景顺长城内需增长开放式证券投资基金2011年半年度报告摘要

　　景顺长城内需增长开放式证券投资基金

　　2011年半年度报告摘要

　　2011年6月30日

　　基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年八月二十四日

　　1重要提示

　　1.1重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保 证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。

　　2基金简介

　　2.1基金基本情况

　　2.2基金产品说明

　　2.3基金管理人和基金托管人

　　2.4信息披露方式

　　3主要财务指标和基金净值表现

　　3.1主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

　　3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2基金净值表现

　　3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　景顺长城内需增长开放式证券投资基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（2004年6月25日至2011年6月30日）

　　注：在资产配置方面，本基金投资于股票投资的比例为70%-95%；投资于债券投资的最大比例为30%。本基金优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业。对这些行业的投资占股票投资的比重不低于80%。按照本基金基金合同的规定，本基金的投资建仓期为自2004年6月25日合同生效日起3个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

　　4管理人报告

　　4.1基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。

　　截止2011年6月30日，景顺长城基金管理有限公司管理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、景顺长城中小盘股票型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金。其中景系列基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

　　本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　　注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）。

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

　　4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，我司分析了投资风格相似的两只基金 - 景顺长城内需增长开放式证券投资基金和景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金的业绩，其表现差异如下：

　　基金名称 报告期内净值增长率

　　景顺长城内需增长股票 -8.90%

　　景顺长城内需贰号股票 -8.64%

　　在报告期内，上述两只基金业绩表现差异在5%之内。

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

　　4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金上半年在大类资产配置比例上有一定效果，但行业配置错乱，带来较大的负贡献，主要是2-3月份的上涨中低配了金融、地产等行业，个股选择上也出现了一定的失误，带来较大的负贡献。报告期末，本基金仓位达到较高水平，行业配置以银行、煤炭、水泥、化工等传统行业为主。总之，上半年的业绩较差。根本原因在于没有能够根据宏观经济的变化而做出相应的组合调整，过去的组合管理思路影响了组合调整的方向和速度。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　2011年上半年，本基金份额净值增长率为-8.90%，低于业绩比较基准收益率6.32%。

　　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　宏观环境:

　　上半年，通胀持续走高是国内宏观经济的首要事件和压迫市场不断走低的主要因素。从供需角度看，推升价格的因素既包括市场化因素，总需求随着国内外经济逐步复苏而回升，需求拉动价格；也包括非市场化的因素，部分行业的供给过去一两年受到计划之手的调控被人为抑制，供给不足推高了价格。

　　从通胀的根源看，推升价格的因素既包括周期性、货币性因素，如过去两年货币连续超发的滞后效应；也包括非周期、非货币的因素，如劳动力供给跨过刘易斯拐点，工资出现结构性上涨的压力。

　　经济的二元结构问题交织在一起，加深了通胀治理的复杂性，单纯的货币紧缩政策必须超过常规强度才可能实现满意的调控效果，因此，我们估计目前正在执行的严厉紧缩还会延续，而且确实会把中国的通胀水平压下来，但考虑到非货币因素、非市场化因素，如工资继续上涨、水电提价等，未来的通胀中枢会停留在比较高的水平。

　　证券市场：

　　宏观环境决定了证券市场的表现，受紧缩政策压制，市场估值水平整体下移，资金从去年下半年广受追捧的高估值的医药、电子等行业撤出，转向建材、地产、煤炭、化工等低估值的周期性行业。

　　这些周期性行业又受益于上述推升通胀的因素，如计划之手的产能控制、如周期性的需求回升等，业绩普遍表现向好。

　　因此上半年无论从估值还是业绩方面看，周期股都优于非周期股。上半年的投资机会也主要在于周期性行业的轮动。

　　展望下半年，投资机会更加多样。虽然证券市场目前还难以预期紧缩政策退出所带来的大级别反转行情，但低估值的周期股如果业绩还能继续超越预期，或者非周期股估值水平回落到合理水平，仍然会吸引投资者提高配置，甚至吸引场外其他大类资产投资者转换切入。

