大成沪深300指数证券投资基金更新的招募说明书摘要(图)

正文

2011年11月19日09:47

来源：《证券时报》

上接B14版

　　注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

　　法定代表人：孔佑杰

　　联系电话：010－88086830

　　联系人：陈韦杉

　　传真：010－66412537

　　网址：www.rxzq.com.cn

　　（77）华龙证券有限责任公司

　　注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

　　法定代表人：李

相关公司股票走势

晓安

　　联系人：李昕田

　　联系电话：0931－8490208

　　甘肃省客服电话：96668

　　网址：www.hlzqgs.com

　　（78）财富证券有限责任公司

　　办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

　　法人代表：周晖

　　客户服务热线：0731－84403319

　　联系人：胡智

　　电话：0731－84779521

　　传真：0731－84403439

　　网址：www.cfzq.com

　　（79）华福证券有限责任公司

　　注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

　　法定代表人：黄金琳

　　客服电话：0591－96326

　　联系人：张腾

　　电话：0591－87278701／

　　传真：0591－87841150

　　网址：www.gfhfzq.com.cn

　　（80）大通证券股份有限公司

　　客服电话：4008－169－169

　　联系人：谢立军

　　电话：0411－39673202

　　网址：www.daton.com.cn

　　（81）中原证券股份有限公司

　　地址：郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦

　　法定代表人：石保上

　　客服电话：0371－967218、4008139666

　　联系人：程月艳、耿铭

　　联系电话：0371－65585670

　　联系传真：0371－65585665

　　网址：www.ccnew.com

　　（82）西南证券股份有限公司

　　地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

　　法定代表人：王珠林

　　客服电话：4008096096

　　联系人：徐雅筠、杨再巧

　　网址：www.swsc.com.cn

　　（83）山西证券股份有限公司

　　注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

　　法定代表人：侯巍

　　客服电话：0351－8686868

　　联系人：张治国

　　电话：0351－8686703

　　传真：0351－8686619

　　网址：www.i618.com.cn

　　（84）天源证券经济有限公司

　　注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼

　　办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼

　　法定代表人：林小明

　　电话：0755－33331188

　　传真：0755－33329815

　　统一客服电话：4006543218

　　公司网站地址：www.tyzq.com.cn

　　（85）天风证券有限责任公司

　　注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

　　法定代表人：余磊

　　联系人：翟璟

　　联系电话：（027）87618882／（028） 86711410 传真：（027）87618863

　　公司网站：www.tfzq.com

　　（86）国盛证券有限责任公司

　　注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

　　办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼

　　法定代表人：曾小普

　　联系人：徐美云

　　电话：0791－6285337

　　传真：0791－6282293

　　网址：www.gsstock.com

　　3.场内代销机构

　　场内代销机构是指具有开放式基金代销资格，经上海证券交易所和本基金管理人认可的，可通过上海证券交易所场内“上证基金通”办理开放式基金的申购与赎回业务的会员单位，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　　（二）注册登记机构

　　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街27号投资广场23层

　　办公地址：北京市西城区金融大街27号投资广场23层

　　法定代表人：陈耀先

　　电话：010－58598839

　　传真：010－58598907

　　联系人：朱立元

　　（三）律师事务所和经办律师

　　律师事务所名称：通力律师事务所

　　注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼

　　办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼

　　经办律师：秦悦民、傅轶

　　电话：021－68818100

　　传真：021－68816880

　　（四）会计师事务所和经办注册会计师

　　公司名称：安永华明会计师事务所

　　注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

　　办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

　　法定代表人：葛明

　　经办注册会计师：张小东，周刚

　　电话：010－58153000

　　传真：010－85188298

　　联系人：李妍明

　　四、基金的名称

　　大成沪深300指数证券投资基金

　　五、基金类别

　　股票型指数基金

　　六、基金的运作方式

　　契约型开放式

　　七、基金的投资目标

　　通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

　　八、基金的投资范围

　　本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数成份股、备选成份股、新股（如一级市场初次发行或增发）等，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财产净值的5%。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。

　　本基金跟踪标的指数的投资组合资产原则上不低于基金财产净值的90%。除非法律法规另有规定，本基金的股票投资比例可以提高到基金财产净值的100%。

　　九、基金的投资策略

　　本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

　　当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如股权分置改革等）导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。

　　1.决策依据

　　（1）有关法律、法规、基金合同和标的指数等的相关规定；

　　（2）经济运行态势和证券市场走势。

　　2.投资管理体制

　　本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则；决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理根据投资决策委员会的决策，负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。

　　3.投资程序

　　（1）金融工程部运用风险监测模型以及各种风险监控指标，结合公司内外研究报告，对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算与归因分析，依此提出研究分析报告。

　　（2）投资决策委员会依据金融工程部等部门提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理的日常决策。

　　（3）根据标的指数，结合研究报告，基金经理原则上依据指数成份股的权重构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低交易成本、控制投资风险。

　　（4）交易管理部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略，完成具体证券品种的交易。

　　（5）金融工程部等部门根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关绩效评估报告。监察稽核部对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。

