华富强化回报债券型证券投资基金2010年年度报告摘要

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：２０１１年３月２８日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 　

本报告期自２０１０年９月８日（基金成立日）起至２０１０年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注： １）本基金合同生效未满一年。

２）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

４）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中的“期末”均指报告期最后一日，即１２月３１日。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准收益率＝中证全债指数，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：根据《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、债券回购等固定收益类证券的比例不低于基金资产的８０％。本基金还可以参与新股申购、股票增发和要约收购类股票投资，并可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的权证。本基金投资于非固定收益类证券的比例不超过基金资产的２０％。在封闭期结束后，本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为２０１０年９月８日到２０１１年３月８日，本报告期内，本基金仍处于建仓期。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１）上述比较期间为２０１０年９月８日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日。

２）按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人华富基金管理有限公司于２００４年３月２９日经中国证监会证监基金字［２００４］４７ 号文核准开业，４月１９日在上海正式注册成立，注册资本１．２亿元，公司股东为华安证券有限责任公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止２０１０年１２月３１日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证１００指数证券投资基金和华富强化回报债券型证券投资基金八只基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：曾刚的任职日期为该基金成立之日，张钫的任职日期指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

按照华富收益增强、华富强化回报的基金合同，华富收益增强、华富强化回报都属于债券型基金，华富强化回报于２０１０年９月８日正式成立，目前仍在建仓期内，其基金业绩与华富收益增强不具可比性。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内无异常交易行为发生。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年，经济前高后低，调控政策有所反复。年初经济复苏保持强劲，通胀预期加强，政策逐步加码，在地产新政、节能减排政策、欧债危机升温等多种因素下，二季度以来经济数据明显下行；三季度后，政策面有所松动，经济逐渐启稳，商品房销量增长很快，美国ＱＥ２出台引发全球流动性泛滥的担忧，国内通胀风险显性化，ＣＰＩ超出预期。央行自１０月份起启动了加息，多次提高准备金率，市场感受到了货币政策转向的确定性。

２０１０年市场在经济复苏与政策退出的博弈过程中震荡。纯债产品先扬后抑，上半年，ＣＰＩ低于预期、配置需求带动债市意外上涨，尤其是信用债成为亮点；股市、可转债大幅调整。７月后，随着政策松动，股市反弹，转债市场也开始上行。四季度货币政策转向，打破了三季度的市场多空平衡，债券收益率曲线大幅上升，直至年末配置型需求出现才有所缓和。

本基金自９月份成立后，判断债市压力较大，存在加息风险，采取了慢速建仓的策略，兼顾长期品种和短期品种。本基金积极参与了新股申购，在询价制度第二轮改革后，本基金网下中签多只新股，但整体收益不佳。本基金重点配置了两个银行转债，但收益不显著。

信用债是封闭式债基的基本投资品种，本基金加强了信用评级体系建设，完善“自上而下”与“自下而上”相结合的信用债投资策略。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末本基金份额净值为０．９９７元，累计份额净值为０．９９７元；本报告期份额净值增长率为－０．３０％，同期业绩比较基准收益率为－２．３２％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年，我们认为宏观经济将表现平稳，各项经济数据逐步回归常态。通胀压力仍将在中期内存在，通胀水平可能维持在一个高于以往的水平上。只有实行稳步加息的同时减缓货币投放，才能逐步消减通胀预期。

全年债券市场预计会相对平淡。利率产品来看，后续随着整体收益率水平的提高，可逐步转向中性偏积极的策略。信用债仍有配置价值，但需控制好组合的信用和流动性风险。可转债仍可积极关注，尤其是基本面良好的转债。网下打新仍是一级债基的基本投资品种，但发行市盈率和网下配售比例过高蕴含一定的风险，新股询价策略应偏谨慎。

封闭式债基三年内不受申购赎回的影响，杠杆策略是区别于开放式债基的重要方面，在２０１１年２－３次加息的预期下，我们对于债券组合转为中性配置甚至加上杠杆的时间点表示关注。