　　行业趋势：

　　跨过刘易斯拐点的中国经济步入转型期，我们认为转型发生在经济活动的每一个角落，每一个市场主体都将在转型的过程中主动或者被动地调整自身的定位和战略。我们将围绕更广泛意义上的经济转型构建组合。我们重点关注新兴产业消费行业的投资机会，也密切关注传统行业在转型过程中的投资机会。

　　展望未来，在中国经济增长方式转型的过程中将涌现出一批又一批优秀企业，这将为我们提供良好的投资机会。本基金将重点配置具有长期增长潜力的优秀企业。

　　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

　　公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。

　　估值小组成员包括公司投资部、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险控制岗等相关人员。

　　基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式或双方认可的其他方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

　　当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。

　　基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

　　2、基金经理参与或决定估值的程度

　　基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。

　　3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

　　估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

　　本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

　　4、已签约的任何定价服务的性质与程度

　　本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。

　　4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　截止2010年12月31日，本基金可供分配利润为1,218,747,230.06元，本基金的基金管理人已于2011年1月11日完成权益登记，每10份基金份额派发现金红利1.38元，详细信息请查阅相关分红公告。

　　本报告期末本基金可供分配利润为1,132,362,483.49元，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基金管理人研究决定暂不实施利润分配。

　　5托管人报告

　　5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　在托管景顺长城内需增长开放式证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》、《景顺长城内需增长开放式证券投资基金托管协议》的约定，对景顺长城内需增长开放式证券投资基金管理人—景顺长城基金管理有限公司2011年1月1日至2011年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

　　5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司在景顺长城内需增长开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　　5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的景顺长城内需增长开放式证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

　　6半年度财务会计报告（未经审计）

　　6.1资产负债表

　　会计主体：景顺长城内需增长开放式证券投资基金

　　报告截止日：2011年6月30日

　　单位：人民币元

　　注：报告截止日2011年6月30日，基金份额净值3.713元，基金份额总额592,747,139.13份。

　　6.2利润表

　　会计主体：景顺长城内需增长开放式证券投资基金

　　本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

　　单位：人民币元

　　6.3所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：景顺长城内需增长开放式证券投资基金

　　本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

　　单位：人民币元

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

　　基金管理公司负责人：许义明，主管会计工作负责人：吴建军，会计机构负责人：邵媛媛

　　6.4报表附注

　　6.4.1 基金基本情况

　　景顺长城内需增长开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第37号《关于同意景顺长城内需增长开放式证券投资基金设立的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2004年6月25日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,520,331,995.74元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第106号验资报告予以验证。本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币581,251.05元在本基金成立后，折算为581,251.05份基金份额，归投资者所有。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于股票类资产，投资于股票的最大比例和最小比例分别为95%和70%，投资于债券的最大比例为30%。本基金的业绩比较基准为：沪深综合指数总市值加权指数×80%＋中国债券总指数×20%。

　　本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2011年8月22日批准报出。

　　6.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2011年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　6.4.4 重要会计政策和会计估计

　　本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　6.4.5 差错更正的说明

　　无。

　　6.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

　　(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

　　(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　6.4.7 关联方关系

　　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　6.4.8.1.1股票交易

　　金额单位：人民币元

　　6.4.8.1.2权证交易

　　本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

　　6.4.8.1.3债券交易

　　本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

　　6.4.8.1.4债券回购交易

　　本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

　　6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

　　2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

　　6.4.8.2关联方报酬

　　6.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

　　6.4.8.2.2基金托管费

　　单位：人民币元

　　注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

　　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本基金本期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　　6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

　　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

　　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。

　　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

　　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本期和上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

　　6.4.9 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券

　　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。

　　6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。

　　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。

　　6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　无。

　　7投资组合报告

　　7.1期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　7.2期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

