诺安灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告摘要

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2011年3月29日




§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责

任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安灵活配置混合
基金主代码 320006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年5月20日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,789,323,376.39份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
投资目标 积极调整,稳健投资,力图在将风险控制在一定水平的基础上获得超过比较基准的投资收益。
投资策略 本基金实施积极主动的投资策略,具体由资产配置策略,股票投资策略,债券投资策略和权证投资策略四部分组成。 (1)在资产配置方面,本基金自上而下进行,具体由类别资产配置和行业资产配置组成。 (2)在股票投资方面,本基金综合运用优势企业增长策略、内在价值低估策略、景气回归上升策略这三种策略构建股票组合。 (3)在债券投资方面,本基金将实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。 (4)在权证投资方面,本基金主要运用的策略包括:价值发现策略、价差策略、对敲策略、卖出有担保的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。
业绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×上证国债指数
风险收益特征 较高风险,较高收益。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 陈勇 赵会军
联系电话 0755-83026688 010-66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 010-66105798

2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010年 2009年 2008年05月20日至2008年12月31日
本期已实现收益 214,107,204.84 229,483,851.58 -61,816,723.04
本期利润 255,178,183.65 279,491,874.07 -77,156,544.33
加权平均基金份额本期利润 0.1686 0.5636 -0.1125
本期基金份额净值增长率 16.02% 73.72% -10.20%
3.1.2 期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末
期末可供分配基金份额利润 0.0083 0.0213 -0.1019
期末基金资产净值 1,937,644,863.92 952,265,537.64 454,173,145.52
期末基金份额净值 1.083 1.068 0.898
注：①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 9.08% 1.39% 4.00% 1.06% 5.08% 0.33%
过去六个月 24.41% 1.17% 13.33% 0.93% 11.08% 0.24%
过去一年 16.02% 1.14% -5.83% 0.95% 21.85% 0.19%
自基金合同生效起至今 80.99% 1.14% -5.17% 1.32% 86.16% -0.18%
注：本基金的业绩比较基准为：60%×沪深300指数+40%×上证国债指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


3.2.3 自基金合同生效以来每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金基金合同于2008年5月20日生效,2008年本基金净值增长率按本基金实际存续期计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配 合计 备注
2010年 1.600 207,151,431.77 103,735,938.97 310,887,370.74 本期分红一次
2009年 4.200 212,255,931.81 73,017,713.71 285,273,645.52 本期分红三次
2008年 - - - - -
合计 5.800 419,407,363.58 176,753,652.68 596,161,016.26 -
注：本基金基金合同于2008年5月20日生效,2008年未进行收益分配。