本基金将在较低风险程度下，认真研究各个潜在投资领域的机会，稳健地做好配置策略，积极而不激进，均衡投资，以三年封闭期的综合收益率较高为重要目标，力争为基金持有人获取合理的投资收益。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健正信会计师事务所进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期出现亏损，按照《证券投资基金运作管理办法》和《 华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，未进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

本报告期内本基金由天健正信会计师事务所出具无保留意见审计报告。投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：华富强化回报债券型证券投资基金

报告截止日： ２０１０年１２月３１日单位：人民币元

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注：本基金合同于２０１０年９月８日生效，实际报告期为２０１０年９月８日至２０１０年１２月３１日。报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值０．９９７元，基金份额总额１，９９９，２０６，６９４．４２份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。

７．２ 利润表

会计主体：华富强化回报债券型证券投资基金

本报告期：２０１０年９月８日至２０１０年１２月３１日单位：人民币元

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注：本基金合同于２０１０年９月８日生效，实际报告期为２０１０年９月８日至２０１０年１２月３１日。后附报表附注为本财务报表的组成部分。

７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华富强化回报债券型证券投资基金

本报告期：２０１０年９月８日至２０１０年１２月３１日单位：人民币元

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注：本基金合同于２０１０年９月８日生效，实际报告期为２０１０年９月８日至２０１０年１２月３１日。后附报表附注为本财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿章宏韬＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿姚怀然＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿陈大毅＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

华富强化回报债券型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》发起，经中国证监会２０１０年７月２３日证监许可【２０１０】９８９文核准募集设立。本基金于２０１０年９月１日起向全社会公开募集，并于当日顺利结束基金募集。经天健正信会计师事务所验资并出具天健正信验（２０１０）综０２０１１９号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额１，９９８，９７２，７３７．１１元；募集资金的银行存款利息２３３，９５７．３１元，折成基金份额，归投资人所有；设立募集期共募集１，９９９，２０６，６９４．４２份基金单位。 本基金为创新型封闭式，本基金合同生效后三年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易，基金合同生效满三年后，转为上市开放式基金（ＬＯＦ）。基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于２０１０年９月８日生效，该日的基金份额为１，９９９，２０６，６９４．４２份基金单位。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金以财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１０年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４ 重要会计政策和会计估计

７．４．４．１ 会计年度

本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。本期会计报表的实际编制期间为２０１０年９月８日至２０１０年１２月３１日。

７．４．４．２ 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币；记账本位币单位为元。

７．４．４．３ 金融资产和金融负债的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。

７．４．４．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

７．４．４．４．１以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

７．４．４．４．１．１股票投资

买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。

卖出股票于交易日确认股票投资收益／（损失）。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。

７．４．４．４．１．２债券投资

买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单独核算）。

认购新发行的分离交易可转债于获得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减权证确定的成本确认债券投资成本。

卖出债券于交易日确认债券差价收入／（损失）。出售债券的成本按移动加权平均法结转。

７．４．４．４．１．３权证投资

买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证按附注７．４．４．４．１．２所示的方法确认权证投资成本。获赠权证（包括配股权证）在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。

卖出权证于交易日确认衍生工具收益／（损失）。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。

７．４．４．４．２贷款和应收款项

贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。

７．４．４．４．３其他金融负债

其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。

７．４．４．５ 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：

７．４．４．５．１股票投资

上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。

首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。

由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。

自２００６年１１月１３日起基金新投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分认为估值增值。

７．４．４．５．２债券投资

证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘净价估值；估值日无交易，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值。银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。

未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。

７．４．４．５．３ 权证投资

从获赠确认日、买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易的且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。

７．４．４．５．４如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。

如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。

７．４．４．６ 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。

７．４．４．７ 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

７．４．４．８ 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得／（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。

７．４．４．９ 收入／（损失）的确认和计量

股票投资收益／（损失）于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。

债券投资收益／（损失）按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。

衍生工具收益／（损失）于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。

股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提。

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的，可采用直线法。

公允价值变动收益／（损失）于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。

７．４．４．１０ 费用的确认和计量

７．４．４．１０．１基金管理人报酬

根据《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值０．６％的年费率逐日计提，按月支付。

７．４．４．１０．２基金托管费

根据《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率逐日计提，按月支付。

７．４．４．１０．３卖出回购证券支出

卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

７．４．４．１０．４其他费用

按实际支出金额列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后五位的，则根据权责发生制原则，采用待摊或预提的方法确认。