　　7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

　　7.4报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　金额单位：人民币元

　　注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均按买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　7.9投资组合报告附注

　　7.9.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　7.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　7.9.3期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

　　8基金份额持有人信息

　　8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　9 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　注：总申购份额含红利再投资和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

　　10 重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　本报告期内，基金管理人于2011年4月7日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会表决通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］414号文核准，同意刘焕喜先生辞去本公司督察长一职，转任本公司副总经理；同时聘任黄卫明先生担任本公司督察长。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。

　　2011年1月21日，中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格（证监许可[2011]116号），张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

　　10.4 基金投资策略的改变

　　在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

　　10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

　　本报告期内本基金未更换会计师事务所。

　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

　　本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

　　1）选择标准

　　a、资金实力雄厚，信誉良好；

　　b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

　　c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

　　d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

　　e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。

　　2）选择程序

　　基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。

　　10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　景顺长城基金管理有限公司

　　二〇一一年八月二十四日

　　基金简称

　　景顺长城内需增长股票

　　基金主代码

　　260104

　　交易代码

　　260104

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2004年6月25日

　　基金管理人

　　景顺长城基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国农业银行股份有限公司

　　报告期末基金份额总额

　　592,747,139.13份

　　基金合同存续期

　　不定期

　　投资目标

　　本基金通过优先投资于内需拉动型行业中的优势企业，分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益，实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。

　　投资策略

　　股票投资部分以“内需拉动型”行业的优势企业为主，以成长、价值及稳定收入为基础，在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票，价值被市场低估的价值型股票，以及能提供稳定收入的收益型股票。债券投资部分着重本金安全性和流动性。

　　业绩比较基准

　　本基金整体业绩比较基准=沪深综合指数总市值加权指数×80%＋中国债券总指数×20%

　　风险收益特征

　　本基金在风险较高的股票型基金中属于中低风险基金，依据本基金投资组合管理方法的特征对投资组合风险进行控制，力争使本基金的平均单位风险收益值高于业绩比较基准的平均单位风险收益值。

　　项目

　　基金管理人

　　基金托管人

　　名称

　　景顺长城基金管理有限公司

　　中国农业银行股份有限公司

　　信息披露负责人

　　姓名

　　杨皞阳

　　李芳菲

　　联系电话

　　0755-82370388

　　010-66060069

　　电子邮箱

　　investor@invescogreatwall.com

　　lifangfei@abchina.com

　　客户服务电话

　　4008888606

　　95599

　　传真

　　0755-22381339

　　010-63201816

　　登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

　　www.invescogreatwall.com

　　基金半年度报告备置地点

　　基金管理人的办公场所

　　3.1.1 期间数据和指标

　　报告期（2011年1月1日至2011年6月30日）

　　本期已实现收益

　　-21,192,599.46

　　本期利润

　　-211,826,843.21

　　加权平均基金份额本期利润

　　-0.341

　　本期基金份额净值增长率

　　-8.90%

　　3.1.2 期末数据和指标

　　报告期末(2011年6月30日)

　　期末可供分配基金份额利润

　　1.910

　　期末基金资产净值

　　2,201,067,372.27

　　期末基金份额净值

　　3.713

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去一个月

　　1.64%

　　1.06%

　　1.02%

　　0.89%

　　0.62%

　　0.17%

　　过去三个月

　　-5.57%

　　1.08%

　　-4.81%

　　0.83%

　　-0.76%

　　0.25%

　　过去六个月

　　-8.90%

　　1.14%

　　-2.58%

　　0.89%

　　-6.32%

　　0.25%

　　过去一年

　　19.45%

　　1.41%

　　13.17%

　　1.01%

　　6.28%

　　0.40%

　　过去三年

　　45.65%

　　1.74%

　　11.09%

　　1.49%

　　34.56%

　　0.25%

　　自基金合同生效起至今

　　449.21%

　　1.65%

　　98.95%

　　1.49%

　　350.26%

　　0.16%

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　王鹏辉

　　本基金基金经理，景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金基金经理，景顺长城中小盘股票型证券投资基金基金经理，投资总监

