州茅台 909,344 115,814,051.84 0.92
20 000401 冀东水泥 7,000,000 104,370,000.00 0.83
21 000893 东凌粮油 4,545,407 91,271,772.56 0.73
22 600511 国药股份 4,173,077 90,847,886.29 0.72
23 601398 工商银行 21,811,730 88,555,623.80 0.70
24 002142 宁波银行 7,999,900 88,158,898.00 0.70
25 002269 美邦服饰 4,360,360 82,367,200.40 0.66
26 000602 金马集团 4,053,858 79,820,464.02 0.64
27 600859 王府井 2,226,828 75,712,152.00 0.60
28 600804 鹏博士 9,000,000 74,700,000.00 0.59
29 000402 金 融 街 7,976,342 66,363,165.44 0.53
30 601088 中国神华 2,999,898 65,907,759.06 0.52
31 000069 华侨城Ａ 5,858,953 64,448,483.00 0.51
32 600036 招商银行 4,820,959 62,720,676.59 0.50
33 600000 浦发银行 4,526,694 61,563,038.40 0.49
34 600312 平高电气 4,984,615 50,693,534.55 0.40
35 601939 建设银行 10,525,691 49,470,747.70 0.39
36 000963 华东医药 1,988,584 47,288,527.52 0.38
37 600879 航天电子 4,545,455 45,454,550.00 0.36
38 601166 兴业银行 1,963,636 45,222,537.08 0.36
39 600750 江中药业 1,440,888 44,451,394.80 0.35
40 600085 同仁堂 1,704,545 38,607,944.25 0.31
41 600739 辽宁成大 1,499,941 37,738,515.56 0.30
42 600011 华能国际 5,917,593 37,458,363.69 0.30
43 600315 上海家化 1,200,000 36,588,000.00 0.29
44 601169 北京银行 3,000,000 36,390,000.00 0.29
45 600489 中金黄金 682,766 35,271,691.56 0.28
46 600188 兖州煤业 2,002,872 32,887,158.24 0.26
47 600770 综艺股份 1,999,942 32,199,066.20 0.26
48 002024 苏宁电器 2,798,596 31,903,994.40 0.25
49 000539 粤电力Ａ 4,749,627 30,635,094.15 0.24
嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 29
50 600600 青岛啤酒 851,540 28,117,850.80 0.22
51 600486 扬农化工 1,487,088 26,366,070.24 0.21
52 600096 云天化 1,599,917 25,614,671.17 0.20
53 000829 天音控股 1,740,933 25,173,891.18 0.20
54 600655 豫园商城 1,101,000 24,354,120.00 0.19
55 600723 西单商场 2,482,710 23,238,165.60 0.18
56 600582 天地科技 1,227,273 22,164,550.38 0.18
57 600525 长园集团 1,548,711 21,960,721.98 0.17
58 600067 冠城大通 2,654,500 20,864,370.00 0.17
59 601106 中国一重 3,639,485 19,544,034.45 0.16
60 600587 新华医疗 1,384,813 19,318,141.35 0.15
61 600537 海通集团 1,054,600 18,972,254.00 0.15
62 600529 山东药玻 1,052,213 16,972,195.69 0.14
63 600875 东方电气 377,400 16,435,770.00 0.13
64 600886 国投电力 1,999,944 14,119,604.64 0.11
65 600816 安信信托 1,037,851 14,114,773.60 0.11
66 600115 东方航空 1,999,950 13,859,653.50 0.11
67 600377 宁沪高速 2,002,262 12,193,775.58 0.10
68 600729 重庆百货 224,532 9,214,793.28 0.07
69 600863 内蒙华电 999,919 6,719,455.68 0.05
70 600327 大厦股份 517,062 4,643,216.76 0.04
71 000022 深赤湾Ａ 374,064 4,316,698.56 0.03
72 600673 东阳光铝 363,700 3,829,761.00 0.03
73 002266 浙富股份 76,950 1,891,431.00 0.02
74 600048 保利地产 97,914 1,001,660.22 0.01
75 000918 嘉凯城 30,000 216,000.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 521,393,300.12 3.24
2 000063 中兴通讯 475,318,312.85 2.95
3 600887 伊利股份 426,811,273.89 2.65
4 600879 航天电子 393,146,106.86 2.44
5 601006 大秦铁路 383,633,672.55 2.38
6 600030 中信证券 374,860,160.23 2.33
7 000069 华侨城Ａ 357,951,688.63 2.22
8 600028 中国石化 357,175,357.61 2.22
9 000039 中集集团 330,622,377.04 2.05
10 600096 云天化 308,640,739.81 1.92
嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 30
11 601111 中国国航 277,009,786.52 1.72
12 601668 中国建筑 269,460,862.72 1.67
13 000858 五 粮 液 258,102,189.12 1.60
14 600015 华夏银行 251,874,721.82 1.56
15 601601 中国太保 248,551,435.51 1.54
16 601989 中国重工 233,380,427.33 1.45
17 600048 保利地产 225,678,177.49 1.40
18 000792 盐湖钾肥 222,645,281.46 1.38
19 600816 安信信托 208,701,035.93 1.30
20 600649 城投控股 208,051,193.93 1.29

