(上接B12版)
分析利率走势和发行人的基本素质，综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素；另一方面考虑宏观经济数据，包括通货膨胀率、商品价格和GDP增长等因素。本基金可投资于国债、金融债和企业（公
相关公司股票走势
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司）债（包括可转债），以分散风险以及调节投资于股票可能带来的收益波动，使得基金收益表现更加稳定；同时满足基金资产对流动性的要求，国债投资比例不低于基金资产的20%。
3. 嘉实债券
在有效管理风险的基础上，采取主动的自上而下的投资策略，通过对投资组合的相对价值分析，充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会；应用久期调整、凸度挖掘、息差比较等策略构建组合，实现基金的保值增值。
a. 资产配置
本基金资产配置的基本原则是：充分比较各类资产的预期风险收益状况，在满足组合流动性要求的条件下，追求尽可能高的组合收益率。本基金投资于国债及信用等级为BBB级及以上（或者有高信用等级机构或相当优质资产担保）的金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。
(i) 类属配置
整个债券组合中类属债券投资中轴配置比例为：银行间国债40%，交易所国债30%，金融债20%，企业债10%。
如果流动性改善的趋势持续，将在现有的类属债券投资中轴配置比例的基础上，考虑增持金融债与企业债。增持后，两者比例合计最多可以达到50%的上限。
(ii) 期限配置
投资组合中债券的剩余期限的配置是债券投资中资产配置的另一个重要方面，与期限结构配置相关的因素主要是市场利率水平的变化方向和幅度的大小，本基金将结合收益率曲线变化的预测，采取两种策略进行期限结构配置：首先是采用主动型的策略，直接进行期限结构配置，通过分析和情景测试，确定短、中、长期三类债券的投资比例；然后与数量化方法相结合，完成投资组合中债券的期限结构配置。
(iii) 浮息债券和固息债券的配置
浮息债券具有规避利率上涨风险的功能，但是浮息债券在规避利率上涨风险的同时，还要承担收益率较低的风险。因此，将从两方面确定固息债券和浮息债券的投资比例，一是利率走势的判断，如果判断利率水平上涨，本基金将增加浮息债券的投资比例。二是比较短期债券和浮息债券的当期收益状况，用浮息债券代替短期债券，提高组合的收益水平。
b. 组合构建策略与方法
在确定每类属资产配置以后，在每一类属债券内部，本产品采取一系列策略构建债券投资组合。本基金产品的组合构建策略主要包括：久期调整、凸度挖掘、波动性交易、品质互换、回购套利等。
c. 债券选择标准
本基金的选券基本标准为：在符合本基金产品资产配置策略和组合构建策略的条件下，选择能够保持策略延续性和稳定性、投资组合流动性及风险控制要求的债券。
(i) 符合实施前述的资产配置策略、投资策略的要求；
(ii) 保持投资策略的延续性和稳定性；
(iii) 符合风险管理指标，包括VaR和流动性指标的要求；
(iv) 价值严重被低估且符合投资总体理念的要求；
(v) 降低积极管理风险的要求；
(vi) 银行间市场询价达到三家以上；
(vii) 在其他条件相同时，优先选择双边报价商报价债券列表中的债券；
(viii) 优先选择央行公开市场操作的品种。
（二）投资管理程序
1、研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理小组提供决策依据。
2、在投资决策委员会的指导下，基金经理小组和资产配置委员会综合对国内外宏观经济、货币环境、证券市场发展趋势等要素的分析判断，按照基金的合同规定，提出下一阶段本系列基金投资组合中股票、债券、现金的配置比例，并制订基金在其他重要股票资产类别上的具体配置计划。
3、投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定本系列基金的总体投资策略，审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。
4、基金经理小组根据投资决策委员会所做的决议，参考研究部和其他研究机构的研究报告，选择具体的投资目标，构建投资组合。
5、基金经理小组将投资指令下达给集中交易室，交易主管在复核投资指令合法合规的基础上，将指令分发给交易员执行。保证决策和执行权利的分离。
6、风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。监察稽核部对基金投资过程进行日常监督。
7、基金经理小组将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购、赎回和转换导致的现金流量变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。
8、在确保基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。
九、基金的业绩比较基准
嘉实增长混合：巨潮500（小盘）指数
嘉实稳健混合：巨潮200（大盘）指数
嘉实债券：中央国债登记结算公司的中国债券指数
十、基金的风险收益特征
1.嘉实增长混合：本基金属于中高风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为：基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。
2.嘉实稳健混合：本基金属于中低风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为：基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。
3.嘉实债券：本基金属于低风险证券投资基金，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金，高于货币市场基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本系列基金托管人
中国银行股份有限公司根据本系列基金合同规定，于2011年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2011年6月30日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。
1.嘉实增长混合
（1）报告期末基金资产组合情况
（2）报告期末按行业分类的股票投资组合
（3）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
（4）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
（5）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
（6）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
（7）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
（8）投资组合报告附注
①报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
②本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
③其他资产构成
④ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
⑤ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
2.嘉实稳健混合
（1）报告期末基金资产组合情况
（2）报告期末按行业分类的股票投资组合
（3） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
（4）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
（5）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
（6） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