§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132号文批准,公司股东为中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科学城建设股份有限公司,公司注册资本为1.5亿元人民币。公司建立了完善的内部风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、财务管理制度、人力资源管理制度、信息披露制度、信息技术管理制度、基金会计核算制度、基金销售管理制度、保密制度、紧急应变制度、授权管理制度、资料档案管理制度等公司管理制度体系。截至2010年12月31日,公司共管理十一只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
夏俊杰 本基金的基金经理 2010年3月12日 - 5 硕士,南开大学金融学专业毕业,具有基金从业资格。曾任嘉实基金行业研究员；2008年9月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、机构理财部投资经理,2010年3月起任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
林健标 本基金的基金经理、诺安平衡证券投资基金的基金经理、诺安中小盘精选股票型证券投资基金的基金经理。 2008年5月20日 2010年6月5日 7 MBA,具有基金从业资格。曾任职于广东移动通信有限责任公司、博时基金管理有限公司、华西证券；2006年7月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。曾于2008年5月至2010年6月担任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2008年1月起担任诺安平衡证券投资基金基金经理,2010年4月起担任诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金经理。
注：①此处林健标先生的任职日期为诺安灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效之日,林健标先生的离任日期和夏俊杰先生的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金不存在异常交易情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010年,“弱冠之年”的中国股市演绎了一场华丽的化妆舞会,以“新经济”、“新产业”为代表的“新新人类”化着“浓妆”盛装出席,成为了最耀眼的明星；而众多传统产业,昔日的主角们则显得暗淡无光,失去了往日的风采；应该说,2010年是中国股市价值取向发生重大变革的一年,而推动这一切的无疑是源自中国经济的转型,社会的转型,从这个意义上讲,我们资本市场的资源配置功能又一次前瞻性的体现出来。本基金在全年基本保持了对“大消费”、“新兴产业”的战略性配置,如一季度在低位战略性的买入了部分创业板的公司；二季度加大了零售、医药、食品饮料等消费类企业的配置；三季度由于新兴产业和消费品的股价出现了明显的泡沫化,本基金本着严格控制风险的原则降低了整体仓位；四季度出于谨慎的原则,在市场下跌过程中增持了部分力求获取绝对收益的品种。整体来看,报告期内本基金还是获得了较好的绝对和相对收益。
4.4.2报告期内基金业绩的表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.083元,本报告期基金份额净值增长率为16.02%,同期业绩比较基准收益率为-5.83%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
表面上波澜不惊,平静如常的中国经济,实际上内部早已是暗流翻滚,波涛汹涌。“经济转型”、“抑制通胀”仍将是2011年最重要的经济词汇,而两者本身又是内在统一的,本轮的通胀并不完全是经济周期的产物,在某种意义上它是经济增长方式遭遇瓶颈的外在表现,体力劳动者的严重短缺,必需品价格的快速上涨,这些都让长期依靠低成本发展的制造业大国面临丧失增长潜能的空前挑战,因此,“经济转型”成为必然,随着近几十年来全社会对智力投资的重视,脑力劳动者的人群迅速扩大,这为发展高附加值的新兴产业提供了低成本的智力基础,从而使众多的新兴产业具备了高速发展的内在动能,因此,通胀问题的最终解决实际上需要成功的经济转型。
展望2011年的资本市场,我们预期所有的“舞者”都将“返璞归真”,那些具有核心竞争力,为股东持续创造价值的企业,无论是新兴产业还是传统产业,都将在2011年脱颖而出,而那些仅仅靠“妆容”来粉饰的企业,在新的一年将注定被市场所抛弃。尽管当下国内外经济环境异常复杂,对转型的担忧,对政策的担忧始终困扰着市场,但只要我们坚信所有的问题终将被解决,那么问题的暴露提供给我们的无疑将是一次机遇。
本基金仍会按照自己的“风险收益比”要求,坚持以投资成长型公司作为组合的战略性配置,坚守“自下而上”、“谨慎勤勉”的原则,力争创造更好的投资业绩,最后感谢各位持有人对本基金的信任,谢谢!
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险管理人员、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%, 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。
本基金本期进行一次利润分配,共分配利润310,887,370.74元,每10份基金份额分红数为1.600元；截至2010年12月31日,本基金期末可供分配利润为14,936,435.84元,符合本基金合同约定。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010年，本基金托管人在对诺安灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算等情况的说明
2010年，诺安灵活配置混合型证券投资基金的管理人--诺安基金管理有限公司在诺安灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安灵活配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为310,887,370.74元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告
利安达会计师事务所及其经办注册会计师门熹、陈静于2011年3月15日出具了利安达审字[2011]第1010号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：诺安灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2010年12月31日
单位：人民币元
资产 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日
资 产：
银行存款 319,063,557.32 232,578,987.69
结算备付金 7,674,855.68 7,482,647.59
存出保证金 2,108,879.89 1,516,545.07
交易性金融资产 1,580,324,685.26 708,066,803.22
其中：股票投资 1,517,850,599.06 708,066,803.22
基金投资 - -
债券投资 62,474,086.20 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 33,610,537.74 1,792,942.78
应收利息 213,050.70 90,556.82
应收股利 - -
应收申购款 4,045,092.46 32,290,867.73
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,947,040,659.05 983,819,350.90
负债和所有者权益 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 25,134,815.37
应付赎回款 424,372.01 1,357,545.94
应付管理人报酬 2,461,511.96 1,230,403.60
应付托管费 410,251.97 205,067.28
应付销售服务费 - -
应付交易费用 4,748,059.90 2,770,864.80
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,351,599.29 855,116.27
负债合计 9,395,795.13 31,553,813.26
所有者权益：
实收基金 1,789,323,376.39 891,855,988.62
未分配利润 148,321,487.53 60,409,549.02
所有者权益合计 1,937,644,863.92 952,265,537.64
负债和所有者权益总计 1,947,040,659.05 983,819,350.90
注：报告截止日2010年12月31日,基金份额净值1.083元,基金份额总额1,789,323,376.39份。
7.2利润表
会计主体：诺安灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
一、收入 311,428,661.50 303,797,568.73
1.利息收入 4,176,775.13 3,145,178.20
其中：存款利息收入 3,876,891.00 1,021,151.26
债券利息收入 19,745.53 2,113,026.94
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 280,138.60 11,000.00
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 264,694,255.57 248,899,905.37
其中：股票投资收益 259,658,388.92 248,328,637.01
基金投资收益 - -
债券投资收益 495,244.10 -1,343,990.00
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 4,540,622.55 1,915,258.36
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 41,070,978.81 50,008,022.49
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,486,651.99 1,744,462.67
减：二、费用 56,250,477.85 24,305,694.66
1．管理人报酬 25,016,373.67 8,001,827.49
2．托管费 4,169,395.69 1,333,637.93
3．销售服务费 - -
4．交易费用 26,646,024.03 14,551,396.22
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 418,684.46 418,833.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 255,178,183.65 279,491,874.07
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 255,178,183.65 279,491,874.07