７．４．４．１１ 基金的收益分配政策

本基金的每份基金份额享有同等分配权；在封闭期内，本基金收益分配方式为现金分红。在封闭期结束后，登记在注册登记系统的基金份额，其基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过１５个工作日；基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配１２次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的３０％；在符合有关基金分红条件的前提下，在封闭期内，本基金收益分配每年不少于１次，年度收益分配比例不得低于年度已实现收益的９０％；

７．４．４．１２ 其他重要的会计政策和会计估计

无。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

本报告期本基金会计政策无变更。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

本报告期本基金会计估计无变更。

７．４．５．３ 差错更正的说明

本报告期本基金无重大会计差错。

７．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００７］８４ 号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００８］１号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下： 　

７．４．６．１以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 　

７．４．６．２基金买卖股票、债券的差价收入，从２００４年１月１日起，继续免征收营业税。 　７．４．６．３对基金买卖股票、债券的差价收入，从２００４年１月１日起，继续免征收企业所得税；

对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０．００％的个人所得税。（注：自２００５年６月１３日起，基金从上市公司取得的股息红利所得减按５０．００％计算应纳税所得额。） 　

７．４．６．４基金买卖股票，经国务院批准，从２００８年４月２４日起证券（股票）交易印花税税率由现行的３％。调整为１％。。经国务院批准，从２００８年９月１９日起，对证券交易印花税政策进行调整，由现行双边征收改为向卖方单边征收，税率保持１％。。 　

７．４．６．５基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

７．４．７ 关联方关系

■

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日基金资产净值０．６％的年费率逐日计提，按月支付。计算方法Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数（Ｈ 为每日应计提的基金管理费，Ｅ 为前一日基金资产净值）。

７．４．８．２．２ 基金托管费单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率逐日计提，按月支付。计算方法Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数（Ｈ 为每日应计提的基金托管费，Ｅ 为前一日基金资产净值）。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位：份

■

注：本基金合同于２０１０年９月８日生效，实际报告期为２０１０年９月８日至２０１０年１２月３１日。关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期内未参与关联方承销证券。

７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９ 期末（ ２０１０年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元

■

７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购余额。

７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币６０，０００，０００．００元，于２０１１年１月４日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知（财会〔２０１０〕２５号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求，年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下：

■

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

■

注：本表列示的其他各项资产详见８．９．３ 其他各项资产构成。

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

■

注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

８．９．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位：人民币元

■

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元

■

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份

■

９．２ 期末上市基金前十名持有人

■

注：本表所列的持有份额为持有人持有的本基金可在深圳证券交易所上市交易部分的份额。

９．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：本基金合同生效后三年内封闭运作，在交易所上市交易，基金合同生效满三年后，转为上市开放式基金（ＬＯＦ）。本基金本期仍处于封闭运作期间，无申购赎回发生额。

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

■

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，曾刚先生不再担任华富货币市场基金基金经理的职务。

２、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘张琦先生为华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。

３、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘崔健先生为华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

４、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，鞠柏辉先生因个人原因不再担任华富竞争力优选混合型证券投资基金和华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

５、经华富基金管理有限公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意姚怀然先生辞去公司董事长职务，谢庆阳先生辞去公司总经理职务，不再聘任刘庆年先生担任公司督察长职务， 并决定由章宏韬先生担任公司董事长职务，姚怀然先生担任公司总经理职务，满志弘女士担任公司督察长职务。

６、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘郭锋先生为华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，增聘郭晨先生为华富中证１００指数证券投资基金的基金经理。

７、本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国

建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

８、本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部

副总经理职务。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘用天健正信会计师事务所为本基金的审计机构。华富强化回报基金本年度支付给审计机构天健正信会计师事务所审计报酬为５万元人民币。天健正信会计师事务所从２０１０年起为本公司提供审计服务。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：１）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。