（7） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：报告期末，本基金仅持有上述1只权证。
（8） 投资组合报告附注
① 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
② 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
③ 其他资产构成
④报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
⑤ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
3.嘉实债券
（1）报告期末基金资产组合情况
（2） 报告期末按行业分类的股票投资组合
（3） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：报告期末，本基金仅持有上述3只股票。
（4）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
（5） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
（6） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
（7）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
（8） 投资组合报告附注
① 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
② 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
③ 其他资产构成
④ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
⑤ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2011年6月30日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。
（一）嘉实增长混合
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况并与同期业绩比较基准的变动进行比较
图1:嘉实增长混合累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2003年7月9日至2011年6月30日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（5）本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
（二）嘉实稳健混合
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较
图2：嘉实稳健混合累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2003年7月9日至2011年6月30日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（5）本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
（三）嘉实债券
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较
图3:嘉实债券累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2003年7月9日至2011年6月30日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分（四、（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（1）投资于债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（3）投资于国债及信用等级为BBB级及以上（或者有高信用等级机构或相当优质资产担保）的金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。前述信用等级是指由国家有权机构批准或认可的信用评级机构进行的信用评级；（4）本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过六个月；（5）新股投资比例不超过基金资产总值的20％。
十三、费用概览
（一）基金费用的种类
1、与基金运作有关的费用
（1） 基金管理人的管理费
①以下条款适用于嘉实增长混合和嘉实稳健混合
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5％÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
②以下条款适用于嘉实债券
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.6%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.6％年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.6％÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的基金托管费
①以下条款适用于嘉实增长混合和嘉实稳健混合
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25％年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
②以下条款适用于嘉实债券
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2％年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3）与基金运作有关的其他费用
主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金成立后与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
（4）上述系列基金/基金费用由基金管理人按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
上述基金费用由相应的基金独立承担，本系列基金费用按各基金份额与各基金份额总和之比分摊。
2、与基金销售有关的费用
（1）申购费
1.本系列基金/基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：
个人投资者通过本系列基金管理人直销网上交易系统和电话交易系统申购本系列基金/基金实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。但
招商银行借记卡、中国
建设银行龙卡、中国
工商银行借记卡、中国
农业银行金穗卡持卡人，申购本系列基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行。机构投资者通过本系列基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。
基金招募说明书及相关公告规定的申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。
2.赎回费根据持有时间实行递减收费。费率表如下：
基金的赎回费用由赎回人承担，在扣除必要的手续费后，赎回费余额不得低于赎回费总额的25%，并归入基金财产。
（3）转换费
①嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券基金之间转换时，转换费率为被转出基金份额净值的0.5％。如所转换的基金份额已被连续持有超过3个月时间，基金份额持有人可以免费转换。转换后的基金份额的持有时间重新开始计算。
