广发中证500指数证券投资基金(LOF)招募说明书【更新】摘要

　　（上接B43版）

　　3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　4．报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期 末未持有债券。

　　6．投资组合报告附注

　　（1）本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的10％。

　　（2）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名股票的发行主体未受到公开谴责和处罚。

　　（3）本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

　　（4）本基金其他各项资产构成

　　（5）截至2011年9月30日，本基金末持有的处于转股期的可转换债券。

　　（6）截至2011年9月30日，本基金未持有权证。

　　（7）截至2011年9月30日，本基金未持有资产支持证券。

　　（8）截至2011年9月30日，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

　　十二、基金的业绩

　　本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2011年9月30日。

　　1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

　　注：业绩比较基准：95%×中证500指数收益率+5%×银行同业存款收益率

　　2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　广发中证500指数证券投资基金

　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（2009年11月26日至2011年9月30日）

　　（1）业绩比较基准：95%×中证500指数收益率+5%×银行同业存款收益率

　　（2）本基金建仓期为基金合同生效后三个月，建仓期结束时本基金资产配置比例符合本基金合同有关规定。

　　十三、基金费用与税收

　　一、基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　5、基金份额持有人大会费用；

　　6、基金的证券交易费用；

　　7、基金的银行汇划费用；

　　8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　　二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.60%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.15%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　　上述“一、基金费用的种类”中第3－7项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　三、不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　四、费用调整

　　基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

　　调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

　　基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

　　五、基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对《广发中证500指数证券投资基金（LOF）招募说明书》（更新[2011年1号]）进行了更新,主要更新的内容如下：

　　1、在“第三部分 基金管理人”部分，根据基金管理人的人员变动情况进行了更新。

　　2、在“第四部分 基金托管人”部分，根据托管行人员变动情况和基金托管业务经营情况对托管人信息进行了相应更新。

　　3、在“第五部分 相关服务机构”部分，增加了相关的代销机构，对原有销售机构的资料进行更新，相关事宜均已公告。

　　4、在“第十二部分 基金的投资”部分，更新了截至2011年9月30日的投资组合报告的内容。

　　5、在“第十三部分 基金的业绩”部分，对截至2011年9月30日的基金业绩表现情况予以披露。

　　6、根据最新公告对“第二十五部分 其他应披露的事项”进行了更新。

　　广发基金管理有限公司

　　二〇一二年一月六日

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　000581

　　威孚高科

　　639,755

　　20,868,808.10

　　0.65

　　2

　　000970

　　中科三环

　　717,935

　　18,300,163.15

　　0.57

　　3

　　600702

　　沱牌舍得

　　822,105

　　15,036,300.45

　　0.47

　　4

　　600079

　　人福医药

　　697,865

　　14,990,140.20

　　0.47

　　5

　　600805

　　悦达投资

　　1,002,861

　　14,822,285.58

　　0.46

　　6

　　002123

　　荣信股份

　　712,842

　　14,114,271.60

　　0.44

　　7

　　000917

　　电广传媒

　　574,753

　　13,822,809.65

　　0.43

　　8

　　000759

　　中百集团

　　1,224,450

　　13,444,461.00

　　0.42

　　9

　　000939

　　凯迪电力

　　1,167,382

　　13,261,459.52

　　0.41

　　10

　　002038

　　双鹭药业

　　403,831

　　13,063,932.85

　　0.41

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　1,303,424.61

　　2

　　应收证券清算款

　　100,027,876.50

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　51,974.60

　　5

　　应收申购款

　　9,212,855.26

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　110,596,130.97

　　阶 段

　　净值增长率(1)

　　净值增长率标准差(2)

　　业绩比较基准收益率(3)

　　业绩比较基准收益率标准差(4)

　　(1)-(3)

　　(2)-(4)

　　2009.11.26-2009.12.31

　　0.90%

　　0.67%

　　-0.56%

　　2.06%

　　1.46%

　　-1.39%

　　2010.01.01-2010.12.31

　　8.52%

　　1.71%

　　9.57%

　　1.72%

　　-1.05%

　　-0.01%

　　2011.01.01-2011.9.30

　　-21.00%

　　1.37%

　　-20.76%

　　1.39%

　　-0.24%

　　-0.02%

　　自基金成立至今

　　-13.50%

　　1.53%

　　-13.75%

　　1.61%

　　0.25%

　　-0.08% (来源：上海证券报)