２）债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。

３）本基金租用的券商交易单元均为本报告期内新增。

§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

２０１０年１月２９日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。

２０１０年５月１３日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。

２０１０年６月２１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。

２０１０年７月１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布２００９年度Ａ股分红派息实施公告，每 １０ 股派发现金股息人民币 ２．０２ 元（含税）。

２０１０年９月１５日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任中国建设银行股份有限公司监事长，谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监事、监事长职务。

２０１０年１１月２日，托管人中国建设银行股份有限公司发布２０１０年度Ａ股配股发行公告。



基金名称
华富强化回报债券型证券投资基金




基金简称
华富强化回报债券




基金主代码
１６４１０５




交易代码
１６４１０５




基金运作方式
契约型，本基金合同生效后三年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易，基金合同生效满三年后，转为上市开放式基金（ＬＯＦ）




基金合同生效日
２０１０年９月８日




基金管理人
华富基金管理有限公司




基金托管人
中国建设银行股份有限公司




报告期末基金份额总额
１，９９９，２０６，６９４．４２份




基金合同存续期
不定期




基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所




上市日期
２０１０年１０月１１日











投资目标
在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报。




投资策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素，研判各类固定收益类资产以及参与新股申购、股票增发、可转换债券转股、要约收购类股票等非固定收益类资产投资的预期收益和预期风险，以确定各类金融资产的配置比例。




业绩比较基准
中证全债指数




风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。











项目
基金管理人
基金托管人




名称
华富基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司




信息披露负责人
姓名
满志弘
尹东




联系电话
０２１－６８８８６９９６
０１０－６７５９５００３




电子邮箱
ｍａｎｚｈ＠ｈｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ
ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ




客户服务电话
４００－７００－８００１
０１０－６７５９５０９６




传真
０２１－６８８８７９９７
０１０－６６２７５８５３











登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ




基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的办公场所











３．１．１ 期间数据和指标
２０１０ 年９月８日－２０１０年１２月３１日




本期已实现收益
６，２２６，０６２．９１




本期利润
－５，６６０，５９８．４０




加权平均基金份额本期利润
－０．００２８




本期基金份额净值增长率
－０．３０％




３．１．２ 期末数据和指标
２０１０ 年末




期末可供分配基金份额利润
－０．００２８




期末基金资产净值
１，９９３，５４６，０９６．０２




期末基金份额净值
０．９９７











阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④




过去三个月
－０．４０％
０．１２％
－２．２６％
０．１４％
１．８６％
－０．０２％




过去六个月
－
－
－
－
－
－




过去一年
－
－
－
－
－
－




过去三年
－
－
－
－
－
－




过去五年
－
－
－
－
－
－




自基金合同生效起至今
－０．３０％
０．１１％
－２．３２％
０．１３％
２．０２％
－０．０２％











年度
每１０份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注




２０１０年
－
－
－
－





合计
－
－
－
－












姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明




任职日期
离任日期




曾刚
华富强化回报债券基金基金经理、华富收益增强债券基金基金经理、公司固定收益部总监
２０１０年９月８日
－
十年
中国科技大学学士、清华大学ＭＢＡ，先后在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究；２００５年７月任上海电气财务公司资产管理部经理助理，负责固定收益投资。




张钫
华富强化回报债券基金基金经理助理
２０１０年１２月７日
－
两年
上海社会科学院金融学硕士，历任上海远东资信评估有限公司研究员、房地产评级部经理、集团与证券评级部副经理，新华财经有限公司资信评级部高级经理，２００９年５月加入华富基金管理有限公司，历任债券研究员、华富强化回报债券基金基金助理。