　　（6）基金经理跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况、金融工程部和监察稽核部的绩效评估报告和对各种风险的监控和评估结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

　　（7）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序，并予以公告。

　　4.金融衍生产品投资管理

　　本基金若投资金融衍生产品，则其目的主要包括：对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用，最终使得基金收益率尽可能地贴近所跟踪标的指数的收益率。

　　本基金投资金融衍生产品的投资策略主要包括：主要采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为权证投资的价值基准；根据权证对应公司基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权证的趋势投资；利用权证衍生工具的特性，基金通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的，包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资策略。

　　十、基金的业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准为沪深300指数。

　　如果沪深300指数被停止编制及发布，或沪深300指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致沪深300指数不宜继续作为业绩比较基准，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，变更本基金的业绩比较基准。

　　本基金由于上述原因变更业绩比较基准，基金管理人需报中国证监会核准后，应于正式实施变更前2日内在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。

　　十一、基金的风险收益特征

　　本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。

　　十二、基金投资组合报告（截至2011年6月30日）

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2011年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2011年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

　　1.报告期末基金资产组合情况

　　2.报告期末按行业分类的股票投资组合

　　3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

　　4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券投资组合

　　5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

　　本基金本报告期末未持有债券投资组合

　　6.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　9.投资组合报告附注

　　（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　（3）报告期末其他各项资产构成

　　金额单位：人民币元

　　（4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　（5）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。

　　（6）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　　十三、基金业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

　　（二）自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：

　　大成沪深300基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（2006年4月6日至2011年6月30日）

　　注：按基金合同规定，本基金的初始建仓期为6个月。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

　　十四、费用概览

　　（一）与基金运作有关的费用

　　1.与基金运作相关费用列示

　　（1）基金管理人的管理费；

　　（2）基金托管人的托管费；

　　（3）基金的证券交易费用；

　　（4）基金合同生效后的信息披露费用；

　　（5）基金份额持有人大会费用；

　　（6）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；

　　（7）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　2.与基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式

　　（1）基金管理人的管理费

　　本基金的基金管理费按基金财产净值的0.75%年费率计提。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金财产净值的0.75%年费率计提。计算方法如：

　　H＝E×0.75%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金财产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　（2）基金托管人的基金托管费

　　本基金的基金托管费按基金财产净值的0.15%年费率计提。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金财产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.15%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金财产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　（3）本条第1款第3至第8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

　　3.不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　基金合同生效前的相关费用，包括但不限于律师费、会计师费、验资费、信息披露费用等不得从基金财产中列支，其他具体不得列入基金费用的项目依据相关法律法规执行。

　　（二）与基金销售等相关费用

　　本基金分为A类和B类两种收费模式，对应A类和B类两种不同的份额。

　　A类收费模式，即前端收费模式，指在本基金中，选择在认（申）购本基金时直接交纳认（申）购费，再以扣除认（申）购费后的净额作为认（申）购金额的收费模式。

　　B类收费模式，即后端收费模式，指在本基金中，选择在认（申）购时不交纳认（申）购费，以认（申）购总额直接作为认（申）购金额，但在赎回时交纳认（申）购费的收费模式。

　　本基金因不同的收费模式而有两类基金份额：A类基金份额和B类基金份额。A类基金份额是选择A类收费方式（前端收费模式）的基金份额；B类基金份额是选择B类收费方式（后端收费模式）的基金份额。

　　本基金将来若增加新的收费模式，对应地，可能会增加新的基金份额种类，并可能需计算其新基金份额类别的基金份额净值。

　　此分类对募集期的认购行为和基金合同生效后的申购行为，均同样适用。

　　投资者在认（申）购本基金时，每笔认（申）购只能选择A类或B类之一种。

　　1.基金申购（基金合同生效后购买本基金）

　　投资者申购本基金时只能从A类和B类两种收费模式中选择一个。投资者申购本基金采用全额缴款的申购方式。

　　（1）A类收费模式：前端收费模式

　　前端申购费用的计算方法如下：

　　净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）

　　申购费用＝申购金额－净申购金额

　　申购费用在基金申购时从申购金额中扣除，不列入基金财产。基金申购费用用于市场推广、销售、注册登记、客户服务等各项费用。

　　（2）B类收费模式：后端收费模式

　　采用B类收费模式，投资者在申购时无须支付申购费用，但是赎回时需交纳申购费用。后端申购费用的计算方法如下：

　　后端申购费用＝赎回份数×申购日基金份额净值×后端申购费率

　　2.基金赎回（对A类基金份额和B类基金份额均适用）

　　本基金赎回费用由基金赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

　　本基金的赎回费率按持有期（T）递减，最高不超过总的赎回金额的0.5%，持有期超过2年赎回费率则为0。

　　赎回费率表如下：

　　注：1年按照365天计算，2年按照730天计算，其余同。

　　赎回费用的计算方法如下：

　　赎回费用＝赎回金额×赎回费率

　　本基金赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的25%，并应当归入基金财产。

　　3.基金转换

　　本基金转换费用详见本基金开放转换业务公告、最新的更新的招募说明书或其他刊登在指定媒体上的公告。

　　（三）费率调整

　　基金管理人和基金托管人可根据实际情况分别调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率和基金托管费率，原则上须召开基金份额持有人大会审议，除非法律法规另有规定、或基金合同另有约定、或获得监管机关的豁免等。