　　2007-09-15

　　-

　　10

　　华中理工大学工学学士、经济学硕士。曾先后担任深圳市农村商业银行资金部债券交易员、长城证券研究部研究员、融通基金研究策划部行业研究员；2007年3月加入本公司。

　　杨鹏

　　本基金基金经理，景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金基金经理，景顺长城中小盘股票型证券投资基金基金经理

　　2010-08-21

　　-

　　7

　　北京大学经济学学士、上海财经大学经济学硕士。曾任职于融通基金研究策划部，担任宏观研究员、债券研究员和货币基金基金经理助理职务；2008年3月加入本公司。

　　资 产

　　附注号

　　本期末

　　2011年6月30日

　　上年度末

　　2010年12月31日

　　资 产：

　　银行存款

　　60,809,170.03

　　187,553,357.33

　　结算备付金

　　3,631,526.83

　　3,216,308.67

　　存出保证金

　　2,953,040.94

　　1,650,883.96

　　交易性金融资产

　　2,095,032,813.64

　　2,308,310,900.04

　　其中：股票投资

　　1,995,787,813.64

　　2,040,665,900.04

　　基金投资

　　-

　　-

　　债券投资

　　99,245,000.00

　　267,645,000.00

　　资产支持证券投资

　　-

　　-

　　衍生金融资产

　　-

　　-

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　应收证券清算款

　　44,456,745.59

　　-

　　应收利息

　　597,493.01

　　7,890,336.76

　　应收股利

　　3,271,421.36

　　-

　　应收申购款

　　853,100.66

　　15,339,763.35

　　递延所得税资产

　　-

　　-

　　其他资产

　　-

　　-

　　资产总计

　　2,211,605,312.06

　　2,523,961,550.11

　　负债和所有者权益

　　附注号

　　本期末

　　2011年6月30日

　　上年度末

　　2010年12月31日

　　负 债：

　　短期借款

　　-

　　-

　　交易性金融负债

　　-

　　-

　　衍生金融负债

　　-

　　-

　　卖出回购金融资产款

　　-

　　-

　　应付证券清算款

　　2,538,709.39

　　-

　　应付赎回款

　　1,423,109.60

　　58,779,450.96

　　应付管理人报酬

　　2,661,460.72

　　3,268,938.51

　　应付托管费

　　443,576.77

　　544,823.06

　　应付销售服务费

　　-

　　-

　　应付交易费用

　　3,014,884.86

　　3,325,026.77

　　应交税费

　　-

　　-

　　应付利息

　　-

　　-

　　应付利润

　　-

　　-

　　递延所得税负债

　　-

　　-

　　其他负债

　　456,198.45

　　465,001.78

　　负债合计

　　10,537,939.79

　　66,383,241.08

　　所有者权益：

　　实收基金

　　592,747,139.13

　　582,817,820.48

　　未分配利润

　　1,608,320,233.14

　　1,874,760,488.55

　　所有者权益合计

　　2,201,067,372.27

　　2,457,578,309.03

　　负债和所有者权益总计

　　2,211,605,312.06

　　2,523,961,550.11

　　项 目

　　附注号

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　一、收入

　　-178,421,434.64

　　-396,483,613.75

　　1.利息收入

　　3,871,338.66

　　2,043,031.40

　　其中：存款利息收入

　　1,074,133.60

　　1,037,792.79

　　债券利息收入

　　2,797,205.06

　　858,822.72

　　资产支持证券利息收入

　　-

　　-

　　买入返售金融资产收入

　　-

　　146,415.89

　　其他利息收入

　　-

　　-

　　2.投资收益（损失以“-”填列）

　　7,870,153.01

　　-130,909,856.65

　　其中：股票投资收益

　　-3,035,401.98

　　-138,201,983.18

　　基金投资收益

　　-

　　-

　　债券投资收益

　　-604,646.67

　　73,726.09

　　资产支持证券投资收益

　　-

　　-

　　衍生工具收益

　　-

　　-

　　股利收益

　　11,510,201.66

　　7,218,400.44

　　3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

　　-190,634,243.75

　　-268,457,485.12

　　4.汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　-

　　-

　　5.其他收入（损失以“-”号填列）

　　471,317.44

　　840,696.62

　　减：二、费用

　　33,405,408.57

　　35,066,254.26

　　1．管理人报酬

　　18,140,447.29

　　18,545,178.19

　　2．托管费

　　3,023,407.87

　　3,090,863.05

　　3．销售服务费

　　-

　　-

　　4．交易费用

　　12,023,547.28

　　13,210,008.10

　　5．利息支出

　　-

　　-

　　其中：卖出回购金融资产支出

　　-

　　-

　　6．其他费用

　　218,006.13

