天弘精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

　　（上接31版）

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　000895

　　双汇发展

　　3,856,609

　　250,679,585.00

　　9.25

　　2

　　000596

　　古井贡酒

　　2,431,935

　　208,295,232.75

　　7.69

　　3

　　600809

　　山西汾酒

　　2,555,416

　　184,552,143.52

　　6.81

　　4

　　600298

　　安琪酵母

　　4,855,876

　　153,882,710.44

　　5.68

　　5

　　600875

　　东方电气

　　6,772,558

　　152,179,378.26

　　5.62

　　6

　　002038

　　双鹭药业

　　3,723,343

　　120,450,146.05

　　4.45

　　7

　　002344

　　海宁皮城

　　5,092,150

　　120,123,818.50

　　4.43

　　8

　　300144

　　宋城股份

　　4,763,173

　　94,548,984.05

　　3.49

　　9

　　002041

　　登海种业

　　3,363,862

　　84,466,574.82

　　3.12

　　10

　　002436

　　兴森科技

　　4,712,947

　　84,361,751.30

　　3.11

　　(四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例(%)

　　1

　　国家债券

　　14,437,500.00

　　0.53

　　2

　　央行票据

　　184,184,000.00

　　6.80

　　3

　　金融债券

　　39,879,000.00

　　1.47

　　其中：政策性金融债

　　39,879,000.00

　　1.47

　　4

　　企业债券

　　186,755,624.30

　　6.89

　　5

　　企业短期融资券

　　10,011,000.00

　　0.37

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　2,927,836.70

　　0.11

　　8

　　合计

　　438,194,961.00

　　16.17

　　（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量(张)

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例(%)

　　1

　　1101022

　　11央行票据22

　　1,500,000

　　144,900,000.00

　　5.35

　　2

　　122036

　　09沪张江

　　450,000

　　44,077,500.00

　　1.63

　　3

　　1001032

　　10央行票据32

　　400,000

　　39,284,000.00

　　1.45

　　4

　　068007

　　06首都机场债

　　400,000

　　39,024,000.00

　　1.44

　　5

　　122033

　　09富力债

　　384,040

　　37,635,920.00

　　1.39

　　（六）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　（七）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　（八）投资组合报告附注

　　1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　2、基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