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 891,855,988.62 60,409,549.02 952,265,537.64
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 255,178,183.65 255,178,183.65
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 897,467,387.77 143,621,125.60 1,041,088,513.37
其中：1.基金申购款 1,968,536,466.24 271,534,168.67 2,240,070,634.91
2.基金赎回款 -1,071,069,078.47 -127,913,043.07 -1,198,982,121.54
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -310,887,370.74 -310,887,370.74
五、期末所有者权益（基金净值） 1,789,323,376.39 148,321,487.53 1,937,644,863.92
项目 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 505,716,353.76 -51,543,208.24 454,173,145.52
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 279,491,874.07 279,491,874.07
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 386,139,634.86 117,734,528.71 503,874,163.57
其中：1.基金申购款 1,661,306,216.54 235,756,013.83 1,897,062,230.37
2.基金赎回款 -1,275,166,581.68 -118,021,485.12 -1,393,188,066.80
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -285,273,645.52 -285,273,645.52
五、期末所有者权益（基金净值） 891,855,988.62 60,409,549.02 952,265,537.64

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署：
奥成文 薛有为 薛有为
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.1.1 会计政策变更的说明
本报告期所所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
7.4.1.2 会计估计变更的说明
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》有关规定，本基金自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对本基金持有的长期停牌股票进行估值。因上述估值事项而进行的会计估计变更，本基金采用未来适用法进行核算。
2010 年2月 24 日,本基金所持有的长期停牌股票济南钢铁(600022)和莱钢股份(600102)复牌。经与基金托管人协商一致,复牌后对济南钢铁(600022)和莱钢股份(600102)恢复采用市价估值方法进行估值。
本基金所持有的股票中信证券(600030)自2010年4月20日起,采用指数收益法进行估值,此项会计估计变更对本基金当日净利润和资产净值的影响为减少人民币2,330,000.00元。根据中信证券复牌后的市场表现及基金的实际情况，经与基金托管人协商一致,于2010年5月5日起对该股票恢复采用市价估值方法进行估值。
7.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
北京中关村科学城建设股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人
中国工商银行股份有限公司 托管人
中国中化股份有限公司 管理人股东母公司
中国中化集团公司 管理人股东最终控制方
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
本基金本报告期及其上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期及其上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期及其上年度可比期间不存在应支付关联方的佣金。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 25,016,373.67 8,001,827.49
其中：支付销售机构的客户维护费 2,660,078.82 958,870.45
注：A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
B. 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 4,169,395.69 1,333,637.93
注：A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
B. 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期 2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行股份有限公司 - - - - - -
上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行股份有限公司 99,555,356.16 - - - - -
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
基金合同生效日(2008年5月20日)持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 105,725,991.19 -
期间因拆分变动的份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 105,725,991.19 -
期末持有的基金份额占基金总份额比例 5.91% -
注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照基金合同及招募说明书的规定执行。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日
持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例
深圳市捷隆投资有限公司 16,611,295.68 0.93% 16,611,295.68 1.86%
注：投资本基金费率按照本基金合同的规定执行。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 319,063,557.32 3,657,118.39 232,578,987.69 935,654.20

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。
7.4.4.7 其它关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项。
7.4.5 期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
600664 哈药股份 2010-12-29 重大资产重组 22.57 2011-02-16 24.83 1,875,328 45,107,533.17 42,326,152.96 -