②由嘉实货币、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B转出至嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券，转换费率为转入基金适用的申购费率。计算公式如下：
净转入金额=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值） /（1+转换费率）＋M
转换费用=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率/（1+转换费率）
转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值
其中M为嘉实货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益
③嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券分别与嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实主题精选混合、嘉实策略增长混合、嘉实优质企业股票、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实主题新动力之间的互转（嘉实增长混合与嘉实策略混合之间尚未开办基金转换业务）；嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券转出至嘉实货币、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B， 采用“赎回费 + 申购费率补差”算法，计算公式如下：
净转入金额＝B×C×(1－D)/（1+G）
转换补差费用＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G
转入份额＝净转入金额/E
其中，B为转出的基金份额； C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；G为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率G为零； E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
其中赎回费的25%归入转出基金资产（嘉实稳固收益债券基金除外）；根据嘉实稳固收益债券基金合同的约定，该基金的赎回费全部归入该基金资产（注：在运作期和间歇期，该基金按不同的方式收取赎回费）。
注：自2010年5月26日起，暂停嘉实主题混合的转入业务；自2011年1月7日起暂停嘉实增长混合的转入业务；自2011年1月7日起嘉实策略混合实施暂停转入业务。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
（4）销售服务费
基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。
3、其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。
（二）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（三）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低部分或全部基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告；此项调整无须召开基金份额持有人大会。
（四）基金的税收
本系列基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对2003年5月29日刊登的本系列基金原招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1. 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2．在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
3.在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。
4.在“五、相关服务机构”部分：增加烟台银行、浙江稠州商业银行、哈尔滨银行、高华证券（仅代销嘉实增长混合）为本系列基金代销机构，并更新相关代销机构信息。
5. 在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
6.在“十二、基金的业绩”部分：说明了基金成立以来的投资业绩。
7.在“二十四、其他应披露事项”部分：增加了2011年1月9日至2011年7月9日本系列/基金基金的相关临时公告事项列表。
嘉实基金管理有限公司
2011年9月7日
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
3,115,271,889.54
68.81
其中：股票
3,115,271,889.54
68.81
2
固定收益投资
999,033,186.54
22.07
其中：债券
999,033,186.54
22.07
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
160,000,000.00
3.53
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
237,405,701.14
5.24
6
其他资产
15,869,820.52
0.35
7
合计
4,527,580,597.74
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
13,552,526.00
0.30
B
采掘业
119,737,512.80
2.69
C
制造业
2,163,666,552.50
48.64
C0
食品、饮料
623,664,350.53
14.02
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
7,284,745.92
0.16
C4
石油、化学、塑胶、塑料
53,354,745.02
1.20
C5
电子
95,651,281.86
2.15
C6
金属、非金属
156,650,874.59
3.52
C7
机械、设备、仪表
610,818,379.19
13.73
C8
医药、生物制品
616,242,175.39
13.85
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
41,316,539.64
0.93
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
342,538,431.26
7.70
H
批发和零售贸易
67,856,375.94
1.53
I
金融、保险业
219,011,500.71
4.92
J
房地产业
144,736,291.61
3.25
K
社会服务业
2,856,159.08
0.06
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
3,115,271,889.54
70.03
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
000651
格力电器 8,448,813
198,547,105.50
4.46
2
600406
国电南瑞 4,527,583
163,632,560.86
3.68
3
000650
仁和药业 10,623,307
151,169,658.61
3.40
4
600887
伊利股份 8,755,790
145,783,903.50
3.28
5
600750
江中药业 5,600,486
137,099,897.28
3.08
6
600570
恒生电子 8,650,969
128,380,379.96
2.89
7
600537
海通集团 3,464,154
126,857,319.48
2.85
8
600809
山西汾酒 1,763,875
123,559,443.75
2.78
9
000157
中联重科 7,999,879
123,038,139.02
2.77
10
000895