　　基金管理人等可根据市场情况在不违背有关法律法规之规定和基金合同之约定的情况下调整本基金的认购费率、申购费率、赎回费率等。调低前述相关费率，或在不增加整体费率水平的情况下改变收费模式，无须召开基金份额持有人大会。

　　若将来法律法规或监管机构许可本基金或本类型的基金采取持续性销售服务费模式，则本基金可以依法引入持续性销售服务费收费模式；若引入该类收费模式，并没有增加现有投资者的费用负担，则无须召开基金份额持有人大会，法律法规或监管机关另有规定的除外。

　　基金管理人或其授权或认可的机构，在不违背相关法律法规之规定和基金合同之约定的情况下，有权仅对场外或者仅对场内的费率结构进行调整。

　　费率的调整，最迟在调整生效前2日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

　　（四）基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，应按国家法律、法规履行其纳税义务。

　　十五、对招募说明书更新部分的说明

　　本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对2011年6月14日公布的《大成沪深300指数证券投资基金更新的招募说明书》（2011年第1期）进行了补充和更新，主要修改内容如下：

　　1.根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。

　　2.根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。

　　3.根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。

　　4.根据最新数据，更新了“八、基金的投资”部分。

　　5.根据最新数据，更新了“九、基金的业绩”部分。

　　6.根据最新公告，更新了“二十二、其他应披露的事项”。

　　7.根据最新情况，更新了“二十三、招募说明书更新部分的说明”。

　　大成基金管理有限公司

　　二〇一一年十一月十九日

　　

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	6，856，290，419.36	93.72
	其中：股票	6，856，290，419.36	93.72
2	固定收益投资	－	0.00
	其中：债券	－	0.00
	资产支持证券	－	0.00
3	金融衍生品投资	－	0.00
4	买入返售金融资产	－	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	394，021，677.96	5.39
6	其他资产	65，693，417.10	0.90
7	合计	7，316，005，514.42	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	40，082，388.01	0.55
B	采掘业	805，192，407.62	11.08
C	制造业	2，513，619，844.92	34.60
C0	食品、饮料	418，939，494.19	5.77
C1	纺织、服装、皮毛	23，519，426.49	0.32
C2	木材、家具	－	0.00
C3	造纸、印刷	－	0.00
C4	石油、化学、塑胶、塑料	170，200，237.32	2.34
C5	电子	76，384，836.72	1.05
C6	金属、非金属	625，738，958.31	8.61
C7	机械、设备、仪表	911，515，255.79	12.55
C8	医药、生物制品	275，169，132.66	3.79
C99	其他制造业	12，152，503.44	0.17
D	电力、煤气及水的生产和供应业	149，518，830.17	2.06
E	建筑业	220，718，802.49	3.04
F	交通运输、仓储业	254，888，727.46	3.51
G	信息技术业	218，346，779.74	3.01
H	批发和零售贸易	207，752，975.96	2.86
I	金融、保险业	1，901，205，760.32	26.17
J	房地产业	323，631，240.18	4.45

K	社会服务业	57，596，191.69	0.79
L	传播与文化产业	14，011，081.16	0.19
M	综合类	149，725，389.64	2.06
	合计	6，856，290，419.36	94.38

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	16，177，856	210，635，685.12	2.90
2	601318	中国平安	4，045，879	195，294，579.33	2.69
3	600016	民生银行	27，275，621	156，289，308.33	2.15
4	601328	交通银行	25，134，964	139，247，700.56	1.92
5	600000	浦发银行	13，514，931	132，986，921.04	1.83
6	601166	兴业银行	9，117，559	122，904，695.32	1.69
7	601088	中国神华	3，982，658	120，037，312.12	1.65
8	600030	中信证券	8，406，900	109，962，252.00	1.51
9	601939	建设银行	21，989，693	108，629，083.42	1.50
10	000002	万科A	11，689，312	98，774，686.40	1.36

序号	名称	金额
1	存出保证金	1，030，975.91
2	应收证券清算款	54，742，681.50
3	应收股利	8，887，846.69
4	应收利息	70，615.25
5	应收申购款	961，297.75
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	65，693，417.10

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2006.04.06－2006.12.31	68.66%	1.41%	85.01%	1.52%	－16.35%	－0.11%
2007.01.01－2007.12.31	133.11%	2.18%	161.57%	2.30%	－28.46%	－0.12%
2008.01.01－2008.12.31	－64.77%	2.90%	－65.95%	3.05%	1.18%	－0.15%
2009.01.01－2009.12.31	90.08%	1.95%	96.71%	2.06%	－6.63%	－0.11%
2010.01.01－2010.12.31	－12.67%	1.51%	－12.51%	1.58%	－0.16%	－0.07%
2011.01.01－2011.06.30	－2.37%	1.16%	－2.69%	1.23%	0.32%	－0.07%
2006.04.06－2011.06.30	124.47%	2.04%	175.92%	2.15%	－51.45%	－0.11%