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2010年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元，无债券作为质押。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2010年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,517,850,599.06 77.96
其中：股票 1,517,850,599.06 77.96
2 固定收益投资 62,474,086.20 3.21
其中：债券 62,474,086.20 3.21
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 326,738,413.00 16.78
6 其他各项资产 39,977,560.79 2.05
7 合计 1,947,040,659.05 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 25,068,951.18 1.29
B 采掘业 35,357,473.84 1.82
C 制造业 583,832,347.38 30.13
C0 食品、饮料 115,505,699.65 5.96
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 1,466,244.80 0.08
C3 造纸、印刷 12,909,715.98 0.67
C4 石油、化学、塑胶、塑料 50,417,371.38 2.60
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 85,045,618.14 4.39
C7 机械、设备、仪表 129,822,848.70 6.70
C8 医药、生物制品 188,664,848.73 9.74
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 41,990,380.80 2.17
F 交通运输、仓储业 64,026,956.73 3.30
G 信息技术业 274,705,557.87 14.18
H 批发和零售贸易 277,448,284.78 14.32
I 金融、保险业 163,168,275.89 8.42
J 房地产业 24,829,367.01 1.28
K 社会服务业 9,961,388.08 0.51
L 传播与文化产业 17,461,615.50 0.90
M 综合类 - -
合计 1,517,850,599.06 78.33