　　220,204.92

　　三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

　　-211,826,843.21

　　-431,549,868.01

　　减：所得税费用

　　-

　　-

　　四、净利润（净亏损以“-”号填列）

　　-211,826,843.21

　　-431,549,868.01

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　582,817,820.48

　　1,874,760,488.55

　　2,457,578,309.03

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　-

　　-211,826,843.21

　　-211,826,843.21

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）

　　9,929,318.65

　　25,631,131.29

　　35,560,449.94

　　其中：1.基金申购款

　　150,684,467.36

　　440,771,517.48

　　591,455,984.84

　　2.基金赎回款

　　-140,755,148.71

　　-415,140,386.19

　　-555,895,534.90

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　-

　　-80,244,543.49

　　-80,244,543.49

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　592,747,139.13

　　1,608,320,233.14

　　2,201,067,372.27

　　项目

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　475,856,744.03

　　1,386,113,206.80

　　1,861,969,950.83

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　-

　　-431,549,868.01

　　-431,549,868.01

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）

　　207,115,406.71

　　619,512,792.41

　　826,628,199.12

　　其中：1.基金申购款

　　411,840,855.47

　　1,159,600,515.81

　　1,571,441,371.28

　　2.基金赎回款

　　-204,725,448.76

　　-540,087,723.40

　　-744,813,172.16

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　-

　　-60,424,524.68

　　-60,424,524.68

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　682,972,150.74

　　1,513,651,606.52

　　2,196,623,757.26

　　关联方名称

　　与本基金的关系

　　景顺长城基金管理有限公司

　　基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

　　中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）

　　基金托管人、基金代销机构

　　长城证券有限责任公司（“长城证券”）

　　基金管理人的股东、基金代销机构

　　关联方名称

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例

　　长城证券

　　186,668,222.20

　　2.35%

　　136,760,039.54

　　1.54%

　　关联方名称

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　当期

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例

　　期末应付

　　佣金余额

　　占期末应付佣金总额的比例

　　长城证券

　　151,669.34

　　2.29%

　　-

　　-

　　关联方名称

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　当期

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例

　　期末应付

　　佣金余额

　　占期末应付佣金总额的比例

　　长城证券

　　111,118.49

　　1.50%

　　-

　　-

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　当期发生的基金应支付的管理费

　　18,140,447.29

　　18,545,178.19

　　其中：支付销售机构的客户维护费

　　3,347,601.16

　　3,119,178.56

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　当期发生的基金应支付的托管费

　　3,023,407.87

　　3,090,863.05

　　关联方名称

　　本期

　　2011年1月1日至2011年6月30日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年6月30日

　　期末余额

　　当期利息收入

　　期末余额

　　当期利息收入

　　中国农业银行

　　60,809,170.03

　　997,987.75

　　199,622,523.96

　　911,597.88

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　1,995,787,813.64