资 产
本期末


２０１０年１２月３１日





资 产：





银行存款
５，３３１，２４８．４２




结算备付金
３５，０６０，９５２．２７




存出保证金
２５０，０００．００




交易性金融资产
１，６５６，１２４，１２０．２９




其中：股票投资
１５７，１５２，７６６．３９




基金投资
－




债券投资
１，４９８，９７１，３５３．９０




资产支持证券投资
－




衍生金融资产
－




买入返售金融资产
３４７，２９１，２００．９４




应收证券清算款
１，３２３，８１３．３５




应收利息
９，６８２，１７９．４９




应收股利
－




应收申购款
－




递延所得税资产
－




其他资产
－




资产总计
２，０５５，０６３，５１４．７６




负债和所有者权益
本期期末


２０１０年１２月３１日





负 债：





短期借款
－




交易性金融负债
－




衍生金融负债
－




卖出回购金融资产款
６０，０００，０００．００




应付证券清算款
－




应付赎回款
－




应付管理人报酬
１，０１５，８２４．５９




应付托管费
３３８，６０８．２１




应付销售服务费
－




应付交易费用
２２，９８５．９４




应交税费
－




应付利息
－




应付利润
－




递延所得税负债
－




其他负债
１４０，０００．００




负债合计
６１，５１７，４１８．７４




所有者权益：





实收基金
１，９９９，２０６，６９４．４２




未分配利润
－５，６６０，５９８．４０




所有者权益合计
１，９９３，５４６，０９６．０２




负债和所有者权益总计
２，０５５，０６３，５１４．７６











项 目
本期


２０１０年９月８日至２０１０年１２月３１日





一、收入
－１３６，６３８．９９




１．利息收入
１３，２１３，０９４．１１




其中：存款利息收入
５９９，９２４．４５




债券利息收入
６，５４１，２３８．２４




资产支持证券利息收入
－




买入返售金融资产收入
６，０７１，９３１．４２




其他利息收入
－




２．投资收益（损失以“－”填列）
－１，４６５，３６２．３７




其中：股票投资收益
－３４８，２７４．３４




基金投资收益
－




债券投资收益
－１，１１７，０８８．０３




资产支持证券投资收益
－




衍生工具收益
－




股利收益
－




３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
－１１，８８６，６６１．３１




４． 汇兑收益（损失以＂－＂号填列）
－




５．其他收入（损失以“－”号填列）
２，２９０．５８




减：二、费用
５，５２３，９５９．４１




１．管理人报酬
３，７４５，９３３．２２




２．托管费
１，２４８，６４４．４１




３．销售服务费
－




４．交易费用
４４，６２７．６８




５．利息支出
２８０，５２４．６７




其中：卖出回购金融资产支出
２８０，５２４．６７




６．其他费用
２０４，２２９．４３




三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
－５，６６０，５９８．４０




减：所得税费用
－




四、净利润（净亏损以“－”号填列）
－５，６６０，５９８．４０











项目
本期


２０１０年９月８日至２０１０年１２月３１日





实收基金
未分配利润
所有者权益合计




一、期初所有者权益（基金净值）
１，９９９，２０６，６９４．４２
－
１，９９９，２０６，６９４．４２




二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
－
－５，６６０，５９８．４０
－５，６６０，５９８．４０




三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数


（净值减少以“－”号填列）

－
－
－




其中：１．基金申购款
－
－
－




２．基金赎回款
－
－
－




四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）
－
－
－




五、期末所有者权益（基金净值）
１，９９９，２０６，６９４．４２
－５，６６０，５９８．４０
１，９９３，５４６，０９６．０２











７．４．１２．１．１ 受限证券类别：股票




证券


代码

证券


名称

成功


认购日

可流通日
流通受限类型
认购


价格

期末估值单价
数量


（单位：股）

期末


成本总额

期末估值总额
备注




００２５３１
天顺风能
２０１０年１２月２４日
２０１１年３月３１日
新股流通受限
２４．９０
２５．３２
２，３００，０００
５７，２７０，０００．００
５８，２３６，０００．００
－




００２５２１
齐峰股份
２０１０年１２月３日
２０１１年３月１０日
新股流通受限
４１．５０
４０．９０
７４０，０００
３０，７１０，０００．００
３０，２６６，０００．００
－




３００１５７
恒泰艾普
２０１０年１２月２９日
２０１１年４月７日
新股流通受限
５７．００
５７．００
４４０，０００
２５，０８０，０００．００
２５，０８０，０００．００
－




６０１８９０
亚星锚链
２０１０年１２月１７日
２０１１年３月２８日
新股流通受限
２２．５０
２１．５０
２８０，６８９
６，３１５，５０２．５０
６，０３４，８１３．５０
－