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 002153 石基信息 1,678,124 94,814,006.00 4.89
2 600511 国药股份 3,230,614 80,119,227.20 4.13
3 600036 招商银行 5,851,359 74,955,908.79 3.87
4 002261 拓维信息 1,877,250 74,695,777.50 3.85
5 600859 王府井 1,425,473 74,039,067.62 3.82
6 600588 用友软件 3,027,249 70,413,811.74 3.63
7 601318 中国平安 928,400 52,138,944.00 2.69
8 000039 中集集团 2,244,378 51,598,250.22 2.66
9 600600 青岛啤酒 1,387,254 48,109,968.72 2.48
10 601717 郑煤机 1,100,876 46,699,159.92 2.41
提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 303,546,259.63 31.88
2 601318 中国平安 222,988,506.44 23.42
3 601288 农业银行 197,398,796.80 20.73
4 600048 保利地产 184,287,892.12 19.35
5 601166 兴业银行 178,727,718.28 18.77
6 601788 光大证券 159,074,550.56 16.70
7 000002 万 科Ａ 152,683,857.40 16.03
8 600859 王府井 149,942,671.30 15.75
9 600267 海正药业 129,694,272.73 13.62
10 601006 大秦铁路 126,687,042.95 13.30
11 601668 中国建筑 116,650,128.10 12.25
12 600739 辽宁成大 113,541,326.75 11.92
13 601899 紫金矿业 110,045,807.93 11.56
14 600030 中信证券 105,984,466.25 11.13
15 600600 青岛啤酒 104,823,247.84 11.01
16 002261 拓维信息 102,204,525.29 10.73
17 600664 哈药股份 101,400,849.23 10.65
18 600428 中远航运 99,634,085.15 10.46
19 600879 航天电子 98,875,211.62 10.38
20 600511 国药股份 95,224,441.66 10.00
21 600108 亚盛集团 92,183,384.17 9.68
22 002153 石基信息 90,980,339.38 9.55
23 600812 华北制药 87,622,556.77 9.20
24 600050 中国联通 87,339,852.94 9.17
25 600583 海油工程 86,780,648.01 9.11
26 600517 置信电气 84,015,448.59 8.82
27 601001 大同煤业 78,673,913.51 8.26
28 601808 中海油服 78,399,110.22 8.23
29 002024 苏宁电器 76,634,436.81 8.05
30 600587 新华医疗 76,622,337.71 8.05
31 600588 用友软件 76,049,432.69 7.99
32 000858 五 粮 液 69,604,220.08 7.31
33 002424 贵州百灵 68,622,474.50 7.21
34 000063 中兴通讯 66,665,704.47 7.00
35 600830 香溢融通 66,508,821.74 6.98
36 600814 杭州解百 66,166,264.29 6.95
37 600193 创兴置业 65,893,740.22 6.92
38 601111 中国国航 62,119,887.45 6.52
39 600655 豫园商城 58,925,080.55 6.19
40 600641 万业企业 56,457,979.09 5.93
41 601618 中国中冶 56,429,622.82 5.93
42 601377 兴业证券 55,794,619.67 5.86
43 000937 冀中能源 55,408,344.85 5.82
44 600325 华发股份 54,726,113.15 5.75
45 601088 中国神华 53,763,831.34 5.65
46 300026 红日药业 53,040,723.39 5.57
47 600009 上海机场 52,923,496.27 5.56
48 601919 中国远洋 51,558,431.95 5.41
49 002080 中材科技 51,254,295.59 5.38
50 601601 中国太保 50,730,201.10 5.33
51 300015 爱尔眼科 49,192,919.85 5.17
52 600270 外运发展 49,143,980.90 5.16
53 600479 千金药业 48,991,381.93 5.14
54 002088 鲁阳股份 48,859,928.96 5.13
55 601939 建设银行 48,763,925.18 5.12
56 601628 中国人寿 48,671,717.13 5.11
57 000707 双环科技 47,915,050.69 5.03
58 300082 奥克股份 47,301,806.19 4.97
59 002430 杭氧股份 45,623,269.50 4.79
60 601857 中国石油 45,550,983.06 4.78
61 601600 中国铝业 45,334,453.19 4.76
62 000338 潍柴动力 44,344,019.01 4.66
63 600869 三普药业 43,854,747.75 4.61
64 000917 电广传媒 43,723,306.22 4.59
65 600570 恒生电子 43,608,429.44 4.58
66 600863 内蒙华电 43,537,245.38 4.57
67 600096 云天化 43,340,756.13 4.55
68 600251 冠农股份 43,156,461.47 4.53
69 000039 中集集团 42,933,908.49 4.51
70 601717 郑煤机 42,292,863.58 4.44
71 600309 烟台万华 42,092,183.78 4.42
72 000415 *ST汇通 41,774,029.31 4.39
73 600383 金地集团 41,307,491.91 4.34
74 600537 海通集团 40,495,614.39 4.25
75 600141 兴发集团 39,717,841.40 4.17
76 600221 海南航空 39,042,994.53 4.10
77 600780 通宝能源 38,746,139.98 4.07
78 002353 杰瑞股份 38,588,701.55 4.05
79 600266 北京城建 38,144,657.60 4.01
80 000728 国元证券 38,036,387.30 3.99
81 000998 隆平高科 38,012,758.43 3.99
82 600183 生益科技 37,689,872.29 3.96
83 000903 云内动力 37,546,201.69 3.94
84 600016 民生银行 36,922,305.12 3.88
85 600361 华联综超 36,617,000.63 3.85
86 600188 兖州煤业 36,336,805.49 3.82
87 600489 中金黄金 36,121,492.40 3.79
88 600581 八一钢铁 35,547,739.70 3.73
89 002001 新 和 成 35,216,682.45 3.70
90 002115 三维通信 35,050,092.80 3.68
91 600823 世茂股份 34,884,248.88 3.66