双汇发展 1,746,833
115,413,256.31
2.59
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
41,088,749.70
0.92
2
央行票据
747,377,000.00
16.80
3
金融债券
179,751,000.00
4.04
其中：政策性金融债
179,751,000.00
4.04
4
企业债券
1,865,635.20
0.04
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
28,950,801.64
0.65
8
其他
-
-
9
合计
999,033,186.54
22.46
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
1101023
11央行票据23
2,400,000
238,200,000.00
5.35
2
1101019
11央行票据19
1,600,000
158,896,000.00
3.57
3
080414
08农发14
1,000,000
100,150,000.00
2.25
4
1001032
10央行票据32
900,000
88,173,000.00
1.98
5
1101016
11央行票据16
900,000
86,940,000.00
1.95
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
2,420,546.47
2
应收证券清算款
1,102,039.52
3
应收股利
817,058.34
4
应收利息
10,936,257.34
5
应收申购款
593,918.85
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
15,869,820.52
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
1
600406
国电南瑞
7,589,859.76
0.17
非公开发行流通受限
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
8,002,548,272.89
64.57
其中：股票
8,002,548,272.89
64.57
2
固定收益投资
3,152,858,953.10
25.44
其中：债券
3,152,858,953.10
25.44
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
1,873,692.81
0.02
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
1,134,062,566.39
9.15
6
其他资产
101,454,063.52
0.82
7
合计
12,392,797,548.71
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
23,613,419.83
0.20
B
采掘业
537,507,847.38
4.47
C
制造业
3,290,381,240.36
27.37
C0
食品、饮料
633,658,192.76
5.27
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
60,063,713.84
0.50
C4
石油、化学、塑胶、塑料
219,808,978.12
1.83
C5
电子
104,736,912.48
0.87
C6
金属、非金属
821,781,313.17
6.84
C7
机械、设备、仪表
887,323,562.32
7.38
C8
医药、生物制品
563,008,567.67
4.68
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
222,007,661.14
1.85
E
建筑业
575,122,865.15
4.78
F
交通运输、仓储业
342,475,313.30
2.85
G
信息技术业
1,174,470,204.83
9.77
H
批发和零售贸易
445,104,640.61
3.70
I
金融、保险业
873,001,794.47
7.26
J
房地产业
496,433,417.06
4.13
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
22,429,868.76
0.19
M
综合类
-
-
合计
8,002,548,272.89
66.57
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
000063
中兴通讯 13,663,713
386,409,803.64
3.21
2
600009
上海机场 19,322,032
247,322,009.60
2.06
3
600383
金地集团 35,169,471
225,436,309.11
1.88
4
002304
洋河股份 1,654,130
208,685,040.80
1.74
5
601668
中国建筑 48,529,577
195,574,195.31
1.63
6
000527
美的电器 10,533,651
193,713,841.89
1.61
7
000629
攀钢钒钛 17,320,680
191,739,927.60
1.60
8
600050
中国联通 35,851,231
188,218,962.75
1.57
9
600271
航天信息 7,115,250
183,858,060.00
1.53
10
000960
锡业股份 6,144,496
178,804,833.60
1.49
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
589,081,000.00
4.90
3
金融债券
2,037,850,000.00
16.95
其中：政策性金融债
2,037,850,000.00
16.95
4
企业债券
29,333,700.00
0.24
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
496,594,253.10
4.13
8
其他
-
-
9
合计
3,152,858,953.10
26.23
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
113002
工行转债
4,191,730
496,594,253.10
4.13
2
080205
08国开05
4,500,000
461,250,000.00
3.84
3
110208
11国开08
3,000,000
300,270,000.00
2.50
4
1101028
11央行票据28
2,900,000
279,879,000.00
2.33
5
110218
11国开18
2,700,000
266,733,000.00
2.22
序号
权证代码
权证名称
数量(份)
公允价值（元)
占基金资产净值比例(%)
1
580027
长虹CWB1 771,067
1,873,692.81
0.02
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
10,327,898.97
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
21,239,633.65
4
应收利息
32,967,551.23
5
应收申购款
36,918,979.67
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
101,454,063.52
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
113002
工行转债
496,594,253.10
4.13
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
44,939,941.76
3.22
其中：股票
44,939,941.76
3.22
2
固定收益投资
1,231,319,876.95
88.23
其中：债券
1,231,319,876.95
88.23