６０１９３３
永辉超市
２０１０年１２月９日
２０１１年３月１５日
新股流通受限
２３．９８
３１．２４
１０８，８２５
２，６０９，６２３．５０
３，３９９，６９３．００
－




６０１１１８
海南橡胶
２０１０年１２月３０日
２０１１年４月７日
新股流通受限
５．９９
５．９９
５５４，１９５
３，３１９，６２８．０５
３，３１９，６２８．０５
－




６０１１２６
四方股份
２０１０年１２月２８日
２０１１年３月３１日
新股流通受限
２３．００
３１．１１
８６，３４４
１，９８５，９１２．００
２，６８６，１６１．８４
－











关联方名称
与本基金的关系




华富基金管理有限公司
基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构




中国建设银行股份有限公司
基金托管人、代销机构




华安证券有限责任公司（“华安证券”）
基金管理人的股东、代销机构




安徽省信用担保集团有限公司
基金管理人的股东




合肥兴泰控股集团有限公司
基金管理人的股东











项目
本期


２０１０年９月８日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日





当期发生的基金应支付的管理费
３，７４５，９３３．２２




其中：支付给销售机构的客户维护费
２４４，５３９．４４











项目
本期


２０１０年９月８日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日





当期发生的基金应支付的托管费
１，２４８，６４４．４１











关联方名称
本期末


２０１０年１２月３１日





持有的


基金份额

持有的基金份额


占基金总份额的比例（％）





华安证券有限责任公司
６７，８９１，７３７．６７
３．４０











关联方


名称

本期


２０１０年９月８日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日





期末余额
当期利息收入




中国建设银行股份有限公司
５，３３１，２４８．４２
４９１，８７３．５１











类别
２０１０年１２月３１日公允价值




第一层次
６４３，５８７，８２３．９０




第二层次
１，０１２，５３６，２９６．３９




第三层次
－




合计
１，６５６，１２４，１２０．２９











序号
项目
金额
占基金总资产的比例（％）




１
权益投资
１５７，１５２，７６６．３９
７．６５





其中：股票
１５７，１５２，７６６．３９
７．６５




２
固定收益投资
１，４９８，９７１，３５３．９０
７２．９４





其中：债券
１，４９８，９７１，３５３．９０
７２．９４





资产支持证券
－
－




３
金融衍生品投资
－
－




４
买入返售金融资产
３４７，２９１，２００．９４
１６．９０





其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
－




５
银行存款和结算备付金合计
４０，３９２，２００．６９
１．９７




６
其他各项资产
１１，２５５，９９２．８４
０．５５




７
合计
２，０５５，０６３，５１４．７６
１００．００











代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）




Ａ
农、林、牧、渔业
３，３１９，６２８．０５
０．１７




Ｂ
采掘业
２５，０８０，０００．００
１．２６




Ｃ
制造业
９７，３３４，４４５．３４
４．８８




Ｃ０
食品、饮料
－
－




Ｃ１
纺织、服装、皮毛
－
－




Ｃ２
木材、家具
－
－




Ｃ３
造纸、印刷
３０，２６６，０００．００
１．５２




Ｃ４
石油、化学、塑胶、塑料
－
－




Ｃ５
电子
－
－




Ｃ６
金属、非金属
－
－




Ｃ７
机械、设备、仪表
６７，００１，８４５．３４
３．３６




Ｃ８
医药、生物制品
６６，６００．００
０．００




Ｃ９９
其他制造业
－
－




Ｄ
电力、煤气及水的生产和供应业
５，３４１，０００．００
０．２７




Ｅ
建筑业
－
－




Ｆ
交通运输、仓储业
２２，６７８，０００．００
１．１４




Ｇ
信息技术业
－
－




Ｈ
批发和零售贸易
３，３９９，６９３．００
０．１７




Ｉ
金融、保险业
－
－




Ｊ
房地产业
－
－




Ｋ
社会服务业
－
－




Ｌ
传播与文化产业
－
－




Ｍ
综合类
－
－





合计
１５７，１５２，７６６．３９
７．８８











券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注




成交金额
占当期股票


成交总额的比例

佣金
占当期佣金


总量的比例





国联证券
２
１６，５６１，１３４．０７
１００．００％
１４，０５９．７２
１００．００％
－











券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易