92 600529 山东药玻 33,327,342.73 3.50
93 002269 美邦服饰 32,302,916.73 3.39
94 600837 海通证券 32,218,957.20 3.38
95 600373 *ST鑫新 31,283,649.22 3.29
96 600432 吉恩镍业 31,128,474.40 3.27
97 002336 人人乐 31,020,376.35 3.26
98 600031 三一重工 30,377,562.39 3.19
99 000921 ST 科 龙 30,155,325.83 3.17
100 600723 西单商场 30,154,665.27 3.17
101 000527 美的电器 29,977,640.76 3.15
102 002255 海陆重工 29,301,638.02 3.08
103 600035 楚天高速 29,112,512.79 3.06
104 600999 招商证券 29,050,956.90 3.05
105 002241 歌尔声学 28,897,467.10 3.03
106 600521 华海药业 28,528,820.45 3.00
107 600736 苏州高新 28,080,551.46 2.95
108 601989 中国重工 27,260,000.00 2.86
109 600386 北巴传媒 27,094,803.58 2.85
110 600029 南方航空 26,776,785.12 2.81
111 600585 海螺水泥 26,552,670.01 2.79
112 600068 葛洲坝 25,990,322.74 2.73
113 600150 中国船舶 25,970,899.26 2.73
114 002157 正邦科技 25,801,618.22 2.71
115 000650 仁和药业 25,697,304.28 2.70
116 002351 漫步者 25,665,296.36 2.70
117 600166 福田汽车 25,393,680.98 2.67
118 000848 承德露露 25,266,105.54 2.65
119 600331 宏达股份 24,798,023.16 2.60
120 002437 誉衡药业 24,543,897.80 2.58
121 000514 渝 开 发 24,484,383.12 2.57
122 600967 北方创业 24,397,470.29 2.56
123 600350 山东高速 24,389,279.29 2.56
124 000876 新 希 望 24,249,237.45 2.55
125 600658 电子城 23,876,191.38 2.51
126 601106 中国一重 23,808,265.67 2.50
127 002293 罗莱家纺 23,782,224.19 2.50
128 600488 天药股份 23,561,607.04 2.47
129 600354 敦煌种业 23,545,031.89 2.47
130 600960 滨州活塞 23,509,355.03 2.47
131 600509 天富热电 22,531,567.49 2.37
132 000059 辽通化工 22,237,078.00 2.34
133 600132 重庆啤酒 22,059,635.78 2.32
134 002100 天康生物 21,558,898.17 2.26
135 600228 昌九生化 21,522,512.08 2.26
136 600058 五矿发展 21,485,653.18 2.26
137 600289 亿阳信通 21,225,955.30 2.23
138 000759 武汉中百 21,181,273.24 2.22
139 300029 天龙光电 20,710,529.72 2.17
140 002004 华邦制药 20,696,923.52 2.17
141 600491 龙元建设 20,636,335.60 2.17
142 600189 吉林森工 20,471,731.45 2.15
143 600280 南京中商 20,250,185.13 2.13
144 000758 中色股份 19,811,999.98 2.08
145 600861 北京城乡 19,800,378.22 2.08
146 600216 浙江医药 19,673,996.04 2.07
147 000881 大连国际 19,610,651.75 2.06
148 000423 东阿阿胶 19,512,194.71 2.05
149 000807 云铝股份 19,274,694.13 2.02
150 000009 中国宝安 19,261,476.29 2.02
151 000060 中金岭南 19,228,481.17 2.02
152 600420 现代制药 19,078,671.16 2.00
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 201,668,328.45 21.18
2 601166 兴业银行 188,747,186.99 19.82
3 601288 农业银行 188,333,542.96 19.78
4 601318 中国平安 182,575,556.19 19.17
5 600048 保利地产 182,164,947.17 19.13
6 000002 万 科Ａ 157,988,828.46 16.59
7 601899 紫金矿业 134,923,412.27 14.17
8 600267 海正药业 131,051,621.25 13.76
9 600030 中信证券 129,547,786.62 13.60
10 601006 大秦铁路 122,581,102.90 12.87
11 601788 光大证券 118,174,238.26 12.41
12 601668 中国建筑 115,401,212.20 12.12
13 600859 王府井 106,188,236.23 11.15
14 600739 辽宁成大 96,128,019.16 10.09
15 601939 建设银行 90,637,688.06 9.52
16 601808 中海油服 89,767,432.30 9.43
17 600583 海油工程 87,972,036.41 9.24
18 600428 中远航运 86,610,830.25 9.10
19 600309 烟台万华 85,778,844.27 9.01
20 600879 航天电子 84,373,550.28 8.86
21 600050 中国联通 82,373,899.52 8.65
22 600517 置信电气 80,485,861.33 8.45
23 600812 华北制药 79,726,981.06 8.37
24 601001 大同煤业 79,539,996.56 8.35
25 600270 外运发展 79,195,099.87 8.32
26 600193 创兴置业 76,682,912.15 8.05
27 600830 香溢融通 73,794,918.95 7.75
28 600587 新华医疗 72,290,622.78 7.59
29 601601 中国太保 72,275,971.52 7.59
30 600108 亚盛集团 70,588,079.09 7.41
31 000650 仁和药业 67,823,152.38 7.12
32 600487 亨通光电 66,999,875.92 7.04
33 000858 五 粮 液 66,618,199.94 7.00
34 601628 中国人寿 65,716,531.39 6.90
35 002261 拓维信息 65,194,851.55 6.85
36 300026 红日药业 64,306,680.63 6.75
37 000063 中兴通讯 63,270,144.37 6.64
38 000917 电广传媒 61,743,226.29 6.48
39 601111 中国国航 60,845,937.21 6.39
40 600519 贵州茅台 59,974,898.80 6.30
41 600664 哈药股份 59,870,029.44 6.29
42 000937 冀中能源 58,924,771.24 6.19