　　3、基金的其他资产构成

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　4,192,283.21

　　2

　　应收证券清算款

　　7,038,231.91

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　8,959,231.17

　　5

　　应收申购款

　　244,065.64

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　合计

　　20,433,811.93

　　4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　110013

　　国投转债

　　1,222,827.20

　　0.05

　　2

　　110012

　　海运转债

　　770,706.30

　　0.03

　　3

　　110011

　　歌华转债

　　500,024.70

　　0.02

　　4

　　126729

　　燕京转债

　　434,278.50

　　0.02

　　5、截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

　　十二 基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　基金业绩数据截至2011年9月30日。

　　基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　阶段

　　净值增长率

　　①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率

　　③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　2005/10/08- 2005/12/31

　　-0.02%

　　0.03%

　　0.03%

　　0.46%

　　-0.05%

　　-0.43%

　　2006/01/01- 2006/12/31

　　50.36%

　　1.01%

　　56.94%

　　0.77%

　　-6.58%

　　0.24%

　　2007/01/01- 2007/12/31

　　93.62%

　　1.87%

　　68.47%

　　1.27%

　　25.15%

　　0.60%

　　2008/01/01- 2008/12/31

　　-50.30%

　　2.21%

　　-41.06%

　　1.69%

　　-9.24%

　　0.52%

　　2009/01/01- 2009/12/31

　　34.85%

　　1.87%

　　45.55%

　　1.13%

　　-10.70%

　　0.74%

　　2010/01/01-

　　2010/12/31

　　6.85%

　　1.34%

　　-7.18%

　　0.86%

　　14.03%

　　0.48%

　　2011/01/01-

　　2011/09/30

　　-18.29%

　　1.01%

　　-8.36%

　　0.7%

　　-9.93%

　　0.31%

　　2005/10/08- 2011/09/30

　　70.32%

　　1.62%

　　93.02%

　　1.13%

　　-22.7%

　　0.49%

　　十三 基金费用与税收

　　（一）与基金运作有关的费用

　　1、基金运作费用的种类

　　（1）基金管理人的管理费；

　　（2）基金托管人的托管费；

　　（3）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和信息披露费；

　　（4）基金份额持有人大会费用；

　　（5）基金的证券交易费用；

　　（6）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。

　　2、基金运作费用的费率水平、收取方式和使用方式

　　（1）基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×1.5%÷当年天数

　　H为每日应付的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　（2）基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷当年天数

　　H为每日应支付的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　（3）本条第（一）款第1项第（3）至第（6）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议等的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　1、申购费用

　　（1）费率水平

　　申购费率按申购金额采用比例费率，投资者在一天之内的多笔申购，适用费率按单笔分别计算。申购费率具体如下：

　　申购金额区间

　　申购费率

　　100万元(不含)以下

　　1.5%

　　100万元（含）至500万元(不含)

　　1.2%

　　500万元（含）至1000万元(不含)

　　0.7%

　　1000万元（含）以上

　　每笔1000元

　　（2）计算公式

　　净申购金额＝申购金额 /（1＋申购费率）

　　申购费用＝申购金额－净申购金额

　　申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

　　申购费用计算结果按四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的损失由基金财产承担，取得的收益归入基金财产。

　　（3）收取方式和使用方式

　　本基金的申购费用在基金投资者申购本基金份额时收取。基金申购费用用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

　　2、赎回费用

　　（1）费率水平

　　赎回费率按持有期限划分等级，持有期越长，赎回费率越低，直至两年后为零。

　　赎回费率具体如下：

　　持有期限

　　赎回费率

　　一年以内

　　0.50%

　　一年（含）以上两年以内

　　0.25%

　　两年（含）以上

　　0

　　（2）计算公式

　　赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值

　　赎回费用＝赎回总额×赎回费率

　　赎回总额、赎回费用计算结果按四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的损失由基金财产承担，取得的收益归入基金财产。

　　（3）收取方式和使用方式

　　本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，基金赎回费用在扣除手续费后,余额应当归入基金财产。本基金赎回费用的25%归基金财产所有,其余75%用于支付注册登记费。

　　（三）其他费用

　　本基金可在国务院证券监督管理机构允许的条件下按照国家的有关规定增加其他种类的基金费用。

　　（四）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师费、律师费、信息披露费用等其他费用不列入基金费用。

　　（五）税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

　　十四 对招募说明书更新部分的说明

　　本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、

　　《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它相关法律法规的

　　要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人于2011 年5 月21 日公告的《天弘精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）》进行了更新,主要更新的内容如下：

　　1、在“三、基金管理人”部分，根据公司人员变动情况，对基金管理人的概况、公司部门设置、部分董事会成员基本情况及高级管理人员基本情况进行了更新；

　　2、在“三、基金管理人”部分，根据公司人员的变动情况，对本基金基金经理的个人基本信息及基金管理人投资决策委员会成员进行了更新；

　　3、在“四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的更新内容做了相应的更新；

　　4、在“五、相关服务机构”部分，对新增加的代销机构进行了更新；

　　5、在“五、相关服务机构”部分，变更了注册登记机构联系人；

　　6、在“八、基金份额的申购与赎回”部分，增加了申购与赎回办理的场所和方式中的

　　代销机构。

　　7、在“十、基金的投资”部分，补充了本基金最近一期投资组合报告的内容；

　　8、在“十一、基金的业绩”部分, 更新了基金业绩数据；

　　9、在“二十三、其他应披露的事项”部分，对本次更新期间的历次公告进行了补充。

　　天弘基金管理有限公司

　　二〇一一年十一月二十一日 (来源：上海证券报)