成交金额
占当期债券


成交总额的比例

成交金额
占当期债券回购


成交总额的比例

成交金额
占当期权证


成交总额的比例





国联证券
４４６，８４６，０７３．０３
１００．００％
２４，０８４，５００，０００．００
１００．００％
－
－











序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（％）




１
００２５３１
天顺风能
２，３００，０００
５８，２３６，０００．００
２．９２




２
００２５２１
齐峰股份
７４０，０００
３０，２６６，０００．００
１．５２




３
３００１５７
恒泰艾普
４４０，０００
２５，０８０，０００．００
１．２６




４
６０１００６
大秦铁路
２，９００，０００
２２，６７８，０００．００
１．１４




５
６０１８９０
亚星锚链
２８０，６８９
６，０３４，８１３．５０
０．３０




６
６００６４２
申能股份
７００，０００
５，３４１，０００．００
０．２７




７
６０１９３３
永辉超市
１０８，８２５
３，３９９，６９３．００
０．１７




８
６０１１１８
海南橡胶
５５４，１９５
３，３１９，６２８．０５
０．１７




９
６０１１２６
四方股份
８６，３４４
２，６８６，１６１．８４
０．１３




１０
３００１４２
沃森生物
５００
６６，６００．００
０．００











序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例（％）




１
００２５３１
天顺风能
５７，２７０，０００．００
２．８７




２
６０１００６
大秦铁路
３５，１１２，０６０．００
１．７６




３
００２５２１
齐峰股份
３０，７１０，０００．００
１．５４




４
３００１５７
恒泰艾普
２５，０８０，０００．００
１．２６




５
６００６４２
申能股份
１２，４５１，７５８．４１
０．６２




６
６０１８９０
亚星锚链
６，３１５，５０２．５０
０．３２




７
６０１１１８
海南橡胶
３，３１９，６２８．０５
０．１７




８
６０１９３３
永辉超市
２，６０９，６２３．５０
０．１３




９
６０１１２６
四方股份
１，９８５，９１２．００
０．１０




１０
６０１０１８
宁波港
６２，９００．００
０．００




１１
００２４９３
荣盛石化
５３，８００．００
０．００




１２
００２４８２
广田股份
５１，９８０．００
０．００




１３
６０１３７７
兴业证券
５０，０００．００
０．００




１４
３００１４２
沃森生物
４７，５００．００
０．００




１５
００２４９８
汉缆股份
３６，０００．００
０．００




１６
００２４８５
希努尔
２６，６００．００
０．００




１７
３００１３４
大富科技
２４，７５０．００
０．００




１８
００２４９６
辉丰股份
２４，３４５．００
０．００




１９
６０１８８０
大连港
２２，８００．００
０．００




２０
６０１０９８
中南传媒
２１，３２０．００
０．００











序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例（％）




１
６０１００６
大秦铁路
８，８７７，７１０．００
０．４５




２
６００６４２
申能股份
７，０２４，８３６．７１
０．３５




３
００２４８２
广田股份
７２，５５０．００
０．００




４
６０１３７７
兴业证券
６９，５００．００
０．００




５
００２４９３
荣盛石化
６２，３００．００
０．００




６
６０１０１８
宁波港
５２，５３０．００
０．００




７
００２４９６
辉丰股份
３１，４５０．００
０．００




８
００２５００
山西证券
３１，０００．００
０．００




９
３００１３４
大富科技
２８，９９０．００
０．００




１０
００２４８５
希努尔
２６，８６０．００
０．００




１１
６０１８８０
大连港
２５，９７０．００
０．００




１２
００２５０６
超日太阳
２４，０１５．００
０．００




１３
６０１０９８
中南传媒
２４，０００．００
０．００




１４
００２５１１
中顺洁柔
２２，０２４．００
０．００




１５
００２４８７
大金重工
２２，０００．００
０．００




１６
００２４９７
雅化集团
１９，８６５．００
０．００




１７
６０１７７７
力帆股份
１９，４００．００
０．００




１８
００２５０７
涪陵榨菜
１９，１２５．００
０．００




１９
００２５０２
骅威股份
１８，０３６．２８
０．００




２０
６００９９８
九州通
１７，８３０．００
０．００











买入股票成本（成交）总额
１７５，４７３，５７４．４６




卖出股票收入（成交）总额
１６，５６１，１３４．０７











序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）




１
国家债券
４９，８００，０００．００
２．５０




２
央行票据
－
－