43 002080 中材科技 58,410,228.42 6.13
44 600009 上海机场 58,247,820.68 6.12
45 300015 爱尔眼科 57,852,437.50 6.08
46 600655 豫园商城 57,817,849.57 6.07
47 600641 万业企业 57,301,137.53 6.02
48 601377 兴业证券 54,838,096.15 5.76
49 601618 中国中冶 53,925,975.84 5.66
50 600183 生益科技 52,794,810.32 5.54
51 600386 北巴传媒 52,782,820.18 5.54
52 600325 华发股份 52,343,107.85 5.50
53 000707 双环科技 52,081,238.80 5.47
54 601919 中国远洋 51,931,685.28 5.45
55 601088 中国神华 51,139,228.72 5.37
56 600479 千金药业 50,602,248.62 5.31
57 600600 青岛啤酒 47,808,286.30 5.02
58 600570 恒生电子 47,686,325.58 5.01
59 002424 贵州百灵 47,655,778.16 5.00
60 600863 内蒙华电 46,542,271.26 4.89
61 601600 中国铝业 46,059,183.82 4.84
62 600096 云天化 45,647,620.76 4.79
63 000338 潍柴动力 45,493,193.96 4.78
64 601857 中国石油 45,432,974.52 4.77
65 600383 金地集团 43,766,848.67 4.60
66 600537 海通集团 43,180,156.89 4.53
67 002353 杰瑞股份 42,723,990.32 4.49
68 600266 北京城建 41,485,797.45 4.36
69 000728 国元证券 40,455,955.61 4.25
70 002153 石基信息 40,279,768.28 4.23
71 002024 苏宁电器 39,332,919.48 4.13
72 600489 中金黄金 38,942,832.85 4.09
73 600736 苏州高新 38,462,268.02 4.04
74 000998 隆平高科 38,432,181.58 4.04
75 000903 云内动力 38,249,625.37 4.02
76 600251 冠农股份 38,124,137.98 4.00
77 600780 通宝能源 37,755,667.60 3.96
78 002088 鲁阳股份 37,316,239.02 3.92
79 002115 三维通信 37,051,040.06 3.89
80 600188 兖州煤业 36,768,616.21 3.86
81 600016 民生银行 36,222,248.30 3.80
82 002241 歌尔声学 36,127,469.68 3.79
83 600529 山东药玻 35,962,475.60 3.78
84 002430 杭氧股份 34,819,154.00 3.66
85 600361 华联综超 34,107,416.86 3.58
86 600837 海通证券 33,454,592.14 3.51
87 600028 中国石化 32,953,727.87 3.46
88 002293 罗莱家纺 32,585,227.20 3.42
89 600100 同方股份 32,354,577.22 3.40
90 600814 杭州解百 31,755,394.98 3.33
91 002001 新 和 成 31,571,073.60 3.32
92 600581 八一钢铁 31,421,036.98 3.30
93 600521 华海药业 31,001,888.80 3.26
94 600141 兴发集团 30,663,451.39 3.22
95 000527 美的电器 30,162,705.84 3.17
96 600725 云维股份 30,062,241.84 3.16
97 002336 人人乐 29,964,863.96 3.15
98 600723 西单商场 29,490,522.33 3.10
99 600432 吉恩镍业 29,419,451.32 3.09
100 002269 美邦服饰 29,069,646.49 3.05
101 600035 楚天高速 29,035,029.33 3.05
102 601989 中国重工 28,414,954.58 2.98
103 600585 海螺水泥 27,748,334.07 2.91
104 002157 正邦科技 27,602,874.81 2.90
105 600031 三一重工 27,525,791.37 2.89
106 600068 葛洲坝 27,425,156.70 2.88
107 600280 南京中商 27,233,527.32 2.86
108 600166 福田汽车 26,791,035.27 2.81
109 600354 敦煌种业 26,434,327.77 2.78
110 300029 天龙光电 26,238,496.94 2.76
111 002351 漫步者 25,984,909.04 2.73
112 600228 昌九生化 25,145,809.01 2.64
113 600331 宏达股份 25,019,170.77 2.63
114 600488 天药股份 24,835,888.31 2.61
115 600029 南方航空 24,541,330.46 2.58
116 600999 招商证券 24,253,302.82 2.55
117 600350 山东高速 24,039,921.80 2.52
118 000822 山东海化 23,488,261.20 2.47
119 002437 誉衡药业 23,270,318.00 2.44
120 000514 渝 开 发 23,239,863.07 2.44
121 000059 辽通化工 22,978,370.55 2.41
122 000060 中金岭南 22,845,642.15 2.40
123 000679 大连友谊 22,838,129.17 2.40
124 600967 北方创业 22,790,771.89 2.39
125 000758 中色股份 22,745,903.40 2.39
126 601106 中国一重 22,729,031.54 2.39
127 000423 东阿阿胶 21,684,669.54 2.28
128 600150 中国船舶 21,579,618.64 2.27
129 600132 重庆啤酒 21,348,379.65 2.24
130 600960 滨州活塞 21,304,884.81 2.24
131 600256 广汇股份 21,122,038.00 2.22
132 000009 中国宝安 20,921,617.54 2.20
133 000024 招商地产 20,602,971.88 2.16
134 600491 龙元建设 20,479,904.00 2.15
135 600485 中创信测 20,463,812.98 2.15
136 600509 天富热电 20,449,759.27 2.15
137 600289 亿阳信通 20,241,450.79 2.13
138 600870 ST厦华 20,235,184.09 2.12
139 002264 新 华 都 20,227,927.22 2.12
140 600058 五矿发展 19,924,912.35 2.09
141 000607 华智控股 19,815,725.73 2.08
142 000881 大连国际 19,671,057.54 2.07
143 600189 吉林森工 19,658,061.15 2.06
144 600861 北京城乡 19,600,980.01 2.06
145 600104 上海汽车 19,327,131.01 2.03
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 9,044,248,962.21
卖出股票收入（成交）总额 8,536,154,891.83