　　90.24

　　其中：股票

　　1,995,787,813.64

　　90.24

　　2

　　固定收益投资

　　99,245,000.00

　　4.49

　　其中：债券

　　99,245,000.00

　　4.49

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　64,440,696.86

　　2.91

　　6

　　其他各项资产

　　52,131,801.56

　　2.36

　　7

　　合计

　　2,211,605,312.06

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　-

　　-

　　B

　　采掘业

　　302,363,066.38

　　13.74

　　C

　　制造业

　　1,130,275,883.81

　　51.35

　　C0

　　食品、饮料

　　358,738,437.62

　　16.30

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　-

　　-

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　113,071,760.15

　　5.14

　　C5

　　电子

　　81,869,030.46

　　3.72

　　C6

　　金属、非金属

　　291,999,738.36

　　13.27

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　256,263,753.66

　　11.64

　　C8

　　医药、生物制品

　　28,333,163.56

　　1.29

　　C99

　　其他制造业

　　-

　　-

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　-

　　-

　　E

　　建筑业

　　-

　　-

　　F

　　交通运输、仓储业

　　42,550,661.79

　　1.93

　　G

　　信息技术业

　　-

　　-

　　H

　　批发和零售贸易

　　-

　　-

　　I

　　金融、保险业

　　422,674,201.36

　　19.20

　　J

　　房地产业

　　-

　　-

　　K

　　社会服务业

　　-

　　-

　　L

　　传播与文化产业

　　-

　　-

　　M

　　综合类

　　97,924,000.30

　　4.45

　　合计

　　1,995,787,813.64

　　90.67

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　300124

　　汇川技术

　　2,586,878

　　178,235,894.20

　　8.10

　　2

　　000568

　　泸州老窖

　　3,921,258

　　176,927,160.96

　　8.04

　　3

　　601166

　　兴业银行

　　12,776,216

　　172,223,391.68

　　7.82

　　4

　　600000

　　浦发银行

　　15,520,065

　　152,717,439.60

　　6.94

　　5

　　000937

　　冀中能源

　　4,272,361

　　108,304,351.35

　　4.92

　　6

　　000401

　　冀东水泥

　　4,065,903

　　101,606,915.97

　　4.62

　　7

　　000729

　　燕京啤酒

　　5,789,080

　　98,240,687.60

　　4.46

　　8

　　601678

　　滨化股份

　　5,548,102

　　97,924,000.30

　　4.45

　　9

　　600600

　　青岛啤酒

　　2,447,879

　　83,570,589.06

　　3.80

　　10

　　000988

　　华工科技

　　4,396,833

　　81,869,030.46

　　3.72

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计买入金额

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　1

　　600000

　　浦发银行

　　245,718,752.28

　　10.00

　　2

　　601166

　　兴业银行

　　220,881,351.44

　　8.99

　　3

　　600600

　　青岛啤酒

　　140,058,807.94

　　5.70

　　4

　　000729

　　燕京啤酒

　　111,761,390.19

　　4.55

　　5

　　601678

　　滨化股份

　　109,125,283.00

　　4.44

　　6

　　000401

　　冀东水泥

　　107,534,211.06

　　4.38

　　7

　　002106

　　莱宝高科

　　106,150,794.49

　　4.32

　　8

　　000629

　　攀钢钒钛

　　104,731,067.14

　　4.26

　　9

　　000597

　　东北制药

　　93,747,055.50

　　3.81

　　10

　　000937

　　冀中能源

　　83,907,043.02

　　3.41

　　11

　　601006

　　大秦铁路

　　74,194,841.33

　　3.02

　　12

　　601857

　　中国石油

　　73,667,454.43

　　3.00

　　13

　　000698

　　沈阳化工

　　73,395,299.75

　　2.99

　　14

　　000635

　　英 力 特

　　70,779,780.52

　　2.88

　　15

　　600123

　　兰花科创

　　70,428,158.28

　　2.87

　　16

　　601101

　　昊华能源

