东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书（更新）摘要

　　(上接B23版)

　　如果指数编制单位停止计算编制指数或更改指数名称、或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，基金管理人经与基金托管人协商一致，履行相关程序并报中国证监会备案后，调整业绩比较基准并及时公告。

　　九、基金的风险收益特征

　　本基金 是保本混合型的基金产品，属于证券投资基金中的低风险品种。

　　转型后“东方成长收益平衡混合型证券投资基金”的风险收益特征

　　本基金属于混合型基金，为证券投资基金中的风险适中品种。长期平均的风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

　　十、基金投资组合报告

　　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人根据本基金合同规定，已复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2011年9月30日（财务数据未经审计）。

　　1.报告期末基金资产组合情况

　　2.报告期末按行业分类的股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8.投资组合报告附注

　　（1）本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　（2）本报告期内本基金未投资股票。

　　（3）其他各项资产构成

　　（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本报告期末本基金未投资股票。

　　十一、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（一）基金净值表现

　　历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　（二）本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　注：①根据《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：保本资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金及到期日不超过1年的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；收益资产占基金资产的比例不高于40%。其中，保本资产指债券（包括国债、央行票据、企业债、公司债、金融债、短期融资券、资产支持证券及其他法律法规或中国证监会允许投资的债券类金融工具）、货币市场工具；收益资产包括股票、权证等权益类资产。基金的投资组合应在基金合同生效之日起6个月内达到规定的标准。

　　②本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。本基金合同生效日为2011年4月14日，至披露时点不满一年。

　　③所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　十二、费用概览

　　（一）基金费用的种类

　　1.基金管理人的管理费；

　　2.基金托管人的托管费；

　　3.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　4.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费；

　　5.基金份额持有人大会费用；

　　6.基金的证券交易费用；

　　7.基金的银行汇划费用；

　　8.按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1.基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×1.3%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　　保本周期内，保证费用由基金管理人从基金管理费收入中列支。

　　2.基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的2％。的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×2％。÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　　上述“（一）基金费用的种类”中第3－7项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财

　　产的损失；

　　2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3.《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信

　　息披露费用等费用；

　　4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　（四）费用调整

　　基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金申购赎回费率等相关费率。

　　保本周期期间或保本周期到期后转入下一保本周期，调高基金管理费率、基金托管费率等相关费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

　　保本周期到期后，如果转型为“东方成长收益平衡混合型证券投资基金”，基金管理费率、基金托管费率等费率将按照《基金合同》的相关规定做相应修改，须报中国证监会核准，无须召开基金份额持有人大会。

　　基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一家指定媒体公告。

　　（五）基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　十三、对招募说明书更新部分的说明

　　《东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书（更新）》（2011年）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新，主要内容如下：

　　（一）在“重要提示”中，更新了“招募说明书有关财务数据的截止日期”及“其他内容的截止日期”。

　　（二）在“三、基金管理人”部分，对基金管理人的进行了更新。

　　（三）在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的进行了更新。

　　（四）在“五、相关服务机构”部分，更新了直销机构、代销机构、注册登记机构、律师事务所、会计师事务所的信息。

　　（五）在“六、基金的募集与基金合同生效”部分，更新了基金。

　　（六）在“七、基金份额的申购与赎回”部分，更新了“代销机构”、“定期定额投资计划”、“申购和赎回的开放日及时间”等内容，并说明了开通定期定额投资的代销机构和日期。

　　（六）在“十、基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告”的内容，截止日期更新为2011年9月30日，该部分内容均按有关规定编制，并经本基金托管人复核，但未经审计。

　　（七）在“十一、基金的业绩”部分，更新了“基金净值表现”和“本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，该部分内容均按照有关规定编制，并经本基金托管人复核，但相关财务数据未经审计。

　　（八）在“二十二、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了基金管理人的相关信息。

　　（九）在“二十三、对基金份额持有人的服务”部分，更新了具体服务内容。

　　（十）在“二十一、其他应披露事项”部分，更新了自本基金基金合同生效日2011年4月14日到本次《招募说明书（更新）》截止日2011年10月14日之间的信息披露事项。

　　上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录东方基金管理有限责任公司网站www.orient-fund.com。

　　东方基金管理有限责任公司

　　2011年11月25日

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　-

　　-

　　其中：股票

　　-

　　-

　　2

　　固定收益投资

　　1,178,181,547.80

　　97.53

　　其中：债券

　　1,178,181,547.80

　　97.53

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　6,996,711.65

　　0.58

　　6

　　其他各项资产

　　22,902,009.65

　　1.90

　　7

　　合计

　　1,208,080,269.10

　　100.00

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　国家债券

　　12,586,615.20

　　1.05

　　2

　　央行票据

　　-

　　-

　　3

　　金融债券

　　355,136,000.00

　　29.50

　　其中：政策性金融债

　　326,486,000.00

　　27.12

　　4

　　企业债券

　　498,998,000.00

　　41.45

　　5

　　企业短期融资券

　　257,157,000.00

　　21.36

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　54,303,932.60

　　4.51

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　1,178,181,547.80

　　97.88

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　090205

　　09国开05

　　2,100,000

　　209,559,000.00

　　17.41

　　2

　　1180114

　　11焦作建投债

　　700,000

　　67,445,000.00

　　5.60

　　3

　　1181270

　　11辽宏塑CP02

　　600,000

　　59,238,000.00

　　4.92

　　4

　　112029

　　11软控债

　　600,000

　　58,803,000.00

　　4.89

　　5

　　122074

　　11士兰微

　　600,000

　　58,800,000.00

　　4.88

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　250,000.00

　　2

　　应收证券清算款

　　6,002,250.00

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　16,649,759.65

　　5

　　应收申购款

　　-

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　22,902,009.65

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例(%)

　　1

　　110015

　　石化转债

　　45,782,735.70

　　3.80

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①-③

　　②-④

　　2011/4/14-2011/6/30

　　0.00%

　　0.05%

　　1.02%

　　0.00%

　　-1.02%

　　0.05%

　　2011/7/1-2011/9/30

　　-2.00%

　　0.10%

　　1.26%

　　0.01%

　　-3.26%

　　0.09% (来源：上海证券报)