３
金融债券
－
－





其中：政策性金融债
－
－




４
企业债券
４９８，１０２，０００．００
２４．９９




５
企业短期融资券
５４７，８５１，０００．００
２７．４８




６
可转债
４０３，２１８，３５３．９０
２０．２３




７
其他
－
－




８
合计
１，４９８，９７１，３５３．９０
７５．１９











序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（％）




１
１１３００１
中行转债
１，８８３，４００
２０６，９１０，３２４．００
１０．３８




２
１１３００２
工行转债
１，６１０，７９０
１９０，２９８，７３０．６０
９．５５




３
１０８１３２２
１０中冶ＣＰ０２
１，２００，０００
１１９，３４０，０００．００
５．９９




４
１０８１２９５
１０同盛ＣＰ０１
１，０００，０００
９９，４２０，０００．００
４．９９




５
１０８１０７４
１０云天化ＣＰ０１
６００，０００
６０，１５０，０００．００
３．０２











序号
名称
金额




１
存出保证金
２５０，０００．００




２
应收证券清算款
１，３２３，８１３．３５




３
应收股利
－




４
应收利息
９，６８２，１７９．４９




５
应收申购款
－




６
其他应收款
－




７
待摊费用
－




８
其他
－




９
合计
１１，２５５，９９２．８４











序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例（％）




１
１１３００１
中行转债
２０６，９１０，３２４．００
１０．３８




２
１１００７８
澄星转债
５，６００，０７５．６０
０．２８











序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例（％）
流通受限情况说明




１
００２５３１
天顺风能
５８，２３６，０００．００
２．９２
新股锁定




２
００２５２１
齐峰股份
３０，２６６，０００．００
１．５２
新股锁定




３
３００１５７
恒泰艾普
２５，０８０，０００．００
１．２６
新股锁定




４
６０１８９０
亚星锚链
６，０３４，８１３．５０
０．３０
新股锁定




５
６０１９３３
永辉超市
３，３９９，６９３．００
０．１７
新股锁定




６
６０１１１８
海南橡胶
３，３１９，６２８．０５
０．１７
新股锁定




７
６０１１２６
四方股份
２，６８６，１６１．８４
０．１３
新股锁定











持有人户数（户）
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例




３，０１６
６６２，８６６．９４
１，７６７，１６０，８４２．５１
８８．３９％
２３２，０４５，８５１．９１
１１．６１％











序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例




１
中国出口信用保险公司
１６５，４６６，７１０．００
１２．５７％




２
泰康资产管理有限责任公司－开泰－稳健增值投资产品
１０２，０００，０３５．００
７．７５％




３
上海汽车集团财务有限责任公司
８４，８７４，０５３．００
６．４５％




４
中海信托股份有限公司－海油总企业年金资金信托
８１，４８０，８６０．００
６．１９％




５
中信证券－中行－中信证券聚宝盆稳健收益子集合资产管理计划
４６，３５７，２９０．００
３．５２％




６
上海汽车工业（集团）总公司
４２，４３７，０２６．００
３．２２％




７
中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行
４２，４３７，０２６．００
３．２２％




８
中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行
４２，４３７，０２６．００
３．２２％




９
华安证券有限责任公司
３２，２４４，７９５．００
２．４５％




１０
泰康资产管理有限责任公司－自有资金
３１，７９８，１０５．００
２．４２％











项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例




基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
－
－











基金合同生效日（ ２０１０年９月８日 ）基金份额总额
１，９９９，２０６，６９４．４２




基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
－




减： 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
－




基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额
－




本报告期期末基金份额总额
１，９９９，２０６，６９４．４２











本报告期内未召开持有人大会。

来源上海证券报)