　　70,337,486.69

　　2.86

　　17

　　000933

　　神火股份

　　69,507,750.98

　　2.83

　　18

　　000755

　　山西三维

　　68,297,686.55

　　2.78

　　19

　　000060

　　中金岭南

　　67,885,835.24

　　2.76

　　20

　　600720

　　祁连山

　　57,628,657.28

　　2.34

　　21

　　000830

　　鲁西化工

　　55,053,232.87

　　2.24

　　22

　　600216

　　浙江医药

　　55,048,441.16

　　2.24

　　23

　　600362

　　江西铜业

　　51,816,562.47

　　2.11

　　24

　　002001

　　新 和 成

　　51,789,659.35

　　2.11

　　25

　　000988

　　华工科技

　　51,479,970.21

　　2.09

　　26

　　600737

　　中粮屯河

　　50,997,029.61

　　2.08

　　27

　　600997

　　开滦股份

　　50,161,282.03

　　2.04

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计卖出金额

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　1

　　600690

　　青岛海尔

　　199,488,574.13

　　8.12

　　2

　　600000

　　浦发银行

　　176,172,440.07

　　7.17

　　3

　　600707

　　彩虹股份

　　142,176,789.63

　　5.79

　　4

　　601166

　　兴业银行

　　128,630,200.20

　　5.23

　　5

　　600050

　　中国联通

　　126,600,429.55

　　5.15

　　6

　　002422

　　科伦药业

　　123,311,745.91

　　5.02

　　7

　　002029

　　七 匹 狼

　　119,233,822.56

　　4.85

　　8

　　600016

　　民生银行

　　116,719,458.17

　　4.75

　　9

　　600518

　　康美药业

　　107,217,461.74

　　4.36

　　10

　　002106

　　莱宝高科

　　92,124,546.81

　　3.75

　　11

　　000550

　　江铃汽车

　　91,240,513.28

　　3.71

　　12

　　000629

　　攀钢钒钛

　　89,015,085.91

　　3.62

　　13

　　601328

　　交通银行

　　77,165,086.08

　　3.14

　　14

　　601101

　　昊华能源

　　74,825,622.25

　　3.04

　　15

　　000933

　　神火股份

　　74,017,128.61

　　3.01

　　16

　　601857

　　中国石油

　　72,712,374.26

　　2.96

　　17

　　000060

　　中金岭南

　　72,095,030.48

　　2.93

　　18

　　000568

　　泸州老窖

　　70,835,156.47

　　2.88

　　19

　　002045

　　广州国光

　　64,363,440.00

　　2.62

　　20

　　600600

　　青岛啤酒

　　55,919,077.68

　　2.28

　　21

　　000755

　　山西三维

　　55,147,621.08

　　2.24

　　22

　　000830

　　鲁西化工

　　54,738,651.81

　　2.23

　　23

　　600720

　　祁连山

　　52,975,014.61

　　2.16

　　24

　　600176

　　中国玻纤

　　51,817,790.34

　　2.11

　　25

　　600216

　　浙江医药

　　50,775,883.09

　　2.07

　　26

　　000937

　　冀中能源

　　50,571,650.57

　　2.06

　　买入股票的成本（成交）总额

　　4,056,052,536.21

　　卖出股票的收入（成交）总额

　　3,906,824,110.21

　　序号

　　债券品种

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　99,245,000.00

　　4.51

　　3

　　金融债券

　　-

　　-

　　其中：政策性金融债

　　-

　　-

　　4

　　企业债券

　　-

　　-

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　-

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　99,245,000.00

　　4.51

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　1101023

　　11央行票据23

　　500,000

　　49,625,000.00

　　2.25

　　2

　　1101025

　　11央行票据25

　　500,000

　　49,620,000.00

　　2.25

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　2,953,040.94

　　2

　　应收证券清算款

　　44,456,745.59

　　3

　　应收股利

　　3,271,421.36

　　4

　　应收利息

　　597,493.01

　　5

　　应收申购款

　　853,100.66

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　52,131,801.56

　　持有人户数(户)