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
48,500,192.75
3.48
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
26,215,474.44
1.88
6
其他资产
44,544,796.83
3.19
7
合计
1,395,520,282.73
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
-
-
C
制造业
44,939,941.76
3.63
C0
食品、饮料
-
-
C1
纺织、服装、皮毛
10,386,641.76
0.84
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
-
-
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
20,177,300.00
1.63
C7
机械、设备、仪表
14,376,000.00
1.16
C8
医药、生物制品
-
-
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
-
-
H
批发和零售贸易
-
-
I
金融、保险业
-
-
J
房地产业
-
-
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
44,939,941.76
3.63
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
002578
闽发铝业 1,430,000
20,177,300.00
1.63
2
002576
通达动力 800,000
14,376,000.00
1.16
3
601113
华鼎锦纶 728,376
10,386,641.76
0.84
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
453,140,574.70
36.63
2
央行票据
214,430,000.00
17.33
3
金融债券
151,149,000.00
12.22
其中：政策性金融债
151,149,000.00
12.22
4
企业债券
402,048,179.35
32.50
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
10,552,122.90
0.85
8
其他
-
-
9
合计
1,231,319,876.95
99.52
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
019105
11国债05
2,600,000
260,332,770.00
21.04
2
1001032
10央行票据32
1,400,000
137,158,000.00
11.09
3
122964
09龙湖债
1,155,500
120,310,660.00
9.72
4
122013
08北辰债
1,028,270
108,482,485.00
8.77
5
122043
09紫江债
855,580
89,835,900.00
7.26
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
573,940.42
2
应收证券清算款
25,009,648.39
3
应收股利
-
4
应收利息
18,793,633.85
5
应收申购款
167,574.17
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
44,544,796.83
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
113002
工行转债
10,552,122.90
0.85
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
1
002578
闽发铝业
20,177,300.00
1.63
ipo网下锁定三个月
2
002576
通达动力
14,376,000.00
1.16
ipo网下锁定三个月
3
601113
华鼎锦纶
10,386,641.76
0.84
ipo网下锁定三个月
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①-③
②-④
2003年7月9日至
2003年12月31日
6.49%
0.41%
-17.35%
1.16%
23.84%
-0.75%
2004年度
15.56%
0.89%
-15.41%
1.52%
30.97%
-0.63%
2005年度
8.85%
0.93%
-13.29%
1.67%
22.14%
-0.74%
2006年度
114.77%
1.16%
92.66%
1.59%
22.11%
-0.43%
2007年度
107.39%
1.60%
197.05%
2.59%
-89.66%
-0.99%
2008年度
-39.36%
1.76%
-58.35%
1.92%
18.99%
-0.16%
2009年度
60.33%
1.37%
134.03%
2.28%
-73.70%
-0.91%
2010年度
24.87%
1.20%
11.30%
1.80%
13.57%
-0.60%
2011年上半年
-10.70%
0.99%
-3.79%
1.45%
-6.91%
-0.46%
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①-③
②-④
2003年7月9日至
2003年12月31日
6.29%
0.55%
-3.73%
0.94%
10.02%
-0.39%
2004年度
2.23%
0.91%
-15.97%
1.28%
18.20%
-0.37%
2005年度
2.96%
0.87%
-7.37%
1.31%
10.33%
-0.44%
2006年度
101.90%
1.10%
122.43%
1.38%
-20.53%
-0.28%
2007年度
123.76%
1.73%
156.00%
2.26%
-32.24%
-0.53%
2008年度
-51.26%
1.93%
-64.24%
3.01%
12.98%
-1.08%
2009年度
42.07%
1.24%
95.84%
2.03%
-53.77%
-0.79%
2010年度
-5.54%
0.94%
-13.35%
1.56%
7.81%
-0.62%
2011年上半年
-4.69%
0.89%
-0.50%
1.20%
-4.19%
-0.31%
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①-③
②-④
2003年7月9日至
2003年12月31日
0.70%
0.15%
-1.24%
0.31%
1.94%
-0.16%
2004年度
-7.45%
0.27%
-2.42%
0.35%
-5.03%
-0.08%
2005年度
13.14%
0.19%
10.55%
0.18%
2.59%
0.01%
2006年度
27.17%
0.55%
2.62%
0.09%
24.55%
0.46%
2007年度
30.28%
0.41%
-1.80%
0.08%
32.08%
0.33%
2008年度
0.41%
0.31%
14.89%
0.21%
-14.48%
0.10%
2009年度
4.03%
0.38%
-1.24%
0.10%
5.27%
0.28%
2010年度
7.05%
0.21%
1.92%
0.10%
5.13%
0.11%
2011年上半年
-0.96%
0.16%
1.03%
0.08%
-1.99%
0.08%
申购金额（含申购费）
申购费率
嘉实增长混合/嘉实稳健混合
嘉实债券
100万元以下
1.5%
0.8%
100万元（含）— 500万元
1.2%
0.6%
500万元（含）以上
每笔1000元
每笔1000元
持有期限
赎回费率
嘉实增长混合/嘉实稳健混合
嘉实债券
1年之内
0.5%
0.3%
1年（含）－2年
0.25%
0.15%
2年（含）以上
0
0 (来源：上海证券报)
(责任编辑：姜隆)
来源：中国证券网·上海证券报
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