本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人
华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资
相关公司股票走势
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组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年07月01日起至09月30日止。
§2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同规定本基金的组合配置比例范围为：央行票据：0—80%，回购0—70%，短期债券0—80%，同业存款/现金比例0—70%。本报告期本基金的投资运作符合法律法规和基金合同的相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。
公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为货币市场基金，投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
存款准备金率提高到21.5%的历史高位后，央行7-8月加大了公开市场资金回笼力度，并在8月末出台保证金存款缴存准备金政策，超出投资者的预期，市场资金面持续紧张，债券收益率曲线的短端再度大幅上移，信用债的信用利差水平更是持续扩大。1年期央票利率上涨10BP至3.86%, 1年期政策性金融债利率上涨18BP至4.11%,1年期AA级短期融资券利率上涨151BP至6.89%。货币市场利率的整体上行给货币基金的投资造成较大压力，但同时也使得货币基金未来面临较好的再投资机会。
回顾本基金3季度的投资，我们在7月份判断货币政策将持续紧缩，通货膨胀将高位攀升，从而果断调整组合策略，全面降低组合仓位。通过减持浮息债券和信用债券，将组合配置重点由债券向现金转化，提高了组合现金备付比例。正是基于这种策略上的调整，我们才顺利度过7-9月资金面持续紧张，债券价格快速下跌的行情，同时我们还合理调整组合结构，在保证流动性的前提下提高组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值收益率为0.9466%，同期业绩比较收益率为0.8781%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期债券回购融资情况
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
5.3 期末基金组合剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过180天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持在1.0000元。
5.8.2 本基金在本报告期内存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。
5.8.3 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚，不存在需说明的证券投资决策程序。
5.8.4 其他资产构成
5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
7.1.1 本基金设立等相关批准文件
7.1.2 《长城货币市场证券投资基金基金合同》
7.1.3 《长城货币市场证券投资基金托管协议》
7.1.4 法律意见书
7.1.5 基金管理人业务资格批件 营业执照
7.1.6 基金托管人业务资格批件 营业执照
7.1.7 中国证监会规定的其他文件
7.2 存放地点
广东省深圳市福田区益田路6009号
新世界商务中心41层
7.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
咨询电话：0755-23982338
客户服务电话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
基金简称
长城货币
交易代码
200003
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2005年5月30日
报告期末基金份额总额
342,290,747.35份
投资目标
在本金安全和足够流动性的前提下，寻求货币资产稳定的收益。
投资策略
在严格控制风险的前提下，保证资金的安全性和高流动性，通过积极主动的三级资产配置和投资组合管理实现收益率的最大化。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。
风险收益特征
本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
基金管理人
长城基金管理有限公司
基金托管人
华夏银行股份有限公司
主要财务指标
报告期（ 2011年7月1日 － 2011年9月30日 ）
1. 本期已实现收益
4,092,502.61
2．本期利润
4,092,502.61
3．期末基金资产净值
342,290,747.35
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.9466%
0.0009%
0.8781%
0.0002%
0.0685%
0.0007%
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
钟光正
本基金的基金经理、长城稳健增利债券基金和长城积极增利债券基金的基金经理
2010年2月24日
-
2年
男，中国籍，经济学硕士。具有7年债券投资管理经历。曾就职于安徽安凯汽车股份有限公司、广发银行总行资金部、
招商银行总行资金交易部。2009年11月进入长城基金管理有限公司，曾任债券研究员。
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
298,452,559.13
83.13
其中：债券
298,452,559.13
83.13
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
55,813,443.72
15.55
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
838,718.58
0.23
4
其他资产
3,916,041.74
1.09
5
合计
359,020,763.17
100.00
序号
项目
占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
2.17
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
15,039,857.44
4.39
其中：买断式回购融资
-
-
序号
发生日期
融资余额占基金资产净值比例（％）
原因
调整期
1
2011年7月13日
20.26
巨额赎回
一个交易日
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
117
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
163
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
79
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1
30天以内
19.59
4.39
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
2.97
-
2
30天(含)-60天
-
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天(含)-90天
11.56
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
11.56
-
4
90天(含)-180天
55.20
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
5
180天(含)-397天（含）
17.46
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
合计
103.81
4.39
序号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值的比例（%）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
148,531,687.13
43.39
其中：政策性金融债
148,531,687.13
43.39
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
149,920,872.00
43.80
6
中期票据
-
-
7
其他
-
-
8
合计
298,452,559.13
87.19
9
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
49,725,593.17
14.53
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本(元)
占基金资产净值比例（％）
1
110245
11国开45
1,000,000
98,806,093.96
28.87
2
1181080
11苏汇鸿CP01
300,000
30,076,496.12
8.79
3
1181130
11亿利CP01
300,000
30,050,237.69
8.78
4
1181068
11蓉希望CP01
200,000
19,996,626.19
5.84
5
1181204
11东源CP01
200,000
19,922,297.81
5.82
6
1181216
11博源CP01
200,000
19,855,486.09
5.80
7
090205
09国开05
200,000
19,788,273.52
5.78
8
100236
10国开36
200,000
19,780,070.10
5.78
9
090213
09国开13
100,000
10,157,249.55
2.97
10
1181057
11同洲CP01
100,000
10,017,877.60
2.93
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
20
报告期内偏离度的最高值
-0.1092%
报告期内偏离度的最低值
-0.3616%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.2223%
序号
发生日期
该类浮动债占基金资产净值的比例(%)
原因
调整期
1
2011年7月1日
21.03
持续赎回
三个交易日
2
2011年7月2日
21.03
持续赎回
-
3
2011年7月3日
21.03
持续赎回
-
4
2011年7月13日
22.84
巨额赎回
七个交易日
5
2011年7月14日
22.05
持续赎回
-
6
2011年7月15日
22.14
持续赎回
-
7
2011年7月16日
22.14
持续赎回
-
8
2011年7月17日
22.13
持续赎回
-
9
2011年7月18日
22.29
持续赎回
-
10
2011年7月19日
22.55
持续赎回
-
序号
其他资产
金额（元）
1
存出保证金
250,000.00
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
3,665,741.74
4
应收申购款
300.00
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
3,916,041.74
报告期期初基金份额总额
528,884,877.67
报告期期间基金总申购份额
538,348,559.95
减:报告期期间基金总赎回份额
724,942,690.27
报告期期末基金份额总额
342,290,747.35
长城货币市场证券投资基金
2011年第三季度报告
2011年9月30日
基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：2011年10月26日 (来源：上海证券报)
(责任编辑：姜隆)
来源：中国证券网·上海证券报
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