　　户均持有的基金份额

　　持有人结构

　　机构投资者

　　个人投资者

　　持有份额

　　占总份额比例

　　持有份额

　　占总份额

　　比例

　　91,144

　　6,503.41

　　131,633,319.32

　　22.21%

　　461,113,819.81

　　77.79%

　　项目

　　持有份额总数（份）

　　占基金总份额比例

　　基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

　　4,593.38

　　0.0008%

　　基金合同生效日（2004年6月25日）基金份额总额

　　2,520,913,246.79

　　本报告期期初基金份额总额

　　582,817,820.48

　　本报告期基金总申购份额

　　150,684,467.36

　　减：本报告期基金总赎回份额

　　140,755,148.71

　　本报告期基金拆分变动份额

　　-

　　本报告期期末基金份额总额

　　592,747,139.13

　　券商名称

　　交易单元数量

　　股票交易

　　应支付该券商的佣金

　　备注

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例

　　长城证券有限责任公司

　　1

　　186,668,222.20

　　2.35%

　　151,669.34

　　2.29%

　　未变

　　海通证券股份有限公司

　　1

　　1,100,987,473.07

　　13.85%

　　935,840.72

　　14.12%

　　未变

　　中信建投证券有限责任公司

　　1

　　-

　　-

　　-

　　-

　　未变

　　平安证券有限责任公司

　　1

　　2,451,851,205.63

　　30.84%

　　2,084,069.70

　　31.44%

　　未变

　　中国国际金融有限公司

　　2

　　-

　　-

　　-

　　-

　　未变

　　申银万国证券股份有限公司

　　1

　　155,790,253.94

　　1.96%

　　126,581.19

　　1.91%

　　未变

　　光大证券股份有限公司

　　2

　　691,660,706.11

　　8.70%

　　576,326.69

　　8.69%

　　未变

　　华泰联合证券有限责任公司

　　1

　　178,609,982.28

　　2.25%

　　151,818.15

　　2.29%

　　未变

　　招商证券股份有限公司

　　2

　　1,032,005,599.40

　　12.98%

　　853,410.62

　　12.87%

　　未变

　　国泰君安证券股份有限公司

　　1

　　219,077,295.71

　　2.76%

　　178,001.66

　　2.68%

　　未变

　　国信证券股份有限公司

　　1

　　-

　　-

　　-

　　-

　　未变

　　中国银河证券股份有限公司

　　1

　　80,118,925.59

　　1.01%

　　65,097.35

　　0.98%

　　未变

　　中国建银投资证券有限责任公司

　　1

　　434,343,855.80

　　5.46%

　　352,907.58

　　5.32%

　　未变

　　东方证券股份有限公司

　　1

　　1,366,541,945.24

　　17.19%

　　1,110,323.80

　　16.75%

　　未变

　　中信证券股份有限公司

　　1

　　53,806,834.89

　　0.68%

　　43,718.27

　　0.66%

　　新增

　　广发证券股份有限公司

　　1

　　-

　　-

　　-

　　-

　　新增

　　券商名称

　　债券交易

　　回购交易

　　权证交易

　　成交金额

　　占当期债券成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期回购成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期权证成交总额的比例

　　长城证券有限责任公司

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　海通证券股份有限公司

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　中信建投证券有限责任公司

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　平安证券有限责任公司

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　中国国际金融有限公司

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　申银万国证券股份有限公司

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　光大证券股份有限公司

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　华泰联合证券有限责任公司

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　招商证券股份有限公司

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　国泰君安证券股份有限公司

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　国信证券股份有限公司

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　中国银河证券股份有限公司

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　中国建银投资证券有限责任公司

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　东方证券股份有限公司

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　中信证券股份有限公司

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　广发证券股份有限公司

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　- (来源：上海证券报)