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 62,474,086.20 3.22
7 其他 - -
8 合计 62,474,086.20 3.22

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 113001 中行转债 568,670 62,474,086.20 3.22

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,108,879.89
2 应收证券清算款 33,610,537.74
3 应收股利 -
4 应收利息 213,050.70
5 应收申购款 4,045,092.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 39,977,560.79

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 113001 中行转债 62,474,086.20 3.22

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
37,583 47,609.91 1,327,488,187.99 74.19% 461,835,188.40 25.81%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 9,592,037.46 0.54%

§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2008年5月20日)基金份额总额 857,290,847.05
本报告期期初基金份额总额 891,855,988.62
本报告期基金总申购份额 1,968,536,466.24
减：本报告期基金总赎回份额 1,071,069,078.47
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,789,323,376.39
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本年度未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人在本报告期内无重大人事变动。
经证监会审批,晏秋生任本基金托管人的资产托管部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。本年度应付未付给所聘任会计师事务所的审计费为10万元，其已提供审计服务的连续年限：3年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
中银国际证券有限责任公司 1 1,607,281,041.18 9.15% 1,305,925.55 8.85% -
华泰联合证券有限责任公司 1 3,130,360,536.84 17.82% 2,660,794.16 18.03% -
长江证券股份有限公司 1 939,357,591.31 5.35% 763,234.62 5.17% -
中国建银投资证券有限责任公司 1 810,089,882.48 4.61% 688,570.67 4.67% -
平安证券有限责任公司 1 2,413,583,530.74 13.74% 2,051,538.57 13.90% -
江海证券有限公司 1 772,992,811.51 4.40% 628,061.10 4.26% -
安信证券股份有限公司 1 - - - - -
兴业证券股份有限公司 1 1,512,822,475.82 8.61% 1,229,180.00 8.33% -
光大证券股份有限公司 1 4,548,677,191.09 25.89% 3,866,355.62 26.20% -
东莞证券有限责任公司 1 1,116,427,964.26 6.35% 948,961.87 6.43% -
民生证券股份有限公司 1 719,604,861.36 4.10% 611,660.96 4.15% -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:
本期新增2家证券公司的2个交易单元:东莞证券有限责任公司(1个交易单元)；民生证券股份有限公司(1个交易单元)。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
(6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
中银国际证券有限责任公司 - - - -
华泰联合证券有限责任公司 47,815,471.10 68.57% - -
长江证券股份有限公司 - - - -
中国建银投资证券有限责任公司 - - - -
平安证券有限责任公司 - - 1,150,000,000.00 100.00%
江海证券有限公司 - - - -
安信证券股份有限公司 - - - -
兴业证券股份有限公司 - - - -
光大证券股份有限公司 6,177,473.50 8.86% - -
东莞证券有限责任公司 - - - -
民生证券股份有限公司 15,740,198.30 22.57% - -
注：本基金租用的证券公司交易单元本期无权证交易。


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诺安基金管理有限公司
2011年3月29日

来源上海证券报)