7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 699,878,566.50 4.35
2 600036 招商银行 680,271,442.95 4.22
3 601318 中国平安 566,678,275.91 3.52
4 600519 贵州茅台 551,524,956.58 3.43
5 600016 民生银行 456,455,778.02 2.83
6 002024 苏宁电器 391,329,121.59 2.43
7 000402 金 融 街 323,337,946.15 2.01
8 600030 中信证券 316,034,409.89 1.96
9 601398 工商银行 315,822,524.34 1.96
10 600276 恒瑞医药 306,772,966.39 1.91
11 000792 盐湖钾肥 303,264,466.69 1.88
12 600050 中国联通 297,443,218.59 1.85
13 600067 冠城大通 294,594,799.09 1.83
14 000002 万 科Ａ 291,505,627.57 1.81
15 000651 格力电器 291,224,266.58 1.81
16 600879 航天电子 260,317,105.75 1.62
17 601601 中国太保 242,522,521.88 1.51
18 601989 中国重工 224,910,862.00 1.40
19 000069 华侨城Ａ 224,027,598.68 1.39
20 000400 许继电气 220,648,083.60 1.37

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 12,334,184,423.80
卖出股票收入（成交）总额 14,628,414,640.07

注：7.4.1项"买入金额"、7.4.2项"卖出金额"及7.4.3项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 31
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 35,227,500.00 0.28
2 央行票据 1,402,487,000.00 11.16
3 金融债券 1,620,043,000.00 12.89
其中：政策性金融债 1,542,659,000.00 12.28
4 企业债券 132,280,788.10 1.05
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 287,899,001.63 2.29
7 资产支持证券 - -
8 其他 - -
合计 3,477,937,289.73 27.68

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 080225 08国开25 10,000,000 1,000,100,000.00 7.96
2 1001021 10央行票据21 3,100,000 303,304,000.00 2.41
3 090223 09国开23 2,900,000 289,478,000.00 2.30
4 110003 新钢转债 2,068,060 217,166,980.60 1.73
5 0801035 08央行票据35 1,500,000 152,460,000.00 1.21

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
金额单位：人民币元
序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 580027 长虹CWB1 771,067 1,768,056.63 0.01

注：报告期末本基金仅持有"长虹CWB1"。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.9.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.9.3 期末其他资产构成 单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,733,844.93
2 应收证券清算款 42,281,258.16
3 应收股利 -
4 应收利息 46,387,438.78
嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 32
5 应收申购款 1,266,869.08
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 99,669,410.95

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 110003 新钢转债 217,166,980.60 1.73
2 110004 厦工转债 20,245,140.50 0.16
3 110078 澄星转债 7,976,245.90 0.06
4 125709 唐钢转债 17,582,492.65 0.14
5 125960 锡业转债 24,928,141.98 0.20

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况说明
1 000895 双汇发展 534,603,900.00 4.25 筹划重大资产重组

§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人 户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额 比例（%） 持有份额 占总份额 比例（%）
815,327 19,396.70 140,429,305.26 0.89 15,674,223,867.84 99.11

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 139,338.79 0.0009

§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2003年7月9日）基金份额总额 1,030,248,511.17
报告期期初基金份额总额 16,781,976,431.22
报告期期间基金总申购份额 275,544,348.14
报告期期间基金总赎回份额 1,242,867,606.26
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 15,814,653,173.10
嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 33
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1基金管理人的重大人事变动情况 2010年6月8日，本基金管理人发布《关于嘉实稳健证券投资基金基金经理变更的公告》，党开宇女士不再担任本基金基金经理，聘请徐晨光先生担任本基金基金经理。 10.2.2基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金 总量的比例(%)
海通证券股份有限公司 2 246,382,013.84 0.92 200,186.23 0.89 -
中国国际金融有限公司 2 3,651,970,180.03 13.61 3,104,172.71 13.80 -
申银万国证券股份有限公司 2 363,612,889.95 1.35 295,438.77 1.31 -
中信证券股份有限公司 3 1,137,677,451.34 4.24 924,369.58 4.11 -
国金证券股份有限公司 2 115,869,991.43 0.43 98,489.72 0.44 -
安信证券股份有限公司 3 4,847,385,297.42 18.06 4,120,264.18 18.32 -
光大证券股份有限公司 1 927,995,375.17 3.46 788,789.70 3.51 -
招商证券股份有限公司 1 334,152,180.67 1.24 271,499.82 1.21 -
中银国际证券有限责任公司 2 2,614,952,765.95 9.74 2,222,704.53 9.88 -
嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 34
长城证券有限责任公司 2 764,533,019.82 2.85 621,186.56 2.76 -
东北证券股份有限公司 2 797,419,571.54 2.97 657,876.46 2.93 -
北京高华证券有限责任公司 1 2,974,560,602.30 11.08 2,528,369.19 11.24 -
瑞银证券有限责任公司 1 1,020,059,157.94 3.80 867,046.06 3.86 -
中国建银投资证券有限责任公司 2 1,949,731,813.84 7.26 1,584,170.14 7.04 -
平安证券有限责任公司 2 3,344,649,902.94 12.46 2,717,546.85 12.08 -
信达证券股份有限公司 1 1,750,446,770.82 6.52 1,487,877.06 6.62 新增
华泰联合证券有限责任公司 2 - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 4 - - - - -
中国银河证券股份有限公司 2 - - - - -
国信证券股份有限公司 1 - - - - -
湘财证券有限责任公司 1 - - - - -
中信建投证券有限责任公司 2 - - - - -
华宝证券经纪有限责任公司 1 - - - - -
齐鲁证券有限公司 1 - - - - -
英大证券有限责任公司 2 - - - - -
中信金通证券有限责任公司 1 - - - - -
东吴证券有限责任公司 1 - - - - -
渤海证券股份有限公司 1 - - - - -
长江证券股份有限公司 1 - - - - -
浙商证券有限责任公司 1 - - - - -
东海证券有限责任公司 1 - - - - -
新时代证券有限责任公司 1 - - - - -
广发华福证券有限责任公司 1 - - - - -
中航证券有限公司 1 - - - - -
兴业证券股份有限公司 1 - - - - -
东方证券股份有限公司 1 - - - - -
华泰证券股份有限公司 2 - - - - -
大通证券股份有限公司 1 - - - - -
广发证券股份有限公司 2 - - - - 新增1个
财富证券有限责任公司 1 - - - - -

注1：本表"佣金"指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 注2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 35
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 （1）债券交易 金额单位：人民币元
券商名称 债券交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例（％）
中国国际金融有限公司 5,808,575.40 2.16
申银万国证券股份有限公司 6,608,187.10 2.45
中信证券股份有限公司 5,389,996.98 2.00
安信证券股份有限公司 37,838,512.20 14.04
光大证券股份有限公司 52,427.07 0.02
中银国际证券有限责任公司 87,081,979.22 32.31
东北证券股份有限公司 9,485,000.00 3.52
北京高华证券有限责任公司 11,733,987.89 4.35
瑞银证券有限责任公司 23,515,594.55 8.73
中国建银投资证券有限责任公司 19,943,150.12 7.40
平安证券有限责任公司 61,278,958.10 22.74
信达证券股份有限公司 762,298.04 0.28

（2）债券回购交易：无 （3）权证交易：无
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期
1 关于旗下开放式基金通过浙商证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年1月4日
2 关于通过浦发银行电子渠道申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年1月8日
3 关于嘉实稳健混合投资鹏博士非公开发行股票的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年1月16日
4 关于旗下开放式基金通过上海农商银行开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年1月18日
5 关于开通直销网上交易赎回转认购/申购业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年1月27日
6 关于旗下基金参加江苏银行开办的基金定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年2月1日
7 关于暂停向深圳证券交易所发送旗下开放式基金净值数据的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年2月26日
嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 36
8 关于成立广州分公司的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年3月3日
9 关于旗下开放式基金通过江海证券和第一创业证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年3月10日
10 关于调整旗下部分开放式基金转换费用的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年3月13日
11 关于直销网上交易赎回转申购业务有关申购费率统一优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年3月17日
12 嘉实稳健证券投资基金收益分配公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年3月29日
13 关于调整旗下开放式基金在浦发银行定投起点金额的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年4月9日
14 关于旗下开放式基金通过爱建证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年4月16日
15 关于增加乌鲁木齐市商业银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年4月20日
16 关于对兴业银行借记卡持有人开通嘉实直销网上交易定期定额申购业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年4月21日
17 关于旗下开放式基金通过乌鲁木齐市商业银行开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年4月23日
18 关于增加渤海银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年4月27日
19 关于增加华融证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年5月5日
20 关于增加中国光大银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年5月6日
21 关于增加上海农商银行和洛阳银行为嘉实旗下基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年5月24日
22 关于旗下开放式基金通过华融证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年5月28日
23 关于旗下开放式基金通过信达证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年6月3日
24 关于嘉实稳健证券投资基金基金经理变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年6月8日
25 关于旗下开放式基金通过洛阳银行开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年6月8日
26 关于旗下开放式基金通过申银万国证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年6月24日

§11 备查文件目录
11.1备查文件目录
（1）中国证监会批准嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的文件； 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健混合 2010 年半年度报告 37
（2）《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金招募说明书》；
（4）《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实稳健开放式证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
11.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2010年8月26日

